东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

东方阿尔法基金管理有限公司

东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金

招募说明书

基金管理人：东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

【重要提示】

东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根

据2025年5月16日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）准予注册的批复《关于准予东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2025]1061号）进行募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。

一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，投资对象或对手方违约引发的信用风险，投资对象流动性不足产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中

I东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、

港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、

可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存

单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金除了投资于 A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行II东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。

本基金可投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于股价波动风险、退市风险、流动性风险、投资集中风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板。

本基金可投资北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票，北交所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异。基金投资北交所股票，将面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于上市公司经营风险、股价波动风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险、转板风险、监管规则变化的风险等。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。

本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或几种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的权益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用III东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书侧袋机制时的特定风险。

本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。

本基金的基金合同生效三年后（指基金合同生效之日起三年后的对应日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止。本基金在基金合同生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当根据基金合同约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会。

投资有风险，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资人在投资本基金前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》和《基金产品资料概要》等信息披露文件。全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元，从而遭受损失的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

IV东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

目录

第一部分绪言................................................1

第二部分释义................................................2

第三部分基金管理人.............................................8

第四部分基金托管人............................................18

第五部分相关服务机构...........................................23

第六部分基金的募集............................................25

第七部分基金合同的生效..........................................31

第八部分基金份额的申购与赎回.......................................33

第九部分基金的投资............................................46

第十部分基金的财产............................................59

第十一部分基金资产的估值.........................................60

第十二部分基金的收益与分配........................................67

第十三部分基金费用与税收.........................................69

第十四部分基金的会计与审计........................................72

第十五部分基金的信息披露.........................................73

第十六部分侧袋机制............................................82

第十七部分风险揭示............................................85

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................100

第十九部分基金合同的内容摘要......................................103

第二十部分基金托管协议的内容摘要....................................138

第二十一部分对基金份额持有人的服务...................................164

第二十二部分其他应披露事项.......................................166

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式..................................167

第二十四部分备查文件..........................................168

V东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第一部分绪言《东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下

简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

1东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指东方阿尔法基金管理有限公司

3、基金托管人：指中信银行股份有限公司

4、证券经纪商：指在本基金参与证券交易中代理买卖证券，从事证券业务

的证券公司

5、基金合同或《基金合同》：指《东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

7、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书：指《东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新8、基金份额发售公告：指《东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》9、基金产品资料概要：指《东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

2东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进

行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和发起

资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

24、基金销售业务：指为投资者开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基

金份额发售、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资及提供基金交易账户信

3东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

息查询等活动

25、销售机构：指东方阿尔法基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东方阿尔法基金

管理有限公司或接受东方阿尔法基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日

35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

36、T+n 日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)，n为自然数37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实

4东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准）

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段

39、《业务规则》：指东方阿尔法基金管理有限公司及登记机构相关的业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

47、元：指人民币元

48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

5东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和各类基金的基金份额净值的过程

53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

56、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净

值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户

进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

59、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值

60、A 类基金份额：指在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不

6东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

61、C 类基金份额：指在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费

用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

62、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，同时也可以包括基金经理之外公司投研人员，下同）承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

63、发起资金：指用于认购发起式基金且源于基金管理人的股东资金、基金

管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。

发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年

64、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基

金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

65、沪港通：指上海证券交易所和香港联合交易所允许两地投资者通过当地

证券公司（或经纪商）买卖规定范围内的对方交易所上市的股票，是沪港股票市场交易互联互通机制的简称

66、深港通：指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接，

使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交

易所上市的股票，是深港股票市场交易互联互通机制的简称

67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

7东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第三部分基金管理人

一、概况

1、名称：东方阿尔法基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大

厦 23 楼 BC

3、办公地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报

业大厦 23 楼 BC

4、法定代表人：刘明

5、设立时间：2017年7月4日

6、电话：0755-21872900

7、传真：0755-21872902

8、联系人：曾健

9、注册资本：1亿元人民币

10、股权结构：刘明、珠海共同成长投资合伙企业（有限合伙）、肖冰、曾

健分别持有本基金管理人44.46%、39.56%、13.98%和2.00%的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

肖冰：董事长，男，工商管理硕士主修金融，曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有

限公司市场部总监、景顺长城基金管理有限公司营销主管、大成基金管理有限公

司市场部总监、综合管理部总监、公司副总经理兼董事会秘书。2015年6月至

2017年6月任东方阿尔法基金管理有限公司筹备组副组长。现任东方阿尔法基

金管理有限公司董事长。

刘明：董事，男，经济学硕士。曾任厦门证券公司鹭江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理、香港时富金融服务集团投资经理、大成基金管理有限公

司基金经理、投资部副总监、投资部总监、首席投资官、公司助理总经理、股票

8东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

投资决策委员会主席、公司副总经理并兼任社保组合基金经理。2015年5月至

2017年6月任东方阿尔法基金管理有限公司筹备组组长。现任东方阿尔法基金

管理有限公司总经理、财务负责人、投资总监。

郭霖：独立董事，男，博士。曾任福州大学管理学院助教、讲师、副教授，厦门大学管理学院教授。曾获得厦门大学 MBA 优秀教学奖、教育部国家教育奖二等奖、福建省社会科学奖，并在国际、国内专业刊物发表多篇论文。

邢颖：独立董事，女，博士。现为北京观韬中茂律师事务所高级顾问。曾任中国基金业协会合规委员会委员、深圳基金同业公会合规委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院、珠海国际仲裁院、上海仲裁委员会仲裁员，中国政法大学法律硕士学院兼职教授。曾在大成、泰达宏利、方正富邦基金公司的监察稽核部工作，曾任民生加银基金公司督察长。

邢莉：独立董事，女，硕士，副教授。2001年至今在深圳大学经济学院统计系任职。一直从事金融统计相关课程的教学与研究工作。

2、监事

陈海玲：监事，女，管理学学士。1992年5月至2008年5月任职于中信银行股份有限公司深圳分行，曾任营业部会计主管、会计部财务经理；2008年5月至2017年6月任职于大成基金管理有限公司计划财务部，曾任财务高级经理。

现任东方阿尔法基金管理有限公司综合管理部总监。

3、总经理及其他高级管理人员

刘明：总经理，男，经济学硕士。曾任厦门证券公司鹭江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理、香港时富金融服务集团投资经理、大成基金管理有限

公司基金经理、投资部副总监、投资部总监、首席投资官、公司助理总经理、股

票投资决策委员会主席、公司副总经理并兼任社保组合基金经理。2015年5月至2017年6月任东方阿尔法基金管理有限公司筹备组组长。现任东方阿尔法基金管理有限公司总经理、财务负责人、投资总监。

曾健：督察长，女，经济学硕士。曾任大成基金管理有限公司综合管理部总经理秘书，市场部广东销售团队负责人，人力资源部高级经理、总监助理、副总监、总监；东方阿尔法基金管理有限公司筹备组成员、副总经理。现任东方阿尔法基金管理有限公司督察长。

9东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

王香桂：副总经理，女，金融学研究生。曾任职于美国友邦保险有限公司深圳分公司，历任部门主管、部门总监、公司副总经理；2011年5月至2016年6月任职于大成基金管理有限公司，历任市场部副总经理、营销策划及产品开发部总监、市场营销管理部总监及电子商务部总监、东方阿尔法基金管理有限公司筹

备组成员、现任东方阿尔法基金管理有限公司副总经理。

曹渊：助理总经理、首席信息官，男，工学学士。2002年9月至2007年6月，任恒生电子股份有限公司华南区维护主管；2007年6月至2016年6月，任大成基金管理有限公司高级系统工程师；2016年6月加入东方阿尔法基金管理

有限公司，先后任公司筹备组成员、运作保障部总监。现任东方阿尔法基金管理有限公司首席信息官。

4、基金经理潘令梓，南开大学保险学学士，香港大学会计学硕士。2019年入职东方阿尔法基金管理有限公司，擅长宏观策略分析，在汽车、金融地产、建筑建材、有色周期等领域有着深入研究，拥有6年研究经验。历任研究部研究员、基金经理助理，现任东方阿尔法基金管理有限公司基金经理。

5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

刘明，投资决策委员会主席，总经理、投资总监、基金经理；

唐雷，投资决策委员会委员，助理总经理、公募投资部副总监、基金经理；

尹智斌，投资决策委员会委员，基金经理。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

10东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、按照《基金法》及其他有关规定编制基金定期报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关提供或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

11东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基

金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》、《运作办法》、《销售办法》和《信息披露办法》等法律法规及规章的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，

采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

12东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守

国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议；

（2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

（4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（5）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（6）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（8）贬损同行，以提高自己；

（9）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）法律法规、行政法规或中国证监会禁止的其他行为。

五、基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着勤勉尽责的原则为基金份

额持有人谋取最大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或基金份额持有人以外的人谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

13东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定科学完善的内部控制制度。

2、内部控制原则健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的措施来实行。

成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、主要内部控制制度

（1）投资控制制度

投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经理负责在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；中央交

