富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告

富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金

二0二五年中期报告

2025年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

送出日期：2025年08月30日

1§1重要提示及目录

1.1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。

21.2目录

34§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金简称富国中证中央企业红利 ETF

场内简称央企红利 ETF基金主代码159332交易代码159332

基金运作方式契约型，交易型开放式基金合同生效日2024年07月16日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人国信证券股份有限公司

报告期末基金份额总额69521477.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2024年8月1日

2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、

可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略、

资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资

策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。

业绩比较基准中证中央企业红利指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称富国基金管理有限公司国信证券股份有限公司姓名赵瑛薛璐

信息披露负责人联系电话021-203618180755-22940163

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn 03339@guosen.com.cn

客户服务电话95105686、40088806880755-61897778

传真021-203616160755-22940165

5注册地址中国(上海)自由贸易试验深圳市罗湖区红岭中路

区世纪大道1196号世纪汇1012号国信证券大厦十

办公楼二座27-30层六层至二十六层办公地址上海市浦东新区世纪大道深圳市福田区福华一路

1196号世纪汇办公楼二座125号国信金融大厦19楼

27-30层

邮政编码200120518000法定代表人裴长江张纳沙

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露上海证券报报纸名称登载基金中期报告正文

www.fullgoal.com.cn的管理人互联网网址基金中期报告备置地点富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道

1196号世纪汇办公楼二座27-30层

国信证券股份有限公司深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦19楼

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号

6§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2025年01月01日至2025年06月30日)

本期已实现收益3848173.81

本期利润-927211.82

加权平均基金份额本期利润-0.0088

本期加权平均净值利润率-0.80%

本期基金份额净值增长率0.44%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年06月30日)

期末可供分配利润8392317.10

期末可供分配基金份额利润0.1207

期末基金资产净值78403417.85

期末基金份额净值1.1278

3.1.3累计期末指标报告期末(2025年06月30日)

基金份额累计净值增长率13.50%注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净业绩比业绩比较份额净值增长较基准基准收益

阶段值增长*－**－*率标准收益率率标准差

率*

差***

过去一个月1.71%0.42%0.83%0.41%0.88%0.01%

过去三个月3.37%1.04%2.01%1.04%1.36%0.00%

过去六个月0.44%0.91%-1.23%0.91%1.67%0.00%

7自基金合同生

13.50%1.17%8.18%1.19%5.32%-0.02%

效起至今

注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期

业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2025年6月30日。

2、本基金于2024年7月16日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

本基金建仓期6个月，从2024年7月16日起至2025年1月15日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

8§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年

3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金

管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

经中国证监会于2025年1月17日批复核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。

自本次吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰君安（以下简称“存续公司”）承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、

资质及其他一切权利与义务，海通证券所持本公司股权亦归属于存续公司，即存续公司成为本公司的主要股东。根据2025年4月4日《国泰海通证券股份有限公司关于完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》，存续公司正式更名为“国泰海通证券股份有限公司”。

截至2025年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票

型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利

指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基

金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、

富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证

9券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等391只公开募集证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期

金泽宇本基金现2024-07-－7博士，自2018年7月加入富国基金任基金经16管理有限公司，历任助理定量研究理员、初级定量研究员、定量研究员；

现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2022年07月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年11月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年09月起任富国中证

2000交易型开放式指数证券投资基

金基金经理；自2023年12月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自

2024年02月起任富国创业板中盘

200交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金基金经理；自

2024年05月起任富国沪深300交

易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年05月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年

07月起任富国中证中央企业红利交

易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年09月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自

2024年10月起任富国中证中央企

业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自

2024年11月起任富国中证红利低

波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自

2025年01月起任富国创业板50交

易型开放式指数证券投资基金基金

10经理；自2025年01月起任富国上

证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2025年02月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年

04月起任富国创业板50交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年04月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2025年04月起任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自

