华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基

金

2024年第1季度报告

2024年3月31日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024年4月19日华宝中证沪港深新消费指数2024年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。

§2基金产品概况基金简称华宝中证沪港深新消费指数基金主代码017434基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年4月11日

报告期末基金份额总额63198703.16份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间

的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日常管理，但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。

业绩比较基准中证沪港深新消费指数收益率×95％＋人民币银行活

第2页共15页华宝中证沪港深新消费指数2024年第1季度报告

期存款利率（税后）×5％

风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司华宝中证沪港深新消费指数华宝中证沪港深新消费指数下属分级基金的基金简称

A C下属分级基金的交易代码017434017435

报告期末下属分级基金的份额总额23507784.62份39690918.54份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年1月1日-2024年3月31日）主要财务指标

华宝中证沪港深新消费指数 A 华宝中证沪港深新消费指数 C

1.本期已实现收益-149586.62-192021.16

2.本期利润48648.1670660.40

3.加权平均基金份额本期利润0.00220.0027

4.期末基金资产净值18757102.0231512131.41

5.期末基金份额净值0.79790.7939

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

第3页共15页华宝中证沪港深新消费指数2024年第1季度报告

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝中证沪港深新消费指数 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月0.28%2.06%1.60%2.10%-1.32%-0.04%

过去六个月-7.79%1.79%-7.47%1.81%-0.32%-0.02%

过去一年------

过去三年------

过去五年------自基金合同

-20.21%1.63%-20.11%1.66%-0.10%-0.03%生效起至今

华宝中证沪港深新消费指数 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月0.21%2.06%1.60%2.10%-1.39%-0.04%

过去六个月-7.91%1.79%-7.47%1.81%-0.44%-0.02%

过去一年------

过去三年------

过去五年------自基金合同

-20.61%1.63%-20.11%1.66%-0.50%-0.03%生效起至今

注：（1）基金业绩基准：中证沪港深新消费指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％；

（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

第4页共15页华宝中证沪港深新消费指数2024年第1季度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效于2023年04月11日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定，截至2023年10月11日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业说明

第5页共15页华宝中证沪港深新消费指数2024年第1季度报告任职日期离任日期年限硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金经理，

2012年10月至2019年1月任上证180

成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年5月至2020年12月任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，

2017年 1月起任华宝标普中国 A股红利

机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，

2017年7月起任华宝中证银行交易型开

放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式本基金基

指数证券投资基金联接基金基金经理，金经理、

2019年1月至2021年3月任华宝标普中

指数投资

国 A股质量价值指数证券投资基金(LOF)

胡洁总监、指2023-04-11-18年基金经理，2019年5月起任华宝中证医数研发投疗交易型开放式指数证券投资基金基金资部总经经理，2019年7月起任华宝中证科技龙理头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月至2023年10月任华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证

券投资基金(LOF)基金经理，2019年 8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指

数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数

证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券

投资基金联接基金基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放

式指数证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放

第6页共15页华宝中证沪港深新消费指数2024年第1季度报告式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理，

2023年 12月起任华宝标普中国 A股红利

机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证券股份有限公司从事分析研究工作。

2014年9月加入华宝基金管理有限公司，

先后担任投资经理、基金经理助理等职务。2021年1月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月至2023年10月任华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数

证券投资基金(LOF)基金经理，2021年 5月起任华宝中证大数据产业交易型开放

式指数证券投资基金基金经理，2021年9本基金基月起任华宝中证养老产业交易型开放式

张放2023-04-11-13年金经理指数证券投资基金基金经理，2021年10月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金经理，2021年12月起任华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金经理，

2022年12月起任华宝中证绿色能源交易

型开放式指数证券投资基金基金经理，

2023年4月起任华宝中证沪港深新消费

指数型证券投资基金基金经理，2023年9月起任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝中证沪港深新

