华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金
2025年年度报告
2025年12月31日
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：二〇二六年三月三十一日华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2025年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................9
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................13
§4管理人报告..............................................13
4.1基金管理人及基金经理情况......................................13
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......................17
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................18
§6审计报告...............................................18
6.1审计意见..............................................18
6.2形成审计意见的基础.........................................18
6.3其他信息..............................................19
6.4管理层和治理层对财务报表的责任...................................19
6.5注册会计师对财务报表审计的责任...................................19
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................23
7.3净资产变动表............................................24
7.4报表附注..............................................26
§8投资组合报告.............................................58
8.1期末基金资产组合情况........................................58
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8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................59
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................61
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................67
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................76
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................76
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................76
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................77
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................77
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................77
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................77
8.12本报告期投资基金情况.......................................77
8.13投资组合报告附注.........................................77
§9基金份额持有人信息..........................................78
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................78
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................79
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................79
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................80
9.5发起式基金发起资金持有份额情况...................................80
§10开放式基金份额变动.........................................80
§11重大事件揭示............................................81
11.1基金份额持有人大会决议......................................81
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................81
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................81
11.4基金投资策略的改变........................................81
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................81
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................81
11.7管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................81
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................81
11.9其他重大事件...........................................83
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................85
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................85
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................85
§13备查文件目录............................................86
13.1备查文件目录...........................................86
13.2存放地点.............................................86
13.3查阅方式.............................................86
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金简称华泰紫金中证500指数增强发起基金主代码016865基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年2月22日
基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额29518433.13份基金合同存续期不定期华泰紫金中证500指华泰紫金中证500指下属分级基金的基金简称
数增强发起 A 数增强发起 C下属分级基金的交易代码016865016866
报告期末下属分级基金的份额总额11035082.67份18483350.46份
2.2基金产品说明
本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝投资目标
对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。
1、股票投资策略本基金为指数增强型基金，以中证500指数为标的指数，指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出调整，力争控制本投资策略
基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。2、存托凭证投资策略3、债券投资策略4、可转债和可交债投资策略5、资产支持证券投资策略6、衍
生品投资策略7、融资、转融通证券出借业务投资策略
业绩比较基准中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
第5页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
华泰证券（上海）资产管理名称兴业银行股份有限公司有限公司姓名白海燕冯萌信息联系电
4008895597021-52629999-213310
披露负责话人电子邮
baihaiyan@htsc.com fengmeng@cib.com.cn箱客户服务电话400889559795561
传真021-28972120021-62159217
中国(上海)自由贸易试验区福建省福州市台江区江滨中注册地址基隆路6号1222室大道398号兴业银行大厦上海市浦东新区东方路18号上海市浦东新区银城路167办公地址
E座21楼 号4楼邮政编码200120200120法定代表人江晓阳吕家进
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金年度报告正文的管理人
https://www.htscamc.com互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
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2.5其他相关资料
项目名称办公地址会计师事务毕马威华振会计师事务所中国北京东长安街1号东方广场毕马所（特殊普通合伙）威大楼8层
注册登记机华泰证券（上海）资产管理上海市浦东新区东方路18号21楼构有限公司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元2023年2月22日（基金合同
2025年2024年生效日）至2023年12月31
3.1.1期间日
数据和指华泰紫华泰紫华泰紫华泰紫华泰紫华泰紫金标金中证500金中证500金中证500金中证500金中证500中证500指数指数增强发指数增强发指数增强发指数增强发指数增强发
增强发起 C
起 A 起 C 起 A 起 C 起 A本
2758811545105770714843.-11755-996606.
期已实
66.4041.620.157901.7013
现收益
本3462717137105280893007.-14565-131081
期利润03.5641.269.703103.909.64加权平均
基金份0.32530.32770.09590.1152-0.1320-0.1288额本期利润
本29.8430.15
10.93%13.24%-14.15%-13.69%
期加权%%
第7页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告平均净值利润率本期基金
34.0233.48
份额净10.97%10.53%-13.22%-13.52%
%%值增长率
2025年末2024年末2023年末
3.1.2期末
华泰紫金华泰紫金华泰紫金华泰紫金华泰紫金华泰紫金中数据和指中证500指数中证500指数中证500指数中证500指数中证500指数证500指数增强标
增强发起 A 增强发起 C 增强发起 A 增强发起 C 增强发起 A 发起 C期
末可供2790444122-396555-302450-14696-885732.分配利52.3836.80.85.6916.6609润期末可供
分配基0.25290.2387-0.0370-0.0441-0.1322-0.1352金份额利润期末基金14241235831033456555719649995667569
资产净674.04325.0145.704.306.93.34值期末基金
1.29061.27590.96300.95590.86780.8648
份额净值
第8页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
2025年末2024年末2023年末
华泰紫华泰紫华泰紫华泰紫
3.1.3累计华泰紫华泰紫金
金中证500金中证500金中证500金中证500期末指标金中证500指中证500指数指数增强发指数增强发指数增强发指数增强发
数增强发起C 增强发起 C
起 A 起 C 起 A 起 A基金份额
29.0627.59
累计净-3.70%-4.41%-13.22%-13.52%
%%值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金中证 500指数增强发起 A份额净业绩比业绩比份额净
阶段值增长率标较基准收益较基准收益*－**－*
值增长率*
准差*率*率标准差*
过去三个月2.39%1.24%0.71%1.18%1.68%0.06%
过去六个月25.69%1.14%24.81%1.11%0.88%0.03%
过去一年34.02%1.18%28.81%1.20%5.21%-0.02%自基金合同生
29.06%1.24%16.47%1.32%12.59%-0.08%
效起至今
华泰紫金中证 500指数增强发起 C份额净业绩比业绩比份额净
阶段值增长率标较基准收益较基准收益*－**－*
值增长率*
准差*率*率标准差*
过去三个月2.28%1.24%0.71%1.18%1.57%0.06%
第9页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
过去六个月25.43%1.14%24.81%1.11%0.62%0.03%
过去一年33.48%1.18%28.81%1.20%4.67%-0.02%自基金合同生
27.59%1.24%16.47%1.32%11.12%-0.08%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2023年2月22日至2025年12月31日）
华泰紫金中证 500指数增强发起 A
华泰紫金中证 500指数增强发起 C
第10页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
注：1、本基金运作业绩比较基准收益率=中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
2、本基金合同于2023年2月22日生效，自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
华泰紫金中证 500指数增强发起 A
第11页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
华泰紫金中证 500指数增强发起 C
注：1、本基金运作业绩比较基准收益率=中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
2、本基金合同于2023年2月22日生效，合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基
准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
第12页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准，由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年10月成立时，注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。2016年7月，公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。公司注册地位于上海，在北京、南京、深圳等地设办公地点。公司前身为华泰证券资产管理总部，自1999年开展客户资产管理业务以来，持续打造从资产创设到资金募集对接全业务链协同下的差异化核心竞争力，致力于为客户提供多层次全方位高质量的产品投资、资产配置和整体金融服务解决方案。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经证姓理（助理）期券从姓职务限说明业年名任离限职日任日期期
