鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数
证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中信证券股份有限公司
送出日期：2024年8月29日有色502024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3其他指标...............................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................38
7.1期末基金资产组合情况........................................38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................41
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............42
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........42
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........42
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............42
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................42
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................43
7.12投资组合报告附注.........................................43
§8基金份额持有人信息..........................................44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44
8.2期末上市基金前十名持有人......................................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................44
§9开放式基金份额变动..........................................44
§10重大事件揭示............................................45
10.1基金份额持有人大会决议......................................45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................45
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................45
10.4基金投资策略的改变........................................45
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................46
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................46
10.8其他重大事件...........................................47
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................48
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................48
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................49
§12备查文件目录............................................49
12.1备查文件目录...........................................49
12.2存放地点.............................................49
12.3查阅方式.............................................49
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金基金简称有色50
场内简称 有色 ETF基金基金主代码159880基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年3月8日基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司
报告期末基金份额总62551518.00份额基金合同存续期不定期基金份额上市的证券深圳证券交易所交易所上市日期2021年3月25日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在
2%以内。
投资策略本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股
即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整
第5页共49页有色502024年中期报告本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
2）不定期调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
2、债券投资策略
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
4、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证
券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
5、融资及转融通投资策略
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业
第6页共49页有色502024年中期报告务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。
业绩比较基准国证有色金属行业指数收益率
风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
注：无。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称鹏华基金管理有限公司中信证券股份有限公司姓名高永杰杨军智信息披露
联系电话0755-81395402010-60834299负责人
电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn yjz@citics.com
客户服务电话4006788999010-60836588
传真0755-82021126010-60834004注册地址深圳市福田区福华三路168号深广东省深圳市福田区中心三路
圳国际商会中心第43楼8号卓越时代广场（二期）北座办公地址深圳市福田区福华三路168号深北京市朝阳区亮马桥路48号中圳国际商会中心第43楼信证券大厦5层邮政编码518048100125法定代表人张纳沙张佑君
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.phfund.com.cn址深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心基金中期报告备置地点
第43层鹏华基金管理有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任北京市西城区太平桥大街17注册登记机构公司号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
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本期已实现收益-1451315.83
本期利润4299780.92加权平均基金份额本期利
0.0617
润
本期加权平均净值利润率6.17%
本期基金份额净值增长率6.53%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润334201.23期末可供分配基金份额利
0.0053
润
期末基金资产净值62885719.23
期末基金份额净值1.0053
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率0.53%
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月-6.67%1.37%-7.30%1.42%0.63%-0.05%