14东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

易室负责所有交易的集中执行。

（2）会计控制制度

公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计

制度、公司财务管理制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

（3）信息技术控制制度

为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。

（4）人力资源管理制度

公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确保人力资源的有效管理。

（5）风险管理控制制度

公司建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制制度由风险控制的机构设置、风险控制基本要求、风险评估、合规风险控制、业务风险控制、人员风险控制、财务风险控制、风险控制评价和检查等部分组成。

（6）监察稽核制度

公司设立督察长，经董事会聘任，对董事会负责，同时与公司总经理沟通工作。公司设立独立的监察稽核部，对督察长负责，开展合规、风控和监察稽核工作，公司保障其独立性和权威性。同时，公司强化内部检查机制，通过定期或不定期检查内部控制机制的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。

（7）信息披露制度

公司建立了估值小组，由总经理、督察长及运作保障部、投资部、研究部、中央交易室和监察稽核部业务骨干组成，负责指导和监督整个估值流程。公司按照法律法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。

（8）反洗钱制度

公司建立了反洗钱领导小组，指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理

15东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书工作。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱内部控制相关配套制度，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。

（9）风险控制体系

公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级风险防范体系：

1）一级风险防范

一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。

董事会下设风险控制委员会，负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工作。对公司内部控制制度的有效性进行评价，对公司经营管理和基金业务运作的合法合规性进行监督检查，协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统，对公司经营中的风险进行研究、分析和评估，并提出风险防范措施和建议，保证公司的规范健康发展。

公司设督察长。督察长对董事会负责，向公司董事会和中国证监会及相关派出机构报告工作。

2）二级风险防范

二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部层面对公司的风险

进行的预防和控制。公司经理层设投资决策委员会，对涉及基金投资的重大问题进行决策，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。

监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。

3）三级风险防范

三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，达到：

a.一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；

b.相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重

16东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

要业务凭据顺畅传递的渠道，各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责，将风险控制在最小范围内。

4、基金管理人关于内部控制声明书

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确；

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

17东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第四部分基金托管人

一、基金托管人概况

1、基本情况

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

成立时间：1987年4月20日

组织形式：股份有限公司

注册资本：489.35亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]125号

联系人：中信银行资产托管部

联系电话：4006800000

传真：010-85230024

客服电话：95558

网址：www.citicbank.com

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；

办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、

承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；

从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结

汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投

资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、发展概况

18东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

中信银行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，中信银行实现在上海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。

中信银行依托中信集团“金融+实业”综合禀赋优势，以全面建设“四有”银行、跨入世界一流银行竞争前列为发展愿景，坚持“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”，以客户为中心，通过实施“五个领先”银行战略，打造有特色、差异化的中信金融服务模式，向企业客户、机构客户和同业客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交

易银行业务、托管业务等综合金融解决方案；向个人客户提供财富管理业务、私

人银行业务、个人信贷业务、信用卡业务、养老金融业务、出国金融业务等多元

化金融产品及服务，全方位满足企业、机构、同业及个人客户的综合金融服务需求。

截至2024年末，中信银行在国内153个大中城市设有1470家营业网点，在境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金

融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金

银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司7家附属机构。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡

和中国内地设有31家营业网点和2家商务理财中心。信银（香港）投资有限公司在香港和境内设有3家子公司。信银理财有限责任公司为中信银行全资理财子公司。中信百信银行股份有限公司为中信银行与百度公司联合发起设立的国内首家独立法人直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1家私人银行中心。

中信银行深刻把握金融工作政治性、人民性，始终在党和国家战略大局中找准金融定位、履行金融职责，坚持做国家战略的忠实践行者、实体经济的有力服务者、金融强国的积极建设者。经过30余年的发展，中信银行已成为一家总资产规模超9万亿元、员工人数超6.5万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2023年，中信银行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第20位；中信银行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家

19东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书银行排名”中排名第19位。

二、主要人员情况

刘成先生，中信银行党委副书记，行长。刘先生现同时担任亚洲金融合作协会理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并长期供职于国家发展和改革委员会、国务院办公厅，2018年4月至2021年11月任中信银行监事长。刘先生具有丰富的发展改革、财政金融相关工作经验，先后就读于中央财政金融学院金融系、中国人民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学位，研究员。

谢志斌先生，中信银行党委委员、副行长，分管托管业务。谢先生曾任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理（期间挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司党委委员、纪委书记。此前，谢先生在中国出口信用保险公司历任人力资源部总经理助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委书记，河北省分公司负责人、党委书记、总经理。谢先生毕业于中国人民大学，获经济学博士学位，高级经济师。

杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生2018年1月至2019年3月，任中信银行金融同业部副总经理；2015年5月至2018年1月，任中信银行长春分行副行长；2013年4月至2015年5月，任中信银行机构业务部总经理助理；1996年7月至2013年4月，就职于中信银行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。

三、基金托管业务经营情况

2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监

督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。

截至2024年第四季度末，中信银行托管383只公开募集证券投资基金，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII

等其他托管资产，托管总规模达到16.42万亿元人民币。

20东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

四、托管人的内部控制制度

1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业

务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。

2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的

风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。

3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、

托管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、

相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露

21东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

22东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

（1）东方阿尔法基金管理有限公司直销柜台

地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 23BC

电话：0755-21912678

传真：0755-21872903

联系人：楚懿暄

（2）东方阿尔法基金管理有限公司网上直销交易系统

网上交易网址：www.dfa66.com

移动端站点：请关注“东方阿尔法基金”官方微信

客户服务电话：400-930-6677

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户、认购、申购（含定投）及赎回等手续，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。

2、其他基金销售机构

其他基金销售机构详见基金份额发售公告。

基金管理人可以根据有关法律法规的要求，调整本基金的其他基金销售机构，并按照相关规定在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

电话：0755-83584278

传真：0755-82960794

联系人：张志斌

23东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

经办律师：刘佳、张雯倩

联系人：刘佳

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至

执行事务合伙人：肖厚发、刘维

联系电话：010-66001391

传真：010-66001392

经办会计师：曹阳、姜爱悦

联系人：姜爱悦

24东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金已于2025年5月16日获得中国证监会准予注册的批复《关于准予东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2025]1061号）。

一、基金名称东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金

二、基金的类别混合型发起式证券投资基金

三、基金的运作方式契约型开放式

四、基金存续期限不定期

五、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

六、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

七、募集场所

25东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

投资人可通过销售机构认购本基金。发售渠道为直销机构和其他销售机构。

各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站公示。除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。

八、基金的最低募集份额总额和金额

本基金为发起式基金，基金的最低募集份额总额为1000万份，基金的最低募集金额为1000万元人民币。本基金不设首次募集目标上限。法律法规和监管机构另有规定的除外。

九、基金份额类别

本基金根据所收取的认购/申购费用、销售服务费用等方式的差异，将基金份额分为不同的类别。

在投资者认购、申购基金时收取认购/申购费用而不计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购/申购费用而是从本类别基金资产中计提销

售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C类基金份额。

本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：

计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在本招募说明书及基金产品资料概要中列明。

在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实

质性不利影响的情况下，经履行适当程序后，基金管理人可调整基金份额类别设置、变更现有基金份额类别的申购费率或变更收费方式、暂停现有基金份额

类别的销售或对基金份额分类办法及规则进行调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。

26东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

十、基金份额发售面值、认购价格和认购费用

1、份额发售面值：人民币1.00元

2、认购价格：人民币1.00元

3、认购费用：认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，

保留小数点后两位；

认购费用的计算方法如下：

净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）；

认购费用=认购金额-净认购金额；

4、本基金 A类基金份额在认购时收取认购费用，投资者可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。本基金 C类基金份额在认购时不收取认购费用。具体费率如下：

认购金额（M，元） A类基金份额认购费率 C类基金份额认购费率

M<100 万 1.20% 0%

100 万≤M<500 万 0.80% 0%

M≥500 万 1000 元/笔 0%

5、对于 A 类基金份额，本基金对通过基金管理人直销柜台认购的特定投资

群体实施特定认购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；依法设立的基本养老保险基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品；可以投资基金的其他社会保险基金。

如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经

养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。

特定投资群体通过基金管理人的直销柜台认购本基金 A 类基金份额的特定

认购费率如下：

认购金额（M，元） A类基金份额认购费率 C类基金份额认购费率

M<100 万 0.12% 0%

27东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

100 万≤M<500 万 0.08% 0%

M≥500 万 1000 元/笔 0%

6、本基金 A类基金份额的认购费用由认购 A 类基金份额的投资人承担，认

购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

7、认购份额的计算

本基金认购采用金额认购的方式，认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（1）A类基金份额认购份额的计算方法如下：

1）认购费用适用比例费率的情形下：

净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）；

认购费用=认购金额-净认购金额；

认购份额=（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值。

2）认购费用适用固定金额的情形下：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额-认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额初始面值

例 1：某投资人（非直销特定投资群体）投资 10000 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为1.20%，假定认购期内认购资金获得的利息为5元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额=10000/（1+1.20%）＝9881.42元

认购费用=10000－9881.42＝118.58元

认购份额=（9881.42＋5）/1.00＝9886.42份

即：投资人（非直销特定投资群体）投资 10000 元认购本基金 A 类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，在认购期结束后，该投资人经确认的A类基金份额为 9886.42 份。

