嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月19日嘉实清洁能源股票发起式2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2基金产品概况基金简称嘉实清洁能源股票发起式基金主代码017073基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年11月22日

报告期末基金份额总额18110454.27份

投资目标本基金主要投资于清洁能源主题相关股票，力争在严格控制风险的前提下，实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、市面场、政策面等多种因素的综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

本基金根据清洁能源主题范畴选出备选股票池，并结合股票池通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质

的上市公司，构建股票投资组合。

具体投资策略包括：资产配置策略、清洁能源主题相关股票的界定、股票投资策略（个股投资策略、港股通投资策略、存托凭证投资策略）、债券投资策略、衍生品投

资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略等。

业绩比较基准中证新能源指数收益率×50%+恒生沪深港清洁能源指数

收益率（经汇率调整）×35%+中债综合财富指数收益率

×15%

风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本

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基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实清洁能源股票发起式 A 嘉实清洁能源股票发起式 C下属分级基金的交易代码017073017074

报告期末下属分级基金的份额总额11553184.87份6557269.40份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）主要财务指标

嘉实清洁能源股票发起式 A 嘉实清洁能源股票发起式 C

1.本期已实现收益-871532.25-529966.16

2.本期利润-601544.33-377374.54

3.加权平均基金份额本期利润-0.0525-0.0523

4.期末基金资产净值7556664.484260403.27

5.期末基金份额净值0.65410.6497

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实清洁能源股票发起式 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-7.46%1.63%-8.28%1.28%0.82%0.35%

过去六个月-26.27%1.40%-22.74%1.14%-3.53%0.26%

过去一年-32.95%1.46%-28.37%1.17%-4.58%0.29%

自基金合同-34.59%1.45%-32.76%1.17%-1.83%0.28%

第3页共13页嘉实清洁能源股票发起式2023年第4季度报告生效起至今

嘉实清洁能源股票发起式 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-7.59%1.63%-8.28%1.28%0.69%0.35%

过去六个月-26.49%1.39%-22.74%1.14%-3.75%0.25%

过去一年-33.36%1.46%-28.37%1.17%-4.99%0.29%自基金合同

-35.03%1.45%-32.76%1.17%-2.27%0.28%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

本基金、嘉实稳盛

债券、嘉实北交所精选两年

曾任广发基金管理有限公司行业研究员、定期混建信基金管理有限公司行业研究员。2012合、嘉实2022年11月李涛-15年年1月加入嘉实基金管理有限公司，历任积极配置22日

行业研究员、投资经理。博士研究生，具一年持有有基金从业资格。中国国籍。

期混合、嘉实信息产业股票发起式基金经理本基金基2023年1月3曾任中国化工集团北京橡胶工业研究设

宋阳-5年金经理日计院制品事业部工程师。2018年7月加

第5页共13页嘉实清洁能源股票发起式2023年第4季度报告入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”

指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间

公募基金52122676940.692020年11月3日私募资产管

124380338.702022年5月26日

李涛理计划

其他组合---

合计62147057279.39-

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略

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不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年四季度，经济恢复速度低于预期，市场表现低迷，上证综指下跌4.26%，创业板指数

下跌 5.72%，万得全 A下跌 3.55%，小盘股和微盘股活跃度显著高于大盘股，表现也强于大盘股。

同时，市场对于新能源行业在四季度的基本面也产生了担忧，担心今年四季度的电动车、光伏等行业不会出现以往的环比高速增长。从结果来看，今年四季度的基本面表现确实相对较弱，相关指数受到拖累，中证新能指数四季度下跌10.35%，虽然四季度我们跑赢了行业指数，但是相对大盘仍有差距。

面对持续下跌的行情，我们仍然对汽车行业未来持续的电动化、智能化、全球化充满信心。

锂电材料格局的恶化也已经走向尾声。风电的全年装机虽然不及预期，但是更多是行业外生因素所导致，海风的经济性对解决沿海地区用电紧张的情况有着关键作用。新能源的仍处于起步未远，空间刚刚打开的位置，阶段性回调不动摇产业未来的发展趋势。

同时，我们仍然坚守着以基本面为核心、优选有竞争力的α公司、长期持有的投资思路，我们仍然相信优质的公司具有穿越周期的能力，也相信对应的投资方法论可在长期取得持续的超额收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实清洁能源股票发起式 A基金份额净值为 0.6541元，本报告期基金份额净值增长率为-7.46%；截至本报告期末嘉实清洁能源股票发起式 C基金份额净值为 0.6497元，本报告期基金份额净值增长率为-7.59%；业绩比较基准收益率为-8.28%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资10827927.2391.08

其中：股票10827927.2391.08

2基金投资--

3固定收益投资711657.545.99

其中：债券711657.545.99

资产支持证券--

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4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计289233.122.43

8其他资产58904.040.50

9合计11887721.93100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为25691.34元，占基金资产净值的比例为0.22%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 10802235.89 91.41

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计10802235.8991.41

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

通信服务--

非必需消费品25691.340.22

必需消费品--

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能源--

金融--

医疗保健--

工业--

信息技术--

原材料--

房地产--

公用事业--

合计25691.340.22

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1603799华友钴业328001080104.009.14

2300750宁德时代63001028538.008.70

3002709天赐材料31200782496.006.62

4300037新宙邦15600737880.006.24

5688676金盘科技18436660561.885.59

6002812恩捷股份11300642066.005.43

7002850科达利7300616558.005.22

8002965祥鑫科技11600477572.004.04

9688772珠海冠宇21616475768.164.03

10002068黑猫股份34000394400.003.34

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券711657.546.02

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计711657.546.02

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101969423国债015000509714.524.31

201970323国债101000101419.730.86

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301970923国债161000100523.290.85

注：报告期末，本基金仅持有上述3只债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金2757.62

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款56146.42

6其他应收款-

7其他-

8合计58904.04

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

§6开放式基金份额变动

单位：份嘉实清洁能源股票发起式

项目 嘉实清洁能源股票发起式 A

C

报告期期初基金份额总额11429303.657613844.07

报告期期间基金总申购份额283915.032418386.34

减:报告期期间基金总赎回份额160033.813474961.01报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额11553184.876557269.40

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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项目 嘉实清洁能源股票发起式 A 嘉 实清洁能源股票发起式 C

报告期期初管理人持有的本基金份额10000450.04-

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额10000450.04-报告期期末持有的本基金份额占基金总

86.56-

份额比例（%）

注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数

份额比例(%)份额比例(%)诺持有期限

基金管理人固10000450.0455.2210000450.0455.223年有资金

基金管理人高-----级管理人员

基金经理等人-----员

基金管理人股-----东

其他-----

合计10000450.0455.2210000450.0455.223年§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回

序号或者超过持有份额份额占比（%）类份额份额份额

20%的时间

别区间

2023-10-01

机

1至10000450.04--10000450.0455.22

构

2023-12-31

产品特有风险

第12页共13页嘉实清洁能源股票发起式2023年第4季度报告

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金公告的各项原稿。

10.2存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司

10.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2024年1月19日