广发基金管理有限公司

关于旗下部分 ETF 调整现金替代相关内容并相应修订招募

说明书的公告

为更好地满足投资者的投资需求，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据旗下广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金（交易代码：159755，场内简称：电池 ETF）、广发国证 2000交易型开放式指数证券投资基金（基金代码:159907场内简称：2000ETF）、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：512580，场内简称：环保 ETF，扩位简称：环保ETF）标的指数成份股的定期调整，修订上述基金招募说明书中涉及申购赎回现金替代的相关内容。

主要修订如下：

广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书主要修订对照表章节原文条款内容修改后条款内容

1、本基金于2016年7月5日经中国证1、本基金于2016年7月5日经中国证

监会证监许可[2016]1509号文注册。监会证监许可[2016]1509号文注册。

…………

3、本基金的标的指数为中证环保产业3、本基金的标的指数为中证环保产业指数。指数。

（1）样本空间（1）样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的 指数样本空间由同时满足以下条件的 A

非 ST、*ST沪深 A股和红筹企业发行的 股和红筹企业发行的存托凭证组成：

存托凭证组成： 1）非 ST、*ST 证券；

1）科创板证券：上市时间超过一年。2）科创板证券和北交所证券：上市时间

重要提示

2）其他证券：上市时间超过一个季度，分别超过一年和两年；

除非该证券自上市以来日均总市值排3）其他证券：上市时间超过一个季度，在前30位。除非该证券自上市以来日均总市值排……在前30位。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会……

因为证券市场波动等因素产生波动，投4、本基金投资于证券市场，基金净值会资人在投资本基金前，需充分了解本基因为证券市场波动等因素产生波动，投金的产品特性，并承担基金投资中出现资人在投资本基金前，需充分了解本基的各类风险，包括：因政治、经济、社金的产品特性，并承担基金投资中出现会等环境因素对证券价格产生影响而的各类风险，包括：因政治、经济、社

1形成的系统性风险，个别证券特有的非会等环境因素对证券价格产生影响而

系统性风险，基金管理人在基金管理实形成的系统性风险，个别证券特有的非施过程中产生的基金管理风险。同时由系统性风险，基金管理人在基金管理实于本基金是交易型开放式基金，特定风施过程中产生的基金管理风险。同时由险还包括：基金份额二级市场交易价格于本基金是交易型开放式基金，特定风折溢价的风险、参考 IOPV决策和 IOPV 险还包括：基金份额二级市场交易价格

计算错误的风险、退补现金替代方式的 折溢价的风险、参考 IOPV决策和 IOPV

风险、基金份额赎回对价的变现风险等计算错误的风险、退补现金替代方式的等。本基金为股票型基金，风险与收益风险、基金份额赎回对价的变现风险等高于混合型基金、债券型基金与货币市等。本基金为股票型基金，风险与收益场基金。本基金为指数型基金，主要采高于混合型基金、债券型基金与货币市用完全复制法跟踪标的指数中证环保场基金。本基金为指数型基金，主要采产业指数的表现，具有与标的指数、以用完全复制法跟踪标的指数中证环保及标的指数所代表的股票市场相似的产业指数的表现，具有与标的指数、以风险收益特征。其特定风险包括标的指及标的指数所代表的股票市场相似的数回报与股票市场平均回报偏离的风风险收益特征。其特定风险包括标的指险、标的指数波动的风险、基金投资组数回报与股票市场平均回报偏离的风

合回报与标的指数回报偏离的风险、标险、标的指数波动的风险、基金投资组

的指数变更的风险、跟踪误差控制未达合回报与标的指数回报偏离的风险、标

约定目标的风险、指数编制机构停止服的指数变更的风险、跟踪误差控制未达

务的风险、成份券停牌的风险等。约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌的风险、投资北交所股票的风险等。

