汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开
放式指数证券投资基金2024年中期报告
2024年06月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2024 年 08 月 30 日汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................18
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................18
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................19
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................20
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................20
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................20
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................21
§5托管人报告..............................................21
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................21
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................21
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................21
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................21
6.1资产负债表.............................................21
6.2利润表...............................................23
6.3净资产变动表............................................24
6.4报表附注..............................................25
§7投资组合报告.............................................49
7.1期末基金资产组合情况........................................49
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................49
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.......................50
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................52
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................54
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................54
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................54
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7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................55
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................55
7.12投资组合报告附注.........................................55
§8基金份额持有人信息..........................................56
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................56
8.2期末上市基金前十名持有人......................................56
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................57
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................57
§9开放式基金份额变动..........................................58
§10重大事件揭示............................................58
10.1基金份额持有人大会决议......................................58
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................58
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................58
10.4基金投资策略的改变........................................58
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................58
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................59
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................59
10.8其他重大事件...........................................63
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................64
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况....................64
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................64
§12备查文件目录............................................65
12.1备查文件目录...........................................65
12.2存放地点.............................................65
12.3查阅方式.............................................65
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§2基金简介
2.1基金基本情况
汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开基金名称放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF
场内简称 有色 50ETF基金主代码159652基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年01月16日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额（份）466320287.00基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2023年02月08日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构投资策略
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投
资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资策略、参与转融通证券
出借业务策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准中证细分有色金属产业主题指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券风险收益特征型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李鹏郭明信息披露
联系电话021-28932888（010）66105799负责人
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-888-991895588
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传真021-28932998（010）66105798
上海市黄浦区北京东路 666号 H 北京市西城区复兴门内大街注册地址区（东座）6楼 H686室 55号北京市西城区复兴门内大街办公地址上海市黄浦区外马路728号
55号
邮政编码200010100140法定代表人李文廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.99fund.com址上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管基金中期报告备置地点理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2024年01月01日-2024年06月30
3.1.1期间数据和指标
日)
本期已实现收益-4147622.47
本期利润-7695266.03
加权平均基金份额本期利润-0.0207
本期加权平均净值利润率-2.37%
本期基金份额净值增长率7.23%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年06月30日)
期末可供分配利润-64985469.04
期末可供分配基金份额利润-0.1394
期末基金资产净值401334817.96
期末基金份额净值0.8606
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年06月30日)
基金份额累计净值增长率-13.94%
第 6 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去一
-6.64%1.41%-7.18%1.44%0.54%-0.03%个月过去三
-3.47%1.81%-4.35%1.84%0.88%-0.03%个月过去六
7.23%1.78%6.50%1.80%0.73%-0.02%
个月过去一
-0.34%1.48%-0.97%1.49%0.63%-0.01%年自基金合同生
