易方达科讯混合型证券投资基金2024年第4季度报告易方达科讯混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称易方达科讯混合基金主代码110029交易代码110029基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年12月18日

报告期末基金份额总额2483043502.59份

投资目标根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金综合运用多种投资策略。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投

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业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率

×20%

风险收益特征本基金是混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2024年10月1日-2024年12月31日)

1.本期已实现收益668278680.83

2.本期利润91603907.22

3.加权平均基金份额本期利润0.0372

4.期末基金资产净值3941259207.54

5.期末基金份额净值1.5873

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增净值增业绩比业绩比

阶段*-**-*

长率*长率标较基准较基准

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准差*收益率收益率

*标准差

*过去三个

2.62%2.50%-1.12%1.38%3.74%1.12%

月过去六个

11.16%2.37%11.56%1.32%-0.40%1.05%

月

过去一年20.79%2.19%12.83%1.07%7.96%1.12%

过去三年-19.69%1.69%-14.80%0.94%-4.89%0.75%

过去五年51.59%1.64%-1.22%0.98%52.81%0.66%自基金合

同生效起143.35%1.74%-9.93%1.26%153.28%0.48%至今

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较易方达科讯混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2007年12月18日至2024年12月31日）

注：1.本基金由原基金科讯于2007年12月18日转型而来。

2.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为143.35%，同期业绩比较

基准收益率为-9.93%。

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§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期

硕士研究生，具有基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员，国泰刘本基金的基金经理，易方

2019-基金管理有限公司研究部

健达科融混合、易方达成长-10年

07-12研究员，易方达基金管理有

维动力混合的基金经理

限公司行业研究员、基金经

理助理、投资一部总经理助理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

公募基金37198729247.302019-07-12私募资产管理计

刘健1208060706.102024-11-08划维

其他组合00.00-

合计47406789953.40-

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共23次，其中

21次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2024年四季度上证指数上涨0.46%，创业板指数下跌1.54%，中证500指数

下跌 0.30%，万得全 A 指数上涨 1.62%，万得微盘指数上涨 13.02%。四季度市场总体表现比较平稳，但板块和个股分化较大，中小盘个股表现大幅好于机构重仓的中大市值个股。受益于国内外人工智能产业的快速发展，通信、电子、传媒等 TMT 板块表现较好，特别是市值空间大的中小盘科技股涨幅较大。以银行为代表的高分红板块维持了稳健上涨的态势，机构持仓较多的医药以及传统消费板块表现较弱。

本基金四季度保持了较为积极的投资策略，对行业和个股配置进行了适当调整。四季度我们在市场大幅上行后减配了贝塔较强的非银金融板块，继续以人工智能为主线在科技板块进行布局，配置了部分 AI（人工智能）应用和国产算力标的。虽然四季度我们相对基准有一定超额，但对科技中小市值个股的配置比例不高导致我们错失了获得更好收益的机会。如何更好地应对成长投资中逻辑叙事的快速变化迭代，是我们未来需要思考和改进的地方。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.5873元，本报告期份额净值增长率为

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2.62%，同期业绩比较基准收益率为-1.12%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（%）

1权益投资3376640248.2684.50

其中：股票3376640248.2684.50

2固定收益投资51532615.051.29

其中：债券51532615.051.29

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计545282919.2113.65

7其他资产22593195.880.57

8合计3996048978.40100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

--

B 采矿业

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C 制造业 3153252475.84 80.01

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 27614475.00 0.70业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 87227414.14 2.21

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 31314140.28 0.79

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 77231743.00 1.96

S 综合 - -

合计3376640248.2685.67

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

1002916深南电路2469094308636750.007.83

2002463沪电股份7747813307200785.457.79

3300308中际旭创2134450263625919.506.69

4300502新易盛1775029205157851.825.21

5300750宁德时代659920175538720.004.45

6002993奥海科技3510020143910820.003.65

7002180纳思达5065500142695135.003.62

8300274阳光电源1684200124344486.003.15

9002756永兴材料253364095568900.802.42

10002475立讯精密233970095366172.002.42

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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）51532615.051.31

8同业存单--

9其他--

10合计51532615.051.31

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）净值比例

（％）

1110062烽火转债44865051532615.051.31

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管

部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金1969643.84

2应收证券清算款17972387.85

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款2651164.19

6其他应收款-

7其他-

8合计22593195.88

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号债券代码债券名称公允价值（元）净值比例

（%）

1110062烽火转债51532615.051.31

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额2293073549.32

报告期期间基金总申购份额343183538.72

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减：报告期期间基金总赎回份额153213585.45报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额2483043502.59

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录1.中国证监会《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]330号）；

2.《易方达科讯混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达科讯混合型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照。

8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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