国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金

2025年中期报告

2025年06月30日

基金管理人:国联基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2025年08月31日国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月1

5日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。

第2页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................17

6.3净资产变动表............................................18

6.4报表附注..............................................19

§7投资组合报告.............................................46

7.1期末基金资产组合情况........................................46

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................46

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................48

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................65

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................67

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................67

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................68

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................68

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................68

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................68

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................68

7.12投资组合报告附注.........................................68

§8基金份额持有人信息..........................................69

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................69

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................70

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................70

第3页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

§9开放式基金份额变动..........................................70

§10重大事件揭示............................................71

10.1基金份额持有人大会决议......................................71

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................71

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................71

10.4基金投资策略的改变........................................71

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................71

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................71

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................72

10.8其他重大事件...........................................73

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................73

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................73

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................73

§12备查文件目录............................................73

12.1备查文件目录...........................................74

12.2存放地点.............................................74

12.3查阅方式.............................................74

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金简称国联上证科创板综合指数增强基金主代码023911基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2025年06月04日基金管理人国联基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额513237582.69份基金合同存续期不定期国联上证科创板综合国联上证科创板综合下属分级基金的基金简称

指数增强A 指数增强C下属分级基金的交易代码023911023912

报告期末下属分级基金的份额总额427343118.03份85894464.66份

2.2基金产品说明

本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数有效跟踪的基础上，结合量化及基本面的方法，进行积投资目标

极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

1.资产配置策略

2.股票投资策略

3.存托凭证的投资策略

4.债券投资策略

5.可转债及可交换债投资策略

投资策略6.资产支持证券投资策略

7.股指期货投资策略

8.国债期货投资策略

9.股票期权投资策略

10.信用衍生品投资策略

11.融资交易策略

第5页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

12.参与转融通证券出借业务策略

上证科创板综合指数收益率×95%+同期银行活期业绩比较基准

存款利率（税后）×5%

本基金为股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投风险收益特征

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带

来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限名称国联基金管理有限公司公司信息披姓名曹健张立学

露负责联系电话010-56517000010-68858113

人电子邮箱 caojian@glfund.com zhanglixue@psbcoa.com.cn

客户服务电话400-160-6000；010-5651729995580

传真010-56517001010-86353609深圳市福田区福田街道岗厦注册地址社区金田路3086号大百汇广北京市西城区金融大街3号

场31层02-04单元

北京市东城区安定门外大街2 北京市西城区金融大街3号A办公地址

08号玖安广场A座11层座

邮政编码100011100808法定代表人王瑶郑国雨

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披上海证券报露报纸名称

登载基金中期报告正 www.glfund.com

第6页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告文的管理人互联网网址基金中期报告备置地基金管理人及基金托管人住所点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机北京市东城区安定门外大街208号玖国联基金管理有限公司

构安广场A座11层会计师事务上会会计师事务所（特殊普通上海市静安区威海路755号文新报业所合伙）大厦25楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

(2025年06月04日（基金合同生效日）-202

3.1.1期间数据和指标5年06月30日)

国联上证科创板综国联上证科创板综

合指数增强A 合指数增强C

本期已实现收益297966.9235400.63

本期利润2242707.17426182.13

加权平均基金份额本期利润0.00520.0050

本期加权平均净值利润率0.52%0.50%

本期基金份额净值增长率0.52%0.50%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2025年06月30日)

期末可供分配利润297966.9235400.63

期末可供分配基金份额利润0.00070.0004

期末基金资产净值429585825.2086320646.79

期末基金份额净值1.00521.0050

第7页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告报告期末

3.1.3累计期末指标

(2025年06月30日)

基金份额累计净值增长率0.52%0.50%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金合同生效日为2025年06月04日，本报告期为2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月30日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联上证科创板综合指数增强A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

*自基金合同

0.52%0.10%4.67%0.98%-4.15%-0.88%

生效起至今

国联上证科创板综合指数增强C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

*自基金合同

0.50%0.10%4.67%0.98%-4.17%-0.88%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第8页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，截至本报告期末仍在建仓期内。基金合同生效日起至本报告期末不满一年。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

第9页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

本基金管理人为国联基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由国联民生证券股份有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。截至2025年6月30日，国联基金管理有限公司共管理90只基金，包括国联货币市场基金、国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国联

新经济灵活配置混合型证券投资基金、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、国联

产业升级灵活配置混合型证券投资基金、国联盈泽中短债债券型证券投资基金、国联恒

泰纯债债券型证券投资基金、国联睿祥纯债债券型证券投资基金、国联上海清算所银行

间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、国联竞争优势股票型证券投资基金、

国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、国联现金增利货币市场基金、国联恒信

纯债债券型证券投资基金、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、国联核心成长灵

活配置混合型证券投资基金、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、国联智选红利

股票型证券投资基金、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、国

联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联聚业3个月定期开放债券型发起

式证券投资基金、国联季季红定期开放债券型证券投资基金、国联聚安3个月定期开放

债券型发起式证券投资基金、国联恒裕纯债债券型证券投资基金、国联恒惠纯债债券型

证券投资基金、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联高股息精选

混合型证券投资基金、国联医疗健康精选混合型证券投资基金、国联策略优选混合型证

券投资基金、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联央视财经50交

易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投

资基金、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、国联睿享86个月定期开

放债券型证券投资基金、国联研发创新混合型证券投资基金、国联品牌优选混合型证券

投资基金、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒安纯债债券型证

券投资基金、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、

国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、国联中债1-5年国开行债券指数证券投

资基金、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、国联成长优选混合型证券投

资基金、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金、国联行业先锋6个月持有期混合型

证券投资基金、国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、国联恒阳纯债债券

型证券投资基金、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金、国联恒益纯债债券型证券

投资基金、国联高质量成长混合型证券投资基金、国联景泓一年持有期混合型证券投资

基金、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联低碳经济3个月持有期

混合型证券投资基金、国联景惠混合型证券投资基金、国联匠心优选混合型证券投资基

金、国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、国联恒利纯债债券型证券投资基

金、国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金、国联恒泽纯债债券型证券投资基金、

国联优势产业混合型证券投资基金、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金、

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国联兴鸿优选混合型证券投资基金、国联医药消费混合型证券投资基金、国联融盛双盈

