广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告广发北证50成份指数型证券投资基金

2025年中期报告

2025年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：二〇二五年八月三十日广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。

第2页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

1.2目录

1重要提示及目录..............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

2基金简介.................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

3主要财务指标和基金净值表现........................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

4管理人报告................................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14

5托管人报告...............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15

6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................16

6.3净资产变动表............................................17

6.4报表附注..............................................19

7投资组合报告..............................................36

7.1期末基金资产组合情况........................................36

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................41

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................41

7.12投资组合报告附注.........................................42

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8基金份额持有人信息...........................................42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................42

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................43

9开放式基金份额变动...........................................43

10重大事件揭示.............................................44

10.1基金份额持有人大会决议......................................44

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................44

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44

10.4基金投资策略的改变........................................44

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................44

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................44

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................44

10.8其他重大事件...........................................47

11备查文件目录.............................................47

11.1备查文件目录...........................................47

11.2存放地点.............................................47

11.3查阅方式.............................................47

第4页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称广发北证50成份指数型证券投资基金基金简称广发北证50成份指数基金主代码017512基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年12月28日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额397938837.89份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称 广发北证 50 成份指数 A 广发北证 50 成份指数 C下属分级基金的交易代码017512017513

报告期末下属分级基金的份额总额193591719.74份204347118.15份

2.2基金产品说明

本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪北证50成份指数，力求实投资目标现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股投资策略票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进

行相应调整，以拟合标的指数的业绩表现。

具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策略；

3、债券投资策略；4、可转换债券与可交换债券投资策略；5、金融衍生

品投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市风险收益特征场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

第5页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告名称广发基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名项军张姗

信息披露联系电话020-83936666400-61-95555

负责人 zhangshan_1027@cmbchina.co

电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn

m

客户服务电话95105828400-61-95555

传真020-342811050755-83195201广东省珠海市横琴新区环岛东深圳市深南大道7088号招商银注册地址路3018号2608室行大厦广东省广州市海珠区琶洲大道

东1号保利国际广场南塔31-33深圳市深南大道7088号招商银办公地址楼；广东省珠海市横琴新区环行大厦

岛东路3018号2603-2622室邮政编码510308518040法定代表人葛长伟缪建民

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金中期报告正文的管理人

www.gffunds.com.cn互联网网址

广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33基金中期报告备置地点楼

2.5其他相关资料

项目名称办公地址广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利

注册登记机构广发基金管理有限公司国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴

新区环岛东路3018号2603-2622室

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期（2025年1月1日至2025年6月30日）

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广发北证 50 成份指数 A 广发北证 50 成份指数 C

本期已实现收益22585677.2625047667.04

本期利润83733252.26100336083.69

加权平均基金份额本期利润0.49220.5096

本期加权平均净值利润率32.21%33.80%

本期基金份额净值增长率40.04%39.83%

报告期末(2025年6月30日)

3.1.2期末数据和指标

广发北证 50 成份指数 A 广发北证 50 成份指数 C

期末可供分配利润51886501.0752772463.56

期末可供分配基金份额利润0.26800.2582

期末基金资产净值330717577.62346534239.11

期末基金份额净值1.70831.6958

报告期末(2025年6月30日)

3.1.3累计期末指标

广发北证 50 成份指数 A 广发北证 50 成份指数 C

基金份额累计净值增长率70.83%69.58%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发北证 50 成份指数 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月3.40%1.36%2.61%1.42%0.79%-0.06%

过去三个月14.28%3.06%13.31%3.14%0.97%-0.08%

过去六个月40.04%2.82%37.53%2.86%2.51%-0.04%

过去一年117.18%3.77%98.63%3.71%18.55%0.06%自基金合同生

70.83%2.79%52.57%2.78%18.26%0.01%

效起至今

广发北证 50 成份指数 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

第7页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

过去一个月3.38%1.36%2.61%1.42%0.77%-0.06%

过去三个月14.20%3.06%13.31%3.14%0.89%-0.08%

过去六个月39.83%2.82%37.53%2.86%2.30%-0.04%

过去一年116.52%3.77%98.63%3.71%17.89%0.06%自基金合同生

69.58%2.79%52.57%2.78%17.01%0.01%

效起至今

注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较广发北证50成份指数型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022年12月28日至2025年6月30日）

