富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告

富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金

二0二五年中期报告

2025年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2025年08月30日

1§1重要提示及目录

1.1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。

21.2目录

34§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金简称富国沪深 300ETF

场内简称 300ETF基金主代码159300交易代码159300

基金运作方式契约型，交易型开放式基金合同生效日2024年05月23日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额431158097.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2024年6月5日

2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、

可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略、

资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资

策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。

业绩比较基准沪深300指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称富国基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名赵瑛张姗

联系电话021-20361818400-61-95555信息披露负责人

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn zhangshan_1027@cmbchin

a.com

客户服务电话95105686、4008880688400-61-95555

传真021-203616160755-83195201

5注册地址中国(上海)自由贸易试验深圳市深南大道7088号

区世纪大道1196号世纪汇招商银行大厦

办公楼二座27-30层办公地址上海市浦东新区世纪大道深圳市深南大道7088号

1196号世纪汇办公楼二座招商银行大厦

27-30层

邮政编码200120518040法定代表人裴长江缪建民

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露中国证券报报纸名称登载基金中期报告正文

www.fullgoal.com.cn的管理人互联网网址基金中期报告备置地点富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道

1196号世纪汇办公楼二座27-30层

招商银行股份有限公司深圳市深南大道7088号招商银行大厦

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号

6§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2025年01月01日至2025年06月30日)

本期已实现收益48400462.16

本期利润52572862.83

加权平均基金份额本期利润0.0765

本期加权平均净值利润率1.93%

本期基金份额净值增长率1.35%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年06月30日)

期末可供分配利润80239626.45

期末可供分配基金份额利润0.1861

期末基金资产净值1759168414.84

期末基金份额净值4.0801

3.1.3累计期末指标报告期末(2025年06月30日)

基金份额累计净值增长率13.79%注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净业绩比业绩比较份额净值增长较基准基准收益

阶段值增长*－**－*率标准收益率率标准差

率*

差***

过去一个月3.29%0.58%2.50%0.58%0.79%0.00%

过去三个月2.35%1.10%1.25%1.10%1.10%0.00%

过去六个月1.35%1.02%0.03%1.02%1.32%0.00%

7过去一年17.36%1.38%13.71%1.38%3.65%0.00%

自基金合同生

13.79%1.32%6.83%1.33%6.96%-0.01%

效起至今

注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期

业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2025年6月30日。

2、本基金于2024年5月23日成立，建仓期6个月，从2024年5月23日起至

2024年11月22日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

8§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年

3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金

管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

经中国证监会于2025年1月17日批复核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。

自本次吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰君安（以下简称“存续公司”）承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、

资质及其他一切权利与义务，海通证券所持本公司股权亦归属于存续公司，即存续公司成为本公司的主要股东。根据2025年4月4日《国泰海通证券股份有限公司关于完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》，存续公司正式更名为“国泰海通证券股份有限公司”。

截至2025年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票

型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利

指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基

金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、

富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证

9券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等391只公开募集证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期

金泽宇本基金现2024-05-－7博士，自2018年7月加入富国基金任基金经23管理有限公司，历任助理定量研究理员、初级定量研究员、定量研究员；

现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2022年07月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年11月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年09月起任富国中证

2000交易型开放式指数证券投资基

金基金经理；自2023年12月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自

2024年02月起任富国创业板中盘

200交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金基金经理；自

2024年05月起任富国沪深300交

易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年05月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年

07月起任富国中证中央企业红利交

易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年09月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自

2024年10月起任富国中证中央企

业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自

2024年11月起任富国中证红利低

波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自

2025年01月起任富国创业板50交

易型开放式指数证券投资基金基金

10经理；自2025年01月起任富国上

证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2025年02月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年

04月起任富国创业板50交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年04月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2025年04月起任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自

2025年05月起任富国上证科创板

50成份交易型开放式指数证券投资

基金基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及

其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收

益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关

法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

11本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投

资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间，出现9次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，为投资组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平对待投资组合或利益输送等情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2025年初，外部关税担忧给全球风险资产带来扰动，市场迎来快速调整。

春节后，国内大模型的出现，缩小了市场对于中美 AI 发展前景的认知差异，市场以 AI 为核心开启了新一轮上行，内外资共振流入重估中国资产。随着两会积极的政策定调、以及一系列更加聚焦需求侧、民生侧的政策密集落地，市场由前期 AI 板块的“一枝独秀”，逐步扩散至消费、金融、周期等低位顺周期板块。4月初，由于美国对全球加征不合理关税，中国随后进行反制，中美关税摩擦逐步升级，中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月 8日，中央汇金发布公告，通过增持 ETF 进入市场，同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定，指数稳步上行。国内方面，5月7日国内推出一揽子金融支持政策，包含全面降准降息、维护股市楼市稳定。海外方面，中美在关税问题上达成共识，缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5月中旬起，由于海外关税存在反复，美债及日债拍卖利率跳升，对全球市场流动性存在扰动，同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪，市场整体振幅加大。6月下旬，随着伊朗与以色列阶段性停火，鲍威尔表态偏鸽、美联储7月降息的可能性提升，市场开始反弹。

总体来看，2025年上半年上证综指上涨2.76%，沪深300上涨0.03%，创业板指上涨0.53%，中证500指数上涨3.31%。

在投资管理上，本基金采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水

12平，努力为投资者提供更合格的投资工具。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2025年6月30日，本基金份额净值为4.0801元；份额累计净值为1.1379元；本报告期，本基金份额净值增长率为1.35%；同期业绩比较基准收益率为

0.03%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，市场逐步向好的条件在持续累积。随着稳定资本市场政策逐步深入人心，市场对于阶段性宏观数据扰动有所免疫，风险偏好有望提升。伴随着反内卷政策的出台，市场对于短期可能存在的需求回落担忧也将缓解，着眼未来，在减少资本开支的大背景下，上游周期和中游制造产能过剩情况均有望持续好转，企业盈利有望逐步改善。与此同时，在中美谈判持续推进和国内外 AI 模型持续发展的背景下，科技也有望进一步打开估值空间。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估

值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的

说明本基金本报告期无需要说明的相关情形。

13§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分

配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真

实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

14§6中期财务报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2025年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产