-13.94%1.41%-10.35%1.44%-3.59%-0.03%效日起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023年01月16日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇
添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管
理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、
QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、
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国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。
2024上半年，汇添富基金新成立22只公开募集证券投资基金，包括12只股票型基金、
9只债券型基金、1只混合型基金。截至2024年6月30日，公司共管理336只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券从业年限姓名职务理）期限说明
（年）任职日期离任日期国籍：中国。
学历：北京大学西方经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012年12本基金的2023年01董瑾-15月至2015年9基金经理月16日月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理，2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。
2016年11月加
入汇添富基金管理股份有限公司。2017年第 9 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
12月18日至
2019年12月
31日任汇添富
沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。
2017年12月
18日至2019年
12月31日任汇
添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。
2017年12月
18日至2019年
12月31日任中
证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年
12月31日至
2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基
第 10 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告金（LOF）的基金经理。2019年12月31日至2023年8月
29日任中证上
海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年
3月5日至
2023年8月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年
8月11日至
2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。
2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深
500交易型开放
第 11 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年6月13日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年
7月13日至
2023年11月
28日任汇添富
中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2022年12月
29日至今任汇
添富中证全指医疗器械交易
第 12 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2023年4月6日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资
基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至
2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。
2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证
第 13 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告券投资基金联
接基金（LOF）的基金经理。
2023年8月23日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。
国籍：中国。
学历：哥伦比亚大学统计学硕士。从业资格：证券投资本基金的2023年012024年04基金从业资晏阳8基金经理月16日月08日格。从业经历：2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究
员、高级研究
第 14 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告员。2021年9月加入汇添富基金管理股份
有限公司，担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年
10月20日至今
任汇添富中证
100交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2022年
12月27日至今
任汇添富北证
50成份指数型
证券投资基金的基金经理。
2023年1月16日至2024年4月8日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年
3月14日至今
任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
2023年4月13日至今任中证
第 15 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年
5月22日至今
任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至今任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。
第 16 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
2023年11月
28日至今任汇
添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
2023年12月5日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年
2月2日至今任
汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金
第 17 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告经理。2024年
5月31日至今
任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动第 18 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告相关的各个环节。
本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、
5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有6次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
国家统计局数据显示，2024 年上半年 GDP 同比增长 5.0%。分项来看，社会消费品零售总额同比增长3.7%；固定资产投资同比增长3.9%；货物进出口总额同比增长6.1%。国民经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复。
上半年权益市场以震荡行情为主。风格上来看，大中盘表现优于小微盘，小微盘股票波动程度较大；价值、红利优于成长。行业主题方面，能源、有色、银行、电力等行业表现较为稳定，相对于市场取得了较高的超额收益；多数行业仍延续调整。
报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
第 19 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为7.23%。同期业绩比较基准收益率为6.50%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，党的二十届三中全会将对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。随着宏观政策不断落地显效，国内经济有望实现稳健高质量增长。权益市场已具备较高的性价比，随着经济环境的持续改善，有望迎来修复行情。
有色金属板块主要细分为黄金、工业金属、能源金属、稀土等子领域，其下游需求来自于工业、基建、电力等广泛领域。其中，黄金的金融属性较强，近期受实际利率、美元信用、央行购金等因素的影响，金价高位震荡。工业金属、能源金属等，则需重点关注经济复苏带动下的供需平衡趋紧，以及新能源领域增长带来的成长弹性。
作为被动投资的指数型基金，本基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。
基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配采用现金分红；每一基金份额享有同等分配权；本基金以使收益分配后基金份额净值
增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
第 20 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2024年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.12935156.451380180.38
结算备付金1105084.1648408.96
存出保证金207934.9777322.52
交易性金融资产6.4.7.2398294873.70215898227.71
其中：股票投资398294873.70215898227.71
基金投资--
债券投资--
第 21 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款2754879.24-
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.6--
资产总计405297928.52217404139.57本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款3251116.43105283.63
应付赎回款--
应付管理人报酬179289.20106381.87
应付托管费35857.8221276.37
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.7496847.11220302.67
负债合计3963110.56453244.54
净资产：
实收基金6.4.7.8466320287.00270320287.00
未分配利润6.4.7.9-64985469.04-53369391.97
净资产合计401334817.96216950895.03
负债和净资产总计405297928.52217404139.57
注：1、报告截止日2024年06月30日，基金份额净值0.8606元基金份额总额466320287.00份。
