华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接基金(QDII)2023年第三季度报告

华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金（QDII）

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

1华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

§2基金产品概况

基金简称华夏恒生香港上市生物科技 ETF 发起式联接（QDII）基金主代码016970交易代码016970基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年11月22日

报告期末基金份额总额226374126.68份

通过对目标 ETF 的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相投资目标似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，债券投资投资策略策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略等。

本基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的标的指数收益率业绩比较基准

×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

风险收益特征

本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co.境外资产托管人中文名称布朗兄弟哈里曼公司

华夏恒生香港上市生物科技华夏恒生香港上市生物科技 ETF下属分级基金的基金简称

ETF 发起式联接（QDII）A 发起式联接（QDII）C下属分级基金的交易代码016970016971报告期末下属分级基金的份额

43670772.03份182703354.65份

总额

2.1.1目标基金基本情况

华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金名称基金（QDII）基金主代码159892基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年9月29日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2021年10月19日

2华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品概况

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资目标本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过2%。

主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，衍生品投投资策略资策略，债券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，境外市场基金投资策略等。

业绩比较基准恒生香港上市生物科技指数收益率（使用估值汇率折算）

本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场风险收益特征中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2023年7月1日-2023年9月30日)主要财务指标华夏恒生香港上市生物

华夏恒生香港上市生物科技 ETF

科技 ETF 发起式联接

发起式联接（QDII）C（QDII）A

1.本期已实现收益-432396.15-1772808.60

2.本期利润-610592.13-2069629.55

3.加权平均基金份额本期利润-0.0167-0.0142

4.期末基金资产净值37110070.83154865474.76

5.期末基金份额净值0.84980.8476

注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏恒生香港上市生物科技 ETF 发起式联接（QDII）A：

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-2.19%1.82%-2.40%1.84%0.21%-0.02%

过去六个月-11.47%1.74%-12.15%1.76%0.68%-0.02%自基金合同

-15.02%1.82%-18.03%1.88%3.01%-0.06%生效起至今

华夏恒生香港上市生物科技 ETF 发起式联接（QDII）C：

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-2.27%1.82%-2.40%1.84%0.13%-0.02%

过去六个月-11.61%1.74%-12.15%1.76%0.54%-0.02%自基金合同

-15.24%1.82%-18.03%1.88%2.79%-0.06%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022年11月22日至2023年9月30日）

4华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

华夏恒生香港上市生物科技 ETF 发起式联接（QDII）A：

华夏恒生香港上市生物科技 ETF 发起式联接（QDII）C：

注：*本基金合同于2022年11月22日生效。

*根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数

量投资部研究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金

经理助理，嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年

11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经

理（2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理

（2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金本基金经理（2020年12月8日至2022赵宗庭的基金2022-11-22-15年年1月13日期间)、华夏中证经理浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2020年12月

8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2020年2月12日至

2022年8月22日期间)、华夏

中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经

理（2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年8月4日至2023年3月27日期

6华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经

理（2021年12月17日至2023年6月29日期间)等。

注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有68次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

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4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为恒生香港上市生物科技指数，业绩基准是经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生香港上市生物科技指数旨在反映香港上市生物科技公司之整体表现包括在香港交易所透过上市规则第 18A 章上市的公司。恒生香港上市生物科技指数以港币计价，本基金以人民币计价。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII））的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。

3季度，国际环境依然复杂严峻，世界经济复苏乏力，国际油价回升令美国和欧元区终端通胀降温放缓。国内方面，在一系列扩大内需、提振信心、防范风险的政策举措作用下，工业和服务业生产加快，国内需求稳步扩大，就业物价总体向好，经济转型升级持续，国民经济延续恢复态势。

市场方面，港股处于历史底部区域，7月互联网板块涨幅较多，是港股上涨的主要驱动力，8月以来高股息板块表现较优，支撑着港股走势。汇率方面，港币先跌后大涨，中国央行启动逆周期因子调节以稳定人民币汇率，人民币中间价与即期汇率大幅背离。

基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2023年 9月 30日，华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A 份额净值为 0.8498元，本报告期份额净值增长率为-2.19%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-2.40%，本报告期跟踪偏离度为+0.21%；华夏恒生香港上市生物科技 ETF 发起式联接（QDII）C 份额净值为 0.8476元，本报告期份额净值增长率为-2.27%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-2.40%，本报告期跟踪偏离度为+0.13%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号项目金额（元）例（%）