2025年05月起任富国上证科创板

50成份交易型开放式指数证券投资

基金基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关

法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

11本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投

资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2025年初，外部关税担忧给全球风险资产带来扰动，市场迎来快速调整。

春节后，国内大模型的出现，缩小了市场对于中美 AI 发展前景的认知差异，市场以 AI 为核心开启了新一轮上行，内外资共振流入重估中国资产。随着两会积极的政策定调、以及一系列更加聚焦需求侧、民生侧的政策密集落地，市场由前期 AI 板块的“一枝独秀”，逐步扩散至消费、金融、周期等低位顺周期板块。4月初，由于美国对全球加征不合理关税，中国随后进行反制，中美关税摩擦逐步升级，中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月 8日，中央汇金发布公告，通过增持 ETF 进入市场，同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定，指数稳步上行。国内方面，5月7日国内推出一揽子金融支持政策，包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面，中美在关税问题上达成共识，缓解贸易摩擦，该阶段市场普涨。5月中旬起，由于海外关税存在反复，美债及日债拍卖利率跳升，对全球市场流动性存在扰动，同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪，市场整体振幅加大。6月下旬，随着伊朗与以色列阶段性停火，鲍威尔表态偏鸽、美联储7月降息的可能性提升，市场开始反弹。

总体来看，2025年上半年上证综指上涨2.76%，沪深300上涨0.03%，创业板指上涨0.53%，中证500指数上涨3.31%。

在投资管理上，本基金采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平，努力为投资者提供更合格的投资工具。

124.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2025年6月30日，本基金份额净值为1.1278元；份额累计净值为1.1346元；本报告期，本基金份额净值增长率为0.44%；同期业绩比较基准收益率为-1.23%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，市场逐步向好的条件在持续累积。随着稳定资本市场政策逐步深入人心，市场对于阶段性宏观数据扰动有所免疫，风险偏好有望提升。伴随着反内卷政策的出台，市场对于短期可能存在的需求回落担忧也有望缓解，着眼未来，在减少资本开支的大背景下，上游周期和中游制造产能过剩情况均有望持续好转，企业盈利有望逐步改善。与此同时，在中美谈判持续推进和国内外 AI 模型持续发展的背景下，科技也有望进一步打开估值空间。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估

值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金对本报告期内利润共进行2次收益分配。分别于2025年4月10日公告每10份基金份额派发红利0.05元。共计派发红利487606.46元。于2025年

7月10日公告每10份基金份额派发红利0.09元。共计派发红利598692.04元。

本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的

说明本基金本报告期无需要说明的相关情形。

13§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内，国信证券股份有限公司（以下称“托管人”）严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分

配等情况的说明

报告期内，托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益分配的情况等方面

进行了必要的监督、复核和审查。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现等财务信息相关内容，认为其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

14§6中期财务报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2025年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产