债券型证券投资基金、国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金、国联养老目标日期

2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国联添安稳健养老目标一年持有期

混合型基金中基金（FOF）、国联恒通纯债债券型证券投资基金、国联中证同业存单AAA

指数7天持有期证券投资基金、国联恒润纯债债券型证券投资基金、国联泓安3个月定期

开放债券型证券投资基金、国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金、国联消费

精选混合型证券投资基金、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、国联智选先

锋股票型证券投资基金、国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金、国联中证500

指数增强型证券投资基金、国联利率债债券型证券投资基金、国联沪深300指数增强型

证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联国证钢铁行业指

数型证券投资基金、国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联日日盈交易型货币市场基

金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联中证A50交易型开放式指数证券

投资基金、国联稳健增益债券型证券投资基金、国联上证科创板综合指数增强型证券投

资基金、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期

国联高股息精选混王喆先生中国国籍，毕业于合型证券投资基金、北京航空航天大学金融学

国联智选对冲策略3专业，研究生、硕士学位，个月定期开放灵活具有基金从业资格，证券从配置混合型发起式业年限10年。2015年1月至2证券投资基金、国联022年4月历任中邮创业基

2025-

王喆智选先锋股票型证-10金管理股份有限公司创新

券投资基金、国联中业务部基金研究员、权益投证500指数增强型证资部基金经理；2022年4月券投资基金、国联沪至2023年9月历任中信建投深300指数增强型证基金管理有限公司特定资

券投资基金、国联上产管理部投资经理、多元资证科创板综合指数产配置部投资经理。2023年

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增强型证券投资基9月加入公司，现任公司总金的基金经理及公裁助理、多策略投资部总经

司总裁助理、多策略理、权益投研部总经理。

投资部总经理、权益投研部总经理。

黄磊鑫先生，中国国籍，毕国联智选对冲策略3业于对外经济贸易大学金

个月定期开放灵活融学专业，研究生、硕士学配置混合型发起式位，具有基金从业资格，证证券投资基金、国联券从业年限4年。2021年6月中证500指数增强型至2022年3月任中邮创业基

2025-

黄磊鑫证券投资基金、国联-4金管理股份有限公司研究沪深300指数增强型部研究员；2022年3月至202

证券投资基金、国联3年10月任中信建投基金管上证科创板综合指理有限公司多元资产配置数增强型证券投资部研究员。2023年10月加入基金的基金经理。公司，现任多策略投资部基金经理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金

合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

（2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节

第12页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2025年上半年，A股市场在宏观经济复苏预期、政策红利释放以及外部环境变化的

多重因素推动下，整体呈现震荡上行走势，但不同指数与行业板块间表现分化明显。从节奏上看，市场呈“N型”走势：年初至3月中旬在经济预期修复与政策持续加码带动下震荡上行；3月下旬受外部扰动影响出现调整；随后在中长期资金稳步入市以及政策工

具加速落地的合力推动下，自4月中旬起市场重拾升势，延续至年中。

截至2025年6月30日，上证指数年内累计上涨2.76%，沪深300上涨0.03%，中证500上涨3.31%，上证科创板综合指数上涨9.93%。风格上，小盘股显著跑赢大盘股。港股市场亦表现亮眼，恒生指数上涨20%，恒生科技指数上涨18.68%。行业方面，有色、军工、银行板块领涨，地产、煤炭及食品饮料板块跌幅居前。

基金运作方面，本基金以上证科创板综合指数为标的，通过多因子量化投资策略构建股票组合，在严控跟踪误差的前提下，力争实现稳健、可持续、具备高胜率的超额收益。上半年策略运行平稳，策略表现整体符合预期，风险控制良好。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国联上证科创板综合指数增强A基金份额净值为1.0052元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.52%，同期业绩比较基准收益率为4.67%；截至报告期末国联上证科创板综合指数增强C基金份额净值为1.0050元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准收益率为4.67%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2025年下半年，外部不确定性加大与国内有效需求不足仍是市场面临的核心挑战。但在政策持续加力的背景下，经济基本面有望延续修复态势，展现出较强韧性。

第13页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

资金面角度，伴随中长期资金持续流入以及多项政策工具的落地实施，A股流动性环境预计将延续改善趋势。同时，居民财富加速向金融资产配置的趋势明确，有望为市场带来持续的增量资金支持，后续可重点关注市场情绪的边际修复节奏。估值角度，当前A股整体处于历史中等水平，较海外成熟市场仍具相对吸引力。从风险溢价与股息率角度看，A股中长期配置价值突出，具备较高的投资性价比。下半年仍需关注海外不确定性因素以及国内经济基本面修复节奏对风险偏好的扰动。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会

相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；设立估值委员会估值委员会成员由具有专业胜任能力和相关工作经历的高级管理人员、投资

研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务，基金经理根据公司制度参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；

使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序；估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计

第14页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金

报告截止日：2025年06月30日

单位：人民币元本期末资产附注号

2025年06月30日

资产：

货币资金6.4.7.116395371.48

结算备付金51043806.75

存出保证金-

交易性金融资产6.4.7.2298850291.36

其中：股票投资83149637.82

基金投资-

债券投资215700653.54

资产支持证券投资-

贵金属投资-

其他投资-

衍生金融资产6.4.7.3-

买入返售金融资产6.4.7.4150001500.00

应收清算款-

应收股利-

应收申购款-

第15页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

递延所得税资产-

其他资产6.4.7.5-

资产总计516290969.59本期末负债和净资产附注号

2025年06月30日

负债：

短期借款-

交易性金融负债-

衍生金融负债6.4.7.3-

卖出回购金融资产款-

应付清算款-

应付赎回款-

应付管理人报酬292533.69

应付托管费54850.09

应付销售服务费24476.13

应付投资顾问费-

应交税费-

应付利润-

递延所得税负债-

其他负债6.4.7.612637.69

负债合计384497.60

净资产：

实收基金6.4.7.7513237582.69

未分配利润6.4.7.82668889.30

净资产合计515906471.99

负债和净资产总计516290969.59

注：1、报告截止日2025年06月30日，基金份额总额513237582.69份，其中A类基金份额的份额总额为427343118.03份，份额净值1.0052元；C类基金份额的份额总额为

85894464.66份，份额净值1.0050元。

2、本基金合同于2025年06月04日生效，本期财务报表的实际编制期间为2025年06月04日(基金合同生效日)至2025年06月30日，本报表及报表附注均无上年度可比期间数据。

