博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

博时北证50成份指数型发起式证券投资基金

2025年中期报告

2025年6月30日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年八月二十九日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 1

1.1 重要提示 1

1.2 目录 2

§2 基金简介 4

2.1 基金基本情况 4

2.2 基金产品说明 4

2.3 基金管理人和基金托管人 5

2.4 信息披露方式 5

2.5 其他相关资料 5

§3 主要财务指标和基金净值表现 5

3.1 主要会计数据和财务指标 5

3.2 基金净值表现 6

§4 管理人报告 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13

§5 托管人报告 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） 14

6.1 资产负债表 14

6.2 利润表 15

6.3净资产变动表 16

6.4 报表附注 18

§7 投资组合报告 38

7.1 期末基金资产组合情况 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 43

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 43

7.12 投资组合报告附注 43

§8 基金份额持有人信息 44

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 44

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 45

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 45

§9 开放式基金份额变动 45

§10 重大事件揭示 45

10.1 基金份额持有人大会决议 45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 46

10.4 基金投资策略的改变 46

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 46

10.8 其他重大事件 48

§11 影响投资者决策的其他重要信息 49

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 49

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 49

§12 备查文件目录 49

12.1 备查文件目录 49

12.2 存放地点 49

12.3 查阅方式 49

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称博时北证50成份指数型发起式证券投资基金

基金简称博时北证50成份指数发起式

基金主代码 018128

交易代码 018128

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2023年5月23日

基金管理人博时基金管理有限公司

基金托管人交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 470,195,205.40份

基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称博时北证50成份指数发起式A 博时北证50成份指数发起式C

下属分级基金的交易代码 018128 018129

报告期末下属分级基金的份额总额 212,443,880.51份 257,751,324.89份

2.2 基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。

投资策略本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。本基金的其他投资策略还包括债券（除可转换债券和可交换债券）投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪北证50成份指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称博时基金管理有限公司交通银行股份有限公司

信息披露负责人姓名吴曼方圆

联系电话 0755-83169999 95559

电子邮箱 service@bosera.com fangy_20@bankcomm.com

客户服务电话 95105568 95559

传真 0755-83195140 021-62701216

注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层中国（上海）长宁区仙霞路18号

邮政编码 518040 200336

法定代表人江向阳任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址

注册登记机构博时基金管理有限公司北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C座3层301

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期（2025年1月1日至2025年6月30日）

博时北证50成份指数发起式A 博时北证50成份指数发起式C

本期已实现收益 17,597,953.25 21,747,624.23

本期利润 78,363,943.60 105,771,075.74

加权平均基金份额本期利润 0.4226 0.4200

本期加权平均净值利润率 27.79% 27.95%

本期基金份额净值增长率 38.46% 38.20%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)

博时北证50成份指数发起式A 博时北证50成份指数发起式C

期末可供分配利润 20,114,385.95 21,453,553.17

期末可供分配基金份额利润 0.0947 0.0832

期末基金资产净值 357,719,264.96 429,820,558.29

期末基金份额净值 1.6838 1.6676

3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)

博时北证50成份指数发起式A 博时北证50成份指数发起式C

基金份额累计净值增长率 68.38% 66.76%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博时北证50成份指数发起式A

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去一个月 3.27% 1.42% 2.61% 1.42% 0.66% 0.00%

过去三个月 13.59% 3.13% 13.31% 3.14% 0.28% -0.01%

过去六个月 38.46% 2.85% 37.53% 2.86% 0.93% -0.01%

过去一年 117.74% 3.52% 98.63% 3.71% 19.11% -0.19%

自基金合同生效起至今 68.38% 2.86% 49.41% 3.00% 18.97% -0.14%

博时北证50成份指数发起式C

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去一个月 3.24% 1.42% 2.61% 1.42% 0.63% 0.00%

过去三个月 13.48% 3.13% 13.31% 3.14% 0.17% -0.01%

过去六个月 38.20% 2.85% 37.53% 2.86% 0.67% -0.01%

过去一年 116.88% 3.52% 98.63% 3.71% 18.25% -0.19%

自基金合同生效起至今 66.76% 2.86% 49.41% 3.00% 17.35% -0.14%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时北证50成份指数型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2023年5月23日至2025年6月30日）

