富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金

2026年中期报告

2026年06月30日

基金管理人:富达基金管理（中国）有限公司

基金托管人:南京银行股份有限公司

报告送出日期:2026年08月31日富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年01月01日起至6月30日止。

第1页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................1

1.1重要提示...............................................1

1.2目录.................................................2

§2基金简介................................................4

2.1基金基本情况.............................................4

2.2基金产品说明.............................................4

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................5

2.5其他相关资料.............................................5

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................6

§4管理人报告...............................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............12

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................12

§6半年度财务会计报告(未经审计)....................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................14

6.3净资产变动表............................................15

6.4报表附注..............................................16

§7投资组合报告.............................................34

7.1期末基金资产组合情况........................................34

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................35

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................35

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................35

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................36

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................36

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................36

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................36

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................36

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................36

7.12投资组合报告附注.........................................36

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§8基金份额持有人信息..........................................37

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................37

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................38

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................38

§9开放式基金份额变动..........................................39

§10重大事件揭示............................................39

10.1基金份额持有人大会决议......................................39

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................39

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................39

10.4基金投资策略的改变........................................40

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................40

10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................40

10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况......................40

10.8其他重大事件...........................................41

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................41

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................41

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................43

§12备查文件目录............................................43

12.1备查文件目录...........................................43

12.2存放地点.............................................43

12.3查阅方式.............................................43

第3页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称富达中债0-5年政策性金融债基金主代码022641基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年12月17日

基金管理人富达基金管理（中国）有限公司基金托管人南京银行股份有限公司

报告期末基金份额总额626702069.83份基金合同存续期不定期

富达中债0-5年政策性金融债

下属分级基金的基金简称 富达中债 0-5年政策性金融债 C

A下属分级基金的交易代码022641022642报告期末下属分级基金的份

626490022.22份212047.61份

额总额

2.2基金产品说明

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获投资目标得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

投资策略本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

1、优化抽样复制策略

本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑指数成份券流动性、基金日常申购赎回以及成份券交易特性及交易惯例等

情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、替代性策略

第4页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他证券构建

替代组合，对指数进行跟踪复制。

3、其他债券投资策略

为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。

中债-0-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期业绩比较基准

存款利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

风险收益特征本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

富达基金管理（中国）有限公名称南京银行股份有限公司司姓名陈星德王峰

信息披露负联系电话021-60119696021-24198808

责人 FIL-FMC-GC-

电子邮箱 wangf3@njcb.com.cn

Compliance@fidelity.com.cn

客户服务电话400-920-989895302

传真021-60119601025-86776189中国（上海）自由贸易试验区注册地址世纪大道8号上海国金中心办南京市建邺区江山大街88号公楼二期7层701室中国（上海）自由贸易试验区办公地址世纪大道8号上海国金中心办南京市建邺区江山大街88号公楼二期7层701室邮政编码200120210019

法定代表人 EDMOND TANUWIDJAJA 谢宁

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报

登载基金中期报告的管理人互联网网址 https://www.fidelity.com.cn基金中期报告置备地点基金管理人及基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目名称办公地址

第5页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告广东省深圳市福田区福华一路111号招注册登记机构招商证券股份有限公司商证券大厦

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2026年01月01日-2026年06月30日）

3.1.1期间数据和指标富达中债0-5年政策性金富达中债0-5年政策性金融

融债 A 债 C

本期已实现收益-1692105.48-4285.41

本期利润4963381.2842912.20

加权平均基金份额本期利润0.01030.0152

本期加权平均净值利润率1.02%1.51%

本期基金份额净值增长率1.18%1.06%

3.1.2期末数据和指标报告期末（2026年06月30日）

期末可供分配利润6597801.141581.13

期末可供分配基金份额利润0.01050.0075

期末基金资产净值636860348.93214868.17

期末基金份额净值1.01661.0133

3.1.3累计期末指标报告期末（2026年06月30日）

基金份额累计净值增长率1.66%1.33%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的

期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富达中债 0-5年政策性金融债 A净值表现业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去三个月0.62%0.03%-0.01%0.02%0.63%0.01%

过去六个月1.18%0.03%-0.16%0.02%1.34%0.01%

第6页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

过去一年1.18%0.04%-0.34%0.03%1.52%0.01%自基金合同生

1.66%0.07%-1.23%0.03%2.89%0.04%

效起至今

富达中债 0-5年政策性金融债 C净值表现业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去三个月0.55%0.03%-0.01%0.02%0.56%0.01%

