天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金

2025年中期报告

2025年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

送出日期:2025年08月29日天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。

第2页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................15

6.3净资产变动表............................................17

6.4报表附注..............................................18

§7投资组合报告.............................................39

7.1期末基金资产组合情况........................................39

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................45

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................45

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................45

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................45

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................45

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................45

7.12投资组合报告附注.........................................45

§8基金份额持有人信息..........................................46

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................46

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................47

第3页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................47

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................48

§9开放式基金份额变动..........................................48

§10重大事件揭示............................................48

10.1基金份额持有人大会决议......................................49

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................49

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................49

10.4基金投资策略的改变........................................49

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................49

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................49

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................49

10.8其他重大事件...........................................50

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................51

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................51

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................51

§12备查文件目录............................................51

12.1备查文件目录...........................................51

12.2存放地点.............................................52

12.3查阅方式.............................................52

第4页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基基金名称金基金简称天弘国证新能源电池指数发起基金主代码021963

基金运作方式契约型开放式、发起式基金合同生效日2024年10月15日基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人广发证券股份有限公司

报告期末基金份额总额14525066.44份基金合同存续期不定期天弘国证新能源电池天弘国证新能源电池下属分级基金的基金简称

指数发起A 指数发起C下属分级基金的交易代码021963021964

报告期末下属分级基金的份额总额6102037.50份8423028.94份

2.2基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最投资目标小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足投资策略时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金的投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、

债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投

资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参

第5页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告与融资及转融通证券出借业务策略。

国证新能源电池指数收益率×95%＋银行活期存款利业绩比较基准率（税后）×5%

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指风险收益特征数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称天弘基金管理有限公司广发证券股份有限公司信息披姓名童建林罗琦

露负责联系电话022-83310208020-66338888

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn gzluoqi@gf.com.cn客户服务电话9504695575

传真022-83865564020-87553363-6847天津自贸试验区（中心商务广东省广州市黄埔区中新广注册地址区）新华路3678号宝风大厦2州知识城腾飞一街2号618室

3层

天津市河西区马场道59号天广州市天河区马场路26号广

办公地址 津国际经济贸易中心A座16发证券大厦34楼层邮政编码300203510627法定代表人黄辰立林传辉

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披上海证券报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn址基金中期报告备置地基金管理人及基金托管人的办公地址

第6页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址天津市河西区马场道59号天津国际注册登记机构天弘基金管理有限公司

经济贸易中心A座16层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

(2025年01月01日-2025年06月30日)

3.1.1期间数据和指标

天弘国证新能源电天弘国证新能源电

池指数发起A 池指数发起C

本期已实现收益-39590.10-59127.59

本期利润-36009.44-104795.72

加权平均基金份额本期利润-0.0059-0.0139

本期加权平均净值利润率-0.62%-1.45%

本期基金份额净值增长率-0.05%-0.12%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2025年06月30日)

期末可供分配利润-124416.83-180427.39

期末可供分配基金份额利润-0.0204-0.0214

期末基金资产净值5977620.678242601.55

期末基金份额净值0.97960.9786报告期末

3.1.3累计期末指标

(2025年06月30日)

基金份额累计净值增长率-2.04%-2.14%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

第7页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天弘国证新能源电池指数发起A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去一个月7.19%1.21%7.07%1.24%0.12%-0.03%

过去三个月-1.48%2.09%-1.76%2.12%0.28%-0.03%

过去六个月-0.05%1.70%-0.43%1.82%0.38%-0.12%自基金合同

生效日起至-2.04%1.42%0.08%1.86%-2.12%-0.44%今

天弘国证新能源电池指数发起C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去一个月7.19%1.20%7.07%1.24%0.12%-0.04%

过去三个月-1.52%2.09%-1.76%2.12%0.24%-0.03%

过去六个月-0.12%1.70%-0.43%1.82%0.31%-0.12%自基金合同

生效日起至-2.14%1.42%0.08%1.86%-2.22%-0.44%今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第8页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

注：1、本基金合同于2024年10月15日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。

2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金

的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2024年10月15日至2025年

04月14日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

第9页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基

金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：

截至2025年06月30日，公司共管理运作223只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期男，通信与信息系统硕士。

