中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称中信建投北交所精选两年定开混合基金主代码016303

基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2022年08月16日

报告期末基金份额总额122848526.58份

本基金主要投资于在北京证券交易所上市的企业，在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前投资目标提下，灵活运用多种投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济基本面、流动性水平等宏观因素的基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资投资策略产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。

中证1000指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用业绩比较基准估值汇率折算）×10%+中债综合指数收益率×20%

风险收益特征本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高

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于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

本基金主要投资于北京证券交易所上市的证券，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险

等一般投资风险之外，本基金还面临投资北京证券交易所上市证券的特殊风险。

本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人中信建投基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司中信建投北交所精选两中信建投北交所精选两下属各类别基金的基金简称

年定开混合A 年定开混合C下属各类别基金的交易代码016303016304报告期末下属各类别基金的份额

106959631.94份15888894.64份

总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年07月01日-2024年09月30日)主要财务指标中信建投北交所精选中信建投北交所精选

两年定开混合A 两年定开混合C

1.本期已实现收益-39336635.20-7855557.11

2.本期利润17452702.822223164.46

3.加权平均基金份额本期利润0.09880.0647

4.期末基金资产净值106241726.3515647951.87

5.期末基金份额净值0.99330.9848注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第3页，共13页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

中信建投北交所精选两年定开混合A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月23.79%2.63%13.56%1.55%10.23%1.08%

过去六个月0.49%2.19%6.67%1.35%-6.18%0.84%

过去一年7.79%2.41%-1.04%1.34%8.83%1.07%自基金合同

-0.67%1.72%-12.95%1.10%12.28%0.62%生效起至今

中信建投北交所精选两年定开混合C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月23.66%2.63%13.56%1.55%10.10%1.08%

过去六个月0.27%2.20%6.67%1.35%-6.40%0.85%

过去一年7.36%2.41%-1.04%1.34%8.40%1.07%自基金合同

-1.52%1.72%-12.95%1.10%11.43%0.62%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第4页，共13页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券姓名职务说明任职日期离任日期从业

第5页，共13页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告年限中国籍，1980年1月生，中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国经济技术投资担保公司研

究部业务经理、华夏基金管理有限公司研究发展

部高级经理、新华基金管理有限公司研究部研究

员、华泰柏瑞基金管理有限公司研究部高级研究

本基金的员、西部利得基金管理有

冷文鹏2024-07-16-18年基金经理限公司事业七部基金经

理、国新投资有限公司投

资部执行总经理、兴华基金管理有限公司权益公募部基金经理。2023年6月加入中信建投基金管

理有限公司，现任本公司权益投资一部基金经理，担任中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

中国籍，1983年7月生，大连理工大学工学硕士。

曾任江海证券有限责任

公司研究员、平安证券股

份有限公司研究员、方正本基金的证券股份有限公司研究基金经员。2016年3月加入中信周紫光理、研究2022-08-162024-07-1614年建投基金管理有限公司，部行政负

曾任投资研究部研究员，责人现任本公司研究部行政

负责人、基金经理，担任中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资

基金、中信建投智享生活

第6页，共13页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

混合型证券投资基金、中信建投低碳成长混合型

证券投资基金、中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年7月16日起，因工作安排不再担任本基金基金经理。

注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾三季度，北交所市场前期整体延续二季度的疲弱走势，北证50指数屡创新低，流动性持续不振，以局部性、主题性机会为主，但9月月末阶段，受国内政策发力提振，市场加速反弹，流动性显著改善，预期明显好转，出现普涨行情且涨幅较大，短期可适度乐观，但快速上涨时期仍需保持谨慎。

第7页，共13页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

8月中旬，基金进入开放期，基于应对潜在赎回导致的短期流动性风险考虑，抓住

市场短暂反弹窗口进行了一定幅度的减仓操作，并以流动性管理为主。9月，基金进入新的封闭期后，考虑到北交所市场处于底部区域、个股投资性价比提升，操作上逢低逐步加仓，增持业绩稳健、估值合理偏低的公司，并择机对组合结构进行调整优化，提高组合的分散度和均衡性。此外，作为增强收益策略，优选部分非北交所股票适当开展波段交易。

展望四季度，北交所市场整体估值处于合理水平，仍具备一定投资性价比，但板块行情持续性仍有赖于市场流动性的改善以及资金风险偏好的提升。

未来，基金仍将基于长期和价值研究体系，结合主题投资逻辑，兼顾绝对和相对收益思路，继续深耕北交所，一是做好市场跟踪，把握潜在的波段交易机会，二是优化组合结构，适度分散和均衡，三是利用非北交所个股精选及波段操作等策略，增强组合收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投北交所精选两年定开混合A基金份额净值为0.9933元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为23.79%，同期业绩比较基准收益率为13.56%；截至报告期末中信建投北交所精选两年定开混合C基金份额净值为0.9848元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为23.66%，同期业绩比较基准收益率为13.56%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资109305702.5789.41

其中：股票109305702.5789.41

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

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6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

712808934.0610.48

计

8其他资产136411.730.11

9合计122251048.36100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 2199725.00 1.80

B 采矿业 - -

C 制造业 82133449.87 67.38

电力、热力、燃气及水

D 3114000.00 2.55生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G - -业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 9454727.70 7.76技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 9781800.00 8.03

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 2622000.00 2.15管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

第9页，共13页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

S 综合 - -

合计109305702.5789.68

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无余额。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1837242建邦科技5100009781800.008.03

2835179凯德石英3800007052800.005.79

3831832科达自控3900005631600.004.62

4835640富士达3500005278000.004.33

5832491奥迪威3087955033358.504.13

6838402硅烷科技5100004299300.003.53

7430418苏轴股份2100003780000.003.10

8836270天铭科技4200003666600.003.01

9830839万通液压2982093662006.523.00

10835174五新隧装1700003532600.002.90

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无余额。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无余额。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无余额。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无余额。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无余额。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

第10页，共13页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的

前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金136411.73

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计136411.73

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无余额。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无余额。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份中信建投北交所精选两中信建投北交所精选两

年定开混合A 年定开混合C

第11页，共13页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

报告期期初基金份额总额220509584.6946496858.94

报告期期间基金总申购份额477722.7146229.97

减：报告期期间基金总赎回份额114027675.4630654194.27报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额106959631.9415888894.64

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3查阅方式

第12页，共13页中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司

2024年10月25日

第13页，共13页