博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年中期报告

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）

2025年中期报告

2025年6月30日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年八月二十九日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

§1 重要提示及目录 1

1.1重要提示 1

1.2目录 2

§2基金简介 4

2.1基金基本情况 4

2.2基金产品说明 4

2.3基金管理人和基金托管人 5

2.4境外资产托管人 5

2.5信息披露方式 5

2.6其他相关资料 5

§3主要财务指标和基金净值表现 5

3.1主要会计数据和财务指标 6

3.2基金净值表现 6

§4管理人报告 8

4.1基金管理人及基金经理情况 8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12

§5托管人报告 13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13

§6半年度财务会计报告（未经审计） 13

6.1 资产负债表 13

6.2 利润表 15

6.3 净资产变动表 16

6.4报表附注 18

§7投资组合报告 39

7.1期末基金资产组合情况 39

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 39

7.3期末按行业分类的权益投资组合 40

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 40

7.5报告期内权益投资组合的重大变动 44

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 46

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 46

7.10投资组合报告附注 46

§8基金份额持有人信息 47

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 47

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 48

8.4发起式基金发起资金持有份额情况 48

§9开放式基金份额变动 48

§10重大事件揭示 49

10.1基金份额持有人大会决议 49

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 49

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 49

10.4基金投资策略的改变 49

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 49

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 49

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 50

10.8其他重大事件 50

§11影响投资者决策的其他重要信息 52

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 52

11.2影响投资者决策的其他重要信息 52

§12备查文件目录 52

12.1备查文件目录 52

12.2存放地点 53

12.3查阅方式 53

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）

基金主代码 018851

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年9月5日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 322,199,367.60份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C

下属分级基金的交易代码 018851 018853

报告期末下属分级基金的份额总额 55,611,701.20份 266,587,666.40份

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。

投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。其他投资策略包括债券（除可转换债券及可交换债券）投资策略、目标基金投资策略、资产支持证券投资策略、港股通标的股票投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、融资和转融通证券出借策略、存托凭证投资策略、金融衍生品投资策略等。

业绩比较基准 经汇率调整的标普石油天然气勘探及生产精选行业指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标普石油天然气勘探及生产精选行业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资于境外证券，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 广发银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 吴曼 顾洪峰

联系电话 0755-83169999 010-65169885

电子邮箱 service@bosera.com guhongfeng@cgbchina.com.cn

客户服务电话 95105568 4008308003

传真 0755-83195140 010-65169555

注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层 广东省广州市越秀区东风东路713号

办公地址 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 北京市西城区金融大街十五号鑫茂大厦北楼4层

邮政编码 518040 100032

法定代表人 江向阳 王凯

2.4境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 英文 The Northern Trust Company

中文 美国北美信托银行

注册地址 美国伊利诺伊州芝加哥库克县

办公地址 -

邮政编码 -

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C座3层301

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2025年1月1日至2025年6月30日）

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C

本期已实现收益 6,313,958.84 25,792,728.28

本期利润 1,999,248.57 41,316,908.09

加权平均基金份额本期利润 0.0487 0.2209

本期加权平均净值利润率 5.62% 26.23%

本期基金份额净值增长率 -5.70% -5.99%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2025年6月30日)

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C

期末可供分配利润 -8,389,197.23 -42,897,283.90

期末可供分配基金份额利润 -0.1509 -0.1609

期末基金资产净值 47,222,503.97 223,690,382.50

期末基金份额净值 0.8491 0.8391

3.1.3累计期末指标 报告期末(2025年6月30日)

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C

基金份额累计净值增长率 -15.09% -16.09%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去一个月 4.50% 1.62% 5.00% 1.63% -0.50% -0.01%

过去三个月 -7.03% 2.92% -4.45% 3.07% -2.58% -0.15%

过去六个月 -5.70% 2.33% -5.07% 2.42% -0.63% -0.09%

过去一年 -12.35% 1.93% -12.43% 2.01% 0.08% -0.08%

自基金合同生效起至今 -15.09% 1.62% -16.26% 1.70% 1.17% -0.08%

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去一个月 4.47% 1.62% 5.00% 1.63% -0.53% -0.01%

过去三个月 -7.23% 2.92% -4.45% 3.07% -2.78% -0.15%

过去六个月 -5.99% 2.33% -5.07% 2.42% -0.92% -0.09%

过去一年 -12.91% 1.93% -12.43% 2.01% -0.48% -0.08%

自基金合同生效起至今 -16.09% 1.62% -16.26% 1.70% 0.17% -0.08%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2025年6月30日，博时基金管理有限公司共管理394只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾16,069亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6,729亿元人民币，累计分红逾2,186亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

王祥 基金经理 2023-09-05 - 12.9 王祥先生，硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任基金经理助理、博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(2022年11月8日-2024年9月20日)基金经理。现任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、博时中证光伏产业指数证券投资基金(2022年8月16日—至今)、博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金(2022年12月13日—至今)、博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金(2023年5月16日—至今)、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）(2023年9月5日—至今)、博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金(2024年3月19日—至今)、博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金(2024年4月9日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月19日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年9月19日—至今)、博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金(2025年4月3日—至今)、博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月22日—至今)的基金经理。

