南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

南方中证电池主题指数发起式证券投资

基金2025年年度报告

2025年12月31日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2026年3月31日南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2025年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................1

1.1重要提示...............................................1

1.2目录.................................................2

§2基金简介................................................4

2.1基金基本情况.............................................4

2.2基金产品说明.............................................4

2.3基金管理人和基金托管人........................................4

2.4信息披露方式.............................................5

2.5其他相关资料.............................................5

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.............................15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................16

§6审计报告...............................................16

6.1审计报告基本信息..........................................16

6.2审计报告的基本内容.........................................16

§7年度财务报表.............................................18

7.1资产负债表.............................................18

7.2利润表...............................................20

7.3净资产变动表............................................21

7.4报表附注..............................................23

§8投资组合报告.............................................53

8.1期末基金资产组合情况........................................53

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................54

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................55

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................58

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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................61

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................62

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......62

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......62

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................62

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................62

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................62

8.12投资组合报告附注.........................................62

§9基金份额持有人信息..........................................64

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................64

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................64

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................64

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理

的产品情况................................................65

9.5发起式基金发起资金持有份额情况...................................65

§10开放式基金份额变动.........................................65

§11重大事件揭示............................................66

11.1基金份额持有人大会决议......................................66

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................66

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................66

11.4基金投资策略的改变........................................66

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................66

11.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................66

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................68

11.8其他重大事件...........................................69

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................69

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................69

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................70

§13备查文件目录............................................70

13.1备查文件目录...........................................70

13.2存放地点.............................................70

13.3查阅方式.............................................70

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称南方中证电池主题指数发起式证券投资基金基金简称南方中证电池主题指数发起基金主代码018926交易代码018926基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年12月5日基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额1058835349.81份基金合同存续期不定期南方中证电池主题指数发起南方中证电池主题指数发起下属分级基金的基金简称

A C下属分级基金的交易代码018926018927报告期末下属分级基金的份

215258668.78份843576681.03份

额总额注：根据《关于南方中证电池主题指数发起式证券投资基金变更为南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、降低管理费率和托管费率并修订基金合同、托管协议的公告》，于2026年2月3日起，南方中证电池主题指数发起式证券投资基金变更为南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。

2.2基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基投资目标准相似的回报。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资投资策略

策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券

投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策

略、存托凭证投资策略等以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

业绩比较基准中证电池主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混风险收益特征合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

第4页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告南方基金管理股份有名称交通银行股份有限公司限公司姓名鲍文革方圆

信息披露负责联系电话0755-8276388895559

人 manager@southernfund

电子邮箱 fangy_20@bankcomm.com.com

客户服务电话400-889-889995559

传真0755-82763889021-62701216深圳市福田区莲花街中国（上海）自由贸易试验区注册地址道益田路5999号基金银城中路188号

大厦32-42楼深圳市福田区莲花街中国（上海）长宁区仙霞路18办公地址道益田路5999号基金号

大厦32-42楼邮政编码518017200336法定代表人周易任德奇

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金管理人、基金托管人的办公地

基金年度报告备置地点址、基金上市交易的证券交易所（如有）

2.5其他相关资料

项目名称办公地址容诚会计师事务所（特殊普通北京市西城区阜成门外大街22号1幢10会计师事务所

合伙）层1001-1至1001-26深圳市福田区莲花街道益田路5999号基注册登记机构南方基金管理股份有限公司

金大厦32-42楼

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

1、南方中证电池主题指数发起 A

2023年12月5日

3.1.1期间数据和指标2025年2024年-2023年12月31日

本期已实现收益8003583.81-542683.36-12653.71

本期利润24326968.74-739230.76290987.50

加权平均基金份额本期利润0.3700-0.06460.0283

本期加权平均净值利润率25.02%-6.87%2.88%

本期基金份额净值增长率65.50%-5.19%2.75%

3.1.2期末数据和指标2025年末2024年末2023年末

期末可供分配利润-2078331.78-604689.75-12888.14

期末可供分配基金份额利润-0.0097-0.0497-0.0012

期末基金资产净值347062559.1811845119.0010735679.40

期末基金份额净值1.61230.97421.0275

3.1.3累计期末指标2025年末2024年末2023年末

基金份额累计净值增长率61.23%-2.58%2.75%

2、南方中证电池主题指数发起 C

2023年12月5日

3.1.1期间数据和指标2025年2024年-2023年12月31日

本期已实现收益31243204.71-69415.81-103.79

本期利润76414189.85-835772.5210351.07

加权平均基金份额本期利润0.3342-0.23020.1258

本期加权平均净值利润率21.55%-23.91%12.65%

本期基金份额净值增长率65.03%-5.47%2.73%

3.1.2期末数据和指标2025年末2024年末2023年末

期末可供分配利润-13679434.98-365205.89-390.63

期末可供分配基金份额利润-0.0162-0.0526-0.0015

期末基金资产净值1351874687.856737094.19271951.48

期末基金份额净值1.60260.97111.0273

3.1.3累计期末指标2025年末2024年末2023年末

基金份额累计净值增长率60.26%-2.89%2.73%

注：基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

第6页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方中证电池主题指数发起 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去三个月-2.23%2.43%-2.98%2.44%0.75%-0.01%

过去六个月62.24%2.19%62.71%2.22%-0.47%-0.03%

过去一年65.50%2.03%64.69%2.05%0.81%-0.02%自基金合同

61.23%2.21%68.29%2.29%-7.06%-0.08%

生效起至今

南方中证电池主题指数发起 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去三个月-2.30%2.43%-2.98%2.44%0.68%-0.01%

过去六个月62.03%2.19%62.71%2.22%-0.68%-0.03%

过去一年65.03%2.03%64.69%2.05%0.34%-0.02%自基金合同

60.26%2.22%68.29%2.29%-8.03%-0.07%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

第7页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

率的比较

第8页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

3.3.1过去三年基金的利润分配情况

本基金于2023年12月5日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。

第9页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基

金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、

职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券

姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限

中国国籍，美国南加州大学金融工程硕士，具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金，任数量化投资部研究员；

2015年5月28日至2016年8月5日，

任投资经理助理；2017年4月13日至

2018年9月4日，任南方荣优基金经理；

2016年8月5日至2019年1月18日，

任南方消费基金经理；2017年11月9日至2019年6月28日，任大数据100、本基大数据300基金经理；2016年11月23李佳金基2023年-13年日至2021年11月12日，任南方中证500亮金经12月5日增强基金经理；2017年11月9日至2021理