过去三个月-3.82%1.77%-4.77%1.81%0.95%-0.04%
过去六个月6.53%1.75%5.88%1.78%0.65%-0.03%
过去一年-0.12%1.46%-0.79%1.49%0.67%-0.03%
过去三年-7.17%1.76%-9.00%1.81%1.83%-0.05%自基金合同生效
0.53%1.76%-7.20%1.85%7.73%-0.09%
起至今
注：业绩比较基准=国证有色金属行业指数收益率
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2021年03月08日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3其他指标注：无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本15000万元人民币。截至本报告期末，公司资产管理总规模达到12020亿元（联接基金不折算，不含投顾），公司管理着324只公募基金、
13只全国社保投资组合、8只基本养老保险投资组合。经过20余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
第9页共49页有色502024年中期报告闫冬先生国籍中国理学硕士14年证券从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理；2018年5月加盟鹏华
基金管理有限公司，现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月至2020年
12月担任鹏华中证环保产业指数分级证
券投资基金基金经理2019年03月至
2020年12月担任鹏华中证信息技术指数
分级证券投资基金基金经理2019年03月至2022年08月担任鹏华中证酒指数
型证券投资基金（LOF）基金经理 2019年04月至2020年12月担任鹏华中证
800地产指数分级证券投资基金基金经
理2019年11月至2020年12月担任鹏
华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金经理2019年11月至2020年
12月担任鹏华中证银行指数分级证券投
资基金基金经理2021年01月至2021年01月担任鹏华中证信息技术指数型证
券投资基金（LOF）基金经理 2021年 01月至2021年01月担任鹏华中证银行指
数型证券投资基金（LOF）基金经理 2021
2021-03-
闫冬基金经理-14年年01月至今担任鹏华中证800地产指数
08
型证券投资基金（LOF）基金经理 2021年 01 月至今担任鹏华中证 A 股资源产业
指数型证券投资基金（LOF）基金经理
2021年01月至今担任鹏华中证环保产业
指数型证券投资基金（LOF）基金经理
2021年02月至今担任鹏华中证光伏产业
交易型开放式指数证券投资基金基金经理2021年02月至今担任鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理2021年03月至今担任鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理2021年04月至今担任鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理
2021年06月至2022年08月担任鹏华中
证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理2021年07月至今担任鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年
12月至今担任鹏华中证沪港深科技龙头
指数证券投资基金（LOF）基金经理 2022年03月至今担任鹏华中证细分化工产业
第10页共49页有色502024年中期报告主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年08月至今担任鹏华国证
钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）基金经理2023年04月至今担任鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理2024年05月至今担任鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金联接基金闫冬先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。
基金跟踪指数为国证有色指数，主要参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和
第11页共49页有色502024年中期报告
流动性突出的50只股票作为样本股，反映了沪深两市有色金属行业上市公司的整体收益表现。报告期内，国证有色指数涨幅5.88%，上证指数涨幅-0.2532%，沪深300指数涨幅0.8903%，国证有色指数跑赢主要宽基指数。上半年，有色金属价格多呈现先涨后回调状态。3-5月初，美联储发言转鸽，春节后国内下游需求向好，中美 PMI 均开始回升，叠加供给短缺预期，有色金属价格开始上涨；5月下旬开始，市场对下游需求产生担忧，有色金属价格出现回调并逐渐企稳。同时受益于央国企改革、市场红利风格的影响，A股有色板块整体震荡走高。
ETF的跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整
等因素影响，通过完善的日常跟踪交易机制，以及成分股调整期事前制定的调仓方案，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为6.53%，同期业绩比较基准增长率为5.88%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年国内经济数据保持平稳，呈现出生产端强于需求端的特点，尤其是内需指标。但在持续的供给大于需求之后，二季度中后期供给端也开始面临压力。近期海外宏观数据开始走弱，全球制造业周期回升动能或有减速，同时美国大选在即，美国政府换届和全球贸易相关政策的不确定性有所上升，诸多大宗商品甚至开始交易衰退逻辑，海外股市开始大幅下跌。当前国内处于经济高质量发展转型期，下半年结构调整或仍将持续，地方化债持续推进，通胀数据仍有望缓慢恢复。海外方面，随着越来越多国家开始进入降息通道，全球经济正从过去两年的对抗通胀模式切换至通胀与增长相均衡的状态。海外降息有望提振人民币汇率以及国内降息预期，改善 A 股以及港股的资金面。在汇率压力缓解之下，新一轮政策宽松的可能性在加大。考虑到近期下跌后部分风险资产处于相对低位，阶段性的博弈机会在增加。下半年随着市场预期海外即将开启降息，在不衰退的前提下，有望再次提振有色金属价格以及 A股相关板块。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、风控管理部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从
第12页共49页有色502024年中期报告业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为334201.23元，期末基金份额净值1.0053元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格
遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
第13页共49页有色502024年中期报告
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1955647.811168804.74
结算备付金87984.306782.26
存出保证金24027.6611249.19
交易性金融资产6.4.7.261849375.7273795577.99
其中：股票投资61849375.7273795577.99
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款184561.0261292.98
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.875410.10-
资产总计63177006.6175043707.16本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款5361.2211818.10
应付赎回款--
第14页共49页有色502024年中期报告
应付管理人报酬27211.6831345.65
应付托管费5442.346269.14
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9253272.14389873.06
负债合计291287.38439305.95
净资产：
实收基金6.4.7.1062551518.0079051518.00
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12334201.23-4447116.79
净资产合计62885719.2374604401.21
负债和净资产总计63177006.6175043707.16
