华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第二季度报告

华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式

指数

证券投资基金发起式联接基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

1华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告

§2基金产品概况

基金简称华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接基金主代码016707交易代码016707基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年10月18日

报告期末基金份额总额55740138.81份

通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获投资目标得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产投资策略

支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。

中证细分有色金属产业主题指数收益率×95%＋人民币活业绩比较基准

期存款税后利率×5%

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基风险收益特征金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司华夏中证细华夏中证细分有色金属分有色金属华夏中证细分有色金属产业主下属分级基金的基金简称产业主题产业主题

题 ETF 发起式联接 A

ETF 发起式 ETF 发起式

联接 C 联接 D下属分级基金的交易代码016707016708021534

报告期末下属分级基金的份24684469.280345.91

30775323.65份

额总额25份份

2华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告

2.1.1目标基金基本情况

华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基基金名称金基金主代码516650基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年6月9日基金份额上市的证券交易上海证券交易所所上市日期2021年6月21日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基投资目标金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证投资投资策略策略，衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。

业绩比较基准中证细分有色金属产业主题指数收益率

本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债风险收益特征券基金与货币市场基金。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2024年4月1日-2024年6月30日)华夏中证细华夏中证细分主要财务指标分有色金属

华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 有色金属产业产业主题

发起式联接 A 主题 ETF 发起

ETF 发起式

式联接 C

联接 D

1.本期已实现收益-262873.35-243009.11-2392.73

2.本期利润-1704740.10-2067079.74-7704.66

3.加权平均基金份-0.0580-0.0842-0.0465

3华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告

额本期利润

4.期末基金资产净

29720805.9723718757.06269381.67

值

5.期末基金份额净

0.96570.96090.9609

值

注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

* 本基金自 2024 年 5 月 31 日增加 D 类基金份额类别。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-3.06%1.71%-4.09%1.75%1.03%-0.04%月过去六个

7.00%1.68%6.27%1.71%0.73%-0.03%

月

过去一年-0.22%1.40%-0.78%1.42%0.56%-0.02%自基金合

同生效起-3.43%1.36%-7.25%1.38%3.82%-0.02%至今

华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-3.13%1.71%-4.09%1.75%0.96%-0.04%月过去六个

6.85%1.68%6.27%1.71%0.58%-0.03%

月

过去一年-0.51%1.40%-0.78%1.42%0.27%-0.02%

4华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告

自基金合

同生效起-3.91%1.36%-7.25%1.38%3.34%-0.02%至今

华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*自新增份

额类别以-6.11%1.33%-6.82%1.36%0.71%-0.03%来至今

注：本基金自 2024 年 5 月 31 日增加 D 类基金份额类别。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022年10月18日至2024年6月30日)

华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 A：

华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 C：

5华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告

华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 D：

注：本基金自 2024 年 5 月 31 日增加 D 类基金份额类别。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期本基金硕士。曾任前海单宽之2024-06-11-8年的基金金融控股有限

6华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告

经理公司投资经理助理，华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年2月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员。

硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究

员、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基本基金金发起式联接

余昊的基金2023-12-282024-06-1112年基金基金经理经理

（2022年1月

13日至2022年

11月2日期

间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理

（2022年1月

13日至2022年

11月2日期间)等。

注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

7华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有86次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证细分有色金属产业主题指数，业绩基准为中证细分有色金属产业主题指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。中证细分有色金属产业主题指数反映沪深两市细分有色产业公司股票的整体走势，该指数从有色金属及采矿等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金）的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。

2季度，全球通胀整体延续震荡回落趋势，国际形势的不稳定性尚存，在全球经济增长

动能放缓的背景下如何稳定基本盘并积极寻求新的增长点成为了市场关注的焦点之一。国内方面，随着宏观组合政策效应持续释放和新政策陆续推出，宏观经济保持持续复苏的态势，生产需求总体稳健，通货膨胀平稳可控，风险防范持续推进，我国经济在向着高质量发展和产业结构转型升级的过程中展现出了一定的韧性。

市场方面，今年 2 季度 A 股市场整体呈现区间震荡且有所下行的态势，期间行业轮动

8华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告

变化相对较快，结构性行情延续。风格方面，2季度的价值风格相对于成长风格的表现更优，大盘风格相对于小盘风格的表现更好，风格方面的相关表现在一定程度上反映了市场投资者对于偏大盘和偏价值型的资产的关注度相对更高，风险偏好整体趋于稳健。行业方面，2季度主要由股息率相对较高的行业领涨，银行、电力及公用事业、家电等行业的2季度区间涨幅相对靠前，传媒、消费者服务、计算机等行业的2季度区间跌幅相对较大。

基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 6 月 30 日，华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 A 份额净值为0.9657元，本报告期份额净值增长率为-3.06%，同期业绩比较基准增长率-4.09%，本报告期跟踪偏离度为+1.03%；华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 C 份额净值为

0.9609元，本报告期份额净值增长率为-3.13%，同期业绩比较基准增长率-4.09%，本报告期

跟踪偏离度为+0.96%；华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D份额净值为0.9609元，本报告期份额净值增长率为-6.11%，同期业绩比较基准增长率-6.82%，本报告期跟踪偏离度为+0.71%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资50218652.7486.97

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

9华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计3630813.196.29

8其他资产3892375.236.74

9合计57741841.16100.00

5.2期末投资目标基金明细

占基金基金运作方资产净序号基金名称管理人公允价值类型式值比例

（%）华夏中证细分有色交易型华夏基金管

1股票型50218652.7493.50

金属产业主题 ETF 开放式理有限公司

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

10华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告

5.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.12投资组合报告附注

5.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十

名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金12652.87

2应收证券清算款2679311.08

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款511962.42

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他688448.86

9合计3892375.23

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告

5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份华夏中证细华夏中证细分有分有色金属华夏中证细分有色金属产业主题色金属产业主题项目产业主题

ETF发起式联接A ETF发起式联接

ETF发起式

联接D本报告期期初基金

19034095.5612045481.07-

份额总额报告期期间基金总

26245268.3854633434.57358679.74

申购份额

减：报告期期间基

14504040.2941994446.3978333.83

金总赎回份额报告期期间基金拆

---分变动份额本报告期期末基金

30775323.6524684469.25280345.91

份额总额

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份华夏中证细分有色金属产业主题华夏中证细分有色金属产业主题项目

ETF发起式联接A ETF发起式联接C报告期期初管理

人持有的本基金10003150.32-份额报告期期间买入

/申购总份额报告期期间卖出

/赎回总份额报告期期末管理

人持有的本基金10003150.32-份额报告期期末持有

32.50-

的本基金份额占

12华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告

基金总份额比例

（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金发起份额占基金发起份额承诺持项目持有份额总数发起份额总数总份额比例总份额比例有期限基金管理

人固有资10003150.3217.95%10000000.0017.94%不少于三年金基金管理

人高级管-----理人员基金经理

-----等人员基金管理

-----人股东

其他-----

合计10003150.3217.95%10000000.0017.94%不少于三年

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况持有基金份额申赎投资者类别序比例达到或者购回份额占期初份额持有份额

号超过20%的时份份比间区间额额

2024-04-01至

机构110003150.32--10003150.3217.95%

2024-04-11

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

13华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告

9.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2024年5月28日发布华夏基金管理有限公司关于华夏中证细分有色金属产业主题交易

型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增 D 类基金份额并修订基金合同的公告。

2024年5月28日发布华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金 D 类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告。

2024年6月13日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏中证细分有色金属产业主题

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金

管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基

本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批

公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内

首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理

人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管

理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；

3、《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；

4、法律意见书；