2025年06月30日2024年12月31日

资产：

货币资金19458916.7536809130.73

结算备付金2962389.53782571.37

存出保证金140680.80567072.00

交易性金融资产1755256829.572757603909.71

其中：股票投资1755256829.572757603909.71

基金投资－－

债券投资－－

资产支持证券投资－－

贵金属投资－－

其他投资－－

衍生金融资产－－

买入返售金融资产－－

应收清算款76481.9858.00

应收股利－－

应收申购款－－

递延所得税资产－－

其他资产－－

资产总计1777895298.632795762741.81本期末上年度末负债和净资产

2025年06月30日2024年12月31日

负债：

短期借款－－

交易性金融负债－－

衍生金融负债－－

卖出回购金融资产款－－

应付清算款18148946.2030657897.74

应付赎回款－－

应付管理人报酬263916.24284655.22

应付托管费87972.1194885.09

应付销售服务费－－

应付投资顾问费－－

应交税费－－

15应付利润－－

递延所得税负债－－

其他负债226049.24134475.41

负债合计18726883.7931171913.46

净资产：

实收基金1545967586.532462451164.12

其他综合收益－－

未分配利润213200828.31302139664.23

净资产合计1759168414.842764590828.35

负债和净资产总计1777895298.632795762741.81

注：报告截止日2025年06月30日，基金份额净值4.0801元，基金份额总额

431158097.00份。

6.2利润表

会计主体：富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日

单位：人民币元上年度可比期间本期

(2024年5月23日

（2025年01月01项目(基金合同生效日)至日至2025年06月

2024年6月30日)

30日）

一、营业总收入55465229.37-18600360.94

1.利息收入17331.45133917.02

其中：存款利息收入17331.45133917.02

债券利息收入－－

资产支持证券利息收入－－

买入返售金融资产收入－－

其他利息收入－－

2.投资收益（损失以“-”填列）45551331.811803026.52

其中：股票投资收益15776282.41-2789619.14

基金投资收益－－

债券投资收益－－

资产支持证券投资收益－－

贵金属投资收益－－

衍生工具收益-6279.79－

股利收益29781329.194592645.66以摊余成本计量的金融资产终止

－－确认产生的收益

其他投资收益－－3.公允价值变动收益（损失以“-”号填4172400.67-20469628.25

16列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－

5.其他收入（损失以“-”号填列）5724165.44-67676.23

减：二、营业总支出2892366.54178701.69

1．管理人报酬2039449.9398742.69

2．托管费679816.6932914.22

3．销售服务费－－

4．投资顾问费－－

5．利息支出－－

其中：卖出回购金融资产支出－－

6.信用减值损失－－

7.税金及附加896.09－

8．其他费用172203.8347044.78

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）52572862.83-18779062.63

减：所得税费用－－

四、净利润（净亏损以“-”号填列）52572862.83-18779062.63

五、其他综合收益的税后净额－－

六、综合收益总额52572862.83-18779062.63

6.3净资产变动表

会计主体：富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日

单位：人民币元本期

（2025年01月01日至2025年06月30日）项目未分配净资产实收基金利润合计

2462451164302139664.22764590828

一、上期期末净资产.123.35

2462451164302139664.22764590828

二、本期期初净资产.123.35

“”-916483577.-88938835.9-100542241三、本期增减变动额（减少以-号填列）

5923.51

（一）、综合收益总额－52572862.8352572862.83

（二）、本期基金份额交易产生的净资产-916483577.-141511698.-105799527

变动数（净资产减少以“-”号填列）59756.34

1607073314142573067.91749646382

其中：1.基金申购款.818.79

-252355689-284084766.-280764165

2.基金赎回款

2.40739.13

（三）、本期向基金份额持有人分配利润

－－－产生的净资产变动（净资产减少以“-”

17号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益－－－

1545967586213200828.31759168414

四、本期期末净资产.531.84

上年度可比期间(2024年5月23日(基金合同

生效日)至2024年6月30日)项目未分配实收基金净资产合计利润

716597022.0716597022.0

一、本期期初净资产－

“”-145200000.-17349150.9-162549150.二、本期增减变动额（减少以-号填列）

00595

-18779062.6-18779062.6

（一）、综合收益总额－

（二）、本期基金份额交易产生的净资产-145200000.-143770088.

1429911.68

变动数（净资产减少以“-”号填列）0032

其中：1.基金申购款79127054.85-535052.1678592002.69

-224327054.-222362091.

2.基金赎回款1964963.84

8501

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”－－－号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益－－－

571397022.0-17349150.9554047871.0

四、本期期末净资产

055

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

陈戈林志松徐慧

——————————————————————————基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2685

号《关于准予富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司自2024年5月13日至2024年5月17日止

18期间向社会公开发行募集，募集期结束经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

验证并出具德师报(验)字(24)第00080号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2024年05月23日正式生效。本基金为契约型，交易型开放式，存续期限不定。设立时富国沪深 300ETF 基金份额净有效认购资金金额为人民币716546281.00元，折算成基金份额计716546281.00份(其中，网上现金认购净有效认购资金为人民币710690000.00元，折算成基金份额计

710690000.00份；网下现金认购净有效认购资金为人民币0.00元，折算成基

金份额计0.00份；网下股票认购净有效认购资金为人民币5856281.00元，折算成基金份额计5856281.00份)；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民

币52408.29元(其中，根据注册登记机构的记录，网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币52408.29元，其中，利息折份额部分为人民币50741.00元，折算成基金份额计50741.00份，剩余部分为人民币1667.29元，计入基金财产，不折算成投资者基金份额；网下现金认购有效净认购资金在募集期间产生的折算基金份额的利息为人民币0.00元，折算成基金份额计0.00份)。至此，富国沪深 300ETF 募集的实收基金为人民币 716597022.00 元，折算成基金份额合计716597022.00份。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、

公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、

同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会

允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含19存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，

因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁

布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他

相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年6月30日的财务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相

一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所

采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1印花税

20经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，

调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自

2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务

21总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定

（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。

4企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月

1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在

1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限

在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过

221年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

（2025年06月30日）

活期存款186227.27

等于：本金186208.72

加：应计利息18.55

减：坏账准备－

定期存款－

等于：本金－

加：应计利息－

减：坏账准备－

其中：存款期限1个月以内－

存款期限1-3个月－

存款期限3个月以上－

其他存款19272689.48

等于：本金19272089.62

加：应计利息599.86

减：坏账准备－

合计19458916.75

注：本基金本报告期末未持有定期存款。其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末（2025年06月30日）项目成本应计利息公允价值公允价值变动

171882997－17552568236426852.6

股票

6.929.575

贵金属投资-金交所黄金合约－－－－

交易所市场－－－－

债券银行间市场－－－－

合计－－－－

资产支持证券－－－－

基金－－－－

其他－－－－

合计171882997－17552568236426852.6

236.929.575

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末（2025年06月30日）

项目合同/名义公允价值备注金额资产负债

利率衍生工具－－－－

货币衍生工具－－－－

权益衍生工具1138620.00－－－

股指期货1138620.00－－－

其他衍生工具－－－－

合计1138620.00－－－

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码名称持仓量(买/卖)合约市值公允价值变动

1172340.