第16页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

6.2利润表

会计主体：国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金

本报告期：2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月30日

单位：人民币元本期2025年06月04日（基金合同项目附注号生效日）至2025年06月30日

一、营业总收入3053433.40

1.利息收入245889.57

其中：存款利息收入6.4.7.968240.94

债券利息收入-

资产支持证券利息收入-

买入返售金融资产收入177648.63

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）472022.08

其中：股票投资收益6.4.7.10252508.62

基金投资收益6.4.7.11-

债券投资收益6.4.7.12163225.69

资产支持证券投资收益6.4.7.13-

贵金属投资收益6.4.7.14-

衍生工具收益6.4.7.15-

股利收益6.4.7.1656287.77

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.172335521.75

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-

5.其他收入（损失以“-”号填列）-

减：二、营业总支出384544.10

1.管理人报酬292533.69

第17页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

2.托管费54850.09

3.销售服务费24476.13

4.投资顾问费-

5.利息支出-

其中：卖出回购金融资产支出-

6.信用减值损失6.4.7.18-

7.税金及附加-

8.其他费用6.4.7.1912684.19三、利润总额（亏损总额以“-”号填

2668889.30

列）

减：所得税费用-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2668889.30

五、其他综合收益的税后净额-

六、综合收益总额2668889.30

注：本基金合同于2025年06月04日生效，本期财务报表的实际编制期间为2025年06月04日(基金合同生效日)至2025年06月30日，本报表及报表附注均无上年度可比期间数据。

6.3净资产变动表

会计主体：国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金

本报告期：2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月30日

单位：人民币元本期

项目2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

---产

二、本期期初净资

513237582.69-513237582.69

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-2668889.302668889.30填列）

（一）、综合收益-2668889.302668889.30

第18页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资---产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款---

2.基金赎回

---款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

513237582.692668889.30515906471.99

产

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:王瑶周妹云李克

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金(以下简称“国联上证科创板综合指数增强”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2025〕579号

文《关于准予国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金注册的批复》批准，由国联基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同》("基金合同")负责公开募集，于2025年6月4日募集成立。本基金的基金管理人为国联基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

第19页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

本基金募集期为自2025年5月12日起至2025年5月30日止，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币513237582.69元，折合513237582.69份“国联上证科创板综合指数增强”基金份额。有效认购户数为4247户。其中，“国联上证科创板综合指数增强”A类基金份额首次募集的有效净认购金额为人民币427127980.14元，折合427127980.14份“国联上证科创板综合指数增强”A类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币215137.89元，折合215137.89份“国联上证科创板综合指数增强”A类基金份额。“国联上证科创板综合指数增强”C类基金份额首次募集的有效净认购金额为人民币85885931.14元，折合85885931.14份“国联上证科创板综合指数增强”C类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币8533.52元，折合8533.52份“国联上证科创板综合指数增强”C类基金份额。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开

发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券等）、资产

支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的

80%；其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在

扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准：上证科创板综合指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及

修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他

相关规定（统称"企业会计准则"）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国

第20页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》

第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务

操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2025年06月30日的财务状况以及

2025年6月4日（基金合同生效日）至2025年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

*债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

1)以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日

第21页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

2)以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

*权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用

第22页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；

本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；

未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

第23页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进

行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值，估值日无

交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值；

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值；

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

第24页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

6.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本

的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)转融通证券出借业务中，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后

的净额确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益；

第25页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

(1)本基金的管理人报酬、托管费、销售服务费（若有）等费用在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

(2)以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红

利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（3）由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12分部报告无。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作本基金确定以

下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股

份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附

件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交

第26页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协

会中基协字[2022]556号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估

值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明无。

6.4.5.2会计估计变更的说明无。

6.4.5.3差错更正的说明无。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46

号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

第27页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，

股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以

内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含

1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上

述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣

代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、基金卖出股票缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增

值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2025年06月30日

活期存款2260530.54

等于：本金2260087.48

加：应计利息443.06

减：坏账准备-

第28页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款14134840.94

等于：本金14134624.29

加：应计利息216.65

减：坏账准备-

合计16395371.48

注：其他存款为存放在证券经纪商的证券交易资金账户中的证券交易结算资金。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2025年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票80931799.07-83149637.822217838.75

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场214602257.00980713.54215700653.54117683.00债

银行间市场----券

合计214602257.00980713.54215700653.54117683.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计295534056.07980713.54298850291.362335521.75

6.4.7.3衍生金融资产/负债注：无。

第29页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元本期末项目2025年06月30日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场150001500.00-

银行间市场--

合计150001500.00-

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。

6.4.7.5其他资产注：无。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2025年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提费用12284.19

其他应付353.50

合计12637.69

6.4.7.7实收基金

第30页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

6.4.7.7.1 国联上证科创板综合指数增强A

金额单位：人民币元本期项目

2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月30

(国联上证科创板综合指数增日

强A)

基金份额（份）账面金额

基金合同生效日427343118.03427343118.03

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末427343118.03427343118.03

6.4.7.7.2 国联上证科创板综合指数增强C

金额单位：人民币元本期项目

2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月30

(国联上证科创板综合指数增日

强C)

基金份额（份）账面金额

基金合同生效日85894464.6685894464.66

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末85894464.6685894464.66

注：1、本基金募集期为2025年05月12日至2025年05月30日，募集资金总额为人民币513013911.28元，折合513013911.28份国联上证科创板综合指数增强基金份额（其中：A类基金份额为427127980.14份；C类基金份额85885931.14份），有效认购资金在募集期间产生的利息共计人民币223671.41元，折合基金份额223671.41份（其中：A类基金份额为215137.89份；C类基金份额为8533.52份），以上收到的实收基金共计人民币

513237582.69元，折合513237582.69份国联上证科创板综合指数增强基金份额。

2、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转出份额及金额。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 国联上证科创板综合指数增强A

单位：人民币元

第31页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告项目

(国联上证科创板综合已实现部分未实现部分未分配利润合计

指数增强A)

上年度末---

基金合同生效日---

本期利润297966.921944740.252242707.17本期基金份额交易产

---生的变动数

其中：基金申购款---

基金赎回款---

本期已分配利润---

本期末297966.921944740.252242707.17

6.4.7.8.2 国联上证科创板综合指数增强C

单位：人民币元项目

(国联上证科创板综合已实现部分未实现部分未分配利润合计

指数增强C)