七、申购、赎回清单的内容与格式七、申购、赎回清单的内容与格式

…………

3、现金替代相关内容3、现金替代相关内容

…………

（1）现金替代分为4种类型：（1）现金替代分为4种类型：

…………退补现金替代适用于深圳证券交易所退补现金替代适用于非上海证券交易

上市的成份股，是指在申购、赎回基金所上市的成份股，是指在申购、赎回基份额时，该成份证券必须使用现金作为金份额时，该成份证券必须使用现金作

第十部分替代，根据基金管理人买卖情况，与投为替代，根据基金管理人买卖情况，与基金份额资者进行退款或补款。投资者进行退款或补款。

的申购与

…………赎回

（4）退补现金替代（4）退补现金替代

*适用情形：退补现金替代的证券目前*适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证环保产业指数深圳证券仅适用于中证环保产业指数非上海证交易所上市的成份股；券交易所上市的成份股；

…………

实时申报的原则为：基金管理人在深圳实时申报的原则为：基金管理人在深圳

证券交易所连续竞价期间，根据收到的/北京证券交易所连续竞价期间，根据上海证券交易所申购赎回确认记录，在收到的上海证券交易所申购赎回确认技术系统允许的情况下实时向深圳证记录，在技术系统允许的情况下实时向

2券交易所申报被替代证券的交易指令。深圳/北京证券交易所申报被替代证券

……的交易指令。

特例情况：若自 T日起，深圳证券交易 ……所正常交易日已达到 20 日而该证券正 特例情况：若自 T 日起，深圳/北京证常交易日低于2日，则以替代金额与所券交易所正常交易日已达到20日而该购入的部分被替代证券实际购入成本证券正常交易日低于2日，则以替代金（包括买入价格与交易费用）加上按照额与所购入的部分被替代证券实际购

最近一次收盘价计算的未购入的部分入成本（包括买入价格与交易费用）加

被替代证券价值的差额，确定基金应退上按照最近一次收盘价计算的未购入还申购投资者或申购投资者应补交的的部分被替代证券价值的差额，确定基款项，以替代金额与所卖出的部分被替金应退还申购投资者或申购投资者应代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交补交的款项，以替代金额与所卖出的部易费用）加上按照最近一次收盘价计算分被替代证券实际卖出收入（卖出价格的未卖出的部分被替代证券价值的差扣除交易费用）加上按照最近一次收盘额，确定基金应退还赎回投资者或赎回价计算的未卖出的部分被替代证券价投资者应补交的款项。值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

一、投资于本基金的主要风险一、投资于本基金的主要风险

…………

9、其他风险9、投资北交所股票的风险

本基金标的指数成份股可能包含北京证券交易所股票。北京证券交易所在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异。本基金如投资北京证券交易所股票，可能面临的风险包括但不限于：

（1）中小企业经营风险北京证券交易所上市企业为创新型中小企业，该类企业往往具有规模小、对

第十九部技术依赖高、迭代快、议价能力不强等分特点，抗市场风险和行业风险能力较风险揭示弱，存在因产品、经营模式、相关政策变化而出现经营失败的风险；另一方面，部分中小企业可能尚处于初步发展阶段，业务收入、现金流及盈利水平等具有较大不确定性，或面临较大波动，个股投资风险加大。

（2）股价大幅波动风险

北京证券交易所在证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪深证券交易所

的制度规则存在一定差别，包括北京证券交易所竞价交易较沪深证券交易所设置了更宽的涨跌幅限制（市后的首日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为

330%），可能导致较大的股票价格波动。

（3）企业退市风险

根据北京证券交易所退市制度，上市企业退市情形较多，一旦所投资的北京证券交易所上市企业进入退市流程，有可能退入新三板创新层或基础层挂牌交易，或转入退市公司板块，本基金可能无法及时将该企业调出投资组合，从而面临退出难度较大、流动性变差、变现

成本较高以及股价大幅波动的风险，可能对基金净值造成不利影响。

（4）流动性风险

北京证券交易所投资门槛较高，初期参与的主体可能较少；此外，由于北京证券交易所上市企业规模小，部分企业股权较为集中，由此可能导致整体流动性相对较弱，若投资者在特定阶段对个券形成一致预期，由此可能导致基金面临持有股票无法正常交易及其他相关流动性风险。