过去六个月1.06%0.03%-0.16%0.02%1.22%0.01%

过去一年1.00%0.04%-0.34%0.03%1.34%0.01%自基金合同生

1.33%0.07%-1.23%0.03%2.56%0.04%

效起至今

注：本基金业绩比较基准为：中债-0-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）

×5%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

第7页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富达基金管理（中国）有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月27日成立，并于2022年12月9日正式获批开展公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理业务。本基金管理人旗下产品覆盖主动权益、固定收益、FOF投资、海外投资、量化投资等类别，为客户提供标准化和定制化的资产管理服务。公司由富达亚洲控股私人有限公司100%控股，富达亚洲控股私人有限公司是富达国际全资控股的公司。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助证券姓名职务理）期限从业说明任职离任日年限日期期

成皓先生，上海交通大学工学硕士学位，特许金融分析师资格。

基金经理/2024-162021年11月加入富达基金管

成皓-

固定收益部副总监12-17年理（中国）有限公司，现任固定收益部副总监、基金经理。

2023年11月22日起任富达裕

达纯债债券型证券投资基金基

第8页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

金经理、2024年1月30日起任富达90天持有期债券型证

券投资基金基金经理、2024年

9月19日至2025年12月16日任富达中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经

理、2024年12月17日起任富

达中债0-5年政策性金融债指

数证券投资基金基金经理、

2026年1月15日起任富达中

债高等级科技创新及绿色债券指数证券投资基金基金经理。

曾任富达利泰投资管理（上海）有限公司投资经理、固定

收益研究员，惠誉（北京）信用评级有限公司上海分公司董事，财富里昂证券有限责任公司（现更名为上海华信证券有限责任公司）分析师，法国巴黎资本上海办事处分析师，艾意凯咨询有限公司助理咨询顾问等职务。

肖颖女士，中国人民大学管理学学士学位。

2021年11月加入富达基金管理（中国）有限公司。现任固基金经理助理/2024-14定收益研究副总监、基金经理

肖颖-

固定收益研究副总监12-17年助理。

曾任富达利泰投资管理（上海）有限公司固定收益研究员，北京亚迪瑞特咨询有限公司股票分析师等职务。

黄艾克先生，美国太平洋大学工商管理学硕士学位。

2023年2月加入富达基金管理（中国）有限公司，现任固定基金经理助理/2025-收益部研究员、基金经理助

黄艾克-3年固定收益研究员07-01理。

曾任惠誉（北京）信用评级有限公司国际公共融资团队董事，易唯思商务咨询(上海)有限公司高级分析师等职务。

注：（1）此处的任职日期和离任日期分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

第9页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告（2）证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司建立了《富达基金管理(中国)有限公司公平交易制度》等公平交易相关制度体系，并通过研究分析、投资决策、授权管理、交易执行、业绩评估等投资管理环节，进行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理，确保公平交易原则的实现。公司通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保所有组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，通过对异常交易行为的监控、分析和评估，完成对公平交易过程和结果的有效监督。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2026年上半年，债券市场整体延续偏强运行，利率中枢震荡下移，但结构上经历了一季度曲

线陡峭化、二季度收益率整体下行与政金债利差压缩两个阶段。

一季度，利率市场整体呈现明显的陡峭化趋势。国内经济在出口、投资、消费及企业贷款等数据支撑下仍体现一定韧性，处于弱复苏阶段；海外地缘冲突推升油价并抬高全球通胀预期，使得长端利率相对承压。同时，银行体系流动性较为充裕，存单发行收益率持续走低，银行理财等低风险偏好资金对中短端债券形成较强支撑。票息品种表现较好，政金债对国债利差在一季度总体收缩。

二季度，国内基本面延续分化，出口与高技术行业保持相对景气，但内需与地产偏弱；在流动性总体平稳宽裕背景下，债券收益率继续震荡走低。资金利率方面，存款类机构质押式回购利率DR001/007在 5月底一度下探至政策利率区间下缘，4-5月 DR007分别约 1.35%、1.34%，显著低于政策利率1.40%；6月后逐步回升至1.42%左右。品种利差方面，在配置力量推动下，政金债与国债利差进一步大幅收缩，这一结构性行情为中短端政金债组合带来了较好的相对收益基础。

