华夏数字产业混合型证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年八月三十日华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年3月25日起至6月30日止。

1华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................1

§2基金简介................................................3

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4

3.1主要会计数据和财务指标........................................4

3.2基金净值表现.............................................5

§4管理人报告...............................................7

§5托管人报告..............................................11

§6中期报告财务会计报告（未经审计）...................................11

6.1资产负债表.............................................11

6.2利润表...............................................13

6.3净资产变动表............................................14

6.4报表附注..............................................15

§7投资组合报告.............................................36

7.1期末基金资产组合情况........................................36

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................40

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................40

7.12投资组合报告附注.........................................41

§8基金份额持有人信息..........................................41

§9开放式基金份额变动..........................................42

§10重大事件揭示............................................43

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................45

§12备查文件目录............................................46

2华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称华夏数字产业混合型证券投资基金基金简称华夏数字产业混合基金主代码019829交易代码019829基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年3月25日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额209647234.41份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简

华夏数字产业混合 A 华夏数字产业混合 C称下属分级基金的交易代

019829019830

码报告期末下属分级基金

178113601.08份31533633.33份

的份额总额

2.2基金产品说明

在合理控制风险的前提下，力求实现基金资产的稳健增值，获取长期稳定的投资目标投资回报。

本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策

略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略等。

股票投资策略部分，本基金根据数字产业主题范畴选出备选股票池，之后在此基础上通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法挖掘出优质上市公司，构建股票投资组合。

本基金投资标的将围绕数字产业的重点上市公司，相关领域包括：

1)数字产品制造业，主要包括从事计算机制造、通讯及雷达设备制造、数

投资策略

字媒体设备制造、智能设备制造、电子元器件及设备制造的企业；

2)数字产品服务业，主要包括从事数字产品批发、数字产品零售、数字产

品租赁、数字产品维修的企业；

3)数字技术应用业，主要包括从事软件开发、电信广播电视和卫星传输服

务、互联网相关服务、信息技术服务的企业；

4)数字要素驱动业，主要包括从事互联网平台、互联网批发零售、互联网

金融、数字内容与媒体、信息基础设施建设、数据资源与产权交易的企业。

中证数字经济主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中业绩比较基准

债综合全价指数收益率×20%。

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于普通债券基金与货币市场基金。

风险收益特征

本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风

3华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

险、香港市场风险等特殊投资风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李彬郭明信息披露

联系电话400-818-6666010-66105799负责人

电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话400-818-666695588

传真010-63136700010-66105798北京市顺义区安庆大街甲3号注册地址北京市西城区复兴门内大街55号院北京市西城区金融大街33号通办公地址北京市西城区复兴门内大街55号

泰大厦B座8层邮政编码100033100140法定代表人张佑君廖林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金中期报告备置地点基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址

2.5其他相关资料

项目名称办公地址

北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B注册登记机构华夏基金管理有限公司座8层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

华夏数字产业混合 A 华夏数字产业混合 C

本期已实现收益3288607.12494855.71

本期利润-2039637.52-464702.83加权平均基金份额本期利

-0.0079-0.0083润

本期加权平均净值利润率-0.79%-0.83%

本期基金份额净值增长率-1.36%-1.52%

4华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

报告期末(2024年6月30日)

3.1.2期末数据和指标

华夏数字产业混合 A 华夏数字产业混合 C

期末可供分配利润-2429982.21-480364.89期末可供分配基金份额利

-0.0136-0.0152润

期末基金资产净值175683618.8731053268.44

期末基金份额净值0.98640.9848

报告期末(2024年6月30日)

3.1.3累计期末指标

华夏数字产业混合 A 华夏数字产业混合 C

基金份额累计净值增长率-1.36%-1.52%

注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

*期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

*本基金合同于2024年3月25日生效。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏数字产业混合 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月-0.47%0.63%-2.13%0.79%1.66%-0.16%

过去三个月-1.35%0.42%-2.74%0.95%1.39%-0.53%自基金合同生

-1.36%0.40%-5.27%0.97%3.91%-0.57%效起至今

华夏数字产业混合 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月-0.53%0.63%-2.13%0.79%1.60%-0.16%

过去三个月-1.51%0.42%-2.74%0.95%1.23%-0.53%自基金合同生

-1.52%0.40%-5.27%0.97%3.75%-0.57%效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

5华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

华夏数字产业混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2024年3月25日至2024年6月30日)