（2）C类基金份额认购份额的计算公式为：

认购份额＝（认购金额+认购期间利息）/基金份额初始面值

例 2：某投资人在认购期内投资 70000 元认购本基金 C 类基金份额，假设

28东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

认购期产生的利息为9元，则其可得到的基金份额数计算如下：

认购份额＝（70000＋9）/1.00＝70009.00份

即：投资人投资 70000 元认购本基金 C类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，在认购期结束后，该投资人经确认的C类基金份额为70009.00份。

十一、投资人对基金份额的认购

1、本基金的认购时间安排、认购者认购应提交的文件和办理的手续请详细

查阅本基金的基金份额发售公告和各销售机构的相关业务规则。

2、认购方式

（1）基金认购采用“金额认购，份额确认”。

（2）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

（3）基金投资者在募集期内可多次认购，每笔认购分别计算认购费用，已受理的认购申请不得撤销。

3、认购确认

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人可及时查询并妥善行使合法权利。

投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购份额。

4、认购限制

（1）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购

份额不设上限，但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的50%，且不得变相规避50%集中度要求。本基金单个投资人累计认购的基金份额达到或超过基金总份额50%的，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。基金管理人使用固有资金、公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购的

29东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

基金份额超过基金总份额50%的，不受上述限制。

（2）在募集期内，除《基金份额发售公告》另有规定，投资者通过本公司

网上交易系统和代销机构销售网点每个基金账户首次认购 A类或 C类基金份额，最低金额为人民币10元（含认购费），追加认购最低金额为10元（含认购费）；

直销机构销售网点（非网上交易系统）每个基金账户认购的最低金额为人民币

50000元（含认购费），追加认购最低金额为10元（含认购费）。各销售机构

对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。

十二、募集期利息的处理方式有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

十三、募集资金的保管

基金募集期间募集的资金存入专用账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

十四、发起资金的认购

基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基

金经理（包括基金经理之外的投研人员）等人员认购金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不少于三年。

30东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第七部分基金合同的生效

一、基金备案和合同生效

1、本基金自基金份额发售之日起3个月内，发起资金提供方认购本基金的

总金额不少于1000万元，发起资金提供方承诺持有期限不少于三年的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金提供方及其持有的基金份额进行专门说明。自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

2、基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并

取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

本基金的基金合同生效三年后（指基金合同生效之日起三年后的对应日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止。

本基金在基金合同生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应

31东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

当在定期报告中披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当根据基金合同约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

32东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

33东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基

金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。基金份额持有人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。

在发生巨额赎回或基金合同载明的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交

34东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述因素影响消除的下一个工作日划出。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

基金管理人可以在不违反法律法规且不对基金份额持有人利益造成损害的前提下，对上述业务办理时间、方式等进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购与赎回的数额限制

1、投资者通过本公司网上交易系统和其他销售机构销售网点每个基金账户

申购 A 类或 C 类基金份额，最低金额为人民币 10 元（含申购费），追加申购最低金额为10元（含申购费）；直销机构销售网点（非网上交易系统）每个基金

账户申购的最低金额为人民币50000元（含申购费），追加申购最低金额为10元（含申购费）。基金管理人或销售机构另有规定的，从其规定。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，单笔赎回申请不得低于10份基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足

10份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、基金份额持有人将所申购的基金份额当期分配的基金收益自动转为相应

类别的基金份额时或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

4、本基金基金份额持有人每个基金交易账户的最低份额余额为10份。基金

份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于10份时，登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。

35东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

5、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额

占基金份额总数的比例上限进行限制，但单一投资人持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达

到或超过50%的除外)。

6、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体

规模或比例上限请参见基金管理人的相关公告。

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回

份额和最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购费率、赎回费率

1、申购费率

（1）本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C类基金份额在申购时不收取申购费用。具体费率如下：

申购金额（M，元） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率

M<100 万 1.50% 0%

100 万≤M<500 万 1.00% 0%

M≥500 万 1000 元/笔 0%

（2）对于 A 类基金份额，本基金对通过基金管理人直销柜台申购的特定投资群体实施特定申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；依法设立的基本养老保险基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

36东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

企业年金养老金产品；可以投资基金的其他社会保险基金。

如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经

养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。特定投资群体通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A类基金份额的特定申购费率如下：

申购金额（M，元） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率

M<100 万 0.15% 0%

100 万≤M<500 万 0.10% 0%

M≥500 万 1000 元/笔 0%

（3）本基金 A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份额的投资人承担，申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、赎回费率

持有基金时间（T） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率

T<7 天 1.50% 1.50%

7 天≤T<30 天 0.75% 0.50%

30 天≤T<365 天 0.50% 0%

365 天≤T<730 天 0.25% 0%

730 天≤T 0% 0%

（1）A 类基金份额：对持续持有期少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期等于或长于7日但少于

30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期等于或长于30日

但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；

对持续持有期等于或长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期等于或长于6个月的投资人收取

的赎回费总额的25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。以上每个月按照30日计算。

（2）C类基金份额：对持续持有期少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期等于或长于7日但少于

30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

37东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购费率和赎回费率。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、本基金申购份额的计算：

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下：

（1）A类基金份额的申购份额计算方式：

1）申购费用适用比例费率时：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日 A类基金份额净值

2）申购费用适用固定金额时：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日 A类基金份额净值

（2）C类基金份额的申购份额计算方式：

申购份额＝申购金额/申购当日 C类基金份额净值

例 1：某投资人（非直销特定投资群体）投资 10000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：

净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元

38东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

申购费用=10000-9852.22=147.78元

申购份额=9852.22/1.0500=9383.07份

即：投资者（非直销特定投资群体）投资 10000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9383.07 份 A 类基金份额。

2、本基金赎回金额的计算：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除

相应的费用，赎回金额单位为元，计算公式如下：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

赎回金额=赎回总金额－赎回费用

例 2：某投资者赎回 10 万份 A 类基金份额，份额持有期限 100 天，对应赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=100000×1.2130＝121300.00元

赎回费用=121300.00×0.5%=606.50元

赎回金额=121300.00－606.50=120693.50元

即：投资者赎回本基金 10 万份 A类基金份额，份额持有期限 100 天，假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的赎回金额为 120693.50元。

3、本基金基金份额净值的计算：

本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值。

4、申购和赎回数额、余额的处理方式

（1）申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生

的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。

39东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（2）本基金赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额

净值并扣除相应的费用后的余额，赎回金额计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

八、申购与赎回的注册登记

1、投资者 T 日申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T＋1日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自 T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

2、投资者 T 日赎回基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。

3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资人的合法权益，并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

九、拒绝或暂停申购的情形及处理

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、因特殊原因（包括但不限于证券/期货交易场所、外汇市场或银行间债券交易市场依法决定临时停市或交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

40东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形的。

9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投

资者单日或单笔申购金额上限的，出现上述情形时，基金管理人有权将上述申购申请全部或部分确认失败。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定

暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、因特殊原因（包括但不限于证券/期货交易场所、外汇市场或银行间债券交易市场依法决定临时停市或交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形（除第4项外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎

回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申

41东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）如发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金

份额超过前一开放日的基金总份额的10%时，本基金管理人对该单个基金份额持有人持有的赎回申请实施延期办理。对于该类基金份额持有人未超过上述比例的

42东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书部分，基金管理人可以根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例及处理规则，并在规定媒介上进行公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理

人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上进行公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十三、基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

43东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十七、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的

44东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

十八、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分或相关公告。

二十、其他业务

在不违反相关法律法规、对基金份额持有人的权利无实质性不利影响的前提下，基金管理人可制定相应的业务规则，届时无需召开基金份额持有人大会审议但应当履行法律法规或中国证监会规定的相关程序。

45东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于科技主题相关证券，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、

港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、

可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存

单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的

60%-95%，其中投资于本基金界定的科技主题相关股票的比例不低于非现金基金

资产的80%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

46东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

三、投资策略

本基金的投资策略主要包括：

1、资产配置策略

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和

预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金、衍生品等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

2、股票投资策略

本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的符合科技主题的股票构建投资组合。

（1）科技主题的界定

参考国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》，本基金界定的科技主题相关公司主要涉及以下产业：

1）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代

信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件及相关技术服务等；

2）高端装备领域，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工

程装备及相关技术服务等；

3）新材料领域，主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化

工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等；

4）新能源领域，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能

及相关技术服务等；

5）节能环保领域，主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先

进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等；

6）生物医药领域，主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械

47东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

及相关技术服务等；

7）数字创意领域，主要包括数字创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务产业及相关技术服务等。

科技主题相关公司的研发支出金额占营业收入比例或研发支出金额处于所属行业前三分之一。

未来若国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》发生变化或其他权威文件

发布导致主题的界定范围发生变动，届时基金管理人在履行适当程序后，可以对科技主题相关领域及公司的界定进行动态更新并在更新的招募说明书中公告。随着经济社会的发展进步、科学技术的创新变革及相关政策的更新迭代，科技主题相关领域及公司范畴可能发生变化，届时基金管理人在履行适当程序后，可以对科技主题相关领域及公司的界定进行动态更新并在更新的招募说明书中公告。