广发北证 50 成份指数 A

广发北证 50 成份指数 C

第8页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于2003年8月5日成立。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老

保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、

QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期

本基金的基金经刘杰先生，中国籍，工学学理；广发中证500士，持有中国证券投资基金刘杰交易型开放式指2022-12-28-21年业从业证书。曾任广发基金数证券投资基金管理有限公司信息技术部系

联接基金(LOF) 统开发专员、数量投资部研

第9页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

的基金经理；广究员、广发沪深300指数证

发中证500交易券投资基金基金经理(自2014型开放式指数证年4月1日至2016年1月17券投资基金的基日)、广发中证环保产业指数金经理；广发创型发起式证券投资基金基金

业板交易型开放经理(自2016年1月25日至

式指数证券投资2018年4月25日)、广发量基金的基金经化稳健混合型证券投资基金理；广发创业板基金经理(自2017年8月4日

交易型开放式指至2018年11月30日)、广发数证券投资基金中小企业300交易型开放式发起式联接基金指数证券投资基金联接基金

的基金经理；广基金经理(自2016年1月25发纳斯达克100日至2019年11月14日)、广交易型开放式指发中小企业300交易型开放数证券投资基金式指数证券投资基金基金经

的基金经理；广理(自2016年1月25日至

发纳斯达克1002019年11月14日)、广发中交易型开放式指证养老产业指数型发起式证

数证券投资基金券投资基金基金经理(自2016

联接基金（QDII） 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月

的基金经理；广14日)、广发中证军工交易型发恒生科技交易开放式指数证券投资基金基

型开放式指数证金经理(自2016年8月30日

券投资基金至2019年11月14日)、广发（QDII）的基金 中证军工交易型开放式指数经理；广发中证证券投资基金发起式联接基

香港创新药交易金基金经理(自2016年9月型开放式指数证26日至2019年11月14日)、券投资基金广发中证环保产业交易型开（QDII）的基金 放式指数证券投资基金基金经理；广发全球经理(自2017年1月25日至

医疗保健指数证2019年11月14日)、广发中券投资基金的基证环保产业交易型开放式指金经理；广发纳数证券投资基金发起式联接

斯达克生物科技基金基金经理(自2018年4月指数型发起式证26日至2019年11月14日)、券投资基金的基广发标普全球农业指数证券

金经理；广发恒投资基金基金经理(自2018生消费交易型开年8月6日至2020年2月28放式指数证券投日)、广发粤港澳大湾区创新

资基金(QDII)的 100 交易型开放式指数证券基金经理；广发投资基金联接基金基金经理

中证香港创新药(自2020年5月21日至2021

交易型开放式指年7月2日)、广发美国房地

第10页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告数证券投资基金产指数证券投资基金基金经

发起式联接基金理(自2018年8月6日至2021（QDII）的基金 年 9 月 16 日)、广发全球医疗经理；广发深证保健指数证券投资基金基金

100交易型开放经理(自2018年8月6日至

式指数证券投资2021年9月16日)、广发纳基金的基金经斯达克生物科技指数型发起理；广发中证红式证券投资基金基金经理(自利交易型开放式2018年8月6日至2021年9指数证券投资基月16日)、广发道琼斯美国石金的基金经理；油开发与生产指数证券投资

广发恒生消费交 基金(QDII-LOF)基金经理(自易型开放式指数2018年8月6日至2021年9证券投资基金发月16日)、广发粤港澳大湾区起式联接基金创新100交易型开放式指数（QDII）的基金 证券投资基金基金经理 (自经理；广发深证2019年12月16日至2021年

100交易型开放9月16日)、广发中证央企创

式指数证券投资新驱动交易型开放式指数证

基金联接基金的券投资基金基金经理(自2019基金经理；广发年9月20日至2021年11月中证港股通汽车17日)、广发中证央企创新驱产业主题交易型动交易型开放式指数证券投