（5）监管规则变化的风险

北京证券交易所相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，可能对基金投资运作产生影响，或导致本基金部分投资运作相应调整变化。

10、其他风险

广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书主要修订对照表章节原文条款内容修改后条款内容

…………

基金管理人依照恪尽职守、诚实信基金管理人依照恪尽职守、诚实信

用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证产，但不保证基金一定盈利，也不保证重要提示最低收益。本基金投资于证券市场，基最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、投资中出现的各类风险，包括：因政治、

4经济、社会等环境因素对证券价格产生经济、社会等环境因素对证券价格产生

影响而形成的系统性风险，个别证券特影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金法律文件风险收益特征表述与本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的销售机构基金风险评价可能不一致的风险。同时由于本基金是交易型开放式风险。同时由于本基金是交易型开放式指数基金，特定风险还包括：标的指数指数基金，特定风险还包括：标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数

回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约

定目标的风险、指数编制机构停止服务定目标的风险、指数编制机构停止服务

的风险、成份股停牌的风险、基金份额的风险、成份股停牌的风险、基金份额

二级市场交易价格折溢价的风险、参考二级市场交易价格折溢价的风险、参考

IOPV决策和 IOPV 计算错误的风险、基 IOPV决策和 IOPV 计算错误的风险、基

金份额赎回对价的变现风险、投资特定金份额赎回对价的变现风险、投资特定品种（包括股指期货、股票期权、资产品种（包括股指期货、股票期权、资产支持证券等）的特有风险、参与转融通支持证券等）的特有风险、参与转融通

证券出借业务的风险等等。本基金的特证券出借业务的风险、投资北交所股票定风险详见招募说明书“风险揭示”章的风险等等。本基金的特定风险详见招节等。募说明书“风险揭示”章节等。

…………

七、申购、赎回清单的内容与格式七、申购、赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最 T日申购赎回清单公告内容包括最

小申购赎回单位所对应的申赎现金、小申购赎回单位所对应的申赎现金、

组合证券内各成份证券数据、现金替组合证券内各成份证券数据、现金替

代、T日预估现金差额、T-1日现金差 代、T日预估现金差额、T-1日现金差

额、基金份额净值及其他相关内容。额、基金份额净值及其他相关内容。

…………

4、现金替代相关内容4、现金替代相关内容

第九部分现金替代是指申购、赎回过程现金替代是指申购、赎回过程

基金份额中，投资者按基金合同和招募说明书中，投资者按基金合同和招募说明书的申购与的规定，用于替代组合证券中部分证的规定，用于替代组合证券中部分证赎回券的一定数量的现金。券的一定数量的现金。

A.现金替代分为 3种类型：禁止 A.现金替代分为 3种类型：禁止

现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“禁止”）、可以

现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“允许”）和必须

现金替代（标志为“必须”）。现金替代（标志为“必须”）。

对于深市成份证券，现金替代的对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。和“必须”。

对于沪市成份证券，可以设为：对于非深市成份证券，可以设“允许”和“必须”。为：“允许”和“必须”。

5禁止现金替代适用于深交所上市禁止现金替代适用于深交所上市

的成份股，是指在申购赎回基金份额的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为时，该成份证券不允许使用现金作为替代。替代。

可以现金替代适用于所有成份可以现金替代适用于所有成份股。股。

当可以现金替代适用于深交所上当可以现金替代适用于深交所上

市的成份股时，可以现金替代是指在市的成份股时，可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。使用现金作为替代。

当可以现金替代适用于上交所上当可以现金替代适用于非深交所

市的成份股，是指在申购赎回基金份上市的成份股，是指在申购赎回基金额时，该成份证券必须使用现金作为份额时，该成份证券必须使用现金作替代，根据基金管理人买卖情况，与为替代，根据基金管理人买卖情况，投资者进行退款或补款。与投资者进行退款或补款。

必须现金替代适用于所有成份必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替成份证券必须使用固定现金作为替代。代。

