广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇二四年八月三十日广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
第2页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
1.2目录
1重要提示及目录..............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
2基金简介.................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
3主要财务指标和基金净值表现........................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
4管理人报告................................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13
5托管人报告...............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...........13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13
6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................18
7投资组合报告..............................................39
7.1期末基金资产组合情况........................................39
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................42
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................44
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................44
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................44
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................44
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................44
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................44
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................44
7.12投资组合报告附注.........................................44
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8基金份额持有人信息...........................................45
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................45
8.2期末上市基金前十名持有人......................................46
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................47
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................47
9开放式基金份额变动...........................................47
10重大事件揭示.............................................47
10.1基金份额持有人大会决议......................................47
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................47
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................47
10.4基金投资策略的改变........................................47
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................48
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................48
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................48
10.8其他重大事件...........................................52
11影响投资者决策的其他重要信息.....................................53
11.1影响投资者决策的其他重要信息...................................53
12备查文件目录.............................................53
12.1备查文件目录...........................................53
12.2存放地点.............................................53
12.3查阅方式.............................................53
第4页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 广发国证新能源车电池 ETF
场内简称 电池 ETF基金主代码159755交易代码159755基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年6月15日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额5387646746.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期2021-06-24
2.2基金产品说明
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，投资目标本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调投资策略整。具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准国证新能源车电池指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市风险收益特征场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名项军郭明信息披露
联系电话020-83936666010-66105799负责人
电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
第5页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告客户服务电话9510582895588
传真020-34281105010-66105798广东省珠海市横琴新区环岛东北京市西城区复兴门内大街55注册地址路3018号2608室号广东省广州市海珠区琶洲大道
东1号保利国际广场南塔31-33北京市西城区复兴门内大街55办公地址楼；广东省珠海市横琴新区环号
岛东路3018号2603-2622室邮政编码510308100140法定代表人葛长伟廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金中期报告正文的管理人
www.gffunds.com.cn互联网网址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33基金中期报告备置地点楼
2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）
本期已实现收益-611124543.70
本期利润-427820297.11
加权平均基金份额本期利润-0.0780
本期加权平均净值利润率-13.74%
本期基金份额净值增长率-11.83%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润-2503919781.38
期末可供分配基金份额利润-0.4648
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期末基金资产净值2883726964.62
期末基金份额净值0.5352
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率-46.48%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月-7.79%1.33%-8.26%1.32%0.47%0.01%
过去三个月-6.69%1.82%-7.95%1.84%1.26%-0.02%
过去六个月-11.83%2.08%-12.94%2.10%1.11%-0.02%
过去一年-34.68%1.77%-35.63%1.78%0.95%-0.01%
过去三年-51.31%2.14%-52.21%2.15%0.90%-0.01%自基金合同生
