华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式
指数
证券投资基金发起式联接基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年八月三十日华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
1华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
§2基金简介................................................3
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4
3.1主要会计数据和财务指标........................................4
3.2基金净值表现.............................................5
§4管理人报告...............................................8
§5托管人报告..............................................13
§6中期报告财务会计报告（未经审计）...................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................35
7.1期末基金资产组合情况........................................35
7.3报告期末按行业分类的股票投资组合..................................36
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................36
7.5报告期内股票投资组合的重大变动...................................36
7.6期末按债券品种分类的债券投资组合..................................37
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................37
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................37
7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................37
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................37
7.11本基金投资股指期货的投资政策...................................37
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................37
7.13投资组合报告附注.........................................38
§8基金份额持有人信息..........................................38
§9开放式基金份额变动..........................................40
§10重大事件揭示............................................41
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................43
§12备查文件目录............................................43
2华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式基金名称联接基金
基金简称 华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接基金主代码016707交易代码016707基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年10月18日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额55740138.81份基金合同存续期不定期华夏中证细分有色金属华夏中证细分有色金属华夏中证细分有色金属下属分级基金的基金简
产业主题 ETF 发起式 产业主题ETF发起式联 产业主题ETF发起式联称
联接 A 接 C 接 D下属分级基金的交易代
016707016708021534
码报告期末下属分级基金
30775323.65份24684469.25份280345.91份
的份额总额
2.1.1目标基金基本情况
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投基金名称资基金基金主代码516650基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年6月9日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2021年6月21日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司
2.2基金产品说明
通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相投资目标似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，存托凭证投资策略，投资策略债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。
中证细分有色金属产业主题指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率业绩比较基准
×5%
3华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金风险收益特征
的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
2.2.1目标基金产品说明
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟投资目标
踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证投资策略，衍生品投资策略投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准中证细分有色金属产业主题指数收益率
本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币风险收益特征市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中信银行股份有限公司姓名李彬滕菲菲信息披露
联系电话400-818-6666400-680-0000负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tengfeifei@citicbank.com
客户服务电话400-818-666695558
传真010-63136700010-85230024北京市顺义区安庆大街甲3号北京市朝阳区光华路10号院1号楼注册地址
院6-30层、32-42层北京市西城区金融大街33号通北京市朝阳区光华路10号院1号楼办公地址
泰大厦B座8层 6-30层、32-42层邮政编码100033100020法定代表人张佑君方合英
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金中期报告备置地点基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B注册登记机构华夏基金管理有限公司座8层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
4华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）华夏中证细分有华夏中证细分
3.1.1期间数据和指标华夏中证细分有色金属产业主题色金属产业主题有色金属产业
ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 主题 ETF 发起
C 式联接 D
本期已实现收益-453886.64-336184.46-2392.73
本期利润-107447.87-1272964.17-7704.66加权平均基金份额本期利
-0.0046-0.0771-0.0465润
本期加权平均净值利润率-0.48%-7.82%-4.78%
