广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

1广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发国证新能源车电池 ETF

场内简称 电池 ETF基金主代码159755交易代码159755基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年6月15日

报告期末基金份额总额5089646746.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的投资目标净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

2广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；

3、股指期货投资策略；4、资产支持证券投资策略；

5、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准国证新能源车电池指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型风险收益特征基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2024年10月1日-2024年12月

31日)

1.本期已实现收益176217865.51

2.本期利润-73181805.59

3.加权平均基金份额本期利润-0.0153

4.期末基金资产净值3322955594.67

5.期末基金份额净值0.6529

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

-2.25%3.05%-2.32%3.06%0.07%-0.01%月过去六个

21.99%2.77%21.54%2.79%0.45%-0.02%

月

过去一年7.56%2.46%5.81%2.47%1.75%-0.01%

过去三年-48.27%2.17%-49.45%2.18%1.18%-0.01%自基金合

同生效起-34.71%2.23%-36.33%2.27%1.62%-0.04%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年6月15日至2024年12月31日)

4广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金的基金经理；广罗国庆先生，中国籍，经发中证传媒交易型开放济学硕士，持有中国证券式指数证券投资基金的投资基金业从业证书。曾基金经理；广发中证传任深圳证券信息有限公

媒交易型开放式指数证司研究员，华富基金管理券投资基金发起式联接有限公司产品设计研究

基金的基金经理；广发员，广发基金管理有限公罗国中证创新药产业交易型2021-15.1司产品经理及量化研究

-

庆开放式指数证券投资基06-15年员、广发深证100指数分金的基金经理；广发中级证券投资基金基金经

证创新药产业交易型开理(自2015年10月13日

放式指数证券投资基金至2020年5月25日)、广发起式联接基金的基金发中证医疗指数分级证经理；广发国证新能源券投资基金基金经理(自车电池交易型开放式指2015年10月13日至2020

数证券投资基金发起式年8月25日)、广发中证

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联接基金的基金经理；800交易型开放式指数证

广发中证1000交易型开券投资基金基金经理(自放式指数证券投资基金2020年4月13日至2020

的基金经理；广发中证年11月30日)、广发中证

1000交易型开放式指数全指汽车指数型发起式

证券投资基金联接基金证券投资基金基金经理

的基金经理；广发中证(自2017年7月31日至

国新央企股东回报交易2021年6月17日)、广发型开放式指数证券投资中证全指建筑材料指数基金的基金经理；广发型发起式证券投资基金

上证科创板成长交易型基金经理(自2017年8月开放式指数证券投资基2日至2021年6月17日)、金的基金经理；广发中广发中证全指家用电器证港股通非银行金融主指数型发起式证券投资

题交易型开放式指数证基金基金经理(自2017年券投资基金的基金经9月13日至2021年6月理；广发上证科创板成17日)、广发中证1000指长交易型开放式指数证数型发起式证券投资基

券投资基金发起式联接金基金经理(自2018年11基金的基金经理；广发月2日至2021年6月17中证国新央企股东回报日)、广发深证100指数证

交易型开放式指数证券 券投资基金（LOF）基金

投资基金发起式联接基经理(自2020年5月26金的基金经理；广发中日至2021年6月17日)、证港股通非银行金融主广发中证医疗指数证券

题交易型开放式指数证 投资基金（LOF）基金经

券投资基金发起式联接理(自2020年8月26日至

基金的基金经理；广发2023年2月22日)、广发恒指港股通交易型开放中证沪港深科技龙头交式指数证券投资基金的易型开放式指数证券投

基金经理；广发中证资基金基金经理(自2021

A100 交易型开放式指 年 5 月 20 日至 2023 年 7

数证券投资基金发起式月25日)、广发中证沪港联接基金的基金经理；深科技龙头交易型开放

广发中证 A500 交易型 式指数证券投资基金发开放式指数证券投资基起式联接基金基金经理

金的基金经理；指数投(自2021年8月25日至

资部副总经理2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基

金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月

13日)、广发中证100交

易型开放式指数证券投

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资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金经理(自2021年8月9日至2024年8月8日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金

经理(自2019年5月27日至2024年10月27日)。

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究

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及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有13次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是国证新能源车电池指数，该指数是为了反映 A股市场中新能源车电池产业上市公司表现而编制的，成份股的业务领域主要涉及新能源车电池、电池管理及充电桩业务等。作为 ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

2024年第4季度，市场整体处于横盘震荡行情，市场走势可分为两个阶段。

第一阶段 10月至 11 月中旬，国内政策组合拳密集发力，A股快速上涨后大幅波动，市场交投情绪和成交量维持在历史较高水平。第二阶段11月中旬至12月底，由于全球政治、经济环境的不确定性较高，市场处于横盘震荡走势。从2024年第4季度主要指数的表现来看，沪深300指数下跌2.06%，中证500指数下跌0.3%，创业板指数下跌1.54%，国证新能源车电池指数下跌2.32%。回顾2024年第4季度，电池股价表现亮眼，源于以旧换新推进顺利，行业价格趋稳。据商务部数据显示，截至12月份国内汽车以旧换新带动乘用车销量超520万辆，政策作用力较强，新能源汽车市场需求稳步增长。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-2.25%，同期业绩比较基准收益率

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为-2.32%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资3310100640.7999.42

其中：普通股3310100640.7999.42

存托凭证--

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计17460416.700.52

7其他资产1959672.650.06

8合计3329520730.14100.00

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

9广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3252860333.91 97.89

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 31864.80 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 117489.02 0.00

J 金融业 57079804.50 1.72

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11148.56 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计3310100640.7999.61

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

1002594比亚迪1886126533132375.1616.04

10广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

2300750宁德时代1973649524990634.0015.80

3300014亿纬锂能4954797231587211.786.97

4002050三花智控8027763188732708.135.68

5603799华友钴业5364298156959359.484.72

6002460赣锋锂业4330242151601772.424.56

7002340格林美18962864123827501.923.73

8300207欣旺达5347134119294559.543.59

9002709天赐材料469928492669880.482.79

10002074国轩高科429819491207676.682.74

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，江西赣锋锂业集团股份有限公

司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。

11广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金362949.88

2应收证券清算款1596722.77

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计1959672.65

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额5105646746.00

报告期期间基金总申购份额3976000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额3992000000.00

12广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额5089646746.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

8.2存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二五年一月二十一日

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