中欧数字经济混合型发起式证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024年8月31日中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................14

6.3净资产变动表............................................15

6.4报表附注..............................................16

§7投资组合报告.............................................36

7.1期末基金资产组合情况........................................36

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............40

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............40

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................40

7.12投资组合报告附注.........................................40

§8基金份额持有人信息..........................................41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................41

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................42

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................42

§9开放式基金份额变动..........................................42

§10重大事件揭示............................................43

10.1基金份额持有人大会决议......................................43

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................43

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................43

10.4基金投资策略的改变........................................43

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................43

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................43

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................44

10.8其他重大事件...........................................45

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................46

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................46

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................46

§12备查文件目录............................................46

12.1备查文件目录...........................................46

12.2存放地点.............................................47

12.3查阅方式.............................................47

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金简称中欧数字经济混合发起基金主代码018993

基金运作方式契约型、开放式、发起式基金合同生效日2023年9月12日基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份14048284.25份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

中欧数字经济混合发起 A 中欧数字经济混合发起 C金简称下属分级基金的交

018993018994

易代码报告期末下属分级

12476068.43份1572215.82份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标本基金主要投资数字经济主题的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)

收益率×15%+银行活期存款利率（税后）×20%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名黎忆海张姗信息披露

联系电话021-68609600400-61-95555负责人

电子邮箱 liyihai@zofund.com zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话021-68609700、400-700-9700400-61-95555

传真021-338303510755-83195201

注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆深圳市深南大道7088号招商银家嘴环路479号8层行大厦

第5页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆深圳市深南大道7088号招商银

家嘴环路479号上海中心大厦8、行大厦

10、16层

邮政编码200120518040法定代表人窦玉明缪建民

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网

www.zofund.com址基金中期报告备置地点基金管理人的办公场所。

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国（上海）自由贸易试验区注册登记机构中欧基金管理有限公司陆家嘴环路479号上海中心大

厦8、10、16层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

据和指标 中欧数字经济混合发起 A 中欧数字经济混合发起 C

本期已实现收益-1312269.85-149293.71

本期利润-1220901.92-148365.98加权平均基金份

-0.0988-0.1103额本期利润本期加权平均净

-10.48%-11.77%值利润率本期基金份额净

-9.87%-10.14%值增长率

3.1.2期末数

报告期末(2024年6月30日)据和指标期末可供分配利

-1583675.96-206235.92润期末可供分配基

-0.1269-0.1312金份额利润

期末基金资产净11004470.811380134.03

第6页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告值期末基金份额净

0.88200.8778

值

3.1.3累计期

报告期末(2024年6月30日)末指标基金份额累计净

-11.80%-12.22%值增长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为

期末余额，不是当期发生数)。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧数字经济混合发起 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月-3.11%1.58%-2.33%0.84%-0.78%0.74%

过去三个月-8.41%1.73%-3.70%0.99%-4.71%0.74%

过去六个月-9.87%1.53%-8.45%1.25%-1.42%0.28%自基金合同生效起

-11.80%1.23%-14.44%1.12%2.64%0.11%至今

注：本基金业绩比较基准为：中证数字经济主题指数收益率*65%+银行活期存款利率(税后)*20%+

中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧数字经济混合发起 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月-3.16%1.58%-2.33%0.84%-0.83%0.74%

过去三个月-8.54%1.73%-3.70%0.99%-4.84%0.74%

过去六个月-10.14%1.53%-8.45%1.25%-1.69%0.28%

第7页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告自基金合同生效起

-12.22%1.22%-14.44%1.12%2.22%0.10%至今

注：本基金业绩比较基准为：中证数字经济主题指数收益率*65%+银行活期存款利率(税后)*20%+

中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日期为2023年9月12日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已经符合基金合同约定。

第8页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

注：本基金基金合同生效日期为2023年9月12日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已经符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙

企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、中欧基金国际有限公司

和中欧私募基金管理（上海）有限公司。截至2024年6月30日，本基金管理人共管理175只开放式基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期

2016-07-01加入中欧基金管理有限公司，

冯炉2023-09-

基金经理-7年历任研究助理、投资经理、投顾代表、研丹12究员。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起

第9页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

-

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年 A股整体剧烈波动，开年延续了去年的下跌趋势，在 2月初达到恐慌的极致，