历任国信证券股份有限公

2024

司数据挖掘工程师。2016年贺雨轩本基金基金经理年10-10年

10月加盟本公司，历任智能

月

投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员等。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

第10页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次，未发生不公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在报告期内充分尊重基金合同约定，原则上采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差，尽力降低交易成本，力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差极小化。

第11页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

报告期内，本基金的跟踪误差主要来自申购赎回变动、基准指数权重定期调整等情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化投资策略，报告期内，本基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2025年06月30日，天弘国证新能源电池指数发起A基金份额净值为0.9796元，天弘国证新能源电池指数发起C基金份额净值为0.9786元。报告期内份额净值增长率天弘国证新能源电池指数发起A为-0.05%，同期业绩比较基准增长率为-0.43%；天弘国证新能源电池指数发起C为-0.12%，同期业绩比较基准增长率为-0.43%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2025年上半年整体而言，A股结构上中小股表现更好，而港股整体指数呈现牛市行情。2025年上半年，A股万得全A指数微涨，风格上小盘相对占优，中证1000、科创综指、北证50等指数显著上涨。行业层面，二季度海外关税扰动反复下有色金属涨幅排名

第一，外部不确定下市场重心逐步转移至内需方向，以IP经济、宠物经济、医美等方向

为主的新消费方向走高，另外AI和机器人相关的汽车、机械、轻工、计算机等行业同样表现靠前。由于上半年的行情热点和主线，从产业视角来看，恰好也是港股的权重板块，包括AI相关的互联网，新消费相关的电动车和社服零售，还有创新药和央国企等，这些权重板块表现亮眼带动指数上扬，港股呈现牛市行情。展望下半年，我们认为市场在三季度可能存在较为短暂的阶段性压力，主要因素是市场整体对关税政策的不确定性担忧以及国内宽信用政策发力滞后的影响。但到四季度，我们预计大概率会有更多的支持政策出台，包括国内货币和宽信用政策等，观察的关键点在于出口状态的变化。我们认为，如果后续政策落地，将再次提升市场整体的风险偏好，有利于股票市场整体延续强势表现。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜

第12页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定勤勉履行基金托管人职责，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，天弘基金管理有限公司在本基金各重要方面的运作符合基金合同、托管协议的约定，本基金托管人未发现本基金在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等方面存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘国证新能源电池指

数型发起式证券投资基金2025年中期报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财

务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

第13页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金

报告截止日：2025年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2025年06月30日2024年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.1913928.694310766.68

结算备付金--

存出保证金--

交易性金融资产6.4.7.213447761.537476038.51

其中：股票投资13447761.537476038.51

基金投资--

债券投资--资产支持证券

--投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款347189.817684.86

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计14708880.0311794490.05本期末上年度末负债和净资产附注号

2025年06月30日2024年12月31日

负债：

第14页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款478071.4230933.50

应付管理人报酬1647.021496.04

应付托管费549.01498.62

应付销售服务费944.11746.71

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.67446.2515000.37

负债合计488657.8148675.24

净资产：

实收基金6.4.7.714525066.4411985746.43

未分配利润6.4.7.8-304844.22-239931.62

净资产合计14220222.2211745814.81

负债和净资产总计14708880.0311794490.05

注：1.报告截止日2025年06月30日，天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.9796元，天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.9786元；基金份额总额14525066.44份，其中天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金A类基金份额6102037.50份，天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金C类基金份额8423028.94份。

2.本基金的合同生效日为2024年10月15日，无上一年度可比期间(下同)。

6.2利润表

会计主体：天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金

本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日

单位：人民币元项目附注号本期

第15页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

2025年01月01日至2025年0

6月30日

一、营业总收入-115057.37

1.利息收入5119.71

其中：存款利息收入6.4.7.95119.71

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）-81644.06

其中：股票投资收益6.4.7.10-218735.79

基金投资收益-

债券投资收益6.4.7.11-

资产支持证券投资收益6.4.7.12-

贵金属投资收益6.4.7.13-

衍生工具收益6.4.7.14-

股利收益6.4.7.15137091.73

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.16-42087.47

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.173554.45

减：二、营业总支出25747.79

1.管理人报酬9704.93

2.托管费3234.98

3.销售服务费5368.78

4.投资顾问费-

5.利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6.信用减值损失6.4.7.18-

7.税金及附加-

第16页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

8.其他费用6.4.7.197439.10三、利润总额（亏损总额以“-”号填-140805.16

列）

减：所得税费用-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-140805.16

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额-140805.16

6.3净资产变动表

会计主体：天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金

本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日

单位：人民币元本期项目2025年01月01日至2025年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