本期基金份额净值增长率7.00%6.85%-6.11%
报告期末(2024年6月30日)华夏中证细分有华夏中证细分有色
3.1.2 期末数据和指标 华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 色金属产业主题
金属产业主题 ETF
发起式联接 A ETF 发起式联接
发起式联接 C
D
期末可供分配利润-1272847.90-1139600.26-12944.28期末可供分配基金份额利
-0.0414-0.0462-0.0462润
期末基金资产净值29720805.9723718757.06269381.67
期末基金份额净值0.96570.96090.9609
报告期末(2024年6月30日)华夏中证细分有华夏中证细分
3.1.3累计期末指标华夏中证细分有色金属产业主题色金属产业主题有色金属产业
ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 主题 ETF 发起
C 式联接 D
基金份额累计净值增长率-3.43%-3.91%-6.11%
注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
* 本基金自 2024 年 5 月 31 日增加 D 类基金份额类别。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 A
阶段份额净值增份额净值增业绩比较基业绩比较基*－**－*
5华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
长率*长率标准差准收益率*准收益率标
*准差*
过去一个月-6.09%1.33%-6.82%1.36%0.73%-0.03%
过去三个月-3.06%1.71%-4.09%1.75%1.03%-0.04%
过去六个月7.00%1.68%6.27%1.71%0.73%-0.03%
过去一年-0.22%1.40%-0.78%1.42%0.56%-0.02%自基金合同生
-3.43%1.36%-7.25%1.38%3.82%-0.02%效起至今
华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月-6.11%1.33%-6.82%1.36%0.71%-0.03%
过去三个月-3.13%1.71%-4.09%1.75%0.96%-0.04%
过去六个月6.85%1.68%6.27%1.71%0.58%-0.03%
过去一年-0.51%1.40%-0.78%1.42%0.27%-0.02%自基金合同生
-3.91%1.36%-7.25%1.38%3.34%-0.02%效起至今
华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 D份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*自新增份额类
-6.11%1.33%-6.82%1.36%0.71%-0.03%别以来至今
注：本基金自 2024 年 5 月 31 日增加 D 类基金份额类别。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2022年10月18日至2024年6月30日)
华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 A
6华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 C
华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 D
7华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
注：本基金自 2024 年 5 月 31 日增加 D 类基金份额类别。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF
基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家
加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金
管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金
管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管
理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、
8华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至2024年6月30日，华夏基金旗下多只产品近1年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：
主动权益产品：在北交所主题偏股型基金(A 类)中华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发
起式排名第1/10；在对冲策略绝对收益目标基金(A类)华夏安泰对冲策略3个月定开混合排名第1/22；
在 QDII 混合基金(A 类)中华夏全球科技先锋混合(QDII)排名第 2/48；在汽车主题行业偏股型基金(A
类)中华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第 3/17；在消费行业偏股型基金(A 类)中华夏网购精选
混合(A 类)排名第 3/78、华夏消费臻选混合发起式(A 类)排名第 7/78。
固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 1/24、华夏
大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第 2/24；在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A
类)排名第 2/18；在定开纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎华一年定开债券排名第 5/616、华夏鼎成一年
定开债券排名第 14/616；在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏稳定双利债券(A类)排名第 12/241；
在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎航债券(A类)排名第 7/793、华夏鼎茂债券(A 类)排名第 19/793、
华夏鼎英债券(A 类)排名第 25/793、华夏鼎隆债券(A 类)排名第 26/793、华夏鼎信债券(A 类)排名第
52/793；在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏稳享增利 6 个月债券(A 类)排名第 13/416、华夏鼎源
债券(A 类)排名第 27/416、华夏希望债券(A 类)排名第 29/416。
在《中国证券报》第二十届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“金牛奖20周年特别贡献公司”，连续8年荣获“被动投资金牛基金公司”产品层面华夏创新前沿股票荣获“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”，华夏中证 5G 通信主题 ETF 荣获“开放式指数型金牛基金”。在证券时报主办
的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基
金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第二十届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金五年期奖”，华夏行业景气混合荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。
在客户服务方面，2024年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道继续优化页面显示，升级搜索及查询等功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端上线亲子账户，通过亲子账户客户可以为子女创建专属理财账户，管理和储备孩子的零花钱、教育资金，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与常熟农商银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“送你长期主义的花朵”、
9华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