2、本基金合同于2023年01月16日生效，上年度实际报告期间为2023年01月16日至
第 22 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
2023年12月31日，特此说明。
6.2利润表
会计主体：汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元上年度可比期间本期
2023年01月16日
2024年01月01日项目附注号（基金合同生效至2024年06月30日）至2023年06日月30日
一、营业总收入-6648688.56-44154865.72
1.利息收入11973.111009924.50
其中：存款利息收入6.4.7.1011973.111009924.50
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-4588919.05-9073339.69
其中：股票投资收益6.4.7.11-9594457.05-12849021.67
基金投资收益6.4.7.12--
债券投资收益6.4.7.13--
资产支持证券投资收益6.4.7.14--
贵金属投资收益6.4.7.15--
衍生工具收益6.4.7.16--
股利收益6.4.7.175005538.003775681.98以摊余成本计量的金融
--资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以
6.4.7.18-3547643.56-37098726.27“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.191475900.941007275.74
减：二、营业总支出1046577.471393914.44
1．管理人报酬6.4.10.2.1801542.631105846.19
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.2160308.48221169.25
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失6.4.7.20--
7.税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2184726.3666899.00
第 23 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告三、利润总额（亏损总额以“-”-7695266.03-45548780.16号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填-7695266.03-45548780.16
列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-7695266.03-45548780.16
6.3净资产变动表
会计主体：汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元本期
2024年01月01日至2024年06月30日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
270320287.00-53369391.97216950895.03
资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
270320287.00-53369391.97216950895.03
资产
三、本期增减变
动额（减少以196000000.00-11616077.07184383922.93“-”号填列）
（一）、综合收
--7695266.03-7695266.03益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数196000000.00-3920811.04192079188.96
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
558000000.00-37451614.57520548385.43
购款
2.基金赎回款-362000000.0033530803.53-328469196.47
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
---净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净466320287.00-64985469.04401334817.96
第 24 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告资产上年度可比期间
项目2023年01月16日（基金合同生效日）至2023年06月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
---资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
1138320287.00-1138320287.00
资产
三、本期增减变
动额（减少以-768000000.00-50539024.85-818539024.85“-”号填列）
（一）、综合收
--45548780.16-45548780.16益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数-768000000.00-4990244.69-772990244.69
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
135000000.00-14719001.90120280998.10
购款
2.基金赎回款-903000000.009728757.21-893271242.79
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
---净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净
370320287.00-50539024.85319781262.15
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基第 25 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1339号文《关于准予汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》
准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于2023年1月16日生效。首次设立基金募集规模为1138320287.00份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2023）验字第 60466941_B02 号验资报告予以验证。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的标的指数为中证细分有色金属产业主题指数及其未来可能发生的变更。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为：中证细分有色金属产业主题指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投第 26 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年06月30日的财务状况以及2024年01月01日至2024年06月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第
39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易
印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点第 27 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策第 28 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
活期存款2935156.45
等于：本金2934847.69
加：应计利息308.76
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
第 29 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
合计2935156.45
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
--
股票436286732.66398294873.70
37991858.96
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场----
银行间市场----债券
其他----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
-
合计436286732.66-398294873.70
37991858.96
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金无债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
第 30 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用412311.75
其中：交易所市场412311.75
银行间市场-
应付利息-
应付审计费24863.02
应付信息披露费59672.34
应付指数使用费-
应付账户维护费-
应付汇划费-
应付上市费-
应付持有人大会费-公证费-
应付持有人大会费-律师费-
应付或有管理费-
其他-
合计496847.11
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末270320287.00270320287.00
本期申购558000000.00558000000.00本期赎回（以“-”-362000000.00-362000000.00号填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）
本期末466320287.00466320287.00
第 31 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-30728649.97-22640742.00-53369391.97
加：会计政策变更---
本期期初-30728649.97-22640742.00-53369391.97
本期利润-4147622.47-3547643.56-7695266.03本期基金份额交易产
-25501833.0421581022.00-3920811.04生的变动数
其中：基金申购款-71236571.1633784956.59-37451614.57
基金赎回款45734738.12-12203934.5933530803.53
本期已分配利润---
本期末-60378105.48-4607363.56-64985469.04
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
活期存款利息收入6253.62
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入4965.84
其他753.65
合计11973.11
注:“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益——股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入2376636.37
