信澳业绩驱动混合型证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月十八日信澳业绩驱动混合型证券投资基金2022年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称信澳业绩驱动混合基金主代码016370基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年8月25日

报告期末基金份额总额109560353.78份

投资目标在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证

投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证投资策略

券投资策略、股指期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。

中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×40%＋银行业绩比较基准

活期存款利率(税后)×10%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

风险收益特征

本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人信达澳亚基金管理有限公司基金托管人北京银行股份有限公司下属分级基金的基金简

信澳业绩驱动混合 A 信澳业绩驱动混合 C称下属分级基金的交易代

016370016371

码报告期末下属分级基金

82630779.99份26929573.79份

的份额总额

1信澳业绩驱动混合型证券投资基金2022年第4季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2022年10月1日-2022年12月31日)

信澳业绩驱动混合 A 信澳业绩驱动混合 C

1.本期已实现收益-5692475.90-1847935.18

2.本期利润-5470001.82-1940508.44

3.加权平均基金份额本期利

-0.0602-0.0646润

4.期末基金资产净值77343551.0525148430.22

5.期末基金份额净值0.93600.9339注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信澳业绩驱动混合A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-6.16%0.88%7.12%1.30%-13.28%-0.42%自基金合同

-6.40%0.73%-0.68%1.18%-5.72%-0.45%生效起至今

信澳业绩驱动混合C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-6.30%0.88%7.12%1.30%-13.42%-0.42%自基金合同

-6.61%0.73%-0.68%1.18%-5.93%-0.45%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

信澳业绩驱动混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2022年8月25日至2022年12月31日）

2信澳业绩驱动混合型证券投资基金2022年第4季度报告

信澳业绩驱动混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2022年8月25日至2022年12月31日）

注：1、本基金基金合同于2022年8月25日生效，2022年9月26日开始办理申购、赎回、定期定额投资业务。

2、基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，

其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合

约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

3、本基金基金合同生效日2022年8月25日至本报告期末未满一年。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期证券姓名职务限从业说明任职日期离任日期年限香港中文大学金融学硕士。2014年本基金的

刘小明2022-08-25-8年至2015年任职越秀证券股份有限基金经理公司研究所分析师2015年至2017

3信澳业绩驱动混合型证券投资基金2022年第4季度报告

年任职兴业证券股份有限公司研究所分析师2017年9月至2021年11月任前海开源基金管理有限公司权

益投资部基金经理，国际业务部副总监。2021年11月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳业绩驱动混合型基金基金经理（2022年

8月25日至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、

非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。

投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4信澳业绩驱动混合型证券投资基金2022年第4季度报告

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

四季度国内宏观经济预期和各行业政策均发生较大变化，A股和港股也相应出现较大波动，沪深300在四季度微幅上涨1.75%，而恒生指数在9-10月剧烈下跌后迎来11-12月的快速反转，季度内涨幅为14.8%。这种剧烈的波动对于投资分析和基金运作产生较大挑战，由于本产品仍处于建仓期，期内整体维持较低仓位运行，虽然在港股部分积累了明显超额收益，但被 A 股部分的仓位变化所抵消。目前基金主要持有 A 股和港股中的新能源、消费和互联网等。

我们仍然看好新能源行业的投资机会，四季度的调整应是长期买入机会。光伏和储能在全球渗透率仍然较低，预计随着23年上游资源品价格下调，下游的需求会进一步得到刺激和释放，而远期的空间仍然非常广阔。电动车目前在国内的渗透率已经到达30%，虽然在美国和欧洲渗透率略低，但进一步快速爆发增长的动能会有所减弱，因而在电动车产业链选股可能会阶段性更为困难。风电领域的投资机会主要集中在远期空间较大的海风产业链，海风项目比较集中、季度间分布不均匀导致企业盈利预期波动较大，但长期来看海风成长空间足够、且具备出海竞争能力，因此也是潜在回报率较好的投资领域。

四季度随着疫情防控政策的逐步优化，消费呈现确定性复苏趋势，包括必选消费和可选消费、线上消费和线下消费、以及场景消费等。此类企业在过去3年显著受损，预计23年会迎来复苏和盈利上修，应是确定性较高的投资机会。