“领定制户口本”、“打工人又爱又怕的一天要来了”、“希望高考也这么简单”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理证券从业
姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基本基金的
余昊2023-12-282024-06-1112年金发起式联接基金基金经理基金经理
（2022年1月13日至2022年11月2日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理
（2022年1月13日至2022年11月2日期间)等。
硕士。曾任前海金融控股有限公司投资经理助理，华宝基金本基金的管理有限公司基金经理助理
单宽之2024-06-11-8年基金经理等。2024年2月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员。
注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
10华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有119次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证细分有色金属产业主题指数，业绩基准为中证细分有色金属产业主题指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。中证细分有色金属产业主题指数反映沪深两市细分有色产业公司股票的整体走势，该指数从有色金属及采矿等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金）的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。
2024年上半年，国际形势不确定性尚存，全球经济增速总体呈现放缓趋势，全球整体通胀出现
继续回落态势，主要发达国家利率仍处于相对高位。国内方面，在外部环境相对复杂的情况下，我国经济总体维持中长期稳健向好的态势，新质生产力逐渐深化，高质量发展平稳推进，但在提升有效需求、提振社会预期等方面仍有较大的成长空间；货币政策方面，央行在今年上半年下调了存款准备金率，政策利率的下调预计将通过金融市场逐步传导至实体经济，促进降低综合融资成本，维持市场流动性合理充裕，巩固宏观经济稳中向好态势。
市场方面，受外部环境和内部环境等因素的综合影响，A 股市场 2024 年上半年总体呈现区间震荡行情，行业轮动较快，总体而言价值风格相较于成长风格表现较好，市场总体对于红利类资产较为青睐，成长方向以人工智能为代表的主题型投资也获得了较高的市场关注度。
基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2024 年 6 月 30 日，华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 A 份额净值为 0.9657元，本报告期份额净值增长率为7.00%，同期业绩比较基准增长率6.27%，本报告期跟踪偏离度为
11华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
+0.73%；华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 C 份额净值为 0.9609 元，本报告期份额净值增长率为6.85%，同期业绩比较基准增长率6.27%，本报告期跟踪偏离度为+0.58%；华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D份额净值为 0.9609元，本报告期份额净值增长率为-6.11%，同期业绩比较基准增长率-6.82%，本报告期跟踪偏离度为+0.71%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年下半年，预计海外发达经济体或将随着通胀数据回落至合理区间而结束加息，如果伴随着相关经济数据的持续走弱则可能开启降息周期，全球新兴市场流动性或将得到改善，但与此同时全球地缘政治因素或因今年是多个国家和地区的大选之年而存在一定的不确定性。国内方面，中国经济不改中长期稳中向好的趋势，新质生产力的创新迭代将积极推动高质量发展的具体实现，现阶段如何提升有效需求或将成为下半年经济复苏的重点之一；随着全面深化改革的稳步推进和一
系列稳增长政策效果的逐渐释放，投资者对中国经济稳健增长的信心将得到边际提升；海外发达经济体货币政策的外溢效应或将进一步减弱，有利于增强中国货币政策操作的自主性，并拓展货币政策操作的空间，一定程度上为维护市场流动性的合理充裕增加储备力量。
市场方面，A股和港股整体估值处于2010年以来的历史偏低水平，具有较好的中长期配置价值。
未来如果海外发达经济体的货币政策走向宽松，中国经济在相关稳增长政策的指导下稳健向好发展，A 股和港股的市场关注度均有望获得提升。
本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
12华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，华夏基金管理有限公司在华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基
金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2024年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6中期报告财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.13546404.711213312.38
结算备付金84408.484776.13
存出保证金12652.871926.58
交易性金融资产6.4.7.250218652.7421197973.60
13华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
其中：股票投资--
基金投资50218652.7421197973.60
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款2679311.08279699.01
应收股利--
应收申购款511962.42118707.54
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5688448.86-
资产总计57741841.1622816395.24本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款3950676.84431507.48
应付管理人报酬1363.64488.42
应付托管费272.7397.70
应付销售服务费6769.131920.34
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.673814.1240342.13
负债合计4032896.46474356.07
净资产：
实收基金6.4.7.755740138.8124786168.92
未分配利润6.4.7.8-2031194.11-2444129.75
净资产合计53708944.7022342039.17
负债和净资产总计57741841.1622816395.24
注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 A 基金份额净值 0.9657 元，华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 C 基金份额净值 0.9609 元，华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 D 基金份额净值 0.9609 元；华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接基金份额总额 55740138.81 份（其中 A 类 30775323.65 份，C 类
14华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
24684469.25 份，D 类 280345.91 份）。
6.2利润表
会计主体：华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至2023
2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入-1336814.67-1480579.03
1.利息收入3111.061691.72
其中：存款利息收入6.4.7.93111.061691.72
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-887769.5135242.07
其中：股票投资收益6.4.7.10-23661.17-
