东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金
2026年中期报告
2026年06月30日
基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2026年08月31日东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2026年01月01日起至2026年06月30日止。
第1页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................11
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................12
§6半年度财务会计报告(未经审计)....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产变动表............................................14
6.4报表附注..............................................15
§7投资组合报告.............................................38
7.1期末基金资产组合情况........................................38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................41
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................43
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................43
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................43
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................43
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................43
7.12投资组合报告附注.........................................43
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§8基金份额持有人信息..........................................44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................45
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................45
§9开放式基金份额变动..........................................46
§10重大事件揭示............................................46
10.1基金份额持有人大会决议......................................46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................46
10.4基金投资策略的改变........................................46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................47
10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................47
10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况......................47
10.8其他重大事件...........................................49
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................50
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................50
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................50
§12备查文件目录............................................50
12.1备查文件目录...........................................50
12.2存放地点.............................................50
12.3查阅方式.............................................50
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金基金简称东方阿尔法科技智选混合发起基金主代码025499基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2025年09月12日基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额6440833919.83份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 东方阿尔法科技智选混合发起 A 东方阿尔法科技智选混合发起 C下属分级基金的交易代码025499025500报告期末下属分级基金的份
261060548.23份6179773371.60份
额总额
2.2基金产品说明
本基金重点关注科技主题上市公司的投资机会在有效投资目标控制组合风险并保持良好流动性的前提下精选个股追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资策略主要有以下11个方面内容：
1、大类资产配置策略
本基金将根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平阶段性不断调整权益类资产和其他资产之间的大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的符合科技主题的股票构建投资组合。
3、港股投资策略
投资策略本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投
资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
4、存托凭证投资策略
本基金在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
5、债券类资产投资策略
本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期，
第4页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告精选个券进行投资。
6、可转债（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略
对于可转换债券的投资，本基金在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益。
7、股指期货投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。
8、融资业务投资策略
本基金如参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
9、国债期货投资策略
本基金以套期保值为主要目的，参与国债期货的投资，管理市场风险，故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。
10、股票期权投资策略
本基金以套期保值为主要目的参与股票期权交易，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限
定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
11、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以
及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债-综合指数
业绩比较基准(全价)收益率*20%+恒生科技指数收益率(按估值汇率折
算)*10%
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基风险收益特征金、债券型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东方阿尔法基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名曾健张姗信息披露负责
联系电话0755-21872900400-61-95555人
电子邮箱 service@dfa66.com zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话400-930-6677400-61-95555
传真0755-218729020755-83195201
第5页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告深圳市福田区莲花街道紫荆社深圳市深南大道7088号招商银注册地址区深南大道6008号深圳特区报行大厦
业大厦 23BC深圳市福田区莲花街道紫荆社深圳市深南大道7088号招商银办公地址区深南大道6008号深圳特区报行大厦