2025年06月30日2024年12月31日

资产：

货币资金594900.15993355.01

结算备付金－－

存出保证金－－

交易性金融资产78253930.12148348322.14

其中：股票投资78253930.12148348322.14

基金投资－－

债券投资－－

资产支持证券投资－－

贵金属投资－－

其他投资－－

衍生金融资产－－

买入返售金融资产－－

应收清算款－5524.23

应收股利－－

应收申购款－－

递延所得税资产－－

其他资产－－

资产总计78848830.27149347201.38本期末上年度末负债和净资产

2025年06月30日2024年12月31日

负债：

短期借款－－

交易性金融负债－－

衍生金融负债－－

卖出回购金融资产款－－

应付清算款199912.68616223.84

应付赎回款－－

应付管理人报酬36228.4262282.58

应付托管费7245.7012456.53

应付销售服务费－－

应付投资顾问费－－

应交税费－－

15应付利润－－

递延所得税负债－－

其他负债202025.6241360.66

负债合计445412.42732323.61

净资产：

实收基金69521477.00131521477.00

其他综合收益－－

未分配利润8881940.8517093400.77

净资产合计78403417.85148614877.77

负债和净资产总计78848830.27149347201.38

注：报告截止日2025年06月30日，基金份额净值1.1278元，基金份额总额

69521477.00份。

6.2利润表

会计主体：富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日

单位：人民币元本期

（2025年01月01项目日至2025年06月

30日）

一、营业总收入-419930.71

1.利息收入2035.70

其中：存款利息收入2035.70

债券利息收入－

资产支持证券利息收入－

买入返售金融资产收入－

其他利息收入－

2.投资收益（损失以“-”填列）4091029.97

其中：股票投资收益2120167.75

基金投资收益－

债券投资收益－

资产支持证券投资收益－

贵金属投资收益－

衍生工具收益－

股利收益1970862.22以摊余成本计量的金融资产终止

－确认产生的收益

其他投资收益－3.公允价值变动收益（损失以“-”号填-4775385.63列）

164.汇兑收益（损失以“-”号填列）－

5.其他收入（损失以“-”号填列）262389.25

减：二、营业总支出507281.11

1．管理人报酬288846.77

2．托管费57769.38

3．销售服务费－

4．投资顾问费－

5．利息支出－

其中：卖出回购金融资产支出－

6.信用减值损失－

7.税金及附加－

8．其他费用160664.96

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-927211.82

减：所得税费用－

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-927211.82

五、其他综合收益的税后净额－

六、综合收益总额-927211.82

注：本基金合同生效日为2024年7月16日无上年度同期对比数据。

6.3净资产变动表

会计主体：富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日

单位：人民币元本期

（2025年01月01日至2025年06月30日）项目未分配净资产实收基金利润合计

131521477.0148614877.7

一、上期期末净资产17093400.77

131521477.0148614877.7

二、本期期初净资产17093400.77

“”-62000000.0-70211459.9三、本期增减变动额（减少以-号填列）-8211459.92

（一）、综合收益总额－-927211.82-927211.82

（二）、本期基金份额交易产生的净资产-62000000.0-68556304.4

-6556304.40

变动数（净资产减少以“-”号填列）00

其中：1.基金申购款33000000.002989873.9635989873.96

-95000000.0-104546178.

2.基金赎回款-9546178.36

036

（三）、本期向基金份额持有人分配利润

－-727943.70-727943.70产生的净资产变动（净资产减少以“-”

17号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益－－－

四、本期期末净资产69521477.008881940.8578403417.85

注：本基金合同生效日为2024年7月16日无上年度同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

陈戈林志松徐慧

——————————————————————————基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）

系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]918号文《关于准予富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予公开募集注册。由基金管理人富国基金管理有限公司自2024年7月5日至2024年7月11日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报(验)字(24)第00119号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2024年07月16日正式生效。本基金为契约型，交易型开放式，存续期限不定。富国中证中央企业红利 ETF 收到的网上现金申请净有效认购金额为人民币487487000.00元，经注册登记机构计算并确认的净有效认购资金在募集期间的利息计人民币37311.98元。其中，利息折份额部分为人民币34477.00元，折算成基金份额计34477.00份，剩余部分为人民币2834.98元，计入基金财产，不折算成投资者基金份额。至此，网上现金申请净有效认购资金合计人民币487521477.00元，折算基金份额计

487521477.00份。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册登记

机构为中国证券登记结算有限责任公司，国信证券股份有限公司担任基金托管人。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票

18据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、

同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及

中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金业绩比较基准为：中证中央企业红利指数收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁

布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他

相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年6月30日的财务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营

19成果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相

一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所

采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自

2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、

20同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定

（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。

4企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日

21起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月

1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在

1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限

在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过

1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

（2025年06月30日）

活期存款165512.19

等于：本金165459.33

加：应计利息52.86

减：坏账准备－

定期存款－

等于：本金－

加：应计利息－

减：坏账准备－

其中：存款期限1个月以内－

存款期限1-3个月－

存款期限3个月以上－

其他存款429387.96

等于：本金429303.92

加：应计利息84.04

减：坏账准备－

合计594900.15

注：本基金本报告期末未持有定期存款。其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

226.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末（2025年06月30日）项目成本应计利息公允价值公允价值变动