IF2507 IF2507 1.00 33720.00

合计33720.00

减：可抵销期货暂

33720.00

收款

净额－

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

246.4.7.6其他负债

单位：人民币元

项目本期末（2025年06月30日）

应付券商交易单元保证金－

应付赎回费－

应付证券出借违约金－

应付交易费用－

其中：交易所市场－

银行间市场－

应付利息－

预提信息披露费60000.00

预提审计费70273.08

IOPV 计算发布费 21392.40

预提_注册登记费74383.76

合计226049.24

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元

本期（2025年01月01日至2025年06月30日）项目

基金份额（份）账面金额

上年度末686758097.002462451164.12

本期申购448200000.001607073314.81

本期赎回（以“-”号填列）-703800000.00-2523556892.40

本期末431158097.001545967586.53

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元未分配利润合项目已实现部分未实现部分计

229012267.0302139664.2

上年度末73127397.14

229012267.0302139664.2

本期期初73127397.14

本期利润48400462.164172400.6752572862.83

本期基金份额交易产生的-41288232.8-100223465.-141511698.变动数59075

142573067.9

其中：基金申购款53084004.0989489063.89

-94372236.9-189712529.-284084766.基金赎回款

47973

本期已分配利润－－－

本期末80239626.45132961201.8213200828.3

2561

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元

项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

活期存款利息收入1530.57

定期存款利息收入－

其他存款利息收入8106.51

结算备付金利息收入7499.37

其他195.00

合计17331.45

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期（2025年01月01日至2025年06项目月30日）

股票投资收益——买卖股票差价收入18962230.17

股票投资收益——赎回差价收入-3185947.76

股票投资收益——申购差价收入－

合计15776282.41

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

卖出股票成交总额2023238974.92

减：卖出股票成本总额2002598768.03

减：交易费用1677976.72

买卖股票差价收入18962230.17

6.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

赎回基金份额对价总额2807641659.13

减：现金支付赎回款总额1805053119.13

减：赎回股票成本总额1005774487.76

减：交易费用－

赎回差价收入-3185947.76

266.4.7.10.4股票投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无股票投资收益——申购差价收入。

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。

6.4.7.12资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.13贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

股指期货投资收益-6279.79

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

股票投资产生的股利收益29781329.19

其中：证券出借权益补偿收入－

基金投资产生的股利收益－

合计29781329.19

276.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

1.交易性金融资产4227660.67

股票投资4227660.67

债券投资－

资产支持证券投资－

基金投资－

贵金属投资－

其他－

2.衍生工具-55260.00

权证投资－

股指期货-55260.00

3.其他－

减：应税金融商品公允价值变

－动产生的预估增值税

合计4172400.67

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

基金赎回费收入－

替代损益5724165.44

合计5724165.44

6.4.7.18信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

审计费用27273.08

信息披露费60000.00

证券出借违约金－

银行费用630.00

其他84300.75

合计172203.83

286.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

经中国证监会于2025年1月17日批复核准，国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司。自本次吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰海通证券股份有限公司（由国泰君安证券股份有限公司于2025年4月变更名称而来，以下简称“国泰海通”）承继及承接海通证券股份有限公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券所持本公司股权亦归属于国泰海通，即国泰海通成为本公司的主要股东。变更后，本公司的股东为国泰海通证券股份有限公司，出资比例为27.775%；申万宏源证券有限公司，出资比例为27.775%；加拿大蒙特利尔银行，出资比例为

27.775%；山东省金融资产管理股份有限公司，出资比例为16.675%。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

富国基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构（2025年3月14日前）

国泰海通证券股份有限公司（“国泰海通”）基金管理人的股东、基金代销机构（自2025年3月14日起）

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）基金管理人的股东、基金代销机构

招商银行股份有限公司（“招商银行”）基金托管人申万宏源证券承销保荐有限责任公司基金管理人的股东控制的子公司富国沪深300交易型开放式指数证券投资本基金的联接基金基金发起式联接基金

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。关联方国泰海通证券有限公司（简称“国泰海通”）是由原国泰君安证券股份有限公司与原关联方海通证券股份有限公司于2025年3月14日合并组建而成。

296.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2025年01月01日至2025上年度可比期间(2024年5月23日(基年06月30日）金合同生效日)至2024年6月30日)关联方名称占当期股票成交占当期股票成交成交金额成交金额

总额的比例（%）总额的比例（%）

国泰海通1627982017.7348.21－－

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2025年01月01日至2025年06月30日）关联方名称占当期佣金总量占期末应付佣金总当期佣金期末应付佣金余额

的比例（%）额的比例（%）

国泰海通221235.2448.20－－

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本基金上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

306.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

上年度可比期间(2024年5月23本期（2025年01月01日至项目日(基金合同生效日)至2024年6

2025年06月30日）

月30日)

当期发生的基金应支付的管理费2039449.9398742.69

其中：应支付销售机构的客户维护费96023.18－应支付基金管理人的净

1943426.7598742.69

管理费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

上年度可比期间(2024年5月本期（2025年01月01项目23日(基金合同生效日)至2024日至2025年06月30日）

年6月30日)

当期发生的基金应支付的托管费679816.6932914.22

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

31券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证

券出借业务的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的

证券出借业务的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

326.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情

况

份额单位：份

本期末（2025年06月30日）上年度末（2024年12月31日）持有的基金份持有的基金份关联方名称持有的持有的额占基金总份额占基金总份基金份额基金份额

额的比例(%)额的比例(%)

富国沪深300交易17938500.004.1634918200.005.08型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

国泰海通证券股份1156991.000.27－－有限公司

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2025年01月01日至2025年06月上年度可比期间(2024年5月23日(基金关联方名称30日）合同生效日)至2024年6月30日)期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入国泰海通证券股份有限