微盘股和小盘股快速下跌，同时红利资产稳住了市场，触底反弹。综合来看，上半年上证指数微跌0.25%，沪深300上涨0.89%，创业板指下跌10.99%，本产品业绩比较基准中的数字经济指数下跌14.52%。行业结构上，上涨的行业可以归结为三大类：表现最好的是以银行、煤炭、公用事业为代表的红利资产，上涨幅度均超过10%；第二类是以是石油石化和有色金属为代表的周期性行业，也有不错的表现；第三类是受益于人工智能技术突破的通信行业。而计算机、零售和社会服务领跌，下跌超过 24%。港股市场表现好于 A股，恒生指数上涨 3.94%，恒生科技指数下跌 5.57%。

第10页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

本基金一季度完成建仓后维持高仓位运作，仓位集中在确定性受益于人工智能的通信网络设备及上下游产业，以及人工智能技术有可能最先应用的机器人、传媒和计算机应用行业。二季度跟踪发现，目前人工智能产业，主要攻克方向仍然是向上继续突破技术的天花板、爆款 C 端产品和应用市场空间的突破仍需要时间，所以组合减少了传媒的配置，增加了机器人以及受益于人工智能国产化的产业链。此外，科技成长风格股票在过去三年虽整体表现不佳，但有一部分公司稳定住了基本盘业绩，消化了估值，同时新业务、新市场或者新客户的拓展渐显成效，当前面临较好的风险收益比，我们适当增加了这类个股的研究和配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为-9.87%，同期业绩比较基准收益率为-8.45%；基金C类份额净值增长率为-10.14%，同期业绩比较基准收益率为-8.45%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，宏观面上，在政策呵护下以房地产为代表的传统经济逐渐见底企稳。虽然新旧动能转换期存在阵痛，外部环境变化也带来了诸多不利因素，但总体经济依然维持韧性。资金面上，预计美国下半年将迎来降息，能为全球市场提升流动性。企业部门和居民部门加杠杆意愿稍显不足，预计政府会加强逆周期的宏观政策，改善企业投资信息和居民收入预期，进而修复流动性。

估值上，目前估值处于底部区间，风险溢价处于历史高位，市场对于风险的预计已经较为充分，股市吸引力增强。我们判断市场后续机会渐显，积极把握结构性的行业及个股机会，最看好的是人工智能行业。

报告期内，人工智能行业有以下新的变化：第一，多模态模型能力的提升，模型从文本的单一形态，叠加图片、视频、音频等多模态的智能。海外头部公司率先发布了相关模型效果，国内互联网公司领先进行了类似模型的大范围体验，效果出众。第二，虽然中国人工智能行业受到外部限制，但国产模型各显神通，追逐全球最优秀模型风向标的同时，在产品化和工程优化上都有亮眼的表现，这将拉动国产算力的发展和应用的诞生。第三，以数据和算力驱动的多模态大模型的训练思路，加速了智能机器人的发展，智能机器人软硬件发展迅速，灵活性、稳定性和智能化能力同步提升，在实验场景能更流畅地执行多项任务。第四，基于端到端的智能驾驶模型显著提高了智能驾驶体验，模型快速迭代，国内主机厂迅速跟进技术方向，推出了相关产品进行快速迭

代。第五，端侧 AI在手机上逐步落地，产品初具雏形，有望拉动换机周期缩短。

在技术发展的初期，高成长同时伴随着高波动，这是我们无法绕开的问题。不过我们认为，在指数上升的曲线上做选择，风险其实没有短期和表面上看到的那么大。我们会聚焦数字经济特别是人工智能产业，跟踪产业最新动态，持续优化个股组合。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席

指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

第12页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中欧数字经济混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.11273356.494122436.79

结算备付金3847.53198143.71

存出保证金5109.491296.53

交易性金融资产6.4.7.211481123.624468801.81

其中：股票投资11481123.624468801.81

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4-4553526.29

债权投资--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款2624.38380894.81

应收股利--

应收申购款1700.75973.00

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计12767762.2613726072.94本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

第13页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款338767.45574662.68

应付赎回款451.981454.25

应付管理人报酬12565.2913785.69

应付托管费2094.202297.60

应付销售服务费692.61778.12

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.628585.8951324.92

负债合计383157.42644303.26

净资产：

实收基金6.4.7.714048284.2513369658.30

未分配利润6.4.7.8-1663679.41-287888.62

净资产合计12384604.8413081769.68

负债和净资产总计12767762.2613726072.94

注： 1.报告截止日 2024 年 06月 30日，基金份额总额 14048284.25 份，其中下属 A类基金份额净值为人民币 0.8820 元，基金份额总额 12476068.43 份；下属 C 类基金份额净值为人民币