11985746.43-239931.6211745814.81

产

二、本期期初净资

11985746.43-239931.6211745814.81

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号2539320.01-64912.602474407.41填列）

（一）、综合收益

--140805.16-140805.16总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资2539320.0175892.562615212.57产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款12928657.55-313461.6012615195.95

2.基金赎回

-10389337.54389354.16-9999983.38款

第17页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

14525066.44-304844.2214220222.22

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:高阳薄贺龙薄贺龙

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]1084号《关于准予天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金注册的批复》的准许，由基金管理人天弘基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2024年10月15日生效，首次设立募集规模为11892354.62份基金份额。本基金的运作方式为契约型开放式、发起式，存续期限不定。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。

本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债

券回购、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证

监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外；本

第18页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2025年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2025年06月30日的财务状况以及2025年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所

采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税

[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告

第19页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

第20页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2025年06月30日

活期存款500194.49

等于：本金500000.00

加：应计利息194.49

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款413734.20

等于：本金413727.15

加：应计利息7.05

减：坏账准备-

合计913928.69

注：其他存款为存放在证券经纪商证券资金账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2025年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票13722464.36-13447761.53-274702.83

贵金属投资-金交

----所黄金合约

第21页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计13722464.36-13447761.53-274702.83

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2025年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费7.15

应付证券出借违约金-

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提费用7439.10

第22页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

合计7446.25

6.4.7.7实收基金

6.4.7.7.1 天弘国证新能源电池指数发起A

金额单位：人民币元项目本期

(天弘国证新能源电池指数发2025年01月01日至2025年06月30日

起A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末5917284.585917284.58

本期申购1294992.501294992.50

本期赎回（以“-”号填列）-1110239.58-1110239.58

本期末6102037.506102037.50

6.4.7.7.2 天弘国证新能源电池指数发起C

金额单位：人民币元项目本期

(天弘国证新能源电池指数发2025年01月01日至2025年06月30日

起C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末6068461.856068461.85

本期申购11633665.0511633665.05

本期赎回（以“-”号填列）-9279097.96-9279097.96

本期末8423028.948423028.94

注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 天弘国证新能源电池指数发起A

单位：人民币元项目

(天弘国证新能源电池已实现部分未实现部分未分配利润合计

指数发起A)

上年度末-2227.61-115297.56-117525.17

本期期初-2227.61-115297.56-117525.17

第23页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

本期利润-39590.103580.66-36009.44本期基金份额交易产

-425.1729542.9529117.78生的变动数

其中：基金申购款1295.78-26420.73-25124.95

基金赎回款-1720.9555963.6854242.73

本期已分配利润---

本期末-42242.88-82173.95-124416.83

6.4.7.8.2 天弘国证新能源电池指数发起C

单位：人民币元项目

(天弘国证新能源电池已实现部分未实现部分未分配利润合计

指数发起C)

上年度末-4192.44-118214.01-122406.45

本期期初-4192.44-118214.01-122406.45

本期利润-59127.59-45668.13-104795.72本期基金份额交易产

-3539.1050313.8846774.78生的变动数

其中：基金申购款-8538.65-279798.00-288336.65

基金赎回款4999.55330111.88335111.43

本期已分配利润---

本期末-66859.13-113568.26-180427.39

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2025年01月01日至2025年06月30日

活期存款利息收入3761.06

定期存款利息收入-

其他存款利息收入1337.58

结算备付金利息收入-

其他21.07

第24页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

合计5119.71

6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年01月01日至2025年06月30日

卖出股票成交总额2464923.04

减：卖出股票成本总额2679590.83

减：交易费用4068.00

买卖股票差价收入-218735.79

6.4.7.11债券投资收益

本基金本报告期未取得债券投资收益。

6.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。

6.4.7.13贵金属投资收益

本基金本报告期未取得贵金属投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2025年01月01日至2025年06月30日