公司19272689.481693.51－－

招商银行股份有限公司186227.271530.572067529.7865411.61

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期（2025年01月01日至2025年06月30日）基金在承销期内买入证券代证券名发行方关联方名称数量（单位：码称式总金额股/张）

国泰海通证券股份 301658 首航新能 IPO 网下 4369 51554.20有限公司申购

申万宏源证券承销 301479 弘景光电 IPO 网下 1296 54302.40保荐有限责任公司申购

申万宏源证券承销 301601 惠通科技 IPO 网下 3417 40320.60保荐有限责任公司申购

申万宏源证券承销 301636 泽润新能 IPO 网下 1273 42085.38保荐有限责任公司申购

申万宏源证券承销 688411 海博思创 IPO 网下 5591 108353.58保荐有限责任公司申购

注：本基金上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

336.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

为更紧密地跟踪标的指数，降低跟踪误差，经与基金托管人协商一致，本基金在报告期内根据基金合同约定的投资策略投资于基金管理人股东发行的股票

国泰海通（601211.SH）、海通证券（600837.SH）、基金管理人股东的母公司发

行的股票申万宏源（000166.SZ）、基金托管人及其关联方发行的股票招商银行

（600036.SH）、中国交建（601800.SH）、上汽集团（600104.SH）。本报告期末，本基金持有国泰海通947700股，占基金资产净值比例1.03%。

上年度末，本基金持有海通证券1292900股，占基金资产净值比例0.52%。

本报告期末，本基金持有申万宏源755600股，占基金资产净值比例0.22%。

上年度末，本基金持有申万宏源1208100股，占基金资产净值比例0.23%。

本报告期末，本基金持有招商银行1037200股，占基金资产净值比例2.71%。

上年度末，本基金持有招商银行1659000股，占基金资产净值比例2.36%。

本报告期末，本基金持有中国交建302000股，占基金资产净值比例0.15%。

上年度末，本基金持有中国交建471600股，占基金资产净值比例0.18%。

本报告期末，本基金持有上汽集团390400股，占基金资产净值比例0.36%。

上年度末，本基金持有上汽集团617400股，占基金资产净值比例0.46%。

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

金额单位：人民币元流通受认购期末估数量期末期末备证券代码证券名称成功认购日受限期

限类型价格值单价（单位：股）成本总额估值总额注

001335信凯科技2025-04-026个月新股限售12.8028.05801024.002244.00－

001356富岭股份2025-01-166个月新股限售5.3014.447093757.7010237.96－

001382新亚电缆2025-03-136个月新股限售7.4020.213662708.407396.86－

341个月内

001388信通电子2025-06-24新股认购16.4216.4284313842.0613842.06－

（含）

001388信通电子2025-06-246个月新股限售16.4216.42941543.481543.48－

001390古麒绒材2025-05-216个月新股限售12.0818.121782150.243225.36－

001395亚联机械2025-01-206个月新股限售19.0847.25801526.403780.00－

301173毓恬冠佳2025-02-246个月新股限售28.3344.981734901.097781.54－

301275汉朔科技2025-03-046个月新股限售27.5056.1939710917.5022307.43－

301458钧崴电子2025-01-026个月新股限售10.4034.117017290.4023911.11－

301479弘景光电2025-03-066个月新股限售41.9077.871825447.0014172.34－

301501恒鑫生活2025-03-116个月新股限售39.9245.223499620.7215781.78－

301560众捷汽车2025-04-176个月新股限售16.5027.451903135.005215.50－

301590优优绿能2025-05-286个月新股限售89.60139.48736540.8010182.04－

301595太力科技2025-05-126个月新股限售17.0529.101963341.805703.60－

301601惠通科技2025-01-086个月新股限售11.8033.853424035.6011576.70－

301602超研股份2025-01-156个月新股限售6.7024.806584408.6016318.40－

301636泽润新能2025-04-306个月新股限售33.0647.461284231.686074.88－

301658首航新能2025-03-266个月新股限售11.8022.984375156.6010042.26－

301662宏工科技2025-04-106个月新股限售26.6082.501433803.8011797.50－

301665泰禾股份2025-04-026个月新股限售10.2722.393934036.118799.27－

301678新恒汇2025-06-136个月新股限售12.8044.543824889.6017014.28－

603014威高血净2025-05-126个月新股限售26.5032.682055432.506699.40－

603049中策橡胶2025-05-276个月新股限售46.5042.8572433666.0031023.40－

603072天和磁材2024-12-246个月新股限售12.3054.452262779.8012305.70－

603120肯特催化2025-04-096个月新股限售15.0033.4365975.002172.95－

603124江南新材2025-03-126个月新股限售10.5446.3188927.524075.28－

603202天有为2025-04-166个月新股限售93.5090.6616615521.0015049.56－

603210泰鸿万立2025-04-016个月新股限售8.6015.612862459.604464.46－

603257中国瑞林2025-03-286个月新股限售20.5237.47781600.562922.66－

603271永杰新材2025-03-046个月新股限售20.6035.081262595.604420.08－

603382海阳科技2025-06-056个月新股限售11.5022.391051207.502350.95－

603409汇通控股2025-02-256个月新股限售24.1833.321002418.003332.00－

688411海博思创2025-01-206个月新股限售19.3883.4956010852.8046754.40－

688545兴福电子2025-01-156个月新股限售11.6826.9599411609.9226788.30－

688583思看科技2025-01-086个月新股限售33.4679.682275855.5018087.36－

688755汉邦科技2025-05-096个月新股限售22.7739.332034622.317983.99－

688757胜科纳米2025-03-186个月新股限售9.0825.945364866.8813903.84－

688758赛分科技2025-01-026个月新股限售4.3216.977773356.6413185.69－

688775影石创新2025-06-046个月新股限售47.27124.1657327085.7171143.68－

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

356.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2025年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2025年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、

风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%，但标的指数成分券不受此限。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，

36故不进行列示。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的信用债。

6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开

放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的

到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日

可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本37基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，

