东海启元添益6个月持有期混合型发起式
证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：东海基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2025年8月30日东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年02月12日（基金合同生效日）起至2025年06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................8
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................41
7.1期末基金资产组合情况........................................41
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................42
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................42
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................43
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................44
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............44
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........45
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........45
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............45
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................45
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................45
7.12投资组合报告附注.........................................45
§8基金份额持有人信息..........................................46
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................46
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................46
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................47
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................47
§9开放式基金份额变动..........................................48
§10重大事件揭示............................................48
10.1基金份额持有人大会决议......................................48
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................48
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................48
10.4基金投资策略的改变........................................48
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................48
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................49
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................49
10.8其他重大事件...........................................50
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................51
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................51
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................51
§12备查文件目录............................................52
12.1备查文件目录...........................................52
12.2存放地点.............................................52
12.3查阅方式.............................................52
第4页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金简称东海启元添益6个月持有混合发起式基金主代码023244基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2025年2月12日基金管理人东海基金管理有限责任公司基金托管人平安银行股份有限公司
报告期末基金份10437337.72份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基东海启元添益6个月持有混合发起式东海启元添益6个月持有混合发起式
金简称 A C下属分级基金的交
023244023245
易代码报告期末下属分级
10265302.38份172035.34份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金以获取绝对收益为目标，在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略本基金力争通过大类资产配置，在合同约定的投资比例范围内动态调整权益资产仓位来降低组合波动性，实现控制波动率的目标。主要投资策略包括：（一）资产配置策略；（二）债券投资策略：1.久期管理策略；2.类属资产配置策略；3.收益率曲线配置策略；4.杠杆放大策略；5.信用债和资产支持证券投资策略；6.可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略；
（三）股票投资策略：1.个股精选策略；2.存托凭证投资策略；
（四）基金投资策略；（五）金融衍生产品投资策略：1.股指期
货交易策略；2.国债期货交易策略；3.股票期权投资策略；
（六）信用衍生品投资策略未来随着市场的发展和基金管理运作的需要基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的
前提下遵循法律法规的规定履行适当程序后，相应调整或更新投资策略并在更新的招募说明书中公告。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×
85%+沪深300指数收益率×15%
风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东海基金管理有限责任公司平安银行股份有限公司
第5页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告信息披姓名牛锐潘琦
露负责联系电话021-605869000755-22168257
人 电子邮箱 service@donghaifunds.com PANQI003@pingan.com.cn
客户服务电话400-959553195511-3
传真021-605869260755-82080387注册地址上海市虹口区丰镇路806号3幢广东省深圳市罗湖区深南东路
360室5047号
办公地址上海市浦东新区世纪大道1528广东省深圳市福田区益田路
号陆家嘴基金大厦 15楼 5023号平安金融中心 B座邮政编码200122518001法定代表人严晓珺谢永林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.donghaifunds.com址基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人办公地址。
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区世纪大道注册登记机构东海基金管理有限责任公司
1528号陆家嘴基金大厦15楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2025年2月12日（基金合同生效日）-2025年6月30日
3.1.1期间数
东海启元添益6个月持有混合发起式东海启元添益6个月持有混合发起式据和指标
A C
本期已实现收益229930.111448.22
本期利润230510.201144.79加权平均基金份
0.02280.0162