开放式指数证券资基金联接基金基金经理(自投资基金的基金2019年11月6日至2021年经理；指数投资11月17日)、广发纳斯达克部总经理助理100指数证券投资基金基金

经理(自2018年8月6日至

2022年3月31日)、广发恒

生中国企业精明指数型发起

式证券投资基金(QDII)基金

经理(自2019年5月9日至

2022年4月28日)、广发沪

深300交易型开放式指数证

券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月

22日)、广发沪深300交易型

开放式指数证券投资基金联

接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金经理 (自

2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金

第11页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

(LOF)基金经理(自 2018 年 8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投

资基金基金经理(自2022年

11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接

基金(QDII)基金经理(自 2023年3月8日至2024年3月30日)。

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，通过持续完善工作制度、流程和提高技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司还通过事后分析、监察稽核和信息披露等手段加强对公平交易过程和结果的监督。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、平等对待”的原则，公平分配投资指令。公司对投资交易实施全程动态监控，通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

第12页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有28次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2025 年上半年，中国经济表现了较强的韧性，整体 A 股市场也总体呈现了震荡向上态势。1 季

度春节前后，DeepSeek横空出世，全世界重新认识了中国科技的实力，进而带动了算力、云计算板块热度，1 季度 AI 产业加速发展与政策暖风共振，市场震荡上行；4 月初美国宣布对全球实施“对等关税”政策及其升级，造成全球市场2季度开局大跌，后续随着日内瓦会谈达成阶段性缓和，市场也同步进行修复；从申万一级行业角度看，上半年表现排名靠前的5个行业分别是有色金属、银行、国防军工、传媒和通信，表现排名靠后的是煤炭、食品饮料、房地产、石油石化和建筑装饰。

本基金跟踪的标的是北证50，为进一步完善市场功能，北京证券交易所（以下简称北交所）编

制北证50成份指数，由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成，以综合反映市场整体表现。本基金主要采用完全复制法来跟踪标的指数，秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是个股流动性、申购赎回和成份股调整等因素。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 40.04%，C 类基金份额净值增长率为 39.83%，同期业绩比较基准收益率为37.53%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，整体市场有望在政策支持和经济复苏推动下继续震荡上行，相比港股市场上半年大涨，A 股市场有望逐步追赶。进入下半年后，外部流动性有望逐渐改善，预计美元指数可能延续相对弱势，美债收益率则从高位震荡到下行，下半年美联储降息预期有望逐步落地，将强化美元指数和美债利率下行趋势，从而逐渐有利于市场风险偏好提升和成长风格表现。

第13页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中

国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并

第14页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：广发北证50成份指数型证券投资基金

报告截止日：2025年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2025年6月30日2024年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.137580456.3427226950.71

结算备付金236611.821679811.07

存出保证金218724.52548785.14

交易性金融资产6.4.7.2651304649.05476353878.53

其中：股票投资648277729.60475251262.37

基金投资--

债券投资3026919.451102616.16

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

应收清算款6875284.4713538091.55

应收股利--

第15页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

应收申购款4578227.954950382.64

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.6--

资产总计700793954.15524297899.64本期末上年度末负债和净资产附注号

2025年6月30日2024年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款23023300.8325749120.16

应付管理人报酬269262.75263816.18

应付托管费53852.5752763.22

应付销售服务费83762.5590730.19

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.7111958.72129519.80

负债合计23542137.4226285949.55

净资产：

实收基金6.4.7.8397938837.89409610991.82

未分配利润6.4.7.9279312978.8488400958.27

净资产合计677251816.73498011950.09

负债和净资产总计700793954.15524297899.64

注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，广发北证 50 成份指数 A 基金份额净值人民币 1.7083 元，基金份额总额 193591719.74 份；广发北证 50 成份指数 C 基金份额净值人民币 1.6958 元，基金份额总额204347118.15份；总份额总额397938837.89份。