年11月12日，任南方量化成长基金经理；2020年4月23日至2021年11月

12日，任南方上证50增强基金经理；

2016年12月30日至2024年5月31日，

任南方绝对收益基金经理；2023年3月23日至2025年6月6日，任南方标普 500ETF（QDII）基金经理；2022 年

12月16日至2025年6月6日，任南方

基金南方东英富时亚太低碳精选 ETF

第10页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告（QDII）基金经理；2024 年 5 月 21 日

至2025年6月6日，任南方富时亚太低碳精选 ETF 发起联接（QDII）基金经理；2021年10月29日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF基金经理；

2022 年 1 月 10 日至今，任南方 MSCI

中国 A50 互联互通 ETF 联接基金经理；

2022年11月21日至今，兼任投资经理；

2022年12月23日至今，任南方北证50

成份指数发起基金经理；2023年3月3日至今，任南方中证主要消费 ETF 基金经理；2023年4月13日至今，任南方沪深 300ESG 基准 ETF 基金经理；2023年6月21日至今，任南方中证国新央企科技引领 ETF 基金经理；2023 年 7月 28 日至今，任南方中证通信服务 ETF基金经理；2023年9月7日至今，任南方中证 2000ETF 基金经理；2023 年 12月5日至今，任南方中证电池主题指数发起基金经理；2024年2月28日至今，任南方中证国新央企科技引领 ETF 联

接基金经理；2024年3月19日至今，任南方中证光伏产业指数发起基金经理；2024年3月29日至今，任南方中证半导体产业指数发起基金经理；2024年4月15日至今，任南方上证科创板芯片 ETF 基金经理；2024 年 5 月 14 日至今，任南方中证通信服务 ETF 发起联接基金经理；2024年7月8日至今，任南方上证科创板芯片 ETF 发起联接基

金经理；2025年9月16日至今，任南方上证科创板人工智能指数发起基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

9188562922.12016年08月05

公募基金16李佳亮3日

私募资产管理7116071170.212024年06月28

第11页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告计划日

其他组合---

9304634092.3

合计23-

4.1.4基金经理薪酬机制

本基金管理人旗下如有基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，其薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩，具体根据其对产品长期业绩与团队综合贡献、个人绩效考核等情况实施分配。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

第12页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的

交易次数为138次，是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2025，市场稳步上涨，中证电池主题指数涨跌幅为68.55%。

本产品跟踪中证电池主题指数，中证电池主题指数由业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司构成，深度聚焦电池产业链。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

（1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

（2）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施

过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.6123 元，报告期内，份额净值增长率为

65.50%，同期业绩基准增长率为 64.69%；本基金 C份额净值为 1.6026元，报告期内，份额

净值增长率为65.03%，同期业绩基准增长率为64.69%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2025年，中证电池主题指数涨幅较大。展望2026年，国内外政策利好需求，行业旺季

有望迎来需求与库存周期共振。固态电池产业化进程加速，国内外政策支持与技术突破双重驱动，叠加低空经济、机器人等新兴场景释放增量需求，产业有望于2026年进入试放量阶段。储能电池受益于益 AI 浪潮深化，数据中心高算力需求对供电连续性、电能质量提出更

第13页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告高要求，储能作为适配性解决方案，全球需求从点状突破转向全面放量。建议关注南方中证电池主题指数的长期配置价值。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、自律规则、监管要求和业务发展情况，严格遵守包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法

规及其他规范要求，有效落实了2025年度发布的《推动公募基金高质量发展行动方案》《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》和《公开募集证券投资基金管理人参与上市公司治理管理规则》等公募基金相关新法律法规。

本基金管理人坚持从保护基金份额持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念。严守合规底线，贯彻落实行业高质量发展要求，以全面覆盖法律法规和监管要求为出发点，推动实现公司合规内控体系迭代升级，强化落实全面风险管理要求，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。

本报告期内，本基金管理人积极推动监管新规落实，持续完善内控体系制度及业务流程，制订和修订了包括公司《廉洁从业内部控制制度》《防控内幕交易管理制度》《信息和保密管理制度》《反洗钱和反恐怖融资基本制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的公司管理制度。

在进一步优化制度体系的基础上，坚持“看不清管不住则不展业”原则，切实推动“合规创造价值”理念走深走实，强化新规及监管政策的内化落实，推进落实全面风险管理与全员合规管理要求，提升公司业务发展内在稳定性。持续夯实投研交易长效管控基础，着力加强日常风险监测预警与应对处置，切实防范各环节业务风险；紧跟监管动态，精准强化产品运作及市场营销各环节关键机制，系统性强化风险防范及排查，确保监管要求及政策精神的贯彻落实；对投研交易、市场销售、运营管理及人员管理等业务和相关部

门通过专项稽核和合规检查工作，促进公司业务合规运作、稳健经营；厚植公司廉洁从业合规文化根基，强化智能高效的人员检查机制，丰富文化建设和宣导形式，有效规范人员从业行为；持续完善信息披露工作机制，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；落实提升投资者获得感，持续加强投资者教育及保护力度，监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

第14页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

本基金管理人高度重视反洗钱工作，贯彻风险为本，持续提升内控建设及风险防范有效性。从制度建设、系统数据管理、业务流程规范建设、宣传培训等方面入手，依据新《反洗钱法》持续增强公司反洗钱制度机制有效性，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程，提升公司洗钱风险防范水平。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全各项内控管理制度，不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性，筑牢全员合规防线，落实全面风险管理与全员合规管理要求，持续构建高效赋能的合规数智化体系，努力防范和管理各类风险，确保各项业务稳健运行，切实维护基金资产的安全与利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括财务负责人、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、国际业务部总经理、风险管理部

总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明不适用。

§5托管人报告

第15页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在南方中证电池主题指数发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期内，南方基金管理股份有限公司在南方中证电池主题指数发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益

分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由南方基金管理股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关南方中证电池主题指数发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会

计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号容诚审字[2026]200Z0828 号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告南方中证电池主题指数发起式证券投资基金全体基金份审计报告收件人额持有人我们审计了南方中证电池主题指数发起式证券投资基金（以下简称“南方中证电池主题指数发起式基金”）财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理

委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金

业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定

及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方中证

第16页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告电池主题指数发起式基金2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，形成审计意见的基础我们独立于南方中证电池主题指数发起式基金，并遵守了独立性准则中适用于公众利益实体财务报表审计的规定，同时履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-南方中证电池主题指数发起式基金的基金管理人南方基

金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括南方中证电池主题指数发起式基金2025年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务