B.可以现金替代 B.可以现金替代

可以现金替代的组合证券分为：可以现金替代的组合证券分为：

深市成份证券和沪市成份证券。深市成份证券和非深市成份证券。

【1】对于深市成份证券【1】对于深市成份证券

…………

【2】对于沪市成份证券【2】对于非深市成份证券

*适用情形：投资者申购和赎回时*适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结构机构对设置的非深市成份证券。登记结构机构对设可以现金替代的沪市成份证券全部用置可以现金替代的非深市成份证券全现金替代。部用现金替代。

*替代金额：对于可以现金替代*替代金额：对于可以现金替代

的沪市成份证券，替代金额的计算公的非深市成份证券，替代金额的计算式为：公式为：

申购替代金额＝替代证券数量×申购替代金额＝替代证券数量×该证券开盘参考价格×（1+现金替代该证券开盘参考价格×（1+现金替代溢价比例）溢价比例）

赎回替代金额＝替代证券数量×赎回替代金额＝替代证券数量×该证券开盘参考价格×（1-现金替代该证券开盘参考价格×（1-现金替代折价比例）折价比例）其中，“该证券开盘参考价格”为其中，“该证券开盘参考价格”为该证券经除权调整的 T-1日收盘价。如 该证券经除权调整的 T-1日收盘价。如

6果上海证券交易所参考价格确定原则果上海/北京证券交易所参考价格确定

发生变化，以上海证券交易所通知规定原则发生变化，以上海/北京证券交易的参考价格为准。所通知规定的参考价格为准。

…………

*替代金额的处理程序*替代金额的处理程序

实时申报的原则为：基金管理人实时申报的原则为：基金管理人

在上交所连续竞价期间，根据收到的在上交所/北交所连续竞价期间，根据深交所申购赎回确认记录，在技术系收到的深交所申购赎回确认记录，在统允许的情况下实时向上交所申报被技术系统允许的情况下实时向上交所/替代证券的交易指令。北交所申报被替代证券的交易指令。

…………

特例情况：若自 T日起，上海证券 特例情况：若自 T 日起，上海/北交易所正常交易日已达到20日而该证京证券交易所正常交易日已达到20日

券正常交易日低于2日，则以替代金额而该证券正常交易日低于2日，则以替与所购入的部分被替代证券实际购入代金额与所购入的部分被替代证券实成本（包括买入价格与交易费用）加上际购入成本（包括买入价格与交易费按照最近一次收盘价计算的未购入的用）加上按照最近一次收盘价计算的未

部分被替代证券价值的差额，确定基金购入的部分被替代证券价值的差额，确应退还申购投资者或申购投资者应补定基金应退还申购投资者或申购投资

交的款项，以替代金额与所卖出的部分者应补交的款项，以替代金额与所卖出被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣的部分被替代证券实际卖出收入（卖出除交易费用）加上按照最近一次收盘价价格扣除交易费用）加上按照最近一次计算的未卖出的部分被替代证券价值收盘价计算的未卖出的部分被替代证的差额，确定基金应退还赎回投资者或券价值的差额，确定基金应退还赎回投赎回投资者应补交的款项。资者或赎回投资者应补交的款项。

一、投资于本基金的主要风险一、投资于本基金的主要风险

…………

7、本基金特有的风险7、本基金特有的风险

…………

（21）指数编制机构停止服务的风（21）指数编制机构停止服务的风险险本基金的标的指数由指数编制机本基金的标的指数由指数编制机

第十七部构发布并管理和维护，未来指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机分风险构可能由于各种原因停止对指数的管构可能由于各种原因停止对指数的管

揭示理和维护，本基金将根据基金合同的约理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内定自该情形发生之日起十个工作日内

向中国证监会报告并提出解决方案，如向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大并在6个月内召集基金份额持有人大

会进行表决，基金份额持有人大会未成会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本功召开或就上述事项表决未通过的，本

7基金合同终止。投资人将面临更换基金基金合同终止。投资人将面临更换基金

标的指数、转换运作方式，与其他基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的自指数编制机构停止标的指数的

