易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称易方达国证信息技术创新主题 ETF

场内简称信创 ETF 易方达基金主代码159540交易代码159540基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年9月20日

报告期末基金份额总额135505191.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的

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指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。

为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务，并可根据相关法律法规参与融资业务。

业绩比较基准国证信息技术创新主题指数收益率

风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2024年10月1日-2024年12月31日)

1.本期已实现收益9345737.49

2.本期利润14945512.67

3.加权平均基金份额本期利润0.1309

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4.期末基金资产净值160213268.10

5.期末基金份额净值1.1823

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*过去三个

18.92%3.19%18.91%3.22%0.01%-0.03%

月过去六个

41.75%2.87%41.72%2.90%0.03%-0.03%

月

过去一年26.30%2.51%26.00%2.56%0.30%-0.05%

过去三年------

过去五年------自基金合

同生效起18.23%2.30%19.07%2.36%-0.84%-0.06%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2023年9月20日至2024年12月31日）

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注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为18.23%，同期业绩比

较基准收益率为19.07%。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期

本基金的基金经理，易方达中证物联网主题 ETF、易方达中证沪港深

500ETF、易方达中证港股

硕士研究生，具有基金从业通互联网 ETF、易方达中

李2023-资格。曾任国泰君安证券股证 2000ETF、易方达中证 - 7 年

栩09-20份有限公司分析师，易方达生物科技主题 ETF 联接基金管理有限公司研究员。

发起式、易方达中证港股

通互联网 ETF 联接发起

式、易方达中证物联网主

题 ETF 联接发起式、易方

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达中证沪港深 500ETF 联

接发起式、易方达国证机

器人产业 ETF、易方达上证科创板芯片指数发起

式、易方达国证新能源电

池 ETF、易方达中证

A50ETF、易方达中证半

导体材料设备主题 ETF

的基金经理，易方达中证军工 ETF、易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）、易方达中

证军工指数（LOF）、易方达中证全指证券公司指数（LOF）、易方达国证信

息技术创新主题 ETF 联

接发起式、易方达国证新

能源电池 ETF 联接发起

式、易方达中证 A50ETF

联接发起式、易方达国证

机器人产业 ETF 联接发

起式、易方达中证半导体

材料设备主题 ETF 联接

发起式的基金经理助理，指数投资部总经理助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流

第6页共13页易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共23次，其中

21次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪国证信息技术创新主题指数，该指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域

的上市公司证券作为样本，以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况，为投资者提供相应的投资工具。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2024年四季度，中国经济处于弱复苏过程，受消费品以旧换新政策拉动，

社零增速提升，广义基建和制造业投资增速较稳健，房地产投资增速降幅收窄。

随着一系列促消费、稳增长政策的逐步显效，经济基本面仍具韧性。分月来看，

10月经济数据整体边际改善，社零增速受以旧换新政策带动而改善，固定资产

投资增速同比持平，结构上仍然呈现基建、制造业投资相对较好，而房地产投资疲弱的态势。11月投资、消费与出口增长均放缓，商品房销售继续改善；工业生产略有加快，服务业生产略有放缓。12 月制造业 PMI 小幅回落、仍处于扩张区间，年底政治局会议与中央经济工作会议定调积极，政策层面进一步强化对实体经济的支持力度，提振投资者信心。在上述因素的影响下，报告期内 A 股市场整体呈现震荡态势。本报告期内，国证信息技术创新主题指数上涨18.9%。

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信创产业具备支撑我国科技产业高水平自立自强的战略意义，报告期内发生的一系列地缘政治事件及部分国家对我国科技发展施加的限制性政策进一步验

证了科技基础设施自主化的重要性。中央经济工作会议明确指出，要加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动。国务院办公厅发文将信息技术等一系列新兴产业基础设施、算力设备及辅助设备基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围，有望进一步稳定市场对信创产业下游支付节奏的预期。中长期来看，在需求端政策有力保障和供给端产品竞争力不断提升的共同作用下，行业的发展有望进入新阶段。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.1823元，本报告期份额净值增长率为

18.92%，同期业绩比较基准收益率为18.91%。年化跟踪误差0.62%，在合同规

定的目标控制范围之内。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（%）

1权益投资158114395.0797.89

其中：股票158114395.0797.89

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

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3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计2373043.571.47

7其他资产1027301.360.64

8合计161514740.00100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业

C 制造业 104137905.48 65.00

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 754992.00 0.47

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 53221497.59 33.22

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

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R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计158114395.0798.69

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

1688041海光信息9396514075017.358.79

2603019中科曙光1292009343744.005.83

3688008澜起科技1031987007144.204.37

4603986兆易创新641006845880.004.27

5000063中兴通讯1521006144840.003.84

6688111金山办公205995899347.613.68

7688256寒武纪86985723284.003.57

8000977浪潮信息1054005468152.003.41

9688981中芯国际545025156979.243.22

10000938紫光股份1774004937042.003.08

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管

部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金50721.09

2应收证券清算款897071.31

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款79508.96

7其他-

8合计1027301.36

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额71505191.00

报告期期间基金总申购份额89000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额25000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

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报告期期末基金份额总额135505191.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比

20%的时间区间

中国工商银行股份有限公司

－易方达国证

2024年10月01

信息技术创新514370460098628208881865.55

1日~2024年12月

主题交易型开00.00800.000.00600.00%

31日

放式指数证券投资基金发起式联接基金产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时

变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

自2024年10月1日至2024年12月11日，基金管理人自主承担本基金的固定费用。

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§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投

资基金注册的文件；

2.《易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点