-46.48%2.13%-47.62%2.17%1.14%-0.04%效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021年6月15日至2024年6月30日）
第7页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于2003年8月5日成立。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老
保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、
QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从业
姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期
本基金的基金罗国庆先生，经济学硕士，持有中经理；广发中国证券投资基金业从业证书。曾任证传媒交易型2021-06-1深圳证券信息有限公司研究员，华罗国庆-14.6年开放式指数证5富基金管理有限公司产品设计研
券投资基金的究员，广发基金管理有限公司产品基金经理；广经理及量化研究员、广发深证100
第8页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告发中证传媒交指数分级证券投资基金基金经理
易型开放式指(自2015年10月13日至2020年数证券投资基5月25日)、广发中证医疗指数分
金发起式联接级证券投资基金基金经理(自2015基金的基金经年10月13日至2020年8月25理；广发中证日)、广发中证800交易型开放式
100交易型开指数证券投资基金基金经理(自
放式指数证券2020年4月13日至2020年11月投资基金发起30日)、广发中证全指汽车指数型
式联接基金的发起式证券投资基金基金经理(自基金经理；广2017年7月31日至2021年6月发中证创新药17日)、广发中证全指建筑材料指产业交易型开数型发起式证券投资基金基金经
放式指数证券理(自2017年8月2日至2021年投资基金的基6月17日)、广发中证全指家用电金经理；广发器指数型发起式证券投资基金基
中证创新药产金经理(自2017年9月13日至
业交易型开放2021年6月17日)、广发中证1000式指数证券投指数型发起式证券投资基金基金
资基金发起式经理(自2018年11月2日至2021
联接基金的基年6月17日)、广发深证100指数
金经理；广发 证券投资基金(LOF)基金经理(自国证半导体芯2020年5月26日至2021年6月片交易型开放17日)、广发中证医疗指数证券投
式指数证券投 资基金（LOF）基金经理(自 2020
资基金联接基年8月26日至2023年2月22日)、金的基金经广发中证沪港深科技龙头交易型理；广发国证开放式指数证券投资基金基金经
新能源车电池理(自2021年5月20日至2023年交易型开放式7月25日)、广发中证沪港深科技指数证券投资龙头交易型开放式指数证券投资
基金发起式联基金发起式联接基金基金经理(自接基金的基金2021年8月25日至2023年7月经理；广发中25日)、广发国证半导体芯片交易证1000交易型开放式指数证券投资基金基金
型开放式指数经理(自2020年1月20日至2023
证券投资基金年12月13日)、广发中证100交的基金经理；易型开放式指数证券投资基金基
广发中证国新金经理(自2019年5月27日至
央企股东回报2024年3月30日)。
交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发上证科创板成长交
第9页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；
广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；
广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；指数投资部副总经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次，其中13次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余1次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是国证新能源车电池指数，该指数是为了反映 A股市场中新能源车电池产业上市公司表现而编制的，成份股的业务领域主要涉及新能源车电池、电池管理及充电桩业务等。作为 ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。
2024年 A股市场围绕上证指数关键点位反复震荡，市场走势可分为两个阶段。第一阶段受益于
国内地产政策放松，措施覆盖降首付、降利率、存量房收储等多个方面，力度超市场预期，二手房成交短期也迎来改善，叠加外资回流因素，A股市场迎来一波反弹行情。第二阶段经济数据走弱，市场资金存量甚至减量博弈，市场向上动能不足，使得大盘再度下行。其中，沪深300指数上涨0.89%，
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中证500指数下跌8.96%，创业板指数下跌10.99%，国证新能源车电池指数下跌12.94%。2024年上半年，电池行业继续供给出清，在建工程和资本支出增速都下降到了历史低位。
基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-11.83%，同期业绩比较基准收益率为-12.94%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2024年下半年，随着资本市场改革深化和地产政策加码，叠加美联储降息预期临近，A股企业盈利有望企稳回升，支撑 A股估值中枢上行。同时，市场中期主线将逐渐明晰。展望电池板块的未来，中外合作新范式进入兑现期，关注国内电池龙头公司的全球化拓展机遇。一方面，结构创新与材料迭代持续构筑中国电池竞争力。在动力电池迎来第二轮全球格局重组的过程中，新的电池结构及材料体系将成为重要创新，中国企业有望实现全球车企供应链突围。另一方面，欧美区域政策革新驱动本土供应链加速整合。欧洲2025年碳排放法规趋严，中国电池企业有望贡献本土增量产能。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中
国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。
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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.118141281.8121056273.90
结算备付金812949.351515386.37
存出保证金256177.17422674.70
交易性金融资产6.4.7.22867526701.543491341394.80
其中：股票投资2867526701.543491341394.80
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款719756.341361992.36
应收股利34602.00-
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.689172.49211581.99
资产总计2887580640.703515909304.12本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款717880.36-
应付赎回款--
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应付管理人报酬1264973.721480280.46
应付托管费252994.72296056.11
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费2277.0322243.45
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.71615550.253783974.10
负债合计3853676.085582554.12
净资产：
实收基金6.4.7.85387646746.005782646746.00
未分配利润6.4.7.9-2503919781.38-2272319996.00
净资产合计2883726964.623510326750.00
负债和净资产总计2887580640.703515909304.12
注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值人民币0.5352元，基金份额总额5387646746.00份。
6.2利润表
会计主体：广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至
2024年6月30日2023年6月30日
一、营业总收入-418370711.88-340293964.02
1.利息收入1630206.884862716.18
其中：存款利息收入6.4.7.1059823.6586602.57
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入1570383.234776113.61
2.投资收益（损失以“-”填列）-604591229.80-325027334.98
其中：股票投资收益6.4.7.11-649028494.16-355452730.42
基金投资收益6.4.7.12--
债券投资收益6.4.7.13--
资产支持证券投资收益6.4.7.14--
贵金属投资收益6.4.7.15--
衍生工具收益6.4.7.16--
股利收益6.4.7.1744437264.3630425395.44
第15页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.18183304246.59-21796830.98
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.191286064.451667485.76
