国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告国泰国证有色金属行业指数证券投资基金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年三月二十九日国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2024年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自2023年7月24日起，调低本基金的托管费率并对基金合同有关条款进行修订。具体可查阅本基金管理人于2023年7月22日发布的《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16

§6审计报告...............................................16

6.1审计意见..............................................16

6.2形成审计意见的基础.........................................16

6.3管理层对财务报表的责任.......................................16

6.4注册会计师的责任..........................................17

§7年度财务报表.............................................18

7.1资产负债表.............................................18

7.2利润表...............................................19

7.3净资产变动表............................................20

7.4报表附注..............................................22

§8投资组合报告.............................................74

8.1期末基金资产组合情况........................................74

8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................75

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................77

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................79

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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................81

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................81

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...........81

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...........81

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................81

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................81

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................81

8.12投资组合报告附注.........................................81

§9基金份额持有人信息..........................................83

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................83

9.2期末上市基金前十名持有人......................................83

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................84

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................84

§10开放式基金份额变动.........................................84

§11重大事件揭示............................................85

11.1基金份额持有人大会决议......................................85

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................85

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................85

11.4基金投资策略的改变........................................85

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................85

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................85

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................86

11.8其他重大事件...........................................87

§12备查文件目录............................................87

12.1备查文件目录...........................................87

12.2存放地点.............................................88

12.3查阅方式.............................................88

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金简称国泰国证有色金属行业指数

场内简称有色金属 LOF基金主代码160221基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年1月1日基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额1348645528.81份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2021年1月20日国泰国证有色金属行业指国泰国证有色金属行业指下属分级基金的基金简称

数 A 数 C下属分级基金的交易代码160221015596

报告期末下属分级基金的份额总额1296169002.41份52476526.40份

2.2基金产品说明

本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的投资目标跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股指

投资策略期货投资策略。

业绩比较基准国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，理论风险收益特征上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名刘国华王小飞信息披露

联系电话021-31081600转021-60637103负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话（021）31089000，400-888-8688021-60637228

传真021-31081800021-60635778中国（上海）自由贸易试验区浦注册地址北京市西城区金融大街25号东大道1200号2层225室上海市虹口区公平路18号8号楼北京市西城区闹市口大街1号院1办公地址

嘉昱大厦15-20层号楼邮政编码200082100033法定代表人邱军田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.gtfund.com网网址

上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层及基基金年度报告备置地点金托管人住所或办公场所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所（特上海市浦东新区东育路588号前滩中心会计师事务所殊普通合伙）42楼注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

第6页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告2021年1月1日（基金合同生

2023年2022年

3.1.1期间效日）至2021年12月31日

数据和指国泰国证有国泰国证有国泰国证有国泰国证有国泰国证有国泰国证有色标色金属行业色金属行业色金属行业色金属行业色金属行业金属行业指数

指数 A 指数 C 指数 A 指数 C 指数 A C本期已

-54485951-2225061.42172008.0120275846

实现收-138997.43-.508234.32益

本期利-12261306-2538152.-380040819.777213715.-2324099.97-

润9.45749642加权平均基金

-0.0921-0.0578-0.2599-0.29740.3891-份额本期利润本期加权平均

-7.32%-4.62%-18.68%-22.59%28.36%-净值利润率本期基金份额

-8.24%-8.43%-17.80%-4.44%37.71%-净值增长率

2023年末2022年末2021年末

3.1.2期末

国泰国证有色国泰国证有色国泰国证有色国泰国证有色国泰国证有色数据和指国泰国证有色金金属行业指数金属行业指数金属行业指数金属行业指数金属行业指数

标属行业指数 C

A C A C A期末可

-225021947467898.3-99577824.610304444.2-109354166.供分配-

4.6859930

利润期末可供分配

-0.17360.1423-0.07080.2474-0.0650-基金份额利润期末基

1484615359944424.17564040451951856.3255402465

金资产-

61.23751.6456.62

净值期末基

金份额1.14541.14231.24821.24741.5184-净值

2023年末2022年末2021年末

3.1.3累计国泰国证有国泰国证有国泰国证有国泰国证有国泰国证有国泰国证有色

期末指标色金属行业色金属行业色金属行业色金属行业色金属行业金属行业指数

指数 A 指数 C 指数 A 指数 C 指数 A C

基金份3.88%-12.49%13.21%-4.44%37.71%-

第7页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告额累计净值增长率

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰国证有色金属行业指数 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月-3.42%1.06%-3.49%1.05%0.07%0.01%

过去六个月-6.69%1.09%-5.95%1.09%-0.74%0.00%

过去一年-8.24%1.17%-8.53%1.19%0.29%-0.02%

过去三年3.88%1.84%-2.87%1.87%6.75%-0.03%自基金合同生

3.88%1.84%-2.87%1.87%6.75%-0.03%

效起至今

国泰国证有色金属行业指数 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月-3.46%1.06%-3.49%1.05%0.03%0.01%

过去六个月-6.79%1.09%-5.95%1.09%-0.84%0.00%

过去一年-8.43%1.18%-8.53%1.19%0.10%-0.01%

自新增 C 类份

-12.49%1.34%-14.06%1.38%1.57%-0.04%额起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较国泰国证有色金属行业指数证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021年1月1日至2023年12月31日）

国泰国证有色金属行业指数 A

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注：本基金的合同生效日为2021年1月1日。本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

国泰国证有色金属行业指数 C

注：(1)本基金的合同生效日为2021年1月1日。本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

(2)自 2022 年 5 月 17 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第9页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告国泰国证有色金属行业指数证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

国泰国证有色金属行业指数 A

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

国泰国证有色金属行业指数 C

注：1、自 2022 年 5 月 17 日起，本基金增加C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。

2、2022年计算期间为2022年5月17日至2022年12月31日，未按整个自然年度进行折算。

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3、基金的过往业绩不代表未来表现。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日（2021年1月1日）至本报告期末未发生利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至2023年12月31日，本基金管理人共管理260只开放式证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助证券姓职务理）期限从业说明名任职离任年限日期日期

国泰中证 500 指数增强、国泰中证硕士研究生。曾任职于 Arrowstreet内地运输主题 ETF、国泰沪深 300 Capital（美国）。2019 年 12 月加入国指数增强、国泰国证新能源汽车指泰基金，历任研究员、基金经理助理。

吴数（LOF）、国泰国证有色金属行业 2022- 2022年1月起任国泰中证 500指数增

中-9年指数、国泰上证综合 ETF、国泰沪 12-30 强型证券投资基金的基金经理，2022昊

深300指数、国泰国证房地产行业年11月起兼任国泰中证内地运输主

指数、国泰沪深 300 增强策略ETF、题交易型开放式指数证券投资基金

国泰中证 1000增强策略 ETF、国泰的基金经理，2022 年 12 月起兼任国

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中证钢铁 ETF、国泰中证煤炭ETF、泰沪深 300 指数证券投资基金、国泰

国泰创业板指数（LOF）、国泰中证国证新能源汽车指数证券投资基金

香港内地国有企业 ETF（QDII）、国（LOF）、国泰沪深 300 指数增强型

泰中证机器人 ETF 的基金经理证券投资基金、国泰上证综合交易型

开放式指数证券投资基金、国泰国证

房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开

放式指数证券投资基金的基金经理，

2023年2月起兼任国泰中证1000增

强策略交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理，

2023年8月起兼任国泰中证香港内

地国有企业交易型开放式指数证券

投资基金（QDII）的基金经理，2023年11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗

第12页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合

经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在1%数量级及以下，且大多数溢价率均值都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3 和T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。

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（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年 A股整体震荡下行。国内经济复苏不及预期，叠加美国及其西方盟友推动的脱钩断链，

投资人受悲观情绪的影响，持续降低风险偏好。全年上证指数下跌3.70%，几个代表性指数沪深300，中证500和中证1000分别下跌11.38%，7.42%以及6.28%。

在整体向下的行情中，2023年股市也出现了两个结构性行情。上半年，受到大语言模型等人工智能技术升级的影响，相关产业链表现突出。下半年，出于避险的偏好，煤炭等高红利板块迎来逆市上涨。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金 A类本报告期内的净值增长率为-8.24%，同期业绩比较基准收益率为-8.53%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-8.43%，同期业绩比较基准收益率为-8.53%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在注册制推行的前提下，保护投资者权益已经成为一个越来越重要的议题。23年末监管对上市公司的追责处罚释放了维护一个更健全市场的信号。在一系列活跃资本市场提振投资者信心的举措落地实行后，我们预计市场有望更加趋向良性。但短期内市场仍受情绪影响，需防范继续向下波动的风险。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：

1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，

提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。

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2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内

控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。

3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提

升员工的诚信规范和风险责任意识。

今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

第15页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

普华永道中天审字(2024)第22612号

国泰国证有色金属行业指数证券投资基金全体基金份额持有人：

6.1审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(以下简称“国泰国证有色金属行业基金”)

的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰国证有色金属行业基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。

6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰国证有色金属行业基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

6.3管理层对财务报表的责任

国泰国证有色金属行业基金的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理

层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

第16页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰国证有色金属行业基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰国证有色金属行业基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督国泰国证有色金属行业基金的财务报告过程。

6.4注册会计师的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国泰国证有色金属行业基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不

确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请

第17页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰国证有色金属行业基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师张炯张晓阳上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