确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各

类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

38单位：人民币元本期末（2025年06

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计月30日）资产

货币资金19458916.75－－－－－19458916.75

结算备付金2962389.53－－－－－2962389.53

存出保证金－－－－－140680.80140680.80

1755256829.5

交易性金融资产－－－－－1755256829.57

应收清算款－－－－－76481.9876481.98

1755473992.3

资产总计22421306.28－－－－1777895298.63

负债

应付清算款－－－－－18148946.2018148946.20

应付管理人报酬－－－－－263916.24263916.24

应付托管费－－－－－87972.1187972.11

其他负债－－－－－226049.24226049.24

负债总计－－－－－18726883.7918726883.79

1736747108.5

利率敏感度缺口22421306.28－－－－1759168414.84

6上年度末（2024年

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

12月31日）

资产

货币资金36809130.73－－－－－36809130.73

结算备付金782571.37－－－－－782571.37

39存出保证金－－－－－567072.00567072.00

2757603909.7

交易性金融资产－－－－－2757603909.71

应收清算款－－－－－58.0058.00

2758171039.7

资产总计37591702.10－－－－2795762741.81

负债

应付清算款－－－－－30657897.7430657897.74

应付管理人报酬－－－－－284655.22284655.22

应付托管费－－－－－94885.0994885.09

其他负债－－－－－134475.41134475.41

负债总计－－－－－31171913.4631171913.46

2726999126.2

利率敏感度缺口37591702.10－－－－2764590828.35

406.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。

同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会

允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

41本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元本期末上年度末

（2025年06月30日）（2024年12月31日）项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值

值比例（%）值比例（%）

交易性金融资产－股票投资1755256829.5799.782757603909.7199.75

交易性金融资产－基金投资－－－－

交易性金融资产－债券投资－－－－

交易性金融资产－贵金属投资－－－－

衍生金融资产－权证投资－－－－

其他－－－－

合计1755256829.5799.782757603909.7199.75

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2.以下

假设分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末上年度末相关风险变量的变动

（2025年06月30日）（2024年12月31日）分析

1.业绩比较基准增加1%17597157.3427251159.80

2.业绩比较基准减少1%-17597157.34-27251159.80

6.4.14公允价值

426.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元公允价值计量结果本期末上年度末

所属的层次（2025年06月30日）（2024年12月31日）

第一层次1754741217.522753339060.80

第二层次15385.543793688.50

第三层次500226.51471160.41

合计1755256829.572757603909.71

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

436.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产

和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

44§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资1755256829.5798.73

其中：股票1755256829.5798.73

2基金投资－－

3固定收益投资－－

其中：债券－－

资产支持证券－－

4贵金属投资－－

5金融衍生品投资－－

6买入返售金融资产－－

其中：买断式回购的买入返售金融资－

－产

7银行存款和结算备付金合计22421306.281.26

8其他各项资产217162.780.01

9合计1777895298.63100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

7.2.1.1指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 17288026.40 0.98

B 采矿业 87743900.30 4.99

C 制造业 877737741.47 49.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 63396814.00 3.60

E 建筑业 32954289.00 1.87

F 批发和零售业 4127124.00 0.23

G 交通运输、仓储和邮政业 61770076.00 3.51

H 住宿和餐饮业－－

I 信息传输、软件和信息技术服务业 84311902.25 4.79

J 金融业 472886994.10 26.88

K 房地产业 12930161.00 0.74

L 租赁和商务服务业 15872474.00 0.90

45M 科学研究和技术服务业 18808339.00 1.07

N 水利、环境和公共设施管理业－－

O 居民服务、修理和其他服务业－－

P 教育－－

Q 卫生和社会工作 4913376.00 0.28

R 文化、体育和娱乐业－－

S 综合－－

合计1754741217.5299.75

7.2.1.2积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业－－

B 采矿业－－

C 制造业 484964.85 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业－－

E 建筑业－－

F 批发和零售业 2244.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业－－

H 住宿和餐饮业－－

I 信息传输、软件和信息技术服务业－－

J 金融业－－

K 房地产业－－

L 租赁和商务服务业－－

M 科学研究和技术服务业 28403.20 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业－－

O 居民服务、修理和其他服务业－－

P 教育－－

Q 卫生和社会工作－－

R 文化、体育和娱乐业－－

S 综合－－

合计515612.050.03

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600519贵州茅台5320074986464.004.26

