中航趋势领航混合型发起式证券投资基金2024年中期报告

中航趋势领航混合型发起式证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2024年8月30日中航趋势领航混合发起2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年6月18日（基金合同生效日）起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................6

2.1基金基本情况.............................................6

2.2基金产品说明.............................................6

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................7

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................8

3.1主要会计数据和财务指标........................................8

3.2基金净值表现.............................................8

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................16

6.3净资产变动表............................................17

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6.4报表附注..............................................18

§7投资组合报告.............................................44

7.1期末基金资产组合情况........................................44

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................46

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................46

7.12投资组合报告附注.........................................46

§8基金份额持有人信息..........................................48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................48

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................48

§9开放式基金份额变动..........................................49

§10重大事件揭示............................................50

10.1基金份额持有人大会决议......................................50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50

10.4基金投资策略的改变........................................50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50

10.8其他重大事件...........................................51

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................53

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................53

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................53

§12备查文件目录............................................54

12.1备查文件目录...........................................54

12.2存放地点.............................................54

12.3查阅方式.............................................54

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称中航趋势领航混合型发起式证券投资基金基金简称中航趋势领航混合发起基金主代码021489基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年6月18日基金管理人中航基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额16996694.20份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称：中航趋势领航混合发起 A 中航趋势领航混合发起 C

下属分级基金的交易代码：021489021490

报告期末下属分级基金的份额总额11488206.31份5508487.89份

2.2基金产品说明

本基金通过精选个股，在有效控制下行风险的前提下，追求超越业绩比较基准投资目标

的投资回报，力争实现基金资产长期稳健增值。

（一）大类资产配置策略（二）股票投资策略（三）债券投资策略（四）资产投资策略

支持证券投资策略（五）股指期货交易策略（六）国债期货交易策略

沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×25%＋中证港股通综合指数业绩比较基准

收益率×5%

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除风险收益特征

了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称中航基金管理有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司姓名刘建张立学

信息披露负责人联系电话010-56716166010-68858113

电子邮箱 liujian@avicfund.cn zhanglixue@psbcoa.com.cn

客户服务电话400-666-218695580

传真010-56716198-北京市朝阳区天辰东路1注册地址号院1号楼1层101内10北京市西城区金融大街3号

层 B1001 号

第6页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告北京市朝阳区天辰东路1

号院北京亚洲金融大厦 D

办公地址北京市西城区金融大街 3 号 A 座

座第8层801/805/806单元邮政编码100101100808法定代表人杨彦伟刘建军

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.avicfund.cn基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址北京市朝阳区天辰东路1号院北京

注册登记机构中航基金管理有限公司亚洲金融大厦 D 座第 8 层

801/805/806单元

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别中航趋势领航混合发起 A 中航趋势领航混合发起 C

3.1.1期间数据和指标报告期(2024年6月18日-2024报告期(2024年6月18日-

年6月30日)2024年6月30日)

本期已实现收益1709.17-1266.22

本期利润-15163.64-9355.41

加权平均基金份额本期利润-0.0013-0.0012

本期加权平均净值利润率-0.13%-0.12%

本期基金份额净值增长率-0.13%-0.15%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润-15143.88-8328.09

期末可供分配基金份额利润-0.0013-0.0015

期末基金资产净值11473062.435500159.80

期末基金份额净值0.99870.9985

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率-0.13%-0.15%

注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

*期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分如果期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润的金

额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

*本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本基金基金合同于2024年6月18日生效，本报告实际报告期为2024年6月18日至2024年6月30日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中航趋势领航混合发起 A份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增

阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

长率*

准差*率**自基金合同

-0.13%0.06%-1.46%0.35%1.33%-0.29%生效起至今

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中航趋势领航混合发起 C份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增

阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

长率*

准差*率**自基金合同

-0.15%0.06%-1.46%0.35%1.31%-0.29%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注：1.本基金合同于2024年6月18日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合

本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日，是经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。公司总部设在北京，注册资本金为30000万元人民币，经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限硕士研究生。曾供职于渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心担任股票投

资经理、光大兴陇信托有基金经2024年6月18王森-7限责任公司资本市场与投理日资总部担任投资经理。

2021年7月加入中航基金

管理有限公司，现担任权益投资部基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航趋势领航混合型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；