王萌 基金经理助理 2023-08-21 2025-04-15 8.9 王萌先生，博士。2016年毕业后加入博时基金管理有限公司。现任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2025年4月16日—至今)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025年6月30日—至今)的基金经理，博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、博时中证软件服务指数型发起式证券投资基金、博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时中证传媒指数型发起式证券投资基金、博时创业板指数证券投资基金、博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金、博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共23次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪标的为标普石油天然气勘探及生产精选行业指数，该指数成分股为石油和天然气领域市值大、流动性好的证券，反映美国股市中石油和天然气上游业务公司的整体表现，与原油价格的相关性较高。报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

2025年上半年，标普石油天然气勘探及生产精选行业指数累计下跌近5%，相对于标普全行业表现而言属于较弱分项。上半年国际油价呈现“先扬后抑”走势，布伦特原油期货均价从1月的78.16美元/桶震荡下行至6月的69.15美元/桶，累计跌幅达11.5%。5月OPEC+宣布自8月起加速增产54.8万桶/日，为原计划的4倍，并计划提前至2025年10月完成全部增产目标（较原定2026年9月大幅提前）。此举引发市场对供应过剩的担忧。受此影响，中东局势（如6月以色列空袭伊朗）虽曾短暂推升油价，但全球经济增长放缓（IMF下调2025年全球经济增速至2.7%）及中美关税政策抑制需求预期，削弱油价反弹动能。EIA数据显示，2025年上半年全球原油库存累库压力增大，供需差扩大至50万桶/日以上。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2025年06月30日，本基金A基金份额净值为0.8491元，份额累计净值为0.8491元，本基金C基金份额净值为0.8391元，份额累计净值为0.8391元，报告期内，本基金A基金份额净值增长率为-5.70%，本基金C基金份额净值增长率为-5.99%，同期业绩基准增长率为-5.07%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

指数当前动态市盈率降至9.8倍（低于5年均值12.3倍），反映市场对盈利可持续性的担忧，其背后是勘探企业资本开支收缩（上半年北美钻井平台数减少15%），页岩油企业现金流承压。指数股息率升至4.2%（高于标普500平均的1.8%），但由于美国高利率环境，该股息率吸引力有限。

展望下半年，地缘政治（尤其中东）与美联储政策转向是核心变量，但行业长期仍面临能源转型的结构性压力。投资者需关注OPEC+减产执行率、页岩油企业资本开支及地缘冲突的持续性。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。为确保基金估值工作符合以上规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、法律合规部负责人、风险管理部负责人、投资部门负责人、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具备良好专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价，保证基金估值的公平、合理。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。本基金托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当对估值原则及技术存有异议时，本基金托管人有责任要求本基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）

报告截止日：2025年6月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2025年6月30日 上年度末 2024年12月31日

资产：

货币资金 6.4.6.1 128,285,571.47 11,357,793.45

结算备付金 2,109,196.37 -

存出保证金 1,729,468.47 -

交易性金融资产 6.4.6.2 244,046,220.35 212,703,792.73

其中：股票投资 244,046,220.35 210,393,723.77

基金投资 - -

债券投资 - 2,310,068.96

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.6.3 - -

买入返售金融资产 6.4.6.4 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 6.4.6.5 - -

应收清算款 - 2,795,578.75

应收股利 135,436.34 58,444.13

应收申购款 22,858,593.08 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.6.6 - -

资产总计 399,164,486.08 226,915,609.06

负债和净资产 附注号 本期末 2025年6月30日 上年度末 2024年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.6.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 5,232,724.63 2,310,403.96

应付赎回款 122,619,169.44 2,929,064.73

应付管理人报酬 240,723.48 88,391.00

应付托管费 45,135.67 16,573.32

应付销售服务费 77,329.21 25,299.98

应付投资顾问费 - -

应交税费 23,801.69 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.6.7 12,715.49 8,500.00

负债合计 128,251,599.61 5,378,232.99

净资产： - -

实收基金 6.4.6.8 322,199,367.60 247,833,887.73

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.6.9 -51,286,481.13 -26,296,511.66

净资产合计 270,912,886.47 221,537,376.07

负债和净资产总计 399,164,486.08 226,915,609.06

注：报告截止日2025年6月30日，基金份额总额322,199,367.60份。其中A类基金份额净值0.8491元，基金份额总额55,611,701.20份；C类基金份额净值0.8391元，基金份额总额266,587,666.40份。

6.2 利润表

会计主体：博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

一、营业总收入 44,452,096.69 -483,542.85

1.利息收入 66,401.31 17,878.62

其中：存款利息收入 6.4.6.10 66,401.31 17,878.62

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 32,871,723.47 388,487.45

其中：股票投资收益 6.4.6.11 29,652,677.22 40,779.55

基金投资收益 6.4.6.12 - -

债券投资收益 6.4.6.13 1,253.46 -

资产支持证券投资收益 6.4.6.14 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.6.15 707,608.51 -

股利收益 6.4.6.16 2,510,184.28 347,707.90

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.6.17 11,209,469.54 -434,548.90