股票投资收益——赎回差价收入-11971093.42
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-9594457.05
6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
第 32 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
卖出股票成交总额246906787.89
减：卖出股票成本总额243904351.74
减：交易费用625799.78
买卖股票差价收入2376636.37
6.4.7.11.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
赎回基金份额对价总额328469196.47
减：现金支付赎回款总额210320746.47
减：赎回股票成本总额130119543.42
减：交易费用-
赎回差价收入-11971093.42
6.4.7.12基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.14资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
第 33 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
股票投资产生的股利收益5005538.00
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计5005538.00
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年01月01日至2024年06月30日
1.交易性金融资产-3547643.56
——股票投资-3547643.56
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
——期货投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-3547643.56
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
基金赎回费收入-
替代损益1475900.94
其他-
合计1475900.94
第 34 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
6.4.7.20信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
审计费用24863.02
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
账户维护费-
银行费用191.00
指数使用费-
持有人大会-公证
-费
持有人大会-律师
-费
开户费-
上市费-
或有管理费-
其他-
合计84726.36
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》
等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
第 35 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告关联方名称与本基金的关系汇添富基金管理股份有限公司基金管理人基金销售机构中国工商银行股份有限公司（"工商银行基金托管人
"）汇添富中证细分有色金属产业主题交易型该基金是本基金的联接基金开放式指数证券投资基金发起式联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月16日（基金
2024年06月30日合同生效日）至2023年06月30日
关联方名占当期股票成占当期股票成称成交金额交总额的比例成交金额交总额的比例
（%）（%）
东方证券--1156524758.0663.89
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年06月30日占期末应付佣关联方名称占当期佣金总期末应付佣当期佣金金总额的比例
量的比例（%）金余额
（%）
----
第 36 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
上年度可比期间2023年01月16日（基金合同生效日）至2023年06月
30日
关联方名称占期末应付佣占当期佣金总期末应付佣当期佣金金总额的比例
量的比例（%）金余额
（%）
东方证券834204.0563.89--
注：上述佣金的计算方式按相关协议约定的佣金率计算。上述佣金与应支付非关联方交易佣金的计算方式、佣金计算比率不存在差异，具有公允性。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间本期
2023年01月16日
项目2024年01月01日至（基金合同生效日）至
2024年06月30日
2023年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费801542.631105846.19
其中：应支付销售机构的客户维护费121513.2521260.25
应支付基金管理人的净管理费680029.381084585.94
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。
对于基金中基金、ETF联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第 37 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告2024年01月01日至2023年01月16日（基
2024年06月30日金合同生效日）至2023年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费160308.48221169.25
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份关联方名本期末2024年06月30日上年度末2023年12月31日
第 38 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告称持有的基金持有的基金份额占基金份额占基金持有的基金份额持有的基金份额总份额的比总份额的比例（%）例（%）汇添富中证细分有色金属产业主题交
易型开放62196500.0013.3412930000.004.78式指数证券投资基金发起式联接基金
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元上年度可比期间2023年01月16日本期2024年01月01日至2024年关联方（基金合同生效日）至2023年06月
06月30日
名称30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入工商银
2935156.456253.624074923.7497347.41
行
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
第 39 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末2024年06月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于第 40 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能
自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
第 41 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期
3
末5
1-3个
20241-5年
1个月以内个月-不计息合计
年06年以月1月30上年日资产货币
2935156.45-----2935156.45
资金结算
备付1105084.16-----1105084.16金存出
保证207934.97-----207934.97金交易性金
-----398294873.70398294873.70融资产衍生
金融-------资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清算-----2754879.242754879.24款应收
-------股利应收
申购-------款递延所得
-------税资产
第 42 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告其他
-------资产资产
4248175.58----401049752.94405297928.52
总计负债短期
-------借款交易性金
-------融负债衍生
金融-------负债卖出回购
金融-------资产款应付
清算-----3251116.433251116.43款应付
赎回-------款应付管理
-----179289.20179289.20人报酬应付
托管-----35857.8235857.82费应付销售
-------服务费应付投资
-------顾问费应交
-------税费应付
-------利润
第 43 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告递延所得
-------税负债其他
-----496847.11496847.11负债负债
-----3963110.563963110.56总计利率敏感
4248175.58----397086642.38401334817.96
度缺口上年
3
度末5
1-3个
20231-5年
1个月以内个月-不计息合计
年12年以月1月31上年日资产货币
1380180.38-----1380180.38
资金结算
备付48408.96-----48408.96金存出
保证77322.52-----77322.52金交易性金
-----215898227.71215898227.71融资产衍生
金融-------资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清算-------款
应收-------
第 44 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告股利应收
申购-------款递延所得
-------税资产其他
-------资产资产
1505911.86----215898227.71217404139.57
总计负债短期
-------借款交易性金
-------融负债衍生
金融-------负债卖出回购
金融-------资产款应付
清算-----105283.63105283.63款应付
赎回-------款应付管理
-----106381.87106381.87人报酬应付
托管-----21276.3721276.37费应付销售
-------服务费
第 45 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告应付投资
-------顾问费应交
-------税费应付
-------利润递延所得
-------税负债其他
-----220302.67220302.67负债负债
-----453244.54453244.54总计利率敏感
1505911.86----215444983.17216950895.03
度缺口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元项目本期末2024年06月30日上年度末2023年12月31日
第 46 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
398294873.215898227.