华夏数字产业混合 A

华夏数字产业混合 C

注：*本基金合同于2024年3月25日生效。

6华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

*根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF

基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家

加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金

管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金

管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管

理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至2024年6月30日，华夏基金旗下多只产品近1年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：

主动权益产品：在北交所主题偏股型基金(A 类)中华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发

起式排名第1/10；在对冲策略绝对收益目标基金(A类)华夏安泰对冲策略3个月定开混合排名第1/22；

在 QDII 混合基金(A 类)中华夏全球科技先锋混合(QDII)排名第 2/48；在汽车主题行业偏股型基金(A

类)中华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第 3/17；在消费行业偏股型基金(A 类)中华夏网购精选

混合(A 类)排名第 3/78、华夏消费臻选混合发起式(A 类)排名第 7/78。

固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 1/24、华夏

7华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第 2/24；在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A

类)排名第 2/18；在定开纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎华一年定开债券排名第 5/616、华夏鼎成一年

定开债券排名第 14/616；在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏稳定双利债券(A类)排名第 12/241；

在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎航债券(A类)排名第 7/793、华夏鼎茂债券(A 类)排名第 19/793、

华夏鼎英债券(A 类)排名第 25/793、华夏鼎隆债券(A 类)排名第 26/793、华夏鼎信债券(A 类)排名第

52/793；在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏稳享增利 6 个月债券(A 类)排名第 13/416、华夏鼎源

债券(A 类)排名第 27/416、华夏希望债券(A 类)排名第 29/416。

在《中国证券报》第二十届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“金牛奖20周年特别贡献公司”，连续8年荣获“被动投资金牛基金公司”产品层面华夏创新前沿股票荣获“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”，华夏中证 5G 通信主题 ETF 荣获“开放式指数型金牛基金”。在证券时报主办

的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基

金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第二十届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金五年期奖”，华夏行业景气混合荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

在客户服务方面，2024年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道继续优化页面显示，升级搜索及查询等功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端上线亲子账户，通过亲子账户客户可以为子女创建专属理财账户，管理和储备孩子的零花钱、教育资金，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与常熟农商银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“送你长期主义的花朵”、“领定制户口本”、“打工人又爱又怕的一天要来了”、“希望高考也这么简单”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理证券从业

姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期本基金的硕士。2015年7月加入华夏基基金经

屠环宇2024-03-25-9年金管理有限公司。历任投资研理、投委

究部研究员、基金经理助理。

会成员

注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

8华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告*证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有119次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年，国内经济基本保持平稳但未见明显复苏，结构上外需出口相对景气，内需和消费不强，金融数据偏弱，经济刺激相关政策低于市场预期。在此背景下，A 股和港股市场整体表现较弱，特别是顺经济周期的相关行业或公司表现较差，也和需求端景气度不及预期的现状相符；红利、资源、科技、出海等有一定结构亮眼的方向相对占优。

本基金成立以来重点投资于创新驱动的科技成长型企业，围绕数字经济产业，聚焦在为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案的各类信息技术优质公司，涉及行业主要包括通信、电子、计算机、传媒互联网等。基金重点围绕以下几条主线布局：1）底层技术突破和科技变革，打开全球经济天花板；2）具有明显比较优势的中国产业出海全球；3）以半导体为核心的国产替代与自主可控等。

上半年正处于本基金的建仓期，考虑到市场整体表现较弱，在仓位方面采取了较为稳健的方式

9华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

逐步建仓；重点配置在半导体、消费电子、人工智能、信创国产化、卫星互联网为代表的数字经济方向；其次，一定程度配置了先进制造行业的优质公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 6 月 30 日，华夏数字产业混合 A 基金份额净值为 0.9864 元，本报告期份额净值增长率为-1.36%；华夏数字产业混合 C 基金份额净值为 0.9848 元，本报告期份额净值增长率为-1.52%，同期业绩比较基准增长率为-5.27%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，虽然国内宏观环境暂时尚未看到明显的反转，但市场位置已经足够低。我们倾向于认为，只要中国经济能够保持在一个相对平稳和安全的状态，总量依然巨大，总会有结构性机会出现。

下半年我们重点关注和投资的几类投资机会包括：

需求端：1）全球性的科技产业变革，包括通用人工智能、人形机器人&智能驾驶、卫星互联网&低空经济、数据要素等；2）计划性较强、可以期待后续景气提升的方向，如海风、军工等；