75774221.4－78253930.12479708.70

股票

贵金属投资-金交所黄金合约－－－－

交易所市场－－－－

债券银行间市场－－－－

合计－－－－

资产支持证券－－－－

基金－－－－

其他－－－－

75774221.4－78253930.12479708.70

合计

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元

项目本期末（2025年06月30日）

应付券商交易单元保证金－

应付赎回费－

应付证券出借违约金－

应付交易费用－

其中：交易所市场－

银行间市场－

23应付利息－

预提信息披露费60000.00

预提审计费49364.21

IOPV 计算发布费 18277.65

预提_注册登记费74383.76

合计202025.62

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元

本期（2025年01月01日至2025年06月30日）项目

基金份额（份）账面金额

上年度末131521477.00131521477.00

本期申购33000000.0033000000.00

本期赎回（以“-”号填列）-95000000.00-95000000.00

本期末69521477.0069521477.00

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元未分配利润合项目已实现部分未实现部分计

上年度末11430288.445663112.3317093400.77

本期期初11430288.445663112.3317093400.77

本期利润3848173.81-4775385.63-927211.82本期基金份额交易产生的

-6158201.45-398102.95-6556304.40变动数

其中：基金申购款3134880.64-145006.682989873.96

基金赎回款-9293082.09-253096.27-9546178.36

本期已分配利润-727943.70－-727943.70

本期末8392317.10489623.758881940.85

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元

项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

活期存款利息收入879.09

定期存款利息收入－

其他存款利息收入1156.61

结算备付金利息收入－

其他－

合计2035.70

246.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期（2025年01月01日至2025年06项目月30日）

股票投资收益——买卖股票差价收入1757550.93

股票投资收益——赎回差价收入362616.82

股票投资收益——申购差价收入－

合计2120167.75

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

卖出股票成交总额95713571.75

减：卖出股票成本总额93881761.77

减：交易费用74259.05

买卖股票差价收入1757550.93

6.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

赎回基金份额对价总额104546178.36

减：现金支付赎回款总额92106295.36

减：赎回股票成本总额12077266.18

减：交易费用－

赎回差价收入362616.82

6.4.7.10.4股票投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无股票投资收益——申购差价收入。

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。

256.4.7.12资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.13贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

股票投资产生的股利收益1970862.22

其中：证券出借权益补偿收入－

基金投资产生的股利收益－

合计1970862.22

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

1.交易性金融资产-4775385.63

股票投资-4775385.63

债券投资－

资产支持证券投资－

基金投资－

贵金属投资－

其他－

2.衍生工具－

权证投资－

3.其他－

26减：应税金融商品公允价值变

－动产生的预估增值税

合计-4775385.63

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

基金赎回费收入－

替代损益262389.25

合计262389.25

6.4.7.18信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）

审计费用16364.21

信息披露费60000.00

证券出借违约金－

其他84300.75

合计160664.96

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

根据本基金管理人于2025年7月10日发布的分红公告，本基金向2025年7月14日在本基金注册登记机构登记在册的富国中证中央企业红利交易型开放式

指数证券投资基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.09元。

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

经中国证监会于2025年1月17日批复核准，国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司。自本次吸收合并交割日（即2025年3月14日）27起，合并后的国泰海通证券股份有限公司（由国泰君安证券股份有限公司于2025年4月变更名称而来，以下简称“国泰海通”）承继及承接海通证券股份有限公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券所持本公司股权亦归属于国泰海通，即国泰海通成为本公司的主要股东。变更后，本公司的股东为国泰海通证券股份有限公司，出资比例为27.775%；申万宏源证券有限公司，出资比例为27.775%；加拿大蒙特利尔银行，出资比例为

27.775%；山东省金融资产管理股份有限公司，出资比例为16.675%。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