报告期内，本基金以标的指数成份券为主要投资范围，围绕中短久期政金债进行重点配置，并

第10页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

结合市场变化阶段性配置部分国债品种，以力争实现相对业绩基准的稳健表现。

一季度，基金持仓集中在标的指数成份券中的中短久期政金债。背后的核心判断是，在资金宽松、短端利率稳定偏低的环境下，中短端资产的安全边际更高，同时政金债相较国债仍具备一定利差压缩空间。二季度，基金继续以持有标的指数成份券为主，并在市场波动过程中阶段性持有部分国债品种，通过动态调整组合久期，应对利率下行中的节奏变化。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富达中债 0-5年政策性金融债 A基金份额净值为 1.0166元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.18%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%；截至报告期末富达中债0-5年政策性金融债 C基金份额净值为 1.0133元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.06%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，基金管理人仍认为，基本面、流动性与配置需求将继续为债券市场提供中长期支撑，但在利差已经压缩至较低水平的背景下，波段机会的重要性上升。

一方面，在全球供需格局下，出口预计仍具韧性，高技术行业在政策推动下仍有望维持较强表现；另一方面，内需修复仍需进一步政策支持。流动性方面，货币政策总体仍偏支持，但央行对短端利率的调控更趋精细化，市场已由“过度宽松”向“均衡宽松”回归，资金利率继续大幅下行的空间有限。对于本基金而言，当前更值得重视的是政金债与国债利差已处明显低位。利差压缩带来的资本利得在上半年已较充分体现，后续组合管理将更重视在标的指数成份券约束下进行久期与品种结构的精细调整，在保持组合稳健性的同时，把握阶段性波动中的配置机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照相关法律法规和基金合同关于估值的约定，委托基金服务机构对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金管理人及委托的基金服务机构严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，基金份额净值经基金托管人复核无误后由基金管理人对外披露。

本基金由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金基金合同的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

第11页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，南京银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的相关规定，切实履行了受托管理职责，未出现任何损害基金份额持有人利益的行为，独立、勤勉尽责地履行了受托管理职责。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作实施了必要的监督。针对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、利润分配及基金费用开支等方面，本托管人进行了审慎复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由富达基金管理（中国）有限公司编制、经本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（其中“金融工具风险及管理”部分未经本托管人复核）、投资组合

报告等内容均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金

报告截止日：2026年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2026年06月30日2025年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.13830995.84157918.47

结算备付金--

第12页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

存出保证金--

交易性金融资产6.4.7.2621420278.861157403080.81

其中：股票投资--

基金投资--

债券投资621420278.861157403080.81资产支持证

--券投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4-135070547.30

应收清算款--

应收股利--

应收申购款11998400.18-

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计637249674.881292631546.58本期末上年度末负债和净资产附注号

2026年06月30日2025年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产

--款

应付清算款--

应付赎回款-4995.02

应付管理人报酬53599.05142193.18

应付托管费17866.3647397.73

应付销售服务费18.5728.77

应付投资顾问费--

应交税费6850.942709.90

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.696122.86181195.00

负债合计174457.78378519.60

净资产：

实收基金6.4.7.7626702069.831286250784.90

未分配利润6.4.7.810373147.276002242.08

净资产合计637075217.101292253026.98

负债和净资产总计637249674.881292631546.58

注：报告截止日2026年06月30日，基金份额净值1.0166元，基金份额总额为626702069.83份，其中下属 A 类基金份额净值为人民币 1.0166 元，份额总额为 626490022.22 份；下属 C 类基金份

第13页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

额净值为人民币1.0133元，份额总额为212047.61份。

6.2利润表

会计主体：富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2026年01月01日至2025年01月01日至

2026年06月30日2025年06月30日

一、营业总收入5662065.766028409.89

1.利息收入155810.22446999.96

其中：存款利息收入6.4.7.931119.66159587.44

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入124690.56287412.52

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-1196433.3310187153.36

列）

其中：股票投资收益6.4.7.10--

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11-1196433.3310187153.36

资产支持证券投资收益6.4.7.12--

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.15--

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以

6.4.7.166702684.37-4605745.08“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--