2300750宁德时代22071855669493.963.16

3601318中国平安90320050109536.002.85

4600036招商银行103720047659340.002.71

465601166兴业银行139880032647992.001.86

6600900长江电力102260030821164.001.75

7000333美的集团41104029677088.001.69

8601899紫金矿业138310026970450.001.53

9002594比亚迪7460024760486.001.41

10300059东方财富106610024658893.001.40

11600030中信证券82154022690934.801.29

12601398工商银行294020022316118.001.27

13000858五粮液16470019582830.001.11

14600276恒瑞医药37350019384650.001.10

15601211国泰海通94770018157932.001.03

16601328交通银行223964417917152.001.02

17000651格力电器37520016853984.000.96

18601288农业银行268290015775452.000.90

19600887伊利股份53280014854464.000.84

20002475立讯精密42530014753657.000.84

21603259药明康德21170014723735.000.84

22600919江苏银行123120014700528.000.84

23688981中芯国际16520814566389.360.83

24601816京沪高铁246180014155350.000.80

25600000浦发银行98250013637100.000.78

26000725京东方Ａ308020012289998.000.70

27300760迈瑞医疗5160011597100.000.66

28688256寒武纪1912811505492.000.65

29601088中国神华27650011209310.000.64

30002371北方华创2530011187913.000.64

31688041海光信息7675710844996.530.62

32601601中国太保28770010791627.000.61

33300308中际旭创7308010659448.800.61

34300502新易盛8240010466448.000.59

35300124汇川技术15978310317188.310.59

36601728中国电信130840010140100.000.58

37601668中国建筑174280010055956.000.57

38002352顺丰控股20530010010428.000.57

39600016民生银行20814009886650.000.56

40000001平安银行8156409844774.800.56

41002714牧原股份2282409588362.400.55

42601127赛力斯703009442696.000.54

43002230科大讯飞1950009336600.000.53

44600031三一重工4970008921150.000.51

45603501豪威集团697008897205.000.51

4746601229上海银行8339008847679.000.50

47000063中兴通讯2685008723565.000.50

48600309万华化学1595008654470.000.49

49002415海康威视3085008554705.000.49

50603019中科曙光1214008546560.000.49

51601169北京银行12434008492422.000.48

52600941中国移动743008362465.000.48

53300274阳光电源1203208154086.400.46

54601857中国石油9513008133615.000.46

55601919中远海控5305007978720.000.45

56688008澜起科技963557901110.000.45

57600690海尔智家3127007748706.000.44

58300498温氏股份4508007699664.000.44

59601688华泰证券4297007652957.000.44

60601012隆基绿能5083007634666.000.43

61600660福耀玻璃1334007605134.000.43

62600406国电南瑞3380007574580.000.43

63002142宁波银行2768007573248.000.43

64688012中微公司396957236398.500.41

65601766中国中车10269007229376.000.41

66603986兆易创新565007148945.000.41

67000568泸州老窖630007144200.000.41

68600809山西汾酒405007143795.000.41

69601138工业富联3334007128092.000.41

70600050中国联通13078006983652.000.40

71000338潍柴动力4521206953605.600.40

72600028中国石化12214006888696.000.39

73 000100 TCL 科技 1577600 6831008.00 0.39

74601939建设银行7232006827008.000.39

75601988中国银行12042006767604.000.38

76601006大秦铁路10185006722100.000.38

77600926杭州银行3872006512704.000.37

78601818光大银行15555006455325.000.37

79601985中国核电6895006426140.000.37

80600104上汽集团3904006265920.000.36

81601225陕西煤业3239006231836.000.35

82002027分众传媒8468006181640.000.35

83600150中国船舶1871006088234.000.35

84605499东鹏饮料189005935545.000.34

85688111金山办公210135884690.650.33

86601009南京银行4981005787922.000.33

4887601628中国人寿1392005733648.000.33

88688271联影医疗448675731310.580.33

89600999招商证券3086505429153.500.31

90603288海天味业1394005424054.000.31

91600760中航沈飞924005416488.000.31

92000425徐工机械6895005357415.000.30

93300033同花顺195005323695.000.30

94600938中国海油2034005310774.000.30

95000625长安汽车4161005309436.000.30

96000792盐湖股份3095005286260.000.30

97600111北方稀土2121005281290.000.30

98600905三峡能源12036005127336.000.29

99601658邮储银行9340005108980.000.29

100600089特变电工4232005048776.000.29

101603993洛阳钼业5938004999796.000.28

102002463沪电股份1170004981860.000.28

103002050三花智控1875004946250.000.28

104601888中国中免810004938570.000.28

105600547山东黄金1541004920413.000.28

106300015爱尔眼科3937004913376.000.28

107002241歌尔股份2089004871548.000.28

108600019宝钢股份7373004858807.000.28

109600048保利发展5995004855950.000.28

110601390中国中铁8629004840869.000.28

111300014亿纬锂能1050004810050.000.27

112600415小商品城2298004752264.000.27

113601825沪农商行4882004735540.000.27

114600436片仔癀235994720035.990.27

115601600中国铝业6652004683008.000.27

116600893航发动力1156004455224.000.25

117601989中国重工9581004445584.000.25

118002179中航光电1092004407312.000.25

119603799华友钴业1185004386870.000.25

120600585海螺水泥2042004384174.000.25

121000977浪潮信息859004370592.000.25

122601916浙商银行12618004277502.000.24

123600958东方证券4412004270816.000.24

124601838成都银行2117004255170.000.24

125600015华夏银行5371004248461.000.24

126600570恒生电子1259004222686.000.24

127000776广发证券2505004210905.000.24

49128000538云南白药733004089407.000.23

129000938紫光股份1665003994335.000.23

130600584长电科技1185003992265.000.23

131601336新华保险681003983850.000.23

132002311海大集团679003978261.000.23

133002049紫光国微592003898912.000.22

134002028思源电气534003893394.000.22

135300408三环集团1165003891100.000.22

136601998中信银行4490003816500.000.22

137000166申万宏源7556003793112.000.22

138600438通威股份2253003773775.000.21

139601077渝农商行5188003704232.000.21

140300433蓝思科技1656003692880.000.21

141000002万科Ａ5714003668388.000.21

142600795国电电力7458003609672.000.21

143601377兴业证券5818003601342.000.20

144600489中金黄金2457003594591.000.20

145601669中国电建7253003532211.000.20

146601995中金公司989003497104.000.20

147600010包钢股份19001003401179.000.19

148600009上海机场1068003393036.000.19

149600160巨化股份1174003367032.000.19

150601689拓普集团712203365145.000.19

151002422科伦药业936003362112.000.19

152002304洋河股份512003304960.000.19

153688036传音控股413873298543.900.19

154000768中航西飞1184003237056.000.18

155601100恒立液压447003218400.000.18

156002460赣锋锂业947003198019.000.18

157600183生益科技1037003126555.000.18

158601881中国银河1814003111010.000.18

159601186中国铁建3876003104676.000.18

160002252上海莱士4501003092187.000.18

161300394天孚通信384803072243.200.17

162601788光大证券1687003033226.000.17

163601360三六零2958003017160.000.17

164600886国投电力2044003012856.000.17

165000157中联重科4165003011295.000.17

166000408藏格矿业700232987881.410.17

