华夏数字产业混合型证券投资基金2024年第二季度报告

华夏数字产业混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日华夏数字产业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

1华夏数字产业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§2基金产品概况基金简称华夏数字产业混合基金主代码019829交易代码019829基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年3月25日

报告期末基金份额总额209647234.41份

在合理控制风险的前提下，力求实现基金资产的稳健增值，投资目标获取长期稳定的投资回报。

本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固

定收益品种投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资

策略、股票期权投资策略等。

股票投资策略部分，本基金根据数字产业主题范畴选出备选股票池，之后在此基础上通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法挖掘出优质上市公司，构建股票投资组合。

本基金投资标的将围绕数字产业的重点上市公司，相关领域包括：

1)数字产品制造业，主要包括从事计算机制造、通讯及雷

投资策略达设备制造、数字媒体设备制造、智能设备制造、电子元器件及设备制造的企业；

2)数字产品服务业，主要包括从事数字产品批发、数字产

品零售、数字产品租赁、数字产品维修的企业；

3)数字技术应用业，主要包括从事软件开发、电信广播电

视和卫星传输服务、互联网相关服务、信息技术服务的企业；

4)数字要素驱动业，主要包括从事互联网平台、互联网批

发零售、互联网金融、数字内容与媒体、信息基础设施建

设、数据资源与产权交易的企业。

2华夏数字产业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中证数字经济主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数业绩比较基准

收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%。

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于普通债券基金与货币市场基金。

本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需风险收益特征要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投

资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称华夏数字产业混合 A 华夏数字产业混合 C下属分级基金的交易代码019829019830报告期末下属分级基金的份

178113601.08份31533633.33份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2024年4月1日-2024年6月30日)

华夏数字产业混合 A 华夏数字产业混合 C

1.本期已实现收益3305210.06507644.88

2.本期利润-2023034.58-451913.66

3.加权平均基金份

-0.0080-0.0086额本期利润

4.期末基金资产净

175683618.8731053268.44

值

5.期末基金份额净

0.98640.9848

值

3华夏数字产业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏数字产业混合A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-1.35%0.42%-2.74%0.95%1.39%-0.53%月自基金合

同生效起-1.36%0.40%-5.27%0.97%3.91%-0.57%至今

华夏数字产业混合C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-1.51%0.42%-2.74%0.95%1.23%-0.53%月自基金合

同生效起-1.52%0.40%-5.27%0.97%3.75%-0.57%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较华夏数字产业混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2024年3月25日至2024年6月30日)

华夏数字产业混合 A：

4华夏数字产业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

华夏数字产业混合 C：

注：*本基金合同于2024年3月25日生效。

*根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期硕士。2015年7本基金月加入华夏基的基金金管理有限公

屠环宇经理、投2024-03-25-9年司。历任投资研委会成

究部研究员、基员金经理助理。

注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有86次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。

6华夏数字产业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年二季度，国内外宏观大环境基本延续前期形势。其中，美国经济增长动能有所

放缓但依然保持韧性，美联储对于降息时点的确定性仍缺乏信心；国内经济基本保持平稳，结构上外需出口相对景气，内需和消费不强，金融数据依然偏弱。资本市场经历了一季度的行情大幅波动之后，二季度总体上相对平淡，存在一定的结构性投资机会。其中，红利和资源作为契合当前市场环境的配置表现出明显的超额收益，人工智能、半导体、电力设备、家电等板块也有阶段性的表现。

本基金成立以来重点投资于创新驱动的科技成长型企业，围绕数字经济产业，聚焦在为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案的各类信息技术优质公司，涉及行业主要包括通信、电子、计算机、传媒互联网等。基金重点围绕以下几条主线布局：

1）底层技术突破和科技变革，打开全球经济天花板；2）具有明显比较优势的中国产业出海全球；3）以半导体为核心的国产替代与自主可控等。

回顾二季度，本基金重点配置在半导体、消费电子、人工智能、信创国产化、卫星互联网为代表的数字经济方向，此外也配置了一些电动车、先进制造行业的龙头公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 6 月 30 日，华夏数字产业混合 A 基金份额净值为 0.9864 元，本报告期份额净值增长率为-1.35%；华夏数字产业混合 C 基金份额净值为 0.9848 元，本报告期份额净值增长率为-1.51%，同期业绩比较基准增长率为-2.74%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资107603922.0351.71

其中：股票107603922.0351.71

2基金投资--

3固定收益投资--

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其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计99559355.3247.85

8其他资产915361.880.44

9合计208078639.23100.00

注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为14830493.26元，占基金资产净值比例为7.17%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 73070828.64 35.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14172940.13 6.86

J 金融业 4566120.00 2.21

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 963540.00 0.47

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

8华夏数字产业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计92773428.7744.88

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基金资产净值比例

行业类别公允价值（人民币）

（%）

通讯服务11577272.785.60

非必需消费品2200352.831.06

信息技术1052867.650.51

保健--

必需消费品--

材料--

房地产--

工业--

公用事业--

金融--

能源--

合计14830493.267.17

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

值比例（%）

100700腾讯控股244008293121.584.01

2300750宁德时代421007579263.003.67

3600522中天科技4288256796876.253.29

4300638广和通3339005709690.002.76

5300628亿联网络1486005464022.002.64

6688111金山办公239995459772.502.64

7002371北方华创170005438130.002.63

8000977浪潮信息1416005149992.002.49

9002465海格通信4940005117840.002.48

10688608恒玄科技323264731879.882.29

注：所用证券代码采用当地市场代码。

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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十

名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

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1存出保证金64783.58

2应收证券清算款835724.01

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款14854.29

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计915361.88

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目华夏数字产业混合A 华夏数字产业混合C本报告期期初基金

325510386.8585627473.77

份额总额报告期期间基金总

546362.612756978.13

申购份额

减：报告期期间基

147943148.3856850818.57

金总赎回份额报告期期间基金拆

--分变动份额本报告期期末基金

178113601.0831533633.33

份额总额

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

11华夏数字产业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2024年4月10日发布华夏数字产业混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金

管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基

本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批

公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内

首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理

人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管

理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《华夏数字产业混合型证券投资基金基金合同》；

3、《华夏数字产业混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；