上年度末---

基金合同生效日---

本期利润35400.63390781.50426182.13本期基金份额交易产

---生的变动数

其中：基金申购款---

基金赎回款---

本期已分配利润---

本期末35400.63390781.50426182.13

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月30

第32页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告日

活期存款利息收入23347.77

定期存款利息收入-

其他存款利息收入1086.34

结算备付金利息收入43806.75

其他0.08

合计68240.94

6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期

项目2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月30日

卖出股票成交总额8650357.99

减：卖出股票成本总额8368169.52

减：交易费用29679.85

买卖股票差价收入252508.62

6.4.7.11基金投资收益注：无。

6.4.7.12债券投资收益

6.4.7.12.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期

项目2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年

06月30日

债券投资收益——利息收入167534.00债券投资收益——买卖债券（债转股-4308.31及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

第33页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

合计163225.69

6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）-成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑-

付）成本总额

减：应计利息总额-

减：交易费用4308.31

买卖债券差价收入-4308.31

6.4.7.13资产支持证券投资收益注：无。

6.4.7.14贵金属投资收益注：无。

6.4.7.15衍生工具收益注：无。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元本期

项目2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月30日

股票投资产生的股利收益56287.77

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

第34页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

合计56287.77

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月30日

1.交易性金融资产2335521.75

——股票投资2217838.75

——债券投资117683.00

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计2335521.75

6.4.7.18信用减值损失注：无。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期

项目2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月30日

审计费用3326.94

信息披露费8957.25

证券出借违约金-

其他400.00

第35页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

合计12684.19

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项无。

6.4.8.2资产负债表日后事项无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

国联基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构

国联民生证券股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构上海融晟投资有限公司基金管理人股东国联（北京）资产管理有限公司基金管理人子公司

注：（1）根据国联民生证券股份有限公司公告，自2025年2月7日起，公司名称由“国联证券股份有限公司”正式变更为“国联民生证券股份有限公司”。

（2）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易注：无。

6.4.10.1.2权证交易注：无。

6.4.10.1.3债券交易注：无。

第36页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

6.4.10.1.4债券回购交易注：无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金注：无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期

项目2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年

06月30日

当期发生的基金应支付的管理费292533.69

其中：应支付销售机构的客户维护费143228.57

应支付基金管理人的净管理费149305.12

注：*支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.80%/当年天数。

*客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期

项目2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月

30日

当期发生的基金应支付的托管费54850.09

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

第37页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

单位：人民币元本期获得销售

2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月30日

服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称国联上证科创板综合指数增强国联上证科创板综合指数增强合计

A C中国邮政

储蓄银行610.0

0.00610.02

股份有限2公司

610.0

合计-610.02

注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：

C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X0.40%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期关联方名

2025年06月04日（基金合同生效日）至2025年06月30日

称期末余额当期利息收入中国邮政

2260530.5423347.77

储蓄银行

第38页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金注：无。

6.4.12期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：无。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购注：无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节，构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防

第39页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；

公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险

管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资注：无。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资注：无。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资注：无。

第40页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资注：无。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资注：无。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资注：无。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流

动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比

例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第41页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2025年01年以内1-5年5年以上不计息合计

6月30日

资产货币资

16395371.48---16395371.48

金结算备

51043806.75---51043806.75

付金交易性

金融资215700653.54--83149637.82298850291.36产买入返

售金融150001500.00---150001500.00资产资产总

433141331.77--83149637.82516290969.59

计负债应付管

理人报---292533.69292533.69酬应付托

---54850.0954850.09管费应付销

售服务---24476.1324476.13费

其他负---12637.6912637.69

第42页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告债负债总

---384497.60384497.60计利率敏

感度缺433141331.77--82765140.22515906471.99口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；

假设其他市场变量保持不变；

假设此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末分析

2025年06月30日

市场利率下降25个基点338822.83

市场利率上升25个基点-337685.77

注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于报告期末，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值发生的变动。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严

第43页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末

2025年06月30日

项目占基金资产净公允价值

值比例(%)

交易性金融资产－股票投

83149637.8216.12

资

交易性金融资产－基金投

--资

交易性金融资产－债券投

215700653.5441.81

资

交易性金融资产－贵金属

--投资

衍生金融资产－权证投资--

其他--

合计298850291.3657.93

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时，因股票资产变

动导致对基金资产净值的影响金额；

假设2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量不变；

3、Beta系数是根据组合在过去一年的净值数据和沪深300指数数据回归得出，

对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末

2025年06月30日

沪深300指数上升5%3142161.87

第44页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

沪深300指数下降5%-3142161.87

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2025年06月30日

第一层次83149637.82

第二层次215700653.54

第三层次-

合计298850291.36

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应

属第二层次或第三层次。

第45页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资83149637.8216.11

其中：股票83149637.8216.11

2基金投资--

3固定收益投资215700653.5441.78

其中：债券215700653.5441.78

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产150001500.0029.05

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计67439178.2313.06

8其他各项资产-0.00

9合计516290969.59100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

第46页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 56493839.55 10.95

电力、热力、燃气及水生

D - -产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 13887784.47 2.69术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1636024.00 0.32