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公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在 2024 年上半年，中国宏观经济展现了稳健前行的态势。国内生产总值（GDP）实现了 5.0%的同比增长，即便第二季度的增速有所放缓，但整体经济的稳定发展和长期向好的趋势依旧坚固。

在同一时期，A股市场整体表现呈现出明显的分化。上证 50 和沪深 300 指数展现了较为强劲的势头，而创业板指、科创50指数、中证1000和国证2000则分别遭遇了超过10%的下跌。在行业层面，银行、煤炭、公用事业、家用电器、石油石化、交通运输、通信和有色金属等板块均取得了正收益。特别是红利风格的行业表现突出，包括资源品涨价链和出口链行业，它们在市场上的表现尤为抢眼。然而，与此形成鲜明对比的是，TMT、医药生物和消费行业的表现则相对逊色。

自 2022 年 10 月特斯拉发布人形机器人 Optimus 以来，借助 AI 的智能化加持，人形机器人产业有望完成由“专用”型向“通用”型的关键一跃，只需要持续迭代产品，完成人可以做的事情。

应用端有望率先切入工厂、矿井、急救等重复性或高危领域，后期逐步切入 C 端医疗、陪伴、护理等领域，市场空间广阔。本基金将寻找人形机器人行业高景气板块，配置从事核心环节的投资标的。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中航趋势领航混合发起 A 基金份额净值为 0.9987 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.13%；截至本报告期末中航趋势领航混合发起 C 基金份额净值为 0.9985 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.15%；同期业绩比较基准收益率为-1.46%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年下半年，A 股市场预计将受惠于多元化因素的协同作用。随着国内经济的稳健回

第12页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告暖，政策环境的持续改善，以及市场改革的深化落地，A 股市场正蓄势待发，迎接新的发展契机。

科技创新作为驱动经济转型升级的核心动力，将继续获得政策的强有力扶持。伴随着资本市场改革的稳步向前，特别是注册制的全面推行和多层次资本市场体系的日益完善，市场环境将变得更加成熟，进一步提振投资者信心。同时，全球经济格局的变动也将对 A 股市场产生一定影响。美联储的货币政策走势、国际贸易环境的优化等外部因素，可能会对市场情绪和资金流向产生重要影响。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由投资研究、交易、基金事务、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，投资研究部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

第13页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中航趋势领航混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第14页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中航趋势领航混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末资产附注号

2024年6月30日

资产：

货币资金6.4.7.17064521.31

结算备付金6946896.01

存出保证金-

交易性金融资产6.4.7.23026172.00

其中：股票投资3026172.00

基金投资-

债券投资-

资产支持证券投资-

贵金属投资-

其他投资-

衍生金融资产6.4.7.3-

买入返售金融资产6.4.7.4-

债权投资6.4.7.5-

其中：债券投资-

资产支持证券投资-

其他投资-

其他债权投资6.4.7.6-

其他权益工具投资6.4.7.7-

应收清算款-

应收股利-

应收申购款-

递延所得税资产-

其他资产6.4.7.8-

资产总计17037589.32本期末负债和净资产附注号

2024年6月30日

负债：

短期借款-

交易性金融负债-

衍生金融负债6.4.7.3-

卖出回购金融资产款-

应付清算款-

第15页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

应付赎回款44801.47

应付管理人报酬7592.47

应付托管费1265.41

应付销售服务费1531.05

应付投资顾问费-

应交税费-

应付利润-

递延所得税负债-

其他负债6.4.7.99176.69

负债合计64367.09

净资产：

实收基金6.4.7.1016996694.20

其他综合收益6.4.7.11-

未分配利润6.4.7.12-23471.97

净资产合计16973222.23

负债和净资产总计17037589.32

注：*报告截止日2024年6月30日，基金份额总额16996694.20份，中航趋势领航混合发起A基金份额净值 0.9987 元，基金份额总额 11488206.31 份；中航趋势领航混合发起 C 基金份额净值0.9985元，基金份额总额5508487.89份。

