中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年06月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2024年08月30日中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................44
7.1期末基金资产组合情况........................................44
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................45
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................45
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................47
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................48
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................49
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................49
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................49
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................49
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................49
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49
7.12投资组合报告附注.........................................49
§8基金份额持有人信息..........................................50
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................51
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................51
§9开放式基金份额变动..........................................52
§10重大事件揭示............................................52
10.1基金份额持有人大会决议......................................52
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................52
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52
10.4基金投资策略的改变........................................52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................53
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................53
10.8其他重大事件...........................................54
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................56
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................56
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................56
§12备查文件目录............................................56
12.1备查文件目录...........................................56
12.2存放地点.............................................56
12.3查阅方式.............................................56
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§2基金简介
2.1基金基本情况
中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券基金名称投资基金基金简称中信建投北交所精选两年定开混合基金主代码016303
基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2022年08月16日基金管理人中信建投基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额267006443.63份基金合同存续期不定期中信建投北交所精选中信建投北交所精选下属各类别基金的基金简称
两年定开混合A 两年定开混合C下属各类别基金的交易代码016303016304报告期末下属各类别基金的份额总
220509584.69份46496858.94份
额
2.2基金产品说明
本基金主要投资于在北京证券交易所上市的企业，在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前投资目标提下，灵活运用多种投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济基本面、流动性水平等宏观因素的基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产投资策略整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。
中证1000指数收益率×70%+恒生指数收益率（使业绩比较基准用估值汇率折算）×10%+中债综合指数收益率×20%
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本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
本基金主要投资于北京证券交易所上市的证券，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等
风险收益特征一般投资风险之外，本基金还面临投资北京证券交易所上市证券的特殊风险。
本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称中信建投基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披姓名朱伟许俊
露负责联系电话010-59100208010-66596688
人 电子邮箱 zhuweibj@csc.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话4009-108-10895566
传真010-59100298010-66594942北京市怀柔区桥梓镇八龙桥北京市西城区复兴门内大街1注册地址雅苑3号楼1室号北京市东城区朝阳门内大街2北京市西城区复兴门内大街1办公地址
号凯恒中心B座17层 号邮政编码100010100818法定代表人黄凌葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构中信建投基金管理有限公司北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒
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中心B座17层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元报告期
(2024年01月01日-2024年06月30日)
3.1.1期间数据和指标
中信建投北交所精中信建投北交所精
选两年定开混合A 选两年定开混合C
本期已实现收益-141406.87-119266.79
本期利润-96980106.61-20411082.64
加权平均基金份额本期利润-0.4398-0.4390
本期加权平均净值利润率-45.07%-45.28%
本期基金份额净值增长率-35.40%-35.54%报告期末
3.1.2期末数据和指标
(2024年06月30日)
期末可供分配利润-43579841.11-9467805.31
期末可供分配基金份额利润-0.1976-0.2036
期末基金资产净值176929743.5837029053.63
期末基金份额净值0.80240.7964报告期末
3.1.3累计期末指标
(2024年06月30日)
基金份额累计净值增长率-19.76%-20.36%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投北交所精选两年定开混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-8.08%1.51%-6.06%0.99%-2.02%0.52%
过去三个月-18.83%1.55%-6.07%1.08%-12.76%0.47%
过去六个月-35.40%2.06%-10.83%1.44%-24.57%0.62%
过去一年-18.87%2.04%-18.42%1.15%-0.45%0.89%自基金合同
-19.76%1.55%-23.34%1.02%3.58%0.53%生效起至今