填列）5.其他收入（损失以“-”号

6.4.7.174.501.65

填列）

减：二、营业总支出655772.281768857.20

1.管理人报酬6.4.10.2.1370412.121247284.01

2.托管费6.4.10.2.2123470.69415761.30

3.销售服务费6.4.10.2.31224.012071.88

4.投资顾问费--

5.利息支出57690.68-

其中：卖出回购金融资产支出57690.68-

6.信用减值损失6.4.7.18--

7.税金及附加2551.921034.70

8.其他费用6.4.7.19100422.86102705.31

第14页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告三、利润总额（亏损总额以

5006293.484259552.69“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

5006293.484259552.69号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额5006293.484259552.69

6.3净资产变动表

会计主体：富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元本期项目2026年01月01日至2026年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产1286250784.906002242.081292253026.98

二、本期期初净资产1286250784.906002242.081292253026.98三、本期增减变动额（减少以-659548715.074370905.19-655177809.88“-”号填列）

（一）、综合收益总额-5006293.485006293.48

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以-659548715.07-635388.29-660184103.36“-”号填列）

其中：1.基金申购款417169157.395351723.08422520880.47

--

2.基金赎回款-5987111.37

1076717872.461082704983.83

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净---资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产626702069.8310373147.27637075217.10上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产2039975662.163240511.232043216173.39

二、本期期初净资产2039975662.163240511.232043216173.39三、本期增减变动额（减少以-495807279.184053833.10-491753446.08“-”号填列）

（一）、综合收益总额-4259552.694259552.69

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以-495807279.18-205719.59-496012998.77“-”号填列）

其中：1.基金申购款577675208.36-1025067.95576650140.41

第15页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

--

2.基金赎回款819348.36

1073482487.541072663139.18

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净---资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产1544168382.987294344.331551462727.31报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

EDMOND TANUWIDJAJA EDMOND TANUWIDJAJA 郁骥

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]1548号《关于准予富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由富达基金管理（中国）有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3239992540.90元，业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(24)第00246号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》于2024年12月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3239992541.52份基金份额，其中认购资金利息折合0.62份基金份额。本基金的基金管理人为富达基金管理（中国）有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。

根据《富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》和《富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》，基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A类基金份额；在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值，计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标的指数成份券和备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金

投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票等权益类资产及可转换债券与可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

第16页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于待偿期0-5年(包含5年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金

非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年

以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中债-0-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规

定的要求，真实、完整地反映了本基金2026年06月30日的财务状况以及2026年01月01日至

2026年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期内未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2025]4号

《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第826号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财税[2026]10号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》、财税

第17页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

[2026]12号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)对公募证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债

券取得的收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；2027年12月31日前，公开募集证券投资基金管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，可以选择适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；

(2)对证券投资基金取得的自2025年8月8日之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复缴纳增值税；取得的在2025年8月8日之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的部分)的利息收入，继续免征增值税直至债券到期；

(3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及

其他收入，暂不征收企业所得税；

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2026年06月30日

活期存款3830995.42

等于：本金3829887.57

加：应计利息1107.85

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款0.42

等于：本金0.04

加：应计利息0.38

减：坏账准备-

合计3830995.84

注：其他存款为本基金存放于证券经纪商的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

第18页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告本期末项目2026年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票----

贵金属投资-金交所

----黄金合约

交易所市场----

债券银行间市场617668378.833874278.86621420278.86-122378.83

合计617668378.833874278.86621420278.86-122378.83

资产支持证券----

基金----

其他----

合计617668378.833874278.86621420278.86-122378.83

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2026年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用5000.00

其中：交易所市场-

银行间市场5000.00

应付利息-

预提费用-审计费22315.49

预提费用-信息披露费59507.37

预提费用-账户维护费9300.00

第19页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

合计96122.86

6.4.7.7实收基金

富达中债 0-5年政策性金融债 A

金额单位：人民币元本期项目2026年01月01日至2026年06月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末1285956248.201285956248.20

本期申购367292841.97367292841.97

本期赎回（以“-”号填列）-1026759067.95-1026759067.95

本期末626490022.22626490022.22

富达中债 0-5年政策性金融债 C

金额单位：人民币元本期项目2026年01月01日至2026年06月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末294536.70294536.70

本期申购49876315.4249876315.42

本期赎回（以“-”号填列）-49958804.51-49958804.51

本期末212047.61212047.61

注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。

6.4.7.8未分配利润

富达中债 0-5年政策性金融债 A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末11823044.50-5821589.866001454.64