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 123,739.82 -464,769.76

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.18 180,762.55 9,409.74

减：二、营业总支出 1,135,940.03 259,137.87

1．管理人报酬 756,278.16 132,910.78

其中：暂估管理人报酬（若有） - -

2．托管费 141,802.19 24,920.80

3．销售服务费 231,094.00 21,743.17

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.6.19 - -

7．税金及附加 2,550.19 -

8．其他费用 6.4.6.20 4,215.49 79,563.12

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 43,316,156.66 -742,680.72

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,316,156.66 -742,680.72

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 43,316,156.66 -742,680.72

6.3 净资产变动表

会计主体：博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）

本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日

单位：人民币元

项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日

实收基金 其他综合 收益（若有） 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 247,833,887.73 - -26,296,511.66 221,537,376.07

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 247,833,887.73 - -26,296,511.66 221,537,376.07

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） 74,365,479.87 - -24,989,969.47 49,375,510.40

（一）、综合收益总额 - - 43,316,156.66 43,316,156.66

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列） 74,365,479.87 - -68,306,126.13 6,059,353.74

其中：1.基金申购款 1,026,186,225.67 - -195,032,966.13 831,153,259.54

2.基金赎回款 -951,820,745.80 - 126,726,840.00 -825,093,905.80

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - - -

（四）、其他综合收益结转留存收益 - - - -

四、本期期末净资产 322,199,367.60 - -51,286,481.13 270,912,886.47

项目 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

实收基金 其他综合收益（若有） 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 21,663,232.62 - -1,687,595.35 19,975,637.27

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 21,663,232.62 - -1,687,595.35 19,975,637.27

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） 24,906,207.06 - 119,169.37 25,025,376.43

（一）、综合收益总额 - - -742,680.72 -742,680.72

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列） 24,906,207.06 - 861,850.09 25,768,057.15

其中：1.基金申购款 73,786,528.74 - -197,486.44 73,589,042.30

2.基金赎回款 -48,880,321.68 - 1,059,336.53 -47,820,985.15

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - - -

（四）、其他综合收益结转留存收益 - - - -

四、本期期末净资产 46,569,439.68 - -1,568,425.98 45,001,013.70

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：陈子成

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1426号《关于准予博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII） 注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII） 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币19,073,756.43元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2023）验字第60669135_A25号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》于2023年9月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为19,075,648.64份基金份额，其中认购资金利息折合1,892.21份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,720.01份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据 《博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》，本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。在每一份额类别内，根据认购、申购、赎回计价币种的不同，分为人民币基金份额和美元基金份额。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额。本基金对A类人民币份额、A类美元份额、C类人民币份额、C类美元份额分别设置代码，分别披露基金份额净值和基金份额累计净值。所有类别的人民币基金份额和美元基金份额合并投资运作，共同承担投资换汇产生的费用。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具，其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））；依法发行上市的内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等），房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。未来如果证券投资基金成为互联互通机制标的，则本基金可直接参与，无需召开基金份额持有人大会。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：经汇率调整的标普石油天然气勘探及生产精选行业指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2025年8月27日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年6月30日的财务状况以及自2025年1月1日起至2025年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳；

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.6重要财务报表项目的说明

6.4.6.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 2025年6月30日

活期存款 128,285,571.47

等于：本金 128,284,593.20

加：应计利息 978.27

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 128,285,571.47

注：于2025年06月30日,银行存款中包含的外币余额为：美元4,043,746.27(折合人民币28,947,562.05)。

6.4.6.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2025年6月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 232,691,868.69 - 244,046,220.35 11,354,351.66

贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -

债券 交易所市场 - - - -

银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 232,691,868.69 - 244,046,220.35 11,354,351.66

6.4.6.3 衍生金融资产/负债

6.4.6.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

项目 本期末 2025年6月30日

合同/名义 金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 13,570,200.09 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 13,570,200.09 - - -

注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

6.4.6.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

SVOU5 S&P EMINI Oil&Gas Sep25 15.00 13,101,580.24 -468,619.85

合计 - - - -468,619.85

减：可抵销期货暂收款 - - - -468,619.85

净额 - - - -

注：买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。

6.4.6.4 买入返售金融资产

6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.6.5 其他权益工具投资

6.4.6.5.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.6.5.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.6.6 其他资产

无余额。

6.4.6.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2025年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 12,715.49

合计 12,715.49

6.4.6.8 实收基金

金额单位：人民币元

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A

项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 40,127,676.75 40,127,676.75

本期申购 80,403,147.98 80,403,147.98

本期赎回（以“-”号填列） -64,919,123.53 -64,919,123.53

本期末 55,611,701.20 55,611,701.20

金额单位：人民币元

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C

项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 207,706,210.98 207,706,210.98

本期申购 945,783,077.69 945,783,077.69

本期赎回（以“-”号填列） -886,901,622.27 -886,901,622.27

本期末 266,587,666.40 266,587,666.40

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。

6.4.6.9 未分配利润

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -2,212,083.75 -1,785,069.04 -3,997,152.79

本期期初 -2,212,083.75 -1,785,069.04 -3,997,152.79

本期利润 6,313,958.84 -4,314,710.27 1,999,248.57

本期基金份额交易产生的变动数 1,018,886.88 -7,410,179.89 -6,391,293.01

其中：基金申购款 3,615,417.30 -17,882,669.94 -14,267,252.64

基金赎回款 -2,596,530.42 10,472,490.05 7,875,959.63

本期已分配利润 - - -

本期末 5,120,761.97 -13,509,959.20 -8,389,197.23

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -12,167,258.59 -10,132,100.28 -22,299,358.87