（2）股票组合的构建和调整。

基金经理根据本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，构建投资组合并动态调整。

3、个股优选策略

（1）建立初选股票池

本基金通过建立初选股票池，避免投资于具有较大风险的股票。非 ST、非*ST 股票可进入初选股票池，已公告资产重组或基本面发生重大变化的 ST、*ST股票，经过基金管理人投资团队严格评估后合格的，仍可进入本基金初选股票池。

（2）建立备选股票池

在初选股票池的基础上，本基金将按照以下5个因素，对初选股票池成份股进行筛选，确定备选股票池。

a. 上市公司是否有易于理解而且稳定的盈利模式；

b. 财务状况是否良好；

c. 上市公司的行业地位；

d. 上市公司对上下游的定价能力；

e. 是否具有良好的治理结构。

基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的方式对以上5项因素进行分析。其中，上市公司的盈利模式主要通过其过去3年主营业务收入占营业收入

48东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

比例、主营业务收入增长率等指标衡量；财务状况主要通过其过去3年资产负债

比例、毛利率和净资产收益率等指标衡量；行业地位主要通过其过去3年在行业中的市场占有率等指标衡量；对上下游的定价能力主要通过其过去3年经营性现

金流占净利润的比例等指标衡量；治理结构主要通过其股东结构、董事会成员构

成、管理层过往表现以及基金管理人投资团队实地调研结果等情况考察。

（3）实地调研

基金管理人投资团队将通过案头分析、公司实地调研等方式，深入了解备选股票池成份股基本面数据的真实性，确保对上市公司内在价值估计的合理性。研究员将把上市公司的盈利能力与国际、国内同行业的公司作比较，调研与公司有关的供应商、客户、竞争对手等各方的情况，通过行业主管机关、税务部门、海关等机构进行第三方数据核实。

（4）建立投资组合本基金以备选股票池成份股的动态性价比作为选择其进入投资组合的重要依据，动态性价比主要根据上市公司未来两年的动态 PE 衡量。未来两年的动态PE 由基金管理人投资团队根据内外部研究资料并结合实地调研结果，在对备选股票池成份股未来两年业绩预测的基础上，结合当前市场价格计算。

基金管理人投资团队将对备选股票池成份股按行业进行动态性价比排序，同时参考 PEG、PB、现金流估值等指标以及对上市公司的定性分析，选择各行业中动态性价比最优的股票买入，构建股票组合。

（5）投资组合的调整

基金管理人投资团队在买入个股之后，将动态跟踪上市公司的基本面变化，并根据基本面变化及时调整业绩预测及动态性价比排序；在出现新的动态性价比

更优的股票时，将以动态性价比更优的股票替代现有组合中性价比下降的股票。

4、港股通标的股票投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选：

（1）治理结构与管理层：良好的公司治理结构，优秀、诚信的公司管理层；

（2）行业集中度及行业地位：具备独特的核心竞争优势（如产品优势、成

49东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书本优势、技术优势）和定价能力；

（3）公司业绩表现：具备中长期持续增长的能力；

（4）与 A股同类公司相比具有估值优势的公司。

5、存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资价值高的存托凭证进行投资。

6、债券类资产投资策略

本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投资。

（1）利率预测分析

准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时，适当加大组合中长久期债券的投资比例，为债券组合获取价差收益；当预期利率上升时，减少长久期债券的投资，降低债券组合的久期，以控制利率风险。

（2）收益率曲线变动分析

收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。本基金通过预测收益率曲线形状的变化，调整债券组合内部品种的比例获得投资收益。

（3）债券信用分析

本基金通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研，准确评价债券的违约概率，提早预测债券评级的改变，捕捉价格优势或套利机会。

（4）收益率利差分析

本基金将在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、

不同市场不同板块之间的收益率利差的基础上，采取积极投资策略，选择适当品种，获取投资收益。

7、可转债（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略

对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当

50东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。

可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征，另一方面有与转股标的相关联的股性特征，且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债和可转债的发行主体是不同的。可交换债的转股标的是发行人所持有的其他公司股票，而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此，在条款博弈、债性分析属性等方面，两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。

8、股指期货投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。

9、融资业务投资策略

本基金将根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件选择

合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。

10、国债期货投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与国债期货的投资，管理市场风险，故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。

11、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。

本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。

51东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

12、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行

业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

四、投资决策依据和投资程序

（一）投资决策依据

1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势；

3、投资决策须符合基金管理人内部投资决策授权制度，严格遵守投资限制；

4、研究部独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

（二）投资决策程序

1、投资决策委员会制定整体投资战略。

2、研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建股票备选库，对拟

投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股决策支持。

3、基金经理根据投资决策委员会的整体投资战略决议，结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。超过基金经理投资权限的投资计划报部门领导或投资决策委员会审批。

4、根据自身操作权限以及部门领导或投资决策委员会审批情况，基金经理

构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易室执行。

5、中央交易室按相关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。

6、监察稽核部及其他相关部门重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险，定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

52东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

五、业绩比较基准

中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债-综合指数(全价)收益率*20%+

恒生科技指数收益率(按估值汇率折算)*10%

本基金为混合型基金，在综合考虑了基金投资组合的构建、投资标的以及市场上各类指数的编制方法后，本基金选择市场认同度较高的中国战略新兴产业成份指数和恒生科技指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。

中国战略新兴产业成份指数由中证指数有限公司编制，选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、

新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的公司证券作

为指数样本，以反映战略新兴产业公司证券的整体表现。

恒生科技指数由恒生指数有限公司编制，该指数选取代表最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司作为样本股，能较好地反映香港市场科技主题相关上市公司的收益表现。

债券组合的业绩基准则采用了中债-综合指数（全价）。中债-综合指数（全价）由中央国债登记结算有限责任公司编制，为中国全市场债券指数；样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，能较好地反映债券市场的整体收益，具有广泛的市场代表性。

基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人经与基金托管人协商一致，按照监管部门要求履行适当程序后变更本基金业绩比较基准并及时在规定媒介上公告，而无需召开基金份额持有人大会。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映本基金的投资策略。

53东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

六、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。

本基金除了投资于 A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

七、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中投

资于本基金界定的科技主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的

交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券其市值（若同时持有一家公司发行的A股和 H股，则为 A股与 H股合计市值）不超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（A 股与 H 股合计），不超过该证券的10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

54东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票（A股与H股合并计算），不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有

一家上市公司发行的可流通股票（A股与 H股合并计算），不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值（A股与 H股合并计算）合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金

规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（15）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵守下列规定：

1)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超

过基金资产净值的10%；

2)本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超

过基金资产净值的15%；

3)本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价

值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、

买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

4)本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过

基金持有的股票总市值的20%；

55东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

5)本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过

基金持有的债券总市值的30%；

6)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交

金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

7)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交

金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

8)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；

9)基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买

入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（16）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：

1)本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过

基金资产净值的10%；

2)本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出

认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；

3)本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。

其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

56东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

八、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议，但须提前在规定媒介上公告。

57东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

九、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

十、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

58东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第十部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。证券经纪商根据相关法律法规规定及相关协议约定为本基金开立相关资金账户。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪商和基金销售机构等

基金服务机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、证券经纪商、基金登记机构和基金销售机构等基金服务机构以其自有的财产承担其自身

的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人、证券经纪商因依法解散、被依法撤销或者被依法

宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

59东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第十一部分基金资产的估值

一、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、

资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

60东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；交易所上

市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，主要采用第三方机构（此处指中证指数有限公司）提供的估值价格和估值技术；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

61东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，采用估值技术确定公允价值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

5、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

6、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

7、本基金投资股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约，一般以估值

当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

8、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。

9、汇率

如本基金投资股票市场交易互联互通机制允许买卖的境外证券市场上市的股票，涉及相关货币对人民币汇率的，届时根据相关法律法规及监管机构的要求确定汇率来源，如法律法规及监管机构无相关规定，基金管理人与基金托管人协商一致后确定本基金的估值汇率来源。

62东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

11、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相

关规定进行估值。

12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

63东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

的准确性、及时性。当任何一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或证券经纪商、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

64东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的

0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到

该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其

他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责

65东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值信息予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

十、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、证券经纪商或登记结算机

构、期货公司及存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或未能避免错误发生或虽发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

66东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第十二部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进

行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实

质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

67东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

68东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第十三部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关

的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、期权交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关的开户费用、账户维护费用；

10、基金投资港股通标的股票的合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

69东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.40%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

70东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

71东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第十四部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。

二、基金的年度审计1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

72东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规

定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。规定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。规定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金

73东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。

基金终止运作的，除《基金合同》另有约定外，基金管理人可以不再更新基金招募说明书、基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点上；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托

74东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。

（三）《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。

基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管

理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度

75东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基

金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际

控制人；

76东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、基金销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、任何一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

22、调整本基金的份额类别设置；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、《基金合同》生效满三年后的存续期内，连续30个、40个、45个工作

日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万情形时；

25、本基金推出新业务或服务；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

77东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十一）基金投资股指期货的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十二）基金投资国债期货的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十三）基金投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十四）基金参与融资业务的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益