减：二、营业总支出9449585.2312534761.75
1．管理人报酬7719518.7310280479.07
2．托管费1543903.712056095.77
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失6.4.7.20--
7．税金及附加5654.3317194.53
8．其他费用6.4.7.21180508.46180992.38三、利润总额（亏损总额以“-”号填-427820297.11-352828725.77
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-427820297.11-352828725.77
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-427820297.11-352828725.77注：比较数据已根据更新发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行重新列示：即将上年度利润表中的“证券出借利息收入”合并于“其他利息收入”中列示。
6.3净资产变动表
会计主体：广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
5782646746.00-2272319996.003510326750.00
产
加：会计政策变更---
二、本期期初净资
5782646746.00-2272319996.003510326750.00
产
第16页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
三、本期增减变动
额（减少以“-”-395000000.00-231599785.38-626599785.38号填列）
（一）、综合收益
--427820297.11-427820297.11总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-395000000.00196220511.73-198779488.27资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
4436000000.00-1877110519.322558889480.68
款
2.基金赎
-4831000000.002073331031.05-2757668968.95回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---资产变动（净资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资
5387646746.00-2503919781.382883726964.62
产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
2513646746.00-286753108.642226893637.36
产
加：会计政策变更---
二、本期期初净资
2513646746.00-286753108.642226893637.36
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”4450000000.00-971066774.443478933225.56号填列）
（一）、综合收益
--352828725.77-352828725.77总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净4450000000.00-618238048.673831761951.33资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
8971000000.00-1282678891.327688321108.68
款
2.基金赎回
-4521000000.00664440842.65-3856559157.35款
第17页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
6963646746.00-1257819883.085705826862.92
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2021]1678号《关于准予广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于2021年6月1日向社会公开发行募集并于2021年6月15日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期间为2021年6月1日至2021年6月8日，为交易型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币1152646746.00元，有效认购户数为28865户。其中，认购资金在募集期间的利息为人民币38746.00元，折合基金份额38746.00份。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和
第18页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年6月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
（1）印花税
境内证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告2023年第
39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
第19页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价
（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金
第20页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
（5）境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号
文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款18141281.81
等于：本金18139699.45
加：应计利息1582.36
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计18141281.81
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票3592864260.21-2867526701.54-725337558.67
贵金属投资-金交
----所黄金合约交易所
债券----市场
第21页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告银行间
----市场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计3592864260.21-2867526701.54-725337558.67
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6其他资产
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应收利息-
其他应收款13763.37
待摊费用75409.12
合计89172.49
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用723126.96
其中：交易所市场723126.96
银行间市场-
第22页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
应付利息-
预提费用105419.86
应付替代款786527.75
可退替代款475.68
合计1615550.25
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末5782646746.005782646746.00
本期申购4436000000.004436000000.00
本期赎回（以“-”号填列）-4831000000.00-4831000000.00
本期末5387646746.005387646746.00
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-277680423.59-1994639572.41-2272319996.00
本期期初-277680423.59-1994639572.41-2272319996.00
本期利润-611124543.70183304246.59-427820297.11本期基金份额交易产生的
变动数33179683.07163040828.66196220511.73
其中：基金申购款-512023069.96-1365087449.36-1877110519.32
基金赎回款545202753.031528128278.022073331031.05
本期已分配利润---
本期末-855625284.22-1648294497.16-2503919781.38
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入43470.80
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入13811.69
其他2541.16
合计59823.65
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期
第23页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-159298103.83
股票投资收益——赎回差价收入-489730390.33
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-649028494.16
6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额612405868.99