本期期初 -12,167,258.59 -10,132,100.28 -22,299,358.87

本期利润 25,792,728.28 15,524,179.81 41,316,908.09

本期基金份额交易产生的变动数 9,272,963.56 -71,187,796.68 -61,914,833.12

其中：基金申购款 37,479,373.64 -218,245,087.13 -180,765,713.49

基金赎回款 -28,206,410.08 147,057,290.45 118,850,880.37

本期已分配利润 - - -

本期末 22,898,433.25 -65,795,717.15 -42,897,283.90

6.4.6.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日

活期存款利息收入 66,385.99

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3.96

其他 11.36

合计 66,401.31

6.4.6.11 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日

卖出股票成交总额 390,493,002.95

减：卖出股票成本总额 360,681,289.66

减：交易费用 159,036.07

买卖股票差价收入 29,652,677.22

6.4.6.12 基金投资收益

无发生额。

6.4.6.13 债券投资收益

6.4.6.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,094.46

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 159.00

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,253.46

6.4.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 2,615,604.18

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 2,604,692.00

减：应计利息总额 10,753.18

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 159.00

6.4.6.14 资产支持证券投资收益

6.4.6.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

无发生额。

6.4.6.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无发生额。

6.4.6.15 衍生工具收益

6.4.6.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

无发生额。

6.4.6.15.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日

期货投资收益 707,608.51

合计 707,608.51

6.4.6.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,510,184.28

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,510,184.28

6.4.6.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日

1.交易性金融资产 11,678,089.39

——股票投资 11,677,754.39

——债券投资 335.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -468,619.85

——权证投资 -

——期货投资 -468,619.85

4.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 11,209,469.54

6.4.6.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日

基金赎回费收入 171,612.97

基金转换费收入 8,787.73

其它收入 361.85

合计 180,762.55

6.4.6.19 信用减值损失

无发生额。

6.4.6.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日

审计费用 4,215.49

信息披露费 -

证券出借违约金 -

合计 4,215.49

6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。

6.4.7.2资产负债表日后事项

财政部、税务总局于2025年7月31日发布《财政部 税务总局关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2025年第4号），规定自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

6.4.8关联方关系

6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司(" 博时基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构

广发银行股份有限公司（“广发银行”） 基金托管人、基金销售机构

The Northern Trust Company（“美国北美信托银行”） 境外资产托管人

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东

博时财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.9.2关联方报酬

6.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 756,278.16 132,910.78

其中：应支付销售机构的客户维护费 295,746.98 38,230.98

应支付基金管理人的净管理费 460,531.18 94,679.80

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。

由于基金管理人不得对基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。

6.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 141,802.19 24,920.80

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.9.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C 合计

招商证券 - 50.97 50.97

广发银行 - 18.08 18.08

博时基金 - 208.99 208.99

合计 - 278.04 278.04

获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C 合计

招商证券 - 10.65 10.65

广东发展银行 - 0.79 0.79

博时基金 - 2.86 2.86

合计 - 14.30 14.30

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.30%/当年天数。

6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.9.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.9.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.9.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.9.5各关联方投资本基金的情况

6.4.9.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

期初持有的基金份额 10,000,720.01 10,000,720.01

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,000,720.01 10,000,720.01

期末持有的基金份额占基金总份额比例 3.10% 21.47%

6.4.9.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.9.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发银行 99,755,593.40 6,666.59 2,277,445.63 2,072.95

北美信托银行 28,529,978.07 59,719.40 1,118,136.41 15,766.00

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。

6.4.9.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10利润分配情况

无。

6.4.11期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

无。

6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.12金融工具风险及管理

6.4.12.1风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标普石油天然气勘探及生产精选行业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资于境外证券，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、法律合规部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；法律合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.12.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行 ，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算 ，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场/场外市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 2025年6月30日 上年末 2024年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - 2,310,068.96

合计 - 2,310,068.96

注：无。

6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.12.2.4按长期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.12.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.12.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.12.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.12.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.12.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.12.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2025年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

资产

货币资金 128,285,571.47 - - - 128,285,571.47

结算备付金 - - - 2,109,196.37 2,109,196.37

存出保证金 384.59 - - 1,729,083.88 1,729,468.47

交易性金融资产 - - - 244,046,220.35 244,046,220.35

应收清算款 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收申购款 - - - 22,858,593.08 22,858,593.08

应收股利 - - - 135,436.34 135,436.34

其他资产 - - - - -

资产总计 128,285,956.06 - - 270,878,530.02 399,164,486.08

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付赎回款 - - - 122,619,169.44 122,619,169.44

应付清算款 - - - 5,232,724.63 5,232,724.63

应付管理人报酬 - - - 240,723.48 240,723.48

应付托管费 - - - 45,135.67 45,135.67

应付销售服务费 - - - 77,329.21 77,329.21

应交税费 - - - 23,801.69 23,801.69

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 12,715.49 12,715.49

负债总计 - - - 128,251,599.61 128,251,599.61

利率敏感度缺口 128,285,956.06 - - 142,626,930.41 270,912,886.47

上年度末 2024年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

资产

货币资金 11,357,793.45 - - - 11,357,793.45

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 2,310,068.96 - - 210,393,723.77 212,703,792.73

