广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

1广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发国证新能源车电池 ETF

场内简称 电池 ETF基金主代码159755交易代码159755基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年6月15日

报告期末基金份额总额5387646746.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的投资目标净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

2广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；

3、股指期货投资策略；4、资产支持证券投资策略；

5、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准国证新能源车电池指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型风险收益特征基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2024年4月1日-2024年6月30日)

1.本期已实现收益-142372086.87

2.本期利润-206117488.41

3.加权平均基金份额本期利润-0.0379

4.期末基金资产净值2883726964.62

5.期末基金份额净值0.5352

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

-6.69%1.82%-7.95%1.84%1.26%-0.02%月过去六个

-11.83%2.08%-12.94%2.10%1.11%-0.02%月

过去一年-34.68%1.77%-35.63%1.78%0.95%-0.01%

过去三年-51.31%2.14%-52.21%2.15%0.90%-0.01%自基金合

同生效起-46.48%2.13%-47.62%2.17%1.14%-0.04%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年6月15日至2024年6月30日)

4广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金的基金经理；广罗国庆先生，经济学硕发中证传媒交易型开放士，持有中国证券投资基式指数证券投资基金的金业从业证书。曾任深圳基金经理；广发中证传证券信息有限公司研究

媒交易型开放式指数证员，华富基金管理有限公券投资基金发起式联接司产品设计研究员，广发基金的基金经理；广发基金管理有限公司产品

罗国中证100交易型开放式2021-14.6经理及量化研究员、广发

-

庆指数证券投资基金发起06-15年深证100指数分级证券投

式联接基金的基金经资基金基金经理(自2015理；广发中证创新药产年10月13日至2020年5业交易型开放式指数证月25日)、广发中证医疗券投资基金的基金经指数分级证券投资基金理；广发中证创新药产基金经理(自2015年10业交易型开放式指数证月13日至2020年8月25券投资基金发起式联接日)、广发中证800交易型

5广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

基金的基金经理；广发开放式指数证券投资基

国证半导体芯片交易型金基金经理(自2020年4开放式指数证券投资基月13日至2020年11月金联接基金的基金经30日)、广发中证全指汽理；广发国证新能源车车指数型发起式证券投

电池交易型开放式指数资基金基金经理(自2017证券投资基金发起式联年7月31日至2021年6接基金的基金经理；广月17日)、广发中证全指发中证1000交易型开放建筑材料指数型发起式式指数证券投资基金的证券投资基金基金经理

基金经理；广发中证国(自2017年8月2日至

新央企股东回报交易型2021年6月17日)、广发开放式指数证券投资基中证全指家用电器指数金的基金经理；广发上型发起式证券投资基金

证科创板成长交易型开基金经理(自2017年9月放式指数证券投资基金13日至2021年6月17的基金经理；广发中证日)、广发中证1000指数港股通非银行金融主题型发起式证券投资基金

交易型开放式指数证券基金经理(自2018年11投资基金的基金经理；月2日至2021年6月17广发上证科创板成长交日)、广发深证100指数证

易型开放式指数证券投 券投资基金(LOF)基金经

资基金发起式联接基金理(自2020年5月26日至

的基金经理；广发中证2021年6月17日)、广发国新央企股东回报交易中证医疗指数证券投资

型开放式指数证券投资 基金（LOF）基金经理(自基金发起式联接基金的2020年8月26日至2023

基金经理；广发中证港年2月22日)、广发中证股通非银行金融主题交沪港深科技龙头交易型易型开放式指数证券投开放式指数证券投资基

资基金发起式联接基金金基金经理(自2021年5的基金经理；指数投资月20日至2023年7月25部副总经理日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经

理(自2020年1月20日至

2023年12月13日)、广

发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金

6广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有9次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

7广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是国证新能源车电池指数，该指数是为了反映 A股市场中新能源车电池产业上市公司表现而编制的，成份股的业务领域主要涉及新能源车电池、电池管理及充电桩业务等。作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

2024 年第 2 季度 A 股市场先扬后抑，市场走势可分为两个阶段。第一阶段

是国内地产政策在5月后迎来新一轮放松潮，覆盖降首付、降利率、存量房收储等多个方面，政策力度超市场预期，二手房成交短期也迎来改善，叠加外资回流因素，使得大盘短期得到提振。第二阶段是受经济数据走弱影响，市场资金存量甚至减量博弈，使得大盘再度下行。其中，沪深300指数下跌2.14%，中证500指数下跌6.50%，创业板指数下跌7.41%，国证新能源车电池指数下跌7.95%。

2024年1季报显示电池行业继续供给出清，在建工程和资本支出增速都下降到了历史低位。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生风险事件。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-6.69%，同期业绩比较基准收益率为-7.95%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产

8广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

的比例(%)

1权益投资2867526701.5499.31

其中：普通股2867526701.5499.31

存托凭证--

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计18954231.160.66

7其他资产1099708.000.04

8合计2887580640.70100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为

36831191.00元，占基金资产净值比例1.28%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2811025683.84 97.48

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

9广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 46981.02 0.00

J 金融业 56433939.60 1.96

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 20077.68 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2867526682.1499.44

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

1002594比亚迪1965685491912671.2517.06

2300750宁德时代2399031431897550.9314.98

3300014亿纬锂能5209970207982002.407.21

4002050三花智控8530263162757418.045.64

5002460赣锋锂业4557182130563264.304.53

6002340格林美19957864127131593.684.41

7603799华友钴业5644908124921814.044.33

8002709天赐材料493978386742589.483.01

9300207欣旺达569693486422488.783.00

10002074国轩高科446835985569074.852.97

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

10广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，

报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金256177.17

2应收证券清算款719756.34

11广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

3应收股利34602.00

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款13763.37

7待摊费用75409.12

8其他-

9合计1099708.00

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值

净值比例(%)情况说明

(元)转融通流

1002460赣锋锂业2612880.000.09

通受限转融通流

2300207欣旺达2330112.000.08

通受限转融通流

3603799华友钴业2126693.000.07

通受限转融通流

4002340格林美1974700.000.07

通受限转融通流

5300014亿纬锂能1457080.000.05

通受限转融通流

6002050三花智控1102824.000.04

通受限转融通流

7002074国轩高科1068570.000.04

通受限转融通流

8002709天赐材料760348.000.03

通受限

§6开放式基金份额变动

单位：份

12广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

报告期期初基金份额总额5423646746.00

报告期期间基金总申购份额1883000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额1919000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额5387646746.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足投资者的投资需求，本基金管理人根据本基金标的指数成份股的定期调整，修订本基金招募说明书中涉及申购赎回现金替代的相关内容。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管理有限公司关于旗下部分 ETF调整现金替代相关内容并相应修订招募说明书的公告》。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

13广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告

（三）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二四年七月十八日

14