0.8778元，基金份额总额1572215.82份。

2.本基金基金合同于2023年09月12日生效，合同生效当期的相关数据按实际存续期计算，下同。

6.2利润表

会计主体：中欧数字经济混合型发起式证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目附注号2024年1月1日至2024年6月30日

一、营业总收入-1244416.92

1.利息收入21883.48

其中：存款利息收入6.4.7.96930.65

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入14952.83

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）-1362181.93

其中：股票投资收益6.4.7.10-1428496.81

第14页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

基金投资收益-

债券投资收益6.4.7.11-

资产支持证券投资收益6.4.7.12-

贵金属投资收益-

衍生工具收益6.4.7.13-

股利收益6.4.7.1466314.88

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”

6.4.7.1592295.66号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.163585.87

减：二、营业总支出124850.98

1．管理人报酬77054.07

其中：暂估管理人报酬-

2．托管费12842.31

3．销售服务费3764.55

4．投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6．信用减值损失6.4.7.17-

7．税金及附加-

8．其他费用6.4.7.1831190.05三、利润总额（亏损总额以“-”号-1369267.90

填列）

减：所得税费用-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1369267.90

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额-1369267.90

6.3净资产变动表

会计主体：中欧数字经济混合型发起式证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

13369658.30--287888.6213081769.68

资产

二、本期期初净

13369658.30--287888.6213081769.68

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”678625.95--1375790.79-697164.84号填列）

第15页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

（一）、综合收益

---1369267.90-1369267.90总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数678625.95--6522.89672103.06

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

1661108.19--55429.731605678.46

购款

2.基金赎

-982482.24-48906.84-933575.40回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净

14048284.25--1663679.4112384604.84

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

刘建平杨毅王音然基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中欧数字经济混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1576号文《关于准予中欧数字经济混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

14078714.53元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2023）验字第61362990_B20 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同》于2023年9月12日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为14080596.25份基金份额，其中包含认购资金利息折合 1881.72份基金份额。其中 A类基金的基金份额总额为

12163005.48 份，包含认购利息折合 1672.56 份；C 类基金的基金份额总额为 1917590.77

第16页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告份，包含认购利息折合209.16份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司。基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%；投资于数字经

济主题的上市公司股票、存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%；投资于港股通标的股票

投资比例不超过全部股票资产及存托凭证的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金的业绩比较基准为：中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)

收益率×15%+银行活期存款利率（税后）×20%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL

模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

第17页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年06月30日的财务状况以及2024年01月01日至2024年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

第18页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行

规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5、个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

第19页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6、境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款1273356.49

等于：本金1273233.98

加：应计利息122.51

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

第20页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计1273356.49

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票11385743.30-11481123.6295380.32

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计11385743.30-11481123.6295380.32

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.5其他资产无。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费0.68

应付证券出借违约金-

第21页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

应付交易费用8694.43

其中：交易所市场8694.43

银行间市场-

应付利息-

预提费用-审计费19890.78

合计28585.89

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元

中欧数字经济混合发起 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末12192690.7712192690.77

本期申购706408.80706408.80

本期赎回（以“-”号填列）-423031.14-423031.14

本期末12476068.4312476068.43

中欧数字经济混合发起 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末1176967.531176967.53

本期申购954699.39954699.39

本期赎回（以“-”号填列）-559451.10-559451.10

本期末1572215.821572215.82

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元

中欧数字经济混合发起 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-255999.05-4634.71-260633.76

本期期初-255999.05-4634.71-260633.76

本期利润-1312269.8591367.93-1220901.92本期基金份额交易产

-15407.0625345.129938.06生的变动数

其中：基金申购款-48492.5638493.38-9999.18

基金赎回款33085.50-13148.2619937.24

本期已分配利润---

本期末-1583675.96112078.34-1471597.62

中欧数字经济混合发起 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-26809.92-444.94-27254.86