额本期利润本期加权平均净
2.27%1.59%
值利润率本期基金份额净
2.29%2.13%
值增长率
3.1.2期末数报告期末(2025年6月30日)
第6页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告据和指标期末可供分配利
233408.733646.54
润期末可供分配基
0.02270.0212
金份额利润期末基金资产净
10499988.27175703.60
值期末基金份额净
1.02291.0213
值
3.1.3累计期
报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额累计净
2.29%2.13%
值增长率
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
(4)本基金合同生效日为2025年02月12日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东海启元添益 6个月持有混合发起式 A份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月1.07%0.07%0.64%0.08%0.43%-0.01%
过去三个月2.73%0.18%1.15%0.13%1.58%0.05%自基金合同生效
2.29%0.21%-0.11%0.14%2.40%0.07%
起至今
东海启元添益 6个月持有混合发起式 C份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月1.03%0.07%0.64%0.08%0.39%-0.01%
过去三个月2.62%0.18%1.15%0.13%1.47%0.05%
第7页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告自基金合同生效
2.13%0.21%-0.11%0.14%2.24%0.07%
起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.3其他指标无。
第8页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司成立于2013年2月25日，注册地上海，是中国证监会批准设立
的第78家公募基金管理公司，拥有公募基金管理、特定客户资产管理业务资格。
公司的愿景是成为专注资产配置的卓越基金公司，公司秉持信、惠、臻的企业价值观，以“坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋”为公司使命。根据公司整体战略规划，东海基金将着力打造大类资产配置品牌，坚持投研一体和科技金融双轮驱动发展理念，以期显著提升产品规模、业绩，提升大类资产配置品牌，成为科技金融的践行者。
截至本报告期末，本基金管理人共管理东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东
海核心价值精选混合型证券投资基金、东海科技动力混合型证券投资基金、东海祥苏短债债券型
证券投资基金、东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金、东海启航6个月持有期混合型证
券投资基金、东海数字经济混合型发起式证券投资基金、东海消费臻选混合型发起式证券投资基金等22只公开募集证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期国籍：中国。金融硕士，特许金融分析师
（CFA）。曾任德邦证券资产管理总部交易
员、投资经理、投资副总监等职务，2020年7月加入东海基金，现任公募固收投资总监、基金经理。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式本基金的证券投资基金的基金经理；2021年4月基金经16日起担任东海祥苏短债债券型证券投
2025年2
邢烨理、公募-13年资基金的基金经理；2021年6月15日起月12日固收投资担任东海祥利纯债债券型证券投资基金总监的基金经理；2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2021年12月13日至
2024年10月25日担任东海启航6个月
持有期混合型证券投资基金的基金经理；
2022年8月12日至2025年8月11日担
任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券
第9页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告型证券投资基金的基金经理；2023年3月
17日至2024年4月17日担任东海鑫乐
一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年7月18日至2025年8月11日担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；
2024年9月11日起担任东海鑫兴30天
持有期债券型证券投资基金的基金经理；
2024年10月25日起担任东海美丽中国
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年2月12日起担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理；2025年7月7日起担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
国籍：中国。金融数学理学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展
部、东方财富证券股份有限公司金融市场
部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金，现任资产配置部基金经理。2023年6月26日起担任东海鑫宁利率债三个
月定期开放债券型证券投资基金、东海鑫本基金的2025年3渠淼-10年享66个月定期开放债券型证券投资基基金经理月17日
金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理，2024年7月
18日起担任东海中债0-3年政策性金融
债指数证券投资基金的基金经理2025年3月17日起担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理，2025年8月12日起担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关
第10页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益的保护工作，建立了严格的投资决策流程和公平交易监控机制，从而保证旗下基金运作的公平。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分，基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T分布检验，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，公司未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年上半年，股债资产均以震荡为主。权益市场年初以来情绪逐步回暖，市场风格逐步从
红利向成长扩散，期间关税冲击导致市场短暂下跌，但后续持续修复。债券市场年初收益率延续快速下行至历史低位，随后出现明显反弹，二季度在流动性改善和关税冲击影响下出现修复。具体来看，报告期内，10年期国债收益率最低为1.60%，最高为1.90%，至报告期末收于1.65%，较上年末下行 3BP；沪深 300 指数最低为 3514点，最高为 4025点，至报告期末收于 3936点，较上年末上涨0.03%。
基本面来看，上半年 GDP增速为 5.3%，其中出口表现出较强的韧性，扩内需政策的持续发力对经济增长形成托底效应，而地产方面的收缩对总量的拖累有所边际减弱。央行降准降息等货币政策落地后，大型商业银行悉数下调存款利率，流动性整体维持宽松。利率低位和流动性充裕背景下，叠加贸易战冲击快速计价和国内支持性政策持续推出，权益市场迎来资产价格重估行情，稳定股息资产和成长类资产都逐步受到市场关注。
本报告期内，本基金通过适时重点配置债券资产，择优配置和交易转债及权益资产，力争为投资人创造长期稳健的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，东海启元添益 6个月持有混合发起式 A基金份额净值为 1.0229元，本报告期基金份额净值增长率为 2.29%；东海启元添益 6 个月持有混合发起式 C 基金份额净值为 1.0213元，本报告期基金份额净值增长率为2.13%；业绩比较基准收益率为-0.11%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，在逆全球化的浪潮下，全球经济复苏预计道阻且长，其中国际贸易秩序重塑、地缘政治事件迭起以及对美联储的降息预期等将放大资本市场波动。在此背景下，国内政策托举经济、稳定市场预期的诉求仍高，预计货币政策方面仍将延续适度宽松的定调，财政政策预计将从消费补贴等多种角度持续发力。总体来看，资金面环境利好债市配置，但同时考虑到大国博弈过程的复杂性和不可预测性，债市需积极应对潜在的情绪冲击。权益市场受益于低利率下的资产定价重估和多项政策支持，预期修正将带动配置需求提升。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
第12页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合相关法律法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，截至本报告期末存续未满3年，故本报告期内不存在需要说明的情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元
