信澳业绩驱动混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日信澳业绩驱动混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称信澳业绩驱动混合基金主代码016370基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年8月25日

报告期末基金份额总额70318793.14份

投资目标在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证

投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证投资策略

券投资策略、股指期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。

中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×40%＋银行业绩比较基准

活期存款利率(税后)×10%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

风险收益特征

本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人信达澳亚基金管理有限公司基金托管人北京银行股份有限公司下属分级基金的基金简

信澳业绩驱动混合 A 信澳业绩驱动混合 C称下属分级基金的交易代

016370016371

码报告期末下属分级基金

52432666.14份17886127.00份

的份额总额

1信澳业绩驱动混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2024年4月1日-2024年6月30日)

信澳业绩驱动混合 A 信澳业绩驱动混合 C

1.本期已实现收益-17016.51-18911.54

2.本期利润2597350.10859848.40

3.加权平均基金份额本期利

0.04860.0468

润

4.期末基金资产净值29409420.779919334.62

5.期末基金份额净值0.56090.5546注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信澳业绩驱动混合A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月9.53%2.04%1.52%0.77%8.01%1.27%

过去六个月-0.90%2.23%1.79%0.92%-2.69%1.31%

过去一年-23.64%1.85%-8.16%0.87%-15.48%0.98%自基金合同

-43.91%1.53%-9.15%0.91%-34.76%0.62%生效起至今

信澳业绩驱动混合C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月9.39%2.04%1.52%0.77%7.87%1.27%

过去六个月-1.19%2.23%1.79%0.92%-2.98%1.31%

过去一年-24.09%1.85%-8.16%0.87%-15.93%0.98%自基金合同

-44.54%1.53%-9.15%0.91%-35.39%0.62%生效起至今

2信澳业绩驱动混合型证券投资基金2024年第2季度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

信澳业绩驱动混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2022年8月25日至2024年6月30日）

信澳业绩驱动混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2022年8月25日至2024年6月30日）

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期证券姓名职务限从业说明任职日期离任日期年限香港中文大学金融学硕士。2014年至2015年任职越秀证券股份有限本基金的

刘小明2022-08-25-9.5年公司研究所分析师2015年至2017基金经理年任职兴业证券股份有限公司研究所分析师2017年9月至2021年11

3信澳业绩驱动混合型证券投资基金2024年第2季度报告

月任前海开源基金管理有限公司权

益投资部基金经理，国际业务部副总监。2021年11月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳业绩驱动混合型基金基金经理（2022年

8月25日至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、

非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。

投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度市场先涨后跌，尤其是5月中之后市场在较长时间内连续下跌，其中市值较大的蓝筹股不少实现逆势上涨，而小市值股票表现不佳，这也和一季度市场风格类似。二季度基金经

4信澳业绩驱动混合型证券投资基金2024年第2季度报告

理维持3月以来的组合配置策略，即“算力+红利”组合，但在个股和资产比例中有些持续的微调。组合二季度实现正收益，跑赢了市场。

组合内的算力类股票以海外英伟达算力产业链为主，且随着产业的持续推进，A 股港股陆续出现了更多和英伟达或者北美云厂商关系更为直接的供应商，而这些标的是组合重点配置的方向，这也符合产业发展持续推进的现实。展望后续，基金经理认为英伟达即将进入 GB200的超级产品周期，而海外算力产业链的业绩可见度和成长性都较好，具备较好配置价值。此外，国产算力产业也值得长期重点关注，但目前产业推进略晚于海外，因此业绩释放预计也晚于海外算力产业链，同时确定性也稍弱，需要更多耐心和等待。

资源和红利类资产中，组合重点配置油、铜、煤、铀等，这些资源品有的未来供需将持续紧张，价格有上行潜力，有的则维持在较高位置且股息率较高，在目前全社会无风险收益率持续下行的背景下具备较佳的配置价值。此外，基金经理也认可运营商和水电等资产的投资回报潜力，“煤、电、油、运、信”的配置价值在目前宏观和利率环境下投资价值是不言而喻的，而且其中不少公司的商业模式非常稳定，实际现金流估值仍然较低，长期都具备明显投资价值，只是在目前的外部环境和央国企加大分红的政策背景下，其股价的持续上行显得更加引人注目而已。

基金经理将在“算力+红利”两类资产中持续微调比例，以努力为持有人创造回报的同时减少净值波动，提升持有人体验。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 0.5609 元，份额累计净值为 0.5609 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为9.53%，同期业绩比较基准收益率为1.52%。

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 0.5546 元，份额累计净值为 0.5546 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为9.39%，同期业绩比较基准收益率为1.52%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告并提出解决方案，截至报告期末本基金资产净值仍未达到五千万元。

§5投资组合报告

5信澳业绩驱动混合型证券投资基金2024年第2季度报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

(%)

1权益投资37089305.4192.96

其中：股票37089305.4192.96

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计2667044.286.68

8其他资产140844.880.35

9合计39897194.57100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币6252790.75元，占期末净值比例为15.90%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4794125.00 12.19

C 制造业 25936903.30 65.95

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 105486.36 0.27

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

6信澳业绩驱动混合型证券投资基金2024年第2季度报告

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计30836514.6678.41

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源4078595.3310.37

基础材料2174195.425.53

合计6252790.7515.90

注：以上分类采用中证行业分类标准。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

(％)

1300308中际旭创282203890973.609.89

2601138工业富联1415003877100.009.86

3300502新易盛361003810355.009.69

4002463沪电股份1038003788700.009.63

5300394天孚通信398003519116.008.95

中国海洋

6008831420002903052.547.38

石油

7601899紫金矿业1567002753219.007.00

8688183生益电子1277152475116.706.29

9300476胜宏科技757002442082.006.21

中广核矿

10011647650001822302.524.63

业

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7信澳业绩驱动混合型证券投资基金2024年第2季度报告

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金-

2应收证券清算款-

8信澳业绩驱动混合型证券投资基金2024年第2季度报告

3应收股利136675.62

4应收利息-

5应收申购款4169.26

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计140844.88

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 信澳业绩驱动混合A 信澳业绩驱动混合C

报告期期初基金份额总额54872531.6218625562.16

报告期期间基金总申购份额414193.042172120.19

减：报告期期间基金总赎回份

2854058.522911555.35

额报告期期间基金拆分变动份

--额

报告期期末基金份额总额52432666.1417886127.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9信澳业绩驱动混合型证券投资基金2024年第2季度报告

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信澳业绩驱动混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信澳业绩驱动混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com信达澳亚基金管理有限公司

二〇二四年七月十八日

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