*本基金基金合同于2024年6月18日生效，无可比期间数据，本报告实际报告期为2024年6月18日至2024年6月30日，下同。

6.2利润表

会计主体：中航趋势领航混合型发起式证券投资基金

本报告期：2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

单位：人民币元附注号本期

项目2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

一、营业总收入-4953.43

1.利息收入3556.24

其中：存款利息收入6.4.7.133556.24

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）-2474.68

其中：股票投资收益6.4.7.14-2474.68

基金投资收益-

债券投资收益6.4.7.15-

第16页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

资产支持证券投资收益6.4.7.16-

贵金属投资收益6.4.7.17-

衍生工具收益6.4.7.18-

股利收益6.4.7.19-以摊余成本计量的金融

-资产终止确认产生的收益

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以6.4.7.20-24962.00“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填-

列）5.其他收入（损失以“-”号填6.4.7.21

18927.01

列）

减：二、营业总支出19565.62

1．管理人报酬6.4.10.2.17592.47

其中：暂估管理人报酬（若有）-

2．托管费6.4.10.2.21265.41

3．销售服务费6.4.10.2.31531.05

4．投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6．信用减值损失6.4.7.22-

7．税金及附加-

8．其他费用6.4.7.239176.69三、利润总额（亏损总额以“-”-24519.05号填列）

减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号-24519.05

填列）

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额-24519.05

6.3净资产变动表

会计主体：中航趋势领航混合型发起式证券投资基金

本报告期：2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目

2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

第17页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产----

加：会计政策变更----

前期差错更正----

其他----

二、本期期初净资产20758452.37--20758452.37三、本期增减变动额（减少以“-”-3761758.17--23471.97-3785230.14号填列）

（一）、综合收益总额---24519.05-24519.05

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号-3761758.17-1047.08-3760711.09填列）

其中：1.基金申购款----

2.基金赎回款-3761758.17-1047.08-3760711.09

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产----减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收

----益

四、本期期末净资产16996694.20--23471.9716973222.23报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建____________裴荣荣__________韩丹____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中航趋势领航混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员

第18页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告会（“中国证监会”）证监许可[2024]750号文《关于准予中航趋势领航混合型发起式证券投资基金注册的批复》，由中航基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中航趋势领航混合型发起式证券投资基金基金合同》（“基金合同”）等规定公开募集。经向中国证监会备案，于2024年6月18日募集成立。本基金的基金管理人为中航基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金合同生效日的基金份额总额为20758452.37份，有效认购户数为107户。其中，认购资金在募集期间产生的利息折合基金份额6159.59份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中航趋势领航混合型发起式证券投资基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市

场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、

债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、《资产管理产品相关会计处理规定》、中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度和中期报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

第19页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金

2024年6月30日的财务状况以及2024年6月18日（基金合同生效日）至2024年6月30日的

经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为2024年6月18日（基金合同生效日）至2024年6月30日。

6.4.4.2记账本位币

本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、同业存单、资产支持证券和衍生工具等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款

第20页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处

于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认

后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和

第21页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为权证投资)等按如下原

则确定公允价值并进行估值：

(1)对于存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会

计准则规定的例外情况外，应该将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信

息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对

前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。

国家有最新规定的，按其规定进行估值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

第22页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告示，不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资、资产支持证券、同业存单投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利

率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红

第23页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

方案见基金管理人届时发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红

利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额

净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别

基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12分部报告无。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本报告期本基金无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本报告期本基金无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本报告期本基金无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税明电【2008】2号《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税征收方式的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、财税【2015】101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】

第24页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税【2016】70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.基金运营过程中发生的增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；

2.基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教

育费附加；

3.对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税；

4.存款利息收入不征收增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税；

5.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

6.基金取得的股票股息、红利收入自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得

的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

7.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

8.对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 09 月 19 日起，由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款7064521.31

等于：本金7062715.27

加：应计利息1806.04

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

第25页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计7064521.31

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票3051134.00-3026172.00-24962.00

贵金属投资-金交所黄金合约----

债交易所市场----

券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计3051134.00-3026172.00-24962.00

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

本报告期末本基金未持有期货合约。

第26页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

本报告期末本基金未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本报告期本基金未计提减值准备。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