编制及发布至解决方案确定并实施前，编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作，该期间由于标的指数不再更投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市新等原因可能导致指数表现与相关市

场表现存在差异，影响投资收益。场表现存在差异，影响投资收益。

（22）投资北交所股票的风险本基金标的指数成份股可能包含北京证券交易所股票。北京证券交易所在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异。本基金如投资北京证券交易所股票，可能面临的风险包括但不限于：

1）中小企业经营风险

北京证券交易所上市企业为创新

型中小企业，该类企业往往具有规模小、对技术依赖高、迭代快、议价能力

不强等特点，抗市场风险和行业风险能力较弱，存在因产品、经营模式、相关政策变化而出现经营失败的风险；另一方面，部分中小企业可能尚处于初步发展阶段，业务收入、现金流及盈利水平等具有较大不确定性，或面临较大波动，个股投资风险加大。

2）股价大幅波动风险

北京证券交易所在证券发行、交

易、投资者适当性等方面与沪深证券交

易所的制度规则存在一定差别，包括北京证券交易所竞价交易较沪深证券交易所设置了更宽的涨跌幅限制（市后的首日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为30%），可能导致较大的股票价格波动。

3）企业退市风险

根据北京证券交易所退市制度，上市企业退市情形较多，一旦所投资的北京证券交易所上市企业进入退市流程，有可能退入新三板创新层或基础层挂牌交易，或转入退市公司板块，本基金8可能无法及时将该企业调出投资组合，

从而面临退出难度较大、流动性变差、变现成本较高以及股价大幅波动的风险，可能对基金净值造成不利影响。

4）流动性风险

北京证券交易所投资门槛较高，初期参与的主体可能较少；此外，由于北京证券交易所上市企业规模小，部分企业股权较为集中，由此可能导致整体流动性相对较弱，若投资者在特定阶段对个券形成一致预期，由此可能导致基金面临持有股票无法正常交易及其他相关流动性风险。

5）监管规则变化的风险

北京证券交易所相关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，可能对基金投资运作产生影响，或导致本基金部分投资运作相应调整

（22）本基金《基金合同》生效后，变化。（新增）连续五十个工作日出现基金份额持有（23）本基金《基金合同》生效后，人数量不满200人或者基金资产净值低连续五十个工作日出现基金份额持有

于5000万元人民币的情形，基金合同人数量不满200人或者基金资产净值低将自动终止。于5000万元人民币的情形，基金合同将自动终止。

广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书主要修订对照表章节原文条款内容修改后条款内容

…………

3、本基金的标的指数为国证新能3、本基金的标的指数为国证新能源车电池指数。源车电池指数。

（1）指数样本空间（1）指数样本空间

在深圳证券交易所、上海证券交易 满足下列条件的 A 股和红筹企

所上市交易且满足下列条件的所有 A 业发行的存托凭证：

重要提示 股： 1）非 ST、*ST股票；

1）非 ST、*ST股票； 2）科创板证券、北交所证券上市

2）上市时间超过六个月；时间超过1年；其他证券上市时间

3）公司最近一年无重大违规、财务超过六个月；

报告无重大问题；3）公司最近一年无重大违规、财

4）公司最近一年经营无异常、无重务报告无重大问题；

大亏损；4）公司最近一年经营无异常、无

95）考察期内股价无异常波动；重大亏损；

6）公司业务领域属于涉及新能源5）考察期内股价无异常波动；

车电池（正极材料、负极材料、电解液、6）公司业务领域属于涉及新能源隔膜等）、新能源车电池管理系统及新车电池（正极材料、负极材料、电解能源车充电桩等。液、隔膜等）、新能源车电池管理系统……及新能源车充电桩等。