博时北证50成份指数发起式A

博时北证50成份指数发起式C

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2025年6月30日，博时基金管理有限公司共管理394只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾16,069亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6,729亿元人民币，累计分红逾2,186亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明

任职日期离任日期

唐屹兵基金经理 2023-05-23 - 10.0 唐屹兵先生，硕士。2015年从美国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日-2024年2月2日)、博时创业板指数证券投资基金(2022年7月22日-2024年2月2日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2022年7月22日-2024年2月2日)的基金经理。现任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金(2022年9月30日—至今)、博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时中证机器人指数型发起式证券投资基金(2023年4月4日—至今)、博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月18日—至今)、博时北证50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月23日—至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(2023年9月6日—至今)、博时中证医疗指数型发起式证券投资基金(2023年10月24日—至今)、博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月23日—至今)、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年11月28日—至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月1日—至今)、博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金(2023年12月19日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年4月26日—至今)、博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024年5月28日—至今)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年1月14日—至今)的基金经理。

王萌基金经理助理 2023-08-21 2025-04-15 8.9 王萌先生，博士。2016年毕业后加入博时基金管理有限公司。现任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2025年4月16日—至今)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025年6月30日—至今)的基金经理，博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、博时中证软件服务指数型发起式证券投资基金、博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时中证传媒指数型发起式证券投资基金、博时创业板指数证券投资基金、博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金、博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共23次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内经济保持韧性，GDP同比增长5.3%。整体看，上半年在“抢出口”、财政发力以及新动能持续发展等因素共同作用下，对经济形成有力支撑。上半年工业增加值累积增速为6.4%，高于去年整体增速。出口在中美贸易谈判后逐渐恢复，6月工业企业出口交货值同比增长4%，较5月增加3.4%。工业生产整体“新旧分化”特征明显，上半年高技术制造业增加值增长9.5%，与内需尤其是地产开工相关工业生产仍然偏弱。股票市场亦呈现结构特征。资源品中有色金属表现出色，上半年在中信一级行业涨幅第一，而煤炭则排名垫底。科技板块中，传媒、计算机和通信表现相对较好。金融内，银行涨幅居前，但非银行金融表现一般。消费和地产相关产业链整体表现落后。宽基中，北证50、中证2000和科创100相对领先，沪深300和创业板指相对落后。北证50指数上半年表现出色，在市场流动性相对充裕以及情绪的好转的环境下，北证50指数凭借其较高的弹性受到资金青睐。风格上，代表两端的大盘价值和小盘成长领先。港股上半年表现出色，恒生科技和恒生指数涨幅均超15%。美股表现出很强的韧性，5、6月份收复了加征关税后的失地，标普500和纳斯达克在6月底纷纷创出新高。本基金为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2025年06月30日，本基金A类基金份额净值为1.6838元，份额累计净值为1.6838元，本基金C类基金份额净值为1.6676元，份额累计净值为1.6676元，报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为38.46%，本基金C类基金份额净值增长率为38.20%，同期业绩基准增长率为37.53%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，与美国的关税博弈仍然具有不确定性，在“抢出口”效应逐渐消退后，出口的韧性值得关注。内需方面，地产对经济的边际影响逐渐减弱，政策层面仍然具有空间。此外，伴随新一轮“反内卷”政策的落地，一定程度上能从供给端缓和重点领域产能过剩的问题，对PPI起到提振作用。历史上看，A股上市公司盈利和PPI具有较高相关性，PPI的提升或能对A股上市公司整体盈利起到支撑。目前市场利率处于低位，流动性保持合理充裕，在“反内卷”政策的推动下，上市公司盈利有望迎来修复，同时以科技为代表的新兴产业保持了良好的发展势头，对后续市场相对乐观。在流动性和宏观环境没有扭转前，北证50指数作为市场小盘风格的代表指数，上涨趋势或能延续，但上涨空间取决于成分股盈利增速能否实现有效恢复。本基金作为一只被动策略的指数基金，会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指数。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。为确保基金估值工作符合以上规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、法律合规部负责人、风险管理部负责人、投资部门负责人、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具备良好专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价，保证基金估值的公平、合理。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。本基金托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当对估值原则及技术存有异议时，本基金托管人有责任要求本基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，博时基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时北证50成份指数型发起式证券投资基金