减：卖出股票成本总额770264207.24
减：交易费用1439765.58
买卖股票差价收入-159298103.83
6.4.7.11.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
赎回基金份额对价总额2757668968.95
减：现金支付赎回款总额302700817.95
减：赎回股票成本总额2944698541.33
减：交易费用-
赎回差价收入-489730390.33
6.4.7.12基金投资收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.7.14资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
第24页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益44437264.36
其中：证券出借权益补偿收入807906.83
基金投资产生的股利收益-
合计44437264.36
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产183306734.19
——股票投资183306734.19
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-2487.60
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税-
合计183304246.59
注：其他为可退替代款公允价值变动收益。
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益1286064.45
合计1286064.45
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入（卖出）被替代成分证券的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强
制退款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
6.4.7.20信用减值损失
第25页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用35803.04
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行汇划费497.72
其他84535.36
合计180508.46
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人中国工商银行股份有限公司基金托管人
广发证券股份有限公司基金管理人控股股东、基金销售机构广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基本基金的联接基金金发起式联接基金
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例
第26页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告广发证券股份有限
480543654.1037.98%1444254260.5558.64%
公司
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例广发证券股份有限公
451364.5042.92%451364.5062.42%
司上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例广发证券股份有限公
1345038.1959.17%834688.1051.22%
司
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务；
4、自2024年7月1日起，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理
人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的管理费7719518.7310280479.07
其中：应支付销售机构的客户维护费116937.83149244.79
第27页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
应支付基金管理人的净管理费7602580.9010131234.28
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的托管费1543903.712056095.77
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
期末证券出借业关联方名称交易金额利息收入期末应收利息余额务余额广发证券股份有限
----公司上年度可比期间
第28页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
2023年1月1日至2023年6月30日
期末证券出借业关联方名称交易金额利息收入期末应收利息余额务余额广发证券股份有限
150874234.00103411.84--
公司
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
费率区间加权平均费期末证券出期末应收利关联方名称交易金额利息收入
（%）率（%）借业务余额息余额
广发证券股73550533.0
1.30~4.002.4571564.873664232.00846.10
份有限公司0上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
费率区间加权平均费期末证券出期末应收利关联方名称交易金额利息收入
（%）率（%）借业务余额息余额
广发证券股633551227.97018066.0
1.70~3.503.06731260.5847398.25
份有限公司000
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末2024年6月30日上年度末2023年12月31日持有的基金持有的基金份关联方名称份额占基金持有的基金份额持有的基金份额额占基金总份总份额的比额的比例例广发国证新能源车电池交易型开
放式指数证券投744051107.0013.81%991827207.0017.15%资基金发起式联接基金
广发证券股份有5967627.000.11%3830242.000.07%
第29页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告限公司
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公18141281.829062861.3
43470.8058879.70
司11
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通受期末期末
证券证券成功受限限类认购期末估数量(单成本估值
代码名称认购日期型价格值单价位：股)总额总额备注新股
30158诺瓦2024-01244.8768023388
6个月流通126.89188.01-
9星云2-0100.994.44
受限新股
68869达梦2024-01521830612
6个月流通86.96174.93175.00-
2数据6-04.00.75
受限
1个月新股
60328键邦2024-01287.2400224002
内流通18.6518.65-
5股份6-2800.55.55
（含）受限
60335安乃2024-01个月新股20.5620.561051.2160821608-
第30页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
0达6-26内流通00.56.56
（含）受限新股
60103永兴2024-01258.2037920077
6个月流通16.2015.96-
3股份1-1100.60.68
受限新股
68870成都2024-01045.1639619635
6个月流通15.6918.79-
9华微1-3100.05.55
受限新股
30153星宸2024-07772.15521
6个月流通16.1632.27481.00-
6科技3-2096.87
受限新股
68858上海2024-01962313760
6个月流通22.6615.89866.00-
4合晶2-01.56.74
受限新股
30153骏鼎2024-05972.13686
6个月流通55.8291.24150.00-
8达3-1374.00
受限新股
30156中仑2024-08446.13494
6个月流通11.8818.98711.00-
5新材6-1368.78
受限新股
30158爱迪2024-09079.13317
6个月流通44.9565.93202.00-
0特6-1990.86
受限新股
60334龙旗2024-07748.11172
6个月流通26.0037.49298.00-
1科技2-2300.02
受限新股
68869灿芯2024-04905.10499
6个月流通19.8642.51247.00-
1股份4-0242.97
受限新股
30139汇成2024-02671.9123.
6个月流通12.2041.66219.00-
2真空5-288054
受限新股
30159肯特2024-04255.8098.
6个月流通19.4336.98219.00-
1股份2-201762
受限新股
30158中瑞2024-06649.7729.
6个月流通21.7325.26306.00-
7股份3-273856
受限新股
00138广合2024-03869.7672.
6个月流通17.4334.56222.00-
9科技3-264632
受限新股
30153宏鑫2024-03841.7155.
6个月流通10.6419.82361.00-
9科技4-030402
受限
第31页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告新股
68869中创2024-04171.5868.
6个月流通22.4331.55186.00-
5股份3-069830
受限新股
68853欧莱2024-03302.5538.