水利、环境和公共设施管

N - -理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计72017648.0213.96

7.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 35580.00 0.01

B 采矿业 276815.00 0.05

第47页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

C 制造业 7774878.64 1.51

电力、热力、燃气及水生

D 204668.00 0.04产和供应业

E 建筑业 69381.00 0.01

F 批发和零售业 382726.00 0.07

G 交通运输、仓储和邮政业 361269.16 0.07

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 134918.00 0.03术服务业

J 金融业 956372.00 0.19

K 房地产业 49340.00 0.01

L 租赁和商务服务业 160134.00 0.03

M 科学研究和技术服务业 371712.00 0.07

水利、环境和公共设施管

N 277673.00 0.05理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

P 教育 25625.00 0.00

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 44892.00 0.01

S 综合 6006.00 0.00

合计11131989.802.16

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

第48页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

1688041海光信息299724234743.880.82

2688256寒武纪60003609000.000.70

3688981中芯国际275002424675.000.47

4688111金山办公62001736310.000.34

5688012中微公司79081441628.400.28

6688036传音控股171001362870.000.26

7688008澜起科技166001361200.000.26

8688506百利天恒43001273316.000.25

9688271联影医疗88001124112.000.22

10688009中国通号1974001014636.000.20

11688777中控技术19300866763.000.17

12688469芯联集成177132844919.640.16

13688249晶合集成40700824989.000.16

14688126沪硅产业43200808704.000.16

15688235百济神州3200747648.000.14

16688582芯动联科11100745920.000.14

17688538和辉光电311000727740.000.14

18688425铁建重工177300723384.000.14

19688223晶科能源137600714144.000.14

20688387信科移动123600698340.000.14

21688213思特威6600674652.000.13

22688322奥比中光11400672714.000.13

23688475萤石网络20600649312.000.13

24688400凌云光22500620325.000.12

25688248南网科技19400610324.000.12

26688047龙芯中科4400586916.000.11

27688266泽璟制药5400580554.000.11

28688278特宝生物8000576880.000.11

29688352颀中科技51000572730.000.11

30688252天德钰23400570492.000.11

31688608恒玄科技1600556768.000.11

第49页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

32688739成大生物20600543840.000.11

33688088虹软科技11200540400.000.10

34688208道通科技17300529380.000.10

35688108赛诺医疗46100517242.000.10

36688396华润微10900514044.000.10

37688389普门科技39100505172.000.10

38688146中船特气17300500143.000.10

39688728格科微32300497420.000.10

40688472阿特斯51800473970.000.09

41688116天奈科技10200466854.000.09

42688147微导纳米15300461754.000.09

43688568中科星图12700457327.000.09

44688588凌志软件31100453127.000.09

45688297中无人机8300443220.000.09

46688303大全能源20500437060.000.08

47688220翱捷科技5400422820.000.08

48688187时代电气9900422235.000.08

49688567孚能科技29100421950.000.08

50688522纳睿雷达8200420004.000.08

51688093世华科技13500419175.000.08

52688385复旦微电8500418795.000.08

53688055龙腾光电111500412550.000.08

54688172燕东微20704407040.640.08

55688141杰华特11300368154.000.07

56688280精进电动50500367135.000.07

57688079美迪凯36500366460.000.07

58688122西部超导7041365287.080.07

59688209英集芯19700363859.000.07

60688002睿创微纳5200362544.000.07

61688432有研硅32700361008.000.07

62688349三一重能14400359136.000.07

第50页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

63688429时创能源24600357684.000.07

64688468科美诊断48400356224.000.07

65688033天宜新材55500355755.000.07

66688139海尔生物11500355235.000.07

67688418震有科技13200349272.000.07

68688206概伦电子12000348960.000.07

69688509正元地信80400344916.000.07

70688148芳源股份62900340289.000.07

71688258卓易信息6900334167.000.06

72688227品高股份10600333264.000.06

73688183生益电子6400327680.000.06

74688318财富趋势2800321776.000.06

75688065凯赛生物6700315570.000.06

76688232新点软件10500315420.000.06

77688521芯原股份3200308800.000.06

78688523航天环宇14200305442.000.06

79688198佰仁医疗2900297801.000.06

80688082盛美上海2600296244.000.06

81688575亚辉龙20000291800.000.06

82688653康希通信23800291550.000.06

83688351微电生理14700289590.000.06

84688578艾力斯3100288424.000.06

85688526科前生物18300285114.000.06

86688561奇安信8200278636.000.05

87688779五矿新能50700275808.000.05

88688196卓越新能5700273999.000.05

89688455科捷智能18700263109.000.05

90688100威胜信息7000259350.000.05

91688516奥特维7800259272.000.05

92688327云从科技18400253736.000.05

93688099晶晨股份3400241434.000.05

第51页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

94688711宏微科技13700240983.000.05

95688697纽威数控17800237452.000.05

96688617惠泰医疗790234630.000.05

97688629华丰科技4100234520.000.05

98688114华大智造3500226905.000.04

99688380中微半导8200222220.000.04

100688013天臣医疗7600222148.000.04

101688549中巨芯27900215946.000.04

102688505复旦张江24400211304.000.04

103688819天能股份7500208200.000.04

104688518联赢激光10100205939.000.04

105688696极米科技1800205848.000.04

106688289圣湘生物10000204800.000.04

107688548广钢气体20200202404.000.04

108688110东芯股份6500199290.000.04

109688428诺诚健华8100197883.000.04

110688368晶丰明源2200193226.000.04

111688112鼎阳科技5200192244.000.04

112688586江航装备17000191250.000.04

113688035德邦科技4700190914.000.04

114688512慧智微17400189834.000.04

115688603天承科技4292189706.400.04

116688180君实生物5500186890.000.04

117688090瑞松科技5320182954.800.04

