汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告

汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告

2024年06月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 08 月 30 日汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。

第 2 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................7

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................17

§5托管人报告..............................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................17

5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................18

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................18

6.1资产负债表.............................................18

6.2利润表...............................................19

6.3净资产变动表............................................20

6.4报表附注..............................................21

§7投资组合报告.............................................52

7.1期末基金资产组合情况........................................52

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................52

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.......................52

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................52

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................53

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................54

第 3 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................54

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................54

7.12本报告期投资基金情况.......................................54

7.13投资组合报告附注.........................................55

§8基金份额持有人信息..........................................56

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................56

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................57

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................57

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................57

§9开放式基金份额变动..........................................58

§10重大事件揭示............................................58

10.1基金份额持有人大会决议......................................58

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................58

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................58

10.4基金投资策略的改变........................................59

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................59

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................59

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................59

10.8其他重大事件...........................................65

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................65

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况....................65

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................66

§12备查文件目录............................................66

12.1备查文件目录...........................................66

12.2存放地点.............................................67

12.3查阅方式.............................................67

第 4 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金名称基金发起式联接基金

基金简称汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接基金主代码019164基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年11月28日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总

51930814.49额（份）基金合同存续期不定期下属分级基金的基金汇添富中证细分有色金属产业汇添富中证细分有色金属产业

简称主题 ETF 发起式联接 A 主题 ETF 发起式联接 C下属分级基金的交易

019164019165

代码报告期末下属分级基

19320051.8432610762.65

金的份额总额（份）

2.1.1目标基金基本情况

汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证基金名称券投资基金基金主代码159652基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年01月16日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2023年02月08日基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

2.2基金产品说明

通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差投资目标的最小化。

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之投资策略

间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上

第 5 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标 ETF 的投资策略；

成份股、备选成份股投资策略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；股指期货投资策略；国债期货投资策略；期权投资策略；融资投资策略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策略。

中证细分有色金属产业主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利业绩比较基准率（税后）×5%

本基金为汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金风险收益特征

通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.2.1目标基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资策略

投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资策

略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。

业绩比较基准中证细分有色金属产业主题指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债风险收益特征券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李鹏郭明信息披露

联系电话021-28932888（010）66105799负责人

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话400-888-991895588

传真021-28932998（010）66105798

上海市黄浦区北京东路 666号 H 北京市西城区复兴门内大街注册地址区（东座）6楼 H686 室 55 号办公地址上海市黄浦区外马路728号北京市西城区复兴门内大街

第 6 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

55号

邮政编码200010100140法定代表人李文廖林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网

www.99fund.com址上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管基金中期报告备置地点理股份有限公司

2.5其他相关资料

项目名称办公地址汇添富基金管理股份有限公注册登记机构上海市黄浦区外马路728号司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指

报告期(2024年01月01日-2024年06月30日)标汇添富中证细分有色金属产业汇添富中证细分有色金属产业

主题 ETF 发起式联接 A 主题 ETF 发起式联接 C

本期已实现收益-237780.47-435864.68

本期利润121938.17-4598457.68加权平均基金份额本

0.0084-0.2478

期利润本期加权平均净值利

0.76%-21.46%

润率本期基金份额净值增

7.74%7.52%

长率

3.1.2期末数据和指

报告期末(2024年06月30日)标

期末可供分配利润-259512.00-517918.35期末可供分配基金份

-0.0134-0.0159额利润

期末基金资产净值21129460.8035582005.98

期末基金份额净值1.09371.0911

第 7 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年06月30日)

基金份额累计净值增

9.37%9.11%

长率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*过去一

-6.31%1.33%-6.82%1.36%0.51%-0.03%个月过去三

-2.70%1.60%-4.09%1.75%1.39%-0.15%个月过去六

7.74%1.62%6.27%1.71%1.47%-0.09%

个月自基金合同生

9.37%1.52%7.93%1.61%1.44%-0.09%

效日起至今

汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*过去一

-6.35%1.33%-6.82%1.36%0.47%-0.03%个月过去三

-2.80%1.60%-4.09%1.75%1.29%-0.15%个月

过去六7.52%1.62%6.27%1.71%1.25%-0.09%

第 8 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告个月自基金合同生

9.11%1.52%7.93%1.61%1.18%-0.09%

效日起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

第 9 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

注：本《基金合同》生效之日为2023年11月28日，截至本报告期末，基金成立未满一年。

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇

添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管

理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、

QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

第 10 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、

国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2024上半年，汇添富基金新成立22只公开募集证券投资基金，包括12只股票型基金、