2024年3月27日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国泰国证有色金属行业指数证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元附注本期末上年度末资产号2023年12月31日2022年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.193673993.3277785031.50

结算备付金51935.96304923.25

存出保证金59498.0194835.97

交易性金融资产7.4.7.21459883157.511727323124.39

其中：股票投资1459883157.511696400571.75

基金投资--

债券投资-30922552.64

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

第18页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

应收清算款243544.7745434775.36

应收股利42400.0010300.00

应收申购款2487328.732173562.80

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.5139511.45148105.49

资产总计1556581369.751853274658.76附注本期末上年度末负债和净资产号2023年12月31日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款-38419957.38

应付赎回款9849569.923717669.04

应付管理人报酬1279483.071597256.06

应付托管费255896.62351396.34

应付销售服务费10222.458792.61

应付投资顾问费--

应交税费14269.8215832.78

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.6612141.89807856.56

负债合计12021583.7744918760.77

净资产：

实收基金7.4.7.71762113832.311897629278.39

未分配利润7.4.7.8-217554046.33-89273380.40

净资产合计1544559785.981808355897.99

负债和净资产总计1556581369.751853274658.76

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 1348645528.81 份，其中 A类基金份额净值 1.1454 元，份额总额 1296169002.41 份；C 类基金份额净值 1.1423 元，份额总额 52476526.40份。

7.2利润表

会计主体：国泰国证有色金属行业指数证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元

第19页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告本期上年度可比期间附注项目2023年1月1日2022年1月1日号至2023年12月31日至2022年12月31日

一、营业总收入-103439799.53-356798484.75

1.利息收入5382565.382867964.05

其中：存款利息收入7.4.7.9428499.32230463.71

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

其他利息收入4954066.062637500.34

2.投资收益（损失以“-”填列）-41654639.1260586916.52

其中：股票投资收益7.4.7.10-71131455.3933820437.64

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.11-29931.994308136.64

资产支持证券投资收益--

贵金属投资收益--

衍生工具收益7.4.7.12--

股利收益7.4.7.1329506748.2622458342.24

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.14-68440208.87-424397930.53

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.151272483.084144565.21

减：二、营业总支出21711422.6625566435.18

1．管理人报酬17343060.0720422506.15

2．托管费3673440.404492951.37

3．销售服务费109344.4912159.90

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失--

7．税金及附加17836.599513.02

8．其他费用7.4.7.16567741.11629304.74三、利润总额（亏损总额以“-”号填-125151222.19-382364919.93

列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-125151222.19-382364919.93

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额-125151222.19-382364919.93

7.3净资产变动表

会计主体：国泰国证有色金属行业指数证券投资基金

第20页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

180835589

产1897629278.39-89273380.40

7.99

二、本期期初净资1808355897.

1897629278.39-89273380.40

产99

三、本期增减变动

-263796112.0

额（减少以“-”-135515446.08-128280665.93号填列）

（一）、综合收益-125151222.

--125151222.19总额19

（二）、本期基金份额交易产生的

-138644889.净资产变动数（净-135515446.08-3129443.74

资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购953958275.7

928898923.9325059351.86

款9

2.基金赎-109260316

-1064414370.01-28188795.60

回款5.61

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

---资产变动（净资产减少以“-”号填

列）

四、本期期末净资1544559785.

1762113832.31-217554046.33

产98上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

255402465

产2218595130.15335429526.47

6.62

二、本期期初净资255402465

2218595130.15335429526.47

产6.62

三、本期增减变动-745668758.

-320965851.76-424702906.87

额（减少以“-”63

第21页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告号填列）

（一）、综合收益-382364919.

--382364919.93总额93

（二）、本期基金份额交易产生的

-363303838.净资产变动数（净-320965851.76-42337986.94

资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购1852033863.

1719528127.73132505735.83

款56

2.基金赎-221533770

-2040493979.49-174843722.77

回款2.26

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

---资产变动（净资产减少以“-”号填

列）

四、本期期末净资1808355897.

1897629278.39-89273380.40

产99报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周向勇主管会计工作负责人：倪蓥会计机构负责人：吴洪涛

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据《关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》以及相关法律法规的相关规定，由原国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]360号《关于核准国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集416538499.98元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第238号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》于2015年3月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为416573209.68份基金份额，其中认购资金利息折合34709.70份基金份额。根据本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2020年12月2日发布的《关于国泰国证有

第22页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

色金属行业指数分级证券投资基金之有色 A 份额和有色 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，原基金于份额折算日基准日 2020 年 12 月 31日日终将有色 A份额和有色 B 份额折算为国泰有色份额。国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金合同》和《国泰国证有色金属行业指数证券投资基金托管协议》自2021年1月1日起生效，原《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》和《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金托管协议》自同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

原基金于基金合同失效前的基金资产净值为2889132272.10元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2021]第57号文审核同意，本基金520605254.00份基金份额于2021年1月20日在深交所挂牌交易。

根据基金管理人国泰基金管理有限公司于2022年5月13日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2022 年 5 月 17日起对本基金增加 C 类基金份额并相应修改法律文件。 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费（原基金份额自动转入 A 类基金份额）；

C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别，但不同类别基金份额之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证投资不高于基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准：国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

第23页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中

国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月

31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

第24页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

第25页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

第26页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)

该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并

进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交

易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负

第27页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例

份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损

益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；

(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申

第28页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率

(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投

第29页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交

第30页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

根据中国证监会于 2024年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、

财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品

管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

第31页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据

财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

活期存款93673993.3277785031.50

等于：本金93663664.2677776760.09

加：应计利息10329.068271.41

第32页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

其中：存款期限1个月以内--

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

合计93673993.3277785031.50

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

--185541506.7

股票1645424664.271459883157.51

贵金属投资-金交所黄-

---金合约

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

--185541506.7

合计1645424664.271459883157.51

项目上年度末

第33页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2022年12月31日

成本应计利息公允价值公允价值变动

--117065290.9

股票1813465862.721696400571.75

贵金属投资-金交所黄-

---金合约

交易所市场30342975.92615583.6430922552.64-36006.92

债券银行间市场----

合计30342975.92615583.6430922552.64-36006.92

资产支持证券----

基金----

其他----

615583.64-117101297.8

合计1843808838.641727323124.39

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5其他资产

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

应收利息--

其他应收款--

第34页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

待摊费用--

应计转融通出借证券利息139511.45148105.49

合计139511.45148105.49

7.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费25776.0814058.08

应付证券出借违约金--

应付交易费用202624.16381889.04

其中：交易所市场202624.16381889.04

银行间市场--

应付利息--

预提费用220000.00220000.00

应付指数使用费163741.65191909.44

合计612141.89807856.56

7.4.7.7实收基金

国泰国证有色金属行业指数 A

金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末1407120135.961855981866.33

本期申购567906305.27749064611.62

本期赎回（以“-”号填列）-678857438.82-895409172.04

本期末1296169002.411709637305.91

注：1：截至 2023 年 12 月 31 日止，本基金 A类于深交所上市的基金份额为 49694562.00 份

(2022年12月31日：50383250.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为1246474440.41份

(2022年12月31日：1356736885.96份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市

第35页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

2：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

国泰国证有色金属行业指数 C

金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末41647412.0641647412.06

本期申购179834312.31179834312.31

本期赎回（以“-”号填列）-169005197.97-169005197.97

本期末52476526.4052476526.40

注：1：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

2：本基金自 2022 年 5 月 17日起增设 C 类基金份额。截至 2023 年 12 月 31 日止，本基金 C 类

基金份额暂仅开通场外份额，不开通场内份额。

7.4.7.8未分配利润

国泰国证有色金属行业指数 A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-53074328.99-46503495.70-99577824.69

本期期初-53074328.99-46503495.70-99577824.69

本期利润-54485951.50-68127117.95-122613069.45本期基金份额交易产生的

5396639.56-8227690.10-2831050.54

变动数

其中：基金申购款-25516860.272122147.63-23394712.64

基金赎回款30913499.83-10349837.7320563662.10

本期已分配利润---

本期末-102163640.93-122858303.75-225021944.68

国泰国证有色金属行业指数 C

单位：人民币元

第36页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末11673735.96-1369291.6710304444.29

本期期初11673735.96-1369291.6710304444.29

本期利润-2225061.82-313090.92-2538152.74本期基金份额交易产生的

2973150.52-3271543.72-298393.20

变动数

其中：基金申购款48742302.43-288237.9348454064.50

基金赎回款-45769151.91-2983305.79-48752457.70

本期已分配利润---

本期末12421824.66-4953926.317467898.35

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12

31日月31日

活期存款利息收入422000.93214535.11

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入4981.6710286.39

其他1516.725642.21

合计428499.32230463.71

7.4.7.10股票投资收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日

卖出股票成交总额613171918.15766971250.54

减：卖出股票成本总额682742004.50731255069.93

减：交易费用1561369.041895742.97

买卖股票差价收入-71131455.3933820437.64

第37页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

7.4.7.11债券投资收益

7.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日

债券投资收益——利息收入5939.831596358.50债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-35871.822711778.14到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入--

债券投资收益——申购差价收入--

合计-29931.994308136.64

7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月

31日31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总

30928627.57100402618.78

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

30342975.9295938512.28

本总额

减：应计利息总额621523.471752198.92

减：交易费用-129.44

买卖债券差价收入-35871.822711778.14

7.4.7.12衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.13股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目