业大厦 23BC邮政编码518034518040法定代表人刘明缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址 https://www.dfa66.com基金中期报告置备地点基金管理人的办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址广东省深圳市福田区福华一路111号招商金融运营服务机构招商证券股份有限公司证券大厦
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2026年01月01日-2026年06月30日）
3.1.1期间数据和指标东方阿尔法科技智选混合发东方阿尔法科技智选混合发
起 A 起 C
本期已实现收益18775127.13464280688.24
本期利润183846349.714350200921.29
加权平均基金份额本期利润2.34672.3780
本期加权平均净值利润率138.95%138.97%
本期基金份额净值增长率159.27%158.78%
3.1.2期末数据和指标报告期末（2026年06月30日）
期末可供分配利润27122478.41615777215.38
期末可供分配基金份额利润0.10390.0996
期末基金资产净值722626837.9517060258787.37
期末基金份额净值2.76802.7607
3.1.3累计期末指标报告期末（2026年06月30日）
基金份额累计净值增长率176.80%176.07%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
第6页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方阿尔法科技智选混合发起 A净值表现份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月141.18%3.68%40.40%1.80%100.78%1.88%
过去六个月159.27%3.70%34.06%1.57%125.21%2.13%自基金合同生
176.80%3.42%36.71%1.53%140.09%1.89%
效起至今
东方阿尔法科技智选混合发起 C净值表现份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月140.96%3.68%40.40%1.80%100.56%1.88%
过去六个月158.78%3.70%34.06%1.57%124.72%2.13%自基金合同生
176.07%3.42%36.71%1.53%139.36%1.89%
效起至今
注：本基金业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债-综合指数(全价)收益率
*20%+恒生科技指数收益率(按估值汇率折算)*10%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
注：本基金的基金合同于2025年09月12日生效，截至本报告期末，本基金成立未满1年。2026本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
东方阿尔法基金管理有限公司（以下简称"东方阿尔法基金"）于2017年6月24日经中国证监会批准，2017年7月4日注册成立，公司总部设在广东省深圳市，证券期货业务范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。截至报告期末，注册资本为1亿元人民币。
东方阿尔法基金作为华南地区首家纯员工持股的公募基金管理公司，公司股权结构为刘明、珠海共同成长投资合伙企业（有限合伙）、肖冰、曾健分别持有公司44.46%、39.56%、13.98%、2%的股权。
截至报告期末，东方阿尔法基金管理资产规模275.33亿元，旗下管理15只公开募集证券投资基金和3只私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经证理（助理）期限券从姓名职务说明离任业任职日期日期年限
梁少文先生，华中科技大学工学学士，华中科技大学金融硕士，于2021年11月入职东方梁少文基金经理2025-12-01-5年阿尔法基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任东方阿尔法基金管理有限公司基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公告确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指公告确定的任职日期和离任日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基
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金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
本报告期内，本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合反向交易和同向交易的交易价差监控进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2026 年上半年，国内 GDP 增速达 4.7%，宏观经济整体保持稳健增长。全球层面，地缘冲突持续
为全球经济及证券市场运行带来不确定性，国际油价呈现先涨后跌的走势，阶段性通胀压力对全球货币政策形成一定扰动，也使得 A 股市场整体波动加剧。尽管外部环境存在扰动，但人工智能产业迭代进程持续提速，技术落地场景不断丰富，成为上半年科技板块最核心的产业主线，持续催生结构性投资机会。
从产业行情与基本面演变来看，上半年半导体存储板块全程呈现供需紧平衡、价格持续上行、业绩逐季兑现的高景气态势，核心驱动源于 AI 产业的算力结构迭代。人工智能技术快速演进，带动AI 服务器出货量持续高增，同时大模型算力需求重心逐步从前期的训练环节向推理环节迁移，市场对存储芯片的需求迎来系统性快速提升。需求端持续高速攀升的同时，存储晶圆厂暂无新增产能释放，供给端短期扩张受限，行业供需失衡格局持续加剧，支撑存储芯片价格延续强势上涨趋势。
报告期内，本基金紧密围绕半导体存储产业高景气主线开展投资运作，严格依托行业供需格局、价格趋势及业绩兑现节奏进行持仓布局。一季度，基于 AI 推理算力需求爆发、存储供需缺口扩大、芯片价格高增、企业业绩弹性凸显的核心逻辑，持续聚焦半导体存储产业链，重点布局行业景气度上行、价格具备上涨弹性的细分环节，同时前瞻把握国产存储供应链技术突破的核心领域，精选优质个股布局板块红利。二季度，在行业供需失衡延续、涨价趋势明确、业绩持续兑现的背景下，继续坚守存储核心板块，聚焦景气度持续高增、能够落地高增速业绩的优质标的，持续把握 AI 时代存储行业大周期的核心投资机会。
整体来看，本基金上半年始终锚定人工智能算力迭代驱动的存储产业上行周期，以“供需格局改善、产品价格上涨、业绩持续兑现、国产替代突破”为核心选股框架，紧跟行业季度级别的景气度变化，动态贴合产业趋势布局核心资产。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末东方阿尔法科技智选混合发起 A 基金份额净值为 2.7680 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为159.27%，同期业绩比较基准收益率为34.06%；截至报告期末东方阿尔法科技智选混合发起 C 基金份额净值为 2.7607 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 158.78%，同期业绩比较基准收益率为34.06%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2026年下半年，我们认为中国经济具有较强的韧性，中国的产业链优势在动荡的全球格局中具备较强的竞争力，而其中扎根在 AI 产业链的公司将持续受益于 AI 的发展，且相关的股票目前的估值已经具备很好的吸引力，因此我们对股票市场的长期表现持乐观态度。
我们认为存储行业仍有较好的投资机会，一方面部分公司的二季报或预告展现良好的业绩趋势；
另一方面，存储产业供需紧缺的格局延续，三季度存储芯片涨价趋势依然明确，对相关配套产业链的拉动显著。
基于以上分析，本基金持续关注半导体存储产业链，聚焦在景气度延续高增长、能兑现高增速业绩的方向，把握 AI 时代里存储大周期的投资机会，力争为基金持有人创造稳健收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人已将本基金的基金估值核算业务外包给本基金的金融运营服务机构--招商证券股份有限公司。本基金金融运营服务机构按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金金融运营服务机构使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。金融运营服务机构改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人建立了估值小组，成员由运作保障部、投资部门、研究部和监察稽核部业务骨干组成，负责指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募
第11页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2026年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2026年06月30日2025年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.11762603833.783638276.96
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产6.4.7.214871939644.99382566158.11
其中：股票投资14498595784.39357918013.13
基金投资--
债券投资373343860.6024648144.98