富国基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构（2025年3月14日前）

国泰海通证券股份有限公司（“国泰海通”）基金管理人的股东、基金代销机构（自2025年3月14日起）

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）基金管理人的股东、基金代销机构

国信证券股份有限公司（“国信证券”）基金托管人、基金代销机构富国中证中央企业红利交易型开放式指数本基金的联接基金证券投资基金发起式联接基金

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。关联方国泰海通证券有限公司（简称“国泰海通”）是由原国泰君安证券股份有限公司与原关联方海通证券股份有限公司于2025年3月14日合并组建而成。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2025年01月01日至2025年06月30日）关联方名称占当期股票成交成交金额

总额的比例（%）

国信证券131977482.59100.00

注：本基金合同生效日为2024年07月16日，无上年度同期对比数据。

286.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为

2024年07月16日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.3债券交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为

2024年07月16日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.4债券回购交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日为

2024年07月16日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2025年01月01日至2025年06月30日）关联方名称占当期佣金总量占期末应付佣金总当期佣金期末应付佣金余额

的比例（%）额的比例（%）

国信证券17936.78100.00－－

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本基金合同生效日为2024年07月16日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期（2025年01月01日至项目

2025年06月30日）

当期发生的基金应支付的管理费288846.77

其中：应支付销售机构的客户维护费60291.35

29应支付基金管理人的净

228555.42

管理费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。

本基金合同生效日为2024年7月16日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2025年01月01项目日至2025年06月30日）

当期发生的基金应支付的托管费57769.38

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

本基金合同生效日为2024年7月16日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

本基金合同生效日2024年07月16日无上年度同期对比数据。

306.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证

券出借业务的情况

注:本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的

证券出借业务的情况

注:本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金合同生效日为2024年7月16日，无上年度同期对比数据。

316.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情

况

份额单位：份

本期末（2025年06月30日）上年度末（2024年12月31日）持有的基金份持有的基金份关联方名称持有的持有的额占基金总份额占基金总份基金份额基金份额

额的比例(%)额的比例(%)

富国中证中央企业21935500.0031.5525574200.0019.44红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

国信证券股份有限2749142.003.953271287.002.49公司

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2025年01月01日至2025年06月关联方名称30日）期末余额当期利息收入

国信证券股份有限公司429387.961156.61

注：本基金合同生效日为2024年07月16日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

单位：人民币元权益除息日每10份基金现金形式发再投资形式利润分配合序号备注

登记日(场内)(场外)份额分红数放总额发放总额计

12025-01-142025-01-1－0.018240337.24－240337.24－

325

22025-04-142025-04-1－0.050487606.46－487606.46－

合计0.068727943.70－727943.70－

6.4.12期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

金额单位：人民币元流通受认购期末估数量期末期末备证券代码证券名称成功认购日受限期

限类型价格值单价（单位：股）成本总额估值总额注

603014威高血净2025-05-126个月新股限售26.5032.68571510.501862.76－

603072天和磁材2024-12-246个月新股限售12.3054.451201476.006534.00－

603120肯特催化2025-04-096个月新股限售15.0033.4362930.002072.66－

603124江南新材2025-03-126个月新股限售10.5446.3188927.524075.28－

603202天有为2025-04-166个月新股限售93.5090.66161496.001450.56－

603210泰鸿万立2025-04-016个月新股限售8.6015.611891625.402950.29－

603257中国瑞林2025-03-286个月新股限售20.5237.4748984.961798.56－

603271永杰新材2025-03-046个月新股限售20.6035.08601236.002104.80－

603382海阳科技2025-06-056个月新股限售11.5022.3970805.001567.30－

603409汇通控股2025-02-256个月新股限售24.1833.32531281.541765.96－

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2025年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2025年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

336.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、

风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%，但标的指数成分券不受此限。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的信用债。