4、本基金投资于证券市场，基金净……

值会因为证券市场波动等因素产生波4、本基金投资于证券市场，基金净动，投资人在投资本基金前，需充分了值会因为证券市场波动等因素产生波解本基金的产品特性，并承担基金投资动，投资人在投资本基金前，需充分了中出现的各类风险，包括：因政治、经解本基金的产品特性，并承担基金投资济、社会等环境因素对证券价格产生影中出现的各类风险，包括：因政治、经响而形成的系统性风险，个别证券特有济、社会等环境因素对证券价格产生影的非系统性风险，基金管理人在基金管响而形成的系统性风险，个别证券特有理实施过程中产生的基金管理风险，本的非系统性风险，基金管理人在基金管基金法律文件风险收益特征表述与销理实施过程中产生的基金管理风险，本售机构基金风险评价可能不一致的风基金法律文件风险收益特征表述与销险，本基金的特定风险等等。本基金为售机构基金风险评价可能不一致的风股票型基金，风险与收益高于混合型基险，本基金的特定风险等等。本基金为金、债券型基金与货币市场基金。本基股票型基金，风险与收益高于混合型基金为指数型基金，主要采用完全复制法金、债券型基金与货币市场基金。本基跟踪标的指数国证新能源车电池指数金为指数型基金，主要采用完全复制法的表现，具有与标的指数、以及标的指跟踪标的指数国证新能源车电池指数数所代表的股票市场相似的风险收益的表现，具有与标的指数、以及标的指特征。数所代表的股票市场相似的风险收益本基金是指数基金，其特定风险包特征。

括标的指数回报与股票市场平均回报本基金是指数基金，其特定风险包偏离的风险、标的指数波动的风险、基括标的指数回报与股票市场平均回报

金投资组合回报与标的指数回报偏离偏离的风险、标的指数波动的风险、基

的风险、标的指数变更的风险、跟踪误金投资组合回报与标的指数回报偏离

差控制未达约定目标的风险、指数编制的风险、标的指数变更的风险、跟踪误

机构停止服务的风险、成份股停牌的风差控制未达约定目标的风险、指数编制险等。机构停止服务的风险、成份股停牌的风本基金的特定风险详见招募说明险、投资北交所股票的风险等。

书“风险揭示”章节等。本基金的特定风险详见招募说明本基金为交易型开放式指数证券书“风险揭示”章节等。

投资基金（ETF），在深圳证券交易所上 本基金为交易型开放式指数证券市。由于本基金的标的指数组合证券横 投资基金（ETF），在深圳证券交易所上跨深圳及上海两个证券交易所，本基金市。由于本基金的标的指数组合证券横的申购、赎回模式与组合证券仅在深圳跨深圳及上海两个证券交易所（亦有可或上海证券交易所上市的ETF产品有所 能横跨深圳、上海和北京三个证券交易差异。如采用“场外实物申购赎回”模所），本基金的申购、赎回模式与组合证式，投资人的申购、赎回申请在 T+1日 券仅在深圳或上海或北京证券交易所确认，申购所得 ETF份额及赎回所得组 上市的 ETF产品有所差异。如采用“场

10合证券在 T+2 日可用；如采用“场内申 外实物申购赎回”模式，投资人的申购、购赎回”模式，投资人的申购、赎回申 赎回申请在 T+1日确认，申购所得 ETF请在 T日确认，申购所得 ETF份额、赎 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可回所得组合证券及现金替代在 T 日可 用；如采用“场内申购赎回”模式，投用。 资人的申购、赎回申请在 T日确认，申…… 购所得 ETF份额、赎回所得组合证券及

现金替代在 T日可用。

……

七、申购、赎回清单的内容与格式七、申购、赎回清单的内容与格式本基金的基金份额申购与赎回包本基金的基金份额申购与赎回包

括“场内申购赎回”模式和“场外实括“场内申购赎回”模式和“场外实物申购赎回”模式2种模式，将采用物申购赎回”模式2种模式，将采用不同的申购赎回清单。不同的申购赎回清单。

（一）场内申购赎回模式（一）场内申购赎回模式

1、申购赎回清单的内容1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最 T日申购赎回清单公告内容包括最