本期期初-26809.92-444.94-27254.86

第22页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

本期利润-149293.71927.73-148365.98本期基金份额交易产

-30132.2913671.34-16460.95生的变动数

其中：基金申购款-69249.6523819.10-45430.55

基金赎回款39117.36-10147.7628969.60

本期已分配利润---

本期末-206235.9214154.13-192081.79

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入5239.90

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入1656.05

其他34.70

合计6930.65

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额11813954.28

减：卖出股票成本总额13210465.39

减：交易费用31985.70

买卖股票差价收入-1428496.81

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成无。

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。

6.4.7.12资产支持证券投资收益无。

6.4.7.13衍生工具收益

6.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

第23页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.13.2衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.14股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益66314.88

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计66314.88

6.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产92295.66

股票投资92295.66

债券投资-

资产支持证券投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计92295.66

6.4.7.16其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入1544.18

基金转换费收入2041.69

合计3585.87

6.4.7.17信用减值损失无。

6.4.7.18其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用19890.78

第24页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

信息披露费-

证券出借违约金-

汇划手续费2296.44

账户维护费9000.00

证券组合费2.83

合计31190.05

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

中欧基金管理有限公司已于2024年4月9日正式受让中欧私募基金管理（上海）有限公司全部股权，中欧私募基金管理（上海）有限公司已变更为中欧基金管理有限公司全资子公司。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

中欧基金管理有限公司("中欧基金")基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

招商银行股份有限公司("招商银行")基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司("国都证券")基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司("中欧基金管理人的控股子公司、基金销售机构

财富")

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称占当期股票成交金额

成交总额的比例（%）

国都证券3911191.9612.24

6.4.10.1.2债券交易无。

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

第25页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告本期

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称占当期债券回购成交金额

成交总额的比例（%）

国都证券89403000.0066.99

6.4.10.1.4权证交易无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

国都证券2657.4511.33550.446.33

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费77054.07

其中：应支付销售机构的客户维护

10155.90

费

应支付基金管理人的净管理费66898.17

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、本基金合同于2023年09月12日生效，故无上年度可比期间数据。

第26页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费12842.31

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、本基金合同于2023年09月12日生效，故无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称中欧数字经济混合发中欧数字经济混合发合计

起 A 起 C

招商银行-12.0612.06

中欧财富-13.6913.69

合计-25.7525.75

注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份

额前一日基金资产净值基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金合同于2023年9月12日生效，故无上年度可比期间数据。

第27页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

中欧数字经济混合发起 A

份额单位：份本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金合同生效日（2023年9月12日）持有

10001666.83

的基金份额

报告期初持有的基金份额10001666.83

报告期间申购/买入总份额0.00

报告期间因拆分变动份额0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额0.00

报告期末持有的基金份额10001666.83

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例80.17%

注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金各类基金份额，适用费率符合本基金招募说明

书和相关公告的规定。

3、本报告期期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金 C类基金份额。

4、本基金合同于2023年9月12日生效，故无上年度可比期间数据。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1、本报告期期间，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金各类基金份额。

2、本基金合同于2023年9月12日生效，故无上年度可比期间数据。

第28页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日期末余额当期利息收入

招商银行股份有限公司1273356.495239.90

注：1、本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

2、本基金合同于2023年09月12日生效，故无上年度可比期间数据

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的

第29页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金主要投资数字经济主题的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。

督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。

相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在

第30页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的

15%，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12

中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2024年06月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

第31页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金1273356.49---1273356.49

结算备付金3847.53---3847.53

存出保证金5109.49---5109.49

交易性金融资产---11481123.6211481123.62

应收申购款---1700.751700.75

应收清算款---2624.382624.38

资产总计1282313.51--11485448.7512767762.26负债

应付赎回款---451.98451.98

应付管理人报酬---12565.2912565.29

应付托管费---2094.202094.20

应付清算款---338767.45338767.45

应付销售服务费---692.61692.61

其他负债---28585.8928585.89

负债总计---383157.42383157.42

利率敏感度缺口1282313.51--11102291.3312384604.84上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金4122436.79---4122436.79

结算备付金198143.71---198143.71

存出保证金1296.53---1296.53

交易性金融资产---4468801.814468801.81

买入返售金融资产4553526.29---4553526.29

应收申购款---973.00973.00

应收清算款---380894.81380894.81

资产总计8875403.32--4850669.6213726072.94负债

应付赎回款---1454.251454.25

应付管理人报酬---13785.6913785.69

应付托管费---2297.602297.60

应付清算款---574662.68574662.68

应付销售服务费---778.12778.12

其他负债---51324.9251324.92

负债总计---644303.26644303.26

利率敏感度缺口8875403.32--4206366.3613081769.68

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

第32页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2024年6月30日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.00%（2023年12月31日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2023年12月31日：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年6月30日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产