中信建投北交所精选两年定开混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-8.11%1.51%-6.06%0.99%-2.05%0.52%
过去三个月-18.91%1.55%-6.07%1.08%-12.84%0.47%
过去六个月-35.54%2.06%-10.83%1.44%-24.71%0.62%
过去一年-19.20%2.04%-18.42%1.15%-0.78%0.89%自基金合同
-20.36%1.55%-23.34%1.02%2.98%0.53%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）于2013年9月9日在北京成立，注册资本4.5亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要经营公开募集证券投资基金募集、销售、管理，特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。
截至报告期末，中信建投基金在管公募证券投资基金共57个。
中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为服务抓手，加强投研体系建设，注重核心投资人才的积累、培养，不断提升主动投资管理能力。同时，中信建投基金加强客户体系建设，积极拓展渠道，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保险机构的合作力度。中信建投基金各项业务有序开展，为进一步发展奠定了良好的基础。
中信建投基金作为基金管理公司，秉承“忠于信，健于投”，追求以稳健的投资，回馈于客户的信任；致力于经过长期努力，打造具有影响力的品牌。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券姓名职务理）期限从业说明任职日期离任日期年限中国籍，1983年7月生，大连理工大学工学硕士。曾任江海证券有限责任公司研
究员、平安证券股份有限公
司研究员、方正证券股份有限公司研究员。2016年3月加入中信建投基金管理有本基金的限公司，曾任投资研究部研基金经理、
周紫光2022-08-16-14年究员，现任本公司研究部行研究部行
政负责人、基金经理，担任政负责人中信建投智信物联网灵活
配置混合型证券投资基金、中信建投智享生活混合型
证券投资基金、中信建投低碳成长混合型证券投资基
金、中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投
第10页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
资基金、中信建投科技主题
6个月持有期混合型证券投
资基金基金经理。
注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年上半年，全球局势动荡不已，A股整体下跌较多。结构上，上半年多数方向
均有下跌，只有少数红利和成长个股有所上涨。北交所板块上半年持续下跌，北证50指数跌幅超过32%。本产品在年初下跌底部区域加仓了部分优选标的，但没有获得预期的反弹行情，净值跟随北交所呈现较大跌幅。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
第11页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
截至报告期末中信建投北交所精选两年定开混合A基金份额净值为0.8024元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-35.40%，同期业绩比较基准收益率为-10.83%；截至报告期末中信建投北交所精选两年定开混合C基金份额净值为0.7964元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-35.54%，同期业绩比较基准收益率为-10.83%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为国内外宏观环境仍是决定市场的最关键因素，需要些正向变化才能改变目前非常悲观的市场情绪和预期，然后代表专精特新小盘特征的北交所才会有更好的上涨机会。当前外部环境变化带来的不利影响增多，国外大选年扰动不断，国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛，这些是发展中、转型中的问题。未来，随着逆周期调节政策的加强，消费信心有望逐渐恢复，传统产业升级和新兴产业有望不断壮大，以AI、半导体、生物科技、低空经济、高端制造、新能源、新材料等为代表的新质生产力将成为下阶段的增长引擎，对应到股市的主要投资机会也将在其中产生。现阶段，北交所板块的多数个股估值和股价位置已经很低，但板块性的上涨行情仍需要等待整体流动性的好转。
未来，我们仍将基于长期和价值研究体系，结合主题投资逻辑，继续深耕北交所，兼顾绝对和相对的思路，优选股票构建组合，希望获得较好的结果。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，由公司分管运营领导任估值委员会主任，委员包括权益投资相关部门、固定收益部、多元资产配置部、研究部、特定资产管理部、稽控合规部、
风险管理部、运营管理部的部门负责人。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策和执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
第12页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2024年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
第13页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
资产：
货币资金6.4.7.131398923.65100126707.45
结算备付金11546.07233407.80
存出保证金79630.2150786.79
交易性金融资产6.4.7.2182829025.28231109607.67
其中：股票投资182829025.28231109607.67
基金投资--
债券投资--资产支持证券
--投资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款-490869.93
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产--
资产总计214319125.21332011379.64本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款--
应付管理人报酬217094.30311765.06
应付托管费36182.3851960.85
第14页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
应付销售服务费12525.7118017.57
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.594525.61279649.70
负债合计360328.00661393.18
净资产：
实收基金6.4.7.6267006443.63267006443.63
未分配利润6.4.7.7-53047646.4264343542.83
净资产合计213958797.21331349986.46
负债和净资产总计214319125.21332011379.64
注：报告截止日2024年06月30日，基金份额总额267006443.63份，其中A类基金份额净值0.8024元，基金份额220509584.69份；C类基金份额净值0.7964元，基金份额
46496858.94份。
6.2利润表
会计主体：中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至2023年01月01日至2023
2024年06月30日年06月30日
一、营业总收入-115405613.401383477.99
1.利息收入81615.90165200.50
其中：存款利息收入6.4.7.881615.90165200.50
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--
第15页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告2.投资收益（损失以“-”
1643286.296102904.79
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.9-1059357.954159088.71
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.10--资产支持证券投资
--收益
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.11--
股利收益6.4.7.122702644.241943816.08
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.13-117130515.59-4884627.30以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.14--号填列）
减：二、营业总支出1985575.852527984.87
1.管理人报酬6.4.10.2.11552410.262014356.01
2.托管费6.4.10.2.2258735.05335726.01
3.销售服务费6.4.10.2.389635.1893350.29
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6.信用减值损失6.4.7.15--
7.税金及附加--
8.其他费用6.4.7.1684795.3684552.56三、利润总额（亏损总额-117391189.25-1144506.88以“-”号填列）
减：所得税费用--
第16页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告四、净利润（净亏损以“-”-117391189.25-1144506.88号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-117391189.25-1144506.88
