中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

中欧数字经济混合型发起式证券投资基金

2026年中期报告

2026年6月30日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2026年8月29日中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年01月01日起至2026年06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................14

6.3净资产变动表............................................15

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................43

7.1期末基金资产组合情况........................................43

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................47

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................48

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............49

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........49

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........49

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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............49

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................49

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49

7.12投资组合报告附注.........................................49

§8基金份额持有人信息..........................................50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50

8.2盈利投资者数量占比.........................................50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................51

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................51

8.5发起式基金发起资金持有份额情况...................................51

§9开放式基金份额变动..........................................51

§10重大事件揭示............................................52

10.1基金份额持有人大会决议......................................52

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................52

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52

10.4基金投资策略的改变........................................52

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52

10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................52

10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况....................53

10.8其他重大事件...........................................55

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................56

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................56

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................56

§12备查文件目录............................................56

12.1备查文件目录...........................................56

12.2存放地点.............................................56

12.3查阅方式.............................................56

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金简称中欧数字经济混合发起基金主代码018993

基金运作方式契约型、开放式、发起式基金合同生效日2023年9月12日基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份2656716652.17份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

中欧数字经济混合发起 A 中欧数字经济混合发起 C金简称下属分级基金的交

018993018994

易代码报告期末下属分级

1353634824.75份1303081827.42份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标本基金主要投资数字经济主题的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)

收益率×15%+银行活期存款利率（税后）×20%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名黎忆海张姗信息披露

联系电话021-68609600400-61-95555负责人

电子邮箱 liyihai@zofund.com zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话021-68609700、400-700-9700400-61-95555

传真021-501900170755-83195201

注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆深圳市深南大道7088号招商银家嘴环路479号8层行大厦

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办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆深圳市深南大道7088号招商银

家嘴环路479号上海中心大厦8、行大厦

10、16层

邮政编码200120518040法定代表人窦玉明缪建民

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报

登载基金中期报告的管理人互联网网址 www.zofund.com基金中期报告置备地点基金管理人的办公场所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国（上海）自由贸易试验区注册登记机构中欧基金管理有限公司陆家嘴环路479号上海中心大

厦8、10、16层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数报告期(2026年1月1日-2026年6月30日)

据和指标中欧数字经济混合发起 A 中欧数字经济混合发起 C

本期已实现收益1530723216.631270968451.63

本期利润2592820626.122129306200.91加权平均基金份

1.69881.4866

额本期利润本期加权平均净

48.08%43.19%

值利润率本期基金份额净

60.11%59.65%

值增长率

3.1.2期末数

报告期末(2026年6月30日)据和指标期末可供分配利

2228997975.572074767700.29

润期末可供分配基

1.64671.5922

金份额利润期末基金资产净

6671172755.086316384702.10

值

第6页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告期末基金份额净

4.92834.8473

值

3.1.3累计期

报告期末(2026年6月30日)末指标基金份额累计净

392.83%384.73%

值增长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为

期末余额，不是当期发生数)。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧数字经济混合发起 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去三个月67.90%2.63%38.95%1.77%28.95%0.86%

过去六个月60.11%2.43%29.93%1.60%30.18%0.83%

135.53

过去一年189.41%2.45%53.88%1.48%0.97%

自基金合同生效起314.57

392.83%2.18%78.26%1.51%0.67%

至今%

注：本基金业绩比较基准为：中证数字经济主题指数收益率*65%+银行活期存款利率(税后)*20%+

中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧数字经济混合发起 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去三个月67.66%2.63%38.95%1.77%28.71%0.86%

过去六个月59.65%2.43%29.93%1.60%29.72%0.83%

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133.83

过去一年187.71%2.45%53.88%1.48%0.97%

自基金合同生效起306.47

384.73%2.18%78.26%1.51%0.67%

至今%

注：本基金业绩比较基准为：中证数字经济主题指数收益率*65%+银行活期存款利率(税后)*20%+

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有

限合伙)及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、中欧基金国际有限公司和中

欧私募基金管理（上海）有限公司。截至2026年6月30日，本基金管理人共管理243只开放式基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期

2016-07-01加入中欧基金管理有限公司，

冯炉2023-09-

基金经理-9年历任研究助理、投资经理、投顾代表、研丹12究员。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

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本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有9次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2026年上半年，资本市场在内需修复偏缓、海外流动性收紧预期与地缘风险扰动交织的环境下，呈现“先扬后抑、再度上行”的三阶段走势。A 股方面，上证指数、沪深 300 指数与创业板指分别上涨3.16%、7.55%与35.58%，科创50指数以64.25%的涨幅领跑全市场，上证50指数则微跌1.38%，宽基指数收益差达历史罕见水平。香港市场与2025年同期形成鲜明反转，受制于信用周期偏弱震荡、人民币偏强压抑南配置意愿及南向资金流入同比下滑约58%，恒生指数与恒生科技指数分别下跌 10.73%与 18.92%，显著跑输 A 股与美股。