资产合计----以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净----额上年度末

2023年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资

-396016.00-396016.00产

资产合计-396016.00-396016.00以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-396016.00-396016.00额

第33页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低外汇风险而可假设能采取的风险管理活动对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

分析港币相对人民币贬

--19800.80

值5%港币相对人民币升

-19800.80

值5%

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

11481123.6292.704468801.8134.16

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计11481123.6292.704468801.8134.16

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

第34页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

分析业绩比较基准上升

545210.87194846.91

5%

业绩比较基准下降

-545210.87-194846.91

5%

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一

层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次11481123.624468801.81

第二层次--

第三层次--

合计11481123.624468801.81

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

第35页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.15.3财务报表的批准

本财务报表已于2024年8月30日经本基金的基金管理人批准。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资11481123.6289.92

其中：股票11481123.6289.92

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计1277204.0210.00

8其他各项资产9434.620.07

9合计12767762.26100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

第36页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

B 采矿业 - -

C 制造业 7856076.82 63.43

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业2732238.8022.06

J 金融业 238510.00 1.93

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 654298.00 5.28

S 综合 - -

合计11481123.6292.70

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300308中际旭创85401177495.209.51

2300502新易盛105001108275.008.95

3603009北特科技39500708235.005.72

4688326经纬恒润11640667321.205.39

5300251光线传媒77800654298.005.28

6300811铂科新材14900654110.005.28

7600845宝信软件18840601561.204.86

8000977浪潮信息15500563735.004.55

9688256寒武纪2828561838.764.54

10300394天孚通信6300557046.004.50

11002517恺英网络57400548170.004.43

12002050三花智控26500505620.004.08

13688008澜起科技8222469969.523.79

14688188柏楚电子2314427048.703.45

15688692达梦数据1839412634.823.33

第37页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

16300627华测导航13200394020.003.18

17301413安培龙8970370909.502.99

18002837英维克16000342240.002.76

19300580贝斯特22932337100.402.72

20300033同花顺2300238510.001.93

21688099晶晨股份3051180985.321.46

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1688326经纬恒润781729.025.98

2300502新易盛777473.005.94

3601689拓普集团768245.005.87

4300251光线传媒763954.005.84

5300418昆仑万维745983.005.70

6300308中际旭创726337.005.55

7000977浪潮信息666359.005.09

8601595上海电影657000.005.02

9300033同花顺655945.005.01

10002050三花智控646841.004.94

11002517恺英网络641620.004.90

12300811铂科新材632250.004.83

13600845宝信软件625040.004.78

14603009北特科技588510.004.50

15688256寒武纪512776.903.92

16688188柏楚电子499492.073.82

17688017绿的谐波467472.643.57

18688008澜起科技456960.473.49

19300580贝斯特453147.003.46

20300634彩讯股份447760.003.42

21000555神州信息444043.003.39

22000719中原传媒411833.003.15

23301171易点天下411222.083.14

24688191智洋创新409596.623.13

25688155先惠技术403217.943.08

26603721中广天择399631.003.05

27688692达梦数据398113.893.04

28600733北汽蓝谷393799.003.01

29002558巨人网络389650.002.98

30688676金盘科技387586.282.96

31300627华测导航383761.002.93

32002837英维克383410.302.93

第38页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

33688728格科微382845.272.93

34601288农业银行368694.002.82

35600030中信证券368433.002.82

36301413安培龙364267.002.78

37300494盛天网络279071.002.13

38300785值得买271051.002.07

39300394天孚通信264348.002.02

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300308中际旭创827008.006.32

2601595上海电影784016.005.99

3300033同花顺741691.005.67

4601689拓普集团667779.005.10

5688676金盘科技600616.144.59

6300418昆仑万维541696.004.14

7300634彩讯股份475141.003.63

8000555神州信息450428.003.44

9688017绿的谐波421403.003.22

10601288农业银行378531.002.89

1109669北森控股376924.742.88

12600030中信证券374977.002.87

13688155先惠技术368936.442.82

14600733北汽蓝谷359838.002.75

15300803指南针337950.002.58

16688191智洋创新337868.862.58

17002558巨人网络334425.002.56

18000719中原传媒333576.002.55

19688728格科微321977.732.46

20301171易点天下293065.002.24

21300451创业慧康270647.002.07

22603721中广天择263620.002.02

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额20130491.54

卖出股票收入（成交）总额11813954.28

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第39页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海北特科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海市嘉定区应急管理局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第40页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金5109.49