9只债券型基金、1只混合型基金。截至2024年6月30日，公司共管理336只公开募集证

券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券从业年限姓名职务理）期限说明

（年）任职日期离任日期国籍：中国。学历：哥伦比亚大学统计学硕士。

从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：

2016年9月至

2021年8月任

中证指数有限公

司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添本基金的2023年11晏阳-8富基金管理股份基金经理月28日

有限公司，担任指数与量化投资部基金经理。

2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100

第 11 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。

2023年1月16日至2024年4月8日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投

资基金（LOF）的基金经理。

2023年5月22日至今任深证

300交易型开放

式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型

第 12 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证

800价值交易型

开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至今任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2023年11月21日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式

第 13 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告指数证券投资基金的基金经理。

2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年5月31日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联

接基金（LOF）的基金经理。

注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，第 14 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、

5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有6次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

第 15 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，国民经济总体运行平稳，延续恢复态势。初步核算，上半年国内生产总值约61.7万亿元，同比增长5.0%，其中一季度同比增长5.3%，二季度增长4.7%。生产端，上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，装备制造业支撑作用明显；投资端，上半年全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.9%，其中基础设施投资增长5.4%，制造业投资增长9.5%，房地产开发投资下降10.1%；消费端，上半年社会消费品零售总额同比增长

3.7%，服务消费增势较好。总体来看，上半年经济稳中向好，转型升级稳步推进，但国内有

效需求依然有待提振，经济基础仍需巩固。

资本市场方面，上半年 A 股在震荡中前行。分阶段看，开年后市场整体弱势，指数加速探底；2月以来迎来强势反弹，其后逐步企稳；5月下旬以来又有所回调。分行业来看，上半年银行、煤炭和公用事业等板块表现较好，计算机、商贸零售和社会服务等板块表现靠后。

风格方面，大盘优于小盘，价值优于成长，红利延续强势。

有色金属板块主要细分为黄金、工业金属、能源金属、稀土等子领域，其下游需求来自于工业、基建、电力等广泛领域。其中，黄金的金融属性较强，近期受实际利率、美元信用、央行购金等因素的影响，金价高位震荡。工业金属、能源金属等，则需重点关注经济复苏带动下的供需平衡趋紧，以及新能源领域增长带来的成长弹性。

本基金为联接基金，报告期内主要通过投资目标 ETF 实现了对底层指数的良好跟踪。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 A 类份额净值增长率为

7.74%，同期业绩比较基准收益率为 6.27%。本报告期汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF

发起式联接 C 类份额净值增长率为 7.52%，同期业绩比较基准收益率为 6.27%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着政策效应逐步显现，国内经济有望继续巩固回升。

财政政策方面，超长期特别国债陆续发行落地，将逐步形成实物工作量；货币政策方面，稳增长方向持续发力，注重做好逆周期调节，三季度或将再度开启降准降息窗口；房地产政策方面，从中央到地方政策持续调整优化，房价下行有望迎来自然收敛，推动市场企稳。

资本市场方面，从整体上看，当前各大指数估值水平相对较低，市场整体投资性价比较高；从风格上看，在外部环境不确定性依然较强而国内经济仍处弱复苏的背景下，价值、红利风格或将继续占优；从行业主题上看，顺应时代趋势的科技创新、企业出海等值得关注。

在经济复苏过程中，作为上游资源品，有色板块下半年或有较好表现。

第 16 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

作为被动投资的指数型基金，本基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的投资策略，积极采取有效方法严格控制偏离，实现对标的指数的紧密跟踪。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关

指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；同一类别内每一基金份额享有同等分配权。

本基金本报告期内未进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、第 17 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中