第13页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告本期末资产附注号
2025年6月30日
资产：
货币资金6.4.7.110201.94
结算备付金150966.69
存出保证金2553.56
交易性金融资产6.4.7.27074938.97
其中：股票投资109698.00
基金投资-
债券投资6965240.97
资产支持证券投资-
贵金属投资-
其他投资-
衍生金融资产6.4.7.3-
买入返售金融资产6.4.7.43300000.00
债权投资6.4.7.5-
其中：债券投资-
资产支持证券投资-
其他投资-
其他债权投资6.4.7.6-
其他权益工具投资6.4.7.7-
应收清算款191575.66
应收股利-
应收申购款-
递延所得税资产-
其他资产6.4.7.8-
资产总计10730236.82本期末负债和净资产附注号
2025年6月30日
负债：
短期借款-
交易性金融负债-
衍生金融负债6.4.7.3-
卖出回购金融资产款-
应付清算款-
应付赎回款-
应付管理人报酬4363.97
应付托管费872.80
应付销售服务费56.26
应付投资顾问费-
应交税费291.24
应付利润-
递延所得税负债-
第14页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
其他负债6.4.7.948960.68
负债合计54544.95
净资产：
实收基金6.4.7.1010437337.72
其他综合收益6.4.7.11-
未分配利润6.4.7.12238354.15
净资产合计10675691.87
负债和净资产总计10730236.82
注：报告截止日 2025年 06月 30日，东海启元添益 6个月持有混合发起式 A基金份额净值 1.0229元，基金份额总额 10265302.38份；东海启元添益 6个月持有混合发起式 C基金份额净值 1.0213元，基金份额总额172035.34份；东海启元添益6个月持有混合发起式分级总额合计为
10437337.72份。
6.2利润表
会计主体：东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金
本报告期：2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年6月30日
单位：人民币元本期2025年2月12日（基金合项目附注号同生效日）至2025年6月
30日
一、营业总收入303720.26
1.利息收入4805.85
其中：存款利息收入6.4.7.131525.38
债券利息收入-
资产支持证券利息收入-
买入返售金融资产收入3280.47
其他利息收入-
2.投资收益（损失以“-”填列）298637.75
其中：股票投资收益6.4.7.1450518.73
基金投资收益-
债券投资收益6.4.7.15245805.42
资产支持证券投资收益6.4.7.16-
贵金属投资收益6.4.7.17-
衍生工具收益6.4.7.182313.60
股利收益6.4.7.19-以摊余成本计量的金融资
-产终止确认产生的收益
其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以
6.4.7.20276.66“-”号填列）
第15页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告4.汇兑收益（损失以“-”号填-
列）5.其他收入（损失以“-”号填
6.4.7.21-
列）
减：二、营业总支出72065.27
1．管理人报酬6.4.10.2.119392.10
其中：暂估管理人报酬-
2．托管费6.4.10.2.23878.36
3．销售服务费6.4.10.2.3110.91
4．投资顾问费-
5．利息支出22.40
其中：卖出回购金融资产支出22.40
6．信用减值损失6.4.7.22-
7．税金及附加63.25
8．其他费用6.4.7.2348598.25三、利润总额（亏损总额以“-”号
231654.99
填列）
减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填
231654.99
列）
五、其他综合收益的税后净额-
六、综合收益总额231654.99
6.3净资产变动表
会计主体：东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金
本报告期：2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年6月30日
单位：人民币元本期
项目2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
----资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
10005872.09--10005872.09
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”431465.63-238354.15669819.78号填列）
第16页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
（一）、综合收益
--231654.99231654.99总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数431465.63-6699.16438164.79
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
431465.63-6699.16438164.79
购款
2.基金赎
----回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
10437337.72-238354.1510675691.87
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
严晓珺宗华俊黄河基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2024]1985号文《关于准予东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金注册的批复》，由东海基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》等规定公开募集。经向中国证监会备案，于2025年02月12日募集成立。本基金的基金管理人为东海基金管理有限责任公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金合同生效日的基金份额总额为10005872.09份，有效认购户数
第17页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告为5户。其中，认购资金在募集期间产生的利息折合基金份额351.11份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持
证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、
股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅包括全市场的境内股票型 ETF 和本基金基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金，不包括 QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金对股票、股票型基金、应计入权益类资产的混合型基金等权益类资产及可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券资产的合计投资比例为基金资产的10%-30%，其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：
1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；
2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不超过基金资产
净值的10%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
第18页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2025年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的2025年06月30日财务状况以及2025年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2025年2月12日（基金合同生效日）起至2025年6月30日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
第19页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
第20页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
第21页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
第22页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。
若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12外币交易
本报告期间本基金无需说明的外币交易。