6.2利润表

会计主体：广发北证50成份指数型证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至2024年1月1日至

2025年6月30日2024年6月30日

一、营业总收入186251134.31-117424844.46

1.利息收入65597.7450869.76

第16页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

其中：存款利息收入6.4.7.1065597.7450869.76

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）49542779.08-19566873.45

其中：股票投资收益6.4.7.1146309904.07-22245217.37

基金投资收益6.4.7.12--

债券投资收益6.4.7.1315829.95-

资产支持证券投资收益6.4.7.14--

贵金属投资收益6.4.7.15--

衍生工具收益6.4.7.16--

股利收益6.4.7.173217045.062678343.92以摊余成本计量的金融资产

--终止确认产生的收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.18136435991.65-98590946.44

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.19206765.84682105.67

减：二、营业总支出2181798.361254227.84

1．管理人报酬1373371.51715833.15

2．托管费274674.35143166.62

3．销售服务费440176.16310494.55

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失6.4.7.20--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.2193576.3484733.52三、利润总额（亏损总额以“-”号填

184069335.95-118679072.30

列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）184069335.95-118679072.30

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额184069335.95-118679072.30

6.3净资产变动表

会计主体：广发北证50成份指数型证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元

第17页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

409610991.8288400958.27498011950.09

产

加：会计政策变更---

二、本期期初净资

409610991.8288400958.27498011950.09

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”-11672153.93190912020.57179239866.64号填列）

（一）、综合收益

-184069335.95184069335.95总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-11672153.936842684.62-4829469.31资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购

467252322.34254721568.38721973890.72

款

2.基金赎回

-478924476.27-247878883.76-726803360.03款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

397938837.89279312978.84677251816.73

产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

290009141.6240837197.83330846339.45

产

加：会计政策变更---

二、本期期初净资

290009141.6240837197.83330846339.45

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”111424956.94-127517981.48-16093024.54号填列）

（一）、综合收益

--118679072.30-118679072.30总额

（二）、本期基金111424956.94-8838909.18102586047.76

第18页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购

1040033752.27-66214387.59973819364.68

款

2.基金赎回

-928608795.3357375478.41-871233316.92款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

401434098.56-86680783.65314753314.91

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

广发北证50成份指数型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）

证监许可[2022]2987号《关于准予广发北证50成份指数型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

等有关规定和《广发北证50成份指数型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于2022年11月29日向社会公开发行募集并于2022年12月28日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金募集期间为自2022年11月29日至2022年12月26日，为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币499866105.40元，有效认购户数为4738户。其中广发北证50成份指数 A（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 230578571.60 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 20320.27 元；广发北证 50 成份指数 C（“C 类基金”）扣除认购费用后的募

集资金净额为人民币269251301.95元，认购资金在募集期间的利息为人民币15911.58元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

6.4.2会计报表的编制基础

第19页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、

《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年6月30日的财务状况以及2025年上半年度的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

（1）印花税

境内证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告2023年

第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加

根据国税发明电[2002]47号《黄金交易增值税征收管理办法》，基金买卖黄金现货实盘合约及黄金现货延期交收合约未发生实物交割的，免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融

第20页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、

非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价

（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

第21页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号

文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

活期存款37580456.34

等于：本金37575449.44

加：应计利息5006.90

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计37580456.34

第22页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票502956139.30-648277729.60145321590.30

贵金属投资-金交

----所黄金合约交易所

2998000.0027219.453026919.451700.00

市场债券银行间

----市场

合计2998000.0027219.453026919.451700.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计505954139.3027219.45651304649.05145323290.30

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5债权投资

本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7其他负债

单位：人民币元本期末项目

2025年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费71.69

应付证券出借违约金-

应付交易费用27584.47

其中：交易所市场27584.47

第23页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

银行间市场-

应付利息-

预提费用84302.56

合计111958.72

6.4.7.8实收基金

金额单位：人民币元

广发北证 50 成份指数 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末175191990.78175191990.78