财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.13843025.57606386.44

结算备付金139831.6834582.26

存出保证金17306.41-

交易性金融资产6.4.7.253526307.9010377618.00

其中：股票投资--

基金投资53526307.9010377618.00

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款454143.001476.98

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.6--

资产总计57980614.5611020063.68

第 18 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年06月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款1227227.3314427.51

应付管理人报酬1513.65619.38

应付托管费302.74123.86

应付销售服务费13482.46309.23

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.726621.60-

负债合计1269147.7815479.98

净资产：

实收基金6.4.7.851930814.4910840706.21

未分配利润6.4.7.94780652.29163877.49

净资产合计56711466.7811004583.70

负债和净资产总计57980614.5611020063.68

注：1、报告截止日2024年06月30日，基金份额总额51930814.49份。本基金下属汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 A 基金份额净值 1.0937 元，基金份额总额

19320051.84 份；本基金下属汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 C 基金份

额净值1.0911元，基金份额总额32610762.65份。

2、本基金合同于2023年11月28日生效，上年度实际报告期间为2023年11月28日至

2023年12月31日，特此说明。

6.2利润表

会计主体：汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期项目附注号2024年01月01日至2024年06月30日

一、营业总收入-4416620.12

1.利息收入7330.17

第 19 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

其中：存款利息收入6.4.7.107330.17

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）-695189.75

其中：股票投资收益6.4.7.11178430.54

基金投资收益6.4.7.12-873718.38

债券投资收益6.4.7.1398.09

资产支持证券投资收益6.4.7.14-

贵金属投资收益6.4.7.15-

衍生工具收益6.4.7.16-

股利收益6.4.7.17-以摊余成本计量的金融资产

-终止确认产生的收益

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号6.4.7.18-3802874.36

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1974113.82

减：二、营业总支出59899.39

1．管理人报酬6.4.10.2.16576.51

其中：暂估管理人报酬-

2．托管费6.4.10.2.21315.36

3．销售服务费41585.04

4．投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6.信用减值损失6.4.7.20-

7.税金及附加-

8．其他费用6.4.7.2110422.48三、利润总额（亏损总额以“-”号填-4476519.51

列）

减：所得税费用-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-4476519.51

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额-4476519.51

注：本基金合同于2023年11月28日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。

6.3净资产变动表

会计主体：汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

第 20 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期

2024年01月01日至2024年06月30日

项目实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净

10840706.21163877.4911004583.70

资产

加：会计政策变

---更

二、本期期初净

10840706.21163877.4911004583.70

资产

三、本期增减变

动额（减少以41090108.284616774.8045706883.08“-”号填列）

（一）、综合收益

--4476519.51-4476519.51总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数41090108.289093294.3150183402.59

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

151777795.0326276322.73178054117.76

购款

2.基金赎回款-110687686.75-17183028.42-127870715.17

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

---资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净

51930814.494780652.2956711466.78

资产

注：本基金合同于2023年11月28日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

第 21 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

6.4.1基金基本情况汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1721号文《关于准予汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于2023年11月28日生效。首次设立基金募集规模为11283398.88份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2023）验字第

70015647_B05 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式、发起式，存续期限不定。本基

金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地

方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债的纯债部分）等）、资产支持证券、

债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工

具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为：中证细分有色金属产业主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统第 22 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年06月30日的财务状况以及2024年01月01日至2024年06月30日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金

流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债、以摊余成本计量的金融负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时第 23 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果

而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

第 24 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原

则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

第 25 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其

他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存

第 26 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差

额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣

除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；

(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第 27 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

6.4.4.11基金的收益分配政策

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

3、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第

39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易

印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征

第 28 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第 29 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统

一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

活期存款3843025.57

等于：本金3842644.94

加：应计利息380.63

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

第 30 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计3843025.57

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票----

贵金属投资-金交所黄

----金合约

交易所市场----

银行间市场----债券

其他----

合计----

资产支持证券----

基金57171456.70-53526307.90-3645148.80

其他----

合计57171456.70-53526307.90-3645148.80

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

注：本基金无债权投资。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。

6.4.7.6其他资产

第 31 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

注：本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用16677.12

其中：交易所市场16677.12

银行间市场-

应付利息-

应付审计费9944.48

应付信息披露费-

应付指数使用费-

应付账户维护费-

应付汇划费-

应付上市费-

应付持有人大会费-公证费-

应付持有人大会费-律师费-

应付或有管理费-

其他-

合计26621.60

6.4.7.8实收基金

金额单位：人民币元

汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 A本期2024年01月01日至2024年06月30日项目