6.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
第23页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本报告期间，本基金无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本报告期间，本基金无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本报告期间，本基金无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴
第24页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款10201.94
等于：本金10175.49
加：应计利息26.45
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
第25页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计10201.94
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票109724.00-109698.00-26.00
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场6920397.3444540.976965240.97302.66
债券银行间市场----
合计6920397.3444540.976965240.97302.66
资产支持证券----
基金----
其他----
合计7030121.3444540.977074938.97276.66
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本报告期末，本基金未持有任何期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本报告期末，本基金未持有任何黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场3300000.00-
银行间市场--
合计3300000.00-
第26页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
本报告期末，本基金未持有债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本报告期末，本基金无债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
本报告期末，本基金未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本报告期末，本基金无其他债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本报告期末，本基金未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本报告期末，本基金均未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8其他资产
本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用762.43
其中：交易所市场762.43
银行间市场-
应付利息-
预提审计费用3012.13
预提信息披露费45186.12
合计48960.68
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
第27页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
东海启元添益 6个月持有混合发起式 A本期
项目2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
基金合同生效日10000361.0310000361.03
本期申购264941.35264941.35
本期赎回（以“-”号填列）--
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末10265302.3810265302.38
东海启元添益 6个月持有混合发起式 C本期
项目2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
基金合同生效日5511.065511.06
本期申购166524.28166524.28
本期赎回（以“-”号填列）--
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末172035.34172035.34
6.4.7.11其他综合收益
本报告期末，本基金无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
东海启元添益 6个月持有混合发起式 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
基金合同生效日---
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初---
本期利润229930.11580.09230510.20本期基金份额交易产
3478.62697.074175.69
生的变动数
其中：基金申购款3478.62697.074175.69
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末233408.731277.16234685.89
第28页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
东海启元添益 6个月持有混合发起式 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
基金合同生效日---
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初---
本期利润1448.22-303.431144.79本期基金份额交易产
2198.32325.152523.47
生的变动数
其中：基金申购款2198.32325.152523.47
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末3646.5421.723668.26
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年6月30日
活期存款利息收入1144.14
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入331.80
其他49.44
合计1525.38
注：其他列示的是交易保证金利息收入。
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期
项目2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
50518.73
入
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收
-入
合计50518.73
第29页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期
项目2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年
6月30日
卖出股票成交总额2259589.00
减：卖出股票成本总额2205516.00
减：交易费用3554.27
买卖股票差价收入50518.73
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
本报告期，本基金无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期
项目2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入65493.00债券投资收益——买卖债券（债转股及债
180312.42券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计245805.42
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期
项目2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年
6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
34984386.93
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
34541838.17
成本总额
减：应计利息总额262227.95
减：交易费用8.39
买卖债券差价收入180312.42
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
本报告期，本基金无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
本报告期，本基金无债券投资收益——申购差价收入。
第30页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
本报告期，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本报告期，本基金无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本报告期，本基金无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
