大成创业板人工智能交易型开放式指数证

券投资基金

2026年第1季度报告

2026年3月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

报告送出日期：2026年4月22日大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年04月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年01月01日起至03月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成创业板人工智能 ETF

场内简称 创业板人工智能 ETF 大成基金主代码159242交易代码159242基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2025年7月16日

报告期末基金份额总额220278583.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。

投资策略（一）股票投资策略

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数

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编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

（二）衍生金融产品投资策略

（三）债券投资策略

（四）资产支持证券投资策略

（五）融资及转融通证券出借策略

（六）存托凭证投资策略业绩比较基准创业板人工智能指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪创业板人工智能指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人华泰证券股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2026年1月1日-2026年3月31日）

1.本期已实现收益37513720.73

2.本期利润9820139.23

3.加权平均基金份额本期利润0.0467

4.期末基金资产净值383484902.09

5.期末基金份额净值1.7409

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月4.39%2.60%4.51%2.62%-0.12%-0.02%

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过去六个月18.03%2.55%18.08%2.58%-0.05%-0.03%自基金合同

74.09%2.77%79.97%2.81%-5.88%-0.04%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为2025年7月16日，截止报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限北京大学工商管理硕士。2008年4月至

2011年5月就职于招商基金管理有限公司，任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司，先后担任本基金基2025年7月16基金运营部基金会计、股票投资部投委会

刘淼-18年金经理日秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分

析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至 2023 年 5 月 30 日任大成 MSCI 中国

A股质优价值100交易型开放式指数证券

第4页共14页大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告投资基金基金经理。2020年6月29日至

2023 年 6 月 14 日任大成 MSCI 中国 A 股

质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月

29日至2025年12月19日任深证成长40

交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日至2025年7月

29日任大成中证全指医疗保健设备与服

务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2025年3月

17日任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金（更名前为大成中证100交易型开放式指数证券投资基金）基金经理。2021年9月2日至2025年12月19日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2025年2月18日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。

2022年7月13日至2025年3月17日任

大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年

10月13日至2023年10月20日任大成

动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资

基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日至

2025年7月29日任大成中证红利低波动

100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日起任大成中证A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月24日至

2025年2月18日任大成中证芯片产业指

第5页共14页大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告数型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日至2025年7月29日任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年11月12日起任大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（转型前为大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金）基金经理。2024年11月22日起任大成中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月2日起任大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月23日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年7月2日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年7月16日起担任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年8月

29日起任大成创业板50交易型开放式指

数证券投资基金基金经理。2025年9月

23日起任大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（转型前为大成创业板50指数型证券投资基金）基金经理。2025年10月21日起任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2026年2月12日起任大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险

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的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易

时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析一季度，A股市场先扬后抑，主要指数表现有所分化。收益方面，沪深 300 跌 3.89%；中证

500涨2.03%；中证1000涨0.32%；创业板指跌0.57%；科创50跌6.54%。行业上，煤炭、石油

石化、电力及公用事业涨幅较高；综合金融、非银行金融和消费者服务表现不佳。风格上，中小盘相对占优。

报告期内，A 股行情由流动性宽松与春季躁动预期启动，因地缘冲突升级与全球流动性收紧而承压，总体呈现"冲高—横盘震荡—回调"的三段式特征。年初，市场延续去年12月下旬开始的上行趋势，在情绪修复和流动性改善驱动下加速展开春季躁动，科技与周期双主线领涨。但快速上涨积累获利盘压力，指数估值处于相对高位，监管适时出台逆周期措施引导市场防范过热风险。

A股进入横盘消化阶段，并完成从情绪驱动到存量博弈的切换。此后，美伊冲突升级，霍尔木兹海峡受阻推升油价与全球通胀预期，美联储释放偏鹰信号压缩降息空间，全球流动性环境趋紧，A股在流动性重估与避险情绪冲击下进入回调阶段，高位资产调整幅度尤为明显。阶段表现上，一月上半月，全 A 日成交额高度活跃，并于 14 日创下单日近 4万亿成交的历史新高。科技板块受益于资金充裕与风险偏好提升领涨市场，板块热点由点及面蔓延，周期板块也同步走强，成长与小