6个月流通9.6016.10344.00-
0新材4-294040
受限新股
30158美新2024-03726.5461.
6个月流通14.5021.25257.00-
8科技3-065025
受限新股
30150华阳2024-03865.5220.
6个月流通28.0137.83138.00-
2智能1-263854
受限新股
60332博隆2024-04782.4491.
6个月流通72.4668.0666.00-
5技术1-033696
受限新股
60338永臻2024-04156.4473.
6个月流通23.3525.13178.00-
1股份6-193014
受限新股
00135平安2024-03199.3790.
6个月流通17.3920.60184.00-
9电工3-197640
受限新股
60308北自2024-02276.3155.
6个月流通21.2829.49107.00-
2科技1-239643
受限新股
00137腾达2024-03616.2871.
6个月流通16.9813.48213.00-
9科技1-117424
受限新股
60337盛景2024-02748.2800.
6个月流通38.1838.9072.00-
5微1-179680
受限新股
00138雪祺2024-02045.2638.
6个月流通15.3815.25173.00-
7电气1-045425
受限
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
第32页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元期末
数量（单位：期末估值总序号证券代码证券名称出借到期日估值
股）额单价
2024年7月1日3459780.0
1000009中国宝安8.60402300.00
-2024年7月10日0
2024年7月1日3368998.0
2300390天华新能17.18196100.00
-2024年7月10日0
2024年7月1日2612880.0
3002460赣锋锂业28.6591200.00
-2024年7月10日0
2024年7月1日2330112.0
4300207欣旺达15.17153600.00
-2024年7月10日0
2024年7月1日2240443.0
5300073当升科技34.3165300.00
-2024年7月10日0
2024年7月1日2126693.0
6603799华友钴业22.1396100.00
-2024年7月10日0
2024年7月1日1974700.0
7002340格林美6.37310000.00
-2024年7月10日0
2024年7月1日1645582.4
8688063派能科技39.7141440.00
-2024年7月10日0
2024年7月1日1585410.0
9002080中材科技12.90122900.00
-2024年7月10日0
2024年7月9日1457080.0
10300014亿纬锂能39.9236500.00
-2024年7月10日0
2024年7月1日1189638.0
11002056横店东磁12.4795400.00
-2024年7月10日0
2024年7月9日1102824.0
12002050三花智控19.0857800.00
-2024年7月10日0
2024年7月1日1099620.0
13300568星源材质8.20134100.00
-2024年7月10日0
2024年7月1日1075932.0
14301358湖南裕能31.4634200.00
-2024年7月10日0
2024年7月1日1068570.0
15002074国轩高科19.1555800.00
-2024年7月10日0
16600884杉杉股份2024年7月1日8.12120300.00976836.00
第33页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
-2024年7月10日
2024年7月2日
17002407多氟多12.2375600.00924588.00
-2024年7月10日
2024年7月2日
18002850科达利76.3812100.00924198.00
-2024年7月10日
2024年7月1日
19600549厦门钨业17.2551700.00891825.00
-2024年7月10日
2024年7月1日
20688567孚能科技9.6090100.00864960.00
-2024年7月10日
2024年7月1日
21300037新宙邦28.5630000.00856800.00
-2024年7月10日
2024年7月2日
22002709天赐材料17.5643300.00760348.00
-2024年7月10日
2024年7月2日
23688005容百科技23.2827400.00637872.00
-2024年7月10日
2024年7月2日
24300450先导智能16.6332600.00542138.00
-2024年7月9日
2024年7月2日
25300919中伟股份30.9916040.00497079.60
-2024年7月9日
26603659璞泰来2024年7月9日14.1324800.00350424.00
2024年7月1日
27002812恩捷股份31.658400.00265860.00
-2024年7月10日
合计----2425080.036831191.
000
6.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
第34页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
第35页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告险。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金18141281.81---18141281.81
结算备付金812949.35---812949.35
存出保证金256177.17---256177.17
2867526701.
交易性金融资产---2867526701.54
54
应收清算款---719756.34719756.34
应收股利---34602.0034602.00
其他资产---89172.4989172.49
资产总计19210408.33--2868370232.372887580640.
70
负债
应付清算款---717880.36717880.36
应付管理人报酬---1264973.721264973.72
应付托管费---252994.72252994.72
应交税费---2277.032277.03
其他负债---1615550.251615550.25
负债总计---3853676.083853676.08
利率敏感度缺口19210408.33--2864516556.292883726964.