本期申购173436812.35173436812.35

本期赎回（以“-”号填列）-155037083.39-155037083.39

本期末193591719.74193591719.74

金额单位：人民币元

广发北证 50 成份指数 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末234419001.04234419001.04

本期申购293815509.99293815509.99

本期赎回（以“-”号填列）-323887392.88-323887392.88

本期末204347118.15204347118.15

注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。

6.4.7.9未分配利润

单位：人民币元

广发北证 50 成份指数 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末22659610.9715864535.4038524146.37

本期期初22659610.9715864535.4038524146.37

本期利润22585677.2661147575.0083733252.26本期基金份额交易产生的

6641212.848227246.4114868459.25

变动数

其中：基金申购款38023786.0257736931.4895760717.50

基金赎回款-31382573.18-49509685.07-80892258.25

本期已分配利润---

本期末51886501.0785239356.81137125857.88

单位：人民币元

广发北证 50 成份指数 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末28767345.0121109466.8949876811.90

第24页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

本期期初28767345.0121109466.8949876811.90

本期利润25047667.0475288416.65100336083.69本期基金份额交易产生的

-1042548.49-6983226.14-8025774.63变动数

其中：基金申购款61873378.0797087472.81158960850.88

基金赎回款-62915926.56-104070698.95-166986625.51

本期已分配利润---

本期末52772463.5689414657.40142187120.96

6.4.7.10存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

活期存款利息收入61368.50

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入1987.17

其他2242.07

合计65597.74

6.4.7.11股票投资收益

6.4.7.11.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入46309904.07

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计46309904.07

6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

卖出股票成交总额246487901.00

减：卖出股票成本总额199931579.11

减：交易费用246417.82

买卖股票差价收入46309904.07

6.4.7.12基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

第25页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

债券投资收益——利息收入26653.23债券投资收益——买卖债券（债转股及-10823.28债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计15829.95

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

15740862.63

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

15605096.00

成本总额

减：应计利息总额146589.91

减：交易费用-

买卖债券差价收入-10823.28

6.4.7.14资产支持证券投资收益

6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.15贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.16衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资产生的股利收益3217045.06

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计3217045.06

6.4.7.18公允价值变动收益

第26页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

单位：人民币元本期项目名称

2025年1月1日至2025年6月30日

1.交易性金融资产136435991.65

——股票投资136434563.65

——债券投资1428.00

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计136435991.65

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

基金赎回费收入200986.91

基金转换费收入5778.93

合计206765.84

6.4.7.20信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元本期项目

2025年1月1日至2025年6月30日

审计费用24795.19

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

银行汇划费9273.78

合计93576.34

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，本基金自2025年7月11日起在原有份额的基

第27页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

础上增设 F 类基金份额，同时根据最新法律法规对本基金基金合同进行了相应修改。

除上述情况外，截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系广发基金管理有限公司基金管理人招商银行股份有限公司基金托管人广发证券股份有限公司基金管理人控股股东

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称占当期债占当期债成交金额券成交总成交金额券成交总额的比例额的比例广发证券股份有限公

33388770.60100.00%--

司

6.4.10.1.4应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目

2025年1月1日至2025年6月2024年1月1日至2024年6月

第28页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

30日30日

当期发生的基金应支付的管理费1373371.51715833.15

其中：应支付销售机构的客户维护费522760.55248083.42

应支付基金管理人的净管理费850610.96467749.73

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。

约定年费率为0.50%。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月2024年1月1日至2024年6月

30日30日

当期发生的基金应支付的托管费274674.35143166.62

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。

约定年费率为0.10%。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2025年1月1日至2025年6月30日

获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称广发北证50成份指

广发北证 50 成份指数 C 合计

数 A广发基金管理有限公

-12627.5412627.54司招商银行股份有限公

-16386.6416386.64司广发证券股份有限公

-3234.303234.30司

合计-32248.4832248.48上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30日

获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称广发北证50成份指

广发北证50成份指数C 合计

数A广发基金管理有限公

-26423.7326423.73司

招商银行股份有限公-11112.7911112.79

第29页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告司广发证券股份有限公

-11964.0611964.06司

合计-49500.5849500.58

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×约定年费率/当年天数。

C 类基金份额的约定年费率为 0.30%。

如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

广发北证 50 成份指数 A本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

广发北证 50 成份指数 C本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

招商银行股份有限公司37580456.361368.5020491310.244180.25

第30页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

41

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2025年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2025年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2025年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2025年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末2025年6月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立了由董事会及其下设的合规及风险管理委员会、经营管理层及其下设的风险控制委员会、风险管理职能部门、各业务部门四个层级构成的风险管理