从行业表现看，结构性分化由去年的“双主线共振”收敛为“科技单主线极致演绎”，“AI 含量”成为决定胜负的核心变量，申万一级行业中仅10个板块录得正收益。算力链方面，电子板块在国产替代与上游涨价双逻辑驱动下上涨86%，通信板块受益于光模块量价齐升利大幅上修上涨

74%。相对而言，内需消费板块成为最主要拖累，商贸零售、农林牧渔、美容护理及食品饮料分别

下跌29%、25%、25%与20%，反映社零数据超预期走弱对盈利预期的压制。值得注意的是，本轮行情市场宽度极窄，全市场涨幅翻倍个股超300只，但个股涨幅中位数下跌近15%。

报告期内，本基金整体维持较高仓位运作，基金继续聚焦五大核心方向：AI 基础设施、国产AI 产业链、智能机器人与智能驾驶、AI 应用及端侧 AI。组合主要做了以下调整：1）在 AI 基础设施方向进行结构优化，增加了 PCB 产业链以及部分具备供需紧张和价格弹性的上游环节配置；2）增加国产 AI 产业链持仓，看好下半年国内模型迭代、国产算力基础设施建设和政企应用落地带来的投资机会；3）在智能机器人方向继续进行个股层面的优化，优先选择有望跟随海外大客户量产落地、订单能见度和产量爬坡更清晰的企业；4）对 AI 应用和端侧 AI 保持低配和持续跟踪。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 60.11%，同期业绩比较基准收益率为 29.93%；基金C类份额净值增长率为 59.65%，同期业绩比较基准收益率为 29.93%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2026年下半年，国内经济有望继续保持韧性，但复苏的结构仍不均衡。高技术制造业和数字产品制造业仍保持较快增长，但居民消费、房地产与信用扩张仍然偏弱，内需修复仍较大程度依赖政策扶持。海外方面，美国通胀重新抬头和地缘政治对货币政策形成约束，叠加新任主席主张缩表，市场一度担忧政策转向加息，10 年期美债利率维持高位震荡。从估值维度看，A股整体估值已脱离历史低位，结构上分化显著，上证50、沪深300风险溢价仍处相对高位，而科创50风险溢价已转为负值，需警惕局部高估风险。

人工智能产业继续保持高景气，但市场关注点已经发生变化。过去两年，市场最关心的是模型能力能否持续提升；进入2026年以后，市场开始更关注人工智能投入能否转化为真实收入、订单、现金流和投资回报。我们认为，这不是 AI 产业趋势减弱，而是产业进入更成熟阶段后的正常变化。海外科技巨头仍在持续加大 AI 基础设施投入，算力需求从训练扩展到后训练、推理和 Agent执行场景，带动数据中心、光通信、高速互联、PCB、电力设备等环节的景气度继续提升。与此同时，头部模型公司的收入增长、企业级 AI 的生产部署、AI 编程和智能体工具的快速普及，也说明 AI 正在从“回答问题”的工具，向能够“执行任务”的生产力工具演进。二季度另一个重要变化，是企业开始更加重视 AI 使用成本和 ROI。随着 Agent 执行复杂任务带来更高的 token 消耗，部分企业开始建立预算、限额、模型路由、缓存和成本监控机制。我们认为，这不应被简单理解为需求退潮，而更像云计算发展过程中的 FinOps 阶段：当 AI 从试验性工具进入企业运营体系，成本管理会变得更加精细。短期看，这会提高市场对模型厂商和应用公司的盈利要求；中长期看，能够降低单位任务成本、提升集群利用率、形成明确 ROI 的基础设施和应用公司，反而会获得更高的产业价值。

国内方面，国产 AI 产业链也在持续推进。国产模型能力仍在快速追赶，低成本推理、开源生态和私有化部署降低了客户的使用门槛；同时，国产算力和晶圆制造等配套基础设施的重要性进一步提升。我们认为，国产 AI 不只是安全替代逻辑，更是工程效率、场景密度和供应链安全共同驱动的长期机会。

最后，我们也提醒投资者关注潜在风险。经历前期较大幅度上涨后，当前市场已呈现出热度较高、持仓集中、波动放大的特征，投资者情绪也更容易受短期涨跌的影响。建议各位投资者根据自身的风险承受能力和投资期限，合理控制仓位、适度分散配置，以平滑组合净值的波动。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及

第11页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席

指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在

第12页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中欧数字经济混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2026年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2026年6月30日2025年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.11622848420.261580782530.32

结算备付金269626780.096816312.73

存出保证金3376828.152992410.00

交易性金融资产6.4.7.211684581159.7710094880063.72

其中：股票投资11684581159.7710094880063.72

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款-130659.77

应收股利2251918.43-

应收申购款137631693.7346807105.26

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计13720316800.4311732409081.80本期末上年度末负债和净资产附注号