基金份额（份）账面金额

上年度末10146949.2910146949.29

本期申购20487239.1820487239.18本期赎回（以“-”-11314136.63-11314136.63号填列）

基金拆分/份额折算

--前

基金拆分/份额折算

--调整

本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）

第 32 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

本期末19320051.8419320051.84

汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 C本期2024年01月01日至2024年06月30日项目

基金份额（份）账面金额

上年度末693756.92693756.92

本期申购131290555.85131290555.85本期赎回（以“-”-99373550.12-99373550.12号填列）

基金拆分/份额折算

--前

基金拆分/份额折算

--调整

本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）

本期末32610762.6532610762.65

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.9未分配利润

单位：人民币元

汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-7117.17160745.76153628.59

加：会计政

---策变更

本期期初-7117.17160745.76153628.59

本期利润-237780.47359718.64121938.17本期基金份

额交易产生-14614.361548456.561533842.20的变动数

其中：基金

-55574.753357327.693301752.94申购款

基金赎回款40960.39-1808871.13-1767910.74本期已分配

---利润

本期末-259512.002068920.961809408.96

汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-733.9710982.8710248.90

加：会计政

---策变更

第 33 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

本期期初-733.9710982.8710248.90

本期利润-435864.68-4162593.00-4598457.68本期基金份

额交易产生-81319.707640771.817559452.11的变动数

其中：基金

-488012.1423462581.9322974569.79申购款

基金赎回款406692.44-15821810.12-15415117.68本期已分配

---利润

本期末-517918.353489161.682971243.33

6.4.7.10存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

活期存款利息收入6088.82

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入1196.76

其他44.59

合计7330.17

注:“其他”为结算保证金利息收入。

6.4.7.11股票投资收益

6.4.7.11.1股票投资收益——股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-19699.05

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入198129.59

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计178430.54

6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

卖出股票成交总额-

减：卖出股票成本总额-

第 34 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

减：交易费用19699.05

买卖股票差价收入-19699.05

6.4.7.11.3股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

申购基金份额总额68687000.00

减：现金支付申购款总额43865720.41

减：申购股票成本总额24623150.00

减：交易费用-

申购差价收入198129.59

6.4.7.12基金投资收益

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

卖出/赎回基金成交总额48042107.30

减：卖出/赎回基金成本总额48912323.13

减：买卖基金差价收入应缴纳增

-值税额

减：交易费用3502.55

基金投资收益-873718.38

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

债券投资收益——利息收入144.09债券投资收益——买卖债券（债转股及-46.00债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计98.09

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元项目本期

第 35 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

2024年01月01日至2024年06月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

907350.17

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

901428.00

成本总额

减：应计利息总额5968.17

减：交易费用-

买卖债券差价收入-46.00

6.4.7.14资产支持证券投资收益

6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.15贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.16衍生工具收益

6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。

6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。

6.4.7.17股利收益

注：本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年01月01日至2024年06月30日

1.交易性金融资产-3802874.36

——股票投资-

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-3802874.36

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

第 36 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

——期货投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计-3802874.36

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

基金赎回费收入74113.82

替代损益-

其他-

合计74113.82

6.4.7.20信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

审计费用9944.48

信息披露费-

证券出借违约金-

账户维护费-

银行费用78.00

指数使用费-

持有人大会-公证

-费

持有人大会-律师

-费

开户费400.00

上市费-

或有管理费-

其他-

合计10422.48

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

第 37 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》

等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系基金管理人基金销售机构基金注册登记汇添富基金管理股份有限公司机构基金发起人中国工商银行股份有限公司（"工商银行基金托管人

"）

东方证券股份有限公司（"东方证券"）基金管理人的股东基金代销机构汇添富中证细分有色金属产业主题交易型本基金是该基金的联接基金开放式指数证券投资基金

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日关联方名称占当期股票成交总额的比成交金额例（%）

东方证券24623150.00100.00

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元关联方名称本期2024年01月01日至2024年06月30日

