中欧北证50成份指数发起式证券投资基金2024年第三季度报告

中欧北证50成份指数发起式证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024年10月25日中欧北证50成份指数发起式证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2基金产品概况基金简称中欧北证50成份指数发起基金主代码021298

基金运作方式契约型、开放式、发起式基金合同生效日2024年5月10日

报告期末基金份额总额15933598.94份

投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低

于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%；

每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。

基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要

求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体配置比例。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履

第2页共13页中欧北证50成份指数发起式证券投资基金2024年第3季度报告行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

业绩比较基准北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称中欧北证 50成份指数发起 A 中欧北证 50成份指数发起 C下属分级基金的交易代码021298021299

报告期末下属分级基金的份额总额10172623.02份5760975.92份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）主要财务指标

中欧北证 50成份指数发起 A 中欧北证 50成份指数发起 C

1.本期已实现收益-328334.09-145320.52

2.本期利润2149079.591453531.14

3.加权平均基金份额本期利润0.21180.3197

4.期末基金资产净值11262618.946372564.61

5.期末基金份额净值1.10711.1062

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧北证 50成份指数发起 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

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过去三个月23.55%3.44%23.11%3.44%0.44%0.00%自基金合同

10.71%2.86%7.33%2.87%3.38%-0.01%

生效起至今

中欧北证 50成份指数发起 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

过去三个月23.49%3.44%23.11%3.44%0.38%0.00%自基金合同

10.62%2.86%7.33%2.87%3.29%-0.01%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金基金合同生效日期为2024年5月10日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

2016-07-21加入中欧基金管理有限公

宋巍巍基金经理2024-05-10-8年司，历任研究员、投资经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有11次，其中10次为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，1次为不同经理管理的组合因投资策略不同发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析三季度，国内经济基本面总体平稳，稳中有进，季度末超预期政策刺激使得资本市场快速上行。

前8个月国内工业增长较快，规模以上工业增加值同比增长5.8%，其中带动性强的新能源汽车、集成电路产量分别增长31.3%、26.6%；服务业增势平稳，服务业生产指数增长4.9%，其中信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业生产指数分别增长11.9%和7.7%。在7，8，9月全国制造业 PMI（采购经理人指数）均在枯荣线 50以下，9月有所升高，达到 49.8。从投资来看，房地产投资增速有筑底迹象，制造业和基建投资增速回落。7月和8月，制造业投资增速为

8.3%和8.0%；基建投资增速为10.8%和6.2%；房地产投资增速为-10.8%和-10.2%。消费方面，7月和8月社会消费品零售综合保持较低的增长，分别为2.7%和2.1%，9月社零数据可能因为以旧换新的政策会有所抬升。今年以来国内出口数据亮眼，出口是拉动经济的三驾马车（投资，消费，出口）中动力最强的方向。2024年前8个月，我国货物贸易（下同）进出口总值28.58万亿元人民币，同比（下同）增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长

4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。

今年三季度，随着美联储加息结束，本轮美元潮汐进入降息周期。9月18日，美联储四年来首次降息 50BP。美联储加息以来流入美国的资本将重新从美国流出，在全球寻找价值洼地。

在此背景下，9月24日，我国央行果断出台”组合拳政策”：降准0.5%释放1万亿，降息

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0.2%，降低房贷利率0.5%并降低首付比例刺激房地产市场。其中最为关键的是央行特别创设了支

持资本市场的货币政策工具，首批额度8000亿，用于上市公司回购股票和金融机构买入股票，经济和资本市场的双向呵护政策，推动 A股市场预期反转。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 23.55%，同期业绩比较基准收益率为 23.11%；基金C类份额净值增长率为 23.49%，同期业绩比较基准收益率为 23.11%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资16805029.8090.96

其中：股票16805029.8090.96

2基金投资--

3固定收益投资302347.891.64

其中：债券302347.891.64

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计625254.533.38

8其他资产742714.464.02

9合计18475346.68100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 14905212.40 84.52

电力、热力、燃气及水生产和

D - -供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

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G 交通运输、仓储和邮政业 276053.36 1.57

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 1231478.74 6.98务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 392285.30 2.22

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计16805029.8095.29

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极部分的股票。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1835185贝特瑞826791786693.1910.13

2832982锦波生物72501660250.009.41

3835368连城数控31971989182.745.61

4833575康乐卫士34994702679.523.98

5872808曙光数创13393661346.343.75

6834599同力股份57027596502.423.38

7430047诺思兰德40916577324.763.27

8836077吉林碳谷42422498882.722.83

9832491奥迪威27996456334.802.59

10830809安达科技91719420990.212.39

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票。

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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券302347.891.71

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计302347.891.71

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101974024国债093000302347.891.71

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

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基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金17286.59

2应收证券清算款350256.08

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款375171.79

6其他应收款-

7其他-

8合计742714.46

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极部分的股票。

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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份中欧北证50成份指数发起中欧北证50成份指数发起项目

A C

报告期期初基金份额总额10054666.433562599.67

报告期期间基金总申购份额184118.4218947202.42

减:报告期期间基金总赎回份额66161.8316748826.17报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额10172623.025760975.92

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目中欧北证50成份指数发起A 中欧北证50成份指数发起C

报告期期初管理人持有的本基金份额10000000.00-

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额10000000.00-报告期期末持有的本基金份额占基金总

98.30-

份额比例（%）

注：买入/申购总份额含红利再投、转换入份额，卖出/赎回总份额含转换出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数份额比例份额比例诺持有期限

基金管理人固10000000.0062.76%10000000.0062.76%三年有资金

基金管理人高-----

第11页共13页中欧北证50成份指数发起式证券投资基金2024年第3季度报告级管理人员

基金经理等人-----员

基金管理人股-----东

其他-----

合计10000000.0062.76%10000000.0062.76%三年

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回序号或者超过持有份额份额占比类份额份额份额

20%的时间

别区间

2024年07

机月01日至

110000000.000.000.0010000000.0062.76%

构2024年09月30日产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

9.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、本基金批复文件、基金合同、托管协议、招募说明书及更新；

2、基金管理人业务资格批件、营业执照

3、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告

10.2存放地点

基金管理人的办公场所。

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10.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700中欧基金管理有限公司

2024年10月25日