注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值1.0053元，基金份额总额62551518.00份。
6.2利润表
会计主体：鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入4649638.22-2352361.89
1.利息收入10053.959922.80
其中：存款利息收入6.4.7.1310053.959922.80
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以-1287273.74-760080.58“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-2130094.54-1849828.07
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
第15页共49页有色502024年中期报告
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19842820.801089747.49以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
6.4.7.205751096.75-1618954.57（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.21175761.2616750.46“-”号填列）
减：二、营业总支出349857.30388843.19
1．管理人报酬6.4.10.2.1173033.21208328.69
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.234606.6341665.78
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.23142217.46138848.72三、利润总额（亏损总
4299780.92-2741205.08额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以
4299780.92-2741205.08“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额4299780.92-2741205.08
6.3净资产变动表
会计主体：鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
79051518.00--4447116.7974604401.21
资产
加：会计政策变----
第16页共49页有色502024年中期报告更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
79051518.00--4447116.7974604401.21
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-16500000.00-4781318.02-11718681.98号填列）
（一）、综合收益
--4299780.924299780.92总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-16500000.00-481537.10-16018462.90
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
24000000.00-2134418.5526134418.55
购款
2.基金赎
-40500000.00--1652881.45-42152881.45回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
62551518.00-334201.2362885719.23
资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
72051518.00-1903508.2573955026.25
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
72051518.00-1903508.2573955026.25
资产
第17页共49页有色502024年中期报告
三、本期增减变
动额（减少以“-”8000000.00--1381109.356618890.65号填列）
（一）、综合收益
---2741205.08-2741205.08总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数8000000.00-1360095.739360095.73
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
17000000.00-1869194.7918869194.79
购款
2.基金赎
-9000000.00--509099.06-9509099.06回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
80051518.00-522398.9080573916.90
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明聂连杰郝文高基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]431号《关于准予鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币247041000.00元(含募集股票市值)，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
第18页共49页有色502024年中期报告普华永道中天验字(2021)第0195号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2021年3月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为247051518.00份基金份额，其中认购资金利息折合10518份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关
规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14号)、中国
证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资
基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明无。
6.4.5.2会计估计变更的说明无。
6.4.5.3差错更正的说明无。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
第19页共49页有色502024年中期报告
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年
12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最
后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年
8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
第20页共49页有色502024年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款955647.81
等于：本金955230.62
加：应计利息417.19
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计955647.81
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票67682048.41-61849375.72-5832672.69
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计67682048.41-61849375.72-5832672.69
注：股票投资的公允价值和股票投资的公允价值变动均含可退替代款估值增值。
股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
第21页共49页有色502024年中期报告
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况注：无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。
第22页共49页有色502024年中期报告
6.4.7.8其他资产
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应收利息-
其他应收款-
待摊费用75410.10
合计75410.10
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用34443.79
其中：交易所市场34443.79
银行间市场-
应付利息-
预提费用87627.56
应退替代款131200.79
合计253272.14