应收清算款 - - - 2,795,578.75 2,795,578.75

买入返售金融资产 - - - - -

应收申购款 - - - - -

应收股利 - - - 58,444.13 58,444.13

其他资产 - - - - -

资产总计 13,667,862.41 - - 213,247,746.65 226,915,609.06

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付赎回款 - - - 2,929,064.73 2,929,064.73

应付清算款 - - - 2,310,403.96 2,310,403.96

应付管理人报酬 - - - 88,391.00 88,391.00

应付托管费 - - - 16,573.32 16,573.32

应付销售服务费 - - - 25,299.98 25,299.98

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 8,500.00 8,500.00

负债总计 - - - 5,378,232.99 5,378,232.99

利率敏感度缺口 13,667,862.41 - - 207,869,513.66 221,537,376.07

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）

本期末 2025年6月30日 上年度末 2024年12月31日

市场利率上升25个基点 - 减少约0

市场利率下降25个基点 - 增加约0

注：本期末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(不包括可转债和可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.12.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.12.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末 2025年6月30日

美元 折合人民币 合计

以外币计价的资产

货币资金 28,947,562.05 28,947,562.05

结算备付金 2,109,196.37 2,109,196.37

存出保证金 1,729,083.88 1,729,083.88

交易性金融资产 244,046,220.35 244,046,220.35

应收股利 135,436.34 135,436.34

应收清算款 - -

应收申购款 82,681.83 82,681.83

应收利息 - -

其他资产 - -

资产合计 277,050,180.82 277,050,180.82

以外币计价的负债

应付赎回款 15,436.02 15,436.02

应付清算款 5,232,724.63 5,232,724.63

应付利息 - -

其他负债 - -

负债合计 5,248,160.65 5,248,160.65

资产负债表外汇风险敞口净额 271,802,020.17 271,802,020.17

项目 上年度末 2024年12月31日

美元 折合人民币 合计

以外币计价的资产

货币资金 2,763,806.31 2,763,806.31

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 210,393,723.77 210,393,723.77

应收股利 58,444.13 58,444.13

应收清算款 2,795,578.75 2,795,578.75

应收申购款 - -

应收利息 - -

其他资产 - -

资产合计 216,011,552.96 216,011,552.96

以外币计价的负债

应付赎回款 - -

应付清算款 - -

应付利息 - -

其他负债 - -

负债合计 - -

资产负债表外汇风险敞口净额 216,011,552.96 216,011,552.96

6.4.12.4.2.2外汇风险的敏感性分析

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 2025年6月30日 上年度末 2024年12月31日

所有外币均相对人民币升值5% 增加约1,359 增加约1,080

所有外币均相对人民币贬值5% 减少约1,359 减少约1,080

注：以上金额为四舍五入后的结果。

6.4.12.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 2025年6月30日 上年度末 2024年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 244,046,220.35 90.08 210,393,723.77 94.97

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 244,046,220.35 90.08 210,393,723.77 94.97

6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 2025年6月30日 上年度末 2024年12月31日

业绩比较基准上升5% 增加约1,183 增加约1,038

业绩比较基准下降5% 减少约1,183 减少约1,038

6.4.13 公允价值

6.4.13.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.13.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.13.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025年6月30日

第一层次 244,046,220.35

第二层次 -

第三层次 -

合计 244,046,220.35

6.4.13.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.13.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.13.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 244,046,220.35 61.14

其中：普通股 244,046,220.35 61.14

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 130,394,767.84 32.67

8 其他各项资产 24,723,497.89 6.19

9 合计 399,164,486.08 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

美国 244,046,220.35 90.08

合计 244,046,220.35 90.08

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

能源 244,046,220.35 90.08

合计 244,046,220.35 90.08

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 EQT CORP EQT CORP EQT US 纽约证券交易所 美国 18,730.00 7,819,579.31 2.89