1权益投资4173094.942.14

其中：普通股4173094.942.14

存托凭证--

优先股--

8华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

房地产信托--

2基金投资177883780.6591.09

3固定收益投资2543359.091.30

其中：债券2543359.091.30

资产支持证券--

4金融衍生品投资--

其中：远期--

期货--

期权--

权证--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

6货币市场工具--

7银行存款和结算备付金合计8363844.274.28

8其他各项资产2315206.651.19

9合计195279285.60100.00

注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为4173094.94元，占基金资产净值比例为2.17%。

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

中国香港4173094.942.17

合计4173094.942.17

5.3期末按行业分类的权益投资组合

行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

保健3947578.192.06

必需消费品225516.750.12

材料--

房地产--

非必需消费品--

工业--

公用事业--

金融--

能源--

通信服务--

信息技术--

合计4173094.942.17

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

序公司证券所所属数量公允价值占基金

公司名称（英文）

号名称代码在国家（股）（元）资产净

9华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告（中证（地值比例文）券区)（％）市场药明中生物

WUXI BIOLOGICS 香国

1技术0226910500.00439843.000.23

CAYMAN INC 港香有限港公司百济中神州香国

2 BEIGENE LTD 06160 3900.00 385074.25 0.20

有限港香公司港中国中

SINO 生物香国

3 BIOPHARMACEUTICAL 制药 01177 139000.00 360968.11 0.19

港香

LTD 有限港公司中信达

INNOVENT BIOLOGICS 香国

4生物018018000.00280794.780.15

INC 港香制药港石药中

CSPC集团香国

5 PHARMACEUTICAL 01093 52000.00 273894.20 0.14

有限港香

GROUP LTD公司港无锡药明康德中新药香国

6 WUXI APPTEC CO LTD 02359 2600.00 223672.31 0.12

开发港香股份港有限公司康哲中药业

CHINA MEDICAL 香国

7控股0086715000.00163246.380.09

SYSTEM HOLDINGS LTD 港香有限港公司金斯中瑞生

GENSCRIPT BIOTECH 香国

8物科015488000.00151592.480.08

CORP 港香技股港份有

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限公司山东威高集团医用中

SHANDONG WEIGAO高分香国

9 GROUP MEDICAL 01066 22000.00 138892.48 0.07

子制港香

POLYMER CO LTD品股港份有限公司京东中健康

JD HEALTH 香国

10股份066183650.00135983.590.07

INTERNATIONAL INC 港香有限港公司

注：所用证券代码采用当地市场代码。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A+至 A- 2543359.09 1.32

注：本债券投资组合采用专业评级机构提供的债券信用评级信息未提供评级信息的可适用内部评级。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产净值比例

序号债券代码债券名称数量公允价值（元）

（％）

101969423国债01130001317891.560.69

201966321国债159000922047.530.48

3018021国开23033000303420.000.16

4-----

5-----

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金资产公允价值序号基金名称基金类型运作方式管理人净值比例

（元）

（%）

11华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

华夏恒生香

港上市生物交易型开放华夏基金管177883780.6

1 QDII 92.66

科技 ETF 式理有限公司 5（QDII）

2------

3------

4------

5------

6------

7------

8------

9------

10------

5.10投资组合报告附注

5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金38826.91

2应收证券清算款275469.98

3应收股利6994.44

4应收利息-

5应收申购款1993915.32

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计2315206.65

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

12华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

华夏恒生香港上市生物华夏恒生香港上市生物科技

项目科技ETF发起式联接

ETF发起式联接（QDII）C（QDII）A

本报告期期初基金份额总额29787357.3895863565.27

报告期期间基金总申购份额18605251.16206852898.71

减：报告期期间基金总赎回份额4721836.51120013109.33

报告期期间基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额43670772.03182703354.65

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份华夏恒生香港上市生物

华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接

项目科技ETF发起式联接（QDII）A（QDII）C报告期期初管理人持有

10006028.38-

的本基金份额

报告期期间买入/申购

--总份额

报告期期间卖出/赎回

--总份额报告期期末管理人持有

10006028.38-

的本基金份额报告期期末持有的本基

金份额占基金总份额比22.91-例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金发起份额占基金发起份额承诺持项目持有份额总数发起份额总数总份额比例总份额比例有期限基金管理

人固有资10006028.384.42%10000000.004.42%不少于三年金基金管理

人高级管-----理人员

基金经理-----

13华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

等人员基金管理

-----人股东

其他-----

合计10006028.384.42%10000000.004.42%不少于三年

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2023年7月20日发布华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告。

2023年7月26日发布华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告。

2023年9月27日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF

基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家

加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金

管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金

管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管

理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》；

3、《华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议》；

4、法律意见书；

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