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--投资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款1300587496.0520831154.14
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计17935130974.82407035589.21本期末上年度末负债和净资产附注号
2026年06月30日2025年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款140226520.6612260579.20
应付管理人报酬8018408.17530804.51
应付托管费1336401.3888467.40
应付销售服务费2568284.85170616.20
应付投资顾问费--
应交税费11256.7069.11
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.684477.7410055.97
负债合计152245349.5013060592.39
净资产：
实收基金6.4.7.76440833919.83369299451.97
未分配利润6.4.7.811342051705.4924675544.85
净资产合计17782885625.32393974996.82
负债和净资产总计17935130974.82407035589.21
注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金 A 类基金份额净值 2.7680 元，C类基金份额净值 2.7607 元，基金总份额 6440833919.83 份，其中 A类基金份额 261060548.23 份，C类基金份额 6179773371.60 份。
6.2利润表
会计主体：东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金
本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日
第13页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
单位：人民币元本期项目附注号2026年01月01日至2026年06月30日
一、营业总收入4561888522.96
1.利息收入49640.37
其中：存款利息收入6.4.7.949640.37
债券利息收入-
资产支持证券利息收入-
买入返售金融资产收入-
其他利息收入-
2.投资收益（损失以“-”填列）444580996.78
其中：股票投资收益6.4.7.10438770550.61
基金投资收益6.4.7.11-
债券投资收益6.4.7.12781644.50
资产支持证券投资收益6.4.7.13-
贵金属投资收益6.4.7.14-
衍生工具收益6.4.7.15-
股利收益6.4.7.165028801.67
其他投资收益-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.174050991455.63
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1866266430.18
减：二、营业总支出27841251.96
1．管理人报酬6.4.10.2.118632099.13
2．托管费6.4.10.2.23105349.88
3．销售服务费6.4.10.2.35956774.61
4．投资顾问费-
5．利息支出52354.24
其中：卖出回购金融资产支出52354.24
6．信用减值损失-
7．税金及附加2975.99
8．其他费用6.4.7.1991698.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4534047271.00
减：所得税费用-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）4534047271.00
五、其他综合收益的税后净额-
六、综合收益总额4534047271.00
注：本基金的基金合同生效日为2025年09月12日，无上年度可比期间。
6.3净资产变动表
会计主体：东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金
第14页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日
单位：人民币元本期项目2026年01月01日至2026年06月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产369299451.9724675544.85393974996.82
二、本期期初净资产369299451.9724675544.85393974996.82三、本期增减变动额（减少以
6071534467.8611317376160.6417388910628.50“-”号填列）
（一）、综合收益总额-4534047271.004534047271.00
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以6071534467.866783328889.6412854863357.50“-”号填列）
其中：1.基金申购款15121351794.1512562970520.7627684322314.91
2.基金赎回款-9049817326.29-5779641631.12-14829458957.41
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资---产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产6440833919.8311342051705.4917782885625.32
注：本基金的基金合同生效日为2025年09月12日，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:刘明曹渊张珂
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]1903号《关于准予东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由东方阿尔法基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
11006465.59 元，业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2025]200Z0154 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同》于2025年9月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为11006862.00份基金份额，其中认购资金利息折合396.41份基金份额。本基金的基金管理人为东方阿尔法基金管理有限公司，基金金融运营服务机构为招商证券股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10005782.74份基金份额，发起资金认购方承诺
第15页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同》和《东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》(含更新)，本基金根据所收取认购/申购费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。收取认购/申购费用、赎回费用而不计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票(包
括沪港通股票及深港通股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司
债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央
行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业
存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于本基金界定的科技主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债
期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中债-综合指数(全价)收益率×20%+
恒生科技指数收益率(按估值汇率折算)×10%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2026年度中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2026年
06月30日的财务状况以及2026年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
第16页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财
政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令
第826号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告2026年第10号《财政部税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自2025年8月8日起，对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的部分)的利息收入，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
第17页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2026年06月30日
活期存款54115762.65
等于：本金54112553.28