供给端：1）比较优势突出的产业出海，包括电力设备、先进制造等；2）卡脖子风险的产业自主可控，包括半导体、国产替代等。

从长期来看，我们一直在努力寻找的投资标的，是顺应未来3-5年的数字产业趋势，拥有优秀的商业模式和差异化的竞争优势，团队具备杰出的组织管理能力和企业家精神的优质团队或公司——我们认为他们在不确定的外部环境和不可测的世界变化中，会有更大的概率实现高质量的持续增长，也是最能够创造价值的中国的核心科技资产。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

10华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财务指标、净值

表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6中期报告财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华夏数字产业混合型证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末资产附注号

2024年6月30日

资产：

货币资金6.4.7.193630748.37

结算备付金5928606.95

存出保证金64783.58

11华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

交易性金融资产6.4.7.2107603922.03

其中：股票投资107603922.03

基金投资-

债券投资-

资产支持证券投资-

贵金属投资-

其他投资-

衍生金融资产6.4.7.3-

买入返售金融资产6.4.7.4-

应收清算款835724.01

应收股利-

应收申购款14854.29

递延所得税资产-

其他资产6.4.7.5-

资产总计208078639.23本期末负债和净资产附注号

2024年6月30日

负债：

短期借款-

交易性金融负债-

衍生金融负债6.4.7.3-

卖出回购金融资产款-

应付清算款4.17

应付赎回款725075.31

应付管理人报酬235924.58

应付托管费39320.74

应付销售服务费16328.06

应付投资顾问费-

应交税费-

应付利润-

递延所得税负债-

其他负债6.4.7.6325099.06

负债合计1341751.92

净资产：

实收基金6.4.7.7209647234.41

未分配利润6.4.7.8-2910347.10

净资产合计206736887.31

负债和净资产总计208078639.23

注：* 报告截止日 2024 年 6 月 30 日，华夏数字产业混合 A 基金份额净值 0.9864 元，华夏数字产业混合 C 基金份额净值 0.9848 元；华夏数字产业混合基金份额总额 209647234.41 份（其中 A 类

178113601.08 份，C 类 31533633.33 份）。

12华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

*本基金合同于2024年3月25日生效，本报告期自2024年3月25日至2024年6月30日。

6.2利润表

会计主体：华夏数字产业混合型证券投资基金

本报告期：2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日

单位：人民币元本期

项目附注号2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年

6月30日

一、营业总收入-1210626.57

1.利息收入612753.89

其中：存款利息收入6.4.7.9237161.50

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入375592.39

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）3917177.51

其中：股票投资收益6.4.7.102809457.76

基金投资收益6.4.7.11-

债券投资收益6.4.7.1280408.84

资产支持证券投资收益6.4.7.13-

贵金属投资收益6.4.7.14-

衍生工具收益6.4.7.15-

股利收益6.4.7.161027310.913.公允价值变动收益（损失以“-”

6.4.7.17-6287803.18号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18547245.21

减：二、营业总支出1293713.78

1.管理人报酬990310.26

2.托管费165051.72

3.销售服务费86946.02

4.投资顾问费-

5.利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6.信用减值损失6.4.7.20-

7.税金及附加-

8.其他费用6.4.7.2151405.78三、利润总额（亏损总额以“-”-2504340.35号填列）

减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填-2504340.35

13华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

列）

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额-2504340.35

注：本基金合同于2024年3月25日生效，本报告期自2024年3月25日至2024年6月30日。

6.3净资产变动表

会计主体：华夏数字产业混合型证券投资基金

本报告期：2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日

单位：人民币元本期

项目2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

---产

二、本期期初净资

411137860.62-411137860.62

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”-201490626.21-2910347.10-204400973.31号填列）

（一）、综合收益

--2504340.35-2504340.35总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-201490626.21-406006.75-201896632.96资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购

3303340.74932.433304273.17

款

2.基金赎回

-204793966.95-406939.18-205200906.13款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

209647234.41-2910347.10206736887.31

产

注：本基金合同于2024年3月25日生效，本报告期自2024年3月25日至2024年6月30日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

14华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

基金管理人负责人：张佑君，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华夏数字产业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]2162号文《关于准予华夏数字产业混合型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏数字产业混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。

本基金自2024年3月1日至2024年3月21日共募集410997110.18元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2024）验字第 70035283_A21 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏数字产业混合型证券投资基金基金合同》于2024年3月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为411137860.62份基金份额，其中认购资金利息折合

140750.44份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银

行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政

府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。本基金的投资组合比例为：

股票投资占基金资产的比例为60%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%，本基金投资于数字产业主题相关股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到