报告截止日：2025年6月30日

单位：人民币元

资产附注号本期末 2025年6月30日上年度末 2024年12月31日

资产：

货币资金 6.4.6.1 68,964,507.73 45,837,488.23

结算备付金 773,398.66 1,291,777.50

存出保证金 588,994.89 558,251.05

交易性金融资产 6.4.6.2 745,949,617.38 475,076,349.00

其中：股票投资 745,949,617.38 475,076,349.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.6.3 - -

买入返售金融资产 6.4.6.4 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 14,075,105.69 8,129,851.58

应收股利 - -

应收申购款 7,471,988.15 11,230,833.07

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.6.5 - -

资产总计 837,823,612.50 542,124,550.43

负债和净资产附注号本期末 2025年6月30日上年度末 2024年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.6.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 49,554,478.73 39,442,736.46

应付管理人报酬 331,421.89 264,791.08

应付托管费 66,284.40 52,958.22

应付销售服务费 148,946.55 126,519.31

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.6.6 182,657.68 159,044.09

负债合计 50,283,789.25 40,046,049.16

净资产：

实收基金 6.4.6.7 470,195,205.40 414,747,965.94

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.6.8 317,344,617.85 87,330,535.33

净资产合计 787,539,823.25 502,078,501.27

负债和净资产总计 837,823,612.50 542,124,550.43

注：报告截止日2025年6月30日，基金份额总额470,195,205.40份。其中A类基金份额净值1.6838元，基金份额总额212,443,880.51份；C类基金份额净值1.6676元，基金份额总额257,751,324.89份。

6.2 利润表

会计主体：博时北证50成份指数型发起式证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元

项目附注号本期 2025年1月1日至2025年6月30日上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

一、营业总收入 186,930,768.06 -17,049,626.13

1.利息收入 23,631.32 4,052.25

其中：存款利息收入 6.4.6.9 23,631.32 4,052.25

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 41,265,172.53 -3,048,968.61

其中：股票投资收益 6.4.6.10 37,106,394.07 -3,425,247.78

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.6.11 - -71.90

资产支持证券投资收益 6.4.6.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.6.13 - -

股利收益 6.4.6.14 4,158,778.46 376,351.07

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.6.15 144,789,441.86 -14,077,527.77

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.16 852,522.35 72,818.00

减：二、营业总支出 2,795,748.72 252,837.01

1．管理人报酬 1,624,130.66 108,472.42

其中：暂估管理人报酬（若有） - -

2．托管费 324,826.14 21,694.48

3．销售服务费 745,330.12 41,386.55

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.6.17 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.6.18 101,461.80 81,283.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 184,135,019.34 -17,302,463.14

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 184,135,019.34 -17,302,463.14

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 184,135,019.34 -17,302,463.14

6.3净资产变动表

会计主体：博时北证50成份指数型发起式证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元

项目本期 2025年1月1日至2025年6月30日

实收基金其他综合收益（若有）未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产 414,747,965.94 - 87,330,535.33 502,078,501.27

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 414,747,965.94 - 87,330,535.33 502,078,501.27

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） 55,447,239.46 - 230,014,082.52 285,461,321.98

（一）、综合收益总额 - - 184,135,019.34 184,135,019.34

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列） 55,447,239.46 - 45,879,063.18 101,326,302.64

其中：1.基金申购款 1,066,786,888.05 - 560,953,649.03 1,627,740,537.08

2.基金赎回款 -1,011,339,648.59 - -515,074,585.85 -1,526,414,234.44

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - - -

（四）、其他综合收益结转留存收益 - - - -

四、本期期末净资产 470,195,205.40 - 317,344,617.85 787,539,823.25

项目上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

实收基金其他综合收益（若有）未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产 38,177,165.21 - 5,164,171.77 43,341,336.98

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 38,177,165.21 - 5,164,171.77 43,341,336.98