346.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开

放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的

到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日

可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流

35动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各

类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

36单位：人民币元本期末（2025年06

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计月30日）资产

货币资金594900.15－－－－－594900.15

交易性金融资产－－－－－78253930.1278253930.12

资产总计594900.15－－－－78253930.1278848830.27负债

应付清算款－－－－－199912.68199912.68

应付管理人报酬－－－－－36228.4236228.42

应付托管费－－－－－7245.707245.70

其他负债－－－－－202025.62202025.62

负债总计－－－－－445412.42445412.42

利率敏感度缺口594900.15－－－－77808517.7078403417.85上年度末（2024年

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

12月31日）

资产

货币资金993355.01－－－－－993355.01

交易性金融资产－－－－－148348322.14148348322.14

应收清算款－－－－－5524.235524.23

资产总计993355.01－－－－148353846.37149347201.38负债

应付清算款－－－－－616223.84616223.84

应付管理人报酬－－－－－62282.5862282.58

37应付托管费－－－－－12456.5312456.53

其他负债－－－－－41360.6641360.66

负债总计－－－－－732323.61732323.61

利率敏感度缺口993355.01－－－－147621522.76148614877.77

386.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、

公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、

同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及

中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

39本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元本期末上年度末

（2025年06月30日）（2024年12月31日）项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值

值比例（%）值比例（%）

交易性金融资产－股票投资78253930.1299.81148348322.1499.82

交易性金融资产－基金投资－－－－

交易性金融资产－债券投资－－－－

交易性金融资产－贵金属投资－－－－

衍生金融资产－权证投资－－－－

其他－－－－

合计78253930.1299.81148348322.1499.82

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2.以下

假设分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末上年度末相关风险变量的变动

（2025年06月30日）（2024年12月31日）分析

1.业绩比较基准增加1%783104.231450565.82

2.业绩比较基准减少1%-783104.23-1450565.82

6.4.14公允价值

406.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元公允价值计量结果本期末上年度末

所属的层次（2025年06月30日）（2024年12月31日）

第一层次78227747.95148328115.06

第二层次－14698.50

第三层次26182.175508.58

合计78253930.12148348322.14

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

416.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产

和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

42§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资78253930.1299.25

其中：股票78253930.1299.25

2基金投资－－

3固定收益投资－－

其中：债券－－

资产支持证券－－

4贵金属投资－－

5金融衍生品投资－－

6买入返售金融资产－－

其中：买断式回购的买入返售金融资－

－产

7银行存款和结算备付金合计594900.150.75

8其他各项资产－－

9合计78848830.27100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

7.2.1.1指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业－－

B 采矿业 9380918.00 11.96

C 制造业 17619588.56 22.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3182243.00 4.06

E 建筑业 5271690.00 6.72

F 批发和零售业 1427892.24 1.82

G 交通运输、仓储和邮政业 12757611.00 16.27

H 住宿和餐饮业－－

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2922880.00 3.73

J 金融业 23943833.15 30.54

K 房地产业 1721092.00 2.20

L 租赁和商务服务业－－

43M 科学研究和技术服务业－－

N 水利、环境和公共设施管理业－－

O 居民服务、修理和其他服务业－－

P 教育－－

Q 卫生和社会工作－－

R 文化、体育和娱乐业－－

S 综合－－

合计78227747.9599.78

7.2.1.2积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业－－

B 采矿业－－

C 制造业 24383.61 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业－－

E 建筑业－－

F 批发和零售业－－

G 交通运输、仓储和邮政业－－

H 住宿和餐饮业－－

I 信息传输、软件和信息技术服务业－－

J 金融业－－

K 房地产业－－

L 租赁和商务服务业－－

M 科学研究和技术服务业 1798.56 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业－－

O 居民服务、修理和其他服务业－－

P 教育－－

Q 卫生和社会工作－－

R 文化、体育和娱乐业－－

S 综合－－

合计26182.170.03

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1601919中远海控3277004928608.006.29

