华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告

华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称华泰柏瑞创业板科技 ETF发起式联接基金主代码021682基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年6月19日

报告期末基金份额总额10821604.64份

投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟

踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略；2、目标 ETF投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、存托凭证投资策略；5、衍生

品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）股票期权投

资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；

8、融资及转融通证券出借业务投资策略业绩比较基准创业板科技指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征本基金为华泰柏瑞创业板科技 ETF的联接基金，主要投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与创业板科技指数的表现密切相关。

本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金

第 2 页共 13 页华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 3 季度报告与货币市场基金。

基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

华泰柏瑞创业板科技 ETF发华泰柏瑞创业板科技 ETF发下属分级基金的基金简称

起式联接 A 起式联接 C下属分级基金的交易代码021682021683

报告期末下属分级基金的份额总额10233064.35份588540.29份

2.1.1目标基金基本情况

基金名称华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金基金主代码159773基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年9月23日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2021年10月8日基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略1、股票的投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货的投资策略；4、

资产支持证券的投资策略；5、融资及转融通证券出借业务；6、存托凭证的投资策略；

业绩比较基准创业板科技指数收益率。

风险收益特征本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）

主要财务指标华泰柏瑞创业板科技 ETF发起式联华泰柏瑞创业板科技 ETF发起式联

接 A 接 C

1.本期已实现收益-171812.28-628.55

2.本期利润2203828.62136097.25

3.加权平均基金份额本期

0.21911.0696

利润

4.期末基金资产净值12333943.88709368.12

5.期末基金份额净值1.20531.2053

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要第 3 页共 13 页华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 3 季度报告低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞创业板科技 ETF发起式联接 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

过去三个月21.65%2.54%22.04%2.64%-0.39%-0.10%自基金合同

20.53%2.38%14.67%2.54%5.86%-0.16%

生效起至今

华泰柏瑞创业板科技 ETF发起式联接 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

过去三个月21.60%2.54%22.04%2.64%-0.44%-0.10%自基金合同

20.53%2.38%14.67%2.54%5.86%-0.16%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第 4 页共 13 页华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 3 季度报告

注：1、A 类图示日期为 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 9 月 30 日。C 类图示日期为 2024 年 6 月 19日至2024年9月30日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的

各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。

3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业说明

第 5 页共 13 页华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 3 季度报告任职日期离任日期年限美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任指数投资部副总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指

数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基

金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土指数投资产业交易型开放式指数证券投资基金发部副总

2024年6月19起式联接基金的基金经理。2022年1月

谭弘翔监、本基-9年日起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开金的基金放式指数证券投资基金的基金经理。2022经理年7月起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月至2024年6月任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年6月任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

第 6 页共 13 页华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 3 季度报告

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年三季度市场呈现普涨特征，其中非银金融、综合金融、房地产、消费者服务、计算机

等表现相对更好，涨跌幅分别为43.80%、42.57%、28.06%、24.82%和24.24%。整体来看，沪深

300、中证500、中证1000和创业板的涨跌幅分别为16.07%、16.19%、16.60%和29.21%。从市场

风格来看，期间沪深300成长指数（17.57%）显著跑赢沪深300价值指数（11.86%），中证500

成长（15.38%）亦跑赢中证500价值（10.65%）。受益于 9月底 A股强劲的反弹行情，三季度科技板块先抑后扬，9月 24日后随市大幅走强，创科技指数累计上涨23.18%，其中医药、计算机、电力设备及新能源、电子等板块均有亮眼表现。

复盘来看，9月以来海内外因素的先后向好共同提振了萎靡不振的市场预期，并引导了3季度科技板块风险偏好的回升：

9月24日前，海外衰退交易、降息交易和套息交易逆转相叠加引资产大幅波动，国内经济总

需求偏弱的格局未出现明显改善，市场始终处于政策相对悲观预期主导下、资金面延续弱势的负第 7 页共 13 页华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 3 季度报告

反馈环境，资金继续抱团偏防御的红利板块、从而对泛科技方向形成资金虹吸效应，科技板块总体以回调为主。

9月24日后，美联储降息落地后外部约束收敛，加之国内超预期政策组合拳加力稳增长，增

量政策博弈与基本面改善的预期持续发酵，流动性漫灌下市场呈现放量普涨格局，其中又以对利率更为敏感、上涨弹性更优的创业板相对更受资金青睐，科技板块整体走出大幅反弹行情。

展望后市，我们认为后续美国大选的尘埃落地和国内财政政策的同步铺开可能是构成 A股市场继续“普涨”的两个因素，考虑到 A股市场相对较低的估值在新一轮宽松周期中占据比较优势，前期表现较好的美国、欧洲、日本、新兴市场等市场估值高企之后赚钱效应减弱、开始进入高位

震荡和多空博弈，以科技成长为代表的中国优质资产性价比更加凸显。同时，创科技指数精选创业板科技龙头，在可能带来结构性行情的因素中，一方面或受益于并购重组交易的升温，另一方面也有望受益于支持新兴产业融资的社会导向下，后续市场风格向“新质生产力”的过渡。

创科技联接由于成立未满6个月，未统计跟踪误差等数据。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞创业板科技 ETF发起式联接 A的基金份额净值为 1.2053元，本报告期基金份额净值增长率为21.65%，同期业绩比较基准收益率为22.04%，截至本报告期末华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 C 的基金份额净值为 1.2053 元，本报告期基金份额净值增长率为

21.60%，同期业绩比较基准收益率为22.04%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资12150600.0090.57

3固定收益投资200506.741.49

其中：债券200506.741.49

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

第 8 页共 13 页华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 3 季度报告

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计583736.844.35

8其他资产480588.283.58

9合计13415431.86100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券200506.741.54

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计200506.741.54

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

101974924国债152000200506.741.54

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

第 9 页共 13 页华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 3 季度报告

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金资产

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（元）

净值比例（%）华泰柏瑞创业板科华泰柏瑞技交易型交易型开放

1指数型基金管理12150600.0093.16

开放式指式(ETF)有限公司数证券投资基金

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.12投资组合报告附注

5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。

5.12.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金2810.80

第 10 页共 13 页华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 3 季度报告

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款477777.48

6其他应收款-

7其他-

8合计480588.28

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

华泰柏瑞创业板科技 ETF 华泰柏瑞创业板科技 ETF项目

发起式联接 A 发起式联接 C

报告期期初基金份额总额10010667.0974.22

报告期期间基金总申购份额234328.491012778.19

减:报告期期间基金总赎回份额11931.23424312.12报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额10233064.35588540.29

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

华泰柏瑞创业板科技 ETF发华泰柏瑞创业板科技 ETF发项目

起式联接 A 起式联接 C

报告期期初管理人持有的本基金份额10000347.22-

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额10000347.22-报告期期末持有的本基金份额占基金总

92.41-

份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

第 11 页共 13 页华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 2024 年第 3 季度报告注：无。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数

份额比例(%)份额比例(%)诺持有期限

基金管理人固10000347.2292.4110000347.2292.413年有资金

基金管理人高-----级管理人员

基金经理等人-----员

基金管理人股-----东

其他-----

合计10000347.2292.4110000347.2292.41-

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例达者期初申购赎回份额占比

序号到或者超过20%的时持有份额

类份额份额份额（%）间区间别机

120240701-20240930;10000347.220.000.0010000347.2292.41

构产品特有风险

本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

9.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。

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§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

10.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所