第31页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告组织架构。在职责分工中，董事会及其下设的合规及风险管理委员会负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；经营管理层及其下设的风险控制委员会负责讨论和制定公司日常

经营过程中风险防范和控制措施；各业务部门、风险管理职能部门以及合规稽核部下设的稽核审计

组构成公司风险管理三道防线，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价功能，通过相互协作，分层次、多方面、持续性地监测和管理公司面临的各类风险。

6.4.13.2信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成损失的风险。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2025年6月30日2024年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级3026919.451102616.16

合计3026919.451102616.16

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进

第32页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告行管理，对组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析，通过独立的风险管理部门对投资组合的流动性风险进行评估与监测。

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回需求相匹配。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人持续监测本基金持有资产的流动性水平。本期末，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资标的为具有良好流动性的金融工具。同时，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者的申购赎回情况，保持基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。

6.4.13.4市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合面临的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2025年6月30日

资产

货币资金37580456.34---37580456.34

结算备付金236611.82---236611.82

存出保证金218724.52---218724.52

651304649.0

交易性金融资产3026919.45--648277729.60

5

应收清算款---6875284.476875284.47

应收申购款---4578227.954578227.95

资产总计41062712.13--659731242.02700793954.1

第33页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

5

负债

应付赎回款---23023300.8323023300.83

应付管理人报酬---269262.75269262.75

应付托管费---53852.5753852.57

应付销售服务费---83762.5583762.55

其他负债---111958.72111958.72

负债总计---23542137.4223542137.42

677251816.7

利率敏感度缺口41062712.13--636189104.60

3

上年度末

2024年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

货币资金27226950.71---27226950.71

结算备付金1679811.07---1679811.07

存出保证金548785.14---548785.14

476353878.5

交易性金融资产1102616.16--475251262.37

3

应收清算款---13538091.5513538091.55

应收申购款---4950382.644950382.64

524297899.6

资产总计30558163.08--493739736.56

4

负债

应付赎回款---25749120.1625749120.16

应付管理人报酬---263816.18263816.18

应付托管费---52763.2252763.22

应付销售服务费---90730.1990730.19

其他负债---129519.80129519.80

负债总计---26285949.5526285949.55

498011950.0

利率敏感度缺口30558163.08--467453787.01

9

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析2025年6月30日2024年12月31日

市场利率上升25个基点-2454.35-865.70

市场利率下降25个基点2458.34867.06

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

第34页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动

发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2025年6月30日2024年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

（%）（%）

交易性金融资产－股票投资648277729.6095.72475251262.3795.43

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－债券投资----

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

合计648277729.6095.72475251262.3795.43

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2025年6月30日2024年12月31日

上升5%31731986.5723652066.78

下降5%-31731986.57-23652066.78

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

第35页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2025年6月30日

第一层次648277729.60

第二层次3026919.45

第三层次-

合计651304649.05

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列

入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资648277729.6092.51

其中：股票648277729.6092.51

2基金投资--

3固定收益投资3026919.450.43

其中：债券3026919.450.43

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

第36页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

其中：买断式回购的买入返

--售金融资产银行存款和结算备付金合

737817068.165.40

计

8其他各项资产11672236.941.67

9合计700793954.15100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7478496.00 1.10

C 制造业 536590785.33 79.23

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 13776373.45 2.03

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 73509852.66 10.85

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 16922222.16 2.50

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计648277729.6095.72

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

第37页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

值比例(％)