操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方中责任证电池主题指数发起式基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算南方中证电池主题指数发

起式基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督南方中证电池主题指数发起式基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错

误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见注册会计师对财务报表审计的的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证责任按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报

第17页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表

作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌

驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方中证电池主题指数发起式基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相

关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南方中证电池主题指数发起式基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排

和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名陈熹成磊

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至会计师事务所的地址审计报告日期2026年3月27日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：南方中证电池主题指数发起式证券投资基金

报告截止日：2025年12月31日

单位：人民币元资产附注号本期末2025年12月31上年度末2024年12月

第18页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告日31日

资产：

货币资金7.4.7.1109527082.58946160.36

结算备付金4294188.3145368.13

存出保证金707445.577357.90

交易性金融资产7.4.7.21683098045.0418501060.32

其中：股票投资1613605304.2217692122.90

基金投资--

债券投资69492740.82808937.42资产支持证券投

--资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

债权投资--

其中：债券投资--资产支持证券投

--资

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款337678.0515697.13

应收股利--

应收申购款40336149.7733787.55

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.5--

资产总计1838300589.3219549431.39本期末2025年12月31上年度末2024年12月负债和净资产附注号日31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款60010688.69700378.18

应付清算款--

应付赎回款77954706.93247532.04

应付管理人报酬696459.238378.74

应付托管费139291.811675.77

应付销售服务费334333.891871.01

应付投资顾问费--

应交税费14.78-

应付利润--

第19页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.6227846.967382.46

负债合计139363342.29967218.20

净资产：

实收基金7.4.7.71058835349.8119096034.97

其他综合收益--

未分配利润7.4.7.8640101897.22-513821.78

净资产合计1698937247.0318582213.19

负债和净资产总计1838300589.3219549431.39

注：报告截止日 2025年 12月 31日，南方中证电池主题指数发起 A份额净值 1.6123元，基金份额总额 215258668.78份；南方中证电池主题指数发起 C份额净值 1.6026元，基金份额总额843576681.03份；总份额合计1058835349.81份。

7.2利润表

会计主体：南方中证电池主题指数发起式证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年12月31日

单位：人民币元上年度可比期间2024本期2025年1月1日项目附注号年1月1日至2024年至2025年12月31日

12月31日

一、营业总收入104831240.82-1467183.01

1.利息收入102302.532340.96

其中：存款利息收入7.4.7.9102302.532340.96

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

--产收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

40027819.39-556880.93

填列）

其中：股票投资收益7.4.7.1037039205.53-764913.84

基金投资收益7.4.7.11--

债券投资收益7.4.7.12745603.9111712.98资产支持证券投

7.4.7.13--

资收益

贵金属投资收益--

衍生工具收益7.4.7.14--

股利收益7.4.7.152243009.95196319.93以摊余成本计量

--的金融资产终止确认产

第20页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告生的收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

7.4.7.1661494370.07-962904.11失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以--“－”号填列）5.其他收入（损失以“-”

7.4.7.173206748.8350261.07号填列）

减：二、营业总支出4090082.23107820.27

1.管理人报酬7.4.10.2.12246778.6171106.64

其中：暂估管理人报酬--

2.托管费7.4.10.2.2449355.6214221.28

3.销售服务费7.4.10.2.31059163.6410398.48

4.投资顾问费--

5.利息支出178644.615306.72

其中：卖出回购金融资产

178644.615306.72

支出

6.信用减值损失--

7.税金及附加1.95-

8.其他费用7.4.7.18156137.806787.15三、利润总额（亏损总额

100741158.59-1575003.28以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以

100741158.59-1575003.28“-”号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额100741158.59-1575003.28

7.3净资产变动表

会计主体：南方中证电池主题指数发起式证券投资基金

本报告期：2025年1月1日至2025年12月31日

单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年12月31日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

19096034.97--513821.7818582213.19

资产

加：会计政策变

----更前期差错

----更正

其他----

第21页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

二、本期期初净

19096034.97--513821.7818582213.19

资产

三、本期增减变

1039739314.81680355033.8

动额（减少以-640615719.00

44“-”号填列）

（一）、综合收

--100741158.59100741158.59益总额

（二）、本期基金份额交易产

1039739314.81579613875.2

生的净资产变-539874560.41

动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申3422065775.81864474530.65286540306.5

-购款864

---

2.基金赎

2382326461.0-1324599970.23706926431.2

回款

459

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

----生的净资产变

动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益结转留----存收益

四、本期期末净1058835349.81698937247.0

-640101897.22资产13上年度可比期间2024年1月1日至2024年12月31日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

10712820.67-294810.2111007630.88

资产

加：会计政策变

----更前期差错

----更正

其他----

二、本期期初净

10712820.67-294810.2111007630.88

资产

三、本期增减变

动额（减少以8383214.30--808631.997574582.31“-”号填列）

（一）、综合收

---1575003.28-1575003.28益总额

第22页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

（二）、本期基金份额交易产

生的净资产变8383214.30-766371.299149585.59

动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

52742089.83--412475.7152329614.12

购款

2.基金赎

-44358875.53-1178847.00-43180028.53回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

----生的净资产变

动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益结转留----存收益

四、本期期末净

19096034.97--513821.7818582213.19

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

____杨小松_______蔡忠评__________徐超____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

南方中证电池主题指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]1423号《关于准予南方中证电池主题指数发起式证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证电池主题指数发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10293062.33元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第0615号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方中证电池主题指数发起式证券投资基金基金合同》于2023年12月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10294881.80份基金份额，其中认购资金利息折合1819.47份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10000000.00份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

第23页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、且不

从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产净值中计提销售服务费、不收取认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的

基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证电池主题指数发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公

司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债权券、央行票据、中

期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存

款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的

其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可投资存托凭证。本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证电池主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2026年3月27日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的

《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注7.4.4所列示的中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，发起式基金的基金合同生效三年后，若基金资产净值低于人民币两亿元的，基金合同自动终止。于本期末，本基金的基

第24页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

金合同将于未来12个月内生效满三年，本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，故本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2025年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为货币资金、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

第25页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；

对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事

项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

第26页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按如下原则确定公允

价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易

且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他

信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

第27页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算

时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金

额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他

所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回

购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基

金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或

合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净

额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

第28页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按

票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评

价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假

设如下：

第29页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件

《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》

采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改

第30页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56

号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自2025年8月8日起，对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的部分)

的利息收入，免征增值税直至债券到期。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代

缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元上年度末2024年12月31项目本期末2025年12月31日日