股票投资产生的股利收益137091.73

其中：证券出借权益补偿收入-

第25页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

基金投资产生的股利收益-

合计137091.73

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2025年01月01日至2025年06月30日

1.交易性金融资产-42087.47

——股票投资-42087.47

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计-42087.47

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2025年01月01日至2025年06月30日

基金赎回费收入3422.45

基金转换费收入132.00

合计3554.45

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。

第26页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2025年01月01日至2025年06月30日

审计费用7439.10

信息披露费-

证券出借违约金-

合计7439.10

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

天弘基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

广发证券股份有限公司基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期关联方名称2025年01月01日至2025年06月30日成交金额占当期股票成交

第27页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告总额的比例广发证券股份有限

11158324.36100.00%

公司

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2025年01月01日至2025年06月30日

关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例广发证券

股份有限2119.98100.00%--公司

注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。

2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，

基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票

交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。该类佣金协议已根据此规定完成了更新。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

第28页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

单位：人民币元本期项目

2025年01月01日至2025年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费9704.93

其中：应支付销售机构的客户维护费1058.31

应支付基金管理人的净管理费8646.62

注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售

机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期项目

2025年01月01日至2025年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费3234.98

注:支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.05%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售

2025年01月01日至2025年06月30日

服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称天弘国证新能源电池指数发起天弘国证新能源电池指数发合计

A 起C天弘基金

3587.9

管理有限-3587.90

0

公司

第29页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告广发证券

股份有限-70.2970.29公司

3658.1

合计-3658.19

9

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘国证新能源电池指数发起C的销售服务费率为0.15%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、天弘国证新能源电池指数发起A不收取销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期

2025年01月01日至2025年06月30日

项目天弘国证新能源电池指天弘国证新能源电池指

数发起A 数发起C

报告期初持有的基金份额5000800.165000800.00

报告期间申购/买入总份额--

第30页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额--

报告期末持有的基金份额5000800.165000800.00报告期末持有的基金份额占基金

81.95%59.37%

总份额比例

注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级

别的份额总额计算。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

天弘国证新能源电池指数发起A本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

天弘国证新能源电池指数发起C本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期关联方名

2025年01月01日至2025年06月30日

称期末余额当期利息收入广发证券

股份有限913928.695098.64公司

注：本基金由基金托管人广发证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

第31页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2025年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2025年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金管理人按照“全面管理、专业分工、各司其职”的思路，明确风险管理职责并将其融入组织架构、写入制度、嵌入系统，实施多层次、多角度、全方位的风险管理。

一是投资决策实施分层授权管理，投资决策委员会、投资总监、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，根据不同权限实施风险控制；二是按照部门职能执行分工管理，基金经理、中央交易室、研究相关部门、风险管理部、内控合规部、基金运营部等从不同角度、不同环节对投资全过程实行风险监控和管理；三是投资

第32页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

到结算的全流程，已经形成了一套贯穿“事前风险定位、事中风险管理和事后风险评估”的健全风险监控体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人广发证券股份有限公司开立于具有基

金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台

向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；

在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。

第33页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。

于2025年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金

组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

第34页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发

行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进

行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查

与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中

国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险

进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

第35页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2025年06月30日

资产

货币资金913928.69---913928.69

交易性金融资产---13447761.5313447761.53

应收申购款---347189.81347189.81

资产总计913928.69--13794951.3414708880.03负债

应付赎回款---478071.42478071.42

应付管理人报酬---1647.021647.02

应付托管费---549.01549.01

应付销售服务费---944.11944.11

其他负债---7446.257446.25

负债总计---488657.81488657.81

利率敏感度缺口913928.69--13306293.5314220222.22上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年12月31日