交易性金融资产－股票投资99.2499.51
7071
交易性金融资产—基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
398294873.215898227.
合计99.2499.51
7071
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期假设内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人相关风险变量民币元）的变动本期末2024年06月30上年度末2023年12月31日日中证细分有色分析
金属产业主题19893839.4010175920.09
指数上涨5%中证细分有色
金属产业主题-19893839.40-10175920.09
指数下跌5%
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或
第 47 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2024年06月30日
第一层次398294873.70
第二层次-
第三层次-
合计398294873.70
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公
允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，除本报告“4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。
第 48 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资398294873.7098.27
其中：股票398294873.7098.27
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计4040240.611.00
8其他各项资产2962814.210.73
9合计405297928.52100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 182752956.03 45.54
C 制造业 215541917.67 53.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
第 49 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计398294873.7099.24
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元占基金资产股票名
序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称
（％）紫金矿
1601899358740163030635.5715.71
业中国铝
2601600282830021579929.005.38
业洛阳钼
3603993252160021433600.005.34
业山东黄
460054764460017649148.004.40
金北方稀
560011190188915512490.803.87
土中金黄
6600489103820015365360.003.83
金赣锋锂
700246040252211532255.302.87
业神火股
800093356198411368936.322.83
份天齐锂
900246636876011029611.602.75
业华友钴
1060379948513210735971.162.68
业
11601168西部矿59480010676660.002.66
第 50 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告业云铝股
1200080774218310026892.332.50
份铜陵有
1300063027381009884541.002.46
色赤峰黄
146009885932009692888.002.42
金银泰黄
150009755940009676260.002.41
金南山铝
1660021925061009548241.002.38
业江西铜
176003623701008763968.002.18
业天山铝
180025329952008071072.002.01
业中矿资
190027382598076962827.601.73
源驰宏锌
2060049712722006793548.001.69
锗云南铜
210008785001006231246.001.55
业兴业银
220004264588006230504.001.55
锡西部超
236881221614426186457.441.54
导中国稀
240008312271005756985.001.43
土湖南黄
250021553010105448281.001.36
金锡业股
260009603516005446284.001.36
份厦门钨
276005493029545225956.501.30
业明泰铝
286016774431475122779.321.28
业永兴材
290027561345504814199.001.20
料盛和资
306003924998304308534.601.07
源钒钛股
3100062916583204145800.001.03
份盛屯矿
3260071111172384100263.461.02
业
第 51 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告中金岭
330000609332503956980.000.99
南金钼股
346019583460003601860.000.90
份海亮股
350022034281003416238.000.85
份盛新锂
360022402301003087942.000.77
能西藏珠
376003383263003015012.000.75
峰白银有
3860121210564002936792.000.73
色宝武镁
390021822480832798376.240.70
业西藏矿
400007621492002697536.000.67
业钢研高
413000341654002628206.000.65
纳宝钛股
426004561026022619429.060.65
份中孚实
4360059510004002490996.000.62
业恒邦股
440022372054002364154.000.59
份融捷股
45002192736002209472.000.55
份华峰铝
466017021074001961124.000.49
业创新新
476003614643001871129.000.47
材立中集
48300428903001678677.000.42
团鼎胜新
496038761593201476896.400.37
材国城矿
500006881189001131928.000.28
业
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
第 52 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1601899紫金矿业96002250.5044.25
2603993洛阳钼业26089542.3612.03
3601600中国铝业25441310.0011.73