活期存款109527082.58946160.36

第31页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

等于：本金109517872.37946060.78

加：应计利息9210.2199.58

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以内--

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计109527082.58946160.36

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末2025年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动

股票1552785272.19-1613605304.2260820032.03

贵金属投资-金

----交所黄金合约交易所

68990290.00476920.8269492740.8225530.00

市场债券银行间

----市场

合计68990290.00476920.8269492740.8225530.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计1621775562.19476920.821683098045.0460845562.03上年度末2024年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动

股票18341812.94-17692122.90-649690.04

贵金属投资-金

----交所黄金合约交易所

800278.007777.42808937.42882.00

市场债券银行间

----市场

合计800278.007777.42808937.42882.00

资产支持证券----

第32页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

基金----

其他----

合计19142090.947777.4218501060.32-648808.04

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

7.4.7.5其他资产无。

7.4.7.6其他负债

单位：人民币元上年度末2024年12月31项目本期末2025年12月31日日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费14.12-

应付证券出借违约金--

应付交易费用197832.842382.46

其中：交易所市场197832.842382.46

银行间市场--

应付利息--

预提费用30000.005000.00

应付指数使用费--

合计227846.967382.46

7.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元

南方中证电池主题指数发起 A本期2025年1月1日至2025年12月31日项目

基金份额（份）账面金额

上年度末12158677.5312158677.53

本期申购498030941.24498030941.24

本期赎回（以“-”号填列）-294930949.99-294930949.99

第33页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末215258668.78215258668.78

南方中证电池主题指数发起 C本期2025年1月1日至2025年12月31日项目

基金份额（份）账面金额

上年度末6937357.446937357.44

本期申购2924034834.642924034834.64

本期赎回（以“-”号填列）-2087395511.05-2087395511.05

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末843576681.03843576681.03

注：本基金申购含红利再投份额（如有）、转换入份额（如有）；赎回含转出份额（如有）。

7.4.7.8未分配利润

单位：人民币元

南方中证电池主题指数发起 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-604689.75291131.22-313558.53

加：会计政策变更---前期差错更

---正

其他---

本期期初-604689.75291131.22-313558.53

本期利润8003583.8116323384.9324326968.74本期基金份额交易

-9477225.84117267706.03107790480.19产生的变动数

其中：基金申购款-19876793.01284953249.32265076456.31

基金赎回款10399567.17-167685543.29-157285976.12

本期已分配利润---

本期末-2078331.78133882222.18131803890.40

南方中证电池主题指数发起 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-365205.89164942.64-200263.25

加：会计政策变更---

第34页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告前期差错更

---正

其他---

本期期初-365205.89164942.64-200263.25

本期利润31243204.7145170985.1476414189.85本期基金份额交易

-44557433.80476641514.02432084080.22产生的变动数

其中：基金申购款-123954219.141723352293.491599398074.35

基金赎回款79396785.34-1246710779.47-1167313994.13

本期已分配利润---

本期末-13679434.98521977441.80508298006.82

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元上年度可比期间2024年1本期2025年1月1日至项目月1日至2024年12月31

2025年12月31日

日

活期存款利息收入95767.621670.36

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入4349.61563.32

其他2185.30107.28

合计102302.532340.96

7.4.7.10股票投资收益

7.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元上年度可比期间2024年1本期2025年1月1日项目月1日至2024年12月31至2025年12月31日日

股票投资收益——买卖股票差价

37039205.53-764913.84

收入

股票投资收益——赎回差价收入--

股票投资收益——申购差价收入--

股票投资收益——证券出借差价

--收入

合计37039205.53-764913.84

7.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元上年度可比期间2024年1本期2025年1月1日至项目月1日至2024年12月31

2025年12月31日

日

第35页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

卖出股票成交总额797547209.0821132578.17

减：卖出股票成本总额759601044.0921877898.57

减：交易费用906959.4619593.44

买卖股票差价收入37039205.53-764913.84

注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。

7.4.7.11基金投资收益无。

7.4.7.12债券投资收益

7.4.7.12.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元上年度可比期间2024年1本期2025年1月1日至项目月1日至2024年12月31

2025年12月31日

日

债券投资收益——利息收入257357.7911833.98

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差488246.12-121.00价收入

债券投资收益——赎回差价收

--入

债券投资收益——申购差价收

--入

合计745603.9111712.98

7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元上年度可比期间2024年1本期2025年1月1日至项目月1日至2024年12月31

2025年12月31日

日卖出债券（债转股及债券到

3293712.99408472.29期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债

2783396.00400100.00券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额22008.028493.29

减：交易费用62.85-

买卖债券差价收入488246.12-121.00

注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。

7.4.7.13资产支持证券投资收益

7.4.7.13.1资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

第36页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告无。

7.4.7.14衍生工具收益

7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益无。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元上年度可比期间2024年1本期2025年1月1日至项目月1日至2024年12月31

2025年12月31日

日

股票投资产生的股利收益2243009.95196319.93

其中：证券出借权益补偿收入--

基金投资产生的股利收益--

合计2243009.95196319.93

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元上年度可比期间2024年1本期2025年1月1日至项目名称月1日至2024年12月31

2025年12月31日

日

1.交易性金融资产61494370.07-962904.11

——股票投资61469722.07-963306.11

——债券投资24648.00402.00

——资产支持证券投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

——期货投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价值

--变动产生的预估增值税

合计61494370.07-962904.11

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期2025年1月1日至上年度可比期间2024年1项目

2025年12月31日月1日至2024年12月31

第37页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告日

基金赎回费收入3148815.1146684.11

基金转换费收入57933.723576.96

合计3206748.8350261.07

7.4.7.18其他费用

单位：人民币元上年度可比期间2024年1本期2025年1月1日至项目月1日至2024年12月31

2025年12月31日

日

审计费用30000.005000.00

信息披露费120000.00-

证券出借违约金--

银行费用6137.801787.15

合计156137.806787.15

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项无。

7.4.8.2资产负债表日后事项根据《关于南方中证电池主题指数发起式证券投资基金变更为南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、降低管理费率和托管费率并修订基金合同、托管协议的公告》，本基金于2026年2月3日起变更为南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，本基金的管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、登记机构、基金销售

南方基金管理股份有限公司（“南方基金”）机构

交通银行股份有限公司（“交通银行”）基金托管人

华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司（“兴业证券”）基金管理人的股东

南方资本管理有限公司（“南方资本”）基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司（“南方东英”）基金管理人的子公司