2 HF SINCLAIR CORP HF SINCLAIR CORP DINO US 纽约证券交易所 美国 26,192.00 7,702,419.94 2.84

3 CNX RESOURCES CORP CNX RESOURCES CORP CNX US 纽约证券交易所 美国 31,539.00 7,604,104.88 2.81

4 EXPAND ENERGY CORP EXPAND ENERGY CORP EXE US 纳斯达克交易所 美国 9,006.00 7,539,162.92 2.78

5 RANGE RESOURCES CORP RANGE RESOURCES CORP RRC US 纽约证券交易所 美国 25,706.00 7,484,051.57 2.76

6 ANTERO RESOURCES CORP ANTERO RESOURCES CORP AR US 纽约证券交易所 美国 25,797.00 7,438,523.88 2.75

7 MARATHON PETROLEUM CORP MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 纽约证券交易所 美国 6,137.00 7,297,599.04 2.69

8 VALERO ENERGY CORP VALERO ENERGY CORP VLO US 纽约证券交易所 美国 7,541.00 7,256,395.21 2.68

9 EOG RESOURCES INC EOG RESOURCES INC EOG US 纽约证券交易所 美国 8,431.00 7,218,960.67 2.66

10 CHEVRON CORP CHEVRON CORP CVX US 纽约证券交易所 美国 6,981.00 7,155,803.78 2.64

11 PHILLIPS 66 PHILLIPS 66 PSX US 纽约证券交易所 美国 8,357.00 7,137,053.33 2.63

12 EXXON MOBIL CORP EXXON MOBIL CORP XOM US 纽约证券交易所 美国 9,247.00 7,135,882.90 2.63

13 HESS CORP HESS CORP HES US 纽约证券交易所 美国 7,188.00 7,128,716.57 2.63

14 COTERRA ENERGY INC COTERRA ENERGY INC CTRA US 纽约证券交易所 美国 39,228.00 7,127,149.69 2.63

15 MATADOR RESOURCES CO MATADOR RESOURCES CO MTDR US 纽约证券交易所 美国 20,610.00 7,040,548.96 2.60

16 CONOCOPHILLIPS CONOCOPHILLIPS COP US 纽约证券交易所 美国 10,828.00 6,956,045.41 2.57

17 TEXAS PACIFIC LAND CORP TEXAS PACIFIC LAND CORP TPL US 纽约证券交易所 美国 919.00 6,949,729.30 2.57

18 CHORD ENERGY CORP CHORD ENERGY CORP CHRD US 纳斯达克交易所 美国 9,939.00 6,890,812.16 2.54

19 PERMIAN RESOURCES CORP PERMIAN RESOURCES CORP PR US 纽约证券交易所 美国 70,567.00 6,880,291.81 2.54

20 OVINTIV INC OVINTIV INC OVV US 纽约证券交易所 美国 24,890.00 6,779,655.93 2.50

21 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 纽约证券交易所 美国 22,541.00 6,778,817.73 2.50