资产

货币资金4310766.68---4310766.68

交易性金融资产---7476038.517476038.51

应收申购款---7684.867684.86

资产总计4310766.68--7483723.3711794490.05负债

应付赎回款---30933.5030933.50

应付管理人报酬---1496.041496.04

应付托管费---498.62498.62

应付销售服务费---746.71746.71

其他负债---15000.3715000.37

负债总计---48675.2448675.24

利率敏感度缺口4310766.68--7435048.1311745814.81

第36页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2025年06月30日，本基金未持有交易性债券投资(2024年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2024年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金原则上采用完全复制法，跟踪国证新能源电池指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2025年06月30日2024年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

13447761.5394.577476038.5163.65

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资

第37页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计13447761.5394.577476038.5163.65

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2025年06月30日2024年12月31日

业绩比较基准上升5%701852.54354554.47

业绩比较基准下降5%-701852.54-354554.47

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2025年06月30日2024年12月31日

第一层次13447761.537476038.51

第二层次--

第38页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

第三层次--

合计13447761.537476038.51

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2025年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024年12月31日：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资13447761.5391.43

其中：股票13447761.5391.43

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

第39页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计913928.696.21

8其他各项资产347189.812.36

9合计14708880.03100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 63160.00 0.44

C 制造业 12896941.37 90.69

电力、热力、燃气及水生

D - -产和供应业

E 建筑业 24030.00 0.17

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I - -术服务业

J 金融业 184620.00 1.30

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 128860.16 0.91

水利、环境和公共设施管

N 150150.00 1.06理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

第40页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计13447761.5394.57

7.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1300274阳光电源205001389285.009.77