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末79051518.0079051518.00
本期申购24000000.0024000000.00
本期赎回（以“-”号填列）-40500000.00-40500000.00
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末62551518.0062551518.00
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
6.4.7.11其他综合收益注：无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
第23页共49页有色502024年中期报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末31255586.78-35702703.57-4447116.79
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初31255586.78-35702703.57-4447116.79
本期利润-1451315.835751096.754299780.92本期基金份额交易产生
-6256802.056738339.15481537.10的变动数
其中：基金申购款8829886.87-6695468.322134418.55
基金赎回款-15086688.9213433807.47-1652881.45
本期已分配利润---
本期末23547468.90-23213267.67334201.23
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入9569.95
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入373.86
其他110.14
合计10053.95
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
1913604.13
入
股票投资收益——赎回差价收入-4043698.67
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收
-入
合计-2130094.54
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
第24页共49页有色502024年中期报告本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额30241956.00
减：卖出股票成本总额28268092.89
减：交易费用60258.98
买卖股票差价收入1913604.13
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
赎回基金份额对价总额42152881.45
减：现金支付赎回款总额25207249.45
减：赎回股票成本总额20989330.67
减：交易费用-
赎回差价收入-4043698.67
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入注：无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入注：无。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。
第25页共49页有色502024年中期报告
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成注：无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益842820.80
其中：证券出借权益补偿
-收入
基金投资产生的股利收益-
合计842820.80
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产5751096.75
股票投资5751096.75
债券投资-
资产支持证券投资-
第26页共49页有色502024年中期报告
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计5751096.75
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益175761.26
合计175761.26
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退
款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
6.4.7.22信用减值损失注：无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用17901.52
信息披露费39781.56
证券出借违约金-
登记结算费74589.90
IOPV计算和发布费 9944.48
合计142217.46
6.4.7.24分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
第27页共49页有色502024年中期报告
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公基金管理人司”)
中信证券股份有限公司(“中信证券”)基金托管人、基金的一级交易商
国信证券股份有限公司(“国信证券”)基金管理人的股东、基金的一级交易商
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6
2023年1月1日至2023年6月30日
月30日占当期股关联方名称票占当期股票成交金额成交总额成交金额
成交总额的比例（%）的比例
（%）
中信证券51749201.54100.0031652697.80100.00
6.4.10.1.2债券交易注：无。
6.4.10.1.3债券回购交易注：无。
6.4.10.1.4权证交易注：无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
中信证券41816.82100.0034443.79100.00
第28页共49页有色502024年中期报告上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
中信证券25997.02100.0019233.48100.00
注：（1）佣金的计算公式
上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费173033.21208328.69
其中：应支付销售机构的客户维护
13183.9812514.64
费
应支付基金管理人的净管理费159849.23195814.05
注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为0.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保
有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费34606.6341665.78
注：支付基金托管人中信证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
第29页共49页有色502024年中期报告
6.4.10.2.3销售服务费注：无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易注：无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况注：无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况注：无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日基金合同生效日（2021年3月--
8日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额19325400.0019325400.00
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额--
报告期末持有的基金份额19325400.0019325400.00报告期末持有的基金份额
30.8952%24.1412%
占基金总份额比例
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
第30页共49页有色502024年中期报告
中信证券955647.819569.951399753.569508.87
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况注：无。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
第31页共49页有色502024年中期报告
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中信证券股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2024年06月30日，本基金未持有信用类债券（2023年12月31日：未持有）。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资注：无。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资注：无。
