兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告

兴证全球优选积极三个月持有期混合型基

金中基金（FOF）

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。

§2基金产品概况

基金简称兴证全球优选积极三个月持有混合（FOF）基金主代码017844基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年2月28日

报告期末基金份额总额636358674.59份

投资目标在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机会，力求基金资产的长期稳健增值。

投资策略本基金的投资策略细分为大类资产配置策略、优选基

金策略、股票投资策略、存托凭证的投资策略、港股

投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券

投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、公募 REITS投资策略等。（详见本基金的招募说明书及其更新）

业绩比较基准中证偏股型基金指数收益率×90％＋中债综合全价（总值）指数收益率×10％

风险收益特征本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人兴证全球基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

第 2 页共 16 页兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告兴证全球优选积极三个月持兴证全球优选积极三个月持下属分级基金的基金简称

有期混合（FOF）A 有期混合（FOF）C下属分级基金的交易代码017844017845

报告期末下属分级基金的份额总额330527963.02份305830711.57份本基金为混合型基金中基本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币水平高于债券型基金和货币

市场基金，低于股票型基市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资 A股金。本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的投资香港联合交易所上市的下属分级基金的风险收益特征股票。除了需要承担与境内股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投券市场投资所面临的特别投资风险。资风险。

注：1、本基金每份基金份额的最短持有期限为3个月。

2、若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况

决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）主要财务指标兴证全球优选积极三个月持有期混合兴证全球优选积极三个月持有期混合

（FOF）A （FOF）C

1.本期已实现收益-6692112.75-6472117.02

2.本期利润33182219.4130164854.01

3.加权平均基金份额

0.09820.0954

本期利润

4.期末基金资产净值310323350.34285315314.17

5.期末基金份额净值0.93890.9329

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

第 3 页共 16 页兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴证全球优选积极三个月持有期混合（FOF）A业绩比较基净值增长率业绩比较基

阶段净值增长率*准收益率标*－**－*

标准差*准收益率*

准差*

过去三个月12.20%1.46%11.25%1.44%0.95%0.02%

过去六个月10.65%1.18%8.77%1.16%1.88%0.02%

过去一年2.58%1.09%1.30%1.08%1.28%0.01%自基金合同

-6.11%0.94%-10.37%0.96%4.26%-0.02%生效起至今

兴证全球优选积极三个月持有期混合（FOF）C业绩比较基净值增长率业绩比较基

阶段净值增长率*准收益率标*－**－*

标准差*准收益率*

准差*

过去三个月12.07%1.46%11.25%1.44%0.82%0.02%

过去六个月10.42%1.17%8.77%1.16%1.65%0.01%

过去一年2.17%1.09%1.30%1.08%0.87%0.01%自基金合同

-6.71%0.94%-10.37%0.96%3.66%-0.02%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第 4 页共 16 页兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告

注：1、净值表现所取数据截至到2024年09月30日。

2、按照《兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，本

基金建仓期为2023年02月28日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3.3其他指标注：无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

第 5 页共 16 页兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限兴证全球优选稳健六个月持有期债券硕士，历任美国芝加哥商品交易所量化型基金中

风险管理经理、兴证全球基金管理有限基金

公司研究员、基金经理助理、兴全优选

（FOF）、进取三个月持有期混合型基金中基金兴证全球2023年2月丁凯琳 - 11年（FOF）基金经理、兴证全球优选平衡三优选积极28日

个月持有期混合型基金中基金（FOF）基三个月持金经理和兴证全球积极配置三年封闭运有期混合

作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经型基金中理。

基金

（FOF）的基金经理总经理助

理、FOF投资与金融工程部

总监、养老金管理部总监，兴全安泰平衡养老三年持有硕士。历任天相投资顾问有限公司基金混合分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经FOF、兴理，合众人寿资产管理中心基金组合投全优选进资经理，泰康资产管理有限公司执行总

2023年2月

林国怀取三个月-17年监，天安人寿资产管理中心权益投资部

28日

持有混合经理，兴证全球基金管理有限公司兴全FOF、兴安泰稳健养老一年持有混合 FOF基金经

全安泰积理、兴证全球优选稳健六个月持有债券

极养老五 FOF基金经理。

年持有混合发起式

FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合

FOF、兴证全球安

第 6 页共 16 页兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告悦稳健养老目标一年持有混

合 FOF、兴证全球积极配置三年封闭运作混合

FOF-

LOF、兴证全球优选积极三个月持有

混合 FOF基金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

第 7 页共 16 页兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

伴随着九月底国新办发布会的召开和多项利好政策的出台，A股市场在三季度末结束了持续下跌行情，开启了一轮大反弹。从整个季度区间来看，主流宽基指数均止跌回升，上证综指上涨

12.44%，沪深300指数上涨16.07%，创业板指涨幅尤其亮眼达29.21%，而前期表现较好的中证

红利指数涨幅有限仅6.43%。从申万一级行业表现来看，非银金融、房地产、综合板块涨幅居前，分别上涨41.67%、33.05%、31.20%，而煤炭、石油石化和公用事业涨幅落后，分别上涨

1.24%、2.00%和2.95%。从风格指数上来看，大盘、小盘指数表现稍优于中盘指数，低价股指数

表现远优于中价、高价股指数，中市盈率指数表现优于高、低市盈率指数，亏损股指数表现优于绩优股、微利股指数。同期，债券市场表现为前高后低，中债总财富指数、中债银行间国债财富指数、中债企业债总财富指数总体上涨1.05%、1.20%、0.36%，中证转债指数经历了大幅震荡最终收涨0.58%。从基金指数上看，中证偏股基金指数上涨12.45%，中长期纯债基金指数小幅上涨