78东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

情况、风险及其管理情况等。

（十五）投资流通受限证券信息披露

基金管理公司应在投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以及总成本和

账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

（十六）基金参与股票期权交易的信息披露

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十七）基金参与港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）投资的信息披露

基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告

和招募说明书（更新）等文件中按届时有效的法律法规或监管机构的要求披露港股通标的股票的投资情况。若中国证监会对公开募集证券投资基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港股票市场的信息披露另有规定的，从其规定。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

（十八）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十九）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

79东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等

公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会自律规则的相关规定。按照《信息披露办法》自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

七、暂停或延迟披露基本信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、不可抗力；

2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其

他原因暂停营业时；

80东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

3、基金合同约定的暂停估值的情形；

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

八、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

81东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第十六部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件和程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。

启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。

二、侧袋机制实施期间的基金运作安排

（一）基金份额的申购与赎回

1、侧袋账户

侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。

2、主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。

对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。

（二）基金的投资

侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

82东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（三）基金的费用

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。

基金管理人可以将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。

（四）基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

（五）基金的信息披露

1、基金净值信息

侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。

2、定期报告

侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：报告期内的特定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。

3、临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和

估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账

户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人

83东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

将在每次处置变现后按规定及时发布临时公告。

（六）特定资产处置清算

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋账户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应的款项。

（七）侧袋的审计基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：

基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。

基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专

项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。

会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。

当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。

三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

84东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第十七部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

1、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。

（4）上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能

力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

（5）债券市场流动性风险。由于银行间债券市场深度和宽度相对较低，交

易相对较不活跃，可能增大银行间债券变现难度，从而影响基金资产变现能力的风险。

（6）购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因

为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

（7）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再

投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率。

（8）信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。

85东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

2、管理风险

基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作

失误或公司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：

（1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监

督检查过程中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失；

（2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因素而可能导致的损失；

（3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。

3、职业道德风险：

职业道德风险是指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致的损失。

4、流动性风险

本基金属于开放式基金，基金管理人有义务在开放日接受投资者的申购和赎回。不断变化的申购和赎回，尤其是发生大额申购和赎回时，即使市场行情没有发生显著变化的趋势，本基金也要进行股票买卖。然而，市场的流动性是变化的，不同时间段、不同的股票，其流动性都各不相同。如果市场流动性较差，导致本基金无法顺利买进或卖出股票，或者必须付出较高成本才能买进或卖出股票，这样，就在两个方面产生了风险：

当发生巨额申购时，本基金由于不能顺利买进股票，使得本基金的持仓比例被动地发生变化，可能导致行情上涨时不能实现预期的投资收益目标，影响本基金的最终投资业绩；

当发生巨额赎回时，如果市场流动性较差，本基金为了兑现持有人的赎回，必须以较高的代价卖出股票，从而影响本基金的投资业绩。

（1）基金申购、赎回安排

投资者具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和本招募

说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。

在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少或应对基金的流动性风险，投资者可能面临赎回申请被暂停接受、

86东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、基金采用摆动定价、

基金实施侧袋机制等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、

港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、

可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存

单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。标的资产大部分为股票资产，一般情况下具有较好的流动性。同时，本基金严格控制投资于流动性受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确

定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基金管理人将根据历史经验和市场情况动态调整基金中高流动性资产的比例并通过组合管理、分散投资对各类标的

资产进行合理配置，以防范流动性风险。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，采用以下流动性风险管理措施：

1）暂停接受赎回申请；

2）延缓支付赎回款项；

3）延期办理巨额赎回申请；

4）摆动定价；

5）中国证监会认定的其他措施。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可

87东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于：

1）暂停接受赎回申请

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的

“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

2）延缓支付赎回款项

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的

“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。

在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

3）延期办理巨额赎回申请

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定部分延期赎回。

在此情形下，投资人的部分赎回申请可能将被延期办理，同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

4）收取短期赎回费

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

5）暂停基金估值

投资人具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。

6）摆动定价

88东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

7）中国证监会认定的其他措施。

5、合规风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。

6、投资管理风险：

（1）本基金为混合型基金，其预期收益和风险均高于货币型基金、债券型基金；

（2）选股方法、选股模型风险；

（3）基金经理主观判断错误的风险；

（4）其他风险。

7、本基金特有的风险

（1）本基金投资于股票的比例占基金资产的60%-95%，投资集中度比较明显，股票市场的价格波动可能会导致基金净值发生剧烈波动的风险。

（2）本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满3年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当根据基金合同约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会。故

89东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

存在着基金无法继续存续的风险。

（3）投资股指期货的风险

1)基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。

在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。

2)合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险，是指类似的合约品种，在相同因素的影响下，价格变动不同。表现为两种情况：a.价格变动的方向相反；b.价格变动的幅度不同。类似合约品种的价格，在相同因素作用下变动幅度上的差异，也构成了合约品种差异的风险。

3)标的物风险。股指期货交易中，标的物风险是由于投资组合与股指期货

的标的指数的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。

4)衍生品模型风险。本基金在构建股指期货组合时，可能借助模型进行期货合约的选择。由于模型设计、资本市场的剧烈波动或不可抗力，按模型结果调整股指期货合约或者持仓比例也可能将给本基金的收益带来影响。

（4）投资国债期货的风险

1)市场风险：国债价格的波动将可能影响国债期货合约的价格波动；国债

期货合约价格的波动将直接影响基金资产净值；国债期货与现货合约以及国债期货不同合约之间价格差的波动可能导致特定策略组合在部分时间点上价值产生不利方向的波动。

2)流动性风险：国债期货业务的流动性风险主要包括持仓组合变现的流动

性风险和无法缴足保证金的资金流动性风险。持仓组合变现的流动性风险是指持仓品种变现时由于市场流动性严重不足、或头寸持有集中度过高导致未在合理价位成交而造成变现损失的风险；无法缴足保证金的资金流动性风险指当国债期货业务支付现金的义务大于组合现金头寸而发生流动性危机的风险。

3)信用风险：信用风险指由于发行人或交易对手违约而产生损失的风险。

由于国债期货业务持有的合约均为中金所场内交易的标准品种，因此该业务的信用风险较小。

4)合规性风险：国债期货业务开展过程中，存在可能违反相关监管法规，

从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制

90东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

指标超过监管部门规定阀值等方面的风险。

5)国债期货实物交割风险：国债期货到期时采取实物交割方式，因此可能

存在因实物交割导致被逼空的风险。

（5）投资股票期权的风险

股票期权作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险；衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险；无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险。

（6）投资资产支持类证券的风险

资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；利率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险；流动性风险是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。

（7）投资存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；

存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在

91东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（8）港股投资风险

本基金投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等

差异所带来的特有风险，包括但不限于：

1)市场联动的风险。

与内地 A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港股价格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性本基金在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。

2)股价波动的风险。

港股市场实行 T+0 回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在；港股股价受到意外事件影响可能表现出比 A股更为

剧烈的股价波动，本基金持仓的波动风险可能相对较大。

3)汇率风险

在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以人民币进行支付，并且资金不留港（港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币），故本基金每日的港股买卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作，本基金承担港元对人民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。

另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异，本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同时根据港股通的规则设定，本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，以抵御该日汇率波动而带来的

92东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

结算风险，本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。

4)港股通额度限制

现行的港股通规则，对港股通设有总额度以及每日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市场总额度或每日额度不足，而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。

5)港股通可投资标的范围调整带来的风险

现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港股，只能卖出不能买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的，而错失投资机会的风险。

6)港股通交易日设定的风险

根据现行的港股通规则，只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动

骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。

7)交收制度带来的基金流动性风险

由于香港市场实行 T+2 日（T日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排，本基金在 T日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即为卖出当日之后第二个港股通交易日）才能在香港市场完成清算交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同时也存在不能及时调整基金资产组合中 A股和港股投资比例，造成比例超标的风险。

8)港股通下对公司行为的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，

93东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联

交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。

本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。

9)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险

香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时上市公司方可采取停牌措施。此外，不同于内地 A股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与 A股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如，ST 及*ST 等标记)以警示投资者风险的做法不同，在香港联交所市场没有风险警示板联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大

的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A股市场相对复杂。因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金带来损失的风险。

10)港股通规则变动带来的风险

本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则的限制和影响；本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风险。

11)其他可能的风险

除上述显著风险外，本基金参与港股通投资，还可能面临的其他风险，包括但不限于：

a 除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、

过户费等税费外，在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用，本基金存在因费用估算不准而导致账户透支的风险；

b 在香港市场，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动较为缺乏，本基金投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险；

c 在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务

公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障，可能导致15分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风险；

d 存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风

94东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：（d1）因结算参与人未完成与中国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；（d2）结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收

证券或资金；（d3）结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损。

（9）投资科创板股票的风险

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。投资科创板股票存在的风险包括但不限于：

1）退市风险：科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。

2）市场风险：科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，科创板股票市场风险加大。

3）流动性风险：由于科创板股票投资门槛高，整体板块流动性可能弱于 A

股其他板块，且机构投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，将会造成较大的流动性风险。对于参与科创板新股网下申购中签的获配账户，将通过摇号抽签方式确定一定的比例进行锁定，锁定期间获配的股份无法进行交易，存在一定程度的流动性风险。