2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日

股票投资产生的股利收益29506748.2622458342.24

其中：证券出借权益补偿收入5235103.361617174.35

第38页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

基金投资产生的股利收益--

合计29506748.2622458342.24

7.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称

2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日

1.交易性金融资产-68440208.87-424397930.53

——股票投资-68476215.79-424361923.61

——债券投资36006.92-36006.92

——资产支持证券投资--

——基金投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税--

合计-68440208.87-424397930.53

7.4.7.15其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目

2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日

基金赎回费收入1272483.084144565.21

合计1272483.084144565.21

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

7.4.7.16其他费用

单位：人民币元

第39页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月31日

31日

审计费用100000.00100000.00

信息披露费120000.00120000.00

证券出借违约金--

银行汇划费用879.87854.64

指数使用费346861.24408450.10

合计567741.11629304.74

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币

50000.00元。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

国泰基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构国泰全球投资管理有限公司基金管理人的控股子公司国泰元鑫资产管理有限公司基金管理人的控股子公司

意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东中国电力财务有限公司基金管理人的股东

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人

中国建银投资有限责任公司(“中国建投”)基金管理人的控股股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

第40页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日

当期发生的基金应支付的管理费17343060.0720422506.15

其中：应支付销售机构的客户维护费6705813.917977381.54

应支付基金管理人的净管理费10637246.1612445124.61

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.00%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日

当期发生的基金应支付的托管费3673440.404492951.37

注：1.自2023年1月1日至2023年7月23日支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托

管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。

2.根据《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年7月24日起，支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X

0.20%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各2023年1月1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费关联方名称国泰国证有色金属行业指数

国泰国证有色金属行业指数C 合计

A国泰基金管理有限公

-1808.431808.43司

合计-1808.431808.43

第41页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告上年度可比期间获得销售服务费的各2022年1月1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费关联方名称国泰国证有色金属行业指数

国泰国证有色金属行业指数C 合计

A国泰基金管理有限公

-1885.431885.43司

合计-1885.431885.43

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.20%。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日

项目国泰国证有色金属国泰国证有色金属行国泰国证有色金属国泰国证有色金属行

行业指数A 业指数C 行业指数A 业指数C期初持有的基

-75826.51--金份额

期间申购/买入

---75826.51总份额

第42页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告期间因拆分变

----动份额

减：期间赎回/

----卖出总份额期末持有的基

-75826.51-75826.51金份额期末持有的基

金份额占基金-0.01%-0.01%总份额比例

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国泰国证有色金属行业指数 A

份额单位：份本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日持有的基金持有的基金份关联方名称份额占基金持有的基金份额持有的基金份额额占基金总份总份额的比额的比例例国泰元鑫资产管

2378264.210.18%2378264.210.17%

理有限公司

国泰国证有色金属行业指数 C本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国建设银行93673993.32422000.9377785031.50214535.11

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

第43页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通期末期末

证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注

代码名称认购日期限类价格值单价位：股)总额总额型新股

68856航材2023-06个月锁定1280.1011077427

78.9960.49-

3股份7-12以上流通007.20.20

受限新股

68854广钢2023-06个月锁定4048.3995351612

9.8712.75-

8气体8-08以上流通00.76.00

受限新股

60329华勤2023-06个月锁定4791446105

80.8077.75593.00-

6技术8-01以上流通.40.75

受限新股

30152国际2023-16个月锁定9723.2586343267

2.664.45-

6复材2-19以上流通00.18.35

受限新股

68854中巨2023-06个月锁定4294.2224234738

5.188.09-

9芯8-30以上流通00.92.46

受限新股

68865京仪2023-16个月锁定1329121736

31.9552.25416.00-

2装备1-22以上流通.20.00

受限新股

30152儒竞2023-06个月锁定2648521668

99.5781.46266.00-

5科技8-23以上流通.62.36

受限

第44页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告新股

30137敷尔2023-06个月锁定3140321195

55.6837.58564.00-

1佳7-24以上流通.52.12

受限新股

30155三态2023-06个月锁定1458.1068719537

7.3313.40-

8股份9-21以上流通00.14.20

受限新股

68862精智2023-06个月锁定1038219473

46.7787.72222.00-

7达7-11以上流通.94.84

受限新股

30090威力2023-06个月锁定1076418705

35.4161.53304.00-

4传动8-02以上流通.64.12

受限新股

30148豪恩2023-06个月锁定1042218101

39.7869.09262.00-

8汽电6-26以上流通.36.58

受限新股

30150金凯2023-06个月锁定1504416553

56.5662.23266.00-

9生科7-26以上流通.96.18

受限新股

68861威迈2023-06个月锁定1995616023

47.2937.97422.00-

2斯7-19以上流通.38.34

受限新股

60109宏盛2023-16个月锁定3918.6660.15907

1.704.06-

6华源2-15以上流通0060.08

受限新股

30139昊帆2023-06个月锁定1759615436

67.6859.37260.00-

3生物7-05以上流通.80.20

受限新股

60108锦江2023-16个月锁定1263.1420813981

11.2511.07-

3航运1-28以上流通00.75.41

受限新股

30151固高2023-06个月锁定4752.13863

12.0035.01396.00-

0科技8-04以上流通00.96

受限

30150民生2023-06个月新股10.0015.85851.008510.13488-

第45页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

7健康8-24以上锁定00.35

流通受限新股

30156达利2023-16个月锁定5126.12752

8.9022.14576.00-

6凯普2-22以上流通40.64

受限新股

30145盘古2023-06个月锁定1544912368

37.9630.39407.00-

6智能7-06以上流通.72.73

受限新股

68860康鹏2023-06个月锁定1066.9231.11789

8.6611.06-

2科技7-13以上流通0056.96

受限新股

68871爱科2023-06个月锁定1357611659

69.9860.10194.00-

9赛博9-20以上流通.12.40

受限新股

30150中机2023-16个月锁定7047.11178

16.8226.68419.00-

8认检1-23以上流通58.92

受限新股

30125威尔2023-06个月锁定9270.11103

28.8834.59321.00-

1高8-30以上流通48.39

受限新股

68865康希2023-16个月锁定6804.10361

10.5015.99648.00-

3通信1-10以上流通00.52

受限新股

30152多浦2023-06个月锁定1062610198

71.8068.91148.00-

8乐8-17以上流通.40.68

受限新股

30126恒工2023-06个月锁定7306.10068

36.9050.85198.00-

1精密6-29以上流通20.30

受限新股

30120朗威2023-06个月锁定7900.9730.

25.8231.80306.00-

2股份6-28以上流通9280

受限

68871中研2023-06个月新股7919.9716.

29.6636.39267.00-

6股份9-13以上锁定2213

第46页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告流通受限新股

30141安培2023-16个月锁定5453.9543.

33.2558.19164.00-

3龙2-11以上流通0016

受限新股

30150飞南2023-06个月锁定109069504.

23.9720.89455.00-

0资源9-13以上流通.3595

受限新股

30151中远2023-16个月锁定4149.9368.

6.8715.51604.00-

6通2-01以上流通4804

受限新股

30151舜禹2023-06个月锁定9251.8932.

20.9320.21442.00-

9股份7-19以上流通0682

受限新股

30156思泰2023-16个月锁定5714.8752.

23.2335.58246.00-

8克1-21以上流通5868

受限新股

30145丰茂2023-16个月锁定6635.8286.

31.9039.84208.00-

9股份2-06以上流通2072

受限新股

68872艾森2023-16个月锁定4624.8223.

28.0349.84165.00-

0股份1-29以上流通9560

受限新股

30151陕西2023-16个月锁定4970.8082.

26.8743.69185.00-

7华达0-09以上流通9565

受限新股

30157辰奕2023-16个月锁定5774.8061.

48.9468.32118.00-

8智能2-21以上流通9276

受限新股

30154崇德2023-06个月锁定9084.8022.

66.8058.99136.00-

8科技9-11以上流通8064

受限新股

60306麦加2023-16个月7318.7284.

锁定58.0857.81126.00-

2芯彩0-31以上0806

流通

第47页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告受限新股

30152福赛2023-06个月锁定6661.6894.

36.6037.88182.00-

9科技8-31以上流通2016

受限新股

68864中邮2023-16个月锁定4599.6493.

15.1821.43303.00-

8科技1-06以上流通5429

受限新股

60300鼎龙2023-16个月锁定3276.6082.

16.8031.19195.00-

4科技2-20以上流通0005

受限新股

60310上海2023-16个月锁定4155.5311.

14.2318.19292.00-

7汽配0-25以上流通1648

受限新股

60319润本2023-16个月锁定5266.5047.

17.3816.66303.00-

3股份0-09以上流通1498

受限新股

00130夏厦2023-16个月锁定3432.4823.

53.6375.3664.00-

6精密1-09以上流通3204

受限新股

60307热威2023-06个月锁定4204.4242.

23.1023.31182.00-

5股份9-01以上流通2042

受限新股

00135兴欣2023-16个月锁定3567.3841.

41.0044.1687.00-

8新材2-14以上流通0092

受限新股

60323索宝2023-16个月锁定3427.3466.

21.2921.53161.00-

1蛋白2-06以上流通6933

受限新股

60327恒兴2023-06个月锁定3447.3333.

25.7324.88134.00-

6新材9-18以上流通8292

受限新股

60337安邦2023-16个月锁定1680.3058.