2026年6月30日2025年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

第13页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

应付清算款601752149.46174277931.06

应付赎回款104639250.5395402944.10

应付管理人报酬11885946.8211954939.40

应付托管费1980991.161992489.90

应付销售服务费2783488.203385844.59

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.69717517.084720562.35

负债合计732759343.25291734711.40

净资产：

实收基金6.4.7.72656716652.173745544051.17

未分配利润6.4.7.810330840805.017695130319.23

净资产合计12987557457.1811440674370.40

负债和净资产总计13720316800.4311732409081.80

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 2656716652.17 份，其中下属 A 类基金份额净值为人民币 4.9283 元，基金份额总额 1353634824.75 份；下属 C 类基金份额净值为人民币4.8473元，基金份额总额1303081827.42份。

6.2利润表

会计主体：中欧数字经济混合型发起式证券投资基金

本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2026年1月1日至2026年62025年1月1日至2025年月30日6月30日

一、营业总收入4808475020.18119841680.59

1.利息收入1735545.8550578.02

其中：存款利息收入6.4.7.91735545.8550578.02

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

--产收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

2867426811.165550483.93

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.102843405642.473906616.25

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11-511751.53

资产支持证券投6.4.7.12--

第14页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告资收益

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.13--

股利收益6.4.7.1424021168.691132116.15以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--

3.公允价值变动收益

6.4.7.151920435158.77113971902.83（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.1618877504.40268715.81号填列）

减：二、营业总支出86348193.151891325.20

1．管理人报酬61269119.611194593.82

2．托管费10211519.95199098.97

3．销售服务费14685515.34420334.87

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资

--产支出

6．信用减值损失6.4.7.17--

7．税金及附加-0.15

8．其他费用6.4.7.18182038.2577297.39三、利润总额（亏损总

4722126827.03117950355.39额以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以

4722126827.03117950355.39“-”号填列）

五、其他综合收益的税

--后净额

六、综合收益总额4722126827.03117950355.39

6.3净资产变动表

会计主体：中欧数字经济混合型发起式证券投资基金

本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日

单位：人民币元本期项目2026年1月1日至2026年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

3745544051.-7695130319.11440674370.

资产

第15页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

172340

二、本期期初净3745544051.7695130319.11440674370.

-资产172340

三、本期增减变-10888273992635710485.1546883086.7

动额（减少以“-”-号填列）.00788

（一）、综合收益4722126827.4722126827.0

--总额033

（二）、本期基金

份额交易产生的-1088827399-2086416341-3175243740.净资产变动数-

（净资产减少以.00.2525“-”号填列）

其中：1.基金申2573501767.6994191490.9567693258.6

-购款68953

2.基金赎-3662329166-9080607832-12742936998

回款.68.20.88

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净2656716652.1033084080512987557457.

资产17.0118上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

47078414.18-12278138.1959356552.37

资产

二、本期期初净

47078414.18-12278138.1959356552.37

资产

三、本期增减变1467780679.7

动额（减少以“-”856672712.94-611107966.84号填列）8

（一）、综合收益

--117950355.39117950355.39总额

（二）、本期基金

856672712.94-493157611.451349830324.3

份额交易产生的

第16页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告净资产变动数9

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申1465122753.2

936411616.75-528711136.48

购款3

2.基金赎

-79738903.81--35553525.03-115292428.84回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净1527137232.1

903751127.12-623386105.03

资产5报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

刘建平王音然李宝林基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中欧数字经济混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1576号文《关于准予中欧数字经济混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式发起式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

14078714.53元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2023）验字第61362990_B20 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同》于2023年9月12日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为14080596.25份基金份额，其中包含认购资金利息折合 1881.72 份基金份额。其中 A类基金的基金份额总额为

12163005.48 份，包含认购利息折合 1672.56 份；C 类基金的基金份额总额为 1917590.77份，包含认购利息折合209.16份。本基金最新情况见2.基金简介。

第17页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体

会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号<会计报表附注的编制及披露>》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2026年06月30日的财务状况以及2026年01月01日至2026年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

第18页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》

及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

第19页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2026年6月30日

活期存款1622848420.26

等于：本金1622679946.61

加：应计利息168473.65

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

第20页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计1622848420.26

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2026年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票7880827312.92-11684581159.773803753846.85

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计7880827312.92-11684581159.773803753846.85

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.5其他资产无。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元

第21页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告本期末项目

2026年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费27357.92

应付证券出借违约金-

应付交易费用9578980.85

其中：交易所市场9578980.85

银行间市场-

应付利息-

预提费用-信息披露费59507.37

预提费用-审计费49588.57

应付转出费1296.79

应付补差费785.58

合计9717517.08

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元

中欧数字经济混合发起 A本期项目2026年1月1日至2026年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末1636099168.931636099168.93

本期申购1034208915.841034208915.84

本期赎回（以“-”号填列）-1316673260.02-1316673260.02

本期末1353634824.751353634824.75

中欧数字经济混合发起 C本期项目2026年1月1日至2026年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末2109444882.242109444882.24

本期申购1539292851.841539292851.84

本期赎回（以“-”号填列）-2345655906.66-2345655906.66

本期末1303081827.421303081827.42

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元

中欧数字经济混合发起 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末928390132.732471394109.533399784242.26