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） 8,002,446.10 - -15,728,002.89 -7,725,556.79

（一）、综合收益总额 - - -17,302,463.14 -17,302,463.14

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列） 8,002,446.10 - 1,574,460.25 9,576,906.35

其中：1.基金申购款 87,752,201.05 - -3,891,620.68 83,860,580.37

2.基金赎回款 -79,749,754.95 - 5,466,080.93 -74,283,674.02

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - - -

（四）、其他综合收益结转留存收益 - - - -

四、本期期末净资产 46,179,611.31 - -10,563,831.12 35,615,780.19

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

_______________________ ______________________ _______________________

基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：陈子成

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

博时北证50成份指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]475号《关于准予博时北证50成份指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币299,780,697.34元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2023）验字第60669135_A14号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》于2023年5月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为299,789,723.89份基金份额，其中认购资金利息折合9,026.55份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,270.00份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《博时北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证），为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板、北京证券交易所上市的股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2025年8月27日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年6月30日的财务状况以及自2025年1月1日起至2025年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.6 重要财务报表项目的说明

6.4.6.1 货币资金

单位：人民币元

项目本期末 2025年6月30日

活期存款 68,964,507.73

等于：本金 68,963,702.67

加：应计利息 805.06

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 68,964,507.73

6.4.6.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目本期末 2025年6月30日

成本应计利息公允价值公允价值变动

股票 647,895,905.25 - 745,949,617.38 98,053,712.13

贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -

债券交易所市场 - - - -

银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 647,895,905.25 - 745,949,617.38 98,053,712.13

6.4.6.3 衍生金融资产/负债

6.4.6.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无余额。

6.4.6.4 买入返售金融资产

6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.6.5 其他资产

无余额。

6.4.6.6 其他负债

单位：人民币元

项目本期末 2025年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 68,397.53

其中：交易所市场 68,397.53

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 114,260.15

合计 182,657.68

6.4.6.7 实收基金

博时北证50成份指数发起式A

金额单位：人民币元

项目本期 2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额账面金额

上年度末 169,692,303.19 169,692,303.19

本期申购 288,104,267.36 288,104,267.36

本期赎回（以“-”号填列） -245,352,690.04 -245,352,690.04

本期末 212,443,880.51 212,443,880.51

博时北证50成份指数发起式C

金额单位：人民币元

项目本期 2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额账面金额

上年度末 245,055,662.75 245,055,662.75

本期申购 778,682,620.69 778,682,620.69

本期赎回（以“-”号填列） -765,986,958.55 -765,986,958.55

本期末 257,751,324.89 257,751,324.89

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。

6.4.6.8 未分配利润

博时北证50成份指数发起式A

单位：人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末 -132,730.86 36,801,395.13 36,668,664.27

加：会计政策变更（若有） - - -

前期差错更正（若有） - - -

其他（若有） - - -

本期期初 -132,730.86 36,801,395.13 36,668,664.27

本期利润 17,597,953.25 60,765,990.35 78,363,943.60

本期基金份额交易产生的变动数 2,649,163.56 27,593,613.02 30,242,776.58

其中：基金申购款 11,512,826.68 144,498,983.64 156,011,810.32

基金赎回款 -8,863,663.12 -116,905,370.62 -125,769,033.74

本期已分配利润 - - -

本期末 20,114,385.95 125,160,998.50 145,275,384.45

博时北证50成份指数发起式C

单位：人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末 -2,067,866.00 52,729,737.06 50,661,871.06

加：会计政策变更（若有） - - -

前期差错更正（若有） - - -

其他（若有） - - -

本期期初 -2,067,866.00 52,729,737.06 50,661,871.06

本期利润 21,747,624.23 84,023,451.51 105,771,075.74

本期基金份额交易产生的变动数 1,773,794.94 13,862,491.66 15,636,286.60

其中：基金申购款 23,326,255.04 381,615,583.67 404,941,838.71

基金赎回款 -21,552,460.10 -367,753,092.01 -389,305,552.11

本期已分配利润 - - -

本期末 21,453,553.17 150,615,680.23 172,069,233.40

6.4.6.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目本期 2025年1月1日至2025年6月30日