19.1034.7588.00-

3护卫2-13以上流通8000

受限

第48页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元期末

数量（单位：期末估值总序号证券代码证券名称出借到期日估值

股）额单价

2023年12月20日5856200.0

1601899紫金矿业12.46470000.00

-2024年1月3日0

2023年12月21日5132680.0

2002466天齐锂业55.7992000.00

-2024年1月4日0

2023年12月21日5132680.0

3002466天齐锂业55.7992000.00

-2024年1月4日0

2023年12月15日4709880.0

4601899紫金矿业12.46378000.00

-2024年1月12日0

2023年12月22日3514770.0

5002466天齐锂业55.7963000.00

-2024年1月5日0

2023年12月18日3424000.0

6002460赣锋锂业42.8080000.00

-2024年1月2日0

2023年12月18日3424000.0

7002460赣锋锂业42.8080000.00

-2024年1月2日0

2023年12月18日3424000.0

8002460赣锋锂业42.8080000.00

-2024年1月2日0

2023年12月18日3424000.0

9002460赣锋锂业42.8080000.00

-2024年1月2日0

2023年12月18日3424000.0

10002460赣锋锂业42.8080000.00

-2024年1月2日0

2023年12月18日3424000.0

11002460赣锋锂业42.8080000.00

-2024年1月2日0

第49页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月19日3268460.0

12600111北方稀土19.34169000.00

-2024年1月2日0

2023年12月19日3268460.0

13600111北方稀土19.34169000.00

-2024年1月2日0

2023年12月19日3268460.0

14600111北方稀土19.34169000.00

-2024年1月2日0

2023年12月20日3268460.0

15600111北方稀土19.34169000.00

-2024年1月3日0

2023年12月19日2842980.0

16600111北方稀土19.34147000.00

-2024年1月2日0

2023年12月20日2477454.0

17600111北方稀土19.34128100.00

-2024年1月3日0

2023年12月11日2424220.0

18600547山东黄金22.87106000.00

-2024年1月8日0

2023年12月11日2424220.0

19600547山东黄金22.87106000.00

-2024年1月8日0

2023年12月26日2315480.0

20002460赣锋锂业42.8054100.00

-2024年1月9日0

2023年12月18日2152840.0

21002460赣锋锂业42.8050300.00

-2024年1月2日0

2023年12月15日1785280.0

22002466天齐锂业55.7932000.00

-2024年1月12日0

2023年12月29日1753570.0

23002738中矿资源37.3147000.00

-2024年1月12日0

2023年12月18日1753570.0

24002738中矿资源37.3147000.00

-2024年1月2日0

2023年12月18日1701336.0

25002738中矿资源37.3145600.00

-2024年1月2日0

2023年12月18日1661920.0

26000807云铝股份12.22136000.00

-2024年1月2日0

2023年12月29日1661920.0

27000807云铝股份12.22136000.00

-2024年1月12日0

2023年12月29日1661920.0

28000807云铝股份12.22136000.00

-2024年1月12日0

2023年12月29日1661920.0

29000807云铝股份12.22136000.00

-2024年1月12日0

2023年12月29日1661920.0

30000807云铝股份12.22136000.00

-2024年1月12日0

2023年12月18日1581944.0

31002738中矿资源37.3142400.00

-2024年1月2日0

2023年12月29日1567020.0

32002738中矿资源37.3142000.00

-2024年1月12日0

2023年12月15日1455200.0

33002460赣锋锂业42.8034000.00

-2024年1月12日0

第50页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月26日1444500.0

34002176江特电机13.50107000.00

-2024年1月2日0

2023年12月26日1444500.0

35002176江特电机13.50107000.00

-2024年1月2日0

2023年12月15日1411820.0

36600111北方稀土19.3473000.00

-2024年1月12日0

2023年12月15日1398720.0

37601600中国铝业5.64248000.00

-2024年1月12日0

2023年12月21日1328160.0

38000831中国稀土27.6748000.00

-2024年1月4日0

2023年12月15日1284270.0

39603799华友钴业32.9339000.00

-2024年1月12日0

2023年12月21日1281121.0

40000831中国稀土27.6746300.00

-2024年1月4日0

2023年12月18日1174240.0

41000629钒钛股份3.28358000.00

-2024年1月2日0

2023年12月21日1171590.0

42002466天齐锂业55.7921000.00

-2024年1月4日0

2023年12月18日1167180.0

43600219南山铝业2.94397000.00

-2024年1月2日0

2023年12月20日1161448.0

44000629钒钛股份3.28354100.00

-2024年1月3日0

2023年12月15日1159600.0

45603993洛阳钼业5.20223000.00

-2024年1月12日0

2023年12月15日1143500.0

46600547山东黄金22.8750000.00

-2024年1月12日0

2023年12月20日1127992.0

47000629钒钛股份3.28343900.00

-2024年1月3日0

2023年12月28日1122515.0

48002756永兴材料52.2121500.00

-2024年1月11日0

2023年12月22日1115800.0

49002466天齐锂业55.7920000.00

-2024年1月5日0

2023年12月20日1106800.0

50000831中国稀土27.6740000.00

-2024年1月3日0

2023年12月21日1096410.0

51002756永兴材料52.2121000.00

-2024年1月4日0

2023年12月4日1090776.0

52600111北方稀土19.3456400.00

-2024年1月2日0

2023年12月29日1037218.0

53002738中矿资源37.3127800.00

-2024年1月12日0

2023年12月20日1026000.0

54002176江特电机13.5076000.00

-2024年1月3日0

2023年12月27日1026000.0

55002176江特电机13.5076000.00

-2024年1月3日0

第51页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月27日1026000.0

56002176江特电机13.5076000.00

-2024年1月3日0

2023年12月27日1026000.0

57002176江特电机13.5076000.00

-2024年1月3日0

2023年12月27日1026000.0

58002176江特电机13.5076000.00

-2024年1月3日0

2023年12月20日1026000.0

59002176江特电机13.5076000.00

-2024年1月3日0

2023年12月20日1026000.0

60002176江特电机13.5076000.00

-2024年1月3日0

2023年12月11日1020002.0

61600547山东黄金22.8744600.00

-2024年1月8日0

2023年12月25日1004220.0

62002466天齐锂业55.7918000.00

-2024年1月8日0

2023年12月28日

63000807云铝股份12.2281700.00998374.00

-2024年1月11日

2023年12月22日

64600547山东黄金22.8743400.00992558.00

-2024年1月5日

2023年12月22日

65002756永兴材料52.2119000.00991990.00

-2024年1月5日

2023年12月22日

66002756永兴材料52.2119000.00991990.00

-2024年1月5日

2023年12月22日

67002756永兴材料52.2119000.00991990.00

-2024年1月5日

2023年12月21日

68600547山东黄金22.8742700.00976549.00

-2024年1月4日

2023年12月12日

69600392盛和资源10.1894000.00956920.00

-2024年1月9日

2023年12月18日

70002738中矿资源37.3124900.00929019.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

71000933神火股份16.8055000.00924000.00

-2024年1月2日

2023年12月27日

72002192融捷股份54.2117000.00921570.00

-2024年1月10日

2023年12月27日

73002192融捷股份54.2117000.00921570.00

-2024年1月24日

2023年12月20日

74002192融捷股份54.2117000.00921570.00

-2024年1月3日

2023年12月18日

75002192融捷股份54.2117000.00921570.00

-2024年1月2日

2023年12月27日

76002460赣锋锂业42.8020500.00877400.00

-2024年1月3日

2023年12月21日

77002756永兴材料52.2116800.00877128.00

-2024年1月4日

第52页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月18日

78002497雅化集团13.0966000.00863940.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

79002497雅化集团13.0966000.00863940.00

-2024年1月2日

2023年12月21日

80000629钒钛股份3.28260000.00852800.00

-2024年1月4日

2023年12月18日

81002192融捷股份54.2115600.00845676.00

-2024年1月2日

2023年12月28日

82002466天齐锂业55.7915000.00836850.00

-2024年1月11日

2023年12月15日

83600489中金黄金9.9684000.00836640.00

-2024年1月12日

2023年12月20日

84600673东阳光7.33114000.00835620.00

-2024年1月3日

2023年12月20日

85000831中国稀土27.6730000.00830100.00

-2024年1月3日

2023年12月15日

86000975银泰黄金15.0055000.00825000.00

-2024年1月12日

2023年12月29日

87600547山东黄金22.8735700.00816459.00

-2024年1月12日

2023年12月29日

88601600中国铝业5.64143400.00808776.00

-2024年1月12日

2023年12月29日

89000975银泰黄金15.0053200.00798000.00

-2024年1月12日

2023年12月12日

90600392盛和资源10.1878100.00795058.00

-2024年1月9日

2023年12月15日

91000933神火股份16.8047000.00789600.00

-2024年1月12日

2023年12月15日

92000807云铝股份12.2264000.00782080.00

-2024年1月12日

2023年12月27日

93000762西藏矿业28.6027000.00772200.00

-2024年1月10日

2023年12月22日

94000762西藏矿业28.6027000.00772200.00

-2024年1月5日

2023年12月22日

95000762西藏矿业28.6027000.00772200.00

-2024年1月5日

2023年12月18日

96000762西藏矿业28.6027000.00772200.00

-2024年1月2日

2023年12月22日

97000762西藏矿业28.6027000.00772200.00

-2024年1月5日

2023年12月4日

98002738中矿资源37.3120000.00746200.00

-2024年1月2日

2023年12月15日

99601168西部矿业14.2752000.00742040.00

-2024年1月12日

第53页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月26日

100002756永兴材料52.2114200.00741382.00

-2024年1月9日

2023年12月15日

101000630铜陵有色3.28213000.00698640.00

-2024年1月12日

2023年12月22日

102002756永兴材料52.2113200.00689172.00

-2024年1月5日

2023年12月18日

103000762西藏矿业28.6023900.00683540.00

-2024年1月2日

2023年12月22日

104000807云铝股份12.2255900.00683098.00

-2024年1月5日

2023年12月18日

105601677明泰铝业11.3460000.00680400.00

-2024年1月2日

2023年12月29日

106601600中国铝业5.64120000.00676800.00

-2024年1月12日

2023年12月18日

107601600中国铝业5.64120000.00676800.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