6.3净资产变动表
会计主体：中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
267006443.6364343542.83331349986.46
产
二、本期期初净资
267006443.6364343542.83331349986.46
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号--117391189.25-117391189.25填列）
（一）、综合收益
--117391189.25-117391189.25总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资---产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款---
2.基金赎回
---款
（三）、本期向基
金份额持有人分配---利润产生的净资产
第17页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
267006443.63-53047646.42213958797.21
产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
267006443.63-1946505.15265059938.48
产
二、本期期初净资
267006443.63-1946505.15265059938.48
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号--1144506.88-1144506.88填列）
（一）、综合收益
--1144506.88-1144506.88总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资---产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款---
2.基金赎回
---款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
267006443.63-3091012.03263915431.60
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
第18页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告黄凌张欣宇谭保民
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕1503号《关于准予中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中信建投基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金的运作方式为契约型、定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
266986129.03元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验资（2022）第0714号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2022年8月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为267006443.63份基金份额，其中认购资金利息折合20314.60份基金份额。本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用而不收取销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、北京证券交易所发行上市股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、
地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证
第19页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：封闭期内本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%，开放期内本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通股票不超过股票资产的20%；
本基金投资于北京证券交易所上市股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个封闭期结束前的1个月至开放期结束后1个月内不受上述比例限制。在开放期内每个交易日日终，扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证1000指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合指数收益率×20%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年1月1日至2024年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2024年1月1日至2024年6月30日。
第20页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
1)债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
*以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
*以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
2)权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
第21页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加
但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
第22页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
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损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣
除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
第24页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人
能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
第25页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕
85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2014〕81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财
税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
第26页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
活期存款31398923.65
等于：本金31396027.86
加：应计利息2895.79
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计31398923.65
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
第27页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告成本应计利息公允价值公允价值变动
股票236266730.87-182829025.28-53437705.59
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计236266730.87-182829025.28-53437705.59
6.4.7.3衍生金融资产/负债无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无余额。
6.4.7.5其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用9990.25
其中：交易所市场9990.25
银行间市场-
第28页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
应付利息-
预提费用84535.36
合计94525.61
6.4.7.6实收基金
6.4.7.6.1中信建投北交所精选两年定开混合A
金额单位：人民币元项目本期
(中信建投北交所精选两年定2024年01月01日至2024年06月30日
开混合A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末220509584.69220509584.69
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末220509584.69220509584.69
6.4.7.6.2中信建投北交所精选两年定开混合C
金额单位：人民币元项目本期
(中信建投北交所精选两年定2024年01月01日至2024年06月30日
开混合C) 基金份额（份） 账面金额
上年度末46496858.9446496858.94
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末46496858.9446496858.94