167300442润泽科技601002976753.000.17

168600989宝丰能源1844002976216.000.17

50169688169石头科技187822940322.100.17

170002074国轩高科903002931138.000.17

171000963华东医药720002905920.000.17

172600115中国东航7194002899182.000.16

173601058赛轮轮胎2197002882464.000.16

174600066宇通客车1151002861386.000.16

175002736国信证券2429002798208.000.16

176000807云铝股份1736002774128.000.16

177002466天齐锂业862002761848.000.16

178601901方正证券3486002757426.000.16

179600196复星医药1092002739828.000.16

180002001新和成1280002722560.000.15

181001979招商蛇口3083002703791.000.15

182600674川投能源1683002699532.000.15

183601066中信建投1121002696005.000.15

184601800中国交建3020002684780.000.15

185600426华鲁恒升1235002676245.000.15

186600029南方航空4495002652050.000.15

187000975山金国际1392002636448.000.15

188600011华能国际3687002632518.000.15

189301236软通动力481002628184.000.15

190002236大华股份1644002610672.000.15

191688126沪硅产业1381542586242.880.15

192603369今世缘662002577166.000.15

193300661圣邦股份354102576785.700.15

194000661长春高新258002558844.000.15

195600346恒力石化1764002515464.000.14

196601878浙商证券2300002509300.000.14

197600372中航机载2064002489184.000.14

198601111中国国航3122002463258.000.14

199002648卫星化学1411002445263.000.14

200600460士兰微984002442288.000.14

201301269华大九天197002440436.000.14

202601868中国能建10876002425348.000.14

203300418昆仑万维721002424723.000.14

204300896爱美客137522403987.120.14

205003816中国广核6591002399124.000.14

206601117中国化学3087002367729.000.13

207600176中国巨石2044002330160.000.13

208600741华域汽车1316002322740.000.13

209601319中国人保2659002315989.000.13

51210601633长城汽车1072002302656.000.13

211300347泰格医药431002298092.000.13

212600588用友网络1708002283596.000.13

213002601龙佰集团1397002264537.000.13

214601021春秋航空406002259390.000.13

215600219南山铝业5852002241316.000.13

216000786北新建材843992234885.520.13

217002916深南电路204002199324.000.13

218002920德赛西威214002185582.000.12

219600482中国动力944002177808.000.12

220600039四川路桥2181002159190.000.12

221600085同仁堂598002156388.000.12

222300782卓胜微302002155374.000.12

223688506百利天恒72772154865.240.12

224000630铜陵有色6433002148622.000.12

225002493荣盛石化2592002146176.000.12

226000895双汇发展867002116347.000.12

227002709天赐材料1163002107356.000.12

228 002129 TCL 中环 269700 2071296.00 0.12

229001965招商公路1704002044800.000.12

230601877正泰电器895002028965.000.12

231600362江西铜业865002026695.000.12

232002600领益智造2347002016073.000.11

233302132中航成飞229002013826.000.11

234300122智飞生物1019001996221.000.11

235600600青岛啤酒284001972664.000.11

236000596古井贡酒148001970620.000.11

237002938鹏鼎控股608001947424.000.11

238688047龙芯中科145531941224.670.11

239600161天坛生物1007201932816.800.11

240603296华勤技术239001928252.000.11

241688396华润微405801913752.800.11

242002180纳思达828001899432.000.11

243600233圆通速递1454001874206.000.11

244603392万泰生物306001866600.000.11

245600188兖矿能源1516901846067.300.10

246000301东方盛虹2209001840097.000.10

247000999华润三九579441812488.320.10

248300832新产业318001803696.000.10

249600023浙能电力3388001795640.000.10

250300759康龙化成728001786512.000.10

52251601618中国中冶5985001783530.000.10

252000876新希望1899001781262.000.10

253688223晶科能源3366441747182.360.10

254600875东方电气1042001744308.000.10

255601898中煤能源1564001711016.000.10

256600027华电国际3122001707734.000.10

257600515海南机场4808001702032.000.10

258601872招商轮船2693001685818.000.10

259600845宝信软件707801671823.600.10

260688599天合光能1133491646960.970.09

261002459晶澳科技1650001646700.000.09

262601799星宇股份130001625000.000.09

263600332白云山616001623776.000.09

264600061国投资本2131001602512.000.09

265000617中油资本2170001584100.000.09

266300316晶盛机电566001536690.000.09

267000983山西焦煤2387901528256.000.09

268605117德业股份289801526086.800.09

269600918中泰证券2331001498833.000.09

270300999金龙鱼507001497171.000.09

271300628亿联网络421001463396.000.08

272600025华能水电1532001463060.000.08

273600803新奥股份767001449630.000.08

274300413芒果超媒662001444484.000.08

275601698中国卫通691001414477.000.08

276601238广汽集团1850001385650.000.08

277601059信达证券807001379970.000.08

278603260合盛硅业284001346160.000.08

279600018上港集团2338001334998.000.08

280601607上海医药683001221204.000.07

281600026中远海能1177001215841.000.07

282603806福斯特870601128297.600.06

283688472阿特斯1224561120472.400.06

284688009中国通号2156611108497.540.06

285688303大全能源507921082885.440.06

286601699潞安环能1016001071880.000.06

287601865福莱特675001026675.000.06

288688187时代电气236511008715.150.06

289603195公牛集团208361005337.000.06

290601236红塔证券117000990990.000.06

291000708中信特钢84000987840.000.06

53292603833欧派家居16600937070.000.05

293688082盛美上海8008912431.520.05

294601136首创证券45700908516.000.05

295300979华利集团15700825349.000.05

296601808中海油服50200690752.000.04

297600377宁沪高速41200632008.000.04

298000800一汽解放81700560462.000.03

299001391国货航66700448891.000.03

300001289龙源电力15600252408.000.01

301688775影石创新57371143.680.00

302688411海博思创56046754.400.00

303603049中策橡胶72431023.400.00

304688545兴福电子99426788.300.00

305301458钧崴电子70123911.110.00

306301275汉朔科技39722307.430.00

307688583思看科技22718087.360.00

308301678新恒汇38217014.280.00

309301602超研股份65816318.400.00

310301501恒鑫生活34915781.780.00

311001388信通电子93715385.540.00

312603202天有为16615049.560.00

313301479弘景光电18214172.340.00

314688757胜科纳米53613903.840.00

315688758赛分科技77713185.690.00

316603072天和磁材22612305.700.00

317301662宏工科技14311797.500.00

318301601惠通科技34211576.700.00

319001356富岭股份70910237.960.00

320301590优优绿能7310182.040.00

321301658首航新能43710042.260.00

322301665泰禾股份3938799.270.00

323688755汉邦科技2037983.990.00

324301173毓恬冠佳1737781.540.00

325001382新亚电缆3667396.860.00

326603014威高血净2056699.400.00

327301636泽润新能1286074.880.00

328301595太力科技1965703.600.00

329301560众捷汽车1905215.500.00

330603210泰鸿万立2864464.460.00

331603271永杰新材1264420.080.00

332603124江南新材884075.280.00

54333001395亚联机械803780.000.00

334603409汇通控股1003332.000.00

335001390古麒绒材1783225.360.00

336603257中国瑞林782922.660.00

337603382海阳科技1052350.950.00