118688101三达膜13100182614.000.04

119688007光峰科技12600182196.000.04

120688550瑞联新材4200180642.000.04

121688315诺禾致源12600177912.000.03

122688319欧林生物11300176958.000.03

123688593新相微10559172428.470.03

124688339亿华通7900168665.000.03

第52页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

125688102斯瑞新材12200164456.000.03

126688133泰坦科技7000161140.000.03

127688403汇成股份15100156889.000.03

128688381帝奥微7100153786.000.03

129688072拓荆科技1000153710.000.03

130688120华海清科900151830.000.03

131688501青达环保5200144820.000.03

132688262国芯科技5400144018.000.03

133688181八亿时空4600143152.000.03

134688023安恒信息2500141850.000.03

135688006杭可科技7100138450.000.03

136688163赛伦生物6900134205.000.03

137688253英诺特4300132698.000.03

138688636智明达3900131781.000.03

139688119中钢洛耐31500131670.000.03

140688334西高院7500128850.000.02

141688602康鹏科技15300128214.000.02

142688030山石网科7900126321.000.02

143688247宣泰医药11800121894.000.02

144688288鸿泉物联4200121842.000.02

145688377迪威尔5100121737.000.02

146688128中国电研4900120050.000.02

147688378奥来德7100119635.000.02

148688169石头科技760118978.000.02

149688631莱斯信息1300115960.000.02

150688087英科再生4400113080.000.02

151688702盛科通信1800109944.000.02

152688665四方光电2400107328.000.02

153688685迈信林1900106115.000.02

154688188柏楚电子800105328.000.02

155688270臻镭科技2200102432.000.02

第53页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

156688584上海合晶5600100128.000.02

157688132邦彦技术490099470.000.02

158688598金博股份390099138.000.02

159688138清溢光电360097884.000.02

160688031星环科技200093260.000.02

161688306均普智能930091512.000.02

162688371菲沃泰550091080.000.02

163688001华兴源创360090972.000.02

164688484南芯科技230090965.000.02

165688018乐鑫科技60087660.000.02

166688273麦澜德280084588.000.02

167688599天合光能580084274.000.02

168688530欧莱新材470077409.000.02

169688459哈铁科技790075840.000.01

170688328深科达330074745.000.01

171688496清越科技800074400.000.01

172688222成都先导460073968.000.01

173688046药康生物490073696.000.01

174688529豪森智能410073554.000.01

175688778厦钨新能130072696.000.01

176688098申联生物1180072098.000.01

177688236春立医疗370068783.000.01

178688585上纬新材880068464.000.01

179688107安路科技240067776.000.01

180688150莱特光电270066744.000.01

181688177百奥泰260065156.000.01

182688595芯海科技170063563.000.01

183688308欧科亿340062730.000.01

184688520神州细胞100059850.000.01

185688663新风光210056595.000.01

186688508芯朋微100055820.000.01

第54页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

187688515裕太微60054960.000.01

188688347华虹公司100054910.000.01

189688562航天软件290054346.000.01

190688336三生国健100054240.000.01

191688233神工股份160050832.000.01

192688017绿的谐波40049956.000.01

193688158优刻得220049764.000.01

194688343云天励飞100049420.000.01

195688609九联科技470049209.000.01

196688800瑞可达100049200.000.01

197688085三友医疗250048075.000.01

198688596正帆科技140047488.000.01

199688772珠海冠宇327946856.910.01

200688677海泰新光120046812.000.01

201688059华锐精密100046760.000.01

202688611杭州柯林140045682.000.01

203688005容百科技200044640.000.01

204688692达梦数据20044578.000.01

205688096京源环保290044138.000.01

206688433华曙高科120044100.000.01

207688153唯捷创芯140043414.000.01

208688268华特气体80040296.000.01

209688097博众精工140039074.000.01

210688106金宏气体210037569.000.01

211688161威高骨科140037506.000.01

212688612威迈斯140037436.000.01

213688597煜邦电力474037114.200.01

214688560明冠新材240036408.000.01

215688105诺唯赞160036208.000.01

216688358祥生医疗120035580.000.01

217688022瀚川智能230034086.000.01

第55页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

218688707振华新材250033875.000.01

219688361中科飞测40033676.000.01

220688625呈和科技110033638.000.01

221688409富创精密60033006.000.01

222688556高测股份452032453.600.01

223688210统联精密140031920.000.01

224688661和林微纳80031816.000.01

225688173希荻微230031418.000.01

226688118普元信息140031290.000.01

227688312燕麦科技130031239.000.01

228688191智洋创新130030914.000.01

229688419耐科装备80029824.000.01

230688655迅捷兴140029666.000.01

231688131皓元医药60029010.000.01

232688016心脉医疗30026526.000.01

233688127蓝特光学90023139.000.00

234688563航材股份40022652.000.00

235688166博瑞医药40021484.000.00

236688276百克生物100021000.000.00

237688571杭华股份270020817.000.00

238688115思林杰40020560.000.00

239688579山大地纬180020142.000.00

240688589力合微90019251.000.00

241688325赛微微电40019200.000.00

242688662富信科技50018225.000.00

243688201信安世纪130016835.000.00

244688050爱博医疗20013770.000.00

245688525佰维存储20013480.000.00

246688375国博电子20012002.000.00

247688192迪哲医药20011960.000.00

248688333铂力特20011912.000.00

第56页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

249688439振华风光20011650.000.00

250688733壹石通60011364.000.00

251688020方邦股份30011361.000.00

252688669聚石化学60011322.000.00

253688244永信至诚40010528.000.00

254688363华熙生物20010270.000.00

255688559海目星2006580.000.00

256688660电气风电7006076.000.00

257688557兰剑智能2005986.000.00

258688695中创股份2005940.000.00

259688393安必平2005748.000.00

260688129东来技术2005440.000.00

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1300668杰恩设计17100297027.000.06