活期存款利息收入 20,842.30

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,267.28

其他 1,521.74

合计 23,631.32

6.4.6.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目本期 2025年1月1日至2025年6月30日

卖出股票成交总额 476,246,090.39

减：卖出股票成本总额 438,630,897.26

减：交易费用 508,799.06

买卖股票差价收入 37,106,394.07

6.4.6.11 债券投资收益

6.4.6.11.1债券投资收益项目构成

无发生额。

6.4.6.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

无发生额。

6.4.6.12 资产支持证券投资收益

6.4.6.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

无发生额。

6.4.6.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无发生额。

6.4.6.13 衍生工具收益

6.4.6.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

无发生额。

6.4.6.13.2衍生工具收益——其他投资收益

无发生额。

6.4.6.14 股利收益

单位：人民币元

项目本期 2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资产生的股利收益 4,158,778.46

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,158,778.46

6.4.6.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称本期 2025年1月1日至2025年6月30日

1.交易性金融资产 144,789,441.86

——股票投资 144,789,441.86

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 144,789,441.86

6.4.6.16 其他收入

单位：人民币元

项目本期 2025年1月1日至2025年6月30日

基金赎回费收入 813,495.63

基金转换费收入 39,026.72

合计 852,522.35

6.4.6.17 信用减值损失

无发生额。

6.4.6.18 其他费用

单位：人民币元

项目本期 2025年1月1日至2025年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 12,201.65

合计 101,461.80

6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。

6.4.7.2 资产负债表日后事项

财政部、税务总局于2025年7月31日发布《财政部税务总局关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第4号），规定自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

6.4.8 关联方关系

6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东

博时财富基金销售有限公司（“博时财富”）基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称本期 2025年1月1日至2025年6月30日上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例

招商证券 1,040,960,814.17 100.00% 58,933,184.30 100.00%

6.4.9.1.2权证交易

无。

6.4.9.1.3债券交易

无。

6.4.9.1.4债券回购交易

无。

6.4.9.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称本期 2025年1月1日至2025年6月30日

当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例

招商证券 130,164.56 100.00% 68,397.53 100.00%

关联方名称上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例

招商证券 47,147.23 100.00% 15,083.91 100.00%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。根据证监会公告[2024]3号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目本期 2025年1月1日至2025年6月30日上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,624,130.66 108,472.42

其中：应支付销售机构的客户维护费 665,000.49 34,735.07

应支付基金管理人的净管理费 959,130.17 73,737.35

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。

6.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目本期 2025年1月1日至2025年6月30日上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 324,826.14 21,694.48

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.9.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称本期 2025年1月1日至2025年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

博时北证50成份指数发起式A 博时北证50成份指数发起式C 合计

招商证券 - 3,173.75 3,173.75

交通银行 - 33,659.58 33,659.58

博时基金 - 8,677.89 8,677.89

博时财富 - 371.96 371.96

合计 - 45,883.18 45,883.18

获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

博时北证50成份指数发起式A 博时北证50成份指数发起式C 合计

交通银行 - 3,081.17 3,081.17

博时基金 - 512.42 512.42

招商证券 - 408.61 408.61

合计 - 4,002.20 4,002.20

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.40%/当年天数。

6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.9.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.9.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.9.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目本期 2025年1月1日至2025年6月30日上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

博时北证50成份指数发起式A 博时北证50成份指数发起式C 博时北证50成份指数发起式A 博时北证50成份指数发起式C

期初持有的基金份额 10,000,270.00 - 10,000,270.00 -

期间申购/买入总份额 - - - -

期间因拆分变动份额 - - - -

减：期间赎回/卖出总份额 - - - -

期末持有的基金份额 10,000,270.00 - 10,000,270.00 -

期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.13% - 21.66% -

6.4.9.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称本期 2025年1月1日至2025年6月30日上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

交通银行-活期存款 68,964,507.73 20,842.30 2,907,052.35 3,442.57

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。

6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.9.8 其他关联交易事项的说明

6.4.9.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.10 利润分配情况

无。

6.4.11 期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.11.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.12 金融工具风险及管理