108002532天山铝业6.01112000.00673120.00

-2024年1月2日

2023年12月15日

109002738中矿资源37.3118000.00671580.00

-2024年1月12日

2023年12月20日

110601677明泰铝业11.3459000.00669060.00

-2024年1月3日

2023年12月26日

111600338西藏珠峰12.1654000.00656640.00

-2024年1月9日

2023年12月18日

112000629钒钛股份3.28200000.00656000.00

-2024年1月2日

2023年12月21日

113002466天齐锂业55.7911600.00647164.00

-2024年1月4日

2023年12月15日

114002176江特电机13.5047000.00634500.00

-2024年1月12日

2023年12月15日

115600988赤峰黄金14.0145000.00630450.00

-2024年1月12日

2023年12月21日

116000629钒钛股份3.28190000.00623200.00

-2024年1月4日

2023年12月18日

117601677明泰铝业11.3454000.00612360.00

-2024年1月2日

2023年12月27日

118000762西藏矿业28.6021400.00612040.00

-2024年1月10日

2023年12月27日

119002756永兴材料52.2111200.00584752.00

-2024年1月10日

2023年12月18日

120002192融捷股份54.2110700.00580047.00

-2024年1月2日

2023年12月21日

121002155湖南黄金11.1452000.00579280.00

-2024年1月4日

第54页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月21日

122002155湖南黄金11.1452000.00579280.00

-2024年1月4日

2023年12月19日

123600362江西铜业17.8631900.00569734.00

-2024年1月2日

2023年12月19日

124601677明泰铝业11.3450000.00567000.00

-2024年1月2日

2023年12月20日

125000630铜陵有色3.28171500.00562520.00

-2024年1月3日

2023年12月29日

126601677明泰铝业11.3449500.00561330.00

-2024年1月12日

2023年12月15日

127600219南山铝业2.94190000.00558600.00

-2024年1月12日

2023年12月21日

128002466天齐锂业55.7910000.00557900.00

-2024年1月4日

2023年12月29日

129000831中国稀土27.6720000.00553400.00

-2024年1月12日

2023年12月29日

130000878云南铜业10.8950000.00544500.00

-2024年1月12日

2023年12月19日

131601677明泰铝业11.3448000.00544320.00

-2024年1月2日

2023年12月15日

132000831中国稀土27.6719000.00525730.00

-2024年1月12日

2023年12月15日

133002756永兴材料52.2110000.00522100.00

-2024年1月12日

2023年12月20日

134000831中国稀土27.6718800.00520196.00

-2024年1月3日

2023年12月15日

135600497驰宏锌锗5.05100000.00505000.00

-2024年1月12日

2023年12月15日

136600362江西铜业17.8628000.00500080.00

-2024年1月12日

2023年12月29日

137601958金钼股份9.4552900.00499905.00

-2024年1月12日

2023年12月19日

138000629钒钛股份3.28150000.00492000.00

-2024年1月2日

2023年12月21日

139600338西藏珠峰12.1640000.00486400.00

-2024年1月4日

2023年12月22日

140600338西藏珠峰12.1640000.00486400.00

-2024年1月5日

2023年12月12日

141000629钒钛股份3.28148000.00485440.00

-2024年1月9日

2023年12月15日

142000878云南铜业10.8944000.00479160.00

-2024年1月12日

2023年12月27日

143002176江特电机13.5034600.00467100.00

-2024年1月3日

第55页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月20日

144002756永兴材料52.218800.00459448.00

-2024年1月3日

2023年12月20日

145601600中国铝业5.6480000.00451200.00

-2024年1月3日

2023年12月26日

146601600中国铝业5.6480000.00451200.00

-2024年1月9日

2023年12月18日

147601600中国铝业5.6480000.00451200.00

-2024年1月2日

2023年12月15日

148000960锡业股份14.3230000.00429600.00

-2024年1月12日

2023年12月28日

149000762西藏矿业28.6015000.00429000.00

-2024年1月11日

2023年12月15日

150002128电投能源14.2730000.00428100.00

-2024年1月12日

2023年12月15日

151000629钒钛股份3.28130000.00426400.00

-2024年1月12日

2023年12月25日

152601212白银有色2.69158300.00425827.00

-2024年1月8日

2023年12月4日

153600338西藏珠峰12.1635000.00425600.00

-2024年1月2日

2023年12月27日

154002176江特电机13.5031500.00425250.00

-2024年1月3日

2023年12月15日

155600392盛和资源10.1841000.00417380.00

-2024年1月12日

2023年12月15日

156002532天山铝业6.0169000.00414690.00

-2024年1月12日

2023年12月15日

157002497雅化集团13.0931000.00405790.00

-2024年1月12日

2023年12月22日

158600338西藏珠峰12.1632800.00398848.00

-2024年1月5日

2023年12月28日

159000970中科三环10.3538500.00398475.00

-2024年1月11日

2023年12月27日

160603876鼎胜新材12.5331000.00388430.00

-2024年1月10日

2023年12月29日

161600111北方稀土19.3420000.00386800.00

-2024年1月12日

2023年12月15日

162002203海亮股份11.1534000.00379100.00

-2024年1月12日

2023年12月22日

163601702华峰铝业17.9521000.00376950.00

-2024年1月5日

2023年12月15日

164000762西藏矿业28.6013000.00371800.00

-2024年1月12日

2023年12月18日

165600489中金黄金9.9636700.00365532.00

-2024年1月2日

第56页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月15日

166300748金力永磁20.2218000.00363960.00

-2024年1月12日

2023年12月18日

167000831中国稀土27.6713100.00362477.00

-2024年1月2日

2023年12月19日

168601702华峰铝业17.9520000.00359000.00

-2024年1月2日

2023年12月22日

169002128电投能源14.2725000.00356750.00

-2024年1月5日

2023年12月22日

170600338西藏珠峰12.1629000.00352640.00

-2024年1月5日

2023年12月27日

171603876鼎胜新材12.5328000.00350840.00

-2024年1月3日

2023年12月27日

172603876鼎胜新材12.5328000.00350840.00

-2024年1月3日

2023年12月27日

173603876鼎胜新材12.5328000.00350840.00

-2024年1月3日

2023年12月27日

174603876鼎胜新材12.5328000.00350840.00

-2024年1月3日

2023年12月25日

175600338西藏珠峰12.1628800.00350208.00

-2024年1月8日

2023年12月29日

176600111北方稀土19.3417500.00338450.00

-2024年1月5日

2023年12月15日

177600673东阳光7.3346000.00337180.00

-2024年1月12日

2023年12月15日

178000060中金岭南4.3277000.00332640.00

-2024年1月12日

2023年12月29日

179601168西部矿业14.2723300.00332491.00

-2024年1月5日

2023年12月19日

180000762西藏矿业28.6011500.00328900.00

-2024年1月2日

2023年12月15日

181601677明泰铝业11.3429000.00328860.00

-2024年1月12日

2023年12月15日

182002192融捷股份54.216000.00325260.00

-2024年1月12日

2023年12月28日

183601677明泰铝业11.3428600.00324324.00

-2024年1月4日

2023年12月20日

184601702华峰铝业17.9518000.00323100.00

-2024年1月3日

2023年12月19日

185600338西藏珠峰12.1626400.00321024.00

-2024年1月2日

2023年12月21日

186000629钒钛股份3.2896900.00317832.00

-2024年1月4日

2023年12月27日

187300748金力永磁20.2215700.00317454.00

-2024年1月3日

第57页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月27日

188300748金力永磁20.2215700.00317454.00

-2024年1月10日

2023年12月15日

189000426兴业矿业9.0834000.00308720.00

-2024年1月12日

2023年12月18日

190601677明泰铝业11.3427000.00306180.00

-2024年1月2日

2023年12月15日

191000970中科三环10.3529000.00300150.00

-2024年1月12日

2023年12月29日

192600673东阳光7.3340000.00293200.00

-2024年1月12日

2023年12月15日

193600338西藏珠峰12.1624000.00291840.00

-2024年1月12日

2023年12月28日

194000762西藏矿业28.6010000.00286000.00

-2024年1月11日

2023年12月26日

195000762西藏矿业28.6010000.00286000.00

-2024年1月9日

2023年12月29日

196603876鼎胜新材12.5322400.00280672.00

-2024年1月12日

2023年12月18日

197002466天齐锂业55.795000.00278950.00

-2024年1月2日

2023年12月15日

198002155湖南黄金11.1425000.00278500.00

-2024年1月12日

2023年12月18日

199603876鼎胜新材12.5322100.00276913.00

-2024年1月2日

2023年12月15日

200601958金钼股份9.4529000.00274050.00

-2024年1月12日

2023年12月19日

201601212白银有色2.69100000.00269000.00

-2024年1月2日

2023年12月20日

202600338西藏珠峰12.1621900.00266304.00

-2024年1月3日

2023年12月29日

203002497雅化集团13.0920000.00261800.00

-2024年1月12日

2023年12月4日

204002128电投能源14.2718000.00256860.00

-2024年1月2日

2023年12月15日

205600456宝钛股份31.398000.00251120.00

-2024年1月12日

2023年12月19日

206601677明泰铝业11.3421900.00248346.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