加：应计利息3209.37
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款1708488071.13
等于：本金1708482227.69
加：应计利息5843.44
减：坏账准备-
合计1762603833.78
注:本基金持有的其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2026年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票10458710404.51-14498595784.394039885379.88
贵金属投资-金
----交所黄金合约交易所市
债371539949.491622330.60373343860.60181580.51场券
银行间市----
第18页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告场
合计371539949.491622330.60373343860.60181580.51
资产支持证券----
基金----
其他----
合计10830250354.001622330.6014871939644.994040066960.39
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2026年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费2152.39
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用82039.30
其他应付286.05
合计84477.74
6.4.7.7实收基金
东方阿尔法科技智选混合发起 A
金额单位：人民币元本期项目2026年01月01日至2026年06月30日
基金份额（份）账面金额
第19页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
上年度末16925727.5216925727.52
本期申购415850851.82415850851.82
本期赎回（以“-”号填列）-171716031.11-171716031.11
本期末261060548.23261060548.23
东方阿尔法科技智选混合发起 C
金额单位：人民币元本期项目2026年01月01日至2026年06月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末352373724.45352373724.45
本期申购14705500942.3314705500942.33
本期赎回（以“-”号填列）-8878101295.18-8878101295.18
本期末6179773371.606179773371.60
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
东方阿尔法科技智选混合发起 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-658188.731801983.571143794.84
本期期初-658188.731801983.571143794.84
本期利润18775127.13165071222.58183846349.71本期基金份额交易产
9005540.01267570605.16276576145.17
生的变动数
其中：基金申购款5603864.96386853740.91392457605.87
基金赎回款3401675.05-119283135.75-115881460.70
本期已分配利润---
本期末27122478.41434443811.31461566289.72
东方阿尔法科技智选混合发起 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-14068290.9437600040.9523531750.01
本期期初-14068290.9437600040.9523531750.01
本期利润464280688.243885920233.054350200921.29本期基金份额交易产
165564818.086341187926.396506752744.47
生的变动数
其中：基金申购款-57380509.9412227893424.8312170512914.89
基金赎回款222945328.02-5886705498.44-5663760170.42
本期已分配利润---
本期末615777215.3810264708200.3910880485415.77
第20页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2026年01月01日至2026年06月30日
活期存款利息收入19437.06
定期存款利息收入-
其他存款利息收入30202.95
结算备付金利息收入-
其他0.36
合计49640.37
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元项目本期2026年01月01日至2026年06月30日
卖出股票成交总额4283127379.65
减：卖出股票成本总额3832993085.65
减：交易费用11363743.39
买卖股票差价收入438770550.61
6.4.7.11基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.12债券投资收益
6.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2026年01月01日至2026年06月30日
债券投资收益——利息收入885477.47债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到-103832.97期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计781644.50
6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2026年01月01日至2026年06月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额175032286.34
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额174252660.07
第21页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
减：应计利息总额743952.34
减：交易费用139506.90
买卖债券差价收入-103832.97
6.4.7.13资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期项目
2026年01月01日至2026年06月30日
股票投资产生的股利收益5028801.67
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计5028801.67
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2026年01月01日至2026年06月30日
1.交易性金融资产4050991455.63
——股票投资4050811968.56
——债券投资179487.07
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计4050991455.63
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
第22页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告本期项目
2026年01月01日至2026年06月30日
基金赎回费收入66122147.56
转换费收入144282.62
合计66266430.18
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期项目
2026年01月01日至2026年06月30日
审计费用22531.93
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
汇划手续费9658.81
合计91698.11
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方、关联关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系东方阿尔法基金管理有限公司(“东方基金管理人、基金销售机构阿尔法基金”)招商银行股份有限公司(“招商银基金托管人行”)
珠海共同成长投资合伙企业(有限合基金管理人的股东
伙)刘明基金管理人的股东肖冰基金管理人的股东曾健基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第23页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期项目
2026年01月01日至2026年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费18632099.13
其中：应支付销售机构的客户维护费9192571.36
应支付基金管理人的净管理费9439527.77
注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
2、本基金的基金合同于2025年09月12日生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期项目
2026年01月01日至2026年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费3105349.88
注：1、支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
2、本基金的基金合同于2025年09月12日生效，无上年度可比期间数据。