本期期初928390132.732471394109.533399784242.26

本期利润1530723216.631062097409.492592820626.12本期基金份额交易产

-230115373.79-444951564.26-675066938.05生的变动数

第22页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

其中：基金申购款896329146.921836578783.352732907930.27

基金赎回款-1126444520.71-2281530347.61-3407974868.32

本期已分配利润---

本期末2228997975.573088539954.765317537930.33

中欧数字经济混合发起 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末1139836590.833155509486.144295346076.97

本期期初1139836590.833155509486.144295346076.97

本期利润1270968451.63858337749.282129306200.91本期基金份额交易产

-336037342.17-1075312061.03-1411349403.20生的变动数

其中：基金申购款1453475066.452807808494.234261283560.68

基金赎回款-1789512408.62-3883120555.26-5672632963.88

本期已分配利润---

本期末2074767700.292938535174.395013302874.68

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

活期存款利息收入1618729.89

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入101668.92

其他15147.04

合计1735545.85

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

卖出股票成交总额19148354655.23

减：卖出股票成本总额16274426119.74

减：交易费用30522893.02

买卖股票差价收入2843405642.47

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成无。

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。

第23页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

6.4.7.12资产支持证券投资收益无。

6.4.7.13衍生工具收益

6.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

6.4.7.13.2衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.14股利收益

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

股票投资产生的股利收益24021168.69

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计24021168.69

6.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2026年1月1日至2026年6月30日

1.交易性金融资产1920435158.77

股票投资1920435158.77

债券投资-

资产支持证券投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计1920435158.77

6.4.7.16其他收入

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

基金赎回费收入17902180.13

基金转换费收入975324.27

第24页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

合计18877504.40

6.4.7.17信用减值损失无。

6.4.7.18其他费用

单位：人民币元本期项目

2026年1月1日至2026年6月30日

审计费用49588.57

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

汇划手续费38562.77

账户维护费9000.00

证券组合费25379.54

合计182038.25

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方、关联关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”）基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

招商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司（“国都证券”）基金管理人的股东、基金销售机构自然人股东基金管理人的股东上海中欧财富基金销售有限公司（“中欧基金管理人的控股子公司、基金销售机构财富”）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

第25页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告本期上年度可比期间

2026年1月1日至2026年6月30

2025年1月1日至2025年6月30日

日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

国都证券546817857.311.5612768876.930.77

6.4.10.1.2债券交易无。

6.4.10.1.3债券回购交易无。

6.4.10.1.4权证交易无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2026年1月1日至2026年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

国都证券263235.211.6989823.480.94上年度可比期间

2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

国都证券5647.030.75--

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年62025年1月1日至2025年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费61269119.611194593.82

其中：应支付销售机构的客户维护

22184523.29305225.39

费

应支付基金管理人的净管理费39084596.32889368.43

第26页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年62025年1月1日至2025年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费10211519.95199098.97

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2026年1月1日至2026年6月30日

获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称中欧数字经济混合发中欧数字经济混合发合计

起 A 起 C

国都证券0.00234.50234.50

招商银行股份有限公司0.002624103.622624103.62

中欧财富0.00108912.86108912.86

中欧基金0.002902039.782902039.78

合计0.005635290.765635290.76获得销售服务费的各关联上年度可比期间

第27页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告方名称2025年1月1日至2025年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费中欧数字经济混合发中欧数字经济混合发合计

起 A 起 C

国都证券0.000.000.00

招商银行股份有限公司0.0015369.4915369.49

中欧财富0.0011730.0511730.05

中欧基金0.00158329.14158329.14

合计0.00185428.68185428.68

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的年销售服务费费率为 0.60%。

计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

中欧数字经济混合发起 A

份额单位：份

第28页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年6月30

2025年1月1日至2025年6月30日

日报告期初持有的基

10001666.8310001666.83

金份额

报告期间申购/买

0.000.00

入总份额报告期间因拆分变

0.000.00

动份额

减：报告期间赎回/

0.000.00

卖出总份额报告期末持有的基

10001666.8310001666.83

金份额报告期末持有的基

金份额0.74%4.01%占基金总份额比例

注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金各类基金份额，适用费率符合本基金招募说明

书和相关公告的规定。

3、本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金 C类基金份额。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

中欧数字经济混合发起 A本期末上年度末

2026年6月30日2025年12月31日

关联方名称持有的持有的基金份额持有的持有的基金份额基金份额占基金总份额的比例基金份额占基金总份额的比例

自然人股东1107027.020.08%1118004.640.07%

份额单位：份

中欧数字经济混合发起 C本期末上年度末

2026年6月30日2025年12月31日

关联方名称持有的持有的基金份额持有的持有的基金份额基金份额占基金总份额的比例基金份额占基金总份额的比例

自然人股东79095.750.01%79436.250.00%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金各类基金份额的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第29页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告本期上年度可比期间关联方名称2026年1月1日至2026年6月30日2025年1月1日至2025年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行股份有