6.4.7.7未分配利润
6.4.7.7.1中信建投北交所精选两年定开混合A
单位：人民币元项目
(中信建投北交所精选已实现部分未实现部分未分配利润合计
两年定开混合A)
上年度末747993.4552652272.0553400265.50
第29页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
本期期初747993.4552652272.0553400265.50
本期利润-141406.87-96838699.74-96980106.61本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末606586.58-44186427.69-43579841.11
6.4.7.7.2中信建投北交所精选两年定开混合C
单位：人民币元项目
(中信建投北交所精选已实现部分未实现部分未分配利润合计
两年定开混合C)
上年度末-97260.6211040537.9510943277.33
本期期初-97260.6211040537.9510943277.33
本期利润-119266.79-20291815.85-20411082.64本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末-216527.41-9251277.90-9467805.31
6.4.7.8存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
活期存款利息收入79630.11
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入1183.86
第30页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
其他801.93
合计81615.90
6.4.7.9股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
卖出股票成交总额12419708.49
减：卖出股票成本总额13396176.69
减：交易费用82889.75
买卖股票差价收入-1059357.95
6.4.7.10债券投资收益无。
6.4.7.11衍生工具收益无。
6.4.7.12股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
股票投资产生的股利收益2702644.24
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计2702644.24
6.4.7.13公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年01月01日至2024年06月30日
1.交易性金融资产-117130515.59
第31页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
——股票投资-117130515.59
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增-值税
合计-117130515.59
6.4.7.14其他收入无。
6.4.7.15信用减值损失无。
6.4.7.16其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
审计费用24863.02
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
汇划手续费260.00
合计84795.36
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
第32页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
中国银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
中信建投基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信建投证券股份有限公司基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投利信资本管理（北京）有限公基金管理人的子公司司
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2权证交易无。
6.4.10.1.3债券交易无。
6.4.10.1.4债券回购交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
第33页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至年06月30日2023年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费1552410.262014356.01
其中：应支付销售机构的客户维护费766628.64994747.48
应支付基金管理人的净管理费785781.621019608.53
注：支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日当期发生的基金应支付的托管
258735.05335726.01
费
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售2024年01月01日至2024年06月30日服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方中信建投北交所精选两年中信建投北交所精选两年名称合计
定开混合A 定开混合C中信建投
证券股份0.0074791.6374791.63有限公司
第34页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告中信建投
基金管理0.003.733.73有限公司中国银行
股份有限0.001864.991864.99公司
合计0.0076660.3576660.35上年度可比期间获得销售2023年01月01日至2023年06月30日服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方中信建投北交所精选两年中信建投北交所精选两年名称合计
定开混合A 定开混合C中国银行
股份有限0.001942.241942.24公司中信建投
基金管理0.003.623.62有限公司中信建投
证券股份0.0077891.0077891.00有限公司
合计0.0079836.8679836.86
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中信建投基金管理有限公司，再由中信建投基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类的基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
第35页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名
2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行
股份有限31398923.6579630.1170932781.60162012.65公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金无。
6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
第36页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司风险控制与合规委员会、督察
长、公司风险管理委员会、风险管理部以及各个业务部门组成。公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与合规委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2024年6月30日，本基金无债券投资（2023年12月31日：同）。
第37页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年6月30日，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等
法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一
家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2024年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
第38页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年01年以内1-5年5年以上不计息合计
6月30日
资产货币资
31398923.65---31398923.65
金
第39页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告结算备
11546.07---11546.07
付金存出保
79630.21---79630.21
证金交易性
金融资---182829025.28182829025.28产资产总
31490099.93--182829025.28214319125.21
计负债应付管
理人报---217094.30217094.30酬应付托
---36182.3836182.38管费应付销
售服务---12525.7112525.71费其他负
---94525.6194525.61债负债总
---360328.00360328.00计利率敏
感度缺31490099.93--182468697.28213958797.21口上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年1
2月31日
资产货币资
100126707.45---100126707.45
金结算备
233407.80---233407.80
付金存出保
50786.79---50786.79
证金