第24页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2026年01月01日至2026年06月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称东方阿尔法科技智选混东方阿尔法科技智选混合计
合发起 A 合发起 C
招商银行---
东方阿尔法基金-503.38503.38
合计-503.38503.38
注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，逐日累计至每月月底，按月支付给登记机构，由登记机构代付给各基金销售机构。
2、本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费计提的计算公式
如下：
日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.40%/当年天数。
3、本基金的基金合同于2025年09月12日生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东方阿尔法科技智选混合发起 A
份额单位：份本期项目
2026年01月01日至2026年06月30日
基金合同生效日（2025年09月12日）持有的基
-金份额
报告期初持有的基金份额7500291.70
报告期间申购/买入总份额-
报告期间因拆分变动份额-
第25页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
减：报告期间赎回/卖出总份额-
报告期末持有的基金份额7500291.70
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例2.87%
注:1.以上表中“报告期末持有的基金份额占基金总份额比例”的计算中，对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。
2.本会计期间基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金招募说明书和
相关公告的规定。
3.本报告期内基金管理人未运用固有资金投资“东方阿尔法科技智选混合发起 C”。
4.本基金的基金合同于2025年09月12日生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
东方阿尔法科技智选混合发起 A
份额单位：份本期末上年度末
2026年06月30日2025年12月31日
关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的基金份持有的基金份占基金总份额的占基金总份额的额额比例比例
曾健250708.920.10%250708.921.48%
肖冰2000077.840.77%2000077.8411.82%
注:1.以上表中“持有的基金份额占基金总份额的比例”的计算中，对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。
2.上述关联方投资本基金适用的认购、申购、赎回费率按照本基金招募说明书的费率执行。
3.报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资“东方阿尔法科技智选混合发起 C”。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期关联方名称2026年01月01日至2026年06月30日期末余额当期利息收入
招商银行54115762.6519437.06
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。本基金的基金合同于2025年09月12日生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
第26页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2026年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流证通数量受
证券券成功认购受认购期末估(单期末成本总备限期末估值总额
代码名日限价格值单价位:额注期
称类股)型新股江6
301302026-01-2流212.040008483600.027020800.0
波个675.52-
86通9000
龙月受限新华股
6
00124润2026-06-2流5887
个10.1110.11595206.03595206.03-
8新4通3月能受限新沐股
9
68880曦2025-12-0流104.6
个768.8976680169.56588969.74-
2股9通6月份受限新股大6
301662026-04-0流
普个46.08463.33122056217.60565262.60-
68通
微月受限新盛股
6
68882合2026-04-1流
个19.68141.49236046444.80333916.40-
0晶3通
月微受限
第27页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告新联股
6
68880讯2026-04-1流1584.3
个81.8816313346.44258245.79-
8仪6通3月器受限
6新
华个股
00124润2026-06-22523
交未10.1110.11255085.41255085.41-
8新41
易上能日市新惠股
6
00139科2026-06-1流
个10.1227.73648865658.56179912.24-
9股6通
月份受限新臻股
6
68879宝2026-06-1流
个44.56468.672079223.9297014.69-
7科6通
月技受限新电股
6
68881科2026-02-0流
个9.4770.14129412254.1890761.16-
8蓝3通
月天受限新股恒6
688782026-01-2流
运个92.18463.1511110231.9851409.65-
50通
昌月受限新泰股
6
68881金2026-03-2流
个26.28172.092346149.5240269.06-
3新4通
月能受限长6新
688632026-05-2
进个股40.98308.191285245.4439448.32-
50
光月流
第28页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告子通受限新盛股
6
00125龙2026-03-2流
个7.8220.74174313630.2636149.82-
7股4通
月份受限新天股
6
00136海2026-05-1流
个27.1931.3171919549.6122511.89-
5电1通
月子受限新宏股
6
30168明2026-03-1流
个69.66160.061359404.1021608.10-
2电8通
月子受限新有股
6
68881研2026-04-0流
个6.4124.138345345.9420124.42-
1复1通
月材受限新三股
6
30169瑞2026-03-3流
个24.6886.802165330.8818748.80-
6智1通
月能受限新惠股
6
00123康2026-05-1流
个53.2658.7428515179.1016740.90-
7科5通
月技受限新高
6股
30166特2026-06-0
个流7.0828.405463865.6815506.40-
9电2月通子受
第29页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告限新股新6
301682025-12-2流
广个21.9377.781954276.3515167.10-
74通
益月受限新股维6
001392026-05-0流
通个30.3838.9938711757.0615089.13-
38通
利月受限新春股
6
30153光2026-04-2流
个13.3051.562903857.0014952.40-
1集8通
月团受限新理股
6
30159奇2026-04-2流
个13.9132.474336023.0314059.51-
9智2通
月能受限新慧股
6
30168谷2026-03-2流
个78.38121.77967524.4811689.92-
3新4通
月材受限新视股
6
68878涯2026-03-1流
个22.6847.612174921.5610331.37-
1科8通
月技受限新北股
6
68871芯2026-01-2流
个17.5235.922344099.688405.28-
2生8通
月命受限
60111振2026-01-26新11.1817.594064539.087141.54-
第30页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
2石1个股
股月流份通受限新股嘉6
603432026-05-1流
德个15.7646.711041639.044857.84-
55通
利月受限新至股
6
60335信2026-01-0流
个21.8825.521122450.562858.24-
2股8通
月份受限新股埃6
603292026-04-0流
泰个33.4933.93722411.282442.96-
39通
克月受限新福股
6
00131恩2026-04-1流
个18.3816.781342462.922248.52-
2股4通
月份受限新林股
6
60328平2026-02-0流
个37.8834.87461742.481604.02-
4发3通
月展受限
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
第31页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和交易所回购等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的三级风险防控体系。一级风险防范指基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等。二级风险防范指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。公司经理层设投资决策委员会，对涉及基金投资的重大问题进行决策，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门，对各岗位、各部门、各项业务中的风险控制情况实施监督。三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。本基金在交易所进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金目前暂未开展银行间同业市场