6.4.12.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪北证50成份指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、法律合规部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；法律合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.12.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.12.2.4按长期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.12.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.12.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.12.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.12.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.12.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.12.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2025年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上不计息合计

资产

货币资金 68,964,507.73 - - - 68,964,507.73

结算备付金 773,398.66 - - - 773,398.66

存出保证金 588,994.89 - - - 588,994.89

交易性金融资产 - - - 745,949,617.38 745,949,617.38

应收清算款 - - - 14,075,105.69 14,075,105.69

买入返售金融资产 - - - - -

应收申购款 - - - 7,471,988.15 7,471,988.15

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 70,326,901.28 - - 767,496,711.22 837,823,612.50

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付赎回款 - - - 49,554,478.73 49,554,478.73

应付清算款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 331,421.89 331,421.89

应付托管费 - - - 66,284.40 66,284.40

应付销售服务费 - - - 148,946.55 148,946.55

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 182,657.68 182,657.68

负债总计 - - - 50,283,789.25 50,283,789.25

利率敏感度缺口 70,326,901.28 - - 717,212,921.97 787,539,823.25

上年度末 2024年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上不计息合计

资产

货币资金 45,837,488.23 - - - 45,837,488.23

结算备付金 1,291,777.50 - - - 1,291,777.50

存出保证金 558,251.05 - - - 558,251.05

交易性金融资产 - - - 475,076,349.00 475,076,349.00

应收清算款 - - - 8,129,851.58 8,129,851.58

买入返售金融资产 - - - - -

应收申购款 - - - 11,230,833.07 11,230,833.07

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 47,687,516.78 - - 494,437,033.65 542,124,550.43

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付赎回款 - - - 39,442,736.46 39,442,736.46

应付清算款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 264,791.08 264,791.08

应付托管费 - - - 52,958.22 52,958.22

应付销售服务费 - - - 126,519.31 126,519.31

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 159,044.09 159,044.09

负债总计 - - - 40,046,049.16 40,046,049.16

利率敏感度缺口 47,687,516.78 - - 454,390,984.49 502,078,501.27

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债和可交换债）、资产支持证券投资和国债期货投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期：同）。

6.4.12.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.12.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目本期末 2025年6月30日上年度末 2024年12月31日

公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 745,949,617.38 94.72 475,076,349.00 94.62

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 745,949,617.38 94.72 475,076,349.00 94.62

注：1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。

2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下，期货投资于相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵扣后的净额为0。

6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）

本期末 2025年6月30日上年度末 2024年12月31日

业绩比较基准上升5% 增加约3,575 增加约2,383

业绩比较基准下降5% 减少约3,575 减少约2,383

6.4.13 公允价值

6.4.13.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.13.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.13.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次本期末 2025年6月30日

第一层次 745,949,617.38

第二层次 -

第三层次 -

合计 745,949,617.38

6.4.13.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.13.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.13.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 745,949,617.38 89.03

其中：股票 745,949,617.38 89.03

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 69,737,906.39 8.32

8 其他各项资产 22,136,088.73 2.64

9 合计 837,823,612.50 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 8,561,808.00 1.09

C 制造业 617,856,658.07 78.45

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 15,767,556.45 2.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,341,830.60 10.71

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 19,421,764.26 2.47

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 745,949,617.38 94.72

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(％)