本期期初11823044.50-5821589.866001454.64

本期利润-1692105.486655486.764963381.28本期基金份额交易

-3533137.882938628.67-594509.21产生的变动数

其中：基金申购款3014990.401987965.105002955.50

基金赎回款-6548128.28950663.57-5597464.71

本期已分配利润---

本期末6597801.143772525.5710370326.71

富达中债 0-5年政策性金融债 C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末2159.65-1372.21787.44

本期期初2159.65-1372.21787.44

第20页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

本期利润-4285.4147197.6142912.20本期基金份额交易

3706.89-44585.97-40879.08

产生的变动数

其中：基金申购款140154.04208613.54348767.58

基金赎回款-136447.15-253199.51-389646.66

本期已分配利润---

本期末1581.131239.432820.56

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2026年01月01日至2026年06月30日

活期存款利息收入25167.82

定期存款利息收入-

其他存款利息收入5951.84

结算备付金利息收入-

其他-

合计31119.66

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。

6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2026年01月01日至2026年06月30日

债券投资收益——利息收入4647506.04债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-5843939.37到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计-1196433.33

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目2026年01月01日至2026年06月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额1062773690.67

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额1061720014.37

第21页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

减：应计利息总额6884470.67

减：交易费用13145.00

买卖债券差价收入-5843939.37

6.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2026年01月01日至2026年06月30日

1.交易性金融资产6702684.37

——股票投资-

——债券投资6702684.37

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变

-动产生的预估增值税

合计6702684.37

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2026年01月01日至2026年06月30日

基金赎回费收入4.50

合计4.50

第22页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2026年01月01日至2026年06月30日

审计费用22315.49

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

账户维护费_中债登9000.00

账户维护费_上清所9600.00

合计100422.86

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方、关联关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

富达基金管理（中国）有限公司

基金管理人、基金销售机构（“富达基金”）南京银行股份有限公司（“南京银基金托管人行”）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

第23页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年01月01日至2026年2025年01月01日至2025年

06月30日06月30日

当期发生的基金应支付的管理

370412.121247284.01

费

其中：应支付销售机构的客户

73820.94242422.86

维护费应支付基金管理人的净

296591.181004861.15

管理费

注：1、根据基金合同的规定，支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.15%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

2、其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×管理费率/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年01月01日至2026年2025年01月01日至2025年

06月30日06月30日

当期发生的基金应支付的托管

123470.69415761.30

费

注：1、根据基金合同的规定，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值×0.05%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

2、其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×托管费率/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

本基金本报告期内及上年度可比期间未产生应支付关联方的销售服务费。

第24页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

富达中债 0-5年政策性金融债 A

份额单位：份本期末上年度末

2026年06月30日2025年12月31日

关联方名称持有的基金份持有的基金份持有的基金份额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额额的比例额的比例

南京银行99440330.0515.87%248440330.0519.32%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书和相关公告公布的费率执行。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2026年01月01日至2026年2025年01月01日至2025年

关联方名称

06月30日06月30日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

南京银行3830995.4225167.824012.59151395.76

注：本基金的银行存款由基金托管人南京银行保管，按银行同业利率或协定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

第25页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2026年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金投资目标是通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，风险管理架构根据三道防线模型设计，以确保清晰的责任和风险管理活动贯穿整个组织。在董事会层下设风险控制委员会，负责公司的风险策略和监督公司内部控制和风险管理制度的有效性。在公司经营管理层下设风险与合规委员会，负责对公司日常经营管理和基金投资业务进行风险与合规监督，并向董事会风险控制委员会进行汇报。在业务操作层面，业务部门作为一道防线负责对各自业务领域风险进行管控。公司的风险政策，标准和框架由风控部、合规部、法务部等二道防线负责制定，组织、协调并与各业务部门共同完成对各类型风险的管理，并定期向公司风险与合规委员会报告公司风险状况。内审部作为第三道防线对内部控制、风险管理框架及治理流程的设计充分性及运行有效性提供独立、客观的鉴证。风控部、合规部、法务部均向督察长报告工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损

第26页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人南京银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；

在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2026年06月30日2025年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级80604687.6760426356.17

合计80604687.6760426356.17

注：（1）债券评级取自第三方评级机构。（2）债券投资以全价列示。（3）统计范围未包含国债、央行票据。（4）上述未评级债券包含无债项信用评级的债券（例如无信用评级的政策性金融债等）。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2026年06月30日2025年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级471287301.37997937989.05