0.33%，黄金 ETF净值上涨 8.09%，以人民币计价的标普 500ETF净值上涨 3.72%，纳斯达克 ETF

净值下跌1.70%。

本季度该基金主要的操作有：1、资产配置层面，组合继续维持权益资产的配置比例在略高于配置中枢的水平；2、风格配置上，组合整体配置均衡，继续切换了部分中小市值、价值类资产至大市值、泛成长类（尤其是质量成长）的基金资产；3、多资产配置上，组合少量加大了海（境）外基金的配置比例，并新增了对黄金资产的配置；4、其他方面，赎回了到期开放折价消失的基金产品，并继续根据既定的策略参与折价品种的投资机会。

本基金是一只定位于 90%左右的资产投资于权益型基金的普通 FOF产品，我们将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理，遵守契约要求、保持策略的稳定性，兼顾长期收益率和改善持有人体验，力争陪伴投资者实现财富增值。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，兴证全球优选积极三个月持有期混合（FOF）A的基金份额净值为 0.9389元，本报告期基金份额净值增长率为12.20%，同期业绩比较基准收益率为11.25%；兴证全球优选积极三个月持有期混合（FOF）C的基金份额净值为0.9329元，本报告期基金份额净值增长率为12.07%，第 8 页共 16 页兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告

同期业绩比较基准收益率为11.25%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资1824536.110.30

其中：股票1824536.110.30

2基金投资558973605.3793.04

3固定收益投资27290167.494.54

其中：债券27290167.494.54

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计8823212.841.47

8其他资产3864246.050.64

9合计600775767.86100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1824536.11 0.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业--

第 9 页共 16 页兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1824536.110.31

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300655晶瑞电材109589912876.370.15

2688155先惠技术22394911659.740.15

注：上表中股票名称以报告期末名称为准。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券6777331.421.14

2央行票据--

3金融债券20512836.073.44

其中：政策性金融债20512836.073.44

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计27290167.494.58

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

121021821国开1820000020512836.073.44

201970623国债13480004845205.480.81

301972323国债20191801932125.940.32

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

第 11 页共 16 页兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金13270.36

2应收证券清算款3332621.93

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款518353.76

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计3864246.05

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公允价值占基金资产净流通受限情序号股票代码股票名称

（元）值比例（%）况说明非公开发行

1300655晶瑞电材912876.370.15

流通受限非公开发行

2688155先惠技术911659.740.15

流通受限

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6基金中基金

6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于基金管理占基金资持有份额公允价值人及管理序号基金代码基金名称运作方式产净值比

（份）（元）人关联方例（%）所管理的基金交易型开放

1 159920 恒生 ETF 27170100.00 35022258.90 5.88 否

式(ETF)国富中小契约型开放

245000912243624.8731598347.065.30否

盘股票式华夏创新契约型开放

300298013455154.4431417785.625.27否

前沿股票式

第 12 页共 16 页兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告中欧嘉泽契约型开放

4005421灵活配置19329195.9630072363.075.05否

式混合兴全商业上市契约型

5163415模式优选开放式8534568.2328752960.374.83是

混合(LOF) (LOF)上市契约型

5163415兴全模式开放式187755.00627477.210.11是

(LOF)广发优企契约型开放

600262411261327.3029083503.884.88否

精选混合 A 式富国周期契约型开放

700576012684030.2728116689.904.72否

优势混合 A 式易方达科契约型开放

8003293瑞灵活配14991332.8627096834.144.55否

式置混合富国品质契约型开放

900617915183985.4225249449.354.24否

生活混合 A 式朱雀产业契约型开放

1000749316997989.0623521817.263.95否

臻选混合 A 式

注：对于同时在场内和场外持有的基金，合并计算公允价值参与排序，并按照不同基金分别披露。

6.1.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设

施证券投资基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

6.1.2报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

6.2当期交易及持有基金产生的费用

其中：交易及持有基金管理本期费用2024年7月1日至2024项目人以及管理人关联方所管理年9月30日基金产生的费用当期交易基金产生的申购费

（元）当期交易基金产生的赎回费

101379.572480.48

（元）当期持有基金产生的应支付销

售服务费（元）当期持有基金产生的应支付管

1347003.34227516.35理费（元）当期持有基金产生的应支付托

229725.4336848.33管费（元）

第 13 页共 16 页兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告

6.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件无。

§7开放式基金份额变动

单位：份兴证全球优选积极三个月兴证全球优选积极三个月项目

持有期混合（FOF）A 持有期混合（FOF）C

报告期期初基金份额总额346869814.44326280437.92

报告期期间基金总申购份额2596896.754542596.35

减:报告期期间基金总赎回份额18938748.1724992322.70报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额330527963.02305830711.57

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§8基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内，基金管理人未持有本基金的基金份额。

8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回

序号或者超过持有份额份额占比（%）类份额份额份额

20%的时间

别区间机

-------构个

-------人产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特有风险。

第 14 页共 16 页兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报告

注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金每份基金份额的最短持有期限为3个月。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起3个月后的月度对日（即最短持有期到期日）。若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。本基金每份基金份额自其最短持有期到期日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，3个月内无法赎回的风险。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；

2、《兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

4、关于申请募集兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）之法律意见；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

10.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

10.3查阅方式