第32页共49页有色502024年中期报告
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资注：无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资注：无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资注：无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资注：无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2024年06月30日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析注：无。
第33页共49页有色502024年中期报告
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自2017年10月1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金955647.81---955647.81
结算备付金87984.30---87984.30
存出保证金24027.66---24027.66
交易性金融资产---61849375.7261849375.72
应收清算款---184561.02184561.02
其他资产---75410.1075410.10
资产总计1067659.77--62109346.8463177006.61负债
应付管理人报酬---27211.6827211.68
应付托管费---5442.345442.34
第34页共49页有色502024年中期报告
应付清算款---5361.225361.22
其他负债---253272.14253272.14
负债总计---291287.38291287.38
利率敏感度缺口1067659.77--61818059.4662885719.23上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金1168804.74---1168804.74
结算备付金6782.26---6782.26
存出保证金11249.19---11249.19
交易性金融资产---73795577.9973795577.99
应收清算款---61292.9861292.98
资产总计1186836.19--73856870.9775043707.16负债
应付管理人报酬---31345.6531345.65
应付托管费---6269.146269.14
应付清算款---11818.1011818.10
其他负债---389873.06389873.06
负债总计---439305.95439305.95
利率敏感度缺口1186836.19--73417565.0274604401.21
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2024年06月30日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净值的比例为0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口注:无。
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析注：无。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所面临的其他价格风险来源于标的指数成份券和备选成份券证券发行主体自身经营情况或特殊事项
第35页共49页有色502024年中期报告的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。
同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
61849375.7298.3573795577.9998.92
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计61849375.7298.3573795577.9998.92
注：债券投资为可转债、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
第36页共49页有色502024年中期报告
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析比较基准上涨5%
3094606.243687322.53
资产净值变动
比较基准下降5%
-3094606.24-3687322.53资产净值变动注：无。
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日
第一层次61849375.72
第二层次-
第三层次-
合计61849375.72
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
第37页共49页有色502024年中期报告不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明无。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资61849375.7297.90
其中：股票61849375.7297.90
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1043632.111.65
8其他各项资产283998.780.45
9合计63177006.61100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而7.2的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔
A - -业
B 采矿业 29613966.97 47.09
第38页共49页有色502024年中期报告
C 制造业 31623632.75 50.29
电力、热力、燃
D 气及水生产和供 - -应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储
G - -和邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件
I 和信息技术服务 - -业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -租赁和商务服务
L - -业科学研究和技术
M - -服务业
水利、环境和公
N - -共设施管理业
居民服务、修理
O - -和其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱
R - -乐业
S 综合 611776.00 0.97
合计61849375.7298.35
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合注：无。
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
1601899紫金矿业5531019717984.5715.45
2603993洛阳钼业4181003553850.005.65
3601600中国铝业4599003509037.005.58
4600547山东黄金949802600552.404.14
第39页共49页有色502024年中期报告
5600111北方稀土1364002346080.003.73
6600489中金黄金1567002319160.003.69
7002460赣锋锂业635401820421.002.89
8000933神火股份886001792378.002.85
9002466天齐锂业592001770672.002.82
10601168西部矿业979001757305.002.79
11603799华友钴业787401742516.202.77
12000807云铝股份1199001619849.002.58
13000975银泰黄金948001544292.002.46
14000630铜陵有色3990001440390.002.29
15600988赤峰黄金849001387266.002.21
16600219南山铝业3555001354455.002.15
17600362江西铜业519951231241.601.96
18002128电投能源566001194260.001.90
19002532天山铝业1472001193792.001.90
20000831中国稀土400001014000.001.61
21000878云南铜业809001008014.001.60
22600497驰宏锌锗186400995376.001.58
23002738中矿资源36744984739.201.57
24000426兴业银锡69800947884.001.51
25000960锡业股份55400858146.001.36
26002155湖南黄金46600843460.001.34