4600547山东黄金22946002.5110.58
5600111北方稀土21870105.6310.08
6600489中金黄金17517052.438.07
7603799华友钴业16984901.607.83
8601168西部矿业15835320.647.30
9600988赤峰黄金12626667.005.82
10600362江西铜业11786018.005.43
11600219南山铝业10836283.004.99
12600497驰宏锌锗8962536.004.13
13688122西部超导7496880.383.46
14600549厦门钨业7112012.003.28
15601677明泰铝业6303685.752.91
16600392盛和资源6040998.062.78
17600711盛屯矿业6036415.002.78
18002756永兴材料5763258.502.66
19601958金钼股份4715159.002.17
20601212白银有色4123705.061.90
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1601899紫金矿业75145064.2434.64
2603993洛阳钼业16306960.007.52
3601600中国铝业16071679.007.41
4600547山东黄金14015033.806.46
5600111北方稀土13541271.006.24
6601168西部矿业11000099.005.07
7600489中金黄金10999973.805.07
8603799华友钴业10369202.314.78
第 53 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
9600988赤峰黄金7775583.703.58
10600362江西铜业7469546.003.44
11600219南山铝业6848142.003.16
12600497驰宏锌锗5646108.002.60
13688122西部超导4752882.532.19
14600259广晟有色4505928.252.08
15600549厦门钨业4330327.002.00
16600392盛和资源3677072.391.69
17600711盛屯矿业3584781.001.65
18601677明泰铝业3209706.161.48
19601958金钼股份2911690.991.34
20000657中钨高新2631464.201.21
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额381001251.71
卖出股票收入（成交）总额246906787.89
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
第 54 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
7.10本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金
融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市
场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金207934.97
2应收清算款2754879.24
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2962814.21
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
第 55 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构中国工商银行股份
有限公司-汇添富中证细分有色金属产持有机构投资者个人投资者业主题交易型开放人户户均持式指数证券投资基数有的基金发起式联接基金
（户金份额占总占总占总
）份额份额份额持有份额比例持有份额比例持有份额比例（%（%（%）））
80846.240097863.51.4226222424.48.562196500.13.3
5768
10009001004
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中包含“汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2期末上市基金前十名持有人
占上市总份额比例
序号持有人名称持有份额（份）
（%）中国建设银行股份
有限公司－汇添富积极投资核心优势
138955000.008.35
三个月持有期混合型基金中基金
（FOF）中国平安人寿保险
2股份有限公司－分16427700.003.52
红－个险分红东吴人寿保险股份
3有限公司－自有资10507900.002.25
金
4富国富强股票型养10157300.002.18
第 56 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
老金产品－中国民生银行股份有限公司广发证券股份有限
59297362.001.99
公司兴银理财有限责任
公司－兴业银行天
6天万利宝稳利3号8451000.001.81
净值型理财产品 B款兴银理财有限责任
公司－兴业银行
7“天天万利宝－稳7901900.001.69利1号”净值型理财产品方正证券股份有限
86790723.001.46
公司中国工商银行股份
有限公司－汇添富
9聚焦价值成长三个6700000.001.44月持有期混合型基
金中基金（FOF）
中国人寿保险(集
105800000.001.24
团)公司中国工商银行股份
有限公司-汇添富中证细分有色金属产
1162196500.0013.34
业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
第 57 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
§9开放式基金份额变动
单位：份基金合同生效日（2023年01月16
1138320287.00日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额270320287.00
本报告期基金总申购份额558000000.00
减：本报告期基金总赎回份额362000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额466320287.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
第 58 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商单元票成交总金总量的备注名称成交金额佣金数量额的比例比例
（%）（%）广发
1539429139.8485.91396968.0485.91
证券国海
232546468.935.1823950.655.18
证券华泰
232398962.285.1623842.265.16
证券信达
19106051.571.456701.061.45
证券瑞银
25716888.040.914206.900.91
证券国信
23938756.000.632898.610.63
证券国泰
11369968.000.221008.130.22
君安中泰