第27页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

合计471287301.37997937989.05

注：（1）债券评级取自第三方评级机构。（2）债券投资以全价列示。（3）统计范围未包含国债、央行票据。（4）上述未评级债券包含无债项信用评级的债券（例如无信用评级的政策性金融债等）。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2026年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风控部对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。

第28页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金及交易性金融资产等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

202

6年1年以内1-5年5年以上不计息合计

06月

30日资产货币

3830995.84---3830995.84

资金交易性

151479619.1400412369.869528289.8

金-621420278.86

772

融资产应

11998400.1

收---11998400.18

8

申

第29页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告购款资

产155310615.0400412369.869528289.811998400.1

637249674.88

总1728计负债应付管

理---53599.0553599.05人报酬应付

托---17866.3617866.36管费应付销

售---18.5718.57服务费应交

---6850.946850.94税费其他

---96122.8696122.86负债负债

---174457.78174457.78总计利率

155310615.0400412369.869528289.811823942.4

敏637075217.10

1720

感度

第30页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告缺口上年度末

202

1年以内1-5年5年以上不计息合计

5年

12月

31日资产货币

157918.47---157918.47

资金交易性

967170276.799038735.51157403080.8

金91194068.50-

291

融资产买入返

售135070547.3

---135070547.30金0融资产资

产226422534.2967170276.799038735.51292631546.5

-总7298计负债应付

赎---4995.024995.02回款

第31页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告应付管

理---142193.18142193.18人报酬应付

托---47397.7347397.73管费应付销

售---28.7728.77服务费应交

---2709.902709.90税费其他

---181195.00181195.00负债负债

---378519.60378519.60总计利率敏

226422534.2967170276.799038735.51292253026.9

感-378519.60

7298

度缺口

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额

第32页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告（单位：人民币元）本期末上年度末

2026年06月30日2025年12月31日

市场利率上升25个基点-5756083.32-7949845.74

市场利率下降25个基点5994201.688120679.98

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2026年06月30日2025年12月31日

项目占基金资产占基金资产公允价值公允价值

净值比例(%)净值比例(%)

交易性金融资产－股票投

----资

交易性金融资产－基金投

----资

交易性金融资产－债券投

621420278.8697.541157403080.8189.56

资

交易性金融资产－贵金属

----投资

衍生金融资产－权证投资----

其他----

合计621420278.8697.541157403080.8189.56

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

第33页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2026年06月30日2025年12月31日

第一层次--

第二层次621420278.861157403080.81

第三层次--

合计621420278.861157403080.81

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的

影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)

1权益投资--

其中：股票--

第34页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

2基金投资--

3固定收益投资621420278.8697.52

其中：债券621420278.8697.52

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计3830995.840.60

8其他各项资产11998400.181.88

9合计637249674.88100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进行买入股票投资交易。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进行卖出股票投资交易。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未进行买入、卖出股票投资交易。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

1国家债券69528289.8210.91

2央行票据--

3金融债券551891989.0486.63

第35页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

其中：政策性金融债551891989.0486.63

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)--

8同业存单--

9其他--

10合计621420278.8697.54

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值比

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值

例(%)

123020323国开031300000134327682.1921.09

223020823国开081200000122838542.4719.28

325020325国开0390000089921145.2114.11

419021019国开1050000053325000.008.37

522020822国开0850000050710273.977.96

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚的情形说明

本报告期内基金投资的前十名证券除 22国开 08(220208.IB)26 农发 01(260401.IB)25国开

第36页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

03(250203.IB)19国开 10(190210.IB)23 国开 08(230208.IB)23国开 03(230203.IB)26 农发清

发 01(09260401.IB)25国开 11(250211.IB)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

国家外汇管理局北京市分局2025年07月25日发布对国家开发银行的处罚(京汇罚(2025)30

号)国家金融监督管理总局2025年08月01日发布对中国农业发展银行的处罚中国人民银行

2025年09月30日发布对国家开发银行的处罚(银罚决字(2025)66号)。

前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同约定之备选股票库的情况。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金-

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款11998400.18

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计11998400.18

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

第37页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

份额单位：份持有人结构持有人份额级户均持有的基机构投资者个人投资者户数别金份额占总份额比占总份额比

（户）持有份额持有份额例例富达中

债0-5年政策4115280244.44626427806.2299.99%62216.000.01%性金融

债 A富达中

债0-5年政策1711240.040.000.00%212047.61100.00%性金融

债 C

合计2122956141.84626427806.2299.96%274263.610.04%

注：本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属不同类别的基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数项目份额级别占基金总份额比例