第32页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告业务，无此类信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2026年06月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，监察稽核部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
于2026年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监察稽核部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限
第33页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2026年06月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2026年06月30日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1个月以3个月-1
2026年061-3个月1-5年5年以上不计息合计
内年月30日资产
17626031762603
货币资金-----
833.78833.78
交易性金4961864368381914498591487193
---
融资产.8595.755784.399644.99
应收申购-----13005871300587
第34页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
款496.05496.05
1767565368381915799181793513
资产总计---
698.6395.753280.440974.82
负债应付赎回14022651402265
-----
款20.6620.66应付管理80184088018408
-----
人报酬.17.17应付托管13364011336401
-----
费.38.38应付销售25682842568284
-----
服务费.85.85
应交税费-----11256.7011256.70
其他负债-----84477.7484477.74
15224531522453
负债总计-----
49.5049.50
利率敏感1767565368381915646931778288
---
度缺口698.6395.757930.945625.32上年度末
1个月以3个月-1
2025年121-3个月1-5年5年以上不计息合计
内年月31日资产
36382763638276
货币资金-----.96.96交易性金246481435791803825661
----
融资产4.9813.1358.11应收申购20831152083115
-----
款4.144.14
3638276246481437874914070355
资产总计---.964.9867.2789.21负债应付赎回12260571226057
-----
款9.209.20
应付管理530804.5530804.5
-----人报酬11应付托管
-----88467.4088467.40费
应付销售170616.2170616.2
-----服务费00
应交税费-----69.1169.11
其他负债-----10055.9710055.97
13060591306059
负债总计-----
2.392.39
第35页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告利率敏感3638276246481436568853939749
---
度缺口.964.9874.8896.82
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2026年06月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
2.10%(2025年12月31日：6.26%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2025年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于本基金界定的科技主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债
期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2026年06月30日2025年12月31日
项目占基金资产占基金资产公允价值公允价值
净值比例(%)净值比例(%)
交易性金融资产－股票投
14498595784.3981.53357918013.1390.85
资
交易性金融资产－基金投
----资
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交易性金融资产－贵金属
----投资
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计14498595784.3981.53357918013.1390.85
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2026年06月30日2025年12月31日
1.沪深300指数上升5%1621287399.8645317533.20
2.沪深300指数下降5%-1621287399.86-45317533.20
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2026年06月30日2025年12月31日
第一层次14468217245.14357518307.51
第二层次374194152.0424648144.98
第三层次29528247.81399705.62
合计14871939644.99382566158.11
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第37页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2026年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1权益投资14498595784.3980.84
其中：股票14498595784.3980.84
2基金投资--
3固定收益投资373343860.602.08
其中：债券373343860.602.08
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计1762603833.789.83
8其他各项资产1300587496.057.25
9合计17935130974.82100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码行业类别公允价值（元）
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 40705.74 0.00
C 制造业 12935507136.16 72.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 850291.44 0.00
E 建筑业 - -
第38页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
F 批发和零售业 1298952600.00 7.30
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 263233286.25 1.48
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11764.80 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计14498595784.3981.53
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
例(%)
1603986兆易创新18130901477668350.008.31
2300475香农芯创43298421298952600.007.30
3301308江波龙17448521226895637.606.90
4300223北京君正48727291212822248.106.82
5688525佰维存储24425771208416119.216.80
6001309德明利12813451208180200.506.79
7688766普冉股份14661301123935258.006.32
8688008澜起科技2802049868354985.104.88
9688110东芯股份3728302759455117.404.27
10688123聚辰股份3302737702161886.203.95
11688249晶合集成9787370577748451.103.25
12688233神工股份2335532500784771.442.82
13688403汇成股份8452049335546345.301.89
14688172燕东微3831948320580769.681.80
15688627精智达400165286117975.001.61
16300672国科微773900228300500.001.28
17688416恒烁股份1611840225657600.001.27
18300236上海新阳1038300136536450.000.77
19300671富满微112450096886920.000.54
第39页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
20300077国民技术294980092476230.000.52