1865249.000.14636.810.14
证券申万
宏源1749146.000.12551.210.12证券平安
1549640.000.09404.510.09
证券中信
建投1485025.000.08356.980.08证券海通
1466406.940.07343.200.07
证券
第 59 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告摩根
大通2286338.000.05210.720.05证券财通
2----
证券长城
2----
证券长江
1----
证券东北
2----
证券东方
6----
证券东吴
1----
证券东兴
1----
证券国联
2----
证券恒泰
2----
证券华安
1----
证券太平
洋证2----券兴业
1----
证券银河
1----
证券中金
2----
公司中信
2----
证券中银
1----
国际
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
第 60 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商券回购成成交券成交总成交成交证成交总成交金成交总名称交总额的金额额的比例金额金额额的比例金额额的比例比例
（%）（%）（%）
（%）广发
--------证券国海
--------证券华泰
--------证券信达
--------证券瑞银
--------证券国信
--------证券国泰
--------君安中泰
--------证券申万
宏源--------证券平安
--------证券中信
建投--------证券海通
--------证券摩根
大通--------证券财通
--------证券长城
--------证券长江
--------证券东北
--------证券
东方--------
第 61 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告证券东吴
--------证券东兴
--------证券国联
--------证券恒泰
--------证券华安
--------证券太平
洋证--------券兴业
--------证券银河
--------证券中金
--------公司中信
--------证券中银
--------国际
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。
（2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。）
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。
（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公
第 62 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增4家证券公司的7个交易单元：国联证券（深交所单元，上交所单元）、摩根大通证券（上交所单元，深交所单元）、财通证券（深交所单元，上交所单元）、华安证券（上交所单元）；不再租用1家证券公司的1个交易单元：华西证券（上交所单元）。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于防范不法分子冒用汇添富基
1公司网站2024年01月02日
金名义进行非法活动的重要提示汇添富基金管理股份有限公司关上证报公司网站
2于指定证券投资基金主流动性服深交所中国证监会2024年01月05日
务商的公告基金电子披露网站关于汇添富基金管理股份有限公上证报公司网站
3司终止与北京增财基金销售有限中国证监会基金电2024年01月17日
公司合作关系的公告子披露网站汇添富基金管理股份有限公司旗上交所公司网站
4下部分基金更新招募说明书及基深交所中国证监会2024年01月18日
金产品资料概要基金电子披露网站上交所上证报公汇添富基金管理股份有限公司旗司网站深交所中
52024年01月22日
下基金2023年第四季度报告国证监会基金电子披露网站上交所上证报公汇添富基金管理股份有限公司关司网站深交所中
6于旗下部分基金增加华金证券为2024年03月08日
国证监会基金电子申购赎回代理券商的公告披露网站上交所上证报公汇添富基金管理股份有限公司旗司网站深交所中
72024年03月29日
下基金2023年年度报告国证监会基金电子披露网站汇添富基金管理股份有限公司关上证报公司网站
8于提醒投资者持续完善客户身份中国证监会基金电2024年04月03日
信息资料的公告子披露网站证券时报公司网汇添富中证细分有色金属产业主站深交所中国证
9题交易型开放式指数证券投资基2024年04月09日
监会基金电子披露金基金经理变更公告网站汇添富中证细分有色金属产业主公司网站深交所
10题交易型开放式指数证券投资基中国证监会基金电2024年04月10日金更新招募说明书（2024年4子披露网站第 63 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告月10日更新）证券时报公司网关于汇添富中证细分有色金属产站深交所中国证
11业主题交易型开放式指数证券投2024年04月15日
监会基金电子披露资基金新增流动性服务商的公告网站上交所上证报公汇添富基金管理股份有限公司关司网站深交所中
12于汇添富投资管理有限公司股东2024年04月16日
国证监会基金电子变更的公告披露网站上交所上证报公汇添富基金管理股份有限公司旗司网站深交所中
132024年04月22日
下基金2024年第一季度报告国证监会基金电子披露网站中证报上交所公汇添富基金管理股份有限公司关司网站深交所中
14于旗下部分基金增加渤海证券为2024年05月20日
国证监会基金电子申购赎回代理券商的公告披露网站汇添富基金管理股份有限公司旗上交所公司网站
15下部分基金更新基金产品资料概深交所中国证监会2024年05月24日
要基金电子披露网站上交所上证报公汇添富基金管理股份有限公司关司网站深交所中
16于旗下部分基金增加财达证券为2024年06月03日
国证监会基金电子申购赎回代理券商的公告披露网站关于汇添富基金管理股份有限公上证报公司网站
17司终止与北京中期时代基金销售中国证监会基金电2024年06月13日
有限公司合作关系的公告子披露网站汇添富基金管理股份有限公司关上证报公司网站
18 于提高旗下部分深市 ETF现金替 深交所中国证监会 2024年 06月 25日
代退补款交收效率的公告基金电子披露网站汇添富中证细分有色金属产业主公司网站深交所题交易型开放式指数证券投资基
19中国证监会基金电2024年06月26日金更新招募说明书（2024年6子披露网站月26日更新）
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注：无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第 64 页 共 65 页汇添富中证细分有色金属产业主题 ETF2024 年中期报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
募集的文件；
2、《汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金在规定
报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年08月30日
沪公网安备31011802005267号