武汉大学金融工程学士、硕士。
2010-2012年曾任国信证券经济研究
所金融工程部助理分析师；2012-2017
毛2023-
本基金的基金经理-15年任职光大富尊投资有限公司，历任甜02-22
研究员、投资经理。2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，现担任基金经理。
姚2023-2025-北京大学应用数学学士、硕士。
本基金的基金经理10
石03-1403-182014年7月至2015年8月曾任中国
第13页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告金融期货交易所股份有限公司助理经理；2015年8月至2021年8月曾任海通证券研究所金融工程高级分析师。2021年9月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，擅长量化选股、量化择时、资产配置与 CTA 策略，历任研究员、基金经理助理，基金经理。
注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4基金经理薪酬机制
本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况，不存在基金经理薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易控制制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
第14页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并
健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待各投资组合均严
格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2025年，中国权益市场整体走势强劲，但板块分化也较为显著，科技、资源领涨，消费板块表现疲软。一季度，宏观经济平稳运行，内需正在渐进筑底，海外扰动增加，外需的不确定性有所上升，但市场预期和信心整体有所改善，成交量处于相对高位，春节后受 DeepSeek 事件催化，科技板块表现突出，权益市场震荡走强，板块热点频繁轮动，AI 算力、人形机器人等概念板块领涨；
二季度，中国宏观经济在政策托底下延续温和复苏态势，工业生产相对较强，但需求仍偏弱，权益市场在4月受到“对等关税”事件冲击后快速企稳，受益于流动性宽松及政策托底，二季度整体呈上行态势，但板块分化较为显著，小微盘股、AI 算力、军工等板块领涨。上半年，权益市场走势呈现结构性分化显著的特征，风格因子方面，小盘、低波、动量风格占优，盈利因子、价值因子、红利因子表现不佳；Alpha 因子方面，量价因子表现较好。三季度，中国宏观经济延续温和增长态势，内需疲软及房地产市场拖累使得经济增长动能有所转弱，但总体具备韧性。随着美联储降息预期升
第15页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告温，全球流动性宽松趋势对中国资本市场形成利好，权益市场走强，科技板块领涨。三季度，行业方面，通信、电子、电力设备、有色金属涨幅居前，银行、交通运输、石油石化、公用事业板块领跌；风格因子方面，高 beta、大盘、成长、动量风格表现强势，盈利因子、低波因子表现不佳。四季度，中国宏观经济总体呈温和复苏态势，但受内需拖累影响季度走弱，A 股市场受美联储降息预期反复及 AI“泡沫”论影响，市场震荡调整，呈结构性行情。四季度，行业方面，有色金属、石油石化、通信、国防军工涨幅居前，医药、房地产、美容护理、计算机板块领跌；风格因子方面，低 beta、低波、小市值风格表现强势。截至本报告期末，上证综指上涨18.41%，深证成指上涨29.87%，沪深
300 指数上涨 17.66%，中证 500 指数上涨 30.39%。风格因子方面，全年总体来看，动量、高 beta
及低波动风格表现强势，成长风格也表现较好，价值与红利则表现不佳，同时由于行情演绎较为极致，全年风格发生了几次较大波动，也给指数增强产品管理带来了难度。在操作上，本基金作为指数增强型基金，严格遵守基金合同，在保持相对中证500指数较小跟踪误差情况下，以量化多因子模型为核心策略，AI 模型和 SmartBeta 策略作为卫星策略，多维度精选个股，追求长期稳健的超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 34.02%，同期业绩比较基准收益率为 28.81%；本基金 C 类份额净值增长率为 33.48%，同期业绩比较基准收益率为 28.81%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2026年，作为“十五五”开局之年，政策环境预计延续宽松，将继续更加积极的财政政策以及适度宽松的货币政策，企业盈利大概率企稳回升，综上，权益市场具备估值扩张的基础。风格和板块方面，全球仍处在 AI 带来的技术革命浪潮之中，预计科技成长依然是全年的主线之一，受益于流动性宽松，小盘风格或延续强势。我们将严格控制风险敞口，通过量化模型精选个股，追求长期稳健的超额收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，为了保证公司规范运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金运作安全，保障份额持有人利益，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）公司持续加强现有内部控制制度体系的梳理建设，促进公司业务合法合规；进一步强化事
前事中合规风险管理，对信息披露文件严格把关，认真审核基金宣传推介材料，加强销售行为管理，防范各类合规风险；公司通过开展新规宣导及员工培训工作，不断提升员工的合规守法意识。
（2）公司坚持全面风险管理的理念，认真贯彻落实相关法规政策要求，围绕业务风险点建立和
第16页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
完善风险控制措施，通过系统与人工相结合的方式对各类业务进行全流程风险管理。同时，公司高度重视风险管理信息系统建设，逐步提升风险管理数字化、智能化水平。
（3）公司按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用
常规检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，推动公司合规、内控体系的健全完善。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部门、运营部、交易部、风险管理部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金的基金合同生效未满三年，暂不适用。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、
复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告毕马威华振审字第2603494号
华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1审计意见
我们审计了后附的华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“该基金”)财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作的规定编制，公允反映了该基金2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》中适用于公众利益实体财务报表审计业务的独立性要求，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
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6.3其他信息
该基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“该基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金2025年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层和治理层对财务报表的责任
该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。
该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
6.5注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
第19页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师张楠李博中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
2026年3月30日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金
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报告截止日：2025年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年12月31日2024年12月31日
资产：
7.4.7
货币资金6291880.42131064.22.1
结算备付金165902.6484699.89
存出保证金15984.827293.26
交易性金融资产7.4.7.235958020.4116725087.27
其中：股票投资35853904.8515808534.88
基金投资--
债券投资104115.56916552.39
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--资产支持证券投
--资
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款-1162.41
应收股利--
应收申购款194583.8611.00
递延所得税资产--
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其他资产7.4.7.6--
资产总计42626372.1516949318.05本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年12月31日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款3659023.8913077.72
应付赎回款1082317.79-
应付管理人报酬17119.6811687.45
应付托管费3209.952191.38
应付销售服务费3926.182278.60
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.735775.6129822.90
负债合计4801373.1059058.05
净资产：
实收基金7.4.7.829518433.1317589266.54
其他综合收益--
未分配利润7.4.7.98306565.92-699006.54
净资产合计37824999.0516890260.00
负债和净资产总计42626372.1516949318.05
注：报告截止日 2025 年 12 月 31 日，基金份额总额 29518433.13 份，其中 A 类基金份额净值
1.2906 元，基金份额总额 11035082.67 份；C 类基金份额净值 1.2759 元，基金份额总额 18483350.46份。
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7.2利润表
会计主体：华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至2024年1月1日至
2025年12月31日2024年12月31日
一、营业总收入5379145.222144612.21
1.利息收入3499.683458.84
其中：存款利息收入7.4.7.103489.453458.84
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入10.23-
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）4092320.931967481.17
其中：股票投资收益7.4.7.113880114.811609304.26
基金投资收益7.4.7.12--
债券投资收益7.4.7.1310145.0510717.44
资产支持证券投资收益7.4.7.14--
贵金属投资收益7.4.7.15--
衍生工具收益7.4.7.16--
股利收益7.4.7.17202061.07347459.473.公允价值变动收益（损失以
7.4.7.181263036.80173273.07“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.1920287.81399.13
减：二、营业总支出202700.40198795.20
1．管理人报酬7.4.10.2.1137934.09131155.29
其中：暂估管理人报酬（若有）--
第23页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
2．托管费7.4.10.2.225862.7024591.58
3．销售服务费7.4.10.2.322651.0227018.42
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失7.4.7.21--
7．税金及附加0.04-
8．其他费用7.4.7.2216252.5516029.91三、利润总额（亏损总额以“-”号填
5176444.821945817.01
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）5176444.821945817.01
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额5176444.821945817.01
7.3净资产变动表
会计主体：华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年12月31日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末1689026
17589266.54-699006.54
净资产0.00
二、本期期初1689026
17589266.54-699006.54
净资产0.00
三、本期增减
2093473变动额（减少以“-”11929166.599005572.46
9.05号填列）
第24页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
（一）、综合5176444
-5176444.82
收益总额.82
（二）、本期基金份额交易产
1575829
生的净资产变动11929166.593829127.64
4.23
数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金4876397
39516292.469247686.75
申购款9.21
2.基金赎回款-330056
-27587125.87-5418559.11
84.98
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生
---的净资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末3782499
29518433.138306565.92
净资产9.05上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末1531756
17672915.02-2355348.75
净资产6.27
二、本期期初1531756
17672915.02-2355348.75
净资产6.27
三、本期增减
1572693变动额（减少以“-”-83648.481656342.21.73号填列）
第25页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
（一）、综合1945817
-1945817.01
收益总额.01
（二）、本期基金份额交易产
-373123.生的净资产变动-83648.48-289474.80
28
数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金5095253