基金投资收益6.4.7.11-864108.3435242.07
债券投资收益6.4.7.12--
资产支持证券投资收益6.4.7.13--
贵金属投资收益6.4.7.14--
衍生工具收益6.4.7.15--
股利收益6.4.7.16--3.公允价值变动收益（损失以“-”
6.4.7.17-595652.87-1536339.78号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18143496.6518826.96
减：二、营业总支出51302.0332299.39
1.管理人报酬5514.322669.15
2.托管费1102.85533.76
3.销售服务费24045.928323.89
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失6.4.7.20--
7.税金及附加-258.80
8.其他费用6.4.7.2120638.9420513.79三、利润总额（亏损总额以“-”-1388116.70-1512878.42号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填-1388116.70-1512878.42
15华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-1388116.70-1512878.42
6.3净资产变动表
会计主体：华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
24786168.92-2444129.7522342039.17
产
二、本期期初净资
24786168.92-2444129.7522342039.17
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”30953969.89412935.6431366905.53号填列）
（一）、综合收益
--1388116.70-1388116.70总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净30953969.891801052.3432755022.23资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
95628871.292068000.5497696871.83
款
2.基金赎回
-64674901.40-266948.20-64941849.60款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
55740138.81-2031194.1153708944.70
产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
14278718.39-189829.1414088889.25
产
二、本期期初净资14278718.39-189829.1414088889.25
16华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”8821612.47-569209.088252403.39号填列）
（一）、综合收益
--1512878.42-1512878.42总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净8821612.47943669.349765281.81资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
23122259.851820371.2724942631.12
款
2.基金赎回
-14300647.38-876701.93-15177349.31款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
23100330.86-759038.2222341292.64
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张佑君，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1996号文《关于准予华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2022年9月26日至2022年10月14日共募集
13599361.98元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第 60739337_A59 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》于2022年10月18日正式生效，基金
17华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
合同生效日的基金份额总额为13603034.49份基金份额，其中认购资金利息折合3672.51份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。根据基金管理人刊登的相关公告，本基金自 2024 年 5 月 31 日增加 D 类基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的标的指数为中证细分有色金属产业主题指数。本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含存托凭证、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在
1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
18华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号
《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。
（4）存款利息收入不征收增值税。
（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时
19华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照10%的税率代扣所得税。
（9）基金在境内卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款3546404.71
等于：本金3546190.88
加：应计利息213.83
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计3546404.71
6.4.7.2交易性金融资产
20华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交
所黄金合约----交易所
市场----债券银行间
市场----
合计----
资产支持证券----
基金53745778.21-50218652.74-3527125.47
其他----
合计53745778.21-50218652.74-3527125.47
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.5其他资产
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应收利息-
其他应收款-
待摊费用-
可收退补款688448.86
合计688448.86
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
21华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费13684.01
应付证券出借违约金-
应付交易费用239.33
其中：交易所市场239.33
银行间市场-
应付利息-
预提费用59890.78
合计73814.12
6.4.7.7实收基金
华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 A
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日基金份额账面金额
上年度末16514142.8116514142.81
本期申购31725851.1331725851.13
本期赎回（以“-”号填列）-17464670.29-17464670.29
本期末30775323.6530775323.65
华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 C
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日基金份额账面金额
上年度末8272026.118272026.11
本期申购63544340.4263544340.42
本期赎回（以“-”号填列）-47131897.28-47131897.28