4）投资集中的风险：科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易

集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

5）系统性风险：因科创板上市企业均为科技创新成长型，其商业模式、盈

利风险、业绩波动等特征较为相似，基本难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起基金净值较大波动。

95东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

6）股价波动风险：因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动

大、风险高等特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大。科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制。首次公开发行上市的科创板股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，第6个交易日开始涨跌幅限制在正负20%以内。因此，导致科创板股票上市后可能存在股价波动较大的风险。

7）政策风险：国家对高新技术产业扶持力度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。

（10）投资北交所股票的风险

北交所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异。本基金投资北交所股票，将面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，可能的风险包括但不限于：

1）北交所上市公司经营风险北交所上市公司的资质可能较沪深证券交易

所的上市公司差。部分公司有规模小、对单一技术依赖度高、受技术更新迭代影响较大、对核心技术人员依赖度较高、客户集中度高、议价能力不强等特点，因此抗市场风险和行业风险的能力较弱，业务收入的波动也较大。

2）北交所股票股价波动较大的风险北交所在证券发行、交易、投资者适当

性等方面与沪深证券交易所的制度规则存在一定的差别，北交所股票新股上市首日无涨跌幅限制，其后涨跌幅限制比例为30%，可能导致北交所股票股价波动幅度较大。

3）北交所股票流动性较差的风险与沪深证券交易所上市公司相比，北交所

投资门槛较高，初期参与的主体可能较少；北交所上市公司股权相对集中，市场整体流动性低于沪深证券交易所。基金所持的北交所股票变现时可能面临较高的冲击成本，也可能因所持北交所股票流动性枯竭，导致基金资产无法及时变现及其他相关流动性风险。

4）北交所上市公司退市风险根据北交所退市制度，上市公司退市情形较多，一旦所投资的北交所上市公司进入退市流程，有可能退入新三板创新层或基础层挂牌交易，或转入退市公司板块，基金可能无法及时将该企业调出投资组合，从而面临退出难度较大、流动性变差、变现成本较高以及股价大幅波动的风险，可能对基金净值造成不利影响。

96东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

5）投资集中风险北交所上市的公司大部分为新兴产业公司，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起基金净值波动。

6）转板风险基金所投资北交所上市的公司在满足《中华人民共和国证券法》和中国证监会规定的基本上市条件和符合交易所规定的具体上市条件可申请转板上市。交易所需审核并做出是否同意上市的决定。无论上市公司是否转板成功，均可能引起基金净值波动。

7）监管规则变化的风险北交所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，可能对基金投资运作产生影响，或导致基金投资运作相应调整变化。

（11）参与融资业务的风险

本基金可参与融资业务，融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风险、操作风险等各种风险外，因融资业务的杠杆效应，基金财产可能因此产生更大的收益波动。

8、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。

但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

97东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

9、本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定

的证券经营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。

10、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

11、基金管理人职责终止风险

因违法经营或者出现重大风险等情况，可能发生基金管理人被依法取消基金管理资格或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管理人职责终止情况下，投资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基金管理人职责终止，涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分的，相关基金管理人对各自履职行为依法承担责任。

12、其他风险

（1）随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基金可能会面临一些特殊的风险；

（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；

98东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险；

（4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

（5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

（6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；

（7）其他意外导致的风险。

二、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险；

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金管理人指定

的其他基金销售机构进行销售。本基金并不是基金销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机构担保或者背书，基金管理人与其他基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

99东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并自生效后方可执行，自决议生效后2日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同生效3年的对应日，基金资产规模低于2亿元的；

4、基金合同生效三年后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的；

5、《基金合同》约定的其他情形；

6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基

金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

100东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

101东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低期限。

102东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第十九部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

103东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的申购、赎回及交易相关业务规则及其不时更新；

（4）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新和补充，并保证其真实性；

（5）接受基金管理人或销售机构要求的风险承受能力调查和评价，如实提

供身份信息、投资经验、财产状况、风险认知等相关信息以及不时的更新和补充，并保证所提供资料、信息的真实性、准确性、完整性；

（6）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（7）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（8）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（9）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（10）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（11）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（12）发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于3年，法律法规或监管机构另有规定的除外；

（13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

104东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换和非交易过户等业务规则；

（17）在法规和基金合同规定的范围内决定调整基金费率结构和收费方式；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

105东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）按照《基金法》及其他有关规定编制基金定期报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关提供或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

106东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

107东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关等有权机关或基金托管人上市的证券交易所提供或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如

果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（12）保存基金份额持有人名册；

108东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构，若未来本基金份额持有人大会成立日常机构，则按照届时有效的法律法规的规定执行。

（一）召开事由

1、除法律法规、中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》，本基金合同另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

109东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎

回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、基金份额转让、质押等业务规则；

（6）基金管理人在履行适当程序后，基金推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集；

110东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，基金

托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集或在规定时间内未能作出书面答复的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，根据有关规定进行公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

111东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点;

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

112东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或会议通知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或会议通知载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符；

3、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书

113东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

4、在法律法规和监管机关允许的情况下，在会议召开方式上，本基金亦可

采用网络、电话等非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基

金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

114东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

机关监督下形成决议。

（六）表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

115东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

116东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一类别账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如将来法律法规或监管规定修改导致相关内容被取消或变更的，经与基金托管人协商一致，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

117东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进

行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无

实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内

118东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。

四、与基金财产管理、运营有关费用的提取、支付方式与比例

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关

的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、期权交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关的开户费用、账户维护费用；

10、基金投资港股通标的股票的合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

119东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.40%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺

120东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书延。

上述“（一）基金费用的种类”中第4-11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定或相关公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、基金财产的投资方向和投资限制

（一）投资目标

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于科技主题相关证券，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、

港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、

121东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存

单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的

60%-95%，其中投资于本基金界定的科技主题相关股票的比例不低于非现金基金

资产的80%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资策略

本基金的投资策略主要包括：

1、资产配置策略

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和

预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金、衍生品等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

2、股票投资策略

本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的符合科技主题的股票构建投资组合。

122东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（1）科技主题的界定

参考国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》，本基金界定的科技主题相关公司主要涉及以下产业：

1）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代

信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件及相关技术服务等；

2）高端装备领域，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工

程装备及相关技术服务等；

3）新材料领域，主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化

工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等；

4）新能源领域，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能

及相关技术服务等；

5）节能环保领域，主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先

进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等；

6）生物医药领域，主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械

及相关技术服务等；

7）数字创意领域，主要包括数字创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务产业及相关技术服务等。

科技主题相关公司的研发支出金额占营业收入比例或研发支出金额处于所属行业前三分之一。

未来若国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》发生变化或其他权威文件

发布导致主题的界定范围发生变动，届时基金管理人在履行适当程序后，可以对科技主题相关领域及公司的界定进行动态更新并在更新的招募说明书中公告。随着经济社会的发展进步、科学技术的创新变革及相关政策的更新迭代，科技主题相关领域及公司范畴可能发生变化，届时基金管理人在履行适当程序后，可以对科技主题相关领域及公司的界定进行动态更新并在更新的招募说明书中公告。

（2）股票组合的构建和调整。

123东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

基金经理根据本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，构建投资组合并动态调整。

3、个股优选策略

（1）建立初选股票池

本基金通过建立初选股票池，避免投资于具有较大风险的股票。非 ST、非*ST 股票可进入初选股票池，已公告资产重组或基本面发生重大变化的 ST、*ST股票，经过基金管理人投资团队严格评估后合格的，仍可进入本基金初选股票池。

（2）建立备选股票池

在初选股票池的基础上，本基金将按照以下5个因素，对初选股票池成份股进行筛选，确定备选股票池。

a. 上市公司是否有易于理解而且稳定的盈利模式；

b. 财务状况是否良好；

c. 上市公司的行业地位；

d. 上市公司对上下游的定价能力；

e. 是否具有良好的治理结构。

基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的方式对以上5项因素进行分析。其中，上市公司的盈利模式主要通过其过去3年主营业务收入占营业收入比例、主营业务收入增长率等指标衡量；财务状况主要通过其过去3年资产负债

比例、毛利率和净资产收益率等指标衡量；行业地位主要通过其过去3年在行业中的市场占有率等指标衡量；对上下游的定价能力主要通过其过去3年经营性现

金流占净利润的比例等指标衡量；治理结构主要通过其股东结构、董事会成员构

成、管理层过往表现以及基金管理人投资团队实地调研结果等情况考察。

（3）实地调研

基金管理人投资团队将通过案头分析、公司实地调研等方式，深入了解备选股票池成份股基本面数据的真实性，确保对上市公司内在价值估计的合理性。研究员将把上市公司的盈利能力与国际、国内同行业的公司作比较，调研与公司有关的供应商、客户、竞争对手等各方的情况，通过行业主管机关、税务部门、海关等机构进行第三方数据核实。

（4）建立投资组合

124东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

本基金以备选股票池成份股的动态性价比作为选择其进入投资组合的重要依据，动态性价比主要根据上市公司未来两年的动态 PE 衡量。未来两年的动态PE 由基金管理人投资团队根据内外部研究资料并结合实地调研结果，在对备选股票池成份股未来两年业绩预测的基础上，结合当前市场价格计算。