5898491.33-803237.45
申购款.88
2.基金赎回款-546837
-5982139.81513762.65
7.16
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生
---的净资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末1689026
17589266.54-699006.54
净资产0.00报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱前，主管会计工作负责人：朱前，会计机构负责人：白海燕
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”《)关于准予华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2022]1512号)批准，由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投
第26页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告资基金基金合同》发售，基金合同于2023年2月22日生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集规模为27632032.67份基金份额。本基金的基金管理人为华泰资管，托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、存托凭证以及其他中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2会计报表的编制基础本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证
券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2025年
12月31日的财务状况、2025年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。
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7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(a)金融资产的分类
本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、买入返售金融资产等。
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以
及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
(b)金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
第28页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(a)金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(b)金融工具的后续计量
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
-以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
(c)金融工具的终止确认
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
第29页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价。
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
(d)金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
-以摊余成本计量的金融资产本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量：
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于
12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期
信用损失的一部分。
本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
预期信用损失准备的列报：
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
核销：
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产
第30页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
第31页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
利息收入：
存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
投资收益：
股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置
日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。
公允价值变动收益：
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费（如有）在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。
第32页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《关于固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”）在银行间债券市场、上
海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所
上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机
第33页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告构提供的价格数据进行估值或减值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、
财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]
140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕
20号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告2019年第93号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部税务总局中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2025]4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂
第34页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税，对该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
b)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）
取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基
金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至2027年12月31日。
d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通、深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
第35页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2025年12月31日2024年12月31日
活期存款6291880.42131064.22
等于：本金6291444.06131045.56
加：应计利息436.3618.66
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
其中：存款期限1个月
-
以内-
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
合计6291880.42131064.22
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末
2025年12月31日
项目应计利息公允价值成本公允价值变动
股票35012887.6-35853904.841017.1
第36页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
9856
贵金属投资-金交-
---所黄金合约
交易所1115.56
102923.00104115.5677.00
市场债
银行间-
券---市场
合计102923.001115.56104115.5677.00
资产支持证券----
基金----
其他----
35115810.61115.5635958020.841094.1
合计
9416
上年度末
2024年12月31日
项目应计利息公允价值成本公允价值变动
16229920.3-15808534.-421385.5
股票
8880
贵金属投资-金交-
---所黄金合约
交易所15742.39
901367.14916552.39-557.14
市场债
银行间-
券---市场
合计901367.1415742.39916552.39-557.14
资产支持证券----
基金----
其他----
第37页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
17131287.515742.3916725087.-421942.6
合计
2274
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5债权投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有债权投资。
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2025年12月31日2024年12月31日
应付券商交易单元保证
--金
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用20775.6114822.90
其中：交易所市场20775.6114822.90
银行间市场--
应付利息--
预提费用15000.0015000.00
合计35775.6129822.90
7.4.7.8实收基金
第38页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
华泰紫金中证 500 指数增强发起 A
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末10731101.5510731101.55
本期申购1238962.031238962.03
本期赎回（以“-”号填列）-934980.91-934980.91
本期末11035082.6711035082.67
华泰紫金中证 500 指数增强发起 C
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末6858164.996858164.99
本期申购38277330.4338277330.43
本期赎回（以“-”号填列）-26652144.96-26652144.96
本期末18483350.4618483350.46
注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.9未分配利润
华泰紫金中证 500 指数增强发起 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-94819.73-301736.12-396555.85
本期期初-94819.73-301736.12-396555.85
本期利润2758866.40703837.163462703.56本期基金份额交易产
126405.7114037.95140443.66
生的变动数
其中：基金申购款270017.2521096.42291113.67
基金赎回款-143611.54-7058.47-150670.01
第39页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
本期已分配利润---
本期末2790452.38416138.993206591.37
华泰紫金中证 500 指数增强发起 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-110347.39-192103.30-302450.69
本期期初-110347.39-192103.30-302450.69
本期利润1154541.62559199.641713741.26本期基金份额交易产
3368042.57320641.413688683.98
生的变动数
其中：基金申购款8246771.81709801.278956573.08
基金赎回款-4878729.24-389159.86-5267889.10
本期已分配利润---
本期末4412236.80687737.755099974.55
7.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年2024年1月1日至2024
12月31日年12月31日
活期存款利息收入2957.102172.03
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入495.391189.69
其他36.9697.12
合计3489.453458.84
7.4.7.11股票投资收益
7.4.7.11.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2025年1月1日至20252024年1月1日至2024
第40页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告年12月31日年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收
入3880114.811609304.26
股票投资收益——赎回差价收入--
股票投资收益——申购差价收入--
股票投资收益——证券出借差价收
入--
合计3880114.811609304.26
7.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年12月31日年12月31日
卖出股票成交总额181754604.80110241882.64
减：卖出股票成本总额177685253.14108486434.28
减：交易费用189236.85146144.10
买卖股票差价收入3880114.811609304.26
7.4.7.12基金投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年2024年1月1日至2024年12
12月31日月31日
债券投资收益——利息收入5223.9011082.30债券投资收益——买卖债券（债
4921.15-364.86转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收
--入
债券投资收益——申购差价收
--入
合计10145.0510717.44
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第41页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
2025年1月1日至2025年122024年1月1日至2024年12月31日月31日卖出债券（债转股及债券到期兑
2761902.431216123.44
付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到
2713829.141201916.86期兑付）成本总额
减：应计利息总额43151.3914571.44
减：交易费用0.75-
买卖债券差价收入4921.15-364.86
7.4.7.14资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年12月2024年1月1日至2024年12月
31日31日
股票投资产生的股利收益202061.07347459.47
