中欧数字经济混合型发起式证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024年7月19日中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2基金产品概况基金简称中欧数字经济混合发起基金主代码018993

基金运作方式契约型、开放式、发起式基金合同生效日2023年9月12日

报告期末基金份额总额14048284.25份

投资目标本基金主要投资数字经济主题的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括 GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策

环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通综合指

数(人民币)收益率×15%+银行活期存款利率（税后）×

20%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧数字经济混合发起 A 中欧数字经济混合发起 C下属分级基金的交易代码018993018994

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报告期末下属分级基金的份额总额12476068.43份1572215.82份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）主要财务指标

中欧数字经济混合发起 A 中欧数字经济混合发起 C

1.本期已实现收益-719851.11-89184.36

2.本期利润-1011487.45-122305.06

3.加权平均基金份额本期利润-0.0813-0.0804

4.期末基金资产净值11004470.811380134.03

5.期末基金份额净值0.88200.8778

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧数字经济混合发起 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-8.41%1.73%-3.70%0.99%-4.71%0.74%

过去六个月-9.87%1.53%-8.45%1.25%-1.42%0.28%自基金合同

-11.80%1.23%-14.44%1.12%2.64%0.11%生效起至今

中欧数字经济混合发起 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-8.54%1.73%-3.70%0.99%-4.84%0.74%

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过去六个月-10.14%1.53%-8.45%1.25%-1.69%0.28%自基金合同

-12.22%1.22%-14.44%1.12%2.22%0.10%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金基金合同生效日期为2023年9月12日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已经符合基金合同约定。

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注：本基金基金合同生效日期为2023年9月12日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已经符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

2016-07-01加入中欧基金管理有限公

冯炉丹基金经理2023-09-12-7年司，历任研究助理、投资经理、投顾代表、研究员。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

-

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次，为量化策略组合因投资策略需要发生

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的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年二季度 A股整体呈区间震荡走势，上证指数下跌 2.43%，沪深 300下跌 2.14%。创业

板回调更明显，创业板指下跌7.41%，中证数字经济主题指数下跌7.54%。按照申万行业分类来看，仅五个行业指数在二季度上涨，集中在具备红利特点的银行、公用事业、煤炭和交通运输，此外还包括低位区间反转的电子行业。港股市场反弹力度强于 A股，恒生指数上涨 7.12%，恒生科技指数上涨2.21%。

二季度人工智能产业有以下新的变化：第一，国产模型各显神通，追逐全球最优秀模型风向标的同时，在产品化和工程优化上都有亮眼的表现；第二，智能机器人软硬件发展迅速，灵活性、稳定性和智能化能力同步提升，在实验场景能更流畅地执行多项任务；第三，基于端到端的智能驾驶模型显著提高了智能驾驶体验，模型快速迭代，国内主机厂也在迅速跟进技术方向。

报告期内基金维持高仓位运作，仓位集中在受益于人工智能的通信网络设备及上下游产业，以及人工智能技术有可能最先应用的机器人、传媒和计算机应用行业。在结构上，减少了传媒的配置，增加了机器人以及受益于人工智能国产化的产业链。此外，科技成长风格股票在过去三年虽整体表现不佳，但有一部分公司稳定住了基本盘业绩，消化了估值，同时新业务、新市场或者新客户的拓展渐显成效，当前面临较好的风险收益比，我们适当增加了这类个股的研究和配置。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为-8.41%，同期业绩比较基准收益率为-3.70%；基金C类份额净值增长率为-8.54%，同期业绩比较基准收益率为-3.70%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资11481123.6289.92

其中：股票11481123.6289.92

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

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资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计1277204.0210.00

8其他资产9434.620.07

9合计12767762.26100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 7856076.82 63.43

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2732238.80 22.06

J 金融业 238510.00 1.93

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 654298.00 5.28

S 综合 - -

合计11481123.6292.70

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300308中际旭创85401177495.209.51

2300502新易盛105001108275.008.95

3603009北特科技39500708235.005.72

4688326经纬恒润11640667321.205.39

5300251光线传媒77800654298.005.28

6300811铂科新材14900654110.005.28

7600845宝信软件18840601561.204.86

8000977浪潮信息15500563735.004.55

9688256寒武纪2828561838.764.54

10300394天孚通信6300557046.004.50

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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5.10.1本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海北特科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海市嘉定区应急管理局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金5109.49

2应收证券清算款2624.38

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1700.75

6其他应收款-

7其他-

8合计9434.62

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧数字经济混合发起 A 中欧数字经济混合发起 C

报告期期初基金份额总额12725398.241404624.89

报告期期间基金总申购份额122176.04339069.36

减:报告期期间基金总赎回份额371505.85171478.43报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额12476068.431572215.82

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 中欧数字经济混合发起 A 中欧数字经济混合发起 C

报告期期初管理人持有的本基金份额10001666.83-

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额10001666.83-报告期期末持有的本基金份额占基金总

80.17-

份额比例（%）

注：买入/申购总份额含红利再投、转换入份额，卖出/赎回总份额含转换出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数份额比例份额比例诺持有期限

基金管理人固10001666.8371.19%10001666.8371.19%三年

第10页共12页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告有资金

基金管理人高-----级管理人员

基金经理等人-----员

基金管理人股-----东

其他-----

合计10001666.8371.19%10001666.8371.19%三年

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回序号或者超过持有份额份额占比类份额份额份额

20%的时间

别区间

2024年04

机月01日至

110001666.830.000.0010001666.8371.19%

构2024年06月30日产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

9.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中欧数字经济混合型发起式证券投资基金相关批准文件

2、《中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《中欧数字经济混合型发起式证券投资基金托管协议》

4、《中欧数字经济混合型发起式证券投资基金招募说明书》

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5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告

10.2存放地点

基金管理人的办公场所。

10.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700中欧基金管理有限公司

2024年7月19日