本报告期末本基金未持有债权投资。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

本报告期本基金未计提债权投资减值准备。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况

本报告期末本基金未持有其他债权投资。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

本报告期本基金未计提其他债权投资减值准备。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况

本报告期末本基金未持有其他权益工具投资。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

本报告期末本基金未持有其他权益工具投资。

6.4.7.8其他资产

本报告期末本基金未持有其他资产。

第27页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提费用8776.69

其他400.00

合计9176.69

注：*预提费用为按日计提的审计费、信息披露费。

*其他为证券账户开户费。

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

中航趋势领航混合发起 A本期

项目2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

基金合同生效日11537615.6411537615.64

本期申购--

本期赎回(以"-"号填列)-49409.33-49409.33

-基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算变动份额--

本期申购--

本期赎回(以"-"号填列)--

本期末11488206.3111488206.31

金额单位：人民币元

中航趋势领航混合发起 C本期

项目2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

基金合同生效日9220836.739220836.73

本期申购--

本期赎回(以"-"号填列)-3712348.84-3712348.84

第28页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

-基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算变动份额--

本期申购--

本期赎回(以"-"号填列)--

本期末5508487.895508487.89

注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。

6.4.7.11其他综合收益

本报告期本基金无其他综合收益。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

中航趋势领航混合发起 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末---

加：会计政策变更（若有）---

前期差错更正（若有）---其他（若有）---

基金合同生效日---

本期利润1709.17-16872.81-15163.64

本期基金份额交易产生的变动数19.76-19.76

其中：基金申购款---

基金赎回款19.76-19.76

本期已分配利润---

本期末1728.93-16872.81-15143.88

单位：人民币元

中航趋势领航混合发起 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末---

加：会计政策变更（若有）---

前期差错更正（若有）---其他（若有）---

基金合同生效日---

本期利润-1266.22-8089.19-9355.41

本期基金份额交易产生的变动数1027.32-1027.32

其中：基金申购款---

第29页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

基金赎回款1027.32-1027.32

本期已分配利润---

本期末-238.90-8089.19-8328.09

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期

项目2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

活期存款利息收入3051.55

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入504.69

其他-

合计3556.24

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期

项目2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年

6月30日

卖出股票成交总额-

减：卖出股票成本总额-

减：交易费用2474.68

买卖股票差价收入-2474.68

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

本报告期本基金无债券投资收益。

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本报告期本基金无债券投资收益——买卖债券差价收入。

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

本报告期本基金无债券投资收益——赎回差价收入。

第30页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

本报告期本基金无债券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

本报告期本基金无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本报告期本基金无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本报告期本基金无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

本报告期本基金无资产支持证券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

本报告期本基金无贵金属投资收益。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本报告期本基金无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本报告期本基金无贵金属投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

本报告期本基金无贵金属投资收益——申购差价收入。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本报告期本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

本报告期本基金无衍生工具收益——其他投资收益。

第31页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

6.4.7.19股利收益

本报告期本基金无股利收益。

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期

项目名称2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

1.交易性金融资产-24962.00

——股票投资-24962.00

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税-

合计-24962.00

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期

项目2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年

6月30日

基金赎回费收入18927.01

合计18927.01

6.4.7.22信用减值损失

本报告期本基金无信用减值损失。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期

项目2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

审计费用1517.75

信息披露费7258.94

证券出借违约金-

开户费400.00

合计9176.69

第32页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

6.4.7.24分部报告无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本报告期末本基金不存在需要说明的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截止本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

中航基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国邮政储蓄银行股份有限公司基金托管人

中航证券有限公司基金管理人股东、基金代销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期

2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

关联方名称占当期股票成交金额成交总额的比例

中航证券有限公司3051134.00100.00%

6.4.10.1.2债券交易

本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

第33页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

6.4.10.1.4权证交易

本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

关联方名称占当期佣金总占期末应付佣金当期佣金期末应付佣金余额量的比例总额的比例

中航证券有限公司2444.35100.00%--

注：*上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的费用后的净额列示。

*该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期

项目2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费7592.47

其中：支付销售机构的客户维护费1098.96

应支付基金管理人的净管理费6493.51

注：*本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

*计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元项目本期

第34页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费1265.41

注：*计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。

托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

*计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称中航趋势领航混合中航趋势领航混合合计

发起 A 发起 C

中航证券有限公司-1528.931528.93

合计-1528.931528.93

注：* 计提标准：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费 C 类基金份额的销售服务费年费率为