27002176江特电机87500713125.001.13
28601677明泰铝业60380697992.801.11
29600392盛和资源77300666326.001.06
30002756永兴材料18120648333.601.03
31000629钒钛股份248100620250.000.99
32600673东阳光86900611776.000.97
33000060中金岭南143400608016.000.97
34601958金钼股份54000562140.000.89
35002497雅化集团59000526280.000.84
36002240盛新锂能39000523380.000.83
37002203海亮股份64500514710.000.82
38300748金力永磁34560447897.600.71
39601212白银有色160700446746.000.71
40000762西藏矿业24600444768.000.71
41000970中科三环54915420099.750.67
42600456宝钛股份14900380397.000.60
43000657中钨高新40800372912.000.59
44002237恒邦股份31800366018.000.58
45600595中孚实业142900355821.000.57
46002192融捷股份11600348232.000.55
47000737北方铜业34900323872.000.52
第40页共49页有色502024年中期报告
48601702华峰铝业16700304942.000.48
49600361创新新材59600240188.000.38
50000688国城矿业16600158032.000.25
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细注：无。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601899紫金矿业5183143.846.95
2603993洛阳钼业1527079.002.05
3601600中国铝业1510153.002.02
4600111北方稀土1173236.001.57
5600547山东黄金1144616.001.53
6603799华友钴业1107092.001.48
7600489中金黄金905075.701.21
8601168西部矿业856492.001.15
9600988赤峰黄金673647.000.90
10002240盛新锂能587664.000.79
11600219南山铝业555245.000.74
12600362江西铜业539181.000.72
13600497驰宏锌锗460094.000.62
14000657中钨高新437928.000.59
15600595中孚实业410703.000.55
16000737北方铜业351281.000.47
17601677明泰铝业335200.000.45
18600673东阳光328576.000.44
19600392盛和资源321503.000.43
20601958金钼股份241748.000.32
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601899紫金矿业10232333.0013.72
2603993洛阳钼业2240861.003.00
3601600中国铝业2237815.003.00
4600111北方稀土1787143.002.40
5600547山东黄金1681262.002.25
6603799华友钴业1416337.001.90
第41页共49页有色502024年中期报告
7600489中金黄金1308786.001.75
8601168西部矿业1251298.001.68
9600988赤峰黄金983417.001.32
10600219南山铝业822816.001.10
11600362江西铜业797922.001.07
12600338西藏珠峰717004.000.96
13600497驰宏锌锗704100.000.94
14600392盛和资源495008.000.66
15600673东阳光485344.000.65
16603876鼎胜新材413193.000.55
17601677明泰铝业405316.000.54
18601958金钼股份376571.000.50
19601212白银有色331037.000.44
20600456宝钛股份234849.000.31
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额21507245.54
卖出股票收入（成交）总额30241956.00
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合注：无。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：无。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎
第42页共49页有色502024年中期报告
回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形山东黄金矿业股份有限公司在报告编制日前一年内受到烟台市应急管理局的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金24027.66
2应收清算款184561.02
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用75410.10
8其他-
9合计283998.78
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注：无。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注：无。
第43页共49页有色502024年中期报告
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
249125111.0124972571.0039.9237578947.0060.08
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）鹏华基金管理有限公
119325400.0030.90
司方正证券股份有限公
22212156.003.54
司海通证券股份有限公
31209500.001.93
司中国国际金融股份有
41118414.001.79
限公司
5毛巧巧898700.001.44
广发证券股份有限公
6856101.001.37
司
7邵宝华682800.001.09
8刘俊臣588200.000.94
9刘小翠587100.000.94
10柏书义544800.000.87
注：持有人为场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。
§9开放式基金份额变动
单位：份
第44页共49页有色502024年中期报告
基金合同生效日（2021年3月8日）
247051518.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额79051518.00
本报告期基金总申购份额24000000.00
减：本报告期基金总赎回份额40500000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额62551518.00
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
本报告期内，公司原副总经理王宗合先生辞去本公司副总经理职务，经公司第六届董事会
第二百零四次会议审议通过，董事会同意王宗合先生不再担任公司副总经理，离任日期为2024年2月6日。
本报告期内，公司原副总经理邢彪先生辞去本公司副总经理职务，经公司第六届董事会第二百一十七次会议审议通过，董事会同意邢彪先生不再担任公司副总经理，离任日期为2024年4月11日。
本报告期内，公司原董事长何如先生不再担任公司董事长。经公司2024年第三次临时股东会和第六届董事会第二百一十八次会议审议通过，股东会同意聘任张纳沙女士担任公司董事，董事会选举张纳沙女士担任公司董事长，任职日期自2024年4月12日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
无。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未改变。
第45页共49页有色502024年中期报告
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人及相关责任人员受到稽查或处罚等措施的时间2024年4月19日采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会深圳监管局受到的具体措施类型责令改正及警示函
受到稽查或处罚等措施的原因个别规定未严格执行，个别业务内控管理不完善管理人采取整改措施的情况（如管理人高度重视，按照法律法规及相关要求积极落实整改提出整改意见）工作。截至报告日，上述事项已整改完毕其他-注：无。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
51749201.