证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计202061.07347459.47
7.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2025年1月1日至2025年12月2024年1月1日至2024年12月
31日31日
1.交易性金融资产1263036.80173273.07
——股票投资1262402.66173830.21
第42页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
——债券投资634.14-557.14
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价
值变动产生的预估增值税--
合计1263036.80173273.07
7.4.7.19其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2025年1月1日至2025年12月31日2024年1月1日至2024年12月31日
基金赎回费收入20287.81399.13
合计20287.81399.13
7.4.7.20持有基金产生的费用
本基金本报告期及上年度可比期间均无持有基金产生的费用。
7.4.7.21信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.22其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年2024年1月1日至2024年12月31
12月31日日
审计费用15000.0015000.00
信息披露费--
证券出借违约金--
第43页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
银行手续费1248.861018.70
存托服务费3.6911.21
合计16252.5516029.91
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售
华泰证券(上海)资产管理有限公司机构
兴业银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）基金管理人控股股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年12月31日2024年1月1日至2024年12月31日关联方名称占当占当期股票成期股票成成交金额成交金额交总额的交总额的比例比例
华泰证券146410996.3238.71%--
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
第44页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年12月31日日关联方名称占当占当期债券成期债券成成交金额成交金额交总额的交总额的比例比例
华泰证券312516.3012.92%--
7.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年12月31日
关联方名称占当期占期末应当期期末应付佣金余佣金总量的付佣金总额的佣金额比例比例
华泰证券28683.3738.70%20579.8099.06%上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31日
关联方名称占当期占期末应当期期末应付佣金余佣金总量的付佣金总额的佣金额比例比例
-----
注：1、上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。
2、该类佣金协议的服务范围符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(中国证券
监督管理委员会公告(2024)3号)相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第45页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费137934.09131155.29
其中：应支付销售机构的客户维护
25165.8929986.67
费
应支付基金管理人的净管理费112768.20101168.62
注：本基金的基金管理费按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.80%/当年天数
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费25862.7024591.58
注：本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费2025年1月1日至2025年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费的各关联方名称华泰紫金中证500指数华泰紫金中证500指数增合计
增强发起 A 强发起 C华泰证券股份有限公
-6319.416319.41司兴业银行股份有限公
-13262.7713262.77司
合计-19582.1819582.18上年度可比期间获得销售服务费2024年1月1日至2024年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费的各关联方名称华泰紫金中证500指数华泰紫金中证500指数增合计
增强发起A 强发起C
华泰证券股份有限公-9041.499041.49
第46页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告司兴业银行股份有限公
-15625.3115625.31司
合计-24666.8024666.80
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：C 类基金份额每日基金销售服务费=C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未参与转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未参与转融通证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年12月31日2024年1月1日至2024年12月31日
项目华泰紫金中证华泰紫金中证华泰紫金中证华泰紫金中证
500指数增强发起
500指数增强发起C 500指数增强发起A 500指数增强发起C
A
报告期初持有的基10009695.-10009695.14-金份额14
报告期间申购/
----买入总份额报告期间因拆
----分变动份额
减：报告期间赎
----
回/卖出总份额
第47页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
报告期末持有10009695.-10009695.14-的基金份额14报告期末持有
的基金份额占基金90.71%-93.28%-总份额比例
注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比例。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年12月312024年1月1日至2024年12月31
关联方名称日日当期利息当期利息期末余额期末余额收入收入兴业银行股份有限公
6291880.422957.10131064.222172.03
司
注：本基金的上述银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金未投资基金。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末（2025年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
第48页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：债券
证流认期期末期末证券券成功受限通受购数量（单备末估值成本总估值总代码名认购日期限类价位：张）注单价额额称型格期末估值新发
金051个月内100.0总
1180632025-12-26流通100.0030.003000.003000.05转债（含）0额受限为含息总额
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元股停数期期末期末股票票停牌牌复牌复牌量备末估值成本总估值总代码名日期原日期开盘单价（注单价额额称因股）上市公司
002049紫光国微2025-12-30重大资产78.812026-01-1586.692500.00195076.90197025.00-
重组
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2025年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2025年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
第49页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。
报告期内，公司风险管理组织架构包括五个主要部分：公司董事会及其下设的合规与风险控制委员会，监事，公司管理层及其下设的合规和风险管理委员会，风险管理部及各专业风险管理部门、各业务部门/职能部门。
公司董事会是风险管理的最高决策机构，下设合规与风险控制委员会。董事会承担公司全面风险管理的最终责任，主要负责审议批准公司全面风险管理的总体目标、基本政策和基本制度、公司年度风险管理报告、公司风险管理机构设置及其职责，监督和评估公司风险控制制度的执行情况，对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估审议等。
公司监事承担全面风险管理的监督责任，负责对董事和高级管理人员在风险管理方面的履职尽责情况进行监督。2025年12月16日，经公司董事会审议通过《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于不再设置监事相关事项的议案》，公司不再设置监事，通过在公司董事会下设审计委员会，行使《公司法》及其他法律、监管法规规定的公司监事职责。
公司管理层对全面风险管理承担主要责任，负责制定并完善公司风险管理制度，建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制，制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等基本政策的具体执行方案，确保其有效落实，定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系，建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制等。
公司管理层下设合规和风险管理委员会，负责批准适合各项业务发展的风险及合规管理政策，提升公司风险管理的有效性，研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风险及合规评估报告以及重大风险的解决方案，审议公司定期和临时风险及合规稽核报告，指导风险管理及合规稽核部
第50页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告门工作，初步审议公司全面风险管理的基本制度，初步审议公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等。
公司设首席风险官，负责分管领导全面风险管理工作，包括推动公司全面风险管理体系建设，牵头领导公司风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，推进公司创新业务风险管理审查和评估，培育公司良好的风险管理文化，负责风险管理政策和理念的宣导，推进实施先进的风险管理方法和工具，提高风险管理的有效性等。公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权，同时保障首席风险官的独立性。
公司指定风险管理部履行全面风险管理职责，包括牵头建立完善公司全面风险管理体系，分解落实全面风险管理的各项要求，牵头管理公司的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和投资合规性风险，构建专业风险管理体系，并制定相应的风险管理政策，分解管理和执行责任，监测、计量、评估、报告公司整体风险水平和风险资本运用，对重点风险领域和重点业务环节进行风险监控、评估和审查，对所识别的重要风险进行预警、提示，牵头应对和处置公司层面重大风险事件，负责对新业务和重大风险业务或项目组织进行独立风险审核及评估，统筹管理公司风险管理培训，促进公司形成良好的风险文化等。
公司专业风险管理部门包括信息技术部、战略发展部、合规稽核部。其中，信息技术部负责牵头管理公司的信息技术风险；战略发展部负责牵头管理公司的声誉风险；合规稽核部负责牵头管理
公司的合规风险（除投资合规性风险）、法律风险和洗钱风险。
公司其他各部门对各自条线的风险管理工作负责，负责落实公司及风险管理部制定的各项政策、流程和措施，接受风险管理部的指导以及对各类风险管理、执行责任的分解。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在商业信誉良好的股份制银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算
第51页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年12月31日2024年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级101115.51916552.39
合计101115.51916552.39
注：1、持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示，持有的其他债券以其债项评级作为短期信用评级进行列示，下同。
2、未评级部分为利率债。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年12月31日2024年12月31日
AAA - -
AAA 以下 3000.05 -
未评级--
合计3000.05-
注：本基金上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
第52页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。
综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内的流动性情况良好。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
第53页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金6291880.42---6291880.42
结算备付金165902.64---165902.64
存出保证金15984.82---15984.82
交易性金融资产101115.51-3000.0535853904.8535958020.41
应收申购款---194583.86194583.86
应收证券清算款-----
资产总计6574883.39-3000.0536048488.74262637
12.15
负债
应付赎回款---1082317.791082317.79
应付管理人报酬---17119.6817119.68
应付托管费---3209.953209.95卖出回购金融资
-----产款
应付销售服务费---3926.183926.18
应付利润-----
应交税费-----
应付证券清算款---3659023.893659023.89
其他负债---35775.6135775.61
负债总计---4801373.1048013
73.10
利率敏感度6574883.39-3000.0531247115.63782499
缺口19.05上年度末
2024年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金131064.22---131064.22
结算备付金84699.89---84699.89
第54页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
存出保证金7293.26---7293.26
交易性金融资产916552.39--15808534.8816725087.27
应收申购款---11.0011.00
应收证券清算款---1162.411162.41
资产总计1139609.76-15809708.21694931
-
98.05
负债
应付赎回款-----
应付管理人报酬---11687.4511687.45
应付托管费---2191.382191.38卖出回购金融资
-----产款
应付销售服务费---2278.602278.60
应付利润-----
应交税费-----
应付证券清算款---13077.7213077.72
其他负债---29822.9029822.90