207000629钒钛股份3.2875100.00246328.00

-2024年1月2日

2023年12月20日

208600673东阳光7.3333400.00244822.00

-2024年1月3日

2023年12月27日

209603876鼎胜新材12.5319100.00239323.00

-2024年1月10日

第58页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月18日

210600392盛和资源10.1823000.00234140.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

211300748金力永磁20.2211500.00232530.00

-2024年1月2日

2023年12月15日

212601212白银有色2.6986000.00231340.00

-2024年1月12日

2023年12月26日

213002466天齐锂业55.794000.00223160.00

-2024年1月9日

2023年12月19日

214600338西藏珠峰12.1618300.00222528.00

-2024年1月2日

2023年12月29日

215601958金钼股份9.4523000.00217350.00

-2024年1月5日

2023年12月18日

216002192融捷股份54.214000.00216840.00

-2024年1月2日

2023年12月13日

217600392盛和资源10.1820900.00212762.00

-2024年1月10日

2023年12月20日

218002466天齐锂业55.793700.00206423.00

-2024年1月3日

2023年12月27日

219300748金力永磁20.2210000.00202200.00

-2024年1月10日

2023年12月27日

220300748金力永磁20.2210000.00202200.00

-2024年1月3日

2023年12月18日

221601702华峰铝业17.9511000.00197450.00

-2024年1月2日

2023年12月26日

222000831中国稀土27.677100.00196457.00

-2024年1月9日

2023年12月27日

223000807云铝股份12.2215900.00194298.00

-2024年1月3日

2023年12月29日

224600111北方稀土19.3410000.00193400.00

-2024年1月12日

2023年12月19日

225601702华峰铝业17.9510500.00188475.00

-2024年1月2日

2023年12月21日

226000688国城矿业10.3118000.00185580.00

-2024年1月4日

2023年12月4日

227000688国城矿业10.3118000.00185580.00

-2024年1月2日

2023年12月4日

228000688国城矿业10.3118000.00185580.00

-2024年1月2日

2023年12月15日

229002237恒邦股份10.7817000.00183260.00

-2024年1月12日

2023年12月18日

230002738中矿资源37.314900.00182819.00

-2024年1月2日

2023年12月13日

231000831中国稀土27.676600.00182622.00

-2024年1月10日

第59页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月18日

232600338西藏珠峰12.1615000.00182400.00

-2024年1月2日

2023年12月20日

233600497驰宏锌锗5.0536000.00181800.00

-2024年1月3日

2023年12月28日

234601702华峰铝业17.9510000.00179500.00

-2024年1月11日

2023年12月22日

235601702华峰铝业17.9510000.00179500.00

-2024年1月5日

2023年12月19日

236601702华峰铝业17.9510000.00179500.00

-2024年1月2日

2023年12月26日

237000831中国稀土27.676400.00177088.00

-2024年1月9日

2023年12月15日

238603876鼎胜新材12.5314000.00175420.00

-2024年1月12日

2023年12月26日

239601677明泰铝业11.3415400.00174636.00

-2024年1月9日

2023年12月26日

240000933神火股份16.8010000.00168000.00

-2024年1月9日

2023年12月19日

241000688国城矿业10.3116200.00167022.00

-2024年1月2日

2023年12月19日

242000688国城矿业10.3116200.00167022.00

-2024年1月2日

2023年12月15日

243601702华峰铝业17.959000.00161550.00

-2024年1月12日

2023年12月28日

244002978安宁股份31.665000.00158300.00

-2024年1月11日

2023年12月28日

245002978安宁股份31.665000.00158300.00

-2024年1月11日

2023年12月18日

246601677明泰铝业11.3413000.00147420.00

-2024年1月2日

2023年12月22日

247000688国城矿业10.3114000.00144340.00

-2024年1月5日

2023年12月18日

248000060中金岭南4.3233200.00143424.00

-2024年1月2日

2023年12月22日

249002128电投能源14.2710000.00142700.00

-2024年1月5日

2023年12月28日

250603876鼎胜新材12.5311200.00140336.00

-2024年1月4日

2023年12月21日

251002466天齐锂业55.792400.00133896.00

-2024年1月4日

2023年12月18日

252000629钒钛股份3.2840600.00133168.00

-2024年1月2日

2023年12月19日

253601677明泰铝业11.3411700.00132678.00

-2024年1月2日

第60页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月27日

254600338西藏珠峰12.1610700.00130112.00

-2024年1月10日

2023年12月18日

255600338西藏珠峰12.1610600.00128896.00

-2024年1月2日

2023年12月27日

256002738中矿资源37.313400.00126854.00

-2024年1月10日

2023年12月21日

257002978安宁股份31.664000.00126640.00

-2024年1月4日

2023年12月21日

258002978安宁股份31.664000.00126640.00

-2024年1月4日

2023年12月19日

259600338西藏珠峰12.1610200.00124032.00

-2024年1月2日

2023年12月4日

260300748金力永磁20.226120.00123746.40

-2024年1月2日

2023年12月18日

261600338西藏珠峰12.1610000.00121600.00

-2024年1月2日

2023年12月20日

262600338西藏珠峰12.1610000.00121600.00

-2024年1月17日

2023年12月4日

263000629钒钛股份3.2835100.00115128.00

-2024年1月2日

2023年12月19日

264601600中国铝业5.6420000.00112800.00

-2024年1月2日

2023年12月27日

265603876鼎胜新材12.538900.00111517.00

-2024年1月3日

2023年12月21日

266002155湖南黄金11.1410000.00111400.00

-2024年1月4日

2023年12月21日

267600338西藏珠峰12.169000.00109440.00

-2024年1月18日

2023年12月18日

268000060中金岭南4.3225200.00108864.00

-2024年1月2日

2023年12月21日

269000629钒钛股份3.2833100.00108568.00

-2024年1月4日

2023年12月18日

270002192融捷股份54.212000.00108420.00

-2024年1月2日

2023年12月26日

271000688国城矿业10.3110000.00103100.00

-2024年1月9日

2023年12月19日

272000688国城矿业10.3110000.00103100.00

-2024年1月2日

2023年12月4日

273000688国城矿业10.319900.00102069.00

-2024年1月2日

2023年12月21日

274002978安宁股份31.663200.00101312.00

-2024年1月4日

2023年12月28日

275600489中金黄金9.9610000.0099600.00

-2024年1月25日

第61页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月21日

276601702华峰铝业17.955500.0098725.00

-2024年1月4日

2023年12月22日

277002155湖南黄金11.148800.0098032.00

-2024年1月5日

2023年12月29日

278000878云南铜业10.899000.0098010.00

-2024年1月12日

2023年12月29日

279000970中科三环10.359400.0097290.00

-2024年1月12日

2023年12月18日

280002203海亮股份11.158500.0094775.00

-2024年1月2日

2023年12月29日

281601958金钼股份9.4510000.0094500.00

-2024年1月12日

2023年12月15日

282000688国城矿业10.319000.0092790.00

-2024年1月12日

2023年12月7日

283002497雅化集团13.097000.0091630.00

-2024年1月4日

2023年12月27日

284603876鼎胜新材12.537300.0091469.00

-2024年1月10日

2023年12月11日

285601702华峰铝业17.955000.0089750.00

-2024年1月8日

2023年12月18日

286000831中国稀土27.673000.0083010.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

287000807云铝股份12.226700.0081874.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

288000629钒钛股份3.2824400.0080032.00

-2024年1月2日

2023年12月20日

289002978安宁股份31.662500.0079150.00

-2024年1月3日

2023年12月20日

290002978安宁股份31.662500.0079150.00

-2024年1月3日

2023年12月26日

291002978安宁股份31.662400.0075984.00

-2024年1月9日

2023年12月18日

292000629钒钛股份3.2822800.0074784.00

-2024年1月2日

2023年12月28日

293601600中国铝业5.6413000.0073320.00

-2024年1月11日

2023年12月29日

294000807云铝股份12.226000.0073320.00

-2024年1月12日

2023年12月19日

295600547山东黄金22.873200.0073184.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

296601702华峰铝业17.954000.0071800.00

-2024年1月2日

2023年12月19日

297601702华峰铝业17.954000.0071800.00

-2024年1月2日

第62页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月26日

298000688国城矿业10.316300.0064953.00

-2024年1月9日

2023年12月21日

299002978安宁股份31.662000.0063320.00

-2024年1月4日

2023年12月15日

300002978安宁股份31.662000.0063320.00

-2024年1月12日

2023年12月21日

301002978安宁股份31.662000.0063320.00

-2024年1月4日

2023年12月25日

302600456宝钛股份31.392000.0062780.00

-2024年1月8日

2023年12月18日

303002738中矿资源37.311600.0059696.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