本期末24684469.2524684469.25
华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 D
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日基金份额账面金额
本期申购358679.74358679.74
本期赎回（以“-”号填列）-78333.83-78333.83
本期末280345.91280345.91
注：本基金自 2024 年 5 月 31 日增加 D 类基金份额类别。
22华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
6.4.7.8未分配利润
华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-354053.68-1256692.68-1610746.36
本期期初-354053.68-1256692.68-1610746.36
本期利润-453886.64346438.77-107447.87本期基金份额交易产生的
-464907.581128584.13663676.55变动数
其中：基金申购款-1030310.981754498.30724187.32
基金赎回款565403.40-625914.17-60510.77
本期已分配利润---
本期末-1272847.90218330.22-1054517.68
华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-206181.62-627201.77-833383.39
本期期初-206181.62-627201.77-833383.39
本期利润-336184.46-936779.71-1272964.17本期基金份额交易产生的
-597234.181737869.551140635.37变动数
其中：基金申购款-2349025.373697638.661348613.29
基金赎回款1751791.19-1959769.11-207977.92
本期已分配利润---
本期末-1139600.26173888.07-965712.19
华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 D
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期利润-2392.73-5311.93-7704.66本期基金份额交易产生的
-10551.557291.97-3259.58变动数
其中：基金申购款-13483.208683.13-4800.07
基金赎回款2931.65-1391.161540.49
本期已分配利润---
本期末-12944.281980.04-10964.24
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
23华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
活期存款利息收入2648.66
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入421.83
其他40.57
合计3111.06
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额1221454.60
减：卖出股票成本总额1244187.44
减：交易费用928.33
买卖股票差价收入-23661.17
6.4.7.10.2股票投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.10.3股票投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.10.4股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.11基金投资收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出/赎回基金成交总额19275661.58
减：卖出/赎回基金成本总额20137065.69
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额-
减：交易费用2704.23
基金投资收益-864108.34
6.4.7.12债券投资收益无。
6.4.7.13资产支持证券投资收益无。
6.4.7.14贵金属投资收益
24华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告无。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.16股利收益无。
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产-595652.87
——股票投资-
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资-595652.87
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
-预估增值税
合计-595652.87
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入143496.65
合计143496.65
6.4.7.19持有基金产生的费用无。
6.4.7.20信用减值损失无。
25华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用19890.78
信息披露费-
证券出借违约金-
银行费用748.16
合计20638.94
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系华夏基金管理有限公司基金管理人
中信银行股份有限公司（“中信银行”）基金托管人华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证本基金是该基金的联接基金
券投资基金(“目标 ETF”)
中信证券股份有限公司（“中信证券”）基金管理人的股东
上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”）基金管理人的子公司
中信证券(山东)有限责任公司（“中信证券（山东）”）基金管理人第一大股东的子公司
中信证券华南股份有限公司（“中信证券（华南）”）基金管理人第一大股东的子公司
中信期货有限公司（“中信期货”）基金管理人第一大股东的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日成交金额占当期股成交金额占当期股票
26华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
票成交总成交总额的额的比例比例
中信证券1221454.60100.00%--
6.4.10.1.2权证交易无。
6.4.10.1.3债券交易无。
6.4.10.1.4债券回购交易无。
6.4.10.1.5基金交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
占当期基关联方名称占当期基金金交易成成交金额成交金额交易成交总交总额的额的比例比例
中信证券67088287.90100.00%16051361.00100.00%
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣金期末应付佣金余额佣金总量的比例总额的比例
中信证券239.33100.00%239.33100.00%上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣金期末应付佣金余额佣金总量的比例总额的比例
中信证券----
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
27华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月30
30日日
当期发生的基金应支付的管理费5514.322669.15
其中：应支付销售机构的客户维护费26365.739361.26
应支付基金管理人的净管理费-20851.41-6692.11
注：* 支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额
所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
*基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产
中目标 ETF 份额所对应资产净值) ×0.50%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按 0 计算。