62
上年度末
2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金21056273.90---21056273.90
结算备付金1515386.37---1515386.37
存出保证金422674.70---422674.70
3491341394.
交易性金融资产---3491341394.80
80
应收清算款---1361992.361361992.36
其他资产---211581.99211581.99
第36页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
资产总计22994334.97-3492914969.153515909304.-
12
负债
应付管理人报酬---1480280.461480280.46
应付托管费---296056.11296056.11
应交税费---22243.4522243.45
其他负债---3783974.103783974.10
负债总计---5582554.125582554.12
利率敏感度缺口22994334.973510326750.--3487332415.03
00
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投资2867526701.5499.443491341394.8099.46
第37页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计2867526701.5499.443491341394.8099.46
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年6月30日2023年12月31日
上升5%142811539.72173694820.08
下降5%-142811539.72-173694820.08
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日
第一层次2866999338.00
第二层次45611.11
第三层次481752.43
合计2867526701.54
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列
入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
第38页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资2867526701.5499.31
其中：普通股2867526701.5499.31
存托凭证--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
718954231.160.66
计
8其他各项资产1099708.000.04
9合计2887580640.70100.00
注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而7.2的合计项不含可退替代款估值增值。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为36831191.00元，占
基金资产净值比例1.28%。
第39页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2811025683.84 97.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46981.02 0.00
J 金融业 56433939.60 1.96
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 20077.68 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计2867526682.1499.44
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值
第40页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
比例(％)
1002594比亚迪1965685491912671.2517.06
2300750宁德时代2399031431897550.9314.98
3300014亿纬锂能5209970207982002.407.21
4002050三花智控8530263162757418.045.64
5002460赣锋锂业4557182130563264.304.53
6002340格林美19957864127131593.684.41
7603799华友钴业5644908124921814.044.33
8002709天赐材料493978386742589.483.01
9300207欣旺达569693486422488.783.00
10002074国轩高科446835985569074.852.97
11300450先导智能404483967265672.572.33
12002812恩捷股份203876164526785.652.24
13600549厦门钨业361210062308725.002.16
14603659璞泰来428358860527098.442.10
15300073当升科技166321357064838.031.98
16300037新宙邦199141156874698.161.97
17000009中国宝安656208656433939.601.96
18002850科达利71210954390885.421.89
19300919中伟股份172400853427007.921.85
20002407多氟多434931153192073.531.84
21301358湖南裕能164408151722788.261.79
22300390天华新能241361941465974.421.44
23002056横店东磁331964041395910.801.44
24300568星源材质501617041132594.001.43
25600884杉杉股份475214238587393.041.34
26002080中材科技286042136899430.901.28
27688005容百科技131332230574136.161.06
28688567孚能科技290390127877449.600.97
29688063派能科技67198926684683.190.93
30835185贝特瑞4649698546130.220.30
31301589诺瓦星云1244233884.440.01
32300001特锐德480096576.000.00
33002245蔚蓝锂芯1120086800.000.00
34688692达梦数据17530612.750.00
35603285键邦股份128724002.550.00
36603350安乃达105121608.560.00
37601033永兴股份125820077.680.00
38688709成都华微104519635.550.00
39601096宏盛华源391816024.620.00
40301536星宸科技48115521.870.00
41688584上海合晶86613760.740.00
42301538骏鼎达15013686.000.00
第41页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
43301565中仑新材71113494.780.00
44301580爱迪特20213317.860.00
45603341龙旗科技29811172.020.00
46688691灿芯股份24710499.970.00
47301392汇成真空2199123.540.00
48301591肯特股份2198098.620.00
49301587中瑞股份3067729.560.00
50001389广合科技2227672.320.00
51301539宏鑫科技3617155.020.00
52688695中创股份1865868.300.00
53688530欧莱新材3445538.400.00
54301588美新科技2575461.250.00
55301502华阳智能1385220.540.00
56603325博隆技术664491.960.00