基金管理人投资团队将对备选股票池成份股按行业进行动态性价比排序，同时参考 PEG、PB、现金流估值等指标以及对上市公司的定性分析，选择各行业中动态性价比最优的股票买入，构建股票组合。

（5）投资组合的调整

基金管理人投资团队在买入个股之后，将动态跟踪上市公司的基本面变化，并根据基本面变化及时调整业绩预测及动态性价比排序；在出现新的动态性价比

更优的股票时，将以动态性价比更优的股票替代现有组合中性价比下降的股票。

4、港股通标的股票投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选：

（1）治理结构与管理层：良好的公司治理结构，优秀、诚信的公司管理层；

（2）行业集中度及行业地位：具备独特的核心竞争优势（如产品优势、成本优势、技术优势）和定价能力；

（3）公司业绩表现：具备中长期持续增长的能力；

（4）与 A股同类公司相比具有估值优势的公司。

5、存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资价值高的存托凭证进行投资。

6、债券类资产投资策略

本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投资。

（1）利率预测分析

准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时，适

125东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

当加大组合中长久期债券的投资比例，为债券组合获取价差收益；当预期利率上升时，减少长久期债券的投资，降低债券组合的久期，以控制利率风险。

（2）收益率曲线变动分析

收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。本基金通过预测收益率曲线形状的变化，调整债券组合内部品种的比例获得投资收益。

（3）债券信用分析

本基金通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研，准确评价债券的违约概率，提早预测债券评级的改变，捕捉价格优势或套利机会。

（4）收益率利差分析

本基金将在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、

不同市场不同板块之间的收益率利差的基础上，采取积极投资策略，选择适当品种，获取投资收益。

7、可转债（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略

对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当

前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。

可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征，另一方面有与转股标的相关联的股性特征，且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债和可转债的发行主体是不同的。可交换债的转股标的是发行人所持有的其他公司股票，而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此，在条款博弈、债性分析属性等方面，两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。

8、股指期货投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大

126东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

额申购赎回、大量分红等。

9、融资业务投资策略

本基金将根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件选择

合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。

10、国债期货投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与国债期货的投资，管理市场风险，故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。

11、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。

本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。

12、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行

业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中投

127东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

资于本基金界定的科技主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的

交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券其市值（若同时持有一家公司发行的A股和 H股，则为 A股与 H股合计市值）不超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（A 股与 H 股合计），不超过该证券的10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票（A股与H股合并计算），不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有

一家上市公司发行的可流通股票（A股与 H股合并计算），不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值（A股与 H股合并计算）合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金

128东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（15）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵守下列规定：

1)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超

过基金资产净值的10%；

2)本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超

过基金资产净值的15%；

3)本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价

值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、

买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

4)本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过

基金持有的股票总市值的20%；

5)本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过

基金持有的债券总市值的30%；

6)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交

金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

7)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交

金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

8)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；

9)基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买

入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（16）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：

129东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

1)本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过

基金资产净值的10%；

2)本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出

认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；

3)本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。

其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

130东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议，但须提前在规定媒介上公告。

六、基金净值信息的计算方法和公告方式

（一）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

131东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；交易所上

市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，主要采用第三方机构（此处指中证指数有限公司）提供的估值价格和估值技术；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，采用估值技术确定公允价值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

132东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

5、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

6、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

7、本基金投资股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约，一般以估值

当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

8、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。

9、汇率

如本基金投资股票市场交易互联互通机制允许买卖的境外证券市场上市的股票，涉及相关货币对人民币汇率的，届时根据相关法律法规及监管机构的要求确定汇率来源，如法律法规及监管机构无相关规定，基金管理人与基金托管人协商一致后确定本基金的估值汇率来源。

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

11、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相

关规定进行估值。

12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

133东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（二）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

（三）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其

他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。

（四）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值信息予以公布。

（五）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

134东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并自生效后方可执行，自决议生效后2日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同生效3年的对应日，基金资产规模低于2亿元的；

4、基金合同生效三年后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的；

5、《基金合同》约定的其他情形；

6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基

金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

135东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低期限。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

136东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书议，如经友好协商未能解决的，任何一方应当将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）管辖并从其解释。

九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

137东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第二十部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

1.1基金管理人：

名称：东方阿尔法基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦

23 楼 BC

法定代表人：刘明

成立时间：2017年7月4日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监许可〔2017〕1031号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币1亿元

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

电话：4009306677

传真：0755-21872902

1.2基金托管人：

名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

成立时间：1987年4月20日

批准设立文号：国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125号

组织形式：股份有限公司

注册资本：489.35亿元

存续期间：持续经营

电话：4006800000

138东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

传真：010-85230024

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

2.1基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

2.1.1基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金

投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、

港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、

可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存

单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金各类资产的投资比例范围为：

本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于本基金界定的科技主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期

货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

2.1.2基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述

139东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

基金投融资比例进行监督：

（1）本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中投

资于本基金界定的科技主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的

交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券其市值（若同时持有一家公司发行的A股和 H股，则为 A股与 H股合计市值）不超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（A 股与 H 股合计），不超过该证券的10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票（A股与H股合并计算），不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有

一家上市公司发行的可流通股票（A股与 H股合并计算），不得超过该上市公司可流通股票的30%；

140东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值（A股与 H股合并计算）合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金

规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（15）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵守下列规定：

1)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；

2)本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；

3)本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有

价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

4)本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的20%；

5)本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持

有的债券总市值的30%；

6)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的20%；

7)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的30%；

8)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；

9)基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖

出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的

141东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

有关约定；

（16）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：

1)本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金

资产净值的10%；

2)本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股

票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；

3)本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，

合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

2.1.3基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金

投资禁止行为进行监督：

142东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议，但须提前在规定媒介上公告。

2.1.4基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关

联投资限制进行监督：

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

根据法律法规有关从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单

及其更新，加盖公章并相互书面提交，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人或基金托管人（以下简称“发送方”）应及时发送对方（以下简称“收到方”），收到方于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以发送方收到收到方回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担相应损失和责任。

143东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场内已成交的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损失和责任。

2.1.5基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督：

（1）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易时是否按交易对手名单进行交易进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后当日回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时通知基金托管人，基金托管人于当日回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手

进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制。

基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

（3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险。

144东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

基金管理人按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿，基金托管人应提供必要的配合。

2.1.6基金托管人对基金投资流通受限证券的监督：

（1）基金投资流通受限证券，应遵守有关法律法规规定。流通受限证券指

非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的

可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经

基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前2个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后2个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律

法规要求的有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。

（4）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险

控制制度情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料不符合法律法规、投资决策流程、风险控制制度的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就以上事项进行调整，否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令，但应及时告知基金管理人。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担相应责任，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担相应责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担相应责任。

145东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

2.1.7基金托管人对基金投资中期票据的监督：

（1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案，并书面提供给基金托管人，基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进行监督。

（2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另

有规定的，从其规定。

（3）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法

规遵守情况，有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，有关额度、比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规的规定和基金合同以及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按本协议要求向基金托管人及时发出回函，并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。

2.1.8基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人选择存款银行进行监督：

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基

金银行存款业务账目及核算的真实、准确。

（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另

行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、

保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

（3）基金托管人应对基金银行存款业务进行监督与核查，审查、复核相关

146东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，履行托管职责。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

2.2基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施：

2.2.1基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资

产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

2.2.2基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。

2.2.3在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

2.2.4基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者

违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。

2.2.5基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反

法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告，基金管理人应依法承担相应责任。

2.2.6基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定

时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

2.2.7基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

2.2.8基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经

147东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

2.2.9基金托管人对资金来源、投资收益及投资安全不承担审核责任，特别

是对于本基金所投标的的后续资金使用情况无审核责任，不保证托管财产投资不受损失，不保证最低收益。

2.2.10基金管理人与基金托管人应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，

不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动；双方应主动配合对方客

户身份识别与尽职调查，提供真实、准确、完整客户资料，遵守对方反洗钱与反恐怖融资相关管理规定。对具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金管理人或基金托管人将按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。

2.3当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护

基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

3.1根据《基金法》及其他有关法规的规定和基金合同及本协议约定，基金

管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理

人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

3.2基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、无故拒绝执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项

148东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报告中国证监会。

3.3基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和

银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

3.4基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相

关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

3.5基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

4.1基金财产保管的原则

4.1.1基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财产。

4.1.2基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和

本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

4.1.3基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户。

4.1.4基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的

其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

4.1.5基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保

管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

4.1.6基金托管人仅对托管账户内的基金财产承担托管职责，对于该账户之

外的财产或已从该托管账户支付出去的财产的损失不承担任何责任。

4.1.7除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托

149东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书管基金资产。

4.2募集资金的验资

4.2.1基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机

构或在其他银行开立的基金募集专户，该账户由基金管理人委托的登记机构开立并管理。

4.2.2基金募集期满或基金提前结束募集时，发起资金提供方认购金额及承

诺持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，验资报告需对发起资金提供方及其持有的基金份额进行专门说明。出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。