负债总计---59058.0559058.05
利率敏感度1139609.7615750650.21689026
--
缺口40.00
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；2.该利率敏感性分析
假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
假设
4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定
的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末
2025年12月31日2024年12月31日
市场利率下降 25BP 72.35 230.28
市场利率上升 25BP -71.59 -230.10
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
第55页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
7.4.13.4.3其他价格风险
基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年12月31日2024年12月31日
占占项目基金资基金资公允价值产净值公允价值产净值比例比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投35853904.894.793.6
15808534.88
资590
交易性金融资产—基金投
----资
交易性金融资产－债券投
104115.560.28916552.395.43
资
交易性金融资产－贵金属
----投资
衍生金融资产－权证投资----
其他----
35958020.495.099.0
合计16725087.27
162
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投假设
资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
第56页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告后短期内保持不变；
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2025年12月31日2024年12月31日
业绩比较基准上升5%2279181.83948036.93
业绩比较基准下降5%-2279181.83-948036.93
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。
三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的本期末上年度末层次2025年12月31日2024年12月31日
第一层次35656879.8515808534.88
第二层次301140.56916552.39
第三层次--
合计35958020.4116725087.27
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
第57页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
本基金持有的金融工具无公允价值所属层次间的重大变动。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
本基金无公允价值计量结果所属层次为第三层次的金融工具。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
本基金无使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的金融工具。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其
他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总序号项目金额
资产的比例（%）
1权益投资35853904.8584.11
其中：股票35853904.8584.11
第58页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
2基金投资--
3固定收益投资104115.560.24
其中：债券104115.560.24
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计6457783.0615.15
7其他各项资产210568.680.49
8合计42626372.15100.00
注：1、本基金报告期末未持有港股通股票。
2、本基金报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
代占基金资产
行业类别公允价值（元）
码净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 153855.00 0.41
1921230.005.08
B 采矿业
C 制造业 20712894.70 54.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 659908.00 1.74
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 652880.00 1.73
G 交通运输、仓储和邮政业 353652.00 0.93
H 住宿和餐饮业 247646.00 0.65
第59页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2760418.66 7.30
J 金融业 2502185.00 6.62
K 房地产业 267930.00 0.71
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 412983.94 1.09
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 229944.00 0.61
S 综合 298319.00 0.79
合计31173846.3082.42
8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
代占基金资产
行业类别公允价值（元）
码净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
104517.000.28
B 采矿业
C 制造业 3244142.55 8.58
电力、热力、燃气及水生产和供应
D
业248880.000.66
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 371890.00 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 170334.00 0.45
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 292602.00 0.77
J 金融业 67595.00 0.18
K 房地产业 - -
第60页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
L 租赁和商务服务业 16000.00 0.04
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 51622.00 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 112476.00 0.30
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计4680058.5512.37
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资序股票
股票名称数量（股）公允价值产净值比例号代码
（％）
1002738中矿资源5900.00463445.001.23
2002340格林美53200.00444752.001.18
3600988赤峰黄金13400.00418616.001.11
4600096云天化12500.00417625.001.10
5000426兴业银锡11400.00405840.001.07
6000933神火股份14000.00384580.001.02
7002195岩山科技53100.00376479.001.00
8002517恺英网络16600.00363042.000.96
9301308江波龙1400.00342776.000.91
10603728鸣志电器4500.00325575.000.86
11300017网宿科技31600.00323900.000.86
12601108财通证券36700.00320024.000.85
13002008大族激光7600.00313044.000.83
14002472双环传动6600.00312906.000.83
15600141兴发集团8900.00307762.000.81
16603596伯特利6000.00307620.000.81
17002414高德红外20900.00306603.000.81
第61页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
18002409雅克科技4100.00303810.000.80
19002294信立泰6100.00302255.000.80
20002155湖南黄金14300.00301587.000.80
21600737中粮糖业17500.00301175.000.80
22603606东方电缆5000.00298750.000.79
23600673东阳光13300.00298319.000.79
24688778厦钨新能3822.00295708.140.78
25600118中国卫星3100.00294345.000.78
26000733振华科技5600.00293496.000.78
27600873梅花生物28700.00290731.000.77
28603486科沃斯3600.00290448.000.77
29601168西部矿业10400.00287456.000.76
30601198东兴证券20300.00281764.000.74
31600909华安证券41400.00280692.000.74
32601717中创智领11300.00277415.000.73
33600563法拉电子2600.00272870.000.72
34002966苏州银行32800.00271912.000.72
35000050深天马Ａ30100.00271803.000.72
36301358湖南裕能4200.00271572.000.72
37600848上海临港22900.00267930.000.71
38000155川能动力22900.00266785.000.71
39688728格科微17775.00265558.500.70
40688561奇安信7400.00263292.000.70
41300395菲利华2600.00260780.000.69
42002281光迅科技3700.00258815.000.68
43600166福田汽车88200.00257544.000.68
44300003乐普医疗16000.00252960.000.67
45600517国网英大42000.00252420.000.67
46688538和辉光电94588.00251604.080.67
47600959江苏有线73000.00251120.000.66
48002603以岭药业14700.00250929.000.66
49600739辽宁成大22400.00250432.000.66
50601918新集能源37800.00249858.000.66
51601106中国一重62600.00249774.000.66
52688347华虹公司2299.00247993.130.66
53600754锦江酒店9800.00247646.000.65
54000898鞍钢股份97500.00246675.000.65
55300450先导智能4900.00244902.000.65
56600927永安期货15000.00241050.000.64
57300146汤臣倍健19700.00236597.000.63
58000783长江证券29000.00236350.000.62
59003035南网能源51500.00235870.000.62
60002353杰瑞股份3300.00233739.000.62
第62页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
61600363联创光电3700.00233322.000.62
62603858步长制药14900.00233036.000.62
63688336三生国健3911.00232978.270.62
64600688上海石化83800.00232964.000.62
65688192迪哲医药4010.00230976.000.61
66603565中谷物流22300.00223892.000.59
67688819天能股份6631.00220281.820.58
68603786科博达2800.00218680.000.58
69601231环旭电子7200.00216000.000.57
70688235百济神州783.00210313.800.56
71600499科达制造15100.00209437.000.55
72300390天华新能3800.00207518.000.55
73603379三美股份3400.00206448.000.55
74688702盛科通信1455.00206158.950.55
75002624完美世界12400.00203236.000.54
76688027国盾量子400.00201516.000.53
77600298安琪酵母4600.00201204.000.53
78688568中科星图3307.00195113.000.52
79600578京能电力38000.00193800.000.51
80300957贝泰妮4800.00190128.000.50
81000750国海证券44000.00186560.000.49
82300207欣旺达7100.00185665.000.49
83002444巨星科技5400.00183708.000.49
84003031中瓷电子2500.00182900.000.48
85600685中船防务6400.00182080.000.48
86603816顾家家居5900.00181366.000.48
87688385复旦微电2456.00181007.200.48
88002202金风科技8800.00179520.000.47
89600435北方导航11600.00178872.000.47
90601865福莱特11100.00173937.000.46
91600977中国电影11000.00172920.000.46
92601997贵阳银行29300.00171991.000.45
93002273水晶光电6800.00170816.000.45
94600704物产中大29100.00162087.000.43
95300735光弘科技6500.00161590.000.43
96601990南京证券20100.00159192.000.42
97600546山煤国际15500.00156395.000.41
98601118海南橡胶26300.00153855.000.41
99300454深信服1300.00149708.000.40
100002837英维克1400.00149646.000.40
101300136信维通信2400.00148800.000.39
102000887中鼎股份6300.00146223.000.39
103300751迈为股份700.00144193.000.38
第63页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
104300115长盈精密3100.00144150.000.38
105600032浙江新能19100.00141531.000.37
106600699均胜电子4500.00141120.000.37
107300677英科医疗3600.00140040.000.37
108002080中材科技3800.00138092.000.37
109000683博源化工18100.00134664.000.36
110600487亨通光电5400.00133542.000.35
111002410广联达10500.00132090.000.35
112300142沃森生物11800.00128738.000.34
113688183生益电子1270.00121526.300.32
114300857协创数据700.00118076.000.31
115000825太钢不锈22900.00111981.000.30
116002261拓维信息3300.00109230.000.29
117688525佰维存储909.00104344.110.28
118002436兴森科技4700.0099499.000.26
