南方中证电池主题交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告

2026年03月31日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2026年4月22日南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 南方中证电池主题 ETF 发起联接基金主代码018926交易代码018926基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年12月5日

报告期末基金份额总额904396595.83份

本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与投资目标业绩比较基准相似的回报。

本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差

投资策略超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。主要投资策略包括：资产配置策略、目标 ETF 投资策略、成份股、备选成份股投资策略、

金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交

换债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通

证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略。

中证电池主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税业绩比较基准后）×5%。

第1页共13页南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告

本基金的目标 ETF 为股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

风险收益特征 基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

南方中证电池主题 ETF 发 南方中证电池主题 ETF 发下属分级基金的基金简称

起联接 A 起联接 C下属分级基金的交易代码018926018927报告期末下属分级基金的份

207544184.10份696852411.73份

额总额注：根据《关于南方中证电池主题指数发起式证券投资基金变更为南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、降低管理费率和托管费率并修订基金合同、托管协议的公告》，于2026年2月3日起，南方中证电池主题指数发起式证券投资基金变更为南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。

2.2目标基金基本情况

南方中证电池主题交易型开放式指数证券投基金名称资基金基金主代码159147基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2026年1月14日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2026年1月23日基金管理人名称南方基金管理股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司

2.3目标基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%，年跟踪误差不超过2%。主要投资策略包括：完全复制策略、替代策

投资策略

略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策

略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证电池主准题指数，及其未来可能发生的变更。

本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混风险收益特

合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指征

数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收

第2页共13页南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2026年1月1日－2026年3月31日）

主要财务指标 南方中证电池主题 ETF 发 南方中证电池主题 ETF 发

起联接 A 起联接 C

1.本期已实现收益8576906.0129152050.57

2.本期利润-620354.16-3200205.39

3.加权平均基金份额本期利

-0.0030-0.0045润

4.期末基金资产净值332011310.131107194484.28

5.期末基金份额净值1.59971.5889

注：基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方中证电池主题 ETF发起联接 A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-0.78%1.64%-0.94%1.64%0.16%0.00%

过去六个月-3.00%2.08%-3.89%2.08%0.89%0.00%

过去一年61.70%2.06%60.69%2.08%1.01%-0.02%自基金合同

59.97%2.16%66.71%2.24%-6.74%-0.08%

生效起至今

南方中证电池主题 ETF发起联接 C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-0.85%1.64%-0.94%1.64%0.09%0.00%

过去六个月-3.13%2.08%-3.89%2.08%0.76%0.00%

过去一年61.23%2.06%60.69%2.08%0.54%-0.02%

第3页共13页南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告自基金合同

58.89%2.16%66.71%2.24%-7.82%-0.08%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

§4管理人报告

第4页共13页南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限

中国国籍，美国南加州大学金融工程硕士，具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金，任数量化投资部研究员；

2015年5月28日至2016年8月5日，

任投资经理助理；2017年4月13日至

2018年9月4日，任南方荣优基金经理；

2016年8月5日至2019年1月18日，

任南方消费基金经理；2017年11月9日

至2019年6月28日，任大数据100、大数据300基金经理；2016年11月23日

至2021年11月12日，任南方中证500增强基金经理；2017年11月9日至2021年11月12日，任南方量化成长基金经理；2020年4月23日至2021年11月12日，任南方上证50增强基金经理；2016年12月30日至2024年5月31日，任南方绝对收益基金经理；2023年3月23日至2025年6月6日，任南方标普本基金 500ETF（QDII）基金经理；2022 年 12

2023年

李佳亮基金经-13年月16日至2025年6月6日，任南方基

12月5日

理 金南方东英富时亚太低碳精选 ETF（QDII）基金经理；2024 年 5 月 21 日

至2025年6月6日，任南方富时亚太低碳精选 ETF 发起联接（QDII）基金经理；

2021 年 10 月 29 日至今，任南方 MSCI

中国 A50 互联互通 ETF 基金经理；2022年 1月 10日至今，任南方MSCI中国A50互联互通 ETF 联接基金经理；2022 年 11月21日至今，兼任投资经理；2022年12月23日至今，任南方北证50成份指数发起基金经理；2023年3月3日至今，任南方中证主要消费 ETF 基金经理；

2023年4月13日至今，任南方沪深

300ESG 基准 ETF 基金经理；2023 年 6月21日至今，任南方中证国新央企科技引领 ETF 基金经理；2023 年 7 月 28 日至今，任南方中证通信服务 ETF 基金经理；2023年9月7日至今，任南方中证

2000ETF 基金经理；2023 年 12 月 5 日至

第5页共13页南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告今，任南方中证电池主题 ETF 发起联接（原：南方中证电池主题指数发起）基

金经理；2024年2月28日至今，任南方中证国新央企科技引领 ETF 联接基金经理；2024年3月19日至今，任南方中证光伏产业指数发起基金经理；2024年3月29日至今，任南方中证半导体产业指数发起基金经理；2024年4月15日至今，任南方上证科创板芯片 ETF 基金经理；