1832982锦波生物17063560739234.608.97

2835185贝特瑞166004538679048.505.71

3832522纳科诺尔52666626659832.923.94

4920799艾融软件41181825503888.743.77

5834599同力股份113009024183926.003.57

6872808曙光数创39516723536146.523.48

7839493并行科技14535621797585.763.22

8430047诺思兰德94838220295374.803.00

9835368连城数控69589819951395.662.95

10430139华岭股份66572817941369.602.65

11873593鼎智科技46497517097130.752.52

12836077吉林碳谷116148616992540.182.51

13832491奥迪威55424616516530.802.44

14430418苏轴股份48012614519010.242.14

15835640富士达46372713828339.142.04

16833171国航远洋109771913776373.452.03

17832978开特股份53132613277836.741.96

18833394民士达28900312993574.881.92

19836239长虹能源34161812680860.161.87

20832735德源药业34776212491611.041.84

21830809安达科技177944110801206.871.59

22835174五新隧装27072710680180.151.58

23836208青矩技术28479310568668.231.56

24920819颖泰生物242250710344104.891.53

25831961创远信科42337710233022.091.51

26833533骏创科技2583519713997.601.43

27873806云星宇5943509664131.001.43

28837592华信永道1596239216632.021.36

29834261一诺威5752128714461.801.29

30430510丰光精密3640428660559.181.28

31833509同惠电子3168678621951.071.27

32835438戈碧迦4285578528284.301.26

33835985海泰新能7643257857261.001.16

34835579机科股份2559087656767.361.13

35838971天马新材1971657488326.701.11

36920019铜冠矿建3116047478496.001.10

37830946森萱医药6326037420433.191.10

38872953国子软件1899337327615.141.08

第38页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

39837821则成电子2050156906955.351.02

40873693阿为特1437156803468.101.00

41838402硅烷科技6254426360745.140.94

42920682球冠电缆6414936286631.400.93

43836720吉冈精密3945315811441.630.86

44873576天力复合1615145677217.100.84

45873001纬达光电2162205528745.400.82

46920002万达轴承304915417031.060.80

47836247华密新材2216944640055.420.69

48838701豪声电子1930564054176.000.60

49871753天纺标1198503383365.500.50

50873122中纺标678592970188.430.44

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例

（％）

1832522纳科诺尔24089053.884.84

2832982锦波生物12051593.052.42

3872808曙光数创10124881.732.03

4920799艾融软件10022568.262.01

5834261一诺威9825803.291.97

6835185贝特瑞8964559.601.80

7837592华信永道8728336.661.75

8833509同惠电子8531344.141.71

9920019铜冠矿建7524172.791.51

10872953国子软件7470801.511.50

11838971天马新材6977546.781.40

12839493并行科技6775314.151.36

13920002万达轴承6529650.111.31

14835368连城数控5667119.631.14

15834599同力股份5182566.371.04

16838701豪声电子5063091.511.02

17833394民士达4983218.031.00

18873001纬达光电4943523.670.99

19835640富士达4937481.740.99

20836077吉林碳谷4450478.500.89

注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换

股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权

第39页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例

（％）

1833575康乐卫士20905123.734.20

2920799艾融软件12666315.392.54

3835185贝特瑞12659911.062.54

4832982锦波生物11320413.252.27

5839493并行科技9668084.851.94

6835179凯德石英9209471.391.85

7835368连城数控7901039.811.59

8832885星辰科技7130807.731.43

9835670数字人6866366.271.38

10833171国航远洋6651544.021.34

11832089禾昌聚合6609089.501.33

12872808曙光数创6588775.511.32

13873703广厦环能6420579.561.29

14430139华岭股份6019643.421.21

15834033康普化学5775012.511.16

16873593鼎智科技5649850.621.13

17834599同力股份5615254.731.13

18836077吉林碳谷5405863.081.09

19832491奥迪威5385308.981.08

20920167同享科技5333508.241.07

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额236523482.69

卖出股票收入（成交）总额246487901.00

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例序号债券品种公允价值

(％)

1国家债券3026919.450.45

2央行票据--

第40页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计3026919.450.45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值