119688002睿创微纳967.0097473.600.26
120688361中科飞测629.0096230.710.25
121603179新泉股份1300.0096044.000.25
122688295中复神鹰2900.0095149.000.25
123600879航天电子4400.0093808.000.25
124688248南网科技2081.0093103.940.25
125603529爱玛科技3100.0092070.000.24
126300604长川科技900.0091179.000.24
127688629华丰科技881.0088152.860.23
128603939益丰药房4000.0086880.000.23
129600549厦门钨业2100.0086226.000.23
130601880辽港股份53200.0085120.000.23
131603444吉比特200.0084770.000.22
132300012华测检测6200.0084010.000.22
133600511国药股份2700.0077625.000.21
134002152广电运通5600.0077336.000.20
135300346南大光电1800.0077220.000.20
136688120华海清科511.0076690.880.20
137002064华峰化学6800.0074800.000.20
138000623吉林敖东3800.0074214.000.20
139603228景旺电子1000.0073090.000.19
140688387信科移动5645.0072820.500.19
141600901江苏金租11800.0072216.000.19
142301200大族数控600.0071262.000.19
143600143金发科技3600.0070344.000.19
144002025航天电器1400.0070182.000.19
145688578艾力斯656.0068322.400.18
146002126银轮股份1700.0064260.000.17
第64页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
147603160汇顶科技800.0063200.000.17
148300699光威复材1600.0063136.000.17
149688676金盘科技680.0061431.200.16
150600863内蒙华电12900.0057792.000.15
151601019山东出版6600.0057024.000.15
152688375国博电子600.0055866.000.15
153603129春风动力200.0055736.000.15
154002312川发龙蟒4900.0053557.000.14
155000657中钨高新1900.0052649.000.14
156300054鼎龙股份1400.0052640.000.14
157002558巨人网络1200.0051948.000.14
158688099晶晨股份577.0050331.710.13
159688180君实生物1370.0046799.200.12
160603979金诚信600.0045690.000.12
161603885吉祥航空3000.0044640.000.12
162603233大参林2500.0044050.000.12
163000937冀中能源7800.0041964.000.11
164600498烽火通信1300.0041704.000.11
165603766隆鑫通用2400.0038664.000.10
166688266泽璟制药400.0037080.000.10
167601179中国西电4000.0036400.000.10
168600655豫园股份6200.0031806.000.08
169603077和邦生物13800.0031188.000.08
170002130沃尔核材1100.0028952.000.08
171600906财达证券4200.0028014.000.07
172300474景嘉微200.0014374.000.04
173600968海油发展3600.0013824.000.04
174002085万丰奥威800.0012808.000.03
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资序股票数量
股票名称公允价值（元）产净值比例
号代码（股）
（％）
1600100同方股份24900.00222108.000.59
2688070纵横股份3818.00211517.200.56
3002049紫光国微2500.00197025.000.52
4300475香农芯创1300.00187642.000.50
5688313仕佳光子1810.00160691.800.42
6000792盐湖股份5700.00160512.000.42
7000791甘肃能源22400.00144480.000.38
第65页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
8002247聚力文化49300.00138533.000.37
9300438鹏辉能源2600.00138372.000.37
10000708中信特钢8400.00137508.000.36
11302132中航成飞1700.00134300.000.36
12688004博汇科技5800.00134154.000.35
13600478科力远18000.00124020.000.33
14300257开山股份8300.00116615.000.31
15002524光正眼科27300.00112476.000.30
16688331荣昌生物1389.00108050.310.29
17600029南方航空13400.00107334.000.28
18600082海泰发展26200.00106372.000.28
19600547山东黄金2700.00104517.000.28
20600956新天绿能14400.00104400.000.28
21002493荣盛石化8700.00101877.000.27
22300219鸿利智汇13100.0094451.000.25
23002494华斯股份16100.0086779.000.23
24688766普冉股份666.0084721.860.22
25688528秦川物联7538.0081184.260.21
26002484江海股份2700.0080190.000.21
27300279和晶科技10000.0072200.000.19
28300369绿盟科技9600.0071808.000.19
29600579中化装备8600.0071380.000.19
30600128苏豪弘业6400.0070336.000.19
31002916深南电路300.0069687.000.18
32002222福晶科技1200.0067608.000.18
33600115中国东航10500.0063000.000.17
34300308中际旭创100.0061000.000.16
35000917电广传媒5600.0057568.000.15
36688390固德威924.0057408.120.15
37001259利仁科技1900.0057019.000.15
38688025杰普特400.0056628.000.15
39601100恒立液压500.0054955.000.15
40301068大地海洋2000.0052640.000.14
41300187永清环保10600.0051622.000.14
42300274阳光电源300.0051312.000.14
43605118力鼎光电1600.0048176.000.13
44600361创新新材10500.0044520.000.12
45300803指南针300.0039261.000.10
46002625光启技术800.0039008.000.10
47688030山石网科1600.0029072.000.08
48002839张家港行6200.0028334.000.07
49002518科士达500.0024260.000.06
50600210紫江企业2600.0019110.000.05
第66页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
51300242佳云科技3200.0016000.000.04
52600983惠而浦1000.009560.000.03
53600844金煤科技3200.009216.000.02
54600051宁波联合1000.007540.000.02
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基序股票代码股票名称本期累计买入金额金资产净值比号例（％）
1300476胜宏科技1456105.008.62
2600988赤峰黄金1342293.007.95
3300017网宿科技1141305.006.76
4002273水晶光电1003106.005.94
5600298安琪酵母974857.005.77
6002294信立泰930504.005.51
7600673东阳光921151.005.45
8688521芯原股份920692.375.45
9300604长川科技909403.005.38
10002517恺英网络897469.005.31
11002138顺络电子864888.005.12
12002340格林美861328.005.10
13688561奇安信841211.784.98
14600435北方导航833975.004.94
15300803指南针822320.004.87
16600873梅花生物819757.004.85
17601168西部矿业813168.004.81
18688778厦钨新能803095.674.75
19688180君实生物788000.724.67
20002410广联达774193.004.58
21002472双环传动770568.004.56
22300054鼎龙股份766424.004.54
23688183生益电子751670.654.45
24300450先导智能745772.004.42
25603596伯特利744780.704.41
26603728鸣志电器720092.004.26
27601717中创智领695887.004.12
28600959江苏有线692272.004.10
29601231环旭电子687697.004.07
30002436兴森科技681507.004.03
第67页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
31688099晶晨股份680573.554.03
32300395菲利华679941.004.03
33600685中船防务679513.004.02
34301358湖南裕能672554.003.98
35600871石化油服665101.003.94
36603379三美股份656823.003.89
37002155湖南黄金644216.003.81
38688568中科星图642977.203.81
39002738中矿资源620886.003.68
40600487亨通光电619841.003.67
41000426兴业银锡616777.003.65
42000750国海证券614895.003.64
43002202金风科技609457.003.61
44300207欣旺达604528.003.58
45002414高德红外601782.003.56
46000898鞍钢股份590646.503.50
47300454深信服590151.003.49
48688578艾力斯589622.293.49
49688702盛科通信585144.063.46
50000988华工科技581685.003.44
51600563法拉电子581485.003.44
52002461珠江啤酒571965.003.39
53300003乐普医疗571315.003.38
54002624完美世界571214.003.38
55603786科博达567573.003.36
56600166福田汽车567325.003.36
57002409雅克科技566249.003.35
58600380健康元563394.003.34
59603816顾家家居555071.003.29
60603893瑞芯微553505.003.28
61600517国网英大549840.003.26
62002080中材科技549396.003.25
63300496中科创达548198.003.25
64688385复旦微电546956.883.24
65603565中谷物流546656.003.24
66002353杰瑞股份542510.003.21
67601106中国一重540455.003.20
68688235百济神州535443.253.17
69301165锐捷网络534018.003.16
70300339润和软件533827.003.16
71600578京能电力526790.003.12
72002558巨人网络526360.003.12
73601155新城控股525869.003.11
第68页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
74600909华安证券525693.003.11
75601918新集能源520136.003.08
76603160汇顶科技517925.003.07
77002195岩山科技517908.003.07
78600884杉杉股份512702.003.04
79603486科沃斯507895.003.01
80600060海信视像505550.002.99
81000933神火股份499456.002.96
82002532天山铝业497353.002.94
83603529爱玛科技496265.002.94
84603606东方电缆494321.002.93
85601108财通证券491306.002.91
86300251光线传媒491254.002.91
87002821凯莱英490168.002.90
88600096云天化485930.462.88
89300573兴齐眼药485611.002.88
90002078太阳纸业484396.002.87
91603939益丰药房481353.002.85
92600739辽宁成大480980.002.85
93002850科达利477066.002.82
94600688上海石化475164.002.81
95688608恒玄科技472475.282.80
96000792盐湖股份468386.002.77
97000878云南铜业468275.002.77
98002444巨星科技467656.002.77
99000066中国长城467103.002.77
100300763锦浪科技466307.002.76
101603979金诚信466152.002.76
102600316洪都航空463468.002.74
103601990南京证券460588.002.73
104688122西部超导457652.142.71
105000951中国重汽456751.002.70
106002281光迅科技452973.002.68
107000513丽珠集团452895.002.68
108002465海格通信451774.002.67
109601128常熟银行451374.002.67
110002945华林证券450807.002.67
111000783长江证券449974.002.66
112002683广东宏大449715.002.66
113002152广电运通447686.002.65
114002261拓维信息446749.002.65
115601991大唐发电445463.002.64
116600546山煤国际444887.002.63
第69页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
117002153石基信息442238.002.62
118600329达仁堂439693.002.60
119002837英维克432590.002.56
120600118中国卫星429106.002.54
121300146汤臣倍健425079.002.52
122002007华兰生物424522.752.51
123603256宏和科技423228.002.51
124600499科达制造421736.002.50
125600862中航高科421388.002.49
126003035南网能源420597.002.49
127600885宏发股份420582.002.49
128600143金发科技419820.002.49
129000729燕京啤酒417722.002.47
130688188柏楚电子416032.002.46
131002244滨江集团415437.002.46
132601118海南橡胶414355.002.45
133688361中科飞测414295.902.45
134688347华虹公司412621.382.44
135601997贵阳银行411728.002.44
136600363联创光电406959.002.41
137688676金盘科技402135.562.38
138000050深天马Ａ401670.002.38
139000932华菱钢铁400339.002.37