1622848420.261618729.89200720416.3044584.76

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

6.4.12期末（2026年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流证成通券功受受期末数量备证券认购期末认限限估值（单期末估值总额注代码名价格成本总额购期类单价位：股）称日型新

202

世股

6年

00122盟流

1月6个月28.0027.78571596.001583.46-

0股通

份受日限新

202

惠股

6年

00123康流

5月6个月53.2658.7428515179.1016740.90-

7科通

技受日限华202新润6年股

00124

新6月6个月流10.1110.1158873595206.03595206.03-

能24通源日受

第30页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告限华202新润6年1个月股

00124

新6月内未10.1110.1125231255085.41255085.41-

能24（含）上源日市新

202

盛股

6年

00125龙流

3月6个月7.8220.74174313630.2636149.82-

7股通

份受日限新

202

福股

6年

00131恩流

4月6个月18.3816.781342462.922248.52-

2股通

份受日限新

202

天股

6年

00136海流

5月6个月27.1931.3171919549.6122511.89-

5电通

子受日限新

202股

维

001396年流

通6个月30.3838.9938711757.0615089.13-

35月通

利

8日受

限新

202

惠股

6年

00139科流

6月6个月10.1227.73648865658.56179912.24-

9股通

份受日限大宗

202

鹏交

6年

00293鼎易216000199994400.0205092000.0

5月6个月92.5994.95-

8控流000

股通日受限

第31页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告新

202

尚股

6年

30151水流

4月6个月26.6650.961383679.087032.48-

3智通

能受日限新

202

春股

6年

30153光流

4月6个月13.3051.562903857.0014952.40-

1集通

团受日限新

202

理股

6年

30159奇流

4月6个月13.9132.474336023.0314059.51-

9智通

能受日限新

202股

大

301666年流

普6个月46.08463.33122056217.60565262.60-

64月通

微

8日受

限新高202股

30166特6年流

6个月7.0828.405463865.6815506.40-

9电6月通

子2日受限新

202

固股

6年

30168德流

2月6个月58.00112.161176786.0013122.72-

0电通

材受日限新

202

宏股

6年

30168明流

3月6个月69.66160.0671449737.24114282.84-

2电通

子受日限

30168慧202新

6个月78.38121.77967524.4811689.92-

3谷6年股

第32页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告新3月流材24通日受限

202新

5年股

新

3016812流

广6个月21.9377.781954276.3515167.10-

7月通

益

24受

日限新

202

三股

6年

30169瑞流

3月6个月24.6886.802165330.8818748.80-

6智通

能受日限新

202

振股

6年

60111石流

1月6个月11.1817.597758664.5013632.25-

2股通

份受日限新林202股

60328平6年流

6个月37.8834.87461742.481604.02-

4发2月通

展3日受限新

202股

埃

603296年流

泰6个月33.4933.93722411.282442.96-

34月通

克

9日受

限新至202股

60335信6年流

6个月21.8825.521122450.562858.24-

2股1月通

份8日受限长202新

60340裕6年股

6个月13.8673.461371898.8210064.02-

7集4月流

团29通

第33页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告日受限新

202

股嘉6年

60343流

德5月6个月15.7646.711041639.044857.84-

5通

利15受日限新

202

红股

6年

60345板流

3月6个月17.7084.323305841.0027825.60-

9科通

技受日限新

202

长股

6年

68863进流

5月6个月40.98308.191285245.4439448.32-

5光通

子受日限新

202

北股

6年

68871芯流

1月6个月17.5235.92150026280.0053880.00-

2生通

命受日限

202新

5年股

必

6887510流

贝9个月17.7830.6512552223174.56384718.80-

9月通

特

21受

日限

202新

禾5年股

68876元10流

9个月29.0648.5616470478618.20799783.20-

5生月通

物16受日限新

202

视股

6年

68878涯流

3月9个月22.6842.166335143677.80267083.60-

1科通

技受日限

第34页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

202新

西5年股

68878安10流

9个月8.6257.4244370382469.402547725.40-

3奕月通

材20受日限新

202

股恒6年

68878流

运1月6个月92.18463.1511610692.8853725.40-

5通

昌20受日限新

202

股昂5年

68879流

瑞129个月83.06126.452328193363.68294375.60-

0通

微月9受日限

202新

摩5年股

68879尔11流114.2

9个月676.94108281237423.847329906.32-

5线月通8

程26受日限新

202

臻股

6年

68879宝流

6月6个月44.56468.672079223.9297014.69-

7科通

技受日限新

202

沐股

5年

68880曦流104.6

129个月768.893994418012.043070946.66-

2股通6月9份受日限新

202

联股

6年

68880讯流1584.3

4月6个月81.8816313346.44258245.79-

8仪通3

器受日限

68881有202新

6个月6.4124.138345345.9420124.42-

1研6年股

第35页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告复4月流材1日通受限新

202

泰股

6年

68881金流

3月6个月26.28172.092346149.5240269.06-

3新通

能受日限新

202股

易

688816年流

思6个月55.9557.101779903.1510106.70-

62月通

维

4日受

限新电202股

68881科6年流

6个月9.4770.14171716259.99120430.38-

8蓝2月通

天3日受限新

202

盛股

6年

68882合流

4月6个月19.68141.49239147054.88338302.59-

0晶通

微受日限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2026年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2026年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