比例(％)

1 019758.SH 24 国债 21 30000 3026919.45 0.45

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

第41页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

7.12投资组合报告附注

7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一

年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金218724.52

2应收清算款6875284.47

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款4578227.95

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计11672236.94

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的份额级别机构投资者个人投资者

数(户)基金份额持有份额占总份额比持有份额占总份额比

第42页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告例例广发北证50成1935182

723962674.0773518.120.04%99.96%

份指数 A 01.62广发北证50成83606691959864

892042290.784.09%95.91%

份指数 C .68 48.47

84341873895046

合计1616002462.492.12%97.88%.8050.09

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例

广发北证 50 成份指数 A 24559.94 0.0127%基金管理人所有从业人员持

广发北证 50 成份指数 C 35722.01 0.0175%有本基金

合计60281.950.0151%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 广发北证 50 成份指数 A 0

金投资和研究部门负责人 广发北证 50 成份指数 C 0持有本开放式基金合计0

广发北证 50 成份指数 A 0

本基金基金经理持有本开 广发北证 50 成份指数 C 0放式基金合计0

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发北证 50 成份指数 A 广发北证 50 成份指数 C基金合同生效日（2022年12月28

230598891.87269267213.53日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额175191990.78234419001.04

第43页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

本报告期基金总申购份额173436812.35293815509.99

减：本报告期基金总赎回份额155037083.39323887392.88

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额193591719.74204347118.15

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

中国银河1483011383.69100.00%57962.23100.00%-

长城证券1----减少1个

上海证券2-----

第44页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

方正证券2-----

华泰证券2-----

国盛证券2-----

万和证券2-----

长江证券4-----

民生证券2-----

江海证券2-----

英大证券1-----

东海证券1-----

国金证券2-----

华鑫证券2-----

山西证券1-----

广发证券4-----

财通证券2-----

开源证券2-----

西南证券2-----

中金公司2-----

天风证券2-----

中信建投证券1-----

万联证券2-----

世纪证券2-----

首创证券1-----

国投证券2-----

东方财富证券2----新增2个

注：1、选择标准

（1）经营行为稳健规范，合规内控制度健全，财务状况良好，在业内具有良好声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金证券交易需要；

（3）具有广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务；

（4）具有较强的综合研究能力，拥有独立的研究部门及相当规模的研究团队，有完善的研究报

告质量和合规保障机制，能及时向公司提供宏观、行业及市场走向、个股分析报告，可以根据公司管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

（5）公司证券研究报告业务、内控管理、合规风控等方面未受到重大行政处罚或重大行政监管措施；

（6）中国证监会要求的或公司认为应当具备的其他条件。

2、选择流程

（1）对拟合作券商进行准入评估。本基金管理人根据上述标准对拟合作券商是否符合准入条件进行评估并确定合作券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议并通知基金

第45页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告托管人。

3、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金

的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例

中国银河------

长城证券------

上海证券------

方正证券------

华泰证券------

国盛证券------

万和证券------

长江证券------

民生证券------

江海证券------

英大证券------

东海证券------

国金证券------

华鑫证券------

山西证券------

33388770.6

广发证券100.00%----

0

财通证券------

开源证券------

西南证券------

中金公司------

天风证券------

中信建投证券------

万联证券------

世纪证券------

第46页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告

首创证券------

国投证券------

东方财富证券------

10.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中国证监会规定报刊及

12025-01-21

第4季度报告提示性公告网站关于广发北证50成份指数型证券投资基金调中国证监会规定报刊及2整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额2025-03-05网站

投资）业务限额的公告广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中国证监会规定报刊及

32025-03-29年度报告提示性公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年中国证监会规定报刊及

42025-04-21

第1季度报告提示性公告网站

11备查文件目录

11.1备查文件目录

（一）中国证监会注册广发北证50成份指数型证券投资基金募集的文件

（二）《广发北证50成份指数型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发北证50成份指数型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

11.2存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

11.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

第47页共48页广发北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告广发基金管理有限公司

二〇二五年八月三十日