财通资管中证1000指数增强型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:国信证券股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日财通资管中证1000指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。

§2基金产品概况基金简称财通资管中证1000指数增强基金主代码019402基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年04月29日

报告期末基金份额总额11129764.87份

本基金为指数增强型基金，在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法精选个投资目标股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、可转换

债券和可交换债券投资策略；4、资产支持证券投投资策略

资策略；5、参与融资及转融通证券出借业务策略；

6、存托凭证投资策略；7、金融衍生产品投资策略。

中证1000指数收益率×95%＋银行活期存款利率业绩比较基准（税后）×5%

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金风险收益特征

为指数增强型基金，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特

第2页，共13页财通资管中证1000指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告征。

基金管理人财通证券资产管理有限公司基金托管人国信证券股份有限公司财通资管中证1000指数财通资管中证1000指数下属分级基金的基金简称

增强A 增强C下属分级基金的交易代码019402019403报告期末下属分级基金的份额总

9619720.29份1510044.58份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年07月01日-2024年09月30日)主要财务指标财通资管中证1000指财通资管中证1000指

数增强A 数增强C

1.本期已实现收益-582264.12-120601.19

2.本期利润1184333.17128294.41

3.加权平均基金份额本期利润0.12320.0790

4.期末基金资产净值10134221.411587455.66

5.期末基金份额净值1.05351.0513

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通资管中证1000指数增强A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月13.30%1.88%15.79%2.00%-2.49%-0.12%

第3页，共13页财通资管中证1000指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告自基金合同

5.35%1.60%5.22%1.75%0.13%-0.15%

生效起至今

财通资管中证1000指数增强C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月13.19%1.88%15.79%2.00%-2.60%-0.12%自基金合同

5.13%1.60%5.22%1.75%-0.09%-0.15%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

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注：1、本基金合同于2024年04月29日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，报告期末本基金未建仓完毕。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

硕士研究生学历、硕士学位。曾在中信建投证券、上海证券交易所、嘉实资本管本基金基金经理和

理有限公司、兴证证券资产

财通资管中证钢铁2024-

辛晨晨-12管理有限公司工作。2020年指数型发起式证券04-29

8月加入财通证券资产管理

投资基金基金经理。

有限公司，曾任指数量化部总经理，现任量化及多资产投资部总经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。

第5页，共13页财通资管中证1000指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金合同》、《财通资管中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾2024年三季度，A股在缩量下行周期中不断探底，在9月24日国新办发布会后迎来了一系列鼓励金融支持经济高质量发展的重磅政策，随之A股展开了放量跳涨。三季度港股和A股均大幅反弹，创业板指、科创50指数、中证A50指数、恒生指数等涨幅靠前，成长因子大幅跑赢价值因子，非银金融、房地产、商贸社服、计算机、传媒等行业板块占优。随着全市场成交量底部反弹之后，小盘成长风格相对大盘价值短期超额明显，当下市场参与者结构变化复杂，内资机构、外资、散户等尚未充分博弈，导致各种宽基指数筹码结构错位，等待市场成交情况回复到稳态之后，在流动性宽松的宏观环境下，小盘风格有望迎来反转。

展望2024年四季度，中证1000指数相比于沪深300指数和中证500指数，新兴成长行业比例更高，从申万一级行业分布来看，中证1000指数前五大重仓行业分布为医药生物、电子、计算机、电力设备、基础化工。在经历全市场缩量加速探底之后，代表专精特新的中小企业有望迎来政策呵护，在宽基指数底部区域投资者可以通过定投等方式避免追涨杀跌。

第6页，共13页财通资管中证1000指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管中证1000指数增强A基金份额净值为1.0535元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为13.30%，同期业绩比较基准收益率为15.79%；截至报告期末财通资管中证1000指数增强C基金份额净值为1.0513元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为13.19%，同期业绩比较基准收益率为15.79%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形（2024年5月7日至

2024年9月30日），针对该情形，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形后，本基金在基金迷你期间产生的信息披露费、审计费和银行间账户维护费等各类固定费用由基金管理人承担。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资10784970.1091.63

其中：股票10784970.1091.63

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

7675125.005.74

计

8其他资产310141.002.63

9合计11770236.10100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

第7页，共13页财通资管中证1000指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告

5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 163400.00 1.39

B 采矿业 352466.00 3.01

C 制造业 7911465.66 67.49

电力、热力、燃气及水

D 87614.00 0.75生产和供应业

E 建筑业 102175.00 0.87

F 批发和零售业 223133.00 1.90

交通运输、仓储和邮政

G 116904.00 1.00业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 971436.04 8.29技术服务业

J 金融业 175669.00 1.50

K 房地产业 93707.00 0.80

L 租赁和商务服务业 105209.00 0.90

M 科学研究和技术服务业 28454.40 0.24

水利、环境和公共设施

N 258749.00 2.21管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 194588.00 1.66

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计10784970.1092.01

5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

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5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1688183生益电子7700188265.001.61

2300409道氏技术15300185130.001.58

3601969海南矿业25800181890.001.55

4605376博迁新材6900179124.001.53

5002174游族网络19100177057.001.51

6002745木林森19800175824.001.50

7688127蓝特光学8900175241.001.50

8600420国药现代13300174230.001.49

9603583捷昌驱动9100173901.001.48

10603348文灿股份6700172391.001.47

5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

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5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货的交易以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货交易。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货的交易以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，广东道氏技术股份有限公司在报告编制

日前一年内曾受到深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会广东监管局的处罚。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格

的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收股利-

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4应收利息-

5应收申购款310141.00

6其他应收款-

7其他-

8合计310141.00

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份财通资管中证1000指数财通资管中证1000指数

增强A 增强C

报告期期初基金份额总额9703812.056141294.64

报告期期间基金总申购份额312714.631699168.33

减：报告期期间基金总赎回份额396806.396330418.39报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额9619720.291510044.58

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比者序例达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号

20%的时间区间

别

机20240701-20240

17898960.16--7898960.1670.97%

构930产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、财通资管中证1000指数增强型证券投资基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管中证1000指数增强型证券投资基金托管协议

4、财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金合同

5、财通资管中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层

9.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。

咨询电话：400-116-7888

公司网址：www.ctzg.com

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2024年10月25日

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