第7页共15页华宝中证沪港深新消费指数2024年第1季度报告消费指数型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年一季度，中国经济内生动力仍强：1-3月 PMI在春节效应与季调后呈现出良好的回升态势，重新站上50的荣枯线。出行与出口成为2024年一季度的新亮点，在国内居民消费回暖、美国需求韧性十足以及全球库存周期见底的多重影响下，展望二季度，以上经济增长动力或具备持续动力。政策层面，地产相关刺激政策将在2024年持续，科创相关产业支持作为长期政策，仍需关注其边际变化；国内货币与信用维持宽松，虽然美联储货币政策拐头迹象较难在上半年看到，但其并不影响国内流动性仍处于历史高位水平。市场方面，A股整体振幅加大，呈现结构性行情，不同市值风格板块表现差异明显。2024年一季度，银行、采掘、家用电器、有色金属、公用事业等行业表现较好，医药生物、计算机、电子等行业表现较弱。指数方面，市场呈现明显分化，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了3.40%和3.10%，而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了2.64%和7.58%。在本报告期中，中证沪港深新消费指数累计上涨了1.61%。

第8页共15页华宝中证沪港深新消费指数2024年第1季度报告

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为 0.28%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为 0.21%;同期业绩比较基准收益率为1.60%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末，本基金基金资产净值存在连续超过六十个工作日低于五千万元的情形。根据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将方案报告监管机构。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资45907461.1085.28

其中：股票45907461.1085.28

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计6505770.4012.09

8其他资产1417570.692.63

9合计53830802.19100.00

注：1、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为26704304.09元，占基金资产净值的比例为

53.12%。

2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等

项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

第9页共15页华宝中证沪港深新消费指数2024年第1季度报告

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2182095.51 4.34

电力、热力、燃气及水生产和

D - -供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 394364.00 0.78

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 13970344.44 27.79务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2656353.06 5.28

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计19203157.0138.20

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

通讯16461553.7332.75

科技6853191.6413.63

公用事业--

非必须消费品960734.491.91

必须消费品2428824.234.83

能源--

金融--

房地产--

医疗保健--

工业--

材料--

合计26704304.0953.12

注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。

第10页共15页华宝中证沪港深新消费指数2024年第1季度报告

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 03690 美团-W 89100 7818884.96 15.55

2 01810 小米集团-W 506000 6853191.64 13.63

300700腾讯控股243006692460.3313.31

4002230科大讯飞551002684472.005.34

5601888中国中免290432480853.064.94

6688111金山办公68671998297.003.98

7300418昆仑万维253001008205.002.01

806618京东健康36850925356.381.84

9002602世纪华通177477837691.441.67

10002555三七互娱46200804342.001.60

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

第11页共15页华宝中证沪港深新消费指数2024年第1季度报告本基金未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形华宝中证沪港深新消费指数截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中三七互娱网络科技集团股份有限公司因重大事项信息披露不及时或违规；于2023年06月28日收到证监会立案调查的处罚措施。

华宝中证沪港深新消费指数截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中浙江世纪华通集团股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规；于2023年07月25日收到证监会立案调查的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公

开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

第12页共15页华宝中证沪港深新消费指数2024年第1季度报告基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金16556.80

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1401013.89

6其他应收款-

7其他-

8合计1417570.69

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6开放式基金份额变动

单位：份华宝中证沪港深新消费指华宝中证沪港深新消费指项目

数 A 数 C

报告期期初基金份额总额21329804.9723239384.10

报告期期间基金总申购份额5040340.8326162777.37

减:报告期期间基金总赎回份额2862361.189711242.93报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额23507784.6239690918.54

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

第13页共15页华宝中证沪港深新消费指数2024年第1季度报告本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2024年3月18日发布华宝基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝中证沪

港深新消费指数型证券投资基金基金份额持有人大会的公告，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。

基金管理人于2024年3月19日发布华宝基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝中证沪

港深新消费指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。

基金管理人于2024年3月20日发布华宝基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝中证沪

港深新消费指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金合同；

华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金招募说明书；

华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

第14页共15页华宝中证沪港深新消费指数2024年第1季度报告

9.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2024年4月19日