第40页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告交易性
金融资---231109607.67231109607.67产应收清
---490869.93490869.93算款资产总
100410902.04--231600477.60332011379.64
计负债应付管
理人报---311765.06311765.06酬应付托
---51960.8551960.85管费应付销
售服务---18017.5718017.57费其他负
---279649.70279649.70债负债总
---661393.18661393.18计利率敏
感度缺100410902.04--230939084.42331349986.46口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2024年6月30日，考虑本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例，市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2023年12月31日：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
第41页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年06月30日2023年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
182829025.2885.45231109607.6769.75
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
第42页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
合计182829025.2885.45231109607.6769.75
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年06月30日2023年12月31日
业绩比较基准上升5%2440113.11643040.14
业绩比较基准下降5%-2440113.11-643040.14
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年06月30日2023年12月31日
第一层次182829025.28220044207.67
第二层次--
第三层次-11065400.00
合计182829025.28231109607.67
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
第43页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资182829025.2885.31
其中：股票182829025.2885.31
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计31410469.7214.66
第44页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
8其他各项资产79630.210.04
9合计214319125.21100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 1198600.00 0.56
B 采矿业 - -
C 制造业 140577858.72 65.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 393000.00 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29041431.00 13.57
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 11062135.56 5.17
M 科学研究和技术服务业 556000.00 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计182829025.2885.45
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无余额。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
第45页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
金额单位：人民币元占基金资序
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号
例(%)
1838402硅烷科技200000014020000.006.55
2835579机科股份88000011712800.005.47
3837242建邦科技88285211062135.565.17
4834033康普化学69833210928895.805.11
5835179凯德石英66004010824656.005.06
6430425乐创技术98073210788052.005.04
7835640富士达80000010648000.004.98
8831832科达自控90000010143000.004.74
9833533骏创科技7700009340100.004.37
10832491奥迪威7000008295000.003.88
11430139华岭股份7000006538000.003.06
12833429康比特6000006006000.002.81
13430418苏轴股份4200175569425.422.60
14831195三祥科技6000004470000.002.09
15839167同享科技2840734403131.502.06
16430047诺思兰德3000004167000.001.95
17834415恒拓开源7000003815000.001.78
18832469富恒新材3900003170700.001.48
19430476海能技术4000002960000.001.38
20838171邦德股份3000002904000.001.36
21872190雷神科技2000002858000.001.34
22832978开特股份3000002853000.001.33
23835985海泰新能5000002615000.001.22
24835670数字人2402442342379.001.09
25831445龙竹科技5000002035000.000.95
26837663明阳科技2000001930000.000.90
27873726卓兆点胶1000001720000.000.80
第46页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
27835892中科美菱2000001720000.000.80
29837403康农种业1300001198600.000.56
30872808曙光数创300001158900.000.54
31835305云创数据1000001090000.000.51
32834062科润智控2000001060000.000.50
33832419路斯股份1341001005750.000.47
34832662方盛股份100000983000.000.46
35830839万通液压100000982000.000.46
36836270天铭科技100000957000.000.45
37872374云里物里100000950000.000.44
38837212智新电子100000706000.000.33
39832651天罡股份50000698000.000.33
40839680广道数字50000603000.000.28
41833873中设咨询200000556000.000.26
42832149利尔达100000393000.000.18
43834599同力股份50000388500.000.18
44430090同辉信息100000260000.000.12
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号
例(%)
1837242建邦科技15578561.634.70
2831832科达自控13271952.204.01
3835640富士达11782195.373.56
4835579机科股份7028700.612.12
5834415恒拓开源6201437.211.87
6872190雷神科技3694662.441.12
7831195三祥科技3599916.601.09
第47页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
8839167同享科技3333384.541.01
9832491奥迪威3010146.220.91
10430047诺思兰德2460383.590.74
11430418苏轴股份2349734.160.71
12873726卓兆点胶2139990.000.65
13837403康农种业1999401.650.60
14430090同辉信息1338629.840.40
15872808曙光数创1241965.000.37
16830839万通液压1211796.690.37
17833429康比特791937.000.24
18833873中设咨询670018.040.20
19872374云里物里541297.100.16
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元序占期初基金资产股票代码股票名称本期累计卖出金额
号净值比例(%)
1870199倍益康2820744.750.85
2873593鼎智科技2355749.530.71
3830946森萱医药2082720.630.63
4835579机科股份1627602.130.49
5834033康普化学1237557.360.37
6839167同享科技1042142.060.31
7430090同辉信息690802.550.21
8838402硅烷科技562389.480.17
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额82246109.89