*客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
* 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于基金管理人不得对基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月30
30日日
当期发生的基金应支付的托管费1102.85533.76
注：* 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对
应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
*基金托管费计算公式为：日基金托管费＝（前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值）×0.10%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得本期
28华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
销售2024年1月1日至2024年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费服务费的华夏中证细分有色金属华夏中证细分有色金属华夏中证细分有色金属
各关 产业主题 ETF 发起式联 产业主题 ETF 发起式联 产业主题 ETF 发起式联 合计
联方 接 A 接 C 接 D名称华夏基金
管理-2336.55-2336.55有限公司中信
-1701.96-1701.96银行中信
-51.68-51.68证券华夏
-42.86-42.86财富中信
-14.78-14.78期货中信证券
-2.40-2.40
（山东）中信证券
----
（华南）
合计-4150.23-4150.23获得上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
销售当期发生的基金应支付的销售服务费服务费的华夏中证细分有色金属华夏中证细分有色金属华夏中证细分有色金属
各关 产业主题 ETF 发起式联 产业主题 ETF 发起式联 产业主题 ETF 发起式联 合计
接 A 接 C 接 D联方名称华夏
基金-352.17-352.17管理
29华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
有限公司中信
-242.97-242.97银行中信
-36.20-36.20证券华夏
-14.89-14.89财富中信
-11.02-11.02期货中信证券
-0.24-0.24
（华南）
合计-657.49-657.49
注：* 支付基金销售机构的基金销售服务费按 C、D 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
* 基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.30%/当年天数；D 类日基金销售服务费＝前一日 D 类基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
项目华夏中证细华夏中证细华夏中证细华夏中证细华夏中证细华夏中证细分有色金属分有色金属分有色金属分有色金属分有色金属分有色金属产业主题产业主题产业主题产业主题产业主题产业主题
30华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
ETF 发起式 ETF 发起式 ETF 发起式 ETF 发起式 ETF 发起式 ETF 发起式
联接 A 联接 C 联接 D 联接 A 联接 C 联接 D期初持有
的基金份10003150.32--10003150.32--额
期间申购/
买入总份------额期间因拆
分变动份------额
减：期间赎
回/卖出总------份额期末持有
的基金份10003150.32--10003150.32--额期末持有的基金份
额占基金32.50%--63.71%--总份额比例
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中信银行活期存款3546404.712648.661221239.731509.60
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明截至 2024 年 6 月 30 日止，本基金持有 51755800 份目标 ETF 基金份额（2023 年 12 月 31 日：23418000份），占其总份额的比例为46.85%（2023年12月31日：38.73%）。
6.4.11利润分配情况
31华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
32华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。
在资产端，本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于流动性较好的目标 ETF 基金，基金管理人持续监测目标 ETF 基金的市场交易量、申赎情况及标的指数成份股流动性等影响资产流
动性的因素，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。
本基金主要通过投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证
33华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金的其他价格风险与目标 ETF 基金相似。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资占基金资公允价值产净值比公允价值产净值比例（%）例（%）
交易性金融资产－股票投资----
交易性金融资产－基金投资50218652.7493.5021197973.6094.88
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计50218652.7493.5021197973.6094.88
注：*本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
*由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除中证细分有色金属产业主题指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年6月30日2023年12月31日
-5%-2438280.38-1052840.76
+5%2438280.381052840.76
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
34华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日
第一层次50218652.74
第二层次-
第三层次-
合计50218652.74
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
截至2024年6月30日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资50218652.7486.97
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
35华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买
--入返售金融资产银行存款和结算备付金
73630813.196.29
合计
8其他各项资产3892375.236.74
9合计57741841.16100.00
7.2期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元占基金资序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值产净值比
例(%)华夏中证细分有色交易型开华夏基金管理有
1股票型50218652.7493.50
金属产业放式限公司
主题 ETF
7.3报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.5报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期无股票买入。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
净值比例（％）
1601899紫金矿业296775.001.33
2601600中国铝业102322.000.46
3603993洛阳钼业101141.000.45
4600547山东黄金86576.000.39
5600111北方稀土74973.000.34
6600489中金黄金72448.000.32
7603799华友钴业53546.000.24