本报告期，本基金无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期，本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元本期项目
2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年6月30日
国债期货投资收益2313.60
6.4.7.19股利收益
本报告期，本基金无股利收益。
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期
项目名称2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年6月
30日
第31页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
1.交易性金融资产276.66
股票投资-26.00
债券投资302.66
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计276.66
6.4.7.21其他收入
本报告期，本基金无其他收入。
6.4.7.22信用减值损失
本报告期，本基金无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期
项目2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年6月30日
审计费用3012.13
信息披露费45186.12
证券出借违约金-
其他400.00
合计48598.25
6.4.7.24分部报告
本报告期，本基金无分部报告。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
第32页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系东海基金管理有限责任公司(“东海基基金管理人、注册登记机构、基金销售机构金”)
平安银行股份有限公司(“平安银行”)基金托管人
东海证券股份有限公司(“东海证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本报告期，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本报告期，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本报告期，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本报告期，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本报告期，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期
项目2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费19392.10
其中：应支付销售机构的客户维护
171.55
费
应支付基金管理人的净管理费19220.55
注：支付基金管理人东海基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元项目本期
第33页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费3878.36
注：支付基金托管人平安银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
本报告期，本基金无应支付关联方的销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本报告期，本基金未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本报告期，本基金未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
东海启元添益 6个月持有混合发起式 A本期末
2025年6月30日
关联方名称持有的持有的基金份额
基金份额占基金总份额的比例（%）
东海证券10000350.0497.42
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期
2025年2月12日（基金合同生效日）至2025年6月
关联方名称30日期末余额当期利息收入
平安银行10201.941144.14
第34页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
注：本基金的上述银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本报告期，本基金均无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本报告期内，本基金未进行利润分配。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2025年06月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2025年06月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
于2025年06月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
于2025年06月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
于2025年06月30日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括债券投资、股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现“风险和收益相匹配”的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风
第35页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。
董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的风险管理工作。公司管理层负责公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的风险管理部门对公司运作各环节的各类风险进行监控。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的货币资金存放于信用良好的银行，与货币资金相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末短期信用评级
2025年6月30日
A-1 -
A-1以下 -
未评级1004407.40
合计1004407.40
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为国债。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
第36页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末长期信用评级
2025年6月30日
AAA 3068850.00
AAA以下 216731.56
未评级2675252.01
合计5960833.57
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为国债。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，建立流动性风险监控与预警机制，对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券10%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主
第37页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的资产均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资
产、债券投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年61个月以内3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
个月月30日资产
货币资金10201.94-----10201.94结算备付
150966.69-----150966.69
金存出保证
2553.56-----2553.56
金交易性金
--4289988.96920652.161754599.85109698.007074938.97融资产买入返售
3300000.00-----3300000.00
金融资产应收清算
-----191575.66191575.66款
资产总计3463722.19-4289988.96920652.161754599.85301273.6610730236.82负债
第38页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告应付管理
-----4363.974363.97人报酬应付托管
-----872.80872.80费应付销售
-----56.2656.26服务费
应交税费-----291.24291.24
其他负债-----48960.6848960.68
负债总计-----54544.9554544.95利率敏感
3463722.19-4289988.96920652.161754599.85246728.7110675691.87
度缺口