57603381永臻股份1784473.140.00
58001359平安电工1843790.400.00
59603082北自科技1073155.430.00
60001379腾达科技2132871.240.00
61603375盛景微722800.800.00
62001387雪祺电气1732638.250.00
63001239永达股份891235.320.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1603799华友钴业140482866.624.00
2603659璞泰来65306220.091.86
3600549厦门钨业56082709.551.60
4600884杉杉股份46435690.911.32
5301358湖南裕能44850826.281.28
6688005容百科技35216537.761.00
7688567孚能科技32250504.940.92
8002850科达利22011644.930.63
9300014亿纬锂能20879699.300.59
10002050三花智控18786394.640.54
11002709天赐材料14802615.760.42
12002340格林美14742297.000.42
13002407多氟多13238790.000.38
14002460赣锋锂业12833639.600.37
第42页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
15002074国轩高科11775143.000.34
16002594比亚迪9714208.400.28
17300750宁德时代9438737.200.27
18835185贝特瑞9203483.400.26
19300207欣旺达8965028.000.26
20002812恩捷股份8099923.810.23
注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1603799华友钴业125061841.313.56
2002594比亚迪124948114.303.56
3300750宁德时代107678873.793.07
4603659璞泰来55169835.541.57
5600549厦门钨业53418710.561.52
6600884杉杉股份45178786.811.29
7688567孚能科技31314139.410.89
8688005容百科技30559534.970.87
9300769德方纳米26331341.000.75
10688063派能科技4159963.810.12
11300037新宙邦891186.000.03
12688692达梦数据471008.000.01
13002050三花智控402656.000.01
14002056横店东磁363875.000.01
15002407多氟多357238.000.01
16002709天赐材料334716.000.01
17300014亿纬锂能316400.000.01
18002460赣锋锂业298603.000.01
19301589诺瓦星云291331.900.01
20301565中仑新材273855.640.01
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额654782695.94
第43页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
卖出股票收入（成交）总额612405868.99
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金256177.17
2应收清算款719756.34
第44页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
3应收股利34602.00
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款13763.37
7待摊费用75409.12
8其他-
9合计1099708.00
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明
公允价值值比例(%)
1002460赣锋锂业2612880.000.09转融通流通受限
2300207欣旺达2330112.000.08转融通流通受限
3603799华友钴业2126693.000.07转融通流通受限
4002340格林美1974700.000.07转融通流通受限
5300014亿纬锂能1457080.000.05转融通流通受限
6002050三花智控1102824.000.04转融通流通受限
7002074国轩高科1068570.000.04转融通流通受限
8002709天赐材料760348.000.03转融通流通受限
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有持有人户数广发国证新能源车电池交的基金份
(户)机构投资者个人投资者易型开放式指数证券投资额基金发起式联接基金
第45页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告持有份占总份额持有份占总份额占总份额比持有份额额比例额比例例
2688726988
74405110
5518897623.5270081.49.91%76665.50.09%13.81%
7.00
0000
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例中国人寿保险股份有限公
1870066600.0016.15%
司中国平安人寿保险股份有
2119175100.002.21%
限公司-分红-个险分红中国平安人寿保险股份有
3限公司-投连-基金投资账105000000.001.95%
户
中信银行股份有限公司-
4中欧睿智精选一年持有期67843000.001.26%
混合型基金中基金(FOF)百年人寿保险股份有限公
558000000.001.08%
司-传统保险产品中国民生银行股份有限公
6司-中欧甄选3个月持有期52565700.000.98%
混合型基金中基金(FOF)
长生人寿保险有限公司-
746182104.000.86%
自有资金新华人寿保险股份有限公
8司-新华人寿保险稳得盈45000000.000.84%
两全保险(分红型)中国人寿资产管理有限公
943125400.000.80%
司
10香港中央结算有限公司39980595.000.74%
广发国证新能源车电池交
11易型开放式指数证券投资744051107.0013.81%
基金发起式联接基金
第46页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业
48300.000.0009%
人员持有本基金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
0
研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021年6月15日）基金份额总额1152646746.00
本报告期期初基金份额总额5782646746.00
本报告期基金总申购份额4436000000.00
减：本报告期基金总赎回份额4831000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额5387646746.00
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2024年5月14日发布公告，葛长伟先生自2024年5月13日起任公司董事长；
于2024年6月8日发布公告，项军先生自2024年6月7日起任公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
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10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
方正证券5652293288.6051.56%486539.1846.26%-
广发证券8480543654.1037.98%451364.5042.92%-