21300054鼎龙股份85610090720917.000.51
22002119康强电子223210089105432.000.50
23605358立昂微114384488762294.400.50
24688380中微半导129347085252607.700.48
25688385复旦微电119313285058380.280.48
26688368晶丰明源38506883374923.360.47
27688449联芸科技96131982971442.890.47
28688808联讯仪器457941010.810.01
29001248华润新能84104850291.440.00
30688802沐曦股份766588969.740.00
31301666大普微1220565262.600.00
32001399惠科股份16218551403.640.00
33688820盛合晶微3198496161.580.00
34301669高特电子5455217413.570.00
35301531春光集团2898210526.320.00
36301599理奇智能4325189900.070.00
37301683慧谷新材952131384.400.00
38688813泰金新能626122589.060.00
39688809强一股份15898434.000.00
40688797臻宝科技20797014.690.00
41688818电科蓝天129490761.160.00
42001365天海电子239488339.390.00
43603435嘉德利103168134.860.00
44001237惠康科技94764219.540.00
45001393维通利128763383.130.00
46688785恒运昌11151409.650.00
47688807优迅股份11947889.170.00
48301687新广益54242156.760.00
49001257盛龙股份190740705.740.00
50688635长进光子12839448.320.00
51001312福恩股份133325209.370.00
52301682宏明电子13521608.100.00
53688712北芯生命57621155.040.00
54688811有研复材83420124.420.00
55301696三瑞智能21618748.800.00
56688805健信超导36116956.170.00
57603284林平发展45616191.820.00
58601112振石股份75813558.500.00
59603248锡华科技59212485.280.00
60301449天溯计量30411764.800.00
61001369双欣材料86511694.800.00
62688781视涯科技21710331.370.00
第40页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
63603352至信股份3158142.330.00
64688790昂瑞微314148.730.00
65603293埃泰克722442.960.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1300475香农芯创1384688177.46351.47
2603986兆易创新1296351023.98329.04
3301308江波龙1162991211.16295.19
4300223北京君正1117186673.25283.57
5001309德明利1113568401.14282.65
6688525佰维存储1083879902.29275.11
7688766普冉股份953389176.26241.99
8688008澜起科技843945309.96214.21
9688110东芯股份763939870.95193.91
10688123聚辰股份606110030.01153.84
11688249晶合集成571707662.62145.11
12688403汇成股份432560085.43109.79
13688172燕东微386345972.4598.06
14688233神工股份367621818.2993.31
15688627精智达270027911.3968.54
16300672国科微262256004.8066.57
17688416恒烁股份218745718.5755.52
18688228开普云132657922.1333.67
19300236上海新阳117186501.5329.74
20300054鼎龙股份89335551.0022.68
21605358立昂微89282722.6222.66
22300077国民技术79443261.7720.16
23300671富满微79437392.6520.16
24688380中微半导79437061.1420.16
25688385复旦微电79436900.4620.16
26688449联芸科技79432817.8720.16
27688368晶丰明源79427659.3520.16
28002119康强电子79424511.0820.16
29688396华润微54353038.7913.80
30000021深科技39483961.0010.02
注："买入"包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第41页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元本期累计卖出金
序号股票代码股票名称占期初基金资产净值比例（％）额
1603986兆易创新481577249.57122.24
2300475香农芯创458586649.95116.40
3688766普冉股份376459814.4295.55
4300223北京君正329770858.1883.70
5688525佰维存储328217389.1983.31
6001309德明利315944913.2280.19
7688403汇成股份286489254.1672.72
8301308江波龙237466460.5460.27
9688008澜起科技203958947.9551.77
10688627精智达201309162.6951.10
11688123聚辰股份152498462.7538.71
12688233神工股份150923962.5038.31
13688110东芯股份149829623.4138.03
14688172燕东微147498099.3437.44
15688249晶合集成126552816.1332.12
16688416恒烁股份124339899.5531.56
17688228开普云76167175.5919.33
18688396华润微55219407.9914.02
19000021深科技39909196.5310.13
20300672国科微27912665.107.08
注："卖出"包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额13922858888.35
卖出股票收入（成交）总额4283127379.65
注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券373343860.602.10
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
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4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计373343860.602.10
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
(%)
101983526国债091694000169678790.630.95
201982726国债011663000167377942.930.94
301979225国债1931000031325262.190.18
401978525国债13490004961864.850.03
注：截止至报告期末，本基金仅持有上述债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
第43页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票，均为基金合同约定备选股票库之内的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1300587496.05
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1300587496.05
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称
的公允价值值比例(%)明
1301308江波龙27020800.000.15流通受限股票
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有份额级持有人户机构投资者个人投资者的基金份别数（户）占总份额占总份额比额持有份额持有份额比例例
东方阿401656499.707836250.773.00%253224297.4697.00%
第44页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告尔法科技智选混合发
起 A东方阿尔法科
技智选11377315431.664299926.890.07%6175473444.7199.93%混合发
起 C
合计11778965468.0812136177.660.19%6428697742.1799.81%
注：本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属不同类别的基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。
户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数项目份额级别占基金总份额比例
（份）东方阿尔法科技智选混合
2776647.681.06%
发起 A基金管理人所有从业人员持东方阿尔法科技智选混合
