国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金

2026年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人:国联基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2026年07月21日国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月1

7日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年4月1日起至2026年6月30日止。

§2基金产品概况基金简称国联上证科创板综合指数增强基金主代码023911基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2025年06月04日

报告期末基金份额总额212411672.29份

本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数有效跟踪的基础上，结合量化及基本面的方法，进行积投资目标

极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

1、资产配置策略；

2、股票投资策略；

3、存托凭证的投资策略；

4、债券投资策略；

5、可转债及可交换债投资策略；

投资策略6、资产支持证券投资策略；

7、股指期货投资策略；

8、国债期货投资策略；

9、股票期权投资策略；

10、信用衍生品投资策略；

11、融资交易策略；

第2页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告

12、参与转融通证券出借业务策略。

上证科创板综合指数收益率×95%+同期银行活期业绩比较基准

存款利率（税后）×5%

本基金为股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资于港股，会面临港股通机制下风险收益特征因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等

差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人国联基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司国联上证科创板综合指国联上证科创板综合指下属分级基金的基金简称

数增强A 数增强C下属分级基金的交易代码023911023912报告期末下属分级基金的份额总

182770932.33份29640739.96份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2026年04月01日-2026年06月30日)主要财务指标国联上证科创板综合国联上证科创板综合

指数增强A 指数增强C

1.本期已实现收益34597004.0511792164.36

2.本期利润85149377.8420983417.19

3.加权平均基金份额本期利润0.59150.5401

4.期末基金资产净值332644845.5153720574.77

5.期末基金份额净值1.82001.8124注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

第3页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联上证科创板综合指数增强A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月43.09%2.04%52.44%2.24%-9.35%-0.20%

过去六个月39.52%1.91%50.92%2.11%-11.40%-0.20%

过去一年81.06%1.64%98.19%1.86%-17.13%-0.22%自基金合同

82.00%1.58%107.45%1.81%-25.45%-0.23%

生效起至今

国联上证科创板综合指数增强C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月42.97%2.04%52.44%2.24%-9.47%-0.20%

过去六个月39.25%1.91%50.92%2.11%-11.67%-0.20%

过去一年80.34%1.65%98.19%1.86%-17.85%-0.21%自基金合同

81.24%1.59%107.45%1.81%-26.21%-0.22%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第4页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

王喆国联高股息精选混2025--11王喆先生中国国籍，毕业于

第5页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告

合型证券投资基金、06-04北京航空航天大学金融学

国联智选先锋股票专业，研究生、硕士学位，型证券投资基金、国具有基金从业资格，证券从联中证500指数增强业年限11年。2015年1月至2型证券投资基金、国022年4月历任中邮创业基联沪深300指数增强金管理股份有限公司创新

型证券投资基金、国业务部基金研究员、权益投联上证科创板综合资部基金经理；2022年4月指数增强型证券投至2023年9月历任中信建投

资基金、国联策略优基金管理有限公司特定资

选混合型证券投资产管理部投资经理、多元资

基金、国联匠心优选产配置部投资经理。2023年混合型证券投资基9月加入公司，现任多策略金、国联中证800指投资总监兼任多策略投资数增强型证券投资部总经理。

基金、国联稳健添益债券型证券投资基

金、国联中证港股通综合指数增强型证

券投资基金、国联稳健鑫益债券型证券

投资基金、国联创业板综合指数增强型证券投资基金的基金经理及多策略投资总监兼多策略投资部总经理。

国联中证800指数增黄磊鑫先生，中国国籍，毕强型证券投资基金、业于对外经济贸易大学金

国联中证500指数增融学专业，研究生、硕士学强型证券投资基金、位，具有基金从业资格，证国联沪深300指数增2025-券从业年限5年。2021年6月黄磊鑫-5

强型证券投资基金、06-14至2022年3月任中邮创业基国联上证科创板综金管理股份有限公司研究合指数增强型证券部研究员；2022年3月至202投资基金的基金经3年10月任中信建投基金管理。理有限公司多元资产配置

第6页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告部研究员。2023年10月加入公司，现任多策略投资部基金经理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金

合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

（2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析二季度，市场呈现显著的结构性行情，成长风格大幅占优，主要宽基指数录得季度正收益。从指数表现来看，二季度上证指数上涨5.20%，科创综指上涨55.71%。从行业表现来看，二季度仅有少部分中信一级行业正收益，其中电子上涨89.88%，通信上涨

66.12%，消费者服务下跌21.84%。

基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上，力争为投资者创造更稳定、可持续、高胜率的超额回报。

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4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国联上证科创板综合指数增强A基金份额净值为1.8200元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为43.09%，同期业绩比较基准收益率为52.44%；截至报告期末国联上证科创板综合指数增强C基金份额净值为1.8124元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为42.97%，同期业绩比较基准收益率为52.44%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资362759231.5090.81

其中：股票362759231.5090.81

2基金投资--

3固定收益投资352611.120.09

其中：债券352611.120.09

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

731998616.678.01

计

8其他资产4350951.191.09

9合计399461410.48100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

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C 制造业 286536543.65 74.16

电力、热力、燃气及水

D - -生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G - -业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 37293509.49 9.65技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2998670.56 0.78

水利、环境和公共设施

N 1551437.40 0.40管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计328380161.1084.99

5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1345012.00 0.35

C 制造业 24162516.29 6.25

电力、热力、燃气及水

D - -生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2800031.11 0.72

G 交通运输、仓储和邮政 939174.00 0.24

第9页国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 1748005.00 0.45技术服务业

J 金融业 2114039.00 0.55

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 1270293.00 0.33管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计34379070.408.90

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1688498源杰科技1161421904004.005.67

2688072拓荆科技1901516724262.954.33

3688041海光信息4451016482053.004.27

4688313仕佳光子5530010211145.002.64

5688183生益电子675378941898.802.31

6688012中微公司170848003854.002.07

7688981中芯国际451467170087.721.86

8688008澜起科技230047128939.601.85

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9688629华丰科技358386719983.381.74

10688322奥比中光476516220838.051.61

5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1002969嘉美包装1007001417856.000.37

2300168万达信息3056001402704.000.36

3300822贝仕达克1194001396980.000.36

4300155安居宝3515001377880.000.36

5301559中集环科1037001264103.000.33

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）352611.120.09

8同业存单--

9其他--

10合计352611.120.09

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

1118058微导转债640349161.100.09

2118063金05转债203450.020.00

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量合约市公允价值变代码名称风险说明（买/卖）值(元)动（元）

------

公允价值变动总额合计（元）-

股指期货投资本期收益（元）-250297.79

股指期货投资本期公允价值变动（元）-

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数增强型基金，投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响较小，并符合既定的投资政策和投资目标。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的

前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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5.11.2基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款4350951.19

6其他应收款-

7其他-

8合计4350951.19

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序

债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例(%)号

1118058微导转债349161.100.09

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序流通受限部分的占基金资产净流通受限情况说股票代码股票名称

号公允价值（元）值比例（％）明

1688072拓荆科技16724262.954.33重大事项停牌

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份国联上证科创板综合指国联上证科创板综合指

数增强A 数增强C

报告期期初基金份额总额209042771.0257121998.99

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报告期期间基金总申购份额411782421.9432732040.44

减：报告期期间基金总赎回份额438054260.6360213299.47报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额182770932.3329640739.96

注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会准予国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金募集注册的文件

（二）《国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同》

（三）《国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金托管协议》

（四）关于申请募集注册国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金的法律意见

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

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9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话：国联基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（010）56517299。

网址：http://www.glfund.com/国联基金管理有限公司

2026年07月21日