2024年5月14日至今，任南方中证通信

服务 ETF 发起联接基金经理；2024 年 7月 8日至今，任南方上证科创板芯片 ETF发起联接基金经理；2025年9月16日至今，任南方上证科创板人工智能 ETF 发起联接（原：南方上证科创板人工智能指数发起）基金经理；2026年1月14日至今，任南方中证电池主题 ETF 基金经理；2026年1月16日至今，任南方上证科创板人工智能 ETF 基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

产品数量

姓名产品类型资产净值(元)任职时间

（只）

9815842947.52016年08月

公募基金18

905日

私募资产管理2024年06月

7162293444.94

李佳亮计划28日

其他组合---

9978136392.5

合计25-

3

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

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4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的

交易次数为16次，是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本产品跟踪中证电池主题指数，中证电池主题指数由业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司构成，深度聚焦电池产业链。2026年一季度，中证电池主题指数涨跌幅为-1.03%。

本季度，中证电池主题指数呈现震荡走势。在反内卷持续深化的背景下，“十五五规划”再次强调了新能源的发展方向，其中明确提出扎实推进新型太阳能电池、新型储能等关键技术创新。同时受海外地缘因素影响，电力短缺与能源危机共振，我国迎来能源安全与产业转型窗口，新能源行业的过剩产能或被新一轮的全球能源安全需求增长彻底化解。产业方面，动力电池和储能电池双轮驱动格局不改。储能电池端，国内容量电价补偿提振国内装机需求，行业逐步转向市场化驱动，欧洲和新兴市场需求持续高增；动力电池端，单车带电量提升，重卡电动化加速，海外电动车需求释放，三大因素驱动出货量持续增长。叠加2026年固态电池 GWh级量产线落地及样车路试，电池板块投资机遇值得关注。

本季度运作期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析为：接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.5997元，报告期内，份额净值增长率为-0.78%，同期业绩基准增长率为-0.94%；本基金 C 份额净值为 1.5889 元，报告期内，份额净值增长率为-0.85%，同期业绩基准增长率为-0.94%。

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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明不适用。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资6720474.960.44

其中：股票6720474.960.44

2基金投资1357975607.1187.97

3固定收益投资64675684.664.19

其中：债券64675684.664.19

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计71428677.164.63

8其他资产42927742.772.78

9合计1543728186.66100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 173029.23 0.01

C 制造业 6422175.59 0.45

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1845.66 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 79290.00 0.01

K 房地产业 - -

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L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 44134.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计6720474.960.47

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）

1300750宁德时代2000803400.000.06

2300274阳光电源4000603040.000.04

3002050三花智控11000467830.000.03

4300014亿纬锂能6000373380.000.03

5002709天赐材料7000322000.000.02

6300450先导智能5500262350.000.02

7002812恩捷股份3000203340.000.01

8002340格林美25500201195.000.01

9002074国轩高科5500196350.000.01

10300207欣旺达7500189075.000.01

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例

序号债券品种公允价值（元）

（％）

1国家债券64675684.664.49

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

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9其他--

10合计64675684.664.49

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

数量占基金资产净值

序号债券代码债券名称公允价值（元）

（张）比例（％）

101978525国债1344000044418421.923.09

201982726国债0119400019451221.321.35

301979225国债198000806041.420.06

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金资公允价值序号基金名称基金类型运作方式管理人产净值比

（元）例（%）南方中证南方基金交易型开1357975

1电池主题股票型管理股份94.36

放式607.11

ETF 有限公司

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

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5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1本期国债期货投资政策无。

5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.11.3本期国债期货投资评价无。

5.12投资组合报告附注

5.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，

还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.12.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金1086506.47

2应收证券清算款23900.45

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款41129906.05

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他687429.80

9合计42927742.77

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

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§6开放式基金份额变动

单位：份

南方中证电池主题 ETF 发 南方中证电池主题 ETF 发项目

起联接 A 起联接 C

报告期期初基金份额总额215258668.78843576681.03

报告期期间基金总申购份额183057568.341103331687.54

减：报告期期间基金总赎回

190772053.021250055956.84

份额报告期期间基金拆分变动份

--额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额207544184.10696852411.73

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份项目份额

基金合同生效日管理人持有的本基金份额10001800.18

基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额-

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额-

报告期期末管理人持有的本基金份额10001800.18

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）1.11

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）自合同生效基金管理人

10001800.181.1110000000.001.11之日起不少

固有资金于3年基金管理人

高级管理人-----员

基金经理等-----

第12页共13页南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告人员基金管理人

-----股东

其他-----

合计10001800.181.1110000000.001.11-

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。

9.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、《南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；

2、《南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；

3、南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年1季度报告原文。

10.2存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。

10.3查阅方式

网站：http://www.nffund.com