期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告

15华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2024年3月

25日（基金合同生效日）至2024年6月30日。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（1）债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期

16华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

2、金融负债的分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

3、衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础，进行减值处理并确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

17华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)

该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交

易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

18华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持

的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调

整并确定公允价值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；

境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

19华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金

管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

其他以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。

期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

6.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生

收入、发生费用；（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作。

6.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

20华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金根据中国证

监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况参考《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。

3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

4、本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致本基金在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时，本基金需要作出相关会计估计。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置

21华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号

《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号

《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。

（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。

（4）存款利息收入不征收增值税。

（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。

（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时

代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得

22华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照10%的税率代扣所得税。

（9）基金在境内卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款93630748.37

等于：本金93625358.96

加：应计利息5389.41

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计93630748.37

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票113891725.21-107603922.03-6287803.18

贵金属投资-金交

所黄金合约----

债券交易所----

23华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

市场银行间

市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计113891725.21-107603922.03-6287803.18

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.5其他资产无。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费875.28

应付证券出借违约金-

应付交易费用275571.68

其中：交易所市场275571.68

银行间市场-

应付利息-

预提费用48652.10

合计325099.06

6.4.7.7实收基金

华夏数字产业混合 A

金额单位：人民币元本期项目

2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日

24华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

基金份额账面金额

基金合同生效日325510386.85325510386.85

本期申购546362.61546362.61

本期赎回（以“-”号填列）-147943148.38-147943148.38

本期末178113601.08178113601.08

华夏数字产业混合 C

金额单位：人民币元本期

项目2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日基金份额账面金额

基金合同生效日85627473.7785627473.77

本期申购2756978.132756978.13

本期赎回（以“-”号填列）-56850818.57-56850818.57

本期末31533633.3331533633.33

注：本基金在募集期间共募集有效净认购资金410997110.18元，根据本基金招募说明书的规定，认购资金在募集期间产生的利息140750.44元在本基金合同生效后折算为140750.44份基金份额，计入基金份额持有者账户。

6.4.7.8未分配利润

华夏数字产业混合 A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

基金合同生效日---

本期利润3288607.12-5328244.64-2039637.52本期基金份额交易产生的

-260694.79-129649.90-390344.69变动数

其中：基金申购款730.61700.721431.33

基金赎回款-261425.40-130350.62-391776.02

本期已分配利润---

本期末3027912.33-5457894.54-2429982.21

华夏数字产业混合 C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

基金合同生效日---

本期利润494855.71-959558.54-464702.83本期基金份额交易产生的

-10380.12-5281.94-15662.06变动数

其中：基金申购款5788.89-6287.79-498.90

基金赎回款-16169.011005.85-15163.16

本期已分配利润---

25华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

本期末484475.59-964840.48-480364.89

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期

项目2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日

活期存款利息收入129594.61

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入107460.63

其他106.26

合计237161.50

6.4.7.10股票投资收益

单位：人民币元本期

项目2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日

卖出股票成交总额124078544.83

减：卖出股票成本总额120868173.76

减：交易费用400913.31

买卖股票差价收入2809457.76

6.4.7.11基金投资收益无。

6.4.7.12债券投资收益

6.4.7.12.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日

债券投资收益——利息收入132696.25债券投资收益——买卖债券（债转股及-52287.41债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计80408.84

6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

26华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

单位：人民币元本期项目

2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

114812373.00

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

112558287.41

成本总额

减：应计利息总额2306373.00

买卖债券差价收入-52287.41

6.4.7.13资产支持证券投资收益无。

6.4.7.14贵金属投资收益无。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益1027310.91

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计1027310.91

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日

1.交易性金融资产-6287803.18

——股票投资-6287803.18

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

27华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

-预估增值税

合计-6287803.18

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日

基金赎回费收入547245.21

合计547245.21

6.4.7.19持有基金产生的费用无。

6.4.7.20信用减值损失无。

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日

审计费用13900.32

信息披露费34751.78

证券出借违约金-

银行费用2175.11

证券组合费178.57

其他400.00

合计51405.78

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

28华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系华夏基金管理有限公司基金管理人

中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”）基金管理人的股东

上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”）基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期

关联方名称2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例

中信证券106992394.3329.82%

6.4.10.1.2权证交易无。

6.4.10.1.3债券交易无。

6.4.10.1.4债券回购交易无。

6.4.10.1.5基金交易无。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣金期末应付佣金余额佣金总量的比例总额的比例

中信证券80583.8929.24%80583.8929.24%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