0.60%。本基金 C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.60%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

*计提方式与支付方式：销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

第35页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本报告期本基金无转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本报告期本基金无转融通证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

中航趋势领航混合发起 A本期末

2024年6月30日

关联方名称持有的持有的基金份额基金份额占基金总份额的比例

中航证券有限公司10001777.9558.8500%

注：上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期关联方

2024年6月18日(基金合同生效日)至2024年6月30日

名称期末余额当期利息收入

中国邮政储蓄银行股份有限公司7064521.313051.55

中航证券有限公司6946896.01504.69

注：包括活期存款，存在托管银行的定期存款，券商结算模式下的结算备付金存款。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

第36页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本报告期本基金无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本报告期末本基金无转融通证券出借业务。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为偏股混合型基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目的是在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增长的投资目标。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的方法去评

估各种风险发生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第37页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。

董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设合规及风险管理委员会与督察长。合规及风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策，对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司监察稽核工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。

监察稽核部和风险管理部是公司内部控制的职能部门。各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并持续完善相应的内部控制制度和流程。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的货币资金存放在托管人和其他具有基金托管资格的股份制商业银行，与该货币资金相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险事件发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有资产支持证券及同业存单。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末，本基金未持有短期信用评级的债券。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。

第38页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末，本基金未持有短期信用评级的同业存单。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本报告期末，本基金未持有长期信用评级的债券。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金可通过债券回购业务借入短期资金应对流动性需求，债券正回购资金余额不超过基金持有债券资产的公允价值，且基金开放退出期间基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超

第39页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易

对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险

和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度，根据质押品的资质确定质押率水平，持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额，并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金7064521.31---7064521.31

第40页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

结算备付金6946896.01---6946896.01

交易性金融资产---3026172.003026172.00

资产总计14011417.32--3026172.0017037589.32负债

应付赎回款---44801.4744801.47

应付管理人报酬---7592.477592.47

应付托管费---1265.411265.41

应付销售服务费---1531.051531.05

其他负债---9176.699176.69

负债总计---64367.0964367.09

利率敏感度缺口14011417.32--2961804.9116973222.23

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2024年6月30日，本基金持有的交易性债券投资或资产支持证券投资占基金资产净值的比例为0.00%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末项目2024年6月30日

公允价值占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资3026172.0017.83

交易性金融资产－基金投资--

交易性金融资产－债券投资--

交易性金融资产－贵金属投资--

衍生金融资产－权证投资--

其他--

合计3026172.0017.83

注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。

第41页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币元）

分析本期末（2024年6月30日）

业绩比较基准上升5%-46138.00

业绩比较基准下降5%46138.00

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日

第一层次3026172.00

第二层次-

第三层次-

合计3026172.00

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

第42页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第43页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资3026172.0017.76

其中：股票3026172.0017.76

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计14011417.3282.24

8其他各项资产--

9合计17037589.32100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3026172.00 17.83

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

第44页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计3026172.0017.83

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值比例（％）

1300124汇川技术9900507870.002.99

2300580贝斯特34500507150.002.99

3002472双环传动22900504258.002.97

4601689拓普集团9400503934.002.97

5601100恒立液压10800503064.002.96

6002050三花智控26200499896.002.95

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期末基金资产净序号股票代码股票名称本期累计买入金额

值比例（％）

1300580贝斯特509828.003.00

2002050三花智控509591.003.00

3601689拓普集团508600.003.00

4002472双环传动507940.002.99

5601100恒立液压507792.002.99

6300124汇川技术507383.002.99

注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

*“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第45页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本报告期本基金未卖出股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额3051134.00

卖出股票收入（成交）总额-

注：*买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

*“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策无。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策无。

7.11.2本期国债期货投资评价无。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明无。

第46页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定股票库之内的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

本报告期末本基金未持有其他资产。

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第47页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户均持有的机构投资者个人投资者份额级别户数基金份额

(户)占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例中航趋势领航混

24478675.2610001777.9587.06%1486428.3612.94%

合发起 A中航趋势领航混

52105932.46200008.883.63%5308479.0196.37%

合发起 C

合计75226622.5910201786.8360.02%6794907.3739.98%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额项目份额级别

