天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金

2025年第2季度报告

2025年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

报告送出日期:2025年07月21日天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。

§2基金产品概况基金简称天弘国证新能源电池指数发起基金主代码021963

基金运作方式契约型开放式、发起式基金合同生效日2024年10月15日

报告期末基金份额总额14525066.44份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的投资目标最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分

红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导投资策略

致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金的投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持

证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资

第2页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。

国证新能源电池指数收益率×95%＋银行活期存款业绩比较基准利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金风险收益特征为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人广发证券股份有限公司天弘国证新能源电池指天弘国证新能源电池指下属分级基金的基金简称

数发起A 数发起C下属分级基金的交易代码021963021964报告期末下属分级基金的份额总

6102037.50份8423028.94份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2025年04月01日-2025年06月30日)主要财务指标天弘国证新能源电池天弘国证新能源电池

指数发起A 指数发起C

1.本期已实现收益-65811.90-90069.28

2.本期利润-101748.89-91396.87

3.加权平均基金份额本期利润-0.0165-0.0116

4.期末基金资产净值5977620.678242601.55

5.期末基金份额净值0.97960.9786注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

第3页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天弘国证新能源电池指数发起A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月-1.48%2.09%-1.76%2.12%0.28%-0.03%

过去六个月-0.05%1.70%-0.43%1.82%0.38%-0.12%自基金合同

生效日起至-2.04%1.42%0.08%1.86%-2.12%-0.44%今

天弘国证新能源电池指数发起C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月-1.52%2.09%-1.76%2.12%0.24%-0.03%

过去六个月-0.12%1.70%-0.43%1.82%0.31%-0.12%自基金合同

生效日起至-2.14%1.42%0.08%1.86%-2.22%-0.44%今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第4页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

注：1、本基金合同于2024年10月15日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。

2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金

的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2024年10月15日至2025年

04月14日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券姓名职务说明金经理期限从业

第5页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告任职离任年限日期日期男，通信与信息系统硕士。

历任国信证券股份有限公

2024

司数据挖掘工程师。2016年贺雨轩本基金基金经理年10-10年

10月加盟本公司，历任智能

月

投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员等。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次，未发生不公平交易和利益输送。

第6页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金在报告期内充分尊重基金合同约定，原则上采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差，尽力降低交易成本，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差极小化。

报告期内，本基金的跟踪误差主要来自申购赎回变动、基准指数权重定期调整等情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化投资策略，报告期内，本基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2025年06月30日，天弘国证新能源电池指数发起A基金份额净值为0.9796元，天弘国证新能源电池指数发起C基金份额净值为0.9786元。报告期内份额净值增长率天弘国证新能源电池指数发起A为-1.48%，同期业绩比较基准增长率为-1.76%；天弘国证新能源电池指数发起C为-1.52%，同期业绩比较基准增长率为-1.76%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资13447761.5391.43

其中：股票13447761.5391.43

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

7913928.696.21

计

8其他资产347189.812.36

第7页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

9合计14708880.03100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 63160.00 0.44

C 制造业 12896941.37 90.69

电力、热力、燃气及水

D - -生产和供应业

E 建筑业 24030.00 0.17

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G - -业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I - -技术服务业

J 金融业 184620.00 1.30

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 128860.16 0.91

水利、环境和公共设施

N 150150.00 1.06管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计13447761.5394.57

5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

第8页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1300274阳光电源205001389285.009.77

2300750宁德时代53001336766.009.40

3300014亿纬锂能287001314747.009.25

4002074国轩高科29000941340.006.62

5002850科达利4900554533.003.90

6605117德业股份9540502376.403.53

7002444巨星科技19600499996.003.52

8002837英维克14700436737.003.07

9002335科华数据9000384120.002.70

10002139拓邦股份26900371489.002.61

5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

第9页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发

现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款347189.81

6其他应收款-

7其他-

8合计347189.81

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份天弘国证新能源电池指天弘国证新能源电池指

数发起A 数发起C

第10页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

报告期期初基金份额总额6175424.467891816.93

报告期期间基金总申购份额562374.355742216.78

减：报告期期间基金总赎回份额635761.315211004.77报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额6102037.508423028.94

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份天弘国证新能源电池天弘国证新能源电池

指数发起A 指数发起C报告期期初管理人持有的本基金份

5000800.165000800.00

额

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本基金份

5000800.165000800.00

额报告期期末持有的本基金份额占基

81.9559.37

金总份额比例（%）

注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限基金管理人固

10001600.1668.86%10001600.1668.86%三年

有资金基金管理人高

-----级管理人员

第11页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告基金经理等人

-----员基金管理人股

-----东

其他-----

合计10001600.1668.86%10001600.1668.86%-

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投持有基金资份额比例者序达到或者类期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比

号超过20%别的时间区间

机20250401-10001600.1000160

1--68.86%

构20250630160.16产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项

进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其

赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

注：份额占比精度处理方式为四舍五入。

第12页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

9.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金募集的文件

2、天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金基金合同

3、天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金托管协议

4、天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件

10.2存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

10.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司

二〇二五年七月二十一日