第 38 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告占当期债券成交总额的比成交金额例（%）

东方证券1802810.00100.00

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4基金交易

金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日关联方名称占当期基金成交总额的比成交金额例（%）

东方证券75404503.60100.00

6.4.10.1.5权证交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日关联方名占期末应付佣占当期佣金总称当期佣金期末应付佣金余额金总额的比例

量的比例（%）

（%）

东方证券18120.32100.0016677.12100.00

注：上述佣金的计算方式按相关协议约定的佣金率计算。上述佣金与应支付非关联方交易佣金的计算方式、佣金计算比率不存在差异，具有公允性。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费6576.51

其中：应支付销售机构的客户维护费25649.25

应支付基金管理人的净管理费-19072.74

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.50%第 39 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期项目

2024年01月01日至2024年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费1315.36

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

6.4.10.2.3销售服务费

第 40 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费汇添富中证细分汇添富中证细分有色金的各关联方名称有色金属产业主

属产业主题 ETF 发起式合计

题 ETF 发起式联

联接 C

接 A东方证券股份有

-0.160.16限公司汇添富基金管理

-3666.023666.02股份有限公司

合计-3666.183666.18

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业

务的情况

注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借

业务的情况

注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

第 41 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 A项目本期2024年01月01日至2024年06月30日基金合同生效日（2023年11月28-

日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额10000000.00

报告期间申购/买入总份额-

报告期间因拆分变动份额-

减：报告期间赎回/卖出总份额-

报告期末持有的基金份额10000000.00报告期末持有的基金份额占基金总份额

51.76比例（%）

汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF 发起式联接 C项目本期2024年01月01日至2024年06月30日基金合同生效日（2023年11月28-

日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额-

报告期间申购/买入总份额-

报告期间因拆分变动份额-

减：报告期间赎回/卖出总份额-

报告期末持有的基金份额-报告期末持有的基金份额占基金总份额

-比例（%）

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日关联方名称期末余额当期利息收入

工商银行3843025.576088.82

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

第 42 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有 62196500.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为

13.34%。

6.4.11利润分配情况

注:本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注:截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发第 43 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险

管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中

7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本

基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能

自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

第 44 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素

的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1-33个5年

1个月以内个月-以不计息合计

年06年月1年上月30日资产货币

3843025.57-----3843025.57

资金结算

备付139831.68-----139831.68金存出

保证17306.41-----17306.41金交易性金

-----53526307.9053526307.90融资产衍生

金融-------资产买入返售

-------金融资产

债权-------

第 45 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告投资应收

清算-------款应收

-------股利应收

申购-----454143.00454143.00款递延所得

-------税资产其他

-------资产资产

4000163.66----53980450.9057980614.56

总计负债短期

-------借款交易性金

-------融负债衍生

金融-------负债卖出回购

金融-------资产款应付

清算-------款应付

赎回-----1227227.331227227.33款应付管理

-----1513.651513.65人报酬应付

-----302.74302.74托管

第 46 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告费应付销售

-----13482.4613482.46服务费应付投资

-------顾问费应交

-------税费应付

-------利润递延所得

-------税负债其他

-----26621.6026621.60负债负债

-----1269147.781269147.78总计利率敏感

4000163.66----52711303.1256711466.78

度缺口上年度末

1-33个5年

1个月以内个月-以不计息合计

年12年月1年上月31日资产货币

606386.44-----606386.44

资金结算

备付34582.26-----34582.26金存出

保证-------金交易性金

-----10377618.0010377618.00融资产

第 47 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告衍生

金融-------资产买入返售

-------金融资产债权

-------投资应收

清算-------款应收

-------股利应收

申购-----1476.981476.98款递延所得

-------税资产其他

-------资产资产

640968.70----10379094.9811020063.68

总计负债短期

-------借款交易性金

-------融负债衍生

金融-------负债卖出回购

金融-------资产款应付

清算-------款

应付-----14427.5114427.51

第 48 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告赎回款应付管理

-----619.38619.38人报酬应付

托管-----123.86123.86费应付销售

-----309.23309.23服务费应付投资

-------顾问费应交

-------税费应付

-------利润递延所得

-------税负债其他

-------负债负债

-----15479.9815479.98总计利率敏感

640968.70----10363615.0011004583.70

度缺口

表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

第 49 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格

因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

单位：人民币元本期末2024年06月30日上年度末2023年12月31日项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值