2601998中信银行3603803063230.003.91

3601939建设银行3002002833888.003.61

4601006大秦铁路4102002707320.003.45

445601328交通银行3288002630400.003.35

6601088中国神华601002436454.003.11

7601288农业银行4111002417268.003.08

8601398工商银行3158002396922.003.06

9600282南钢股份5143002160060.002.76

10601818光大银行5202002158830.002.75

11600028中国石化3817002152788.002.75

12600036招商银行419001925305.002.46

13600019宝钢股份2846001875514.002.39

14000830鲁西化工1731041782971.202.27

15601857中国石油1992001703160.002.17

16601658邮储银行3000001641000.002.09

17600782新钢股份4254001505916.001.92

18601988中国银行2660001494920.001.91

19600941中国移动131001474405.001.88

20002080中材科技748001458600.001.86

21600737中粮糖业1534001449630.001.85

22001965招商公路1207441448928.001.85

23601728中国电信1869001448475.001.85

24601668中国建筑2479001430383.001.82

25600710苏美达1485841427892.241.82

26601598中国外运2862001410966.001.80

27000708中信特钢1092001284192.001.64

28603013亚普股份718001240704.001.58

29600582天地科技2063001235737.001.58

30000928中钢国际1943001220204.001.56

31600900长江电力400001205600.001.54

32601336新华保险206001205100.001.54

33002128电投能源602001190756.001.52

34601866中远海发4807001187329.001.51

35600863内蒙华电2788001145868.001.46

36601319中国人保1314651145060.151.46

37601898中煤能源985001077590.001.37

38603128华贸物流1733001074460.001.37

39600390五矿资本1770001031910.001.32

40600048保利发展119800970380.001.24

41600328中盐化工125860962829.001.23

42601186中国铁建119300955593.001.22

43600176中国巨石81700931380.001.19

44601766中国中车123500869440.001.11

45601390中国中铁154800868428.001.11

4546688009中国通号167824862615.361.10

47600236桂冠电力132500830775.001.06

48600508上海能源70100820170.001.05

49600970中材国际92900797082.001.02

50001979招商蛇口85600750712.000.96

51603072天和磁材1206534.000.01

52603124江南新材884075.280.01

53603210泰鸿万立1892950.290.00

54603271永杰新材602104.800.00

55603120肯特催化622072.660.00

56603014威高血净571862.760.00

57603257中国瑞林481798.560.00

58603409汇通控股531765.960.00

59603382海阳科技701567.300.00

60603202天有为161450.560.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）

1601919中远海控2335439.001.57

2601006大秦铁路2039678.001.37

3601998中信银行1859705.001.25

4601939建设银行1574593.001.06

5601328交通银行1382357.000.93

6601988中国银行1199113.000.81

7600282南钢股份1142877.000.77

8600028中国石化1124527.000.76

9601398工商银行1074156.000.72

10601288农业银行1061489.000.71

11601088中国神华1059341.000.71

12600019宝钢股份1012164.000.68

13601818光大银行988447.000.67

14600036招商银行868020.000.58

15600782新钢股份856084.000.58

16601336新华保险829416.000.56

17601658邮储银行792423.000.53

18600941中国移动775988.000.52

19601857中国石油773989.000.52

20601728中国电信743353.000.50

46注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）

1601919中远海控6908400.004.65

2601988中国银行3813031.002.57

3601006大秦铁路3243571.002.18

4600282南钢股份3221935.042.17

5601088中国神华3117632.002.10

6600028中国石化3113801.002.10

7601398工商银行3103356.002.09

8601288农业银行3076556.002.07

9601328交通银行3057666.002.06

10601939建设银行2899257.001.95

11601998中信银行2873511.001.93

12600019宝钢股份2847416.001.92

13601818光大银行2834858.001.91

14600036招商银行2540516.001.71

15600782新钢股份2432206.001.64

16601658邮储银行2268068.001.53

17601857中国石油2258370.001.52

18601728中国电信2108923.001.42

19600710苏美达2104860.001.42

20600941中国移动2088607.001.41

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额36370999.56

卖出股票收入（成交）总额95713571.75

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成

交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

477.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投

资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持

证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵

金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投

资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

487.12投资组合报告附注

7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管

部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同

及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票

库报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

注：本基金本报告期末未持有其它资产。

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

497.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明

公允价值(元)值比例（%）

1603072天和磁材6534.000.01新股限售

2603124江南新材4075.280.01新股限售

3603210泰鸿万立2950.290.00新股限售

4603271永杰新材2104.800.00新股限售

5603120肯特催化2072.660.00新股限售

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

50§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构富国中证中央企业红利交易型开放式指数持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者证券投资基金发起式