中信证券7100.0041816.82100.00-
54
注：交易单元选择的标准和程序：
1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范；
（4）合规风控能力较强，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）交易、研究服务能力较强。
第46页共49页有色502024年中期报告
2)选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、合规风控能力和交易、研究水平等后，向券商租用交易单元作为基金交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
的比例(%)(%)
(%)中信证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
《中国证券报》、基金关于新增广发证券股份有限公司为
1管理人网站及中国证监2024年01月02日
部分基金流动性服务商的公告会基金电子披露网站
鹏华基金管理有限公司关于指定部《中国证券报》、基金
2分证券投资基金主流动性服务商的管理人网站及中国证监2024年01月05日
公告会基金电子披露网站
《中国证券报》、基金
3鹏华基金管理有限公司澄清公告管理人网站及中国证监2024年01月18日
会基金电子披露网站
鹏华国证有色金属行业交易型开放《中国证券报》、基金
4式指数证券投资基金2023年第4季管理人网站及中国证监2024年01月19日
度报告会基金电子披露网站
鹏华基金管理有限公司关于暂停北《中国证券报》、基金
5京中期时代基金销售有限公司办理管理人网站及中国证监2024年02月02日
旗下基金相关销售业务的公告会基金电子披露网站
鹏华国证有色金属行业交易型开放《中国证券报》、基金
6式指数证券投资基金基金产品资料管理人网站及中国证监2024年02月07日概要（更新）会基金电子披露网站
鹏华国证有色金属行业交易型开放《中国证券报》、基金
7式指数证券投资基金更新的招募说管理人网站及中国证监2024年02月07日
明书会基金电子披露网站
《中国证券报》、基金鹏华基金管理有限公司高级管理人
8管理人网站及中国证监2024年02月08日
员变更公告会基金电子披露网站
9鹏华基金管理有限公司关于终止与《中国证券报》、基金2024年03月04日
第47页共49页有色502024年中期报告北京中期时代基金销售有限公司销管理人网站及中国证监售合作关系的公告会基金电子披露网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部《中国证券报》、基金
10分基金增加信达证券股份有限公司管理人网站及中国证监2024年03月18日
为申购赎回代理券商的公告会基金电子披露网站
鹏华国证有色金属行业交易型开放《中国证券报》、基金
11式指数证券投资基金2023年年度报管理人网站及中国证监2024年03月28日
告会基金电子披露网站
《中国证券报》、基金鹏华基金管理有限公司关于董事长
12管理人网站及中国证监2024年04月13日
变更的公告会基金电子披露网站
《中国证券报》、基金鹏华基金管理有限公司高级管理人
13管理人网站及中国证监2024年04月13日
员变更公告会基金电子披露网站
鹏华国证有色金属行业交易型开放《中国证券报》、基金
14式指数证券投资基金2024年第1季管理人网站及中国证监2024年04月19日
度报告会基金电子披露网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部《中国证券报》、基金
15分基金增加民生证券股份有限公司管理人网站及中国证监2024年04月24日
为申购赎回代理券商的公告会基金电子披露网站
《中国证券报》、基金
16鹏华基金管理有限公司澄清公告管理人网站及中国证监2024年05月10日
会基金电子披露网站
鹏华基金管理有限公司关于调整个《中国证券报》、基金
17人投资者开立基金账户证件类型的管理人网站及中国证监2024年05月16日
公告会基金电子披露网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部《中国证券报》、基金
18分基金增加爱建证券有限责任公司管理人网站及中国证监2024年06月14日
为申购赎回代理券商的公告会基金电子披露网站
鹏华国证有色金属行业交易型开放《中国证券报》、基金
19式指数证券投资基金基金产品资料管理人网站及中国证监2024年06月28日概要（更新）会基金电子披露网站注：无。
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份份额类别额比例达到期初申购赎回序号持有份额占比
或者超过20%份额份额份额
（%）的时间区间
第48页共49页有色502024年中期报告
20240101~201932540
机构10.000.0019325400.0030.90
2406300.00
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
（一）《鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告》（原文）。
12.2存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
12.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2024年8月29日
沪公网安备31011802005267号