（份）比例

中航趋势领航混合发起 A 99.99 0.00%

基金管理人所有从业人员中航趋势领航混合发起 C 10011.52 0.18%持有本基金

合计10111.510.06%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本报告期末本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）基金管理人固有

-----资金基金管理人高级

-----管理人员

基金经理等人员-----

基金管理人股东10001777.9558.8510001777.9558.853年其他-----

合计10001777.9558.8510001777.9558.853年

第48页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

§9开放式基金份额变动

单位：份中航趋势领航混中航趋势领航混项目

合发起 A 合发起 C

基金合同生效日（2024年6月18日）基金份

11537615.649220836.73

额总额基金合同生效日起至报告期期末基金总申购

--份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎

49409.333712348.84

回份额基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变

动份额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额11488206.315508487.89

注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

第49页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

2.2024年1月31日，本基金管理人发布《中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。自2024年1月29日起，王华先生不再担任中航基金管理有限公司副总经理。

3.2024年7月1日，本基金管理人发布《中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。自2024年6月29日起，刘建先生不再担任公司总经理职务、另有工作安排；武国强先生不再担任公司督察长职务。

4.2024年7月1日，本基金管理人发布《中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。自2024年7月1日起，刘建先生担任公司督察长职务并且代履行公司总经理职务，代履行期限不超过6个月。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变无。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金备注总量的比例例

第50页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告中航证券有

23051134.00100.00%2444.35100.00%-

限公司

注：1、本基金使用证券公司交易结算模式。

2、此处的佣金指本基金通过证券公司的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该证券公司的

佣金合计不单指股票交易佣金。

3、交易单元的选择标准和程序

选择标准：*实力雄厚，信誉良好；*研究、交易实力较强，选择需要支付研究服务费用的证券公司，应考察其研究服务能力，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；*财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；*经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；*具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。

选择程序：*对合作证券公司研究机构实行评分制；*研究部根据证券公司研究机构的评分结果

及交易单元租用协议的谈判结果向投资决策委员会申请开通交易单元或调整佣金；*中央交易室根据投资决策委员会决议与证券公司签订交易单元租用协议或券结协议

4、本报告期内本基金新增租用2个交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例中航证券有

------限公司

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

中航趋势领航混合型发起式管理人网站、中国证监会基金

12024年5月18日

证券投资基金招募说明书电子披露网站中航趋势领航混合型发起式

管理人网站、中国证监会基金

2证券投资基金基金产品资料2024年5月18日

电子披露网站概要

3中航趋势领航混合型发起式管理人网站、中国证监会基金2024年5月18日

第51页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告证券投资基金基金合同电子披露网站

中航趋势领航混合型发起式管理人网站、中国证监会基金

42024年5月18日

证券投资基金托管协议电子披露网站中航趋势领航混合型发起式

中国证券报、管理人网站、中

5证券投资基金基金份额发售2024年5月18日

国证监会基金电子披露网站公告中航基金管理有限公司关于

中航趋势领航混合型发起式中国证券报、管理人网站、中

62024年6月19日

证券投资基金基金合同生效国证监会基金电子披露网站公告中航趋势领航混合型发起式

中国证券报、管理人网站、中

7证券投资基金开放日常申购、2024年6月22日

国证监会基金电子披露网站赎回业务的公告

第52页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比例类别期初申购赎回份额占

序号达到或者超过20%持有份额份额份额份额比的时间区间

机构120240618-20240630-10001777.95-10001777.9558.85%

-------个人产品特有风险

本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。当单一持有人持有份额超20%时，将面临客户集中度较高的风险，对基金规模的稳定性带来隐患，可能的赎回将可能引发产品的流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通，尽量了解申赎意向，审慎确认大额申购与大额赎回，提前做好投资计划，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

第53页共54页中航趋势领航混合发起2024年中期报告

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1.中国证监会批准中航趋势领航混合型发起式证券投资基金募集的文件

2.《中航趋势领航混合型发起式证券投资基金基金合同》

3.《中航趋势领航混合型发起式证券投资基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批件、营业执照

5.报告期内中航趋势领航混合型发起式证券投资基金在规定媒体上披露的各项公告

12.2存放地点

中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区天辰东路 1号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8层

801\805\806单元。