(户)基金份额联接基金占总份额占总份额占总份额持有份额持有份额持有份额比例（%）比例（%）比例（%）

297249263979655121935500

179838666.0142.7657.2431.55.00.00.00

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

8.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）

1国信证券股份有限公司2749142.003.95

2施汉林2000155.002.88

3浙商证券股份有限公司1585981.002.28

4方正证券股份有限公司1556501.002.24

5周建平1274900.001.83

6广发证券股份有限公司1253412.001.80

8高举1000077.001.44

7顾文明1000077.001.44

9唐静波900000.001.29

10谢金成895069.001.29

富国中证中央企业红利交易型开放

11式指数证券投资基金发起式联接基21935500.0031.55

金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理人所有从业人员持

－－有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资0

51和研究部门负责人持有本开放

式基金本基金基金经理持有本开放式

基金

52§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2024年07月16日)基金份额

487521477.00

总额

报告期期初基金份额总额131521477.00

本报告期基金总申购份额33000000.00

减：本报告期基金总赎回份额95000000.00

本报告期基金拆分变动份额－

本报告期期末基金份额总额69521477.00

53§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股票占当期佣金券商名称单元备注成交金额成交总额的佣金总量的比例数量比例（%）（%）

131977482.5

国信证券6100.0017936.78100.00－

54注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成成交金额成交总额的成交金额成交金额成交总额的交总额的比例（%）比例（%）比例（%）

国信证券－－－－－－

5510.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期富国中证中央企业红利交易型开

1放式指数证券投资基金2024年第规定披露媒介2025年01月10日

一次收益分配公告富国基金管理有限公司关于变更

2主要股东事项获得中国证券监督规定披露媒介2025年01月21日

管理委员会批复的公告富国基金管理有限公司关于公司

3规定披露媒介2025年03月18日

主要股东变更的公告富国中证中央企业红利交易型开

4放式指数证券投资基金2025年第规定披露媒介2025年04月10日

一次收益分配公告

56§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额份额占比

超过20%的时份额份额份额间区间富国中证中央企业红利交易

25574

型开放式2025-01-03至39864762521935500.

1200.031.55%

指数证券2025-06-3000.00100.0000

投资基金发起式联接基金产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息本报告期内，根据中国证券监督管理委员会于2025年1月17日出具的《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配

套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公

司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限

公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司，并依法承接富国基金管理有限公司14443万元出资（占注册资本比例27.775%）。自吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰君安成为基金管理人的主要股东。具体可参见基金管理人于2025年571月21日发布的《富国基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告》、2025年3月18日发布的《富国基金管理有限公司关于公司主要股东变更的公告》。根据国泰海通证券股份有限公司于

2025年4月4日发布的相关公告，国泰君安的公司名称变更为国泰海通证券股份有限公司。

58§12备查文件目录

备查文件名称备查文件存放地点备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国中国（上海）自由贸易试验区投资者对本报告书如有疑问，

中证中央企业红利交易型开世纪大道1196号世纪汇办公可咨询本基金管理人富国基

放式指数证券投资基金的文楼二座27-30层金管理有限公司。咨询电话：

件95105686、4008880688（全国

2、富国中证中央企业红利交统一，免长途话费）公司网址：

易型开放式指数证券投资基 http://www.fullgoal.com.c

金基金合同 n。

3、富国中证中央企业红利交

易型开放式指数证券投资基金托管协议