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况，该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采假设
取的风险管理活动；货币资金、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或
相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。
对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变
影响金额（单位：人民币元）
动本期末（2025年6月30日）市场利率下降25
分析106981.53个基点市场利率上升25
-101612.70个基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括特
第39页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
定指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末项目2025年6月30日
公允价值占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股
109698.001.03
票投资
交易性金融资产－基
--金投资
交易性金融资产－贵
--金属投资
衍生金融资产－权证
--投资
其他--
合计109698.001.03
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本报告期末，本基金持有交易性权益类投资占基金净值比例为1.03%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日
第一层次326429.56
第二层次6748509.41
第三层次-
第40页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
合计7074938.97
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的
公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2025年06月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资109698.001.02
其中：股票109698.001.02
2基金投资--
3固定收益投资6965240.9764.91
其中：债券6965240.9764.91
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产3300000.0030.75
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计161168.631.50
8其他各项资产194129.221.81
9合计10730236.82100.00
第41页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 7210.00 0.07
B 采矿业 5640.00 0.05
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业24538.000.23
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 66970.00 0.63
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业5340.000.05
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计109698.001.03
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末，本基金未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
1600350山东高速200021320.000.20
2600012皖通高速100016980.000.16
3600377宁沪高速100015340.000.14
4 000429 粤高速 A 1000 13330.00 0.12
5600803新奥股份5009450.000.09
6600008首创环保30009060.000.08
7600598北大荒5007210.000.07
第42页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
8600900长江电力2006028.000.06
9600028中国石化10005640.000.05
10600050中国联通10005340.000.05
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例(%)码
1601088中国神华458267.004.29
2600028中国石化188400.001.76
3600900长江电力172874.001.62
4600350山东高速168300.001.58
5600377宁沪高速157210.001.47
6600012皖通高速138940.001.30
7601225陕西煤业106550.001.00
8600803新奥股份104490.000.98
9601107四川成渝99800.000.93
10 601006 XD 大秦铁 99100.00 0.93
11601000唐山港86900.000.81
12601816京沪高铁84050.000.79
13601857中国石油82450.000.77
14601766中国中车74550.000.70
15600941中国移动65751.000.62
16 600938 XD 中国海 54139.00 0.51
17002032苏泊尔52379.000.49
18601001晋控煤业50960.000.48
19600025华能水电35200.000.33
20 000429 粤高速 A 13320.00 0.12
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例(%)码
1601088中国神华465085.004.36
2600900长江电力175710.001.65
3600028中国石化171900.001.61
4600350山东高速155730.001.46
5600377宁沪高速148980.001.40
6600012皖通高速137230.001.29
7601107四川成渝110400.001.03
8 601006 XD 大秦铁 102150.00 0.96
9601225陕西煤业102090.000.96
第43页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
10600803新奥股份99330.000.93
11601000唐山港92250.000.86
12601816京沪高铁89600.000.84
13601857中国石油79800.000.75
14601766中国中车69550.000.65
15600941中国移动68364.000.64
16002032苏泊尔57060.000.53
17 600938 XD 中国海 50240.00 0.47
18601001晋控煤业46720.000.44
19600025华能水电37400.000.35
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额2315240.00
卖出股票收入（成交）总额2259589.00
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券3679659.4134.47
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券3068850.0028.75
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）216731.562.03
8同业存单--
9其他--
10合计6965240.9765.24
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元债券代数量占基金资产净值比例序号债券名称公允价值码（张）（%）
101974224特国0190001028031.539.63
201976625国债01100001004407.409.41
301975724国债209000920652.168.62
4 149485 21 光大 Y2 7000 715971.70 6.71
514947421深投027000714747.756.70
第44页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末，本基金未持有资产支持证券投资。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末，本基金未持有权证投资。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本报告期，本基金未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
报告期内，本基金在进行国债期货投资时，根据风险管理原则，本着谨慎原则，适度参与国债期货投资，投资以套期保值为主要目的，参与流动性好、交易活跃的国债期货合约。通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，根据基金组合的实际情况及估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
7.11.2本期国债期货投资评价
