博时中证全指电力ETF发起式联接基金2024年第3季度报告

博时中证全指电力公用事业交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称博时中证全指电力 ETF 发起式联接基金主代码017481基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年1月6日

报告期末基金份额总额66718746.37份

通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即中证全指电力公用投资目标

事业指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

1、资产配置策略

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，预期年化投资策略跟踪误差不超过4%。

2、基金投资策略

基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标 ETF，也可部分在二级市场买入目标 ETF，使本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的90%。

本基金的其他投资策略还包括成份股、备选成份股投资策略、存托

1博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告

凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换

债券投资策略、港股通标的股票投资策略、衍生产品投资策略、融

资及转融通证券出借业务的投资策略、流通受限证券投资策略等。

中证全指电力公用事业指数收益率×95%+银行活期存款税后利率业绩比较基准

×5%

本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证全指风险收益特征

电力公用事业指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人华泰证券股份有限公司

博时中证全指电力 ETF 发起式博时中证全指电力 ETF 发起式下属分级基金的基金简称

联接 A 联接 C下属分级基金的交易代码017481017482

报告期末下属分级基金的份额总额32949895.90份33768850.47份

2.1.1目标基金基本情况

基金名称博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金主代码561700基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年7月1日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2022年7月15日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称华泰证券股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份

股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因

导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在正常情况下，投资策略本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均

跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括：债券（除可转换债券）投资策略、港股通标的股票投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券、可交换债券投资

策略、金融衍生品投资策略、融资和转融通证券出借的投资策略、存托凭证投资策略等。

2博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告

业绩比较基准中证全指电力公用事业指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪风险收益特征中证全指电力公用事业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2024年7月1日-2024年9月30日)主要财务指标

博时中证全指电力 ETF 发起式联博时中证全指电力 ETF 发起式联

接 A 接 C

1.本期已实现收益-33354.16-13804.51

2.本期利润142663.06-140025.29

3.加权平均基金份额本期利润0.0038-0.0035

4.期末基金资产净值39319652.1840091127.54

5.期末基金份额净值1.19331.1872

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时中证全指电力ETF发起式联接A：

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月1.72%1.32%0.54%1.36%1.18%-0.04%

过去六个月8.35%1.18%6.96%1.22%1.39%-0.04%

过去一年19.27%1.05%18.71%1.08%0.56%-0.03%自基金合同

19.33%0.95%15.34%0.99%3.99%-0.04%

生效起至今

2．博时中证全指电力ETF发起式联接C：

净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基

阶段*－**－*

*标准差*准收益率*准收益率标

3博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告

准差*

过去三个月1.64%1.32%0.54%1.36%1.10%-0.04%

过去六个月8.19%1.18%6.96%1.22%1.23%-0.04%

过去一年18.92%1.05%18.71%1.08%0.21%-0.03%自基金合同

18.72%0.95%15.34%0.99%3.38%-0.04%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1．博时中证全指电力ETF发起式联接A：

2．博时中证全指电力ETF发起式联接C：

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限

4博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告

尹浩先生，硕士。2012年起先后在华宝证券、国金证券工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、上证超级大盘交易

型开放式指数证券投资基金(2019年10月

11日-2023年3月8日)、博时上证超级大

盘交易型开放式指数证券投资基金联接基

金(2019年10月11日-2023年3月8日)、博时中证 5G 产业 50 交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金(2021年7月

14日-2024年8月17日)的基金经理。现

任博时创业板交易型开放式指数证券投资

基金(2019年10月11日—至今)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接

基金(2019年10月11日—至今)、博时中

证 5G 产业 50 交易型开放式指数证券投资

基金(2020年3月27日—至今)、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基

金(2020年12月10日—至今)、博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资

基金(2020年12月30日—至今)、博时中基金经证新能源交易型开放式指数证券投资基金

尹浩2023-01-06-12.2

理(2021年7月15日—至今)、博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金

(2021年8月19日—至今)、博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金

(2021年9月24日—至今)、博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金(2021年11月30日—至

今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数

证券投资基金(2021年12月13日—至今)、博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式

指数证券投资基金(2021年12月29日—

至今)、博时中证全指电力公用事业交易型

开放式指数证券投资基金(2022年7月1日—至今)、博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金