厦门国际信托有限公司（“厦门国际信托”）基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司（“深圳投资控股”）基金管理人的股东

厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东

第38页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东基金管理人的股东华泰证券控制

华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合”）的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年上年度可比期间2024年1月1日

12月31日至2024年12月31日

关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例

1156724858.4

华泰证券37.43%8075764.8915.76%

兴业证券--1297674.072.53%

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年上年度可比期间2024年1月1日

12月31日至2024年12月31日

关联方名称占当期债券成占当期债券成成交金额成交金额交总额的比例交总额的比例

华泰证券1472643.172.02%--

兴业证券--200428.0015.41%

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年上年度可比期间2024年1月1日

12月31日至2024年12月31日

关联方名称占当期债券回占当期债券回成交金额购成交总额的成交金额购成交总额的比例比例

兴业证券--3610000.0013.16%

7.4.10.1.4基金交易无。

7.4.10.1.5权证交易无。

第39页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

7.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年12月31日关联方名称占当期佣金总期末应付佣金占期末应付佣当期佣金量的比例余额金总额的比例

华泰证券115346.8237.38%105297.5053.23%

兴业证券----上年度可比期间2024年1月1日至2024年12月31日关联方名称占当期佣金总期末应付佣金占期末应付佣当期佣金量的比例余额金总额的比例

华泰证券1017.5517.80%15.640.66%

兴业证券129.762.27%--

注：1.上述佣金费率参考市场价格确定。

2.该类佣金协议的服务范围符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕3号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元上年度可比期间2024年1本期2025年1月1日至项目月1日至2024年12月31

2025年12月31日

日当期发生的基金应支付的管

2246778.6171106.64

理费

其中：应支付销售机构的客

921214.1510060.04

户维护费应支付基金管理人的

1325564.4661046.60

净管理费

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元上年度可比期间2024年1本期2025年1月1日至项目月1日至2024年12月31

2025年12月31日

日

当期发生的基金应支付的托449355.6214221.28

第40页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告管费

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年12月31日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称南方中证电池主题指南方中证电池主题指合计

数发起 A 数发起 C

华泰证券-906.34906.34

南方基金-9675.849675.84

合计-10582.1810582.18上年度可比期间2024年1月1日至2024年12月31日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称南方中证电池主题指南方中证电池主题指合计

数发起 A 数发起 C

华泰证券-20.8320.83

南方基金-218.35218.35

合计-239.18239.18

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值×0.30%÷当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业

务的情况无。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借

业务的情况无。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

第41页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期2025年1月1日至2025年12月31日项目南方中证电池主题指数发起南方中证电池主题指数发起

A C

报告期初持有的基金份额10001800.18-

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

--额

报告期末持有的基金份额10001800.18-报告期末持有的基金份额占

0.94%-

基金总份额比例上年度可比期间2024年1月1日至2024年12月31日项目南方中证电池主题指数发起南方中证电池主题指数发起

A C

报告期初持有的基金份额10001800.18-

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

--额

报告期末持有的基金份额10001800.18-报告期末持有的基金份额占

52.38%-

基金总份额比例

注：基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年上年度可比期间2024年1月1日关联方名称12月31日至2024年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

交通银行109527082.5895767.62946160.361670.36

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年12月31日

第42页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单总金额位：股/张）

华泰联合688802沐曦股份网下申购67570645.50上年度可比期间2024年1月1日至2024年12月31日基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单总金额位：股/张）

华泰联合-----

7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

7.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金注：本期无。本基金报告期后分红情况（如有）详见本报告“资产负债表日后事项”部分内容。

7.4.12期末（2025年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

期认末数量成功流通证券证券名受限购估（单期末成本期末估值备认购受限

代码称期价值位：总额总额注日类型格单股）价

2025

新股

00128中国铀年116个17.45.227103284.7

锁定40735.53-

0业月25月893672

期日

2025

新股

68879摩尔线年116个114416

锁定19622398.8881571.28-

5程月26月.28.18

期日

2025

新股

68880强一股年126个85.203

锁定25922038.3152657.29-

9份月23月09.31

期日

68880沐曦股20256个新股104399

10210675.3240729.62-

2份年12月锁定.66.31

第43页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告月9期日

2025

新股

00123海安集年116个48.51.

锁定37017760.0019195.60-

3团月18月0088

期日

2025

新股

68879百奥赛年126个26.42.

锁定42311285.6417871.75-

6图月2月6825

期日

2025

新股

68880优迅股年126个51.135

锁定1316767.4617758.36-

7份月10月66.56

期日

2025

新股

00136双欣环年126个6.812.

锁定8976144.4511562.33-

9保月23月589

期日

2025

新股

30168年126个21.54.

新广益锁定1954276.3510606.05-

7月24月9339

期日

2025

新股

68879年126个83.117

昂瑞微锁定867143.1610078.34-

0月9月06.19

期日

2025

新股

30166年126个22.57.

纳百川锁定1513417.138617.57-

7月10月6307

期日

2025

新股

68880健信超年126个18.32.

锁定2654923.708578.05-

5导月17月5837

期日

2025

新股

30144天溯计年126个36.65.

锁定1124121.607305.76-

9量月16月8023

期日

2025

新股

60324锡华科年126个10.16.

锁定2602626.004238.00-

8技月16月1030

期日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

第44页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告无。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2025年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额60010688.69元，于2026年1月6日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为被动式指数基金，通过跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽

核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的

方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第45页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于本期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上期末：同)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行期货投资，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》

及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的

第46页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。

本基金的基金管理人对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎

评估与测算，确保确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他

主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素

的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末20251年以内1-5年5年以上不计息合计

第47页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告年12月31日资产

109527082.109527082.

货币资金---

5858

结算备付金4294188.31---4294188.31

存出保证金707445.57---707445.57

交易性金融69492740.8161360530168309804

资产24.225.04衍生金融资

-----产买入返售金

-----融资产

债权投资-----其他债权投

-----资其他权益工

-----具投资

应收清算款---337678.05337678.05

应收股利-----

40336149.740336149.7

应收申购款---

递延所得税

-----资产

其他资产-----

184021457.165427913183830058

资产总计--

282.049.32

负债

短期借款-----交易性金融

-----负债衍生金融负

-----债

卖出回购金60010688.660010688.6

---融资产款99

应付清算款-----

77954706.977954706.9

应付赎回款---

应付管理人

---696459.23696459.23报酬

应付托管费---139291.81139291.81应付销售服

---334333.89334333.89务费

应付投资顾-----

第48页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告问费

应交税费---14.7814.78

应付利润-----递延所得税

-----负债

其他负债---227846.96227846.96

60010688.679352653.6139363342.