304000629钒钛股份3.2817300.0056744.00

-2024年1月2日

2023年12月25日

305601677明泰铝业11.345000.0056700.00

-2024年1月8日

2023年12月29日

306002466天齐锂业55.791000.0055790.00

-2024年1月12日

2023年12月26日

307002466天齐锂业55.791000.0055790.00

-2024年1月9日

2023年12月26日

308002466天齐锂业55.791000.0055790.00

-2024年1月9日

2023年12月26日

309002192融捷股份54.211000.0054210.00

-2024年1月9日

2023年12月19日

310601702华峰铝业17.953000.0053850.00

-2024年1月2日

2023年12月26日

311002756永兴材料52.211000.0052210.00

-2024年1月9日

2023年12月27日

312002756永兴材料52.211000.0052210.00

-2024年1月10日

2023年12月26日

313002203海亮股份11.154600.0051290.00

-2024年1月9日

2023年12月25日

314601212白银有色2.6919000.0051110.00

-2024年1月8日

2023年12月20日

315600338西藏珠峰12.164200.0051072.00

-2024年1月3日

2023年12月19日

316000688国城矿业10.314600.0047426.00

-2024年1月2日

2023年12月29日

317601958金钼股份9.455000.0047250.00

-2024年1月12日

2023年12月25日

318601702华峰铝业17.952600.0046670.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

319601702华峰铝业17.952600.0046670.00

-2024年1月2日

第63页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月26日

320603876鼎胜新材12.533700.0046361.00

-2024年1月9日

2023年12月21日

321002978安宁股份31.661400.0044324.00

-2024年1月4日

2023年12月19日

322002978安宁股份31.661400.0044324.00

-2024年1月2日

2023年12月20日

323000960锡业股份14.323000.0042960.00

-2024年1月3日

2023年12月27日

324002203海亮股份11.153800.0042370.00

-2024年1月10日

2023年12月19日

325000629钒钛股份3.2812900.0042312.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

326000831中国稀土27.671500.0041505.00

-2024年1月2日

2023年12月26日

327601958金钼股份9.454100.0038745.00

-2024年1月9日

2023年12月29日

328601958金钼股份9.454000.0037800.00

-2024年1月12日

2023年12月18日

329000629钒钛股份3.2811500.0037720.00

-2024年1月2日

2023年12月19日

330601702华峰铝业17.952100.0037695.00

-2024年1月2日

2023年12月22日

331002738中矿资源37.311000.0037310.00

-2024年1月5日

2023年12月18日

332002738中矿资源37.311000.0037310.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

333002738中矿资源37.311000.0037310.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

334002738中矿资源37.311000.0037310.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

335600392盛和资源10.183600.0036648.00

-2024年1月2日

2023年12月28日

336601212白银有色2.6913600.0036584.00

-2024年1月11日

2023年12月18日

337000831中国稀土27.671200.0033204.00

-2024年1月2日

2023年12月28日

338601677明泰铝业11.342900.0032886.00

-2024年1月11日

2023年12月28日

339002978安宁股份31.661000.0031660.00

-2024年1月11日

2023年12月21日

340002978安宁股份31.661000.0031660.00

-2024年1月4日

2023年12月21日

341002978安宁股份31.661000.0031660.00

-2024年1月4日

第64页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月21日

342600338西藏珠峰12.162500.0030400.00

-2024年1月4日

2023年12月26日

343000688国城矿业10.312800.0028868.00

-2024年1月9日

2023年12月19日

344000831中国稀土27.671000.0027670.00

-2024年1月2日

2023年12月19日

345000831中国稀土27.671000.0027670.00

-2024年1月2日

2023年12月26日

346000831中国稀土27.671000.0027670.00

-2024年1月9日

2023年12月26日

347601677明泰铝业11.342400.0027216.00

-2024年1月9日

2023年12月26日

348601212白银有色2.6910000.0026900.00

-2024年1月9日

2023年12月27日

349002532天山铝业6.014300.0025843.00

-2024年1月10日

2023年12月26日

350603876鼎胜新材12.531900.0023807.00

-2024年1月2日

2023年12月27日

351000970中科三环10.352300.0023805.00

-2024年1月10日

2023年12月26日

352000630铜陵有色3.286700.0021976.00

-2024年1月9日

2023年12月28日

353000878云南铜业10.892000.0021780.00

-2024年1月11日

2023年12月26日

354000688国城矿业10.312000.0020620.00

-2024年1月9日

2023年12月26日

355601677明泰铝业11.341800.0020412.00

-2024年1月9日

2023年12月27日

356601677明泰铝业11.341800.0020412.00

-2024年1月10日

2023年12月27日

357601677明泰铝业11.341800.0020412.00

-2024年1月10日

2023年12月29日

358601677明泰铝业11.341800.0020412.00

-2024年1月12日

2023年12月21日

359300748金力永磁20.221000.0020220.00

-2024年1月4日

2023年12月26日

360601702华峰铝业17.951100.0019745.00

-2024年1月9日

2023年12月26日

361000878云南铜业10.891800.0019602.00

-2024年1月9日

2023年12月26日

362000975银泰黄金15.001300.0019500.00

-2024年1月9日

2023年12月29日

363000688国城矿业10.311800.0018558.00

-2024年1月12日

第65页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

2023年12月28日

364601702华峰铝业17.951000.0017950.00

-2024年1月11日

2023年12月21日

365601702华峰铝业17.951000.0017950.00

-2024年1月4日

2023年12月28日

366601702华峰铝业17.951000.0017950.00

-2024年1月11日

2023年12月19日

367601702华峰铝业17.951000.0017950.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

368600362江西铜业17.861000.0017860.00

-2024年1月2日

2023年12月18日

369600338西藏珠峰12.161000.0012160.00

-2024年1月2日

2023年12月26日

370600338西藏珠峰12.161000.0012160.00

-2024年1月9日

2023年12月21日

371600338西藏珠峰12.161000.0012160.00

-2024年1月4日

2023年12月21日

372000878云南铜业10.891000.0010890.00

-2024年1月4日

2023年12月21日

373000878云南铜业10.891000.0010890.00

-2024年1月4日

2023年12月27日

374000878云南铜业10.891000.0010890.00

-2024年1月10日

2023年12月21日

375000878云南铜业10.891000.0010890.00

-2024年1月4日

2023年12月26日

376000688国城矿业10.311000.0010310.00

-2024年1月9日

2023年12月26日

377601958金钼股份9.451000.009450.00

-2024年1月9日

2023年12月21日

378603993洛阳钼业5.201000.005200.00

-2024年1月4日

合计----15342120.221635103

00.40

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金属被动式基金，运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对国证有色金属行业指数的有效跟踪。

基于流动性管理的需要，本基金投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，以保

第66页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

证基金资产的流动性并提高投资收益。同时，本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2023年12月31日，本基金持有信用类债券比例为0.00%(2022年12月31日：0.00%)。

7.4.13.3流动性风险

第67页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

第68页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、存出保证金及结算备付金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

货币资金93673993.32---93673993.32

结算备付金51935.96---51935.96

存出保证金59498.01---59498.01

1459883157.

交易性金融资产---1459883157.51

应收清算款---243544.77243544.77

应收股利---42400.0042400.00

应收申购款543.06--2486785.672487328.73

其他资产---139511.45139511.45

资产总计93785970.35--1462795399.401556581369.

负债

应付赎回款---9849569.929849569.92

应付管理人报酬---1279483.071279483.07

应付托管费---255896.62255896.62

应付销售服务费---10222.4510222.45

应交税费---14269.8214269.82

其他负债---612141.89612141.89

第69页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

负债总计---12021583.7712021583.

利率敏感度缺口93785970.35--1450773815.631544559785.

上年度末

2022年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

货币资金77785031.50---77785031.50

结算备付金304923.25---304923.25

存出保证金94835.97---94835.97

1727323124.

交易性金融资产30922552.64--1696400571.75

应收清算款---45434775.3645434775.36

应收股利---10300.0010300.00

应收申购款1120.80--2172442.002173562.80

其他资产---148105.49148105.49

资产总计109108464.16-1744166194.601853274658.-

负债

应付清算款---38419957.3838419957.38

应付赎回款---3717669.043717669.04

应付管理人报酬---1597256.061597256.06

应付托管费---351396.34351396.34

应付销售服务费---8792.618792.61

应交税费---15832.7815832.78

其他负债---807856.56807856.56

负债总计---44918760.7744918760.77

利率敏感度缺口109108464.161808355897.--1699247433.83

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.00%

第70页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

（2022年12月31日：1.71%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022年12月31日：同）。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

（%）（%）

交易性金融资产－股票投资1459883157.5194.521696400571.7593.81

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

合计1459883157.5194.521696400571.7593.81

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准外的其他市场变量不变对资产负债表日基金资产净值的分析相关风险变量的变动

影响金额（单位：人民币元）

第71页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

业绩比较基准上升5%76274956.5386783501.72

业绩比较基准下降5%-76274956.53-86783501.72

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日2022年12月31日

第一层次1459116749.871695056393.53

第二层次-30922552.64

第三层次766407.641344178.22

合计1459883157.511727323124.39

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对

于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元项目本期

2023年1月1日至2023年12月31日

交易性金融资产合计

第72页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告债券投资股票投资

期初余额-1344178.221344178.22

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-1536628.661536628.66

转出第三层次-2476701.892476701.89当期利得或损失总

-362302.65362302.65额

其中：计入损益的

-362302.65362302.65利得或损失计入其他综合收益

---

的利得或损失（若有）

期末余额-766407.64766407.64期末仍持有的第三层次金融资产计入本期

损益的未实现利得或损-111299.43111299.43

失的变动——公允价值变动损益项目上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-1276519.721276519.72