2300750宁德时代53001336766.009.40

3300014亿纬锂能287001314747.009.25

4002074国轩高科29000941340.006.62

5002850科达利4900554533.003.90

6605117德业股份9540502376.403.53

7002444巨星科技19600499996.003.52

8002837英维克14700436737.003.07

9002335科华数据9000384120.002.70

10002139拓邦股份26900371489.002.61

11300763锦浪科技5500315645.002.22

12600388龙净环保25000300000.002.11

13002245蔚蓝锂芯22000282260.001.98

14688772珠海冠宇19715281727.351.98

15000629钒钛股份100000256000.001.80

16300438鹏辉能源9000248490.001.75

17300068南都电源15400245168.001.72

第41页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

18688676金盘科技7265243014.251.71

19601222林洋能源40300229710.001.62

20300693盛弘股份7100212716.001.50

21688567孚能科技14629212120.501.49

22601311骆驼股份22700204981.001.44

23600478科力远31000193750.001.36

24600517国网英大36200184620.001.30

25688063派能科技3999180274.921.27

26300827上能电气5900180245.001.27

27002239奥特佳62100180090.001.27

28000049德赛电池7100161596.001.14

29000035中国天楹35000150150.001.06

30688819天能股份4995138661.200.98

31002960青鸟消防13560132481.200.93

32688390固德威2998130263.100.92

33688248南网科技4096128860.160.91

34002518科士达5200117468.000.83

35688663新风光299980823.050.57

36605286同力日升200079240.000.56

37300990同飞股份150074850.000.53

38301018申菱环境190072086.000.51

39301327华宝新能140071904.000.51

40002733雄韬股份410067527.000.47

41002978安宁股份200063160.000.44

42301121紫建电子126057506.400.40

43002534西子洁能500056200.000.40

44300499高澜股份300053400.000.38

45300490华自科技400035000.000.25

46300648星云股份100034560.000.24

47300712永福股份100024030.000.17

48301157华塑科技40018856.000.13

第42页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

49300902国安达90016938.000.12

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

1300014亿纬锂能876133.007.46

2300274阳光电源529680.664.51

3002837英维克526633.004.48

4605117德业股份477642.004.07

5300750宁德时代420197.003.58

6002444巨星科技361601.003.08

7002335科华数据345111.002.94

8002245蔚蓝锂芯296567.002.52

9600388龙净环保294828.002.51

10300068南都电源267902.002.28

11002074国轩高科256605.002.18

12300763锦浪科技237353.002.02

13300693盛弘股份227508.001.94

14300438鹏辉能源226159.001.93

15002850科达利217905.001.86

16300827上能电气201694.001.72

17688772珠海冠宇196925.651.68

18688567孚能科技184593.761.57

19688063派能科技153699.331.31

20002239奥特佳145991.001.24

第43页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1688472阿特斯352387.073.00

2301291明阳电气215973.001.84

3002444巨星科技215883.001.84

4002850科达利185730.001.58

5300014亿纬锂能140488.001.20

6300274阳光电源130655.001.11

7300750宁德时代124612.001.06

8688772珠海冠宇92110.020.78

9002837英维克89401.000.76

10002074国轩高科85950.000.73

11601222林洋能源80376.000.68

12000035中国天楹71400.000.61

13002139拓邦股份64400.000.55

14002454松芝股份55245.000.47

15000629钒钛股份53112.000.45

16605117德业股份45210.000.38

17002335科华数据44876.000.38

18002239奥特佳41068.000.35

19605286同力日升39453.000.34

20688248南网科技31475.480.27

注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

第44页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额8693401.32

卖出股票收入（成交）总额2464923.04注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发

现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第45页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告序号名称金额

1存出保证金-

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款347189.81

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计347189.81

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例

(户)

第46页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告天弘国证新能

81.9

源电17435069.185000800.161101237.3418.05%

5%

池指数发

起A天弘国证新能

59.3

源电54415483.515000800.003422228.9440.63%

7%

池指数发

起C

68.8

合计69820809.5510001600.164523466.2831.14%

6%

注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）天弘国证新能源电

0

本公司高级管理人员、基金投资 池指数发起A和研究部门负责人持有本开放式天弘国证新能源电

0

基金 池指数发起C合计0天弘国证新能源电本基金基金经理持有本开放式基0

池指数发起A金天弘国证新能源电0

第47页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

池指数发起C合计0

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限基金管理人固

10001600.1668.86%10001600.1668.86%三年

有资金基金管理人高

-----级管理人员基金经理等人

-----员基金管理人股

-----东

其他-----

合计10001600.1668.86%10001600.1668.86%-

§9开放式基金份额变动

单位：份天弘国证新能源电池指天弘国证新能源电池指

数发起A 数发起C

基金合同生效日(2024年10月15

5967272.255925082.37日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额5917284.586068461.85

本报告期基金总申购份额1294992.5011633665.05

减：本报告期基金总赎回份额1110239.589279097.96

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额6102037.508423028.94

§10重大事件揭示

第48页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，未发生管理人的重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，本基金托管人不涉及公募基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略没有改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量

广发100.0100.0

311158324.362119.98-

证券0%0%

第49页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

注：1、交易单元的选择标准：财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；具有较强的综合服务能力，能及时、全面提供高质量的关于宏观策略、行业、资本市场、个股分析的研究服务及丰富全面的信息咨询服务；具有较

强的证券交易服务能力，能够提供安全、便捷、优质的证券交易服务及合理的佣金费率。

2、交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易

席位的证券经营机构，再和被选用的证券经营机构签订经纪服务协议。

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期天弘国证新能源电池指数型

1发起式证券投资基金2024年中国证监会规定媒介2025-01-22

第4季度报告天弘国证新能源电池指数型

2发起式证券投资基金招募说中国证监会规定媒介2025-03-08明书（更新）天弘国证新能源电池指数型

3发起式证券投资基金2024年中国证监会规定媒介2025-03-31年度报告天弘基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券

4中国证监会规定媒介2025-03-31交易及佣金支付情况（2024年下半年度）天弘国证新能源电池指数型

5发起式证券投资基金2025年中国证监会规定媒介2025-04-22

第1季度报告天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金（A类份

6中国证监会规定媒介2025-06-27额）基金产品资料概要（更新）天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金（C类份

7中国证监会规定媒介2025-06-27额）基金产品资料概要（更新）

第50页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金资份额比例者序达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比

类号超过20%别的时间区间

机20250101-10001600.1000160

1--68.86%

构20250630160.16产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项

进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其

赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

注：份额占比精度处理方式为四舍五入。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

第51页天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金2025年中期报告

1、中国证监会批准天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金募集的文件

2、天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金基金合同

3、天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金托管协议

4、天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件

12.2存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司

二〇二五年八月二十九日