报告期内，本基金运用国债期货工具调节组合的期限结构以及久期水平。报告期内，产品根据市场环境，择机通过国债期货交易，管理产品的利率风险，符合既定的投资策略和投资目标。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金2553.56
2应收清算款191575.66
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
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6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计194129.22
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1113685升24转债124604.901.17
2118023广大转债68416.030.64
3113644艾迪转债23710.630.22
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末，本基金前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）东海启元添益6个
月持有混23446317.4910000350.0497.42264952.342.58合发起式
A东海启元添益6个
月持有混1610752.210.000.00172035.34100.00合发起式
C
合计39267624.0410000350.0495.81436987.684.19
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
（%）
基金管东海启元添益6个月持有混0.000.0000
第46页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
理人所 合发起式 A有从业人员持东海启元添益6个月持有混
有本基 0.00 0.0000 合发起式 C金
合计0.000.0000
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人东海启元添益6个月持有
0
员、基金投资和研究 混合发起式 A部门负责人持有本开东海启元添益6个月持有
0
放式基金 混合发起式 C合计0东海启元添益6个月持有
0
本基金基金经理持有 混合发起式 A本开放式基金东海启元添益6个月持有
0
混合发起式 C合计0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额发起份额占发起份额占基金总项目持有份额总数发起份额总数基金总份额承诺持有份额比例
比例(%)期限
(%)基金管理人固有资
-----金基金管理人高级管
-----理人员
基金经理等人员-----不少于3
基金管理人股东10000350.0495.8110000350.0495.81年
-----其他
10000350.0495.8110000350.0495.81不少于3
合计年
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§9开放式基金份额变动
单位：份东海启元添益6个月持有混合发起东海启元添益6个月持有混合发起项目
式 A 式 C基金合同生效日
（2025年2月1210000361.035511.06日）基金份额总额基金合同生效日起
至报告期期末基金264941.35166524.28总申购份额
减：基金合同生效
日起至报告期期末--基金总赎回份额基金合同生效日起
至报告期期末基金--拆分变动份额本报告期期末基金
10265302.38172035.34
份额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人2025年4月30日发布公告，袁忠先生自2025年4月29日起担任基金管
理人董事长，杨明先生自2025年4月29日起不再担任基金管理人董事长。
2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
第48页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
4452070.0
华源证券197.322074.1497.32-
0
华创证券1122759.002.6857.202.68-
注：1、本报告期内本基金增加交易单元的证券公司为华源证券股份有限公司、华创证券有限责任公司。
2、本基金管理人负责选择证券经纪商。证券经纪商的选择标准如下：
（1）证券公司财务状况良好、经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；
（2）证券公司具有较强的研究能力，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务；
（3）证券公司承诺研究服务不包含内幕信息；
（4）证券公司具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足代理各投资组合进行证券交易的需要；
（5）合作证券公司收取的佣金费率符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》等相关规定。
3、基金选择证券公司交易单元的程序如下：
本基金管理人根据上述券商选择标准并结合对券商研究服务工作的评分结果，确定合作券商以及交易席位的租用、调整分配、退租等管理工作，经公司督察长、总经理审批后与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。
第49页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
的比例(%)(%)
(%)
华源证7273460320000000.0
96.49100.00--
券.800
华创证2647155.
3.51----
券00
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期东海启元添益6个月持有期混合型中国证监会指定报刊及
12025年1月15日
发起式证券投资基金基金合同网站东海启元添益6个月持有期混合型中国证监会指定报刊及
22025年1月15日
发起式证券投资基金托管协议网站东海启元添益6个月持有期混合型中国证监会指定报刊及
32025年1月15日
发起式证券投资基金招募说明书网站东海启元添益6个月持有期混合型中国证监会指定报刊及
4发起式证券投资基金基金产品资料2025年1月15日
网站概要东海基金管理有限责任公司东海启中国证监会指定报刊及
5元添益6个月持有期混合型发起式2025年1月15日
网站证券投资基金基金份额发售公告东海基金管理有限责任公司关于东海启元添益6个月持有期混合型发中国证监会指定报刊及
62025年2月11日
起式证券投资基金提前结束募集的网站公告东海启元添益6个月持有期混合型中国证监会指定报刊及
7发起式证券投资基金基金合同生效2025年2月13日
网站公告东海基金管理有限责任公司关于更中国证监会指定报刊及
82025年3月8日
新旗下公募基金风险等级的公告网站东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份中国证监会指定报刊及
92025年3月14日
有限公司为代销机构并开通定投业网站务及转换业务的公告东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增国金证券股份有限中国证监会指定报刊及
102025年3月14日
公司为代销机构并开通定投业务、网站转换业务及参加费率优惠的公告
第50页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告东海启元添益6个月持有期混合型中国证监会指定报刊及
11发起式证券投资基金基金经理变更2025年3月18日
网站公告东海启元添益6个月持有期混合型中国证监会指定报刊及
12发起式证券投资基金基金产品资料2025年3月19日
网站概要更新东海启元添益6个月持有期混合型中国证监会指定报刊及
13发起式证券投资基金招募说明书2025年3月29日
网站（更新）2025年第1号东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份中国证监会指定报刊及
14有限公司为代销机构并开通定投业2025年4月11日
网站
务、转换业务及参加费率优惠的公告东海启元添益六个月持有期混合型发起式证券投资基金开放日常申中国证监会指定报刊及
152025年4月23日
购、赎回、转换及定期定额投资的网站业务公告东海基金管理有限责任公司董事长中国证监会指定报刊及
162025年4月30日
变更公告网站东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增开源证券股份有限中国证监会指定报刊及
172025年5月9日
公司为代销机构并开通定投业务、网站转换业务及参加费率优惠的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份份额类别额比例达到期初申购赎回序号持有份额占比
或者超过20%份额份额份额
（%）的时间区间
2025年02月
12日-202510000
机构10.000.0010000350.0495.81年06月30350.04日产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
第51页共52页东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金设立的文件；
2、《东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》；
4、《东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
东海基金管理有限责任公司
2025年8月30日
沪公网安备31011802005267号