卖出股票收入（成交）总额12419708.49
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
第48页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告无余额。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无余额。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无余额。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无余额。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无余额。
7.10本基金投资股指期货的投资政策无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆康普化学工业股份有限
公司在报告编制日前一年内曾受到重庆市长寿区应急管理局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金79630.21
2应收清算款-
第49页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计79630.21
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无余额。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无余额。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有户均持有份额机构投资者个人投资者人户的基金份级别
()占总份额占总份额数户额持有份额持有份额比例比例中信建投北交所精
926223807.993203643.351.4528%217305941.3498.5472%
选两年定开混
合A
第50页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告中信建投北交所精
252018451.13175009.500.3764%46321849.4499.6236%
选两年定开混
合C
合计1168722846.453378652.851.2654%263627790.7898.7346%
注：持有人户数合计数少于各分项之和，系部分基金持有人持有多个份额类别基金所致。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额项目份额级别
（份）比例中信建投北交所精选两
1235137.560.5601%
年定开混合A基金管理人所有从业人中信建投北交所精选两
员持有本基金64405.370.1385%
年定开混合C
合计1299542.930.4867%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量项目份额级别区间（万份）中信建投北交所精选
50~100
本公司高级管理人员、基金投资 两年定开混合A和研究部门负责人持有本开放式中信建投北交所精选
0~10
基金 两年定开混合C
合计50~100中信建投北交所精选
0
两年定开混合A本基金基金经理持有本开放式基中信建投北交所精选金0
两年定开混合C合计0
第51页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
§9开放式基金份额变动
单位：份中信建投北交所精选两中信建投北交所精选两
年定开混合A 年定开混合C
基金合同生效日(2022年08月16
220509584.6946496858.94日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额220509584.6946496858.94
本报告期基金总申购份额--
减：本报告期基金总赎回份额--
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额220509584.6946496858.94
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，经基金托管人中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任基金托管人中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变更。
第52页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人受到稽查或处罚等措施的时间2024年05月16日采取稽查或处罚等措施的机构中国证监会北京监管局受到的具体措施类型责令改正违反《证券期货经营机构私募资产管理业务管理受到稽查或处罚等措施的原因办法》等管理人采取整改措施的情况（如提公司积极进行整改，截至本报告期末已向中国证出整改意见）监会北京监管局提交完成整改报告。
其他-
注：报告期内基金管理人的高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量财通
1-----
证券广发
1-----
证券国盛
1-----
证券
国信1-----
第53页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告证券海通
1-----
证券民生
1-----
证券西南
1-----
证券
国泰100.0100.0
294665817.3863898.22-
君安0%0%中信
建投2-----证券注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字〔2007〕48号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司公募基金交易单元管理办法》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）证券经纪商的选择由公司权益投资相关部门负责人根据证券经纪商投资研究服务
综合评价，作出交易单元开设或撤销的相关决定。经公司分管领导通过后，方可办理相关的交易单元开设或撤销事宜。
（2）权益投资相关部门每季度组织相关部门完成对各往来证券经纪商的研究服务评估。
权益投资相关部门根据评估结果调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。
（3）评估实行评分制，具体如下：
分配权重（100分）=基础研究服务（70%)+综合研究服务（20%)+专项研究服务（10%）。
基础研究服务占70%权重和综合研究服务占20%权重，由权益投资相关部门组织投研条线相关人员进行打分；专项研究服务占10%权重，由系统跟踪股票涨跌幅后生成得分。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，
并报中国证监会备案及通知基金托管人。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期中信建投北交所精选两年定
1期开放混合型证券投资基金规定网站2024-01-04
招募说明书（更新）
2中信建投北交所精选两年定规定网站2024-01-04
第54页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新中信建投基金管理有限公司
3旗下部分基金2023年第4季规定报刊2024-01-22
度报告提示性公告中信建投北交所精选两年定
4期开放混合型证券投资基金规定网站2024-01-22
2023年第4季度报告
中信建投基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司
5规定网站、规定报刊2024-02-28
办理旗下基金相关销售业务的公告关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司
6规定网站、规定报刊2024-03-12
为代销机构并开通定期定额投资业务及开展费率优惠的公告中信建投基金管理有限公司
7旗下部分基金2023年年度报规定报刊2024-03-29
告提示性公告中信建投北交所精选两年定
8期开放混合型证券投资基金规定网站2024-03-29
2023年年度报告
中信建投基金管理有限公司
9旗下全部基金2024年第1季规定报刊2024-04-22
度报告提示性公告中信建投北交所精选两年定
10期开放混合型证券投资基金规定网站2024-04-22
2024年第1季度报告
中信建投基金管理有限公司
11关于暂停海银基金销售有限规定网站、规定报刊2024-06-07
公司办理旗下基金相关销售
第55页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告业务的公告中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
12规定网站2024-06-28
(A类份额)基金产品资料概要更新中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
13规定网站2024-06-28
(C类份额)基金产品资料概要更新
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息基金管理人于2024年7月18日披露《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告》。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
3、《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
基金管理人及基金托管人住所。
12.3查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
第56页，共57页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告中信建投基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日
第57页，共57页
沪公网安备31011802005267号