22 APA CORP APA CORP APA US 纳斯达克交易所 美国 51,559.00 6,750,660.81 2.49

23 DEVON ENERGY CORP DEVON ENERGY CORP DVN US 纽约证券交易所 美国 29,334.00 6,679,793.75 2.47

24 DIAMONDBACK ENERGY INC DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 纳斯达克交易所 美国 6,788.00 6,676,620.05 2.46

25 MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A MGY US 纽约证券交易所 美国 41,447.00 6,669,872.07 2.46

26 VIPER ENERGY INC VIPER ENERGY INC VNOM US 纳斯达克交易所 美国 19,681.00 5,372,074.94 1.98

27 MURPHY OIL CORP MURPHY OIL CORP MUR US 纽约证券交易所 美国 30,056.00 4,841,074.84 1.79

28 GULFPORT ENERGY CORP GULFPORT ENERGY CORP GPOR US 纽约证券交易所 美国 3,295.00 4,745,114.88 1.75

29 SM ENERGY CO SM ENERGY CO SM US 纽约证券交易所 美国 26,072.00 4,611,850.16 1.70

30 COMSTOCK RESOURCES INC COMSTOCK RESOURCES INC CRK US 纽约证券交易所 美国 23,041.00 4,563,925.84 1.68

31 NORTHERN OIL AND GAS INC NORTHERN OIL AND GAS INC NOG US 纽约证券交易所 美国 21,873.00 4,439,044.64 1.64

32 CALIFORNIA RESOURCES CORP CALIFORNIA RESOURCES CORP CRC US 纽约证券交易所 美国 13,006.00 4,252,094.01 1.57

33 CIVITAS RESOURCES INC CIVITAS RESOURCES INC CIVI US 纽约证券交易所 美国 19,345.00 3,811,055.38 1.41

34 SABLE OFFSHORE CORP SABLE OFFSHORE CORP SOC US 纽约证券交易所 美国 23,701.00 3,729,258.21 1.38

35 PBF ENERGY INC-CLASS A PBF ENERGY INC-CLASS A PBF US 纽约证券交易所 美国 23,069.00 3,578,621.58 1.32

36 CRESCENT ENERGY INC-A CRESCENT ENERGY INC-A CRGY US 纽约证券交易所 美国 42,450.00 2,613,390.10 0.96

37 WORLD KINECT CORP WORLD KINECT CORP WKC US 纽约证券交易所 美国 12,134.00 2,462,550.53 0.91

38 PAR PACIFIC HOLDINGS INC PAR PACIFIC HOLDINGS INC PARR US 纽约证券交易所 美国 12,288.00 2,333,708.18 0.86

39 DELEK US HOLDINGS INC DELEK US HOLDINGS INC DK US 纽约证券交易所 美国 15,019.00 2,277,167.98 0.84

40 CALUMET INC CALUMET INC CLMT US 纳斯达克交易所 美国 15,495.00 1,747,584.13 0.65

41 TALOS ENERGY INC TALOS ENERGY INC TALO US 纽约证券交易所 美国 27,777.00 1,686,200.79 0.62

42 CVR ENERGY INC CVR ENERGY INC CVI US 纽约证券交易所 美国 8,064.00 1,549,968.62 0.57

43 SITIO ROYALTIES CORP-A SITIO ROYALTIES CORP-A STR US 纽约证券交易所 美国 11,099.00 1,460,351.68 0.54

44 VENTURE GLOBAL INC-CL A VENTURE GLOBAL INC-CL A VG US 纽约证券交易所 美国 12,989.00 1,448,676.00 0.53

45 KOSMOS ENERGY LTD KOSMOS ENERGY LTD KOS US 纽约证券交易所 美国 96,498.00 1,188,159.80 0.44

46 VITESSE ENERGY INC VITESSE ENERGY INC VTS US 纽约证券交易所 美国 4,761.00 752,873.47 0.28

47 VITAL ENERGY INC VITAL ENERGY INC VTLE US 纽约证券交易所 美国 5,456.00 628,432.30 0.23

48 REX AMERICAN RESOURCES CORP REX AMERICAN RESOURCES CORP REX US 纽约证券交易所 美国 1,630.00 568,373.51 0.21

49 CLEAN ENERGY FUELS CORP CLEAN ENERGY FUELS CORP CLNE US 纳斯达克交易所 美国 37,827.00 528,037.31 0.19

50 VAALCO ENERGY INC VAALCO ENERGY INC EGY US 纽约证券交易所 美国 15,466.00 399,680.82 0.15

51 SANDRIDGE ENERGY INC SANDRIDGE ENERGY INC SD US 纽约证券交易所 美国 4,631.00 358,698.98 0.13

注：所用证券代码采用当地市场代码。

7.5报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例（％）

1 TEXAS PACIFIC LAND CORP TPL US 12,207,832.13 5.51

2 CNX RESOURCES CORP CNX US 12,133,782.90 5.48

3 EXPAND ENERGY CORP EXE US 11,950,872.46 5.39

4 EQT CORP EQT US 11,859,076.50 5.35

5 HF SINCLAIR CORP DINO US 11,583,725.72 5.23

6 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 11,388,962.57 5.14

7 COTERRA ENERGY INC CTRA US 11,193,903.18 5.05

8 ANTERO RESOURCES CORP AR US 11,087,432.22 5.00

9 EXXON MOBIL CORP XOM US 11,013,684.91 4.97

10 CHEVRON CORP CVX US 10,867,079.72 4.91

11 CONOCOPHILLIPS COP US 10,746,586.17 4.85

12 HESS CORP HES US 10,707,161.62 4.83

13 EOG RESOURCES INC EOG US 10,609,894.14 4.79

14 RANGE RESOURCES CORP RRC US 10,605,392.23 4.79

15 CHORD ENERGY CORP CHRD US 10,538,782.39 4.76

16 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 10,477,267.36 4.73

17 VALERO ENERGY CORP VLO US 10,459,480.33 4.72

18 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 10,332,887.92 4.66

19 PERMIAN RESOURCES CORP PR US 10,319,667.06 4.66

20 DEVON ENERGY CORP DVN US 10,220,915.55 4.61

21 MATADOR RESOURCES CO MTDR US 10,122,558.91 4.57

22 PHILLIPS 66 PSX US 10,070,674.66 4.55

23 MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A MGY US 10,033,957.01 4.53

24 OVINTIV INC OVV US 9,911,101.74 4.47

25 APA CORP APA US 9,809,032.67 4.43

26 MURPHY OIL CORP MUR US 9,284,663.07 4.19

27 VIPER ENERGY INC VNOM US 9,109,449.31 4.11

28 SM ENERGY CO SM US 9,004,895.68 4.06

29 NORTHERN OIL AND GAS INC NOG US 8,502,429.42 3.84

30 CIVITAS RESOURCES INC CIVI US 8,296,662.82 3.75

31 GULFPORT ENERGY CORP GPOR US 6,734,689.08 3.04

32 CALIFORNIA RESOURCES CORP CRC US 5,850,001.62 2.64

33 CRESCENT ENERGY INC-A CRGY US 5,811,844.70 2.62

34 SABLE OFFSHORE CORP SOC US 5,750,101.86 2.60

35 COMSTOCK RESOURCES INC CRK US 5,596,140.47 2.53

36 PBF ENERGY INC-CLASS A PBF US 5,265,362.57 2.38

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比例（％）

1 HF SINCLAIR CORP DINO US 12,769,402.12 5.76

2 EQT CORP EQT US 12,351,962.58 5.58

3 ANTERO RESOURCES CORP AR US 12,343,406.16 5.57

4 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 12,212,713.62 5.51

5 EXPAND ENERGY CORP EXE US 11,898,539.96 5.37

6 RANGE RESOURCES CORP RRC US 11,206,896.97 5.06

7 VALERO ENERGY CORP VLO US 10,758,465.51 4.86

8 COTERRA ENERGY INC CTRA US 10,731,462.46 4.84

9 PERMIAN RESOURCES CORP PR US 10,662,498.74 4.81

10 MURPHY OIL CORP MUR US 10,534,673.58 4.76

11 SM ENERGY CO SM US 10,519,424.29 4.75

12 TEXAS PACIFIC LAND CORP TPL US 10,415,266.84 4.70

13 CIVITAS RESOURCES INC CIVI US 10,361,008.41 4.68

14 CNX RESOURCES CORP CNX US 10,328,989.88 4.66

15 MATADOR RESOURCES CO MTDR US 10,290,877.34 4.65

16 EOG RESOURCES INC EOG US 10,202,843.90 4.61

17 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 10,189,797.27 4.60

18 HESS CORP HES US 10,141,236.58 4.58

19 DEVON ENERGY CORP DVN US 10,130,185.29 4.57

20 OVINTIV INC OVV US 10,121,311.80 4.57

21 APA CORP APA US 10,117,903.76 4.57

22 EXXON MOBIL CORP XOM US 10,091,052.57 4.56

23 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 10,076,877.67 4.55