第36页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金主要投资数字经济主题的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。

督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。

相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

第37页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的

15%，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12

中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2026年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第38页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2026年6月30日

资产

货币资金1622848420.26---1622848420.26

结算备付金269626780.09---269626780.09

存出保证金3376828.15---3376828.15

交易性金融资产---11684581159.7711684581159.77

应收股利---2251918.432251918.43

应收申购款---137631693.73137631693.73

资产总计1895852028.50--11824464771.9313720316800.43负债

应付赎回款---104639250.53104639250.53

应付管理人报酬---11885946.8211885946.82

应付托管费---1980991.161980991.16

应付清算款---601752149.46601752149.46

应付销售服务费---2783488.202783488.20

其他负债---9717517.089717517.08

负债总计---732759343.25732759343.25

利率敏感度缺口1895852028.50--11091705428.6812987557457.18上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2025年12月31日

资产

货币资金1580782530.32---1580782530.32

结算备付金6816312.73---6816312.73

存出保证金2992410.00---2992410.00

交易性金融资产---10094880063.7210094880063.72

应收申购款---46807105.2646807105.26

应收清算款---130659.77130659.77

资产总计1590591253.05--10141817828.7511732409081.80负债

应付赎回款---95402944.1095402944.10

第39页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

应付管理人报酬---11954939.4011954939.40

应付托管费---1992489.901992489.90

应付清算款---174277931.06174277931.06

应付销售服务费---3385844.593385844.59

其他负债---4720562.354720562.35

负债总计---291734711.40291734711.40

利率敏感度缺口1590591253.05--9850083117.3511440674370.40

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2026年6月30日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.00%（2025年12月31日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2025年12月31日：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2026年6月30日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产

交易性金融资1652717330.--1652717330.00产00

应收股利-2251918.43-2251918.43

1654969248.

资产合计--1654969248.43

以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

-1654969248.-1654969248.43汇风险敞口净

第40页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告额43上年度末

2025年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产

交易性金融资1550086786.--1550086786.00产00

1550086786.

资产合计--1550086786.00

以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

1550086786.

汇风险敞口净--1550086786.00

额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低外汇风险而可假设能采取的风险管理活动对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2025年12月动本期末（2026年6月30日）

31日）

分析港币相对人民币贬

-82748462.42-77504339.30

值5%港币相对人民币升

82748462.4277504339.30

值5%

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

第41页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2026年6月30日2025年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融资

11684581159.7789.9710094880063.7288.24

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计11684581159.7789.9710094880063.7288.24

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2025年12月动本期末（2026年6月30日）

31日）

分析业绩比较基准上升

746796630.04798670338.39

业绩比较基准下降

-746796630.04-798670338.39

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一

层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

第42页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2026年6月30日2025年12月31日

第一层次11461785435.7410051065603.67

第二层次850291.44-

第三层次221945432.5943814460.05

合计11684581159.7710094880063.72

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.15.3财务报表的批准

本财务报表已于2026年8月27日经本基金的基金管理人批准。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资11684581159.7785.16

第43页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

其中：股票11684581159.7785.16

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计1892475200.3513.79

8其他各项资产143260440.311.04

9合计13720316800.43100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为1652717330.00元，占基金资产净值比例12.73%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 42019.42 0.00

C 制造业 8810025332.50 67.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业850291.440.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1583.46 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业983692047.457.57

J 金融业 237250040.00 1.83

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2515.50 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