140300140节能环境400274.002.37
141689009九号公司399255.252.36
142002008大族激光397169.002.35
143002966苏州银行394611.002.34
144300037新宙邦393878.002.33
145600848上海临港393356.002.33
146300285国瓷材料392649.002.32
147002603以岭药业391332.002.32
148600704物产中大390796.002.31
149002156通富微电388676.002.30
150002056横店东磁388436.002.30
151600497驰宏锌锗386573.002.29
152601555东吴证券386492.002.29
153601399国机重装386239.002.29
154301308江波龙382440.002.26
155002625光启技术382037.002.26
156300677英科医疗381514.002.26
157603858步长制药379035.002.24
158300279和晶科技373980.002.21
159688114华大智造372983.082.21
第70页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
160600764中国海防372548.002.21
161600549厦门钨业371762.002.20
162000423东阿阿胶371336.002.20
163688072拓荆科技368992.002.18
164688328深科达367038.152.17
165600998九州通364966.982.16
166688349三一重能364418.342.16
167600642申能股份363469.002.15
168601865福莱特361968.002.14
169688728格科微359677.112.13
170600925苏能股份358622.002.12
171600498烽火通信356364.002.11
172688629华丰科技356316.822.11
173600637东方明珠355864.002.11
174000021深科技355324.002.10
175688002睿创微纳354352.382.10
176600109国金证券352970.002.09
177000825太钢不锈352895.002.09
178600768宁波富邦352806.002.09
179600141兴发集团352616.002.09
180688018乐鑫科技351614.172.08
181600361创新新材351370.002.08
182688425铁建重工350785.712.08
183300595欧普康视350448.002.07
184300957贝泰妮349744.002.07
185000830鲁西化工349195.002.07
186688249晶合集成348963.722.07
187003031中瓷电子348736.002.06
188600170上海建工347442.002.06
189688278特宝生物347363.062.06
190000733振华科技347104.002.06
191600737中粮糖业345579.002.05
192600547山东黄金344835.002.04
193603338浙江鼎力342395.002.03
194000709河钢股份341784.002.02
195603605珀莱雅341700.002.02
196600699均胜电子340339.002.02
197603444吉比特340208.002.01
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
第71页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告占期初基序股票代码股票名称本期累计卖出金额金资产净值比号例（％）
1300476胜宏科技1701216.0010.07
2002273水晶光电1027304.006.08
3600988赤峰黄金961244.005.69
4002138顺络电子952499.005.64
5688521芯原股份920216.605.45
6300803指南针888758.005.26
7300054鼎龙股份887489.005.25
8300604长川科技847508.005.02
9300017网宿科技804528.004.76
10600298安琪酵母796359.004.71
11688183生益电子770379.264.56
12601168西部矿业752575.004.46
13688180君实生物746631.474.42
14688099晶晨股份717240.694.25
15600380健康元697879.004.13
16002517恺英网络690839.004.09
17600673东阳光687049.004.07
18600435北方导航686366.004.06
19600871石化油服684515.004.05
20000988华工科技681979.004.04
21002532天山铝业665784.003.94
22688122西部超导646981.693.83
23002410广联达642266.003.80
24002436兴森科技638285.003.78
25000878云南铜业633693.003.75
26002078太阳纸业631302.003.74
27600685中船防务629771.003.73
28600487亨通光电626138.003.71
29002850科达利620380.003.67
30300207欣旺达616603.003.65
31688568中科星图611988.073.62
32002294信立泰609322.003.61
33603893瑞芯微593209.003.51
34002461珠江啤酒583193.003.45
35689009九号公司580408.773.44
36688778厦钨新能575451.633.41
37002202金风科技571452.003.38
38301165锐捷网络568103.203.36
第72页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
39601717中创智领567432.603.36
40600060海信视像565242.003.35
41688561奇安信564668.173.34
42600862中航高科563221.003.33
43601155新城控股562934.003.33
44601555东吴证券557064.003.30
45300450先导智能557056.003.30
46601991大唐发电554337.003.28
47688578艾力斯543129.523.22
48600885宏发股份542131.603.21
49300339润和软件538031.003.19
50601231环旭电子536473.003.18
51603596伯特利534140.003.16
52600316洪都航空532553.003.15
53002152广电运通531936.003.15
54002558巨人网络531364.003.15
55600884杉杉股份529703.003.14
56600873梅花生物528021.003.13
57300395菲利华526675.003.12
58002821凯莱英520364.003.08
59300496中科创达518377.003.07
60002683广东宏大518310.003.07
61002939长城证券513287.003.04
62688608恒玄科技512192.933.03
63002080中材科技504396.002.99
64600109国金证券501393.002.97
65000066中国长城497147.002.94
66600143金发科技496653.002.94
67300763锦浪科技494023.002.92
68300573兴齐眼药489977.002.90
69603379三美股份485697.002.88
70002472双环传动485558.002.87
71688072拓荆科技485522.152.87
72002153石基信息480662.532.85
73603979金诚信479692.002.84
74000932华菱钢铁477362.002.83
75002465海格通信476850.002.82
76603160汇顶科技472087.002.80
77300454深信服467092.002.77
78000728国元证券463338.002.74
79300251光线传媒460422.002.73
80002945华林证券459556.002.72
81000951中国重汽454883.002.69
第73页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
82600329达仁堂452272.002.68
83603939益丰药房451871.002.68
84002244滨江集团451808.002.67
85601128常熟银行451608.002.67
86300002神州泰岳445943.002.64
87002340格林美443196.002.62
88000513丽珠集团442488.002.62
89600959江苏有线441669.002.61
90000830鲁西化工438469.002.60
91688188柏楚电子436155.002.58
92600563法拉电子433254.002.57
93002056横店东磁427124.002.53
94688002睿创微纳427103.902.53
95603256宏和科技426559.002.53
96600170上海建工426028.002.52
97600582天地科技424425.002.51
98000729燕京啤酒419030.002.48
99002007华兰生物418977.002.48
100300037新宙邦418794.002.48
101688772珠海冠宇410802.512.43
102300001特锐德410430.002.43
103600038中直股份409511.002.42
104601399国机重装407864.002.41
105000750国海证券406434.002.41
106002624完美世界404694.002.40
107002500山西证券402036.002.38
108300140节能环境401196.002.38
109688328深科达400688.622.37
110603728鸣志电器399737.002.37
111603087甘李药业398965.002.36
112300285国瓷材料391765.002.32
113600578京能电力389953.002.31
114002353杰瑞股份386751.002.29
115000893亚钾国际386373.002.29
116600497驰宏锌锗386284.002.29
117600998九州通384750.002.28
118688249晶合集成384676.392.28
119600764中国海防384287.002.28
120688385复旦微电383916.692.27
121600008首创环保382918.002.27
122688676金盘科技382123.852.26
123688018乐鑫科技381594.342.26
124002409雅克科技380167.002.25
第74页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
125000783长江证券379239.002.25
126600663陆家嘴377791.002.24
127001227兰州银行377001.002.23
128603529爱玛科技375498.002.22
129688702盛科通信375096.242.22
130002414高德红外374208.002.22
131603816顾家家居372644.002.21
132000021深科技372209.002.20
133002156通富微电371773.002.20
134601997贵阳银行368304.002.18
135688114华大智造367424.002.18
136000423东阿阿胶367231.002.17
137688361中科飞测366493.312.17
138301358湖南裕能366469.002.17
139600642申能股份360269.002.13
140688278特宝生物355693.272.11
141688235百济神州354855.002.10
142688349三一重能354844.102.10
143002261拓维信息354684.002.10
144600408安泰集团354271.002.10
145603786科博达353942.002.10
146603605珀莱雅352147.002.08
147000898鞍钢股份351910.002.08
148002625光启技术350946.002.08
149600925苏能股份350127.002.07
150603338浙江鼎力350063.002.07
151000987越秀资本349408.002.07
152600768宁波富邦348216.002.06
153002432九安医疗347967.002.06
154600637东方明珠346407.002.05
155688017绿的谐波344534.722.04
156688425铁建重工343705.922.03
157300724捷佳伟创342911.002.03
158300748金力永磁342604.002.03
159002385大北农342053.002.03
160000709河钢股份340708.002.02
161002266浙富控股339942.002.01
162000410沈阳机床339094.002.01
163601577长沙银行338832.002.01
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
第75页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
买入股票成本（成交）总额196468220.45
卖出股票收入（成交）总额181754604.80
注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元序占基金资产债券品种公允价值
号净值比例(％)
1国家债券101115.510.27
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）3000.050.01
8同业存单--
9其他--
合计104115.560.28
0
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金序债券
债券代码数量（张）公允价值资产净值比例号名称
（％）
101976625国债011000.00101115.510.27
2118063金05转债30.003000.050.01
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第76页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12本报告期投资基金情况
8.12.1投资政策及风险说明
本基金本报告期未投资基金。
8.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.13投资组合报告附注
8.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序名称金额号
1存出保证金15984.82
2应收清算款-
第77页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款194583.86
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计210568.68
8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.13.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.13.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元占基金资股票代股票名流通受限部分的流通受限情况序号产净值比例
码称公允价值（元）说明
（％）
1002049紫光国微197025.000.52停牌
8.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有户均持持有人结构份额级别人户数有的基金份机构投资者个人投资者
(户)额持有份额占持有份额占
第78页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告总份额总份额比例比例华泰紫金中
69842.100096990.1025387.9.2
证500指数增强158
305.1471%539%
发起 A华泰紫金中
30152.0.01848335100
证500指数增强6130.00
280%0.46.00%
发起 C
合计38285.100096933.195087366.
