广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

1广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发国证新能源车电池 ETF

场内简称 电池 ETF基金主代码159755交易代码159755基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年6月15日

报告期末基金份额总额5105646746.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的投资目标净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

2广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；

3、股指期货投资策略；4、资产支持证券投资策略；

5、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准国证新能源车电池指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型风险收益特征基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2024年7月1日-2024年9月30日)

1.本期已实现收益-263380951.83

2.本期利润660967168.66

3.加权平均基金份额本期利润0.1286

4.期末基金资产净值3410296409.79

5.期末基金份额净值0.6679

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

24.79%2.49%24.42%2.51%0.37%-0.02%

月过去六个

16.44%2.20%14.53%2.21%1.91%-0.01%

月

过去一年-1.61%2.10%-3.11%2.12%1.50%-0.02%

过去三年-47.12%2.07%-48.30%2.09%1.18%-0.02%自基金合

同生效起-33.21%2.16%-34.82%2.20%1.61%-0.04%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年6月15日至2024年9月30日)

4广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金的基金经理；广罗国庆先生，中国籍，经发中证传媒交易型开放济学硕士，持有中国证券式指数证券投资基金的投资基金业从业证书。曾基金经理；广发中证传任深圳证券信息有限公

媒交易型开放式指数证司研究员，华富基金管理券投资基金发起式联接有限公司产品设计研究

基金的基金经理；广发员，广发基金管理有限公罗国中证100交易型开放式2021-14.8司产品经理及量化研究

-

庆指数证券投资基金发起06-15年员、广发深证100指数分式联接基金的基金经级证券投资基金基金经理；广发中证创新药产理(自2015年10月13日

业交易型开放式指数证至2020年5月25日)、广券投资基金的基金经发中证医疗指数分级证理；广发中证创新药产券投资基金基金经理(自业交易型开放式指数证2015年10月13日至2020

券投资基金发起式联接年8月25日)、广发中证

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基金的基金经理；广发800交易型开放式指数证

国证新能源车电池交易券投资基金基金经理(自型开放式指数证券投资2020年4月13日至2020

基金发起式联接基金的年11月30日)、广发中证基金经理；广发中证全指汽车指数型发起式

1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理

证券投资基金的基金经(自2017年7月31日至理；广发中证1000交易2021年6月17日)、广发型开放式指数证券投资中证全指建筑材料指数基金联接基金的基金经型发起式证券投资基金理；广发中证国新央企基金经理(自2017年8月股东回报交易型开放式2日至2021年6月17日)、指数证券投资基金的基广发中证全指家用电器金经理；广发上证科创指数型发起式证券投资

板成长交易型开放式指基金基金经理(自2017年数证券投资基金的基金9月13日至2021年6月经理；广发中证港股通17日)、广发中证1000指非银行金融主题交易型数型发起式证券投资基

开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年11金的基金经理；广发上月2日至2021年6月17证科创板成长交易型开日)、广发深证100指数证

放式指数证券投资基金 券投资基金（LOF）基金

发起式联接基金的基金经理(自2020年5月26经理；广发中证国新央日至2021年6月17日)、企股东回报交易型开放广发中证医疗指数证券

式指数证券投资基金发 投资基金（LOF）基金经

起式联接基金的基金经理(自2020年8月26日至理；广发中证港股通非2023年2月22日)、广发银行金融主题交易型开中证沪港深科技龙头交放式指数证券投资基金易型开放式指数证券投

发起式联接基金的基金资基金基金经理(自2021经理；指数投资部副总年5月20日至2023年7经理月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理

(自2021年8月25日至

2023年7月25日)、广发

国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基

金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月

13日)、广发中证100交

易型开放式指数证券投

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资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金经理(自2021年8月9日至2024年8月8日)。

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是国证新能源车电池指数，该指数是为了反映 A股市场中新能源车电池产业上市公司表现而编制的，成份股的业务领域主要涉及新能源车电池、电池管理及充电桩业务等。作为 ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

2024年第3季度市场整体先抑后扬，市场走势可分为两个阶段。第一阶段7月初至9月中旬，经济、金融、企业盈利等数据不及预期，叠加海外市场大幅波动扰动风险偏好，指数单边下行。第二阶段9月中旬至9月底，海外美联储降息落地，国内政策组合拳密集推出，驱动 A 股市场反弹。从 2024 年第 3 季度主要指数的表现来看，沪深300指数上涨16.07%，中证500指数上涨16.19%，创业板指数上涨29.21%，国证新能源车电池指数上涨24.42%。回顾2024年第3季度，电池股价表现平稳，源于行业利润增长稳定以及供给出清预期提振等因素。一方面，“出海”将为电池龙头提供新的增长动能，中国电池龙头在全球极具竞争力，美国和欧洲提供了市场；另一方面，电池板块当前符合“低 ROE+低速动比率+较高固定资产周转率”的财务特征，有望率先开启盈利拐点。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为24.79%，同期业绩比较基准收益率为24.42%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资3397579056.3099.13

其中：普通股3397579056.3099.13

存托凭证--

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计17069646.460.50

7其他资产12795183.030.37

8合计3427443885.79100.00

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

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A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3337565780.70 97.87

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 200883.62 0.01

J 金融业 59797552.30 1.75

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 9541.68 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计3397573758.3099.63

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

1002594比亚迪1860685571807107.3516.77

2300750宁德时代2269631571697352.5916.76

3300014亿纬锂能4933797240670617.667.06

4002050三花智控8090463192795733.295.65

5603799华友钴业5351408157920050.084.63

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6002460赣锋锂业4317442148822225.744.36

7002340格林美18917764134883657.323.96

8300207欣旺达5401134118608902.643.48

9002074国轩高科423995997943052.902.87

10002709天赐材料468588386782553.162.54

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，江西赣锋锂业集团股份有限公

司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出

11广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金186569.95

2应收证券清算款12570909.24

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用37703.84

8其他-

9合计12795183.03

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额5387646746.00

报告期期间基金总申购份额2077000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额2359000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

12广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告

报告期期末基金份额总额5105646746.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

8.2存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二四年十月二十五日

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