第44页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

合计10031863829.7777.24

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

基础材料--

消费者非必需品--

消费者常用品--

能源--

金融--

医疗保健--

工业--

信息技术1652717330.0012.73

电信服务--

公用事业--

地产业--

合计1652717330.0012.73

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码

1300308中际旭创8892741129377980.008.70

2300502新易盛17814221081323154.008.33

3688256寒武纪510043813799108.656.27

4002463沪电股份5175693790845890.406.09

500981中芯国际8388500651367025.005.02

6002916深南电路1338053612694468.704.72

701888建滔积层板6804500586003540.004.51

8002938鹏鼎控股5284455534347067.904.11

9300408三环集团3135600523331640.004.03

10688300联瑞新材1747794427160853.603.29

11603179新泉股份8538081423915721.653.26

12300274阳光电源1914700304475594.002.34

13688123聚辰股份1315738279725898.802.15

14600176中国巨石3659100266675208.002.05

1501347华虹宏力1379000257748890.001.98

16301550斯菱智驱2797334255760247.621.97

17300033同花顺984440237250040.001.83

18002138顺络电子3212753234852244.301.81

19605376博迁新材857100232531230.001.79

20603009北特科技4781500229368555.001.77

21688220翱捷科技1647203204780276.961.58

22688808联讯仪器86296200287495.681.54

第45页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

23301319唯特偶1069568178970813.441.38

24301396宏景科技512343169892938.801.31

2509903天数智芯237500157597875.001.21

26002384东山精密587006154001024.101.19

27601100恒立液压1381718148617588.081.14

28688700东威科技1588077141974083.801.09

29000338潍柴动力5107619139182617.751.07

30688396华润微1347795131477402.251.01

31605358立昂微1488329115494330.400.89

32301225恒勃股份47210037196759.000.29

33688818电科蓝天20523015210919.330.12

34688795摩尔线程108287329906.320.06

35688802沐曦股份39943070946.660.02

36688783西安奕材443702547725.400.02

37001248华润新能源84104850291.440.01

38688765禾元生物16470799783.200.01

39301666大普微1220565262.600.00

40688759必贝特12552384718.800.00

41688820盛合晶微2391338302.590.00

42688790昂瑞微2328294375.600.00

43688781视涯科技6335267083.600.00

44001399惠科股份6488179912.240.00

45301682宏明电子714114282.840.00

46688797臻宝科技20797014.690.00

47688712北芯生命150053880.000.00

48688785恒运昌11653725.400.00

49688813泰金新能23440269.060.00

50688635长进光子12839448.320.00

51001257盛龙股份174336149.820.00

52603459红板科技33027825.600.00

53001365天海电子71922511.890.00

54688811有研复材83420124.420.00

55301696三瑞智能21618748.800.00

56001237惠康科技28516740.900.00

57301669高特电子54615506.400.00

58301687新广益19515167.100.00

59001393维通利38715089.130.00

60301531春光集团29014952.400.00

61301599理奇智能43314059.510.00

62601112振石股份77513632.250.00

63301680固德电材11713122.720.00

64301683慧谷新材9611689.920.00

65688816易思维17710106.700.00

第46页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

66603407长裕集团13710064.020.00

67301667纳百川1017304.320.00

68301513尚水智能1387032.480.00

69001280中国铀业885869.600.00

70603435嘉德利1044857.840.00

71603352至信股份1122858.240.00

72301449天溯计量652515.500.00

73603293埃泰克722442.960.00

74001312福恩股份1342248.520.00

75603248锡华科技921940.280.00

76603284林平发展461604.020.00

77001220世盟股份571583.460.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)

1688256寒武纪1512200097.9613.22

2300274阳光电源771902486.336.75

3601138工业富联713782992.496.24

400981中芯国际617582569.905.40

5002938鹏鼎控股533098416.484.66

6600522中天科技521555108.074.56

7300408三环集团508285523.734.44

8600176中国巨石417290117.053.65

9688008澜起科技390232365.083.41

10600487亨通光电389292623.603.40

1106869长飞光纤光缆355878591.713.11

12000338潍柴动力333739208.602.92

13301550斯菱智驱298924971.062.61

14688808联讯仪器295889386.342.59

15688676金盘科技269874072.762.36

16688195腾景科技267499661.722.34

17688220翱捷科技263317298.902.30

18605376博迁新材255198897.632.23

19688388嘉元科技253682193.892.22

20688123聚辰股份251706451.142.20

21300033同花顺251138814.562.20

2201347华虹宏力240600533.922.10

23603009北特科技239152962.002.09

2401888建滔积层板233738853.102.04

25300604长川科技233019325.922.04

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第47页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)

1002384东山精密861207821.617.53

2300394天孚通信859586531.287.51

3300274阳光电源805580288.797.04

4601138工业富联763751511.526.68

5600522中天科技734830658.116.42

6300308中际旭创715864182.436.26

7688256寒武纪687722576.416.01

8300502新易盛684567707.365.98

900700腾讯控股616185569.195.39

10688008澜起科技532217960.164.65

1106869长飞光纤光缆491705616.894.30

12600183生益科技468997129.024.10

13000977浪潮信息461515204.014.03

14002916深南电路457169628.844.00

15600487亨通光电445333958.483.89

1600981中芯国际391153072.223.42

17688195腾景科技332223640.672.90

18002463沪电股份326629291.642.85

19603179新泉股份297416774.992.60

20688676金盘科技285348330.112.49

21300604长川科技275379840.522.41

22300364中文在线269423494.332.35

23688388嘉元科技263164940.432.30

24000338潍柴动力247916068.462.17

25 09988 阿里巴巴-W 240860870.57 2.11

26688556高测股份234417025.482.05

27002555三七互娱231847426.002.03

28600330天通股份229613982.262.01

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额15943692057.02

卖出股票收入（成交）总额19148354655.23

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第48页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金3376828.15

2应收清算款-

3应收股利2251918.43

第49页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

4应收利息-

5应收申购款137631693.73

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计143260440.31

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称

公允价值值比例（%）说明大宗交易流通

1002938鹏鼎控股205092000.001.58

受限

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户均持有的基机构投资者个人投资者份额级别户数金份额

（户）占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例中欧数字

经济混合1799557522.07406812635.7930.05%946822188.9669.95%

发起 A中欧数字

经济混合2780604686.33308629267.3623.68%994452560.0676.32%

发起 C

合计4580155800.50715441903.1526.93%1941274749.0273.07%

8.2盈利投资者数量占比

项目过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）

盈利投资者数量占比（%）82.40

第50页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管中欧数字经济混合发起 A 3391482.63 0.25%理人所有从业