1 832982 锦波生物 195,320 69,526,107.20 8.83

2 835185 贝特瑞 1,912,611 44,563,836.30 5.66

3 832522 纳科诺尔 620,521 31,410,773.02 3.99

4 920799 艾融软件 474,544 29,388,509.92 3.73

5 834599 同力股份 1,293,715 27,685,501.00 3.52

6 872808 曙光数创 452,420 26,946,135.20 3.42

7 839493 并行科技 166,400 24,953,344.00 3.17

8 430047 诺思兰德 1,085,731 23,234,643.40 2.95

9 835368 连城数控 796,639 22,839,640.13 2.90

10 430139 华岭股份 762,070 20,537,786.50 2.61

11 873593 鼎智科技 532,285 19,572,119.45 2.49

12 836077 吉林碳谷 1,329,384 19,448,887.92 2.47

13 832491 奥迪威 638,548 19,028,730.40 2.42

14 430418 苏轴股份 551,345 16,672,672.80 2.12

15 835640 富士达 530,830 15,829,350.60 2.01

16 833171 国航远洋 1,256,379 15,767,556.45 2.00

17 836239 长虹能源 411,869 15,288,577.28 1.94

18 832978 开特股份 608,252 15,200,217.48 1.93

19 833394 民士达 330,838 14,874,476.48 1.89

20 832735 德源药业 398,073 14,298,782.16 1.82

21 830809 安达科技 2,037,426 12,367,175.82 1.57

22 836208 青矩技术 325,993 12,097,600.23 1.54

23 835174 五新隧装 305,415 12,048,621.75 1.53

24 920819 颖泰生物 2,772,863 11,840,125.01 1.50

25 831961 创远信科 484,677 11,714,643.09 1.49

26 833533 骏创科技 295,780 11,121,328.00 1.41

27 873806 云星宇 680,272 11,061,222.72 1.40

28 837592 华信永道 182,767 10,552,966.58 1.34

29 834261 一诺威 658,550 9,977,032.50 1.27

30 430510 丰光精密 416,696 9,913,197.84 1.26

31 833509 同惠电子 362,618 9,866,835.78 1.25

32 835438 戈碧迦 490,732 9,765,566.80 1.24

33 838971 天马新材 237,712 9,028,301.76 1.15

34 835985 海泰新能 875,087 8,995,894.36 1.14

35 835579 机科股份 292,899 8,763,538.08 1.11

36 920019 铜冠矿建 356,742 8,561,808.00 1.09

37 830946 森萱医药 724,291 8,495,933.43 1.08

38 872953 国子软件 217,361 8,385,787.38 1.06

39 837821 则成电子 234,735 7,908,222.15 1.00

40 873693 阿为特 164,460 7,785,536.40 0.99

41 838402 硅烷科技 716,080 7,282,533.60 0.92

42 920682 球冠电缆 734,025 7,193,445.00 0.91

43 873001 纬达光电 260,691 6,665,868.87 0.85

44 836720 吉冈精密 451,805 6,655,087.65 0.85

45 920002 万达轴承 36,760 6,530,781.60 0.83

46 873576 天力复合 184,831 6,496,809.65 0.82

47 836247 华密新材 267,277 5,594,107.61 0.71

48 838701 豪声电子 232,754 4,887,834.00 0.62

49 871753 天纺标 138,115 3,898,986.45 0.50

50 873122 中纺标 78,254 3,425,177.58 0.43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）