2应收清算款2624.38

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1700.75

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计9434.62

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户均持有的基机构投资者个人投资者份额级别户数金份额

（户）占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例中欧数字

经济混合66189031.3410001666.8380.17%2474401.6019.83%

发起 A中欧数字

经济混合3224882.660.000.00%1572215.82100.00%

发起 C

合计38836206.9210001666.8371.19%4046617.4228.81%

第41页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管 中欧数字经济混合发起 A 1750952.05 14.03%理人所有从业

人员持 中欧数字经济混合发起 C 0.00 0.00%有本基金

合计1750952.0512.46%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 中欧数字经济混合发起 A 0基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 中欧数字经济混合发起 C 0基金合计0

本基金基金经理持有 中欧数字经济混合发起 A >100

本开放式基金 中欧数字经济混合发起 C 0

合计>100

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额发起份额占发起份额承项目持有份额总数占基金总发起份额总数基金总份额诺持有期限份额比例比例基金管理人固有资

10001666.8371.19%10001666.8371.19%三年

金基金管理人高级管

-----理人员

基金经理等人员-----

基金管理人股东-----

-----其他

10001666.8371.19%10001666.8371.19%

合计三年

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧数字经济混合发起 A 中欧数字经济混合发起 C基金合同生效日

12163005.481917590.77

（2023年9月12日）

第42页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告基金份额总额本报告期期初基金份

12192690.771176967.53

额总额本报告期基金总申购

706408.80954699.39

份额

减：本报告期基金总

423031.14559451.10

赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

12476068.431572215.82

额总额

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

第43页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

11903949.4

华西证券137.268771.0937.39-

0

太平洋证

16067519.3518.994526.4319.29-

券

国都证券23911191.9612.242657.4511.33-

方正证券12789757.818.732080.948.87-本报告期

中信证券22044372.006.401524.776.50新增

1个

东吴证券11832752.005.741367.035.83-

长江证券21675478.005.241249.675.33-

摩根大通21120537.303.51835.843.56-

国泰君安1598888.001.87446.691.90-

东方证券1-----

国金证券1-----

华金证券1-----

开源证券1-----

上海证券1-----

天风证券1-----新时代证

1-----

券

兴业证券1-----

野村证券1-----

中信建投1-----

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)

第44页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告华西证

------券太平洋

------证券

国都证89403000.0

--66.99--券0方正证

------券

中信证21862000.0

--16.38--券0东吴证

------券长江证

------券

摩根大22202000.0

--16.63--通0国泰君

------安东方证

------券国金证

------券华金证

------券开源证

------券上海证

------券天风证

------券新时代

------证券兴业证

------券野村证

------券中信建

------投

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

1中欧基金管理有限公司旗下部分基金中国证监会指定媒介2024-01-22

第45页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

2023年第四季度报告的提示性公告

中欧数字经济混合型发起式证券投资

2中国证监会指定媒介2024-01-22

基金2023年第4季度报告中欧基金管理有限公司旗下部分基金

3中国证监会指定媒介2024-03-29

2023年年度报告的提示性公告

中欧数字经济混合型发起式证券投资

4中国证监会指定媒介2024-03-29

基金2023年年度报告中欧数字经济混合型发起式证券投资

5中国证监会指定媒介2024-04-20

基金2024年第1季度报告中欧基金管理有限公司旗下部分基金

6中国证监会指定媒介2024-04-20

2024年第一季度报告的提示性公告

中欧数字经济混合型发起式证券投资

7中国证监会指定媒介2024-06-15

基金更新招募说明书（2024年6月）中欧数字经济混合型发起式证券投资

8中国证监会指定媒介2024-06-25

基金基金产品资料概要更新

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回份额序号持有份额

超过20%的时份额份额份额占比间区间

2024年01月

100016671.19

机构101日至20240.000.0010001666.83

6.83%

年06月30日产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中欧数字经济混合型发起式证券投资基金相关批准文件

2、《中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《中欧数字经济混合型发起式证券投资基金托管协议》

第46页共47页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

4、《中欧数字经济混合型发起式证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告

12.2存放地点

基金管理人的办公场所。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700中欧基金管理有限公司

2024年8月31日