(2022年8月15日—至今)、博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金(2023年1月6日—

至今)、博时中证新能源交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金(2023年11月28日—至今)、博时中证软件服务指数

型发起式证券投资基金(2023年12月26

5博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告

日—至今)、博时中证半导体产业交易型开

放式指数证券投资基金(2024年4月8日

—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金(2024年5月28日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共38次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2024年三季度国内宏观经济出现了一定波折，8月规模以上工业增加值环比走弱，规模以上工业企业

利润也出现了环比下行，消费整体仍处于弱景气，PPI 跌幅有所扩大，预计三季度企业盈利难有起色。但 9月份政策层面出现了较大变化，从利率、货币到一线城市房地产限购放松等多个方面出台了一系列刺激政策。特别是央行创设了两项新的货币政策工具支持股票市场稳定发展，对促进股票市场长期健康稳定发展有积极作用。9月的政治局经济工作会议也反映出当前发展经济工作的紧迫性上升，出台的政策和相关表述均十分具有针对性。后续相关增量政策力度值得关注。海外方面，美国9月份降息落地，从资产表现观察，市场倾向美国是软着陆下的降息交易。行情方面，在央行、证监会和金融监管总局联合召开的发布会后，市场在9月最后几个交易日出现大幅上涨，券商和成长相关板块表现出色。按季度看，宽基指数中创业板

6博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告指涨幅居前。行业层面，非银行金融、房地产、消费者服务、计算机和传媒等前两个季度表现落后的行业本季度相对领先，石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔和建筑等偏周期行业相对落后。风格上，大盘成长占优。

展望四季度，虽然短期市场预期大幅扭转，但从政策的推出到产生效应需要一定时间，除非后续有进一步超预期的刺激政策，否则不应对企业盈利迅速提升产生过高预期。相对于基本面，股票价格通常提前反应，在市场情绪回暖、企业盈利预期改善的背景下，股票市场具备较高的配置价值。考虑到当前宏观环境仍是内需偏弱，在经济复苏的斜率明显上行之前，电力板块中期仍具有较好的投资价值。本基金作为一只被动策略的指数基金，会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指数。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 09 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.1933 元，份额累计净值为 1.1933 元，本基金C 类基金份额净值为 1.1872 元，份额累计净值为 1.1872 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为

1.72%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 1.64%，同期业绩基准增长率为 0.54%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资74481375.0087.36

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计5821254.536.83

8其他各项资产4951284.125.81

9合计85253913.65100.00

7博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告

5.2期末投资目标基金明细

占基金资产序基金类基金名称运作方式管理人公允价值净值比例号型

（%）博时中证全指电力公指数型交易型开放式博时基金管理

174481375.0093.79

用事业 ETF 基金指数基金有限公司

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.12投资组合报告附注

5.12.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处

罚的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.12.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金85702.86

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款4865581.26

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计4951284.12

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

博时中证全指电力ETF发起式联接博时中证全指电力ETF发起式联接项目

A C

本报告期期初基金份额总额37182528.8545897670.82

9博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告

报告期期间基金总申购份额19299347.6051418079.70

减：报告期期间基金总赎回份额23531980.5563546900.05

报告期期间基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额32949895.9033768850.47

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额10000720.01

报告期期间买入/申购总份额0.00

报告期期间卖出/赎回总份额0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额10000720.01

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）14.99

注：1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。

2.基金管理人博时基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基发起份额占基发起份额承诺项目持有份额总数发起份额总数金总份额比例金总份额比例持有期限基金管理人固

10000720.0114.99%10000720.0114.99%3年

有资金基金管理人高

-----级管理人员基金经理等人

-----员基金管理人股

-----东

其他-----

合计10000720.0114.99%10000720.0114.99%-

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

10博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告

9.2影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。

博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年9月30日，博时基金公司共管理380只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾15835亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾6105亿元人民币，累计分红逾2044亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金设立的文件

2、《博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

3、《博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在指定报刊上

各项公告的原稿

10.2存放地点

基金管理人、基金托管人处