338001335信凯科技802244.000.00

339603120肯特催化652172.950.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）

1600519贵州茅台80609612.102.92

2601318中国平安49277018.051.78

3600036招商银行45988417.151.66

4600900长江电力32697052.001.18

5601166兴业银行32255795.001.17

6601211国泰海通29691988.281.07

7601899紫金矿业24238098.000.88

8600030中信证券23217546.330.84

9601398工商银行21344130.000.77

10688981中芯国际20576795.700.74

11600276恒瑞医药18957600.960.69

12601328交通银行18260233.000.66

13600887伊利股份16101238.000.58

14688041海光信息15818411.620.57

15601816京沪高铁15189795.000.55

16600436片仔癀14958746.890.54

17601288农业银行14745855.000.53

18603501豪威集团14663058.850.53

19600941中国移动13314518.850.48

20600919江苏银行13033646.000.47

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）

1600519贵州茅台127208717.744.60

2601318中国平安78499487.972.84

553600036招商银行75460779.402.73

4600900长江电力50098871.001.81

5601166兴业银行45345324.001.64

6601899紫金矿业39633631.081.43

7600030中信证券36153002.851.31

8601398工商银行34223648.001.24

9600276恒瑞医药30627475.021.11

10688981中芯国际30116816.591.09

11601328交通银行24866123.000.90

12600887伊利股份24789662.000.90

13601211国泰海通23828681.860.86

14601288农业银行23572191.000.85

15688041海光信息23392630.310.85

16601816京沪高铁23374791.000.85

17603501豪威集团21966225.900.79

18603259药明康德20868605.000.75

19600919江苏银行20841403.000.75

20601988中国银行19796555.000.72

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额1392896869.94

卖出股票收入（成交）总额2023238974.92

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成

交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投

资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持

证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

567.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵

金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投

资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管

部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同

及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报

57告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票

库报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金140680.80

2应收清算款76481.98

3应收股利－

4应收利息－

5应收申购款－

6其他应收款－

7待摊费用－

8其他－

9合计217162.78

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明

公允价值(元)值比例（%）

1688775影石创新71143.680.00新股限售

2688411海博思创46754.400.00新股限售

3603049中策橡胶31023.400.00新股限售

4688545兴福电子26788.300.00新股限售

5301458钧崴电子23911.110.00新股限售

587.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

59§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构富国沪深300交易型开持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者放式指数证券投资基

(户)基金份额金发起式联接基金占总份额占总份额占总份额持有份额持有份额持有份额比例（%）比例（%）比例（%）

305704851254532417938500

1380331236.5570.9029.104.16

1.006.00.00

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

8.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）

1中国人寿保险股份有限公司62063256.0014.39

中国平安人寿保险股份有限公司－

245689900.0010.60

分红－个险分红

中国平安人寿保险股份有限公司-投

343423000.0010.07

连-基金投资账户

友邦人寿保险有限公司－投连优选

414402846.003.34

平衡

中国平安人寿保险股份有限公司-投

511392100.002.64

连-发展投资账户

6东方证券股份有限公司11377672.002.64

7友邦人寿保险有限公司－传统10035700.002.33

8友邦人寿保险有限公司－投连增长9211600.002.14

江苏省拾号职业年金计划－建设银

96810200.001.58

行

富国富强股票型养老金产品－中国

106706299.001.56

民生银行股份有限公司富国沪深300交易型开放式指数证

1117938500.004.16

券投资基金发起式联接基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理人所有从业人员持

－－有本基金

608.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放0式基金本基金基金经理持有本开放式

基金

61§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2024年05月23日)基金份额

716597022.00

总额

报告期期初基金份额总额686758097.00

本报告期基金总申购份额448200000.00

减：本报告期基金总赎回份额703800000.00

本报告期基金拆分变动份额－

本报告期期末基金份额总额431158097.00

62§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股票占当期佣金券商名称单元备注成交金额成交总额的佣金总量的比例数量比例（%）（%）

1627982017

国泰海通548.21221235.2448.20－.73

631749168412

国泰君安551.79237721.0451.80－.05

注：1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

2、国泰海通证券有限公司（简称“国泰海通”）是由国泰君安证券股份有限公司与

海通证券股份有限公司于2025年3月14日合并组建而成。上表显示的国泰海通数据为自2025年3月15日至2025年6月30日通过国泰海通证券席位交易的情况，本期国泰君安数据为自2025年1月1日至2025年3月14日通过国泰君安席位交易的情况。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成成交金额成交总额的成交金额成交金额成交总额的交总额的比例（%）比例（%）比例（%）

国泰海通－－－－－－

国泰君安－－－－－－

6410.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期富国基金管理有限公司关于旗下

1基金投资关联方承销期内承销证规定披露媒介2025年01月09日

券的公告富国基金管理有限公司关于变更

2主要股东事项获得中国证券监督规定披露媒介2025年01月21日

管理委员会批复的公告富国基金管理有限公司关于旗下

3基金投资关联方承销期内承销证规定披露媒介2025年01月21日

券的公告富国基金管理有限公司关于旗下

4基金投资关联方承销期内承销证规定披露媒介2025年03月07日

券的公告富国基金管理有限公司关于公司

5规定披露媒介2025年03月18日

主要股东变更的公告富国基金管理有限公司关于旗下

6部分指数基金投资关联方证券的规定披露媒介2025年03月18日

公告富国基金管理有限公司关于旗下

7基金投资关联方承销期内承销证规定披露媒介2025年03月27日

券的公告富国基金管理有限公司关于旗下

8基金投资关联方承销期内承销证规定披露媒介2025年05月06日

券的公告

65§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额份额占比

超过20%的时份额份额份额间区间

2960943169

2025-01-01至243549107955889

机构19840.3651.25.04%

2025-06-30700.00.00

0000

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息本报告期内，根据中国证券监督管理委员会于2025年1月17日出具的《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配

套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公

司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限

公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司，并依法承接富国基金管理有限公司14443万元出资（占注册资本比例27.775%）。自吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰君安成为基金管理人的主要股东。具体可参见基金管理人于2025年1月21日发布的《富国基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告》、2025年3月18日发布的《富国基金管理有限公司关于公司主要股东变更的公告》。根据国泰海通证券股份有限公司于

2025年4月4日发布的相关公告，国泰君安的公司名称变更为国泰海通证券

66股份有限公司。

67§12备查文件目录

备查文件名称备查文件存放地点备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国中国（上海）自由贸易试验区投资者对本报告书如有疑问，

沪深300交易型开放式指数世纪大道1196号世纪汇办公可咨询本基金管理人富国基

证券投资基金的文件楼二座27-30层金管理有限公司。咨询电话：

2、富国沪深300交易型开放95105686、4008880688（全国式指数证券投资基金基金合统一，免长途话费）公司网址：

同 http://www.fullgoal.com.c

3、富国沪深 300 交易型开放 n。

式指数证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国