4.2.3若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定

办理退款事宜，基金托管人应提供充分协助与配合。

4.3基金的银行账户的开立和管理4.3.1基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户（账户具体名称以实际开立为准），并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。

本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。

4.3.2基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4.3.3基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管

理机构的有关规定。

4.4基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

4.4.1基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算

有限责任公司（以下简称“中登公司”）开设证券账户。

4.4.2基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于

基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券

交易清算，并与基金托管人开立的托管账户建立第三方存管关系。

150东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算。

4.4.3基金证券账户与证券交易资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户或证券交易资金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4.4.4基金证券账户与证券交易资金账户相关证明文件的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

4.5债券托管账户的开立和管理

4.5.1基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国

银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开

设银行间债券市场债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。

4.5.2基金管理人负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议，正

本由基金管理人保存。

4.6其他账户的开设和管理

4.6.1基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。

4.6.2因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。

4.6.3法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定

151东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书办理。

4.7基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其

中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登公司、银行间市场清

算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

4.8与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽量保证基金一方持有两份以上的正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门20年以上，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由基金管理人保管。

五、交易及清算交收安排

5.1选择代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构

5.1.1基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经纪机构，并与其签

订证券经纪合同，基金管理人、基金托管人和证券经纪机构就基金参与证券交易的具体事项另行签订协议，明确三方在本基金参与场内证券买卖中各类证券交易、证券交收及相关资金交收过程中的职责和义务。

5.1.2基金管理人应及时将本基金财产的佣金费率等基本信息以及变更情

况以书面形式通知基金托管人，以便基金托管人估值核算使用。

5.1.3基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签

152东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

订期货经纪合同，其他事宜根据法律法规、基金合同的相关规定执行，若无明确规定的，可参照有关证券买卖、证券经纪机构选择的规则执行。

5.2清算与交割

5.2.1基金投资证券后的清算交收安排

本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算；本基金其它证券交易由基金托管人或相关机构负责结算。

5.2.2证券交易所证券资金结算

基金托管人、基金管理人应共同遵守中登公司制定的相关业务规则和规定，该等规则和规定自动成为本条款约定内容。

基金管理人在投资前，应充分知晓与理解中登公司针对各类交易品种制定的结算业务规则和规定。

证券经纪机构代理本基金与中登公司完成证券交易及非交易涉及的证券资

金结算业务，并承担由证券经纪机构原因造成的正常结算、交收业务无法完成的责任；若由于基金管理人原因造成的正常结算业务无法完成，责任由基金管理人承担。

对于任何原因发生的证券资金交收违约事件，相关各方应当及时协商解决。

5.2.3场外交易资金结算

场外资金对外投资划款由基金托管人凭基金管理人符合本托管协议约定的

有效资金划拨指令和相关投资合同（如有）进行资金划拨；场外投资本金及收益的划回，由管理人负责协调相关资金划拨回产品托管户事宜。

5.3资金、证券账目及交易记录的核对

5.3.1基金管理人与基金托管人按日进行交易记录的核对。对外披露基金份

额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担。

5.3.2对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由相关各方每日进行对账。对实物券账目，每月月末由相关各方进行账实核对。对交易记录，由相关各方每日对账一次。

5.4申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及基金管理人、基

153东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

金托管人的责任

5.4.1基金管理人和基金托管人在基金的申购赎回、转换中的责任

基金投资人可通过基金管理人的直销中心和销售机构的代销网点进行申购

和赎回申请，基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令划付赎回款项。

5.4.2基金的数据传递

基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记机构于每个开放日

15：00之前将本基金的申购、赎回、转换的数据传送给基金托管人。基金管理

人应对传递的数据的真实性、准确性和完整性负责。

登记机构应通过与基金管理人建立的系统发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。

5.4.3基金的资金清算

基金托管专户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管专户应收资金与应付资金的差额来确定托管专户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付。如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令进行划付，对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付。因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，基金托管人应及时通知基金管理人。

六、基金资产净值计算、估值和会计核算

6.1基金净值的计算、复核的时间和程序

6.1.1基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净

值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

6.1.2基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法

154东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值

和各类基金份额累计净值，并在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

6.2基金资产估值方法

6.2.1估值对象

基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、

资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

6.2.2估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；交易所上

市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；

155东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，主要采用第三方机构（此处指中证指数有限公司）提供的估值价格和估值技术；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，采用估值技术确定公允价值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

5、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

6、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

156东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

7、本基金投资股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约，一般以估值

当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

8、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。

9、汇率

如本基金投资股票市场交易互联互通机制允许买卖的境外证券市场上市的股票，涉及相关货币对人民币汇率的，届时根据相关法律法规及监管机构的要求确定汇率来源，如法律法规及监管机构无相关规定，基金管理人与基金托管人协商一致后确定本基金的估值汇率来源。

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

11、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相

关规定进行估值。

12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

6.3估值差错处理

6.3.1基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值

157东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书错误。

6.3.2当基金管理人计算的基金净值已由基金托管人复核确认后公告的，由

此造成的投资人或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资人或基金支付赔偿金，就实际向投资人或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。

6.3.3由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的

措施后仍不能发现该错误或未能避免错误发生或虽发现错误但因前述原因无法

及时更正，进而导致基金净值计算错误造成投资人或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

6.3.4当基金管理人计算的基金净值与基金托管人的计算结果不一致时，相

关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。

6.3.5各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值

的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

6.4基金账册的建立

6.4.1基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的

同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

6.4.2经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必

须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

6.5基金定期报告的编制和复核

6.5.1基金财务报告由基金管理人编制，基金托管人复核。月度报告的编制，

应于每月终了后5个工作日内完成。

158东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

6.5.2基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的

会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

6.5.3《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发

生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书、基金产品资料概要，并登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点。基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

6.5.4基金管理人应及时完成报告编制，将有关报告提供基金托管人复核；

基金托管人应当在收到报告之日起2个工作日内完成月度报告的复核；在收到报告之日起7个工作日内完成基金季度报告的复核；在收到报告之日起20个工作日内完成基金中期报告的复核；在收到报告之日起30个工作日内完成基金年度报告的复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的数据、信息存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

6.5.5基金托管人在对财务会计报告、季度、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

6.6暂停估值的情形

（1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人

协商确认后，基金管理人应当暂停估值；

159东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

（4）法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其他情形。

6.7特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、证券经纪商或登记结算

机构、期货公司及存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或未能避免错误发生或虽发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

七、基金份额持有人名册的保管

7.1基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册，基金份

额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

7.2基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编

制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为法律法规规定的最低期限，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。

7.3若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

八、争议解决方式

本协议的效力、解释、变更、执行及争议的解决等均适用中华人民共和国法

律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区法律），没有相关成文规定的，参照通用的商业惯例和（或）行业惯例。

凡因本协议产生的及与本协议有关的争议，双方均应协商解决；协商不成的，双方均同意采取以下方式解决：

向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁地为北京市，并适用申请仲

160东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

裁时该仲裁机构现行有效的仲裁规则；仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。

除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

九、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

9.1本协议的变更与终止

9.1.1本协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。

9.1.2本协议终止的情形

发生以下情况，本协议终止：

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

9.2基金财产的清算

9.2.1基金财产清算小组

（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务，维护基金份额持有

161东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书人的合法权益。

（4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

9.2.2基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

9.2.3清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

9.2.4基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的

比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

9.2.5基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

162东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

9.2.6基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低期限。

163东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第二十一部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

一、通知服务

基金管理人通过短信、电子邮件、邮寄信件或电话等方式按基金份额持有人意愿为基金份额持有人提供各项通知服务。通知服务内容包括账户交易确认通知、纸质账单寄送失败通知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及重要信息通知等服务。

二、查询与咨询服务基金份额持有人可通过基金管理人客服热线和网站等完成查询与咨询服务。

基金份额持有人可通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查询。客服专员在工作时间还可为基金份额持有人提供人工查询、答疑服务。

具体查询内容：最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理人信息；基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。

三、资料索取服务

为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续，基金管理人网站上提供直销业务表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。

另外，基金管理人还可根据客户需求提供对账单、资产证明等资料。

四、互动活动

基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动，以加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。

五、基金理财业务咨询

164东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

为更好地与基金份额持有人沟通，客服专员可以在工作时间内为基金份额持有人解答基金理财方面的疑问，提供关于基金理财的咨询服务。

六、投诉建议受理

如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问，可通过发送电子邮件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则，及时处理基金份额持有人的投诉建议。

七、基金管理人客户服务中心联系方式

客户服务热线：400-930-6677

人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日）8:30-17:00

网址：www.dfa66.com

客服邮箱：service@dfa66.com

八、如本招募说明书存在任何投资者无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。请投资者确保投资前已经全面理解了本招募说明书。

165东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第二十二部分其他应披露事项无

166东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，并刊登在基金管理人的网站上。投资人可在办公时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站查阅和下载招募说明书。

167东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金招募说明书

第二十四部分备查文件

1、中国证监会批准东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金注册的文件；

2、《东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、律师事务所法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

东方阿尔法基金管理有限公司

2025年5月30日

168