汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

汇添富中证全指软件 ETF2024 年第 4 季度报告

汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券

投资基金2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2025 年 01 月 22 日汇添富中证全指软件 ETF2024 年第 4 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月28日（基金合同生效日）起至2024年12月31日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称汇添富中证全指软件 ETF

场内简称软件 50ETF基金主代码159590基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2024年10月28日

报告期末基金份额总额(份)108361746.00

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪投资目标误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如投资策略流动性不足等）导致本基金无法有效复制和

跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。

本基金的投资策略主要包括：资产配置策

第 2 页共 16 页汇添富中证全指软件 ETF2024 年第 4 季度报告略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生工具投资策略；参与融资投资策略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策略等。

业绩比较基准中证全指软件指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

风险收益特征基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人平安银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年10月28日(基金合同生效日)-主要财务指标

2024年12月31日)

1.本期已实现收益31535459.48

2.本期利润28505433.06

3.加权平均基金份额本期利润0.1991

4.期末基金资产净值108758647.55

5.期末基金份额净值1.0037注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3、本基金的《基金合同》生效日为2024年10月28日，至本报告期末不满一季度，因此主

要财务指标只列示从基金合同生效日至2024年12月31日数据，特此说明。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值业绩比较业绩比较份额净值

阶段增长率标基准收益基准收益*－**－*

增长率*

准差*率*率标准差

第 3 页共 16 页汇添富中证全指软件 ETF2024 年第 4 季度报告

*自基金合同生

0.37%2.55%2.90%2.75%-2.53%-0.20%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：本《基金合同》生效之日为2024年10月28日，截至本报告期末，基金成立未满一年。

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业年限姓名职务说明

任职日期离任日期（年）

第 4 页共 16 页汇添富中证全指软件 ETF2024 年第 4 季度报告国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。

从业经历：2014年7月加入汇添富基金管理股份

有限公司，历任金融工程助理分

析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月

15日至2023年

8月29日任中证

银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至

2024年4月19日任中证长三角本基金的2024年10一体化发展主题

乐无穹-10基金经理月28日交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2019年10月8日至今任中证

800交易型开放

式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月

29日至2022年

11月21日任汇

添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月

8日至今任汇添

富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月

27日至今任汇添

第 5 页共 16 页汇添富中证全指软件 ETF2024年第 4 季度报告富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月

29日至今任汇添

富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月

29日至2024年

9月29日任汇添

富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。

2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投

资基金（QDII）的基金经理。

2021年10月29日至今任汇添富

MSCI中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2023年11月28日任

汇添富 MSCI 中

第 6 页共 16 页汇添富中证全指软件 ETF2024年第 4 季度报告

国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

2022年7月29日至2024年2月7日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年

8月31日至今任

汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年

10月31日至今

任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年

12月7日至今任

汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023第 7 页共 16 页汇添富中证全指软件 ETF2024年第 4 季度报告年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资

基金（QDII-LOF）的基金经理。2023年5月

24日至2024年

7月5日任汇添

富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年

12月28日至今

任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年

2月5日至今任

汇添富 MSCI 美国50交易型开放式指数证券投

资基金（QDII）的基金经理。

2024年3月1日

至今任汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2024年4第 8 页共 16 页汇添富中证全指软件 ETF2024 年第 4 季度报告月1日至今任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

2024年10月28日至今任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业

第 9 页共 16 页汇添富中证全指软件 ETF2024 年第 4 季度报告

务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用

交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年四季度资本市场整体表现为震荡走势，九月末较大力度政策推动的背景下，市

场信心有所修复，但行情持续性不足，且不同行业和风格之间依然存在一定分化。

9月起，美联储开启降息。2024年内，出现三次降息，在9月、11月、12月分别调降

50、25、25个基点，累计降息幅度达到100个基点，联邦基金目标利率达到4.25%-4.50%。

同时美国四季度大选结果出炉，市场对美国2025年经济增长和通胀的预期均有所上修，或含有对新任领导人在税收和移民政策方面调整的影响。

国内来看，9月下旬政治局会议政策发力超预期、央行降息降准落地等，对市场信心带来逆转式提振。12月中央政治局会议、中央经济工作会议陆续召开，提出“坚持稳中求进、第 10 页共 16 页汇添富中证全指软件 ETF2024 年第 4 季度报告以进促稳”、“实施更加积极有为的宏观政策”等，并首次出现“超常规逆周期调节”的提法，体现了更加积极的政策基调。财政政策更加积极，货币政策适度宽松，相比9月会议也有边际加力的倾向。对于具体领域，“大力提振消费”、“稳住楼市股市”等也带来了市场信心及预期稳定的基础。

从资本市场的表现来看，9月下旬的一系列政策出现了较强的扭转预期的效果，力度超过市场预期，市场情绪迅速提振，估值显著修复。但四季度边际改善相对有限，随着政策逐步落地，结合经济实质性修复，有望带来长期投资机遇。

软件是信息技术领域的重要组成部分。软件的国产替代也是与芯片等硬件国产替代具有同等重要意义的长期战略目标。在信创订单加速落地、上市公司收入利润底部修复的预期下，软件板块的投资价值值得关注。本基金跟踪中证全指软件指数，能够较好地覆盖软件板块的主要上市公司，有望帮助投资者把握该板块的长期投资机遇。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为0.37%。同期业绩比较基准收益率为2.90%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资106376008.4892.30

其中：股票106376008.4892.30

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金--

第 11 页共 16 页汇添富中证全指软件 ETF2024 年第 4 季度报告融资产

7银行存款和结算备付金合计2533822.752.20

8其他资产6341124.595.50

9合计115250955.82100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 93906258.48 86.34

J 金融业 12469750.00 11.47

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计106376008.4897.81

第 12 页共 16 页汇添富中证全指软件 ETF2024 年第 4 季度报告

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细占基金资产股票名

序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称

（％）科大讯

100223024570011872224.0010.92

飞金山办

2688111310118881240.298.17

公

3300033同花顺291008366250.007.69

恒生电

46005702016005642784.005.19

子润和软

53003391060005303180.004.88

件

6601360三六零4658004821030.004.43

中国软

7600536784003660496.003.37

件宝信软

86008451152003370752.003.10

件

9300803指南针325003118375.002.87

四维图

100024053162003048168.002.80

新

第 13 页共 16 页汇添富中证全指软件 ETF2024 年第 4 季度报告

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金416126.67

2应收证券清算款5924997.92

第 14 页共 16 页汇添富中证全指软件 ETF2024 年第 4 季度报告

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计6341124.59

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份基金合同生效日（2024年10月28

308361746.00日）基金份额总额

本报告期基金总申购份额70000000.00

减：本报告期基金总赎回份额270000000.00

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额108361746.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

第 15 页共 16 页汇添富中证全指软件 ETF2024 年第 4 季度报告

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况

注：无

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露的

各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年01月22日