24 CHORD ENERGY CORP CHRD US 9,940,794.28 4.49

25 CHEVRON CORP CVX US 9,911,141.50 4.47

26 CONOCOPHILLIPS COP US 9,901,464.14 4.47

27 PHILLIPS 66 PSX US 9,896,753.32 4.47

28 NORTHERN OIL AND GAS INC NOG US 9,485,646.43 4.28

29 MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A MGY US 8,051,624.79 3.63

30 VIPER ENERGY INC VNOM US 8,044,784.89 3.63

31 PBF ENERGY INC-CLASS A PBF US 7,589,770.12 3.43

32 GULFPORT ENERGY CORP GPOR US 6,248,094.28 2.82

33 CRESCENT ENERGY INC-A CRGY US 5,994,314.07 2.71

34 CALIFORNIA RESOURCES CORP CRC US 5,785,686.81 2.61

35 COMSTOCK RESOURCES INC CRK US 5,720,523.84 2.58

36 SABLE OFFSHORE CORP SOC US 4,907,920.44 2.22

37 KOSMOS ENERGY LTD KOS US 4,652,165.05 2.10

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 382,656,031.85

卖出收入（成交）总额 390,493,002.95

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 期货投资 S&P EMINI Oil&Gas Sep25 -468,619.85 -0.17

注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵消后的净额为0，因此此处公允价值实为公允价值变动金。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.10投资组合报告附注

7.10.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.10.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.10.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,729,468.47

2 应收清算款 -

3 应收股利 135,436.34

4 应收利息 -

5 应收申购款 22,858,593.08

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,723,497.89

7.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A 5,597 9,935.98 10,000,720.01 17.98% 45,610,981.19 82.02%

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C 40,825 6,530.01 - - 266,587,666.40 100.00%

合计 45,143 7,137.31 10,000,720.01 3.10% 312,198,647.59 96.90%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A 23.24 0.00%

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C - -

合计 23.24 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 10,000,720.01 3.10% 10,000,720.01 3.10% 3年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,720.01 3.10% 10,000,720.01 3.10% -

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C

基金合同生效日（2023年9月5日）基金份额总额 12,006,839.23 7,068,809.41

本报告期期初基金份额总额 40,127,676.75 207,706,210.98

本报告期基金总申购份额 80,403,147.98 945,783,077.69

减：本报告期基金总赎回份额 64,919,123.53 886,901,622.27

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 55,611,701.20 266,587,666.40

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

2025年4月23日，本基金托管人广发银行股份有限公司因工作调整需要，任命安琦瑜先生为资产托管部总经理助理。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

中信里昂证券 - 773,149,034.05 100.00% 154,628.96 100.00% -

国泰海通 2 - - - - -

注：选择证券公司参与证券交易的标准和程序：

（1）本公司根据法规要求制定《博时基金公募基金证券交易佣金分配管理办法》，明确选择证券公司参与证券交易的标准和程序，并建立证券公司的准入管理机制，符合筛选标准的证券公司可纳入公司证券公司白名单库，并持续动态管理。

（2）本公司选择证券公司参与证券交易的主要标准是财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。严禁基金销售业务人员参与证券公司选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等业务环节。

（3）本公司建立公正公平的证券公司服务评价体系，在符合上述标准的证券公司中进行基金的证券交易佣金分配。主要程序：双方签署服务协议；证券公司提供交易和研究服务；公司每季度分别按照被动股票型基金和其他类型基金的服务评价规则，对证券公司进行服务评价，并按照评分排名确定佣金的分配资格和比例额度。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 基金交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例

中信里昂证券 - - - - - -

国泰海通 2,604,838.00 100.00% - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-06-28

2 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-06-26

3 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）（博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A美元现汇）基金产品资料概要更新 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-06-26

4 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）（博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C人民币）基金产品资料概要更新 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-06-26

5 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）（博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）A人民币）基金产品资料概要更新 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-06-26

6 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）（博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起（QDII）C美元现汇）基金产品资料概要更新 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-06-26

7 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-06-13

8 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20250606 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-06-06

9 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20250603 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-06-03

10 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-05-24

11 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-04-22

12 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-04-16

13 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-04-10

14 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-04-08

15 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20250408 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-04-08

16 博时基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度） 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-03-31

17 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年年度报告 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-03-31

18 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20250325 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-03-25

19 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-03-21

20 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-02-19

21 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）恢复申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-02-19

22 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-01-22

23 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 2025-01-08

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）设立的文件

2、《博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》

3、《博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）各年度审计报告正本

6、报告期内博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）在指定报刊上各项公告的原稿

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司

二〇二五年八月二十九日