人员持中欧数字经济混合发起 C 108787.39 0.01%有本基金

合计3500270.020.13%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、中欧数字经济混合发起 A 50~100基金投资和研究部门

负责人持有本开放式中欧数字经济混合发起 C 0基金

合计50~100

本基金基金经理持有中欧数字经济混合发起 A >100

本开放式基金中欧数字经济混合发起 C 0

合计>100

8.5发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额发起份额占发起份额承项目持有份额总数占基金总发起份额总数基金总份额诺持有期限份额比例比例基金管理人固有资

10001666.830.38%10001666.830.38%三年

金基金管理人高级管

-----理人员

基金经理等人员-----

基金管理人股东-----

-----其他

10001666.830.38%10001666.830.38%

合计三年

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目中欧数字经济混合发起 A 中欧数字经济混合发起 C基金合同生效日

12163005.481917590.77

（2023年9月12日）

第51页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告基金份额总额本报告期期初基金份

1636099168.932109444882.24

额总额本报告期基金总申购

1034208915.841539292851.84

份额

减：本报告期基金总

1316673260.022345655906.66

赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

1353634824.751303081827.42

额总额

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。本报告期无涉及基金财产的诉讼。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1管理人受调查或处罚等情况

报告期内，基金管理人不存在受调查或处罚的情况。

第52页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

10.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

报告期内，基金管理人相关从业人员不存在受调查或处罚的情况。

10.6.3托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人没有受到监管部门调查或处罚。

10.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。

10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

890606845

浙商证券125.383882150.6224.96-

1.92

572241810

天风证券116.312494436.1116.04-

3.11

376581385

东吴证券110.731641520.2210.55-

7.61

356631605

长江证券210.161554261.349.99-

1.15

本报

302970581告期

华源证券18.631377314.898.86

9.38新增

1个

295323200

开源证券18.421316097.198.46-

2.47

219637679

中泰证券16.261054626.776.78-

0.06

113754728

华泰证券13.24495865.533.19-

4.92

982242398.

国金证券12.80428160.592.75-

977959852.

兴业证券12.79426284.992.74-

785837905.

华西证券12.24392918.952.53-

546817857.

国都证券21.56263235.211.69-

太平洋证1260093469.0.74113371.320.73-

第53页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告券61

186387209.

摩根大通20.5381245.250.52-

70390180.4

国泰海通10.2030683.270.20-

野村证券113835.500.006.030.00-

诚通证券1-----

东方证券1-----

方正证券1-----

华金证券1-----

上海证券1-----

中信证券2-----

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。

2、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况的基础上，

选择基金专用交易席位。

10.7.2基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)浙商证

------券天风证

------券东吴证

------券长江证

------券华源证

------券开源证

------券中泰证

------券华泰证

------券

国金证------

第54页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告券兴业证

------券华西证

------券国都证

------券太平洋

------证券摩根大

------通国泰海

------通野村证

------券诚通证

------券东方证

------券方正证

------券华金证

------券上海证

------券中信证

------券

2、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况的基础上，

选择基金专用交易席位。

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期中欧基金管理有限公司旗下部分基金

1中国证监会指定媒介2026-01-17

2025年第四季度报告的提示性公告

中欧数字经济混合型发起式证券投资

2中国证监会指定媒介2026-01-17

基金2025年第4季度报告中欧数字经济混合型发起式证券投资

3基金调整大额申购、转换转入及定期中国证监会指定媒介2026-03-23

定额投资业务限额的公告

第55页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告中欧基金管理有限公司旗下部分基金

4中国证监会指定媒介2026-03-31

2025年年度报告的提示性公告

中欧基金管理有限公司旗下公募基金

5通过证券公司证券交易及佣金支付情中国证监会指定媒介2026-03-31

况（2025年度）中欧数字经济混合型发起式证券投资

6中国证监会指定媒介2026-03-31

基金2025年年度报告中欧数字经济混合型发起式证券投资

7中国证监会指定媒介2026-04-22

基金2026年第1季度报告中欧基金管理有限公司旗下部分基金

8中国证监会指定媒介2026-04-22

2026年第一季度报告的提示性公告

中欧数字经济混合型发起式证券投资

9基金恢复大额申购、转换转入及定期中国证监会指定媒介2026-05-11

定额投资业务的公告中欧数字经济混合型发起式证券投资

10中国证监会指定媒介2026-05-20

基金基金产品资料概要更新中欧基金管理有限公司关于终止中证

11金牛（北京）基金销售有限公司办理中国证监会指定媒介2026-06-06

本公司旗下基金销售业务的公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、本基金批复文件、基金合同、托管协议、招募说明书及更新；

2、基金管理人业务资格批件、营业执照

3、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告

12.2存放地点

基金管理人的办公场所。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

第56页共57页中欧数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700中欧基金管理有限公司

2026年8月29日