广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告广发北证50成份指数型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

1广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称广发北证50成份指数基金主代码017512基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年12月28日

报告期末基金份额总额409610991.82份

本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪北证投资目标50成份指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的投资策略

日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

2广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股

票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份

股及其权重的变动进行相应调整，以拟合标的指数的业绩表现。

具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券投资策略；4、可转

换债券与可交换债券投资策略；5、金融衍生品投

资策略；6、资产支持证券投资策略；7、参与转融通证券出借业务策略。

北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率业绩比较基准（税后）×5%

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型风险收益特征基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简

广发北证 50 成份指数 A 广发北证 50 成份指数 C称下属分级基金的交易代

017512017513

码报告期末下属分级基金

175191990.78份234419001.04份

的份额总额

3广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2024年10月1日-2024年12月31日)主要财务指标广发北证50成份指数广发北证50成份指数

A C

1.本期已实现收益38834091.1960527679.34

2.本期利润19153488.7558502612.59

3.加权平均基金份额本期利润0.11170.2315

4.期末基金资产净值213716137.15284295812.94

5.期末基金份额净值1.21991.2128

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发北证 50 成份指数 A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

24.14%5.34%17.32%5.21%6.82%0.13%

月过去六个

55.09%4.48%44.43%4.37%10.66%0.11%

月

过去一年6.71%3.57%-3.24%3.50%9.95%0.07%

自基金合21.99%2.78%10.94%2.77%11.05%0.01%

4广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

同生效起至今

2、广发北证 50 成份指数 C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

24.05%5.34%17.32%5.21%6.73%0.13%

月过去六个

54.85%4.48%44.43%4.37%10.42%0.11%

月

过去一年6.39%3.57%-3.24%3.50%9.63%0.07%自基金合

同生效起21.28%2.78%10.94%2.77%10.34%0.01%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较广发北证50成份指数型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022年12月28日至2024年12月31日)

1、广发北证 50 成份指数 A：

5广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

2、广发北证 50 成份指数 C：

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金的基金经刘杰先生，中国籍，工学学士，理；广发中证500持有中国证券投资基金业从交易型开放式指数业证书。曾任广发基金管理有证券投资基金联接限公司信息技术部系统开发

基金(LOF)的基金 专员、数量投资部研究员、广经理；广发中证500发沪深300指数证券投资基金

交易型开放式指数基金经理(自2014年4月1日

2022-20.5

刘杰证券投资基金的基-至2016年1月17日)、广发

12-28年

金经理；广发创业中证环保产业指数型发起式

板交易型开放式指证券投资基金基金经理(自数证券投资基金的2016年1月25日至2018年4基金经理；广发创月25日)、广发量化稳健混合

业板交易型开放式型证券投资基金基金经理(自指数证券投资基金2017年8月4日至2018年11发起式联接基金的月30日)、广发中小企业300

6广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

基金经理；广发纳交易型开放式指数证券投资

斯达克100交易型基金联接基金基金经理(自开放式指数证券投2016年1月25日至2019年资基金的基金经11月14日)、广发中小企业理；广发纳斯达克300交易型开放式指数证券投

100交易型开放式资基金基金经理(自2016年1

指数证券投资基金月25日至2019年11月14联接基金（QDII） 日)、广发中证养老产业指数的基金经理；广发型发起式证券投资基金基金

恒生科技交易型开经理(自2016年1月25日至

放式指数证券投资2019年11月14日)、广发中基金（QDII）的基 证军工交易型开放式指数证

金经理；广发中证券投资基金基金经理(自2016香港创新药交易型年8月30日至2019年11月开放式指数证券投14日)、广发中证军工交易型

资基金（QDII）的 开放式指数证券投资基金发

基金经理；广发全起式联接基金基金经理(自球医疗保健指数证2016年9月26日至2019年券投资基金的基金11月14日)、广发中证环保产经理；广发纳斯达业交易型开放式指数证券投

克生物科技指数型资基金基金经理(自2017年1发起式证券投资基月25日至2019年11月14金的基金经理；广日)、广发中证环保产业交易发恒生消费交易型型开放式指数证券投资基金