值比例（%）值比例（%）

交易性金融资产－股票投资----

53526307.910377618.0

交易性金融资产—基金投资94.3894.30

交易性金融资产－债券投资----

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

53526307.910377618.0

合计94.3894.30

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报假设告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；

2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：相关风险变量人民币元）的变动本期末2024年06月30上年度末2023年12月日31日中证细分有色分析

金属产业主题2531141.31480040.74

指数上涨5%中证细分有色

金属产业主题-2531141.31-480040.74

指数下跌5%

第 50 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2024年06月30日

第一层次53526307.90

第二层次-

第三层次-

合计53526307.90

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公

允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

第 51 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，除本报告“4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资53526307.9092.32

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计3982857.256.87

8其他各项资产471449.410.81

9合计57980614.56100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第 52 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额

净值比例（％）

1002466天齐锂业2859458.0025.98

2002460赣锋锂业2239447.0020.35

3000933神火股份1993897.0018.12

4000975银泰黄金1951461.0017.73

5000630铜陵有色1687816.0015.34

6000807云铝股份1605879.0014.59

7002532天山铝业1205532.0010.95

8002738中矿资源1126357.0010.24

9000831中国稀土1072676.009.75

10000878云南铜业1011187.009.19

11000960锡业股份842552.007.66

12000629钒钛股份816900.007.42

13000426兴业银锡730188.006.64

14002240盛新锂能714758.006.50

15000060中金岭南672729.006.11

16002203海亮股份632204.005.74

17002155湖南黄金619825.005.63

18002192融捷股份566081.005.14

19002182宝武镁业526846.004.79

20000657中钨高新407581.003.70

21300034钢研高纳350065.003.18

22301219腾远钴业298196.002.71

23000688国城矿业276679.002.51

24002978安宁股份248054.002.25

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期无卖出股票投资。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额24623150.00

卖出股票收入（成交）总额-

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

第 53 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资国债期货。

7.12本报告期投资基金情况

7.12.1投资政策与风险说明

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策，投资限制等要求。

7.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

是否属运占基金于序基金代基金名作资产净

持有份额（份）公允价值（元）基号码称方值比例金式（%）管理人

第 54 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告及管理人关联方所管理的基金交易有色型

115965262196500.0053526307.9094.38是

50ETF 开

放式

7.13投资组合报告附注

7.13.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金

融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市

场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.13.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金17306.41

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款454143.00

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

第 55 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

9合计471449.41

7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者份额户均持有的户数占总份占总份级别基金份额

（户）持有份额额比例持有份额额比例

（%）（%）汇添富中证细分有色金属产

78724548.9910000000.0051.769320051.8448.24

业主题

ETF发起式联

接 A汇添富中证细分有色金属产

289311272.301442289.374.4231168473.2895.58

业主题

ETF发起式联

接 C

第 56 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

合计368014111.6311442289.3722.0340488525.1277.97

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比例

项目份额级别持有份额总数（份）

（%）汇添富中证细分有色金属产业主

116989.340.61

题 ETF 发起式联

基金管理人所有接 A从业人员持有本汇添富中证细分基金有色金属产业主

429644.021.32

题 ETF 发起式联

接 C

合计546633.361.05

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）汇添富中证细分有色金属

本公司高级管理人员、基金产业主题 ETF 发起式联接 A投资和研究部门负责人持有汇添富中证细分有色金属

本开放式基金产业主题 ETF 发起式联接 C合计0汇添富中证细分有色金属

产业主题 ETF 发起式联接 A本基金基金经理持有本开放汇添富中证细分有色金属式基金0

产业主题 ETF 发起式联接 C合计0

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占发起份额占持有份额发起份额发起份额承项目基金总份额基金总份额总数总数诺持有期限比例（%）比例（%）