8601168西部矿业48735.000.22
9600219南山铝业45689.000.20
10600988赤峰黄金45355.000.20
11600362江西铜业42101.000.19
36华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
12600497驰宏锌锗32643.000.15
13688122西部超导30531.600.14
14601677明泰铝业25190.000.11
15600549厦门钨业24003.000.11
16600392盛和资源20751.000.09
17600711盛屯矿业19577.000.09
18601958金钼股份16608.000.07
19600456宝钛股份15177.000.07
20600338西藏珠峰14688.000.07
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额-
卖出股票收入（成交）总额1221454.60
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
37华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
7.13投资组合报告附注
7.13.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金12652.87
2应收清算款2679311.08
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款511962.42
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他688448.86
9合计3892375.23
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有户均持有持有人结构份额人户的基金份机构投资者个人投资者级别
数(户)额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例华夏中证
细分233913157.4710003150.3232.50%20772173.3367.50%有色金属
38华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
产业主题
ETF发起式联
接 A华夏中证细分有色金属
产业59174171.7981762.300.33%24602706.9599.67%主题
ETF发起式联
接 C华夏中证细分有色金属
产业743337.72--280345.91100.00%主题
ETF发起式联
接 D
合计156893552.8210084912.6218.09%45655226.1981.91%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份
项目份额级别持有份额总数（份）额比例华夏中证细分有色金属产业
126567.150.41%
主题 ETF 发起式联接 A基金管理人所华夏中证细分有色金属产业
3284.990.01%
有从业人员持 主题 ETF 发起式联接 C有本基金华夏中证细分有色金属产业
2618.020.93%
主题 ETF 发起式联接 D
合计132470.160.24%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管华夏中证细分有色金属产
0
理人员、基金 业主题 ETF 发起式联接 A
39华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
投资和研究部华夏中证细分有色金属产
0
门负责人持有 业主题 ETF 发起式联接 C本开放式基金华夏中证细分有色金属产
0
业主题 ETF 发起式联接 D合计0华夏中证细分有色金属产
0
业主题 ETF 发起式联接 A华夏中证细分有色金属产本基金基金经0
业主题 ETF 发起式联接 C理持有本开放华夏中证细分有色金属产式基金0
业主题 ETF 发起式联接 D合计0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额发起份额发起份额承诺项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总持有期限份额比例份额比例基金管理人固
10003150.3217.95%10000000.0017.94%不少于三年
有资金基金管理人高
-----级管理人员基金经理等人
-----员基金管理人股
-----东
其他-----
合计10003150.3217.95%10000000.0017.94%不少于三年
§9开放式基金份额变动
单位：份华夏中证细分有华夏中证细分华夏中证细分有色金属产业主题色金属产业主题有色金属产业项目
ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 主题 ETF 发起
C 式联接 D基金合同生效日（2022年10月18日）基金份额12301353.431301681.06-总额本报告期期初基金份额
16514142.818272026.11-
总额本报告期基金总申购份
31725851.1363544340.42358679.74
额
40华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
减：本报告期基金总赎回
17464670.2947131897.2878333.83
份额本报告期基金拆分变动
---份额本报告期期末基金份额
30775323.6524684469.25280345.91
总额
注：本基金自 2024 年 5 月 31 日增加 D 类基金份额类别。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交易股票交易应支付该券商的佣金券商名称单元占当期占当期备注成交金额佣金数量股票成佣金总
41华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
交总额量的比的比例例
中信证券21221454.60100.00%239.33100.00%-
注：*为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公
司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
*券商专用交易单元选择程序：
ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。
ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。
*除本表列示外，本基金本报告期未选择其他交易单元作为本基金交易单元。
*本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当期期债占当期占当期券商债券回券成权证成基金成名称成交金额成交金额购成交成交金额成交金额交总交总额交总额总额的额的的比例的比例比例比例中信
------67088287.90100.00%证券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期华夏基金管理有限公司关于华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资中国证监会指定报刊及
12024-05-28
基金发起式联接基金新增D类基金份额并修 网站订基金合同的公告华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放中国证监会指定报刊及
2 式指数证券投资基金发起式联接基金D类基 2024-05-28
网站
金份额开放日常申购、赎回、转换、定期定
42华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
额申购业务的公告华夏基金管理有限公司关于调整华夏中证细中国证监会指定报刊及
3分有色金属产业主题交易型开放式指数证券2024-06-13
网站投资基金发起式联接基金基金经理的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额比例投资者达到或者份额占类别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额
超过20%比的时间区间
2024-01-0
1至
机构110003150.32--10003150.3217.95%
2024-04-1
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；
3、《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
43华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日
44
沪公网安备31011802005267号