771
915.1491%7.9909%
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例华泰紫金中证500
52025.880.47%
指数增强发起 A基金管理人所有从业人华泰紫金中证500
员持有本基金0.000.00%
指数增强发起 C
合计52025.880.18%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）华泰紫金中证500
0~10
本公司高级管理人 指数增强发起 A
员、基金投资和研究部门华泰紫金中证500
0
负责人持有本开放式基金 指数增强发起 C
合计0~10华泰紫金中证500
0
指数增强发起 A本基金基金经理持有华泰紫金中证500
0
本开放式基金 指数增强发起 C合计0
第79页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
9.5发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总数持有发起份额总发起发起份额占基数份额占基份额承诺项目持有期限金总份额金总份额比例比例
基金管理人固有资金10009695.1433.910000000.33.883年
1%00%
基金管理人高级管理-----人员
基金经理等人员-----
基金管理人股东-----
其他-----
合计10009695.1433.910000000.33.883年
1%00%
注：1、持有份额总数部分包含利息结转的份额。
2、占基金总份额比例为持有基金份额与各类基金份额合计数的比例。
§10开放式基金份额变动
单位：份项目华泰紫金中证500指数增华泰紫金中证500指数增
强发起 A 强发起 C基金合同生效日（2023年2
11275937.8116356094.86月22日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额10731101.556858164.99
本报告期基金总申购份额1238962.0338277330.43
减：本报告期基金总赎回份额934980.9126652144.96
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额11035082.6718483350.46
第80页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人发生的重大人事变更：潘熙先生不再担任本基金管理人副总经理职务，崔春女士不再担任本基金管理人董事长职务，江晓阳先生代任本基金管理人董事长职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期的投资策略无改变。
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件无。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为15000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效日起至本报告期末。
11.7管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
11.7.1管理人受调查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人无受调查或处罚等情况。
11.7.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人的高级管理人员及从业人员无受调查或处罚等情况。
11.7.3托管人受调查或处罚等情况
报告期内，本基金托管人在开展基金托管业务过程中无受调查或处罚等情况。
11.7.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
报告期内，本基金托管人相关从业人员在开展基金托管业务过程中无受调查或处罚等情况。
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元券商名称交股票交易应支付该券商的佣金备注
第81页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告易单占当占当元数期股票成成交金额佣金期佣金总量交总额的量的比例比例野村东方国际
2231811828.9361.29%45427.8561.30%-
证券
华泰证券2146410996.3238.71%28683.3738.70%-
注：1、管理人选择证券公司的标准：
（1）财务状况良好，经营行为稳健规范，在业内有良好的声誉。
（2）内控管理规范、制度健全，包括但不限于：有健全的业务管理制度和风险管理制度；有规
范的运营管理制度和业务操作流程；合规管理制度体系健全、合规管理组织架构完整清晰、合规管理人员配备充足。
（3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（4）具有较强的全方位服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据管理人的特定要求，提供专门研究报告，积极协助安排上市公司调研；能积极为管理人投资及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、管理人选择证券公司的程序：
（1）公司研究、投资、交易、合规、风控、运营等部门根据上述评价标准确定合作券商名单，提请公募投决会、督察长审议通过后形成白名单库，提供证券交易服务的证券公司需从白名单中确定。
（2）公司和被选中的证券公司签订协议，并通知基金托管人。
3、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更。
11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当占当占当券商名称成交金期债券成成交期回购成期权证成成交金额额交总额的金额交总额的交总额的比例比例比例野村东方国际
2105919.4887.08%70000.00100.00%--
证券
华泰证券312516.3012.92%----
第82页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
11.9其他重大事件
序法定披露公告事项法定披露方式号日期
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金管理人网站、中国
1部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业证监会基金电子披露网2025-01-03
务的公告站、规定报刊等
基金管理人网站、中国华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投
2证监会基金电子披露网2025-01-21
资基金2024年第4季度报告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级
3证监会基金电子披露网2025-01-21
管理人员变更的公告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部
4证监会基金电子披露网2025-01-21
基金2024年4季度报告的提示性公告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投
5证监会基金电子披露网2025-02-08
资基金基金产品资料概要更新(202502)
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投
6证监会基金电子披露网2025-02-08
资基金招募说明书更新202502
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下
7证监会基金电子披露网2025-03-04
部分基金开通转换业务的公告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投
8证监会基金电子披露网2025-03-20
资基金基金产品资料概要更新(202503)
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投
9证监会基金电子披露网2025-03-20
资基金基金经理变更的公告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投
10证监会基金电子披露网2025-03-20
资基金招募说明书更新202503
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下公募
11证监会基金电子披露网2025-03-24
基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部
12证监会基金电子披露网2025-03-31
基金2024年年度报告的提示性公告
站、规定报刊等
华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投基金管理人网站、中国
132025-03-31
资基金2024年年度报告证监会基金电子披露网
第83页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部
14证监会基金电子披露网2025-04-22
基金2025年1季度报告的提示性公告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投
15证监会基金电子披露网2025-04-22
资基金2025年第1季度报告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下
16证监会基金电子披露网2025-06-06
基金持有的长期停牌股票估值调整的公告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于提醒
17证监会基金电子披露网2025-06-30
投资者及时更新身份信息资料的提示
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部
18证监会基金电子披露网2025-07-21
基金2025年2季度报告的提示性公告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投
19证监会基金电子披露网2025-07-21
资基金2025年第2季度报告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于运用
20证监会基金电子披露网2025-08-25
自有资金投资旗下权益类公募基金的公告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部
21证监会基金电子披露网2025-08-29
基金2025年中期报告的提示性公告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投
22证监会基金电子披露网2025-08-29
资基金2025年中期报告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下
23证监会基金电子披露网2025-09-05
基金持有的长期停牌股票估值调整的公告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级
24证监会基金电子披露网2025-10-24
管理人员变更的公告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部
25证监会基金电子披露网2025-10-28
基金2025年第3季度报告的提示性公告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投
26证监会基金电子披露网2025-10-28
资基金2025年第3季度报告
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投
27证监会基金电子披露网2025-11-11
资基金调整大额申购业务金额限制的公告
站、规定报刊等
28华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投基金管理人网站、中国2025-11-28
第84页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告资基金调整大额申购业务金额限制的公告证监会基金电子披露网
站、规定报刊等
基金管理人网站、中国
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下
29证监会基金电子披露网2025-12-23
基金持有的长期停牌股票估值调整的公告
站、规定报刊等
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金管理人网站、中国
30部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、证监会基金电子披露网2025-12-31
赎回等业务的公告站、规定报刊等
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有基报告期内持有基金份额变化情况投金情况资者持有基金份额比序期初份申购份赎回份持有份份
类别例达到或者超过20%号额额额额额占比的时间区间
2025-01-01至10009695.10009695.133.91
机构10.000.00
2025-12-31144%
2025-4-21至
3000104.110.16
个人12025-6-262025-07-09--3000104.17
7%
至2025-11-03产品特有风险
1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本
基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产
净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、发起式基金在成立三年后继续存续的，若本基金连续50个工作日基金份额持有人低于200人或基
金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在终止基金合同的风险；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，
导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
无
第85页共86页华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、《关于申请募集注册华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金之法律意见书》；
8、基金产品资料概要；
9、中国证监会规定的其他备查文件。
13.2存放地点
文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。
13.3查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：
4008895597；公司网址：https://www.htscamc.com。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二六年三月三十一日
沪公网安备31011802005267号