开放式指数证券投发起式联接基金基金经理(自

资基金(QDII)的基 2018 年 4 月 26 日至 2019 年

金经理；广发中证11月14日)、广发标普全球农香港创新药交易型业指数证券投资基金基金经

开放式指数证券投理(自2018年8月6日至2020

资基金发起式联接年2月28日)、广发粤港澳大基金（QDII）的基 湾区创新100交易型开放式指金经理；广发深证数证券投资基金联接基金基

100交易型开放式金经理(自2020年5月21日

指数证券投资基金至2021年7月2日)、广发美的基金经理；广发国房地产指数证券投资基金

中证红利交易型开基金经理(自2018年8月6日

放式指数证券投资至2021年9月16日)、广发基金的基金经理；全球医疗保健指数证券投资

广发恒生消费交易基金基金经理(自2018年8月型开放式指数证券6日至2021年9月16日)、广投资基金发起式联发纳斯达克生物科技指数型

接基金（QDII）的 发起式证券投资基金基金经

基金经理；广发深理(自2018年8月6日至2021

证100交易型开放年9月16日)、广发道琼斯美

7广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

式指数证券投资基国石油开发与生产指数证券

金联接基金的基金 投资基金 (QDII-LOF)基金经经理；广发中证港理(自2018年8月6日至2021

股通汽车产业主题年9月16日)、广发粤港澳大交易型开放式指数湾区创新100交易型开放式指

证券投资基金的基数证券投资基金基金经理(自金经理；指数投资2019年12月16日至2021年部总经理助理9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证

券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月

17日)、广发中证央企创新驱

动交易型开放式指数证券投

资基金联接基金基金经理(自

2019年11月6日至2021年

11月17日)、广发纳斯达克

100指数证券投资基金基金经

理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券

投资基金(QDII)基金经理(自

2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金

经理(自2016年1月18日至

2023年2月22日)、广发恒生

科技指数证券投资基金（QDII）基金经理(自 2021 年

8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股

指数证券投资基金(LOF)基金

经理(自2018年8月6日至

2023年12月13日)、广发美

国房地产指数证券投资基金

基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(QDII)基金经理(自 2023 年 3月8日至2024年3月30日)。

8广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有13次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

9广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年 4季度，A 股市场情绪回暖明显，整体呈现宽幅震荡行情，其中，沪深 300

指数下跌2.06%，中证500指数下跌0.30%，创业板指下跌1.54%，北证50上涨17.82%。

9月底至10月初，监管打出了政策组合拳，不仅下调存款准备金率0.5个百分点，

创设证券、基金、保险公司互换便利，还推出了大规模化解地方政府隐性债务风险的举措，最终促成市场急速修复。4季度整体风险偏好迅速回升，市场呈现行业轮动加速、主题投资活跃度上升等特点。4季度 A股市场商贸零售、综合、电子、计算机和通信等行业表现较好，表现较弱的行业包括有色金属、食品饮料、医药生物、房地产和农林牧渔等。

本基金跟踪的标的是北证50，为进一步完善市场功能，北京证券交易所（以下简称北交所）编制北证50成份指数，由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的

50只上市公司证券组成，以综合反映市场整体表现。本基金主要采用完全复制法来跟

踪标的指数，秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是个股流动性、申购赎回和成份股调整等因素。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 24.14%，C 类基金份额净值增长率为24.05%，同期业绩比较基准收益率为17.32%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产

10广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

的比例(%)

1权益投资475251262.3790.65

其中：普通股475251262.3790.65

存托凭证--

2固定收益投资1102616.160.21

其中：债券1102616.160.21

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计28906761.785.51

7其他资产19037259.333.63

8合计524297899.64100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

--

B 采矿业

C 制造业 401535755.18 80.63

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9006707.60 1.81

H 住宿和餐饮业 - -

11广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

I 信息传输、软件和信息技术服务业 47744569.39 9.59

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 16964230.20 3.41

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计475251262.3795.43

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

1835185贝特瑞181683635628153.967.15

2832982锦波生物14236729469969.005.92

3830799艾融软件44986423199486.484.66

4835368连城数控75108922066994.824.43

5872808曙光数创32167721700330.424.36

6833575康乐卫士106118017541305.403.52

7430139华岭股份72251717470461.063.51

8834599同力股份123450915752334.843.16

9836077吉林碳谷126023414064211.442.82

10873593鼎智科技36045513628803.552.74

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号债券品种公允价值(元)

净值比例(％)

1国家债券1102616.160.22

12广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计1102616.160.22

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)净值比例

（％）

1 019740.SH 24 国债 09 10880 1102616.16 0.22

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

13广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报

告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金548785.14

2应收证券清算款13538091.55

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款4950382.64

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计19037259.33

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份广发北证50成份指广发北证50成份指项目

数A 数C

14广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

报告期期初基金份额总额127076379.47297514204.51

报告期期间基金总申购份额263449895.10478599464.72

减：报告期期间基金总赎回份额215334283.79541694668.19报告期期间基金拆分变动份额（份--额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额175191990.78234419001.04

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会注册广发北证50成份指数型证券投资基金募集的文件

（二）《广发北证50成份指数型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发北证50成份指数型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

8.2存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

15广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第4季度报告

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