小申购赎回单位所对应的申赎现金、小申购赎回单位所对应的申赎现金、

组合证券内各成份证券数据、现金替组合证券内各成份证券数据、现金替

代、T日预估现金差额、T-1日现金差 代、T日预估现金差额、T-1日现金差

额、基金份额净值及其他相关内容。额、基金份额净值及其他相关内容。

…………

4、现金替代相关内容4、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书中，投资者按基金合同和招募说明书

第九部分的规定，用于替代组合证券中部分证的规定，用于替代组合证券中部分证基金份额券的一定数量的现金。券的一定数量的现金。

的申购与

A.现金替代分为 3种类型：禁止 A.现金替代分为 3种类型：禁止赎回

现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“禁止”）、可以

现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“允许”）和必须

现金替代（标志为“必须”）。现金替代（标志为“必须”）。

对于深市成份证券，现金替代的对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。和“必须”。

对于沪市成份证券，可以设为：对于非深市成份证券，可以设“允许”和“必须”。为：“允许”和“必须”。

禁止现金替代适用于深交所上市禁止现金替代适用于深交所上市

的成份股，是指在申购赎回基金份额的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为时，该成份证券不允许使用现金作为替代。替代。

可以现金替代适用于所有成份可以现金替代适用于所有成份股。股。

当可以现金替代适用于深交所上当可以现金替代适用于深交所上

市的成份股时，可以现金替代是指在市的成份股时，可以现金替代是指在

11申购基金份额时，允许使用现金作为申购基金份额时，允许使用现金作为

全部或部分该成份证券的替代，但在全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。使用现金作为替代。

当可以现金替代适用于上交所上当可以现金替代适用于非深交所

市的成份股，是指在申购赎回基金份上市的成份股，是指在申购赎回基金额时，该成份证券必须使用现金作为份额时，该成份证券必须使用现金作替代，根据基金管理人买卖情况，与为替代，根据基金管理人买卖情况，投资者进行退款或补款。与投资者进行退款或补款。

必须现金替代适用于所有成份必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替成份证券必须使用固定现金作为替代。代。

B.可以现金替代 B.可以现金替代

可以现金替代的组合证券分为：可以现金替代的组合证券分为：

深市成份证券和沪市成份证券。深市成份证券和非深市成份证券。

【1】对于深市成份证券【1】对于深市成份证券

…………

【2】对于沪市成份证券【2】对于非深市成份证券

*适用情形：投资者申购和赎回时*适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结构机构对设置的非深市成份证券。登记结构机构对设可以现金替代的沪市成份证券全部用置可以现金替代的非深市成份证券全现金替代。部用现金替代。

*替代金额：对于可以现金替代*替代金额：对于可以现金替代

的沪市成份证券，替代金额的计算公的非深市成份证券，替代金额的计算式为：公式为：

申购替代金额＝替代证券数量×申购替代金额＝替代证券数量×该证券开盘参考价格×（1+现金替代该证券开盘参考价格×（1+现金替代溢价比例）溢价比例）

赎回替代金额＝替代证券数量×赎回替代金额＝替代证券数量×该证券开盘参考价格×（1-现金替代该证券开盘参考价格×（1-现金替代折价比例）折价比例）其中，“该证券开盘参考价格”为其中，“该证券开盘参考价格”为该证券经除权调整的 T-1日收盘价。如 该证券经除权调整的 T-1日收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则果上海/北京证券交易所参考价格确定

发生变化，以上海证券交易所通知规定原则发生变化，以上海/北京证券交易的参考价格为准。所通知规定的参考价格为准。

…………

*替代金额的处理程序*替代金额的处理程序

实时申报的原则为：基金管理人实时申报的原则为：基金管理人

在上交所连续竞价期间，根据收到的在上交所/北交所连续竞价期间，根据深交所申购赎回确认记录，在技术系收到的深交所申购赎回确认记录，在

12统允许的情况下实时向上交所申报被技术系统允许的情况下实时向上交所/

替代证券的交易指令。北交所申报被替代证券的交易指令。

…………

特例情况：若自 T日起，上海证券 特例情况：若自 T 日起，上海/北交易所正常交易日已达到20日而该证京证券交易所正常交易日已达到20日

券正常交易日低于2日，则以替代金额而该证券正常交易日低于2日，则以替与所购入的部分被替代证券实际购入代金额与所购入的部分被替代证券实成本（包括买入价格与交易费用）加上际购入成本（包括买入价格与交易费按照最近一次收盘价计算的未购入的用）加上按照最近一次收盘价计算的未