100000100000

基金管理人固有资金19.2619.263年

00.0000.00

基金管理人高级管理

----人员

基金经理等人员----

基金管理人股东----

其他546633.1.05--

第 57 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

105466100000

合计20.3119.26

33.3600.00

§9开放式基金份额变动

单位：份汇添富中证细分有色金属产业汇添富中证细分有色金属产业项目

主题 ETF 发起式联接 A 主题 ETF 发起式联接 C基金合同生效日

（2023年11月2810151481.671131917.21日）基金份额总额本报告期期初基金份

10146949.29693756.92

额总额本报告期基金总申购

20487239.18131290555.85

份额

减：本报告期基金总

11314136.6399373550.12

赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

19320051.8432610762.65

额总额

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

第 58 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商占当期佣单元票成交总备注名称成交金额佣金金总量的数量额的比例比例（%）

（%）东方

624623150.00100.0018120.32100.00

证券财通

2----

证券长城

2----

证券长江

1----

证券东北

2----

证券东吴

1----

证券

第 59 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告东兴

1----

证券广发

1----

证券国海

2----

证券国联

2----

证券国泰

1----

君安国信

2----

证券海通

1----

证券恒泰

2----

证券华安

1----

证券华泰

2----

证券摩根

大通2----证券平安

1----

证券瑞银

2----

证券申万

宏源1----证券太平

洋证2----券信达

1----

证券兴业

1----

证券银河

1----

证券中金

2----

公司中泰

1----

证券

中信1----

第 60 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告建投证券中信

2----

证券中银

1----

国际

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券回购交债券交易权证交易基金交易易占当占当券期债占当期期权占当期商成券回成债券成证成基金成名交购成交成交金额交总额交总成交金额交总额称金交总金的比例额的的比例额额的额

（%）比例（%）比例

（%）

（%）东方

1802810.00100.00----75404503.60100.00

证券财通

--------证券长城

--------证券长江

--------证券东北

--------证券

第 61 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告东吴

--------证券东兴

--------证券广发

--------证券国海

--------证券国联

--------证券国泰

--------君安国信

--------证券海通

--------证券恒泰

--------证券华安

--------证券华泰

--------证券

第 62 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告摩根大

--------通证券平安

--------证券瑞银

--------证券申万宏

--------源证券太平

洋--------证券信达

--------证券兴业

--------证券银河

--------证券中金

--------公司中

泰--------证

第 63 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告券中信建

--------投证券中信

--------证券中银

--------国际

注:1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。

（2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。）

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。

（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公

司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内新增4家证券公司的7个交易单元：国联证券（深交所单元，上交所单元）、摩根大通证券（上交所单元，深交所单元）、财通证券（深交所单元，上交所单元）、华安证券（上交所单元）；不再租用1家证券公司的1个交易单元：华西证券（上交所单元）。

第 64 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于防范不法分子冒用汇添富

1基金名义进行非法活动的重要公司网站2024年01月02日

提示关于汇添富基金管理股份有限上证报公司网站中

2公司终止与北京增财基金销售国证监会基金电子披2024年01月17日

有限公司合作关系的公告露网站汇添富基金管理股份有限公司上证报公司网站中

3关于提醒投资者持续完善客户国证监会基金电子披2024年04月03日

身份信息资料的公告露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证

4关于汇添富投资管理有限公司2024年04月16日

监会基金电子披露网股东变更的公告站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证

52024年04月22日

旗下基金2024年第一季度报告监会基金电子披露网站汇添富基金管理股份有限公司上交所公司网站深

6旗下部分基金更新基金产品资交所中国证监会基2024年05月24日

料概要金电子披露网站上交所公司网站深汇添富基金管理股份有限公司

7交所中国证监会基2024年05月24日

旗下部分基金更新招募说明书金电子披露网站关于汇添富基金管理股份有限上证报公司网站中

8公司终止与北京中期时代基金国证监会基金电子披2024年06月13日

销售有限公司合作关系的公告露网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金投资份额比例者类达到或者申购赎回份额占序号期初份额持有份额

别超过20%份额份额比（%）的时间区间

机构12024年110000000.00--10000000.0019.26

第 65 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告月1日至

2024年4月15日2024年5月8日至2024年5月20日产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿元人民币的，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金募集的文件；

2、《汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；

3、《汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第 66 页共 67 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF发起式联接 2024 年中期报告托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点