2001391国货航43600293428.000.06

3003025思进智能20600278924.000.05

4600488津药药业56300234771.000.05

5300774倍杰特26000227500.000.04

6000783长江证券32000221760.000.04

7300206理邦仪器17600211552.000.04

8301446福事特8900209506.000.04

9002451摩恩电气29900207207.000.04

10000403派林生物11300204869.000.04

11603700宁水集团16900202462.000.04

12603122合富中国29300200119.000.04

13300111向日葵60900199752.000.04

第57页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

14600871石化油服97500190125.000.04

15002698博实股份11800183372.000.04

16300241瑞丰光电31400178980.000.03

17301180万祥科技11500169395.000.03

18600084中信尼雅27700154012.000.03

19603395红四方4400148412.000.03

20300140节能环境22700140059.000.03

21000534万泽股份9000134280.000.03

22000952广济药业21600133488.000.03

23300360炬华科技8400132300.000.03

24300289利德曼25000130000.000.03

25300232洲明科技17600127424.000.02

26002284亚太股份11200123760.000.02

27600816建元信托41700123015.000.02

28301598博科测试1900117135.000.02

29002597金禾实业4800113040.000.02

30300653正海生物5300108650.000.02

31301207华兰疫苗6202104565.720.02

32603052可川科技3680103665.600.02

33300408三环集团3000100200.000.02

34600219南山铝业2520096516.000.02

35002888惠威科技530096142.000.02

36603033三维股份730081833.000.02

37601555东吴证券870076125.000.01

38600999招商证券430075637.000.01

39600080金花股份1050074340.000.01

40300171东富龙550073095.000.01

41600517国网英大1400071400.000.01

42603194中力股份150068085.000.01

43000623吉林敖东400067800.000.01

44300234开尔新材1290064113.000.01

第58页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

45300869康泰医学410058794.000.01

46603187海容冷链470055272.000.01

47600968海油发展1310053448.000.01

48600061国投资本700052640.000.01

49301303真兰仪表330052404.000.01

50300628亿联网络150052140.000.01

51600008首创环保1700051340.000.01

52002480新筑股份820050512.000.01

53002911佛燃能源470048222.000.01

54605177东亚药业260048022.000.01

55002027分众传媒650047450.000.01

56603173福斯达130046215.000.01

57000776广发证券270045387.000.01

58300977深圳瑞捷240043392.000.01

59300305裕兴股份680043384.000.01

60300446航天智造250043300.000.01

61603344星德胜170043248.000.01

62001360南矿集团310043152.000.01

63603020爱普股份470043146.000.01

63300307慈星股份540043146.000.01

64603989艾华集团280043120.000.01

65300292吴通控股880042856.000.01

66002745木林森540042552.000.01

67002003伟星股份390042549.000.01

68002001新和成200042540.000.01

69600713南京医药840042504.000.01

70002398垒知集团860042484.000.01

71601939建设银行450042480.000.01

72600179安通控股1534142341.160.01

73601126四方股份260042302.000.01

74002138顺络电子150042180.000.01

第59页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

75603277银都股份260041600.000.01

76605077华康股份252940919.220.01

77002918蒙娜丽莎490040670.000.01

78600662外服控股780039858.000.01

79002225濮耐股份770038115.000.01

80603036如通股份220037686.000.01

81600748上实发展1190036771.000.01

82002705新宝股份250036750.000.01

83001287中电港200036620.000.01

84605305中际联合130036114.000.01

85 000100 TCL科技 7600 32908.00 0.01

86 000725 京东方A 8200 32718.00 0.01

87301262海看股份120031632.000.01

88301601惠通科技90031293.000.01

89002953日丰股份300031140.000.01

90002587奥拓电子480030960.000.01

91001226拓山重工110030624.000.01

92603568伟明环保160030528.000.01

93002736国信证券260029952.000.01

94300308中际旭创20029172.000.01

95600461洪城环境300028920.000.01

96600143金发科技280028868.000.01

97603019中科曙光40028160.000.01

98002483润邦股份440027500.000.01

99600171上海贝岭80027400.000.01

100002935天奥电子170027200.000.01

101601127赛力斯20026864.000.01

102605376博迁新材70026831.000.01

103300715凯伦股份270026757.000.01

104601366利群股份580026680.000.01

105600131国网信通150026550.000.01

第60页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

106000153丰原药业430026531.000.01

107605339南侨食品160026416.000.01

108002962五方光电170026044.000.01

109601106中国一重930026040.000.01

110000063中兴通讯80025992.000.01

111603669灵康药业480025920.000.01

112002102能特科技820025912.000.01

113600796钱江生化440025828.000.01

114002382蓝帆医疗460025760.000.00

115600977中国电影240025728.000.00

116000630铜陵有色770025718.000.00

117601096宏盛华源620025668.000.00

118600539狮头股份240025632.000.00

119601618中国中冶860025628.000.00

120600730中国高科410025625.000.00

121300482万孚生物120025620.000.00

122603583捷昌驱动70025564.000.00

123603766隆鑫通用200025520.000.00

124000557西部创业500025500.000.00

125002948青岛银行510025398.000.00

126000683博源化工530025387.000.00

127000987越秀资本370025382.000.00

128603279景津装备170025381.000.00

129002826易明医药130025285.000.00

130601169北京银行370025271.000.00

131300750宁德时代10025222.000.00

132002714牧原股份60025206.000.00

133000066中国长城170025160.000.00

134601916浙商银行740025086.000.00

135600919江苏银行210025074.000.00

136600111北方稀土100024900.000.00

第61页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

137600808马钢股份720024840.000.00

138603229奥翔药业280024416.000.00

139601888中国中免40024388.000.00

140002031巨轮智能300024360.000.00

141605007五洲特纸210024171.000.00

142600998九州通460023644.000.00

143002392北京利尔370023088.000.00

144002081金螳螂670022981.000.00

145000607华媒控股480021936.000.00

146301369联动科技40021484.000.00

147301321翰博高新140021406.000.00

148000509华塑控股640021312.000.00

149300055万邦达370021238.000.00

150002030达安基因350021175.000.00

151603638艾迪精密120020988.000.00

152603088宁波精达230020907.000.00

153601668中国建筑360020772.000.00

154300981中红医疗173020708.100.00

155000977浪潮信息40020352.000.00

156603811诚意药业220020306.000.00

157603159上海亚虹120020076.000.00

158002818富森美160019968.000.00

159002380科远智慧80019560.000.00

160603987康德莱250019250.000.00

161601566九牧王220018788.000.00

162600783鲁信创投150018750.000.00

163601958金钼股份170018598.000.00

164000685中山公用210018438.000.00

165600906财达证券270018414.000.00

166601696中银证券170018173.000.00

167301112信邦智能50018150.000.00

第62页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

168002012凯恩股份320018112.000.00

169600351亚宝药业290017603.000.00

170002237恒邦股份140016520.000.00

171603633徕木股份190016511.000.00

172002817黄山胶囊220016236.000.00

173002958青农商行440015884.000.00

174300034钢研高纳90014967.000.00

175002022科华生物240014736.000.00

176 002668 TCL智家 1500 14655.00 0.00

177600925苏能股份280014644.000.00

178300357我武生物70014448.000.00

179600715文投控股620014322.000.00

180301195北路智控40014320.000.00

181002038双鹭药业200014180.000.00

182605008长鸿高科90014175.000.00

183300718长盛轴承20013898.000.00

184300046台基股份30013275.000.00

185601665齐鲁银行210013272.000.00

186002282博深股份170012699.000.00

187603193润本股份40012564.000.00

188002488金固股份90012420.000.00

189601003柳钢股份350012320.000.00

190301287康力源30012147.000.00

191000425徐工机械150011655.000.00

192002445中南文化450011475.000.00

193000878云南铜业90011448.000.00

194300041回天新材120011304.000.00

195002252上海莱士160010992.000.00

196601827三峰环境130010920.000.00

197300543朗科智能100010750.000.00

198600617国新能源390010608.000.00

第63页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

199002157正邦科技380010374.000.00

200600167联美控股180010116.000.00

201300940南极光40010100.000.00

202002521齐峰新材110010054.000.00

203600819耀皮玻璃17009894.000.00

204002399海普瑞8009528.000.00

205002782可立克7009086.000.00

206300190维尔利25008725.000.00

207600071凤凰光学4008544.000.00

208600222太龙药业15008385.000.00

209601002晋亿实业17008381.000.00

210605155西大门7008379.000.00

211600246万通发展13007943.000.00

212600976健民集团2007842.000.00

213603816顾家家居3007656.000.00

214301509金凯生科2007558.000.00

215000411英特集团7007504.000.00

216600066宇通客车3007458.000.00

217601990南京证券9007272.000.00

218000333美的集团1007220.000.00

219600288大恒科技7007196.000.00

220002788鹭燕医药8006856.000.00

221600329达仁堂2006672.000.00

222603936博敏电子7006601.000.00

223600654中安科22006534.000.00

224301285鸿日达2006490.000.00

225603218日月股份5006345.000.00

226601199江南水务12006336.000.00

227600620天宸股份11006006.000.00

228600216浙江医药4005916.000.00

229000739普洛药业4005600.000.00

第64页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

230600420国药现代5005325.000.00

230301370国科恒泰5005325.000.00

231600572康恩贝12005256.000.00

232600276恒瑞医药1005190.000.00

233600333长春燃气10004860.000.00

234600088中视传媒3004842.000.00

235600064南京高科6004626.000.00

236002527新时达3004377.000.00

237301051信濠光电20399.000.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期末基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