（份）

富达中债0-5年政策性

10.990.0000%

金融债 A基金管理人所有从业人员持

富达中债0-5年政策性

有本基金199753.6794.2023%

金融债 C

合计199764.660.0319%

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区间项目份额级别（万份）

富达中债0-5年政策性金融债

0

本公司高级管理人员、基金投 A

资和研究部门负责人持有本开富达中债0-5年政策性金融债

0~10

放式基金 C

合计0~10

本基金基金经理持有本开放式富达中债0-5年政策性金融债

0

基金 A

第38页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

富达中债0-5年政策性金融债

0~10

C

合计0~10

§9开放式基金份额变动

单位：份

富达中债0-5年政策性富达中债0-5年政策性

金融债 A 金融债 C

基金合同生效日（2024年12月17日）基金

3239987004.005537.52

份额总额

本报告期期初基金份额总额1285956248.20294536.70

本报告期基金总申购份额367292841.9749876315.42

减：本报告期基金总赎回份额1026759067.9549958804.51

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额626490022.22212047.61

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议无。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人的重大人事变动如下：

董事长李少杰于 2026年 4月 17日离任，DAMIEN MARTIN MOONEY于 2026年 4月 17日起任董事长。

总经理、法定代表人 CHEN SUN于 2026年 5月 26日离任总经理、法定代表人；财务负责人

EDMOND TANUWIDJAJA于 2026 年 5月 26日起代任总经理、法定代表人。

报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

2026年4月，朱群力同志不再担任南京银行股份有限公司资产托管部总经理职务，由王艳同

志接任南京银行股份有限公司资产托管部总经理职务。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

第39页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，管理人无受调查或处罚等情况。

10.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门未出现受调查或处罚等情况。

10.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的相关从业人员未出现受调查或处罚等情况。

10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元券商名称成交金占当期股票成占当期佣金总备注数量佣金额交总额的比例量的比例国泰海通

2--21907.67100.00%-

证券

注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、债券、债券回购、权证等交易（如有）而

合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

2、本基金根据法律法规要求，管理证券交易费用。本基金采用券商结算模式，故不适用单一券商分仓上限的要求。此外，本报告期内基金交易单元无变更。

3、本基金管理人选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强、能满足公募基金采用券商交易

模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。

4、本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议，对账户管理、资金

存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。

第40页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

10.7.2基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期债券回券商名称成交金债券成成交权证成成交金基金成成交金额购成交额交总额金额交总额额交总额总额的的比例的比例的比例比例国泰海通

--2190767000.00100.00%----证券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资中国证监会规定媒

12026-01-22

基金2025年第4季度报告介

富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资中国证监会规定媒

22026-03-31

基金2025年年度报告介

富达基金管理(中国)有限公司旗下公募基金中国证监会规定媒

3通过证券公司证券交易及佣金支付情况(20252026-03-31

介

年度)

富达基金管理(中国)有限公司关于富达中债中国证监会规定媒

4 0-5年政策性金融债指数证券投资基金提高 C 2026-04-04

介类基金份额净值精度的公告

富达基金管理(中国)有限公司关于在直销中中国证监会规定媒

52026-04-15

心开展认(申)购、转换费率优惠活动的公告介

富达基金管理(中国)有限公司关于董事长变中国证监会规定媒

62026-04-18

更的公告介

富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资中国证监会规定媒

72026-04-22

基金2026年第1季度报告介

富达基金管理(中国)有限公司关于高级管理中国证监会规定媒

82026-05-28

人员变更的公告介

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有资基金者序份额占份额期初份额申购份额赎回份额持有份额类号比比例别达到

第41页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告或者超过

20%的

时间区间

2026年01月06日-

2026年03月29日、

1248440330.05-149000000.0099440330.0515.87%

2026年04月03日-

2026年06月25日

2026年01月01机

日-

构2299999000.00-299999000.00--

2026年01月07日

2026年01月29日-

2026年03月25

3日、99768970.34--99768970.3415.92%

2026年04月03日-

2026年06月25

第42页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告日

2026年04月03日-

4-99057949.48-99057949.4815.81%

2026年06月25日产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险

以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会准予注册的文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

7、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

以上备查文件存于基金管理人及基金托管人办公场所。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（https://www.fidelity.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

第43页，共44页富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告

富达基金管理（中国）有限公司

二〇二六年八月三十一日

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