负债总计--

9029

利率敏感度124010768.157492647169893724

缺口598.447.03上年度末

2024年121年以内1-5年5年以上不计息合计

月31日资产

货币资金946160.36---946160.36

结算备付金45368.13---45368.13

存出保证金7357.90---7357.90

交易性金融17692122.918501060.3

808937.42--

资产02衍生金融资

-----产买入返售金

-----融资产

债权投资-----其他债权投

-----资其他权益工

-----具投资

应收清算款---15697.1315697.13

应收股利-----

应收申购款---33787.5533787.55递延所得税

-----资产

其他资产-----

17741607.519549431.3

资产总计1807823.81--

负债

短期借款-----交易性金融

-----负债衍生金融负

-----债

卖出回购金700378.18---700378.18

第49页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告融资产款

应付清算款-----

应付赎回款---247532.04247532.04应付管理人

---8378.748378.74报酬

应付托管费---1675.771675.77应付销售服

---1871.011871.01务费应付投资顾

-----问费

应交税费-----

应付利润-----递延所得税

-----负债

其他负债---7382.467382.46

负债总计700378.18--266840.02967218.20

利率敏感度17474767.518582213.1

1107445.63--

缺口69

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2025年12上年度末（2024年12分析月31日）月31日）

1.市场利率平行上升25个基点-84927.36-888.27

2.市场利率平行下降25个基点85150.01891.15

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金本期末的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇

汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

第50页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

单位：人民币元本期末2025年12月31日上年度末2024年12月31日占基金资产占基金资产项目公允价值净值比例公允价值净值比例

（%）（%）

交易性金融资产-

1613605304.2294.9817692122.9095.21

股票投资

交易性金融资产-

----基金投资

交易性金融资产-

----贵金属投资

衍生金融资产-权

----证投资

其他----

合计1613605304.2294.9817692122.9095.21

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2025年12上年度末（2024年12分析月31日）月31日）

1.组合自身基准上升5%83657365.13874048.64

2.组合自身基准下降5%-83657365.13-874048.64

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除

第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第51页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元公允价值计量结果所属的层上年度末2024年12月31本期末2025年12月31日次日

第一层次1613211249.5017692122.90

第二层次69492740.82808937.42

第三层次394054.72-

合计1683098045.0418501060.32

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中

采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年12月31日项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额---

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-164313.53164313.53

转出第三层次---当期利得或损失总

-229741.19229741.19额

其中：计入损益的利

-229741.19229741.19得或损失计入其他综

合收益的利得或损---失

期末余额-394054.72394054.72期末仍持有的第三

层次金融资产计入-229741.19229741.19本期损益的未实现

第52页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告利得或损失的变动

——公允价值变动损益上年度可比期间2024年1月1日至2024年12月31日项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额---

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次---

转出第三层次---当期利得或损失总

---额

其中：计入损益的利

---得或损失计入其他综

合收益的利得或损---失

期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现

---利得或损失的变动

——公允价值变动损益

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值

项目范围/加权平与公允价值价值技术名称均值之间的关系

平均价格亚0.9367~3.079

限售股票394054.72预期波动率负相关式期权模型1不可观察输入值上年度末公采用的估值

项目范围/加权平与公允价值允价值技术名称均值之间的关系

------

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

第53页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资1613605304.2287.78

其中：股票1613605304.2287.78

2基金投资--

3固定收益投资69492740.823.78

其中：债券69492740.823.78

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计113821270.896.19

8其他各项资产41381273.392.25

9合计1838300589.32100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代占基金资产净值比例

行业类别公允价值（元）

码(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1572197036.73 92.54

电力、热力、燃气及水生产和

D 13211070.00 0.78供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

第54页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

信息传输、软件和信息技术服

I - -务业

J 金融业 19493672.05 1.15

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 8309470.72 0.49

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1613211249.5094.95

8.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代占基金资产净值比例

行业类别公允价值（元）

码(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 103284.72 0.01

C 制造业 265592.49 0.02

电力、热力、燃气及水生产和

D - -供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I - -务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 25177.51 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计394054.720.02

8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

第55页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票

投资明细

金额单位：人民币元占基金资产公允价值

序号股票代码股票名称数量（股）净值比例

（元）

（％）

149320570.

1300750宁德时代4065808.79

148130902.

2300274阳光电源8660608.72

135741802.