东方证券275558493.165.97%71472.666.80%-
国盛证券256827221.244.49%42387.574.03%-
国投证券5-----
华创证券2-----
财信证券2-----
华安证券1-----
南京证券1-----
东吴证券3-----
第一创业1-----
西部证券1-----
诚通证券3-----
国信证券2-----
东兴证券3-----
湘财证券1-----
浙商证券1-----
东方财富证券2-----
中银证券2-----
东莞证券1-----
上海证券1-----
高盛中国1----新增1个
中原证券2-----
平安证券4-----
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东北证券4-----
华泰证券5-----
中金财富3-----
华宝证券1-----
信达证券3-----
申万宏源西部1----新增1个
渤海证券1-----
华鑫证券2-----
国金证券1-----
招商证券4-----
中泰证券4----减少1个
东海证券1-----
英大证券2-----
粤开证券2-----
长江证券3-----
国联证券1-----
川财证券2-----
国海证券1-----
开源证券1-----
海通证券2-----
长城证券2-----
西南证券2-----
中金公司4-----
兴业证券4-----
华林证券1-----
东亚前海证券1-----
瑞银证券1-----
天风证券3-----
中信建投证券4-----
万联证券4-----
华兴证券2-----
世纪证券1-----
首创证券1-----
国都证券1-----
中山证券1-----
中信证券2-----
国泰君安2-----
国新证券1-----
申万宏源2----减少2个
华福证券2-----
国元证券2-----
德邦证券1-----
中国银河2-----
太平洋2-----
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光大证券3-----
中天证券1-----
民生证券1----减少2个
注：1、交易单元选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易单元选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
方正证券------
广发证券------
东方证券------
国盛证券------
国投证券------
华创证券------
财信证券------
华安证券------
南京证券------
东吴证券------
第一创业------
西部证券------
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诚通证券------
国信证券------
东兴证券------
湘财证券------
浙商证券------
东方财富证券------
中银证券------
东莞证券------
上海证券------
高盛中国------
中原证券------
平安证券------
东北证券------
华泰证券------
中金财富------
华宝证券------
信达证券------
申万宏源西部------
渤海证券------
华鑫证券------
国金证券------
招商证券------
中泰证券------
东海证券------
英大证券------
粤开证券------
长江证券------
国联证券------
川财证券------
国海证券------
开源证券------
海通证券------
长城证券------
西南证券------
中金公司------
兴业证券------
华林证券------
东亚前海证券------
瑞银证券------
天风证券------
中信建投证券------
万联证券------
华兴证券------
世纪证券------
第51页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告
首创证券------
国都证券------
中山证券------
中信证券------
国泰君安------
国新证券------
申万宏源------
华福证券------
国元证券------
德邦证券------
中国银河------
太平洋------
光大证券------
中天证券------
民生证券------
10.8其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期关于指定证券投资基金主流动性服务商的公中国证监会规定报刊及
12024-01-05
告网站
关于增加华宝证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及
22024-01-11
商的公告网站关于广发国证新能源车电池交易型开放式指中国证监会规定报刊及
32024-01-15
数证券投资基金流动性服务商的公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中国证监会规定报刊及
42024-01-19
第4季度报告提示性公告网站
关于增加民生证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及
52024-01-31
商的公告网站关于指定证券投资基金主流动性服务商的公中国证监会规定报刊及
62024-02-01
告网站
关于增加山西证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及
72024-03-18
商的公告网站
关于增加华创证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及
82024-03-29
商的公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中国证监会规定报刊及
92024-03-29年度报告提示性公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中国证监会规定报刊及
102024-04-19
第1季度报告提示性公告网站
关于增加联储证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及
112024-04-24
商的公告网站
12关于广发国证新能源车电池交易型开放式指中国证监会规定报刊及2024-05-09
第52页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告数证券投资基金流动性服务商终止的公告网站
关于增加渤海证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及
132024-05-17
商的公告网站
关于旗下部分 ETF 调整现金替代相关内容并 中国证监会规定报刊及
142024-06-19
相应修订招募说明书的公告网站
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1影响投资者决策的其他重要信息
为更好地满足投资者的投资需求，本基金管理人根据本基金标的指数成份股的定期调整，修订本基金招募说明书中涉及申购赎回现金替代的相关内容。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管理有限公司关于旗下部分 ETF 调整现金替代相关内容并相应修订招募说明书的公告》。
12备查文件目录
12.1备查文件目录
（一）中国证监会批准广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
12.2存放地点
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
12.3查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址www.gffunds.com.cn。
第53页共54页广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告广发基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日
沪公网安备31011802005267号