有本基金0.000.00%
发起 C
合计2776647.680.04%
注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区间项目份额级别（万份）
本公司高级管理人员、基金投资 东方阿尔法科技智选混合发起A >100
和研究部门负责人持有本开放 东方阿尔法科技智选混合发起C 0
式基金合计>100
东方阿尔法科技智选混合发起A 0本基金基金经理持有本开放式
东方阿尔法科技智选混合发起C 0基金合计0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例比例
基金管理人固有7500291.700.12%7500291.700.12%自合同生效
第45页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告资金之日起不少于3年自合同生效基金管理人高级
2505491.040.04%2505491.040.04%之日起不少
管理人员于3年基金经理等人员-----
基金管理人股东-----
其他-----
合计10005782.740.16%10005782.740.16%-
§9开放式基金份额变动
单位：份东方阿尔法科技智选混东方阿尔法科技智选混
合发起 A 合发起 C
基金合同生效日（2025年09月12日）基金份
10397462.00609400.00
额总额
本报告期期初基金份额总额16925727.52352373724.45
本报告期基金总申购份额415850851.8214705500942.33
减：本报告期基金总赎回份额171716031.118878101295.18
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额261060548.236179773371.60
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
第46页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1管理人受调查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人没有受到监管部门调查或处罚。
10.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，管理人高级管理人员、本基金基金经理等相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。
10.6.3托管人受调查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人没有受到监管部门调查或处罚。
10.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。
10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金券商名交易单占当期股票占当期佣金备注称元数量成交金额成交总额的佣金总量的比例比例东方财
38286945728.6545.55%3818100.6846.59%-
富证券浙商证
24354856820.2423.93%1898271.8823.16%-
券国信证
33059604116.5716.82%1366979.7916.68%-
券长江证
42493146942.5913.70%1111702.1513.57%-
券中信证
券(山3-----
东)国投证
4-----
券国联民
3-----
生证券
注：
第47页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
1、本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。本报告期内本基金
与证券经纪商不存在关联方关系。
2、本基金管理人负责选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务能力较
强的证券公司参与证券交易。证券公司的选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉，遵守国家及证券监督机构各项法律法
规、监管规定；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采
用券商结算模式进行证券交易和结算的需要；
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；
能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；
4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足券商结算
模式下 T+0 估值的时效性要求。
3、基金专用交易单元的选择程序如下：
1）选择的证券公司应符合公司规章制度的基本条件；
2）中央交易室征求投研部门及运作保障部意见，筛选候选证券公司，并提交投委会审定；
3）中央交易室负责与选定的证券公司签订经纪服务协议，运作保障部和监察稽核部协助对合同进行审核，确保条款严谨且符合合规要求；
4）经纪服务协议签订后，由中央交易室与证券公司完成开户，并与运作保障部共同完成与证券公司
的系统对接、参数设置等交易准备工作，确保系统稳定性和交易流程顺畅。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增长江证券深圳交易单元1个、上海交易单元1个、北京交易单元1个；新增浙商证券深圳交易单元1个、北京交易单元1个。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.7.2基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当占当期占当期成期权期基债券回券商名称债券成交证成成交金成成交金额成交金额购成交交总额金交总金额交总总额的的比例额额的额的比例比例比例东方财富
684032253.5998.06%850835000.00100.00%----
证券
浙商证券--------
国信证券13501226.301.94%------
第48页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
长江证券--------中信证券
--------
(山东)
国投证券--------国联民生
--------证券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期基金管理人的官方东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基
1网站、中国证监会2026-01-16
金2025年第四季度报告基金电子披露网站东方阿尔法基金管理有限公司旗下部分公募基中国证监会规定报
22026-01-16
金2025年第四季度报告提示性公告刊基金管理人的官方东方阿尔法基金管理有限公司旗下公募基金通
3网站、中国证监会2026-03-27
过证券公司交易及佣金支付情况（2025年度）基金电子披露网站东方阿尔法基金管理有限公司旗下公募基金中国证监会规定报
42026-03-30
2025年年度报告提示性公告刊
基金管理人的官方东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基
5网站、中国证监会2026-03-30
金2025年年度报告基金电子披露网站东方阿尔法基金管理有限公司旗下部分公募基中国证监会规定报
62026-04-22
金2026年第一季度报告提示性公告刊基金管理人的官方东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基
7网站、中国证监会2026-04-22
金2026年第一季度报告基金电子披露网站基金管理人的官方东方阿尔法基金管理有限公司对外行使投票表
8网站、中国证监会2026-04-28
决权（2025年度）情况信息披露基金电子披露网站基金管理人的官方
东方阿尔法基金管理有限公司关于旗下基金增网站、中国证监会
9加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司基金电子披露网2026-05-08
为销售机构的公告站、中国证监会规定报刊基金管理人的官方
东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基网站、中国证监会
10金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转基金电子披露网2026-05-28
入业务的公告站、中国证监会规定报刊东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基基金管理人的官方
11金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转网站、中国证监会2026-06-26
入业务的公告基金电子披露网
第49页，共50页东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告
站、中国证监会规定报刊
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准的东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金设立的文件；
2、《东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》（含更新）；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
12.3查阅方式
1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司，客户服务
电话：400-930-6677（免长途话费）。
3、投资者可通过中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）和基金管理
人网站（https://www.dfa66.com）查阅本报告书。
东方阿尔法基金管理有限公司
二〇二六年八月三十一日
第50页，共50页
沪公网安备31011802005267号