3002050三花智控24542007.99

89704728.4

4300014亿纬锂能13641235.28

72307231.0

5002709天赐材料15607004.26

60065964.0

6300450先导智能12018003.54

46878700.0

7002340格林美56075002.76

46443125.0

8002074国轩高科11875002.73

44249362.4

9002407多氟多13049062.60

42367131.7

10300207欣旺达16201582.49

36589440.0

11002812恩捷股份6460002.15

34957440.0

12002126银轮股份9248002.06

34811690.6

13300390天华新能6374602.05

34310617.0

14605117德业股份3980352.02

33583424.0

15600699均胜电子10709001.98

33164807.4

16002850科达利2100901.95

32355864.0

17301358湖南裕能5004001.90

32012952.8

18603659璞泰来11709201.88

第56页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

30067120.0

19300037新宙邦5738001.77

27586784.0

20300073当升科技4772801.62

24112034.5

21688472阿特斯16171721.42

23817326.4

22300919中伟股份5140801.40

22536450.0

23300568星源材质14778001.33

21962115.0

24002335科华数据3955001.29

20798232.0

25300001特锐德8099001.22

20553564.0

26300438鹏辉能源3862001.21

19493672.0

27000009中国宝安19790531.15

19416864.6

28688005容百科技5484991.14

19285175.0

29300409道氏技术8575001.14

19171082.0

30300953震裕科技1141001.13

18779484.0

31300432富临精工11245201.11

18701564.9

32300763锦浪科技2618901.10

17123683.1

33688778厦钨新能2213221.01

16594526.0

34603063禾望电气5018000.98

16032680.5

35688772珠海冠宇7446670.94

15157310.5

36688116天奈科技3214700.89

14716415.0

37001301尚太科技1715000.87

13239033.6

38300827上能电气3868800.78

13211070.0

39600995南网储能10510000.78

12577779.8

40688567孚能科技8036920.74

第57页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

12388223.4

41002518科士达2553220.73

12365445.0

42301511德福科技3455000.73

11995852.0

43920185贝特瑞3707000.71

11816755.0

44300457赢合科技4243000.70

45688248南网科技1857288309470.720.49

46688006杭可科技2647287753883.120.46

47688032禾迈股份544105483983.900.32

48688819天能股份1492034956523.660.29

49301238瑞泰新材2412004920480.000.29

50301658首航新能452001290912.000.08

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位：人民币元占基金资产公允价值

序号股票代码股票名称数量（股）净值比例

（元）

（％）

1001280中国铀业2277103284.720.01

2688795摩尔线程19681571.280.00

3688809强一股份25952657.290.00

4688802沐曦股份10240729.620.00

5001233海安集团37019195.600.00

6688796百奥赛图42317871.750.00

7688807优迅股份13117758.360.00

8001369双欣环保89711562.330.00

9301687新广益19510606.050.00

10688790昂瑞微8610078.340.00

11301667纳百川1518617.570.00

12688805健信超导2658578.050.00

13301449天溯计量1127305.760.00

14603248锡华科技2604238.000.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额

净值比例（％）

1300274阳光电源309171502.951663.80

第58页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

2300750宁德时代205244230.091104.52

3300014亿纬锂能145297380.24781.92

4002050三花智控140141609.39754.17

5300450先导智能91943083.63494.79

6002709天赐材料75136632.55404.35

7002074国轩高科71683634.39385.76

8300207欣旺达69233985.33372.58

9002340格林美61754507.00332.33

10002850科达利47676717.60256.57

11002126银轮股份47504084.00255.64

12603659璞泰来44898237.12241.62

13600699均胜电子43781704.20235.61

14605117德业股份42611166.91229.31

15002812恩捷股份41029869.60220.80

16002407多氟多40842398.52219.79

17300073当升科技40179535.00216.23

18300037新宙邦39956577.02215.03

19301358湖南裕能38947290.12209.59

20002335科华数据33628196.02180.97

21688472阿特斯32773667.84176.37

22300919中伟股份32680343.87175.87

23000009中国宝安30933219.88166.47

24300763锦浪科技30670595.70165.05

25300001特锐德29942506.04161.14

26300568星源材质29688541.00159.77

27300390天华新能27338358.90147.12

28300432富临精工27201520.00146.38

29688116天奈科技25620312.55137.88

30688778厦钨新能24211874.33130.30

31688772珠海冠宇24030486.20129.32

32688005容百科技22450817.89120.82

33300438鹏辉能源21689634.00116.72

34688567孚能科技21464908.07115.51

35300409道氏技术20095889.00108.15

36001301尚太科技18618875.00100.20

37300953震裕科技18388094.5498.96

38300827上能电气18257009.0098.25

39600995南网储能17948502.7696.59

40300457赢合科技17815833.2595.88

41920185贝特瑞16956146.9291.25

42603063禾望电气16548648.0089.06

43688063派能科技15302463.4982.35

44002518科士达14321691.6977.07

第59页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

45688390固德威13779694.9874.16

46688248南网科技12854327.3969.18

47688006杭可科技12632247.7167.98

48301511德福科技12217200.8065.75

49688779五矿新能12126637.8665.26

50601311骆驼股份10482734.0056.41

51688032禾迈股份8545926.2245.99

52301487盟固利8434098.0045.39

53301238瑞泰新材7426157.0039.96

54688819天能股份6752528.1136.34

55301658首航新能1466935.007.89

56600549厦门钨业450091.002.42

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

净值比例（％）

1300274阳光电源199030211.001071.08

2300750宁德时代59561964.60320.53

3002050三花智控45414742.79244.40

4300014亿纬锂能40789890.49219.51

5300450先导智能25348577.22136.41

6002709天赐材料21956249.20118.16

7300207欣旺达19861879.28106.89

8002074国轩高科19762064.90106.35

9002340格林美18103682.0097.42

10688063派能科技14186763.7776.35

11002850科达利14032317.1875.51

12002126银轮股份13418638.0072.21

13002407多氟多13294234.2071.54

14600699均胜电子13257828.0071.35

15688390固德威12702805.2268.36

16603659璞泰来12644344.2068.05

17301358湖南裕能12330010.3066.35

18605117德业股份12283450.0066.10

19300073当升科技12029066.7664.73

20688779五矿新能11354436.5761.10

21002812恩捷股份11288054.5160.75

22300037新宙邦11235091.8060.46

23688472阿特斯9243210.3249.74

第60页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

24601311骆驼股份9160454.0049.30

25002335科华数据9105338.0049.00

26300919中伟股份8994907.9048.41

27300001特锐德8933751.6448.08

28300390天华新能8696692.0046.80

29000009中国宝安8521222.0045.86

30300763锦浪科技8037340.0043.25

31300568星源材质8033800.0043.23

32300432富临精工7880406.8642.41

33301487盟固利7381190.0039.72

34688772珠海冠宇7319653.0339.39

35688778厦钨新能6762589.5036.39

36688116天奈科技6723121.4636.18

37300438鹏辉能源6622290.0035.64

38688005容百科技6120901.4332.94

39001301尚太科技5690013.0030.62

40688567孚能科技5596051.0130.12

41600995南网储能5245581.0028.23

42300457赢合科技4953978.0026.66

43920185贝特瑞4665037.6525.10

44300827上能电气4430514.0023.84

45002518科士达4384028.0023.59

46688248南网科技3772391.4820.30

47688006杭可科技3301613.8317.77

48688032禾迈股份2270184.7612.22

49301238瑞泰新材2033247.0010.94

50688819天能股份1908402.3010.27

51300409道氏技术1022390.005.50

52603063禾望电气911300.004.90

53300953震裕科技880518.004.74

54600549厦门钨业845848.004.55

55301511德福科技695213.003.74

56688809强一股份561059.243.02

57688795摩尔线程468000.002.52

58688802沐曦股份392759.002.11

59001280中国铀业381688.882.05

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额2294044503.34

第61页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

卖出股票收入（成交）总额797547209.08

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元序占基金资产净值比例

债券品种公允价值（元）号（％）

1国家债券69492740.824.09

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计69492740.824.09

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元序数量占基金资产净值

债券代码债券名称公允价值（元）号（张）比例（％）

101978525国债1348800049094270.692.89

201977325国债0819400019595870.901.15

301979225国债198000802599.230.05

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细无。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细无。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

第62页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策无。

8.11.2本期国债期货投资评价无。

8.12投资组合报告附注

8.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，

还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金707445.57

2应收清算款337678.05

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款40336149.77

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计41381273.39

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

第63页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分序占基金资产净流通受限情况股票代码股票名称的公允价值