1 832522 纳科诺尔 34,593,740.23 6.89

2 832982 锦波生物 30,971,630.95 6.17

3 835185 贝特瑞 27,084,575.12 5.39

4 834599 同力股份 19,986,695.03 3.98

5 872808 曙光数创 19,923,998.56 3.97

6 839493 并行科技 19,502,867.28 3.88

7 920799 艾融软件 17,410,924.13 3.47

8 835368 连城数控 15,883,071.06 3.16

9 837592 华信永道 14,552,924.09 2.90

10 836239 长虹能源 13,787,834.55 2.75

11 832491 奥迪威 12,798,794.47 2.55

12 430139 华岭股份 12,608,382.56 2.51

13 873593 鼎智科技 12,477,917.66 2.49

14 833575 康乐卫士 11,899,595.74 2.37

15 834261 一诺威 11,726,943.85 2.34

16 430418 苏轴股份 11,702,546.42 2.33

17 836077 吉林碳谷 11,133,484.73 2.22

18 872953 国子软件 10,997,427.12 2.19

19 838971 天马新材 10,612,472.47 2.11

20 835640 富士达 10,388,765.29 2.07

21 430047 诺思兰德 10,325,893.32 2.06

22 920019 铜冠矿建 10,100,627.62 2.01

注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）

1 833575 康乐卫士 30,336,871.71 6.04

2 832982 锦波生物 28,703,839.31 5.72

3 835185 贝特瑞 23,819,705.77 4.74

4 839493 并行科技 17,515,045.75 3.49

5 834599 同力股份 17,270,889.33 3.44

6 920799 艾融软件 16,541,919.02 3.29

7 835179 凯德石英 13,518,197.51 2.69

8 835368 连城数控 13,352,659.10 2.66

9 836239 长虹能源 12,304,876.72 2.45

10 872808 曙光数创 12,142,922.65 2.42

11 430139 华岭股份 11,391,246.45 2.27

12 832491 奥迪威 10,968,785.72 2.18

13 833171 国航远洋 10,862,275.72 2.16

14 873593 鼎智科技 10,744,988.51 2.14

15 832885 星辰科技 10,652,175.83 2.12

16 836077 吉林碳谷 9,599,142.51 1.91

17 430047 诺思兰德 9,505,077.76 1.89

18 873703 广厦环能 9,292,220.79 1.85

19 430418 苏轴股份 9,237,054.88 1.84

20 920819 颖泰生物 8,369,041.65 1.67

注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 564,714,723.78

卖出股票的收入（成交）总额 476,246,090.39

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号名称金额

1 存出保证金 588,994.89

2 应收清算款 14,075,105.69

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 7,471,988.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,136,088.73

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构

机构投资者个人投资者

持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例

博时北证50成份指数发起式A 30,363 6,996.80 10,029,044.74 4.72% 202,414,835.77 95.28%

博时北证50成份指数发起式C 43,467 5,929.82 41,748.78 0.02% 257,709,576.11 99.98%

合计 71,362 6,588.87 10,070,793.52 2.14% 460,124,411.88 97.86%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金博时北证50成份指数发起式A 109,475.21 0.05%

博时北证50成份指数发起式C 22,470.23 0.01%

合计 131,945.44 0.03%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 10,000,270.00 2.13% 10,000,270.00 2.13% 3年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,270.00 2.13% 10,000,270.00 2.13% -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目博时北证50成份指数发起式A 博时北证50成份指数发起式C

基金合同生效日（2023年5月23日）基金份额总额 110,878,328.74 188,911,395.15

本报告期期初基金份额总额 169,692,303.19 245,055,662.75

本报告期基金总申购份额 288,104,267.36 778,682,620.69

减：本报告期基金总赎回份额 245,352,690.04 765,986,958.55

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 212,443,880.51 257,751,324.89

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注

成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例

国海证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

国泰海通 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

招商证券 2 1,040,960,814.17 100.00% 130,164.56 100.00% -

华宝证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - 增加1个

注：选择证券公司参与证券交易的标准和程序：

（1）本公司根据法规要求制定《博时基金公募基金证券交易佣金分配管理办法》，明确选择证券公司参与证券交易的标准和程序，并建立证券公司的准入管理机制，符合筛选标准的证券公司可纳入公司证券公司白名单库，并持续动态管理。

（2）本公司选择证券公司参与证券交易的主要标准是财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。严禁基金销售业务人员参与证券公司选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等业务环节。

（3）本公司建立公正公平的证券公司服务评价体系，在符合上述标准的证券公司中进行基金的证券交易佣金分配。主要程序：双方签署服务协议；证券公司提供交易和研究服务；公司每季度分别按照被动股票型基金和其他类型基金的服务评价规则，对证券公司进行服务评价，并按照评分排名确定佣金的分配资格和比例额度。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称债券交易回购交易权证交易

成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例

国海证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

国泰海通 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

1 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金（博时北证50成份指数发起式A）基金产品资料概要更新上海证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-06-26

2 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金（博时北证50成份指数发起式C）基金产品资料概要更新上海证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-06-26

3 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20250606 上海证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-06-06

4 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20250603 上海证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-06-03

5 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告上海证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-04-22

6 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告上海证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-04-08

7 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20250408 上海证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-04-08

8 博时基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）上海证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-03-31

9 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年年度报告上海证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-03-31

10 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20250325 上海证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-03-25

11 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告上海证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-03-25

12 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告上海证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-02-28

13 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告上海证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-01-22

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时北证50成份指数型发起式证券投资基金设立的文件

2、《博时北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》

3、《博时北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时北证50成份指数型发起式证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时北证50成份指数型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司

二〇二五年八月二十九日