1688041海光信息4155144.840.81

2688256寒武纪3585385.800.69

3688981中芯国际2381151.560.46

4688111金山办公1707009.360.33

5688012中微公司1440744.820.28

6688008澜起科技1339885.030.26

7688506百利天恒1337916.360.26

8688036传音控股1321597.420.26

9688271联影医疗1139371.090.22

10688009中国通号1014153.930.20

11688777中控技术860951.780.17

12688469芯联集成843658.080.16

13688249晶合集成833655.460.16

14688126沪硅产业797809.010.15

15688235百济神州796328.430.15

第65页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

16688538和辉光电735117.240.14

17688582芯动联科731106.940.14

18688425铁建重工721227.520.14

19688387信科移动699377.690.14

20688223晶科能源697712.030.14

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期末基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1300046台基股份270556.000.05

2603072天和磁材263718.000.05

3688005容百科技259916.000.05

4603019中科曙光253196.000.05

5688125安达智能188567.220.04

6688236春立医疗175770.170.03

7688057金达莱171289.300.03

8688023安恒信息146416.700.03

9688520神州细胞145576.270.03

10 600182 S佳通 144596.00 0.03

11301567贝隆精密144473.000.03

12688273麦澜德123431.530.02

13300672国科微119434.000.02

14688562航天软件116656.280.02

15688247宣泰医药113254.410.02

16301097天益医疗111009.000.02

17603909建发合诚105388.000.02

18688428诺诚健华96977.000.02

第66页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

19688119中钢洛耐93561.660.02

20002826易明医药92327.000.02

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额89299968.59

卖出股票收入（成交）总额8650357.99注："买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

1国家债券215700653.5441.81

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)--

8同业存单--

9其他--

10合计215700653.5441.81

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值

号值比例(%)

101976625国债011100000110484813.721.42

第67页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

201977325国债0895000095293563.0218.47

301974924国债15920009316892.931.81

401975824国债216000605383.890.12

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策无。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策无。

7.11.2本期国债期货投资评价无。

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内基金投资的前十名证券除深圳传音控股股份有限公司外其他证券的发

行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

广东省深圳市住房和建设局2024年11月08日对深圳传音控股股份有限公司进行处

罚(深建罚[2024]220号)。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

第68页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

7.12.3期末其他各项资产构成

注：本基金本报告期末无其他资产。

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例

(户)国联上证科创

板综139154.391988866.010.47%425354252.0299.53%

合指数增

强A

第69页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告国联上证科创

1226.9

板综70405.3023120458.3362774006.3373.08%

202%

合指数增

强C

合计119607.9225109324.344.89%488128258.3595.11%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额项目份额级别

（份）比例国联上证科创板综合

15507.250.00%

指数增强A基金管理人所有从业人国联上证科创板综合

员持有本基金400.240.00%

指数增强C

合计15907.490.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

2、本基金基金经理未持有本开放式基金。

§9开放式基金份额变动

单位：份国联上证科创板综合指国联上证科创板综合指

数增强A 数增强C

基金合同生效日(2025年06月04

427343118.0385894464.66日)基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末--

第70页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期

--期末基金总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末

--基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额427343118.0385894464.66

注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2025年3月25日发布公告，国联基金管理有限公司副总裁刘鲁旦先生离任。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内选聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供首年审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

第71页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单股票成佣金总备注名称元成交金额佣金交总额量的比数的比例例量新增太平2个

100.0100.0

洋证297950326.5856135.96交易

0%0%

券单元。

注：*根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》等法规及监管要求，公司制定了选择券商的标准，即为：

1、财务状况良好；

2、经营行为规范；

3、合规风控能力和交易能力较强；

4、研究能力较强，可为公司提供需要的研究支持。研究能力包括但不限于：

（1）有较强的宏观及行业研究能力。能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并进行路演、培训等。

（2）有较强的数据资源提供能力。拥有丰富的数据库资源，能够及时准确地为公司提

供国内外宏观经济、政策、行业、公司等各层面的学术文献、研究报告、信息资讯、数据资源等。

（3）有提供特色定制服务的能力。能够根据不同类型基金投资的特点，提供专门的定

制研究和定制服务（如专题研究、专题会议、专题路演、专题研讨等）。

*券商专用交易单元选择程序：

1、对提供服务的券商按照上述标准进行遴选及审批，确定合作券商；

2、本基金管理人与合作券商签订相关协议。

*本基金合同于2025年06月04日生效，以上交易单元均为本报告期新增交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第72页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期占当期占当期债券商名称券回购成成交金权证成成交金基金成成交金额券成交总成交金额交总额的额交总额额交总额额的比例比例的比例的比例

太平洋证214602257.101500000

100.00%100.00%----

券000.00

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期国联基金管理有限公司高级

1中国证监会指定报刊及网站2025-03-25

管理人员变更公告国联基金管理有限公司关于

2国联基金直销电子交易平台中国证监会指定报刊及网站2025-04-25

等业务临时暂停服务的公告国联上证科创板综合指数增

3强型证券投资基金基金合同中国证监会指定报刊及网站2025-06-05

生效公告国联基金管理有限公司关于国联上证科创板综合指数增

4强证券投资基金可投资科创中国证监会指定报刊及网站2025-06-09

板股票及相关风险提示的公告国联基金管理有限公司基金5经理变更公告（国联上证科中国证监会指定报刊及网站2025-06-16创板综合指数增强）

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§12备查文件目录

第73页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年中期报告

12.1备查文件目录

（1）中国证监会准予国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金募集注册的文件

（2）《国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同》

（3）《国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金托管协议》

（4）关于申请募集注册国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金的法律意见

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

（7）中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话：国联基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（010）56517299。

网址：http://www.glfund.com/国联基金管理有限公司

二〇二五年八月三十一日