号值比例（%）说明

（元）

1001280中国铀业103284.720.01新股锁定期

2688795摩尔线程81571.280.00新股锁定期

3688809强一股份52657.290.00新股锁定期

4688802沐曦股份40729.620.00新股锁定期

5001233海安集团19195.600.00新股锁定期

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有持有人户机构投资者个人投资者份额级别的基金份数（户）占总份额占总份额额持有份额持有份额比例比例南方中证电池主题1000180020525686

312276893.354.65%95.35%

指数发起.188.60

A南方中证电池主题84357144

1671145047.915234.090.00%100.00%

指数发起6.94

100070341048828

合计1983415338.460.95%99.05%.27315.54

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

第64页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例南方中证电池主题

80823.810.0375%

指数发起 A基金管理人所有从南方中证电池主题

业人员持有本基金19589.960.0023%

指数发起 C

合计100413.770.0095%

注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本

人管理的产品情况持有本人管理的产品份额总基金经理姓名产品类型

量的数量区间（万份）

公募基金>100李佳亮私募资产管理计划0

合计>100

9.5发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）自合同生效基金管理人

10001800.180.9410000000.000.94之日起不少

固有资金于3年基金管理人

高级管理人-----员基金经理等

-----人员基金管理人

-----股东

其他-----

合计10001800.180.9410000000.000.94-

第65页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

§10开放式基金份额变动

单位：份南方中证电池南方中证电池主项目主题指数发起

题指数发起 A

基金合同生效日(2023年12月5日)基金份额总额10243184.5351697.27

本报告期期初基金份额总额12158677.536937357.44

2924034834.6

本报告期基金总申购份额498030941.24

2087395511.0

减：本报告期基金总赎回份额294930949.99

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额215258668.78843576681.03

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，孟羽任交通银行资产托管部/资产托管业务发展中心总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内无涉及基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

第66页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

本报告期本基金的审计事务所无变化；目前容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为本

基金提供审计服务2年，本报告期应支付给容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币30000.00元。

11.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

11.6.1管理人受调查或处罚等情况

管理人受调查或处罚等情况内容受到调查或处罚等措施的主体管理人

2025-10-17；

受到调查或处罚等措施的时间

2025-11-18

中国证监会深圳监管局；

采取调查或处罚等措施的机构国家外汇管理局深圳市分局行政监管措施；

受到调查或处罚等措施类型行政处罚责令改正；

受到的具体措施类型

警告、罚款

投资运作、人员管理、其他问题(销售管理)；

受到调查或处罚等措施的原因

其他问题(外汇登记)《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《公开募集证券投资基金销售机受到处罚的依据构监督管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》；

《中华人民共和国外汇管理条例》

截至报告期末公司已通过完善制度、优化流

程等整改措施完成整改，整改成果已经中国管理人采取整改措施的情况证监会深圳监管局验收通过；

截至报告期末公司已完成整改，整改成果已向国家外汇管理局深圳市分局报告并通过

其他-

11.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

管理人相关从业人员受调查或处罚等情况内容受到调查或处罚等措施的主体高级管理人员

受到调查或处罚等措施的时间2025-10-17采取调查或处罚等措施的机构中国证监会深圳监管局受到调查或处罚等措施类型行政监管措施受到的具体措施类型出具警示函

受到调查或处罚等措施的原因人员管理、其他问题(销售管理)

第67页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《公开募集证券投资基金销售受到处罚的依据机构监督管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》

截至报告期末公司已通过完善制度、优化流管理人采取整改措施的情况（如提出整改意程等整改措施完成整改，整改成果已经中国见）证监会深圳监管局验收通过

其他-

11.6.3托管人受调查或处罚等情况无。

11.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况无。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

中信证券11371097044.0344.36%136974.9144.39%-

华泰证券21156724858.4537.43%115346.8237.38%-

银河证券1325682680.1210.54%32538.0610.55%-

国信证券1223340118.277.23%22313.877.23%-

申万宏源25220409.650.17%521.330.17%-

国盛证券14417374.230.14%440.970.14%-

广发证券24042249.000.13%403.950.13%-

国泰海通1-----

华创证券1-----

兴业证券1-----注：根据2024年7月1日起施行的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证监会公告〔2024〕3号），基金管理人制定了证券公司交易单元的选择标准和程序：

1、选择标准

基金管理人建立了选择机制，选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易，并制定了定性与定量相结合的具体标准。

2、选择程序

第68页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

（1）基金管理人根据上述标准对证券公司进行评估，与符合标准的证券公司签订证券

综合研究服务协议后将其入库，并对入库的证券公司开展动态管理，定期检视其是否持续符合选择标准；

（2）基金管理人根据其建立的服务评价及交易量分配机制，定期对证券公司开展评价后，根据评价结果进行交易量的分配。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：新增交易单元：国盛证券；减少交易

单元：国投证券。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期占当期券商名债券回债券成权证成称成交金额成交金额购成交成交金额交总额交总额总额的的比例的比例比例中信证

99327.200.14%----

券华泰证

1472643.172.02%----

券银河证

28592197.0039.24%454000000.0078.41%--

券国信证

41097859.0056.41%111410000.0019.24%--

券申万宏

800192.001.10%10520000.001.82%--

源国盛证

798000.001.10%3080000.000.53%--

券广发证

------券国泰海

------通华创证

------券兴业证

------券

11.8其他重大事件

法定披露序号公告事项法定披露方式日期

1南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的上海证券报、基金管2025-01-01

第69页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

公告理人网站、中国证监会基金电子披露网站

上海证券报、基金管南方基金管理股份有限公司旗下公募基金通

理人网站、中国证监2过证券公司证券交易及佣金支付情况（20242025-03-31会基金电子披露网

年度）站

上海证券报、基金管

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投理人网站、中国证监

32025-12-11

资关联方承销证券的关联交易公告会基金电子披露网站

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金报告期内持有基金份额变化情况情况持有基金份额投资比例达者类序到或者份额别期初份额申购份额赎回份额持有份额号超过占比

20%的

时间区间

202501

01-10001800.110001800.10.94

机构1--

20250988%

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

12.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

第70页共71页南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告

1、中国证监会批准设立南方中证电池主题指数发起式证券投资基金的文件；

2、《南方中证电池主题指数发起式证券投资基金基金合同》；

3、《南方中证电池主题指数发起式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；

6、《南方中证电池主题指数发起式证券投资基金2025年年度报告》原文。

13.2存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。

13.3查阅方式

网站：http://www.nffund.com