29华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期项目

2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费990310.26

其中：应支付销售机构的客户维护费489080.10

应支付基金管理人的净管理费501230.16

注：*支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

*基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

*客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售

活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期项目

2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费165051.72

注：*支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

*基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

获得销售服务费的各2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

华夏数字产业混合 A 华夏数字产业混合 C 合计

中国工商银行-52878.4552878.45华夏基金管理有限

-482.50482.50公司

华夏财富-1.941.94

合计-53362.8953362.89

注：* 支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售

30华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告机构。

* 基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.60%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期

关联方名称2024年3月25日（基金合同生效日）至2024年6月30日期末余额当期利息收入

中国工商银行活期存款93630748.37129594.61

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

31华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告无。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。

本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

32华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

33华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

本期末

2024年6月30日

项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产

货币资金----交易性金融

-14830493.26-14830493.26资产衍生金融资

----产

应收清算款----

应收利息----

应收股利----

应收申购款----

其他资产----

资产合计-14830493.26-14830493.26以外币计价的负债应付在途资

----金

应付清算款----

应付换汇款----

应付赎回款----

应付赎回费----

负债合计----

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末分析

2024年6月30日

港币相对人民币升值5%741524.66

港币相对人民币贬值5%-741524.66

6.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

34华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

金额单位：人民币元本期末项目2024年6月30日

公允价值占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资107603922.0352.05

交易性金融资产—基金投资--

交易性金融资产－债券投资--

交易性金融资产－贵金属投资--

衍生金融资产－权证投资--

其他--

合计107603922.0352.05

注：*本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。

*由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末分析

2024年6月30日

-5%-8463095.87

+5%8463095.87

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日

第一层次107603922.03

第二层次-

第三层次-

合计107603922.03

35华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

截至2024年6月30日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资107603922.0351.71

其中：股票107603922.0351.71

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买

--入返售金融资产银行存款和结算备付金

799559355.3247.85

合计

8其他各项资产915361.880.44

9合计208078639.23100.00

36华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为14830493.26元，占基金资产净值比例为7.17%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 73070828.64 35.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14172940.13 6.86

J 金融业 4566120.00 2.21

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 963540.00 0.47

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计92773428.7744.88

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

通讯服务11577272.785.60

非必需消费品2200352.831.06

信息技术1052867.650.51

保健--

必需消费品--

材料--

房地产--

工业--

公用事业--

金融--

能源--

合计14830493.267.17

37华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值

（％）

100700腾讯控股244008293121.584.01

2300750宁德时代421007579263.003.67

3600522中天科技4288256796876.253.29

4300638广和通3339005709690.002.76

5300628亿联网络1486005464022.002.64

6688111金山办公239995459772.502.64

7002371北方华创170005438130.002.63

8000977浪潮信息1416005149992.002.49

9002465海格通信4940005117840.002.48

10688608恒玄科技323264731879.882.29

11002475立讯精密1147004508857.002.18

12002180纳思达1606004243052.002.05

13002401中远海科2509003748446.001.81

14601567三星医疗1070003745000.001.81

15600862中航高科1448002719344.001.32

16300033同花顺228002364360.001.14

17600760中航沈飞583002337830.001.13

18300059东方财富2085002201760.001.07

1903690美团－Ｗ217002200352.831.06

2001024快手－Ｗ520002190249.461.06

21688692达梦数据94222114108.361.02

22002920德赛西威187001628583.000.79

23688031星环科技353771298689.670.63

24688208道通科技520001255280.000.61

25603296华勤技术208851153478.550.56

26688596正帆科技348591150347.000.56

27300274阳光电源182001128946.000.55

28603297永新光学182001100918.000.53

2901357美图公司4540001093901.740.53

30300408三环集团364001062516.000.51

3101810小米集团－Ｗ700001052867.650.51

32002027分众传媒159000963540.000.47

33688507索辰科技17259838787.400.41

34688082盛美上海9804828536.040.40

35688484南芯科技19222713136.200.34

36688123聚辰股份3624220447.920.11

38华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

注：所用证券代码采用当地市场代码。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期末基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额