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市值风格明显占优。下半月至二月底，在监管提高融资保证金比例至100%的稳市场信号下，叠加海外关税政策反复、美联储降息预期后移等扰动因素，指数冲高趋势收敛，成交额中枢回落，成长与价值风格差距缩小，科技主线转向内部分化，资金出现高切低迹象。春节长假前后市场完成结构切换，节后 AI 替代应用的逻辑发酵，"HALO"交易加速渗透，资金从 AI 等轻资产领域流向具有稀缺性、重资本投入特性的实物资产。2月28日，美以联合打击伊朗，地缘风险初现，市场波动放大。三月份，美伊冲突急剧升级打破平衡，特朗普政策在施压与谈判间反复切换导致市场预期紊乱。以色列袭击伊朗能源设施后霍尔木兹海峡航运受阻，油价大幅攀升并维持高位运行，推升全球通胀预期，美联储释放偏鹰信号压缩降息空间，全球美元流动性环境趋紧预期升温。流动性重估通过资金回流美国与避险情绪升温两条路径冲击 A股，杠杆资金连续收缩，日均成交中枢持续下降。但相较海外发达市场，A 股仍展现出一定的韧性。三月份的板块表现上出现分化，银行、煤炭、电力相对抗跌，有色金属和国防军工受海外因素拖累回调明显。

本基金标的指数为创业板人工智能指数。创业板人工智能指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况。本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

运作层面上，本基金在报告期内基本保持满仓，各项操作符合基金合同的要求。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.7409元；本报告期基金份额净值增长率为4.39%，业绩比较基准收益率为4.51%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资379942185.9398.57

其中：股票379942185.9398.57

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

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6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计5406237.851.40

8其他资产90410.700.02

9合计385438834.48100.00

注：上述股票投资金额包括可退替代款估值增值（如有）。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 226647600.13 59.10

电力、热力、燃气及水生产和

D - -供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 121430207.46 31.66务业

J 金融业 9611700.00 2.51

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 14785096.40 3.86

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7060013.84 1.84

S 综合 - -

合计379534617.8398.97

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 131897.22 0.03

C 制造业 231529.71 0.06

电力、热力、燃气及水生产和

D

供应业--

E 建筑业 - -

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F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1845.66 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I

务业31752.870.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 10542.64 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计407568.100.11

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300502新易盛13100058012040.0015.13

2300308中际旭创9300052955130.0013.81

3300394天孚通信12256736966207.209.64

4300442润泽科技18992515345940.004.00

5300058蓝色光标99899314785096.403.86

6300857协创数据6242013065754.403.41

7300418昆仑万维23636011581640.003.02

8300223北京君正953859948655.502.59

9300017网宿科技5834009859460.002.57

10300033同花顺322009611700.002.51

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1001280中国铀业126095747.400.02

2301683慧谷新材93373128.540.02

3301696三瑞智能215753234.760.01

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4301682宏明电子39639255.480.01

5001257盛龙股份174336149.820.01

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

第11页共14页大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用90410.70

8其他-

9合计90410.70

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称

允价值（元）值比例（%）说明

1001280中国铀业95747.400.02新股锁定

2301683慧谷新材73128.540.02新股未上市

3301696三瑞智能53234.760.01新股未上市

4301682宏明电子39255.480.01新股锁定

5001257盛龙股份36149.820.01新股锁定

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第12页共14页大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额163278583.00

报告期期间基金总申购份额735000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额678000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额220278583.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回份额占

序号达到或者超过20%持有份额

类份额份额份额比（%）的时间区间别目标

基20260101-20260112

金20260115-20260115

的120260122-2026020334033400.0015639200.008794800.0040877800.0018.56

联20260209-20260210

接20260325-20260325基金产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

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§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的文件；

2、《大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司

2026年4月22日