港股在经历了连续1年8个月的下跌之后，在11月迎来反转，压制港股的几大主要因素均发生改变，因此反弹幅度较大。我们长期跟踪港股中互联网、地产产业链、新消费和创新药等行业政策和企业盈利情况，目前互联网和地产产业链的政策显著友好，股票估值和企业盈利有望先后提升，具备较为确定的投资机会。此外港股中部分新消费和创新药企业也具备投资机会。

如基金业绩基准所示，本基金长期将以 A 股为主、港股为辅，后续随着建仓期逐步结束，本基金将择机选择买入更多更高仓位的优质成长企业来获取长期投资收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 0.9360 元，份额累计净值为 0.9360 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为-6.16%，同期业绩比较基准收益率为7.12%。

5信澳业绩驱动混合型证券投资基金2022年第4季度报告

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 0.9339 元，份额累计净值为 0.9339 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为-6.30%，同期业绩比较基准收益率为7.12%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

(%)

1权益投资31063920.8430.13

其中：股票31063920.8430.13

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产39149294.4237.97

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计32874110.0531.89

8其他资产6289.630.01

9合计103093614.94100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币15482923.84元，占期末净值比例为15.11%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 15580997.00 15.20

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

6信澳业绩驱动混合型证券投资基金2022年第4季度报告

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计15580997.0015.20

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品2200365.192.15日常消费品1732229.181.69

医疗保健350161.840.34

信息技术2403467.992.35

房地产8796699.648.58

合计15482923.8415.11

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

(％)

109909宝龙商业7865004538517.284.43

2603288海天味业393003128280.003.05

302013微盟集团4040002403467.992.35

4 03690 美团-W 14100 2200365.19 2.15

5300014亿纬锂能231002030490.001.98

6600563法拉电子124001982512.001.93

7603876鼎胜新材437001793448.001.75

思摩尔国

8069691600001732229.181.69

际

9600519贵州茅台10001727000.001.69

10300811铂科新材197001703459.001.66

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7信澳业绩驱动混合型证券投资基金2022年第4季度报告

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2022年4月21日，鼎胜新材（603876）公告收到了江苏证监局《行政处罚决定书》，鼎胜

8信澳业绩驱动混合型证券投资基金2022年第4季度报告

新材未按照规定在2018年年报、2019年半年报、2019年年报和2020年半年报披露关联方非

经营性资金占用情况，也未对2020年3月1日后发生的关联方非经营性资金占用进行临时公告。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第一百九十三条第一款、第三款和《证券法》第一百九十七条的规定，江苏证监局决定：(一)对鼎胜新材给予警告，并处以一百五十万元罚款；(二)对周贤海给予警告，以鼎胜新材实际控制人身份处以一百五十万元罚款，以鼎胜新材董事长身份处以八十万元罚款，合计处以二百三十万元罚款；(三)对韦敏给予警告，并处以八十万元罚款；(四)对宋阳春、李香给予警告，并各处以七十万元罚款。

判决处罚公告后，鼎胜新材积极配合执行，并于2022年6月26日召开第五届董事会第二十三次会议，对公司董事长，董事、副总经理兼财务总监进行了更换。处罚落地和管理层变更后，基金管理人审慎分析认为，公司的管理经营正常运行，其内生价值和融资能力并未受到影响。

除鼎胜新材外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款6289.63

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计6289.63

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

9信澳业绩驱动混合型证券投资基金2022年第4季度报告

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 信澳业绩驱动混合A 信澳业绩驱动混合C

报告期期初基金份额总额99958734.6149038854.01

报告期期间基金总申购份额159214.79211053.82

减：报告期期间基金总赎回份

17487169.4122320334.04

额报告期期间基金拆分变动份

--额

报告期期末基金份额总额82630779.9926929573.79

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信澳业绩驱动混合型证券投资基金基金合同》；

10信澳业绩驱动混合型证券投资基金2022年第4季度报告

3、《信澳业绩驱动混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com信达澳亚基金管理有限公司

二〇二三年一月十八日

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