净值比例（％）

100700腾讯控股14405189.626.97

2002475立讯精密14080919.006.81

3002371北方华创10252550.004.96

4600522中天科技8732880.964.22

5300750宁德时代8481598.004.10

6300059东方财富8479628.004.10

7002027分众传媒7868339.003.81

8002180纳思达7629357.003.69

9300308中际旭创7440447.003.60

10 03690 美团-W 6936522.94 3.36

11688111金山办公6520464.013.15

12600760中航沈飞6212710.803.01

13000977浪潮信息5717537.002.77

14300628亿联网络5571232.602.69

15300638广和通5521381.002.67

16002465海格通信5381998.002.60

17688608恒玄科技4839107.692.34

18688120华海清科4780308.792.31

19600487亨通光电4364793.002.11

20300033同花顺4292759.002.08

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期末基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

净值比例（％）

1002475立讯精密10452057.005.06

2300308中际旭创8654338.604.19

3002027分众传媒6714748.003.25

400700腾讯控股5849970.542.83

5300059东方财富5631134.002.72

6688120华海清科4881815.892.36

7 03690 美团-W 4794104.57 2.32

8002371北方华创4689725.002.27

9600487亨通光电4680860.002.26

39华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

10600760中航沈飞4220057.002.04

11002322理工能科3198119.001.55

12002180纳思达3150745.001.52

13002463沪电股份3114876.001.51

14600522中天科技2972561.001.44

15002415海康威视2690371.001.30

16600845宝信软件2656497.001.28

17002230科大讯飞2606118.001.26

18000034神州数码2535415.001.23

19301358湖南裕能2170190.001.05

20300496中科创达1844447.000.89

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额234759898.97

卖出股票收入（成交）总额124078544.83

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.2本期国债期货投资评价

40华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金64783.58

2应收清算款835724.01

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款14854.29

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计915361.88

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有持有人结构户均持有份额人户机构投资者个人投资者的基金份级别数额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例

(户)华夏

1159153678.699884.090.01%178103716.9999.99%

数字

41华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

产业混合

A华夏数字

产业61145157.61--31533633.33100.00%混合

C

合计727328825.419884.090.00%209637350.32100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份

项目份额级别持有份额总数（份）额比例

基金管理人所 华夏数字产业混合 A - -

有从业人员持 华夏数字产业混合 C - -

有本基金合计--

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管 华夏数字产业混合 A 0

理人员、基金 华夏数字产业混合 C 0投资和研究部门负责人持有合计0本开放式基金

华夏数字产业混合 A 0本基金基金经

华夏数字产业混合 C 0理持有本开放式基金合计0

§9开放式基金份额变动

单位：份华夏数字产业混合

项目 华夏数字产业混合 A

C基金合同生效日（2024年3月

325510386.8585627473.77

25日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期

546362.612756978.13

期末基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告

147943148.3856850818.57

期期末基金总赎回份额基金合同生效日起至报告期

--期末基金拆分变动份额

42华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

本报告期期末基金份额总额178113601.0831533633.33

注：本基金合同于2024年3月25日生效。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期占当期券商名称单元股票成佣金总备注成交金额佣金数量交总额量的比的比例例

中信证券6106992394.3329.82%80583.8929.24%-

中金财富173889728.4120.59%70543.3625.60%-

方正证券268925065.8219.21%47236.2817.14%-

43华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

华安证券264085415.2017.86%47802.3617.35%-

国泰君安证券342195375.4111.76%27549.2110.00%-

广发证券32750464.630.77%1856.580.67%-

中国银河证券4-----

长江证券1-----

注：*为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公

司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

*券商专用交易单元选择程序：

ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。

ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

*本基金合同于2024年3月25日生效，除本表列示外，本基金还选择了财通证券、诚通证券、东北证券、东方财富证券、东方证券、东兴证券、国金证券、国信证券、山西证券、上海证券、世

纪证券、信达证券、兴业证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中金公司、中泰证券、中信建投

证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当券占当期占当期占当期期基商债券回债券成权证成成交金金成名成交金额成交金额购成交成交金额交总额交总额额交总称总额的的比例的比例额的比例比例中信

--------证券中

金--------财

44华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

富方正

--------证券华安

--222647000.0020.29%----证券国泰君

--62942000.005.74%----安证券广发

--------证券中国银

112558287.41100.00%487128000.0044.39%----

河证券长江

--324713000.0029.59%----证券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期华夏数字产业混合型证券投资基金基金合同中国证监会指定报刊及

12024-03-26

生效公告网站华夏数字产业混合型证券投资基金开放日常中国证监会指定报刊及

22024-04-10

申购、赎回、转换、定期定额申购业务公告网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

45华夏数字产业混合型证券投资基金2024年中期报告

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《华夏数字产业混合型证券投资基金基金合同》；

3、《华夏数字产业混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇二四年八月三十日

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