部分被替代证券价值的差额，确定基金购入的部分被替代证券价值的差额，确应退还申购投资者或申购投资者应补定基金应退还申购投资者或申购投资

交的款项，以替代金额与所卖出的部分者应补交的款项，以替代金额与所卖出被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣的部分被替代证券实际卖出收入（卖出除交易费用）加上按照最近一次收盘价价格扣除交易费用）加上按照最近一次计算的未卖出的部分被替代证券价值收盘价计算的未卖出的部分被替代证的差额，确定基金应退还赎回投资者或券价值的差额，确定基金应退还赎回投赎回投资者应补交的款项。资者或赎回投资者应补交的款项。

…………

一、投资于本基金的主要风险一、投资于本基金的主要风险

…………

6、本基金特有的风险6、本基金特有的风险

…………

7、投资北交所股票的风险

本基金标的指数成份股可能包含北京证券交易所股票。北京证券交易所在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异。本基金如投资北京证券交易所股票，可能面临的风险包括但不限于：

第十九部

（1）中小企业经营风险分风险北京证券交易所上市企业为创新揭示

型中小企业，该类企业往往具有规模小、对技术依赖高、迭代快、议价能力

不强等特点，抗市场风险和行业风险能力较弱，存在因产品、经营模式、相关政策变化而出现经营失败的风险；另一方面，部分中小企业可能尚处于初步发展阶段，业务收入、现金流及盈利水平等具有较大不确定性，或面临较大波动，个股投资风险加大。

（2）股价大幅波动风险

北京证券交易所在证券发行、交

13易、投资者适当性等方面与沪深证券交

易所的制度规则存在一定差别，包括北京证券交易所竞价交易较沪深证券交易所设置了更宽的涨跌幅限制（市后的首日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为30%），可能导致较大的股票价格波动。

（3）企业退市风险

根据北京证券交易所退市制度，上市企业退市情形较多，一旦所投资的北京证券交易所上市企业进入退市流程，有可能退入新三板创新层或基础层挂牌交易，或转入退市公司板块，本基金可能无法及时将该企业调出投资组合，从而面临退出难度较大、流动性变差、变现成本较高以及股价大幅波动的风险，可能对基金净值造成不利影响。

（4）流动性风险

北京证券交易所投资门槛较高，初期参与的主体可能较少；此外，由于北京证券交易所上市企业规模小，部分企业股权较为集中，由此可能导致整体流动性相对较弱，若投资者在特定阶段对个券形成一致预期，由此可能导致基金面临持有股票无法正常交易及其他相关流动性风险。

（5）监管规则变化的风险

北京证券交易所相关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，可能对基金投资运作产生影响，或导致本基金部分投资运作相应调整变化。（新增，以下序号依次修改）

7、转融通证券出借业务风险8、转融通证券出借业务风险

（1）流动性风险（1）流动性风险

基金面临大额赎回时，可能因证券基金面临大额赎回时，可能因证券出借无法及时变现来支付赎回款项的出借无法及时变现来支付赎回款项的风险。风险。

（2）信用风险（2）信用风险

可能因交易对手方（证券借入方）可能因交易对手方（证券借入方）违约，无法及时归还证券而无法支付相违约，无法及时归还证券而无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。应权益补偿及借券费用的风险。

（3）市场风险（3）市场风险

14证券出借后，可能面临出借期间无证券出借后，可能面临出借期间无

法及时处置证券的风险。法及时处置证券的风险。

…………

上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会，本次调整于2024年6月17日生效。本公司将按规定在相应更新的招募说明书中对上述内容进行修改。投资者欲了解上述基金详细信息，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828或020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2024年6月19日

15