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-5314268.945314268.94

转出第三层次-7684354.117684354.11当期利得或损失总

-2437743.672437743.67额

其中：计入损益的

-2437743.672437743.67利得或损失计入其他综合收益

---

的利得或损失（若有）

期末余额-1344178.221344178.22期末仍持有的第三层次金融资产计入本期

损益的未实现利得或损-255779.31255779.31

失的变动——公允价值变动损益

注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

第73页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价项目采用的估值技术与公允价值

值名称范围/加权平均值之间的关系流通受限股平均价格亚式期权

766407.64预期波动率负相关

票模型20.23%-217.75%不可观察输入值上年度末公项目采用的估值技术与公允价值

允价值名称范围/加权平均值之间的关系流通受限股平均价格亚式期权

1344178.22预期波动率23.19%-247.56%负相关

票模型

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：

同)。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资1459883157.5193.79

其中：股票1459883157.5193.79

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

第74页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返

--售金融资产银行存款和结算备付金合

793725929.286.02

计

8其他各项资产2972282.960.19

9合计1556581369.75100.00

注：报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为221635103.40元，占基金资产净值比例为14.35%。

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

600471934.6238.88

B 采矿业

C 制造业 839623270.63 54.36

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3437862.00 0.22

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

第75页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 15583682.62 1.01

合计1459116749.8794.47

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业

C 制造业 709719.29 0.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 19537.20 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 13981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 11178.92 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 8932.82 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

第76页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

S 综合 - -

合计766407.640.05

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值

值比例（％）

1601899紫金矿业17374919216491490.7414.02

2002466天齐锂业145098880950620.525.24

3002460赣锋锂业157825967549485.204.37

4600111北方稀土335386764863787.784.20

5601600中国铝业1138652864220017.924.16

6603799华友钴业178260758701248.513.80

7603993洛阳钼业1026558553381042.003.46

8600547山东黄金231404252922140.543.43

9600489中金黄金384879038333948.402.48

10000975银泰黄金251531737729755.002.44

11000933神火股份217342336513506.402.36

12000807云铝股份294332835967468.162.33

13601168西部矿业241032434395323.482.23

14000630铜陵有色979336632122240.482.08

15002738中矿资源84964431700217.642.05

16600988赤峰黄金208454329204447.431.89

17002176江特电机214780028995300.001.88

18600219南山铝业872766125659323.341.66

19000831中国稀土86153923838784.131.54

20600497驰宏锌锗461347723298058.851.51

21002756永兴材料43933022937419.301.49

22600362江西铜业127511722773589.621.47

23000878云南铜业200257921808085.311.41

24002128电投能源138950019828165.001.28

25000629钒钛股份595751419540645.921.27

26000960锡业股份135638619423447.521.26

27600392盛和资源189526619293807.881.25

28002532天山铝业318663519151676.351.24

29002497雅化集团143822618826378.341.22

30002203海亮股份157603017572734.501.14

31000762西藏矿业60400617274571.601.12

32300748金力永磁84774717141444.341.11

33600673东阳光212601415583682.621.01

第77页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

34002192融捷股份28537415470124.541.00

35000060中金岭南352161015213355.200.98

36601677明泰铝业133467415135203.160.98

37000426兴业矿业154410014020428.000.91

38000970中科三环134617213932880.200.90

39600338西藏珠峰108852713236488.320.86

40002155湖南黄金112780012563692.000.81

41601958金钼股份132368612508832.700.81

42600456宝钛股份36585711484251.230.74

43601212白银有色394397810609300.820.69

44002237恒邦股份7828578439198.460.55

45603876鼎胜新材6340807945022.400.51

46601702华峰铝业4074007312830.000.47

47000688国城矿业4051484177075.880.27

48600361创新新材6862003437862.000.22

49002978安宁股份1012293204910.140.21

50001337四川黄金880002431440.000.16

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

值比例（％）

1688563航材股份128077427.200.01

2688548广钢气体404851612.000.00

3603296华勤技术59346105.750.00

4301526国际复材972343267.350.00

5688549中巨芯429434738.460.00

6688652京仪装备41621736.000.00

7301525儒竞科技26621668.360.00

8301371敷尔佳56421195.120.00

9301558三态股份145819537.200.00

10688627精智达22219473.840.00

11300904威力传动30418705.120.00

12301488豪恩汽电26218101.580.00

13301509金凯生科26616553.180.00

14688612威迈斯42216023.340.00

15601096宏盛华源391815907.080.00

16301393昊帆生物26015436.200.00

17601083锦江航运126313981.410.00

18301510固高科技39613863.960.00

19301507民生健康85113488.350.00

20301566达利凯普57612752.640.00

21301456盘古智能40712368.730.00

第78页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

22688602康鹏科技106611789.960.00

23688719爱科赛博19411659.400.00

24301508中机认检41911178.920.00

25301251威尔高32111103.390.00

26688653康希通信64810361.520.00

27301528多浦乐14810198.680.00

28301261恒工精密19810068.300.00

29301202朗威股份3069730.800.00

30688716中研股份2679716.130.00

31301413安培龙1649543.160.00

32301500飞南资源4559504.950.00

33301516中远通6049368.040.00

34301519舜禹股份4428932.820.00

35301568思泰克2468752.680.00

36301459丰茂股份2088286.720.00

37688720艾森股份1658223.600.00

38301517陕西华达1858082.650.00

39301578辰奕智能1188061.760.00

40301548崇德科技1368022.640.00

41603062麦加芯彩1267284.060.00

42301529福赛科技1826894.160.00

43688648中邮科技3036493.290.00

44603004鼎龙科技1956082.050.00

45603107上海汽配2925311.480.00

46603193润本股份3035047.980.00

47001306夏厦精密644823.040.00

48603075热威股份1824242.420.00

49001358兴欣新材873841.920.00

50603231索宝蛋白1613466.330.00

51603276恒兴新材1343333.920.00

52603373安邦护卫883058.000.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例

（％）

1002466天齐锂业63881991.543.53

2002497雅化集团33690583.271.86

3002756永兴材料33022209.501.83

4002460赣锋锂业27084404.581.50

第79页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

5002176江特电机25662170.001.42

6002128电投能源23099812.001.28

7603799华友钴业22854656.271.26

8600111北方稀土18251816.951.01

9000426兴业矿业17193136.500.95

10002738中矿资源16642721.580.92

11603876鼎胜新材14025393.200.78

12002532天山铝业12481328.750.69

13601899紫金矿业12319507.830.68

14000629钒钛股份9604391.140.53

15601600中国铝业9143000.000.51

16002237恒邦股份8360194.030.46

17000807云铝股份8150987.000.45

18000960锡业股份7427488.000.41

19600338西藏珠峰7388095.000.41

20000878云南铜业6798790.000.38

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例

（％）

1601899紫金矿业66516314.703.68

2002340格林美48837540.002.70

3002466天齐锂业37233856.092.06

4002460赣锋锂业30576693.801.69

5600549厦门钨业23122825.431.28

6603799华友钴业22771742.001.26

7002056横店东磁19935162.661.10

8600111北方稀土18015281.001.00

9603993洛阳钼业12393012.000.69

10600547山东黄金11585996.100.64

11600219南山铝业11070135.150.61

12600206有研新材11054466.000.61

13601600中国铝业10721017.000.59

14600259广晟有色10594971.550.59

15300618寒锐钴业10411903.500.58

16002738中矿资源10376145.620.57

17000960锡业股份9965938.000.55

18688388嘉元科技9958981.290.55

19002171楚江新材9637366.030.53

第80页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

20605376博迁新材9599326.000.53

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额514700806.05

卖出股票收入（成交）总额613171918.15

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

第81页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

1存出保证金59498.01

2应收清算款243544.77

3应收股利42400.00

4应收利息-

5应收申购款2487328.73

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他139511.45

9合计2972282.96

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明

允价值值比例（％）转融通证券出借业

1002460赣锋锂业27344920.001.77

务的股票转融通证券出借业

2002466天齐锂业21908733.001.42

务的股票转融通证券出借业

3600111北方稀土21815520.001.41

务的股票转融通证券出借业

4601899紫金矿业10566080.000.68

务的股票转融通证券出借业

5600547山东黄金9870692.000.64

务的股票转融通证券出借业

6601600中国铝业5100816.000.33

务的股票转融通证券出借业

7000975银泰黄金1642500.000.11

务的股票转融通证券出借业

8600489中金黄金1301772.000.08

务的股票转融通证券出借业

9603799华友钴业1284270.000.08

务的股票

10603993洛阳钼业1164800.000.08转融通证券出借业

第82页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告务的股票

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的公允占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明价值（元）值比例（％）

1688563航材股份77427.200.01新股锁定

2688548广钢气体51612.000.00新股锁定

3603296华勤技术46105.750.00新股锁定

4301526国际复材43267.350.00新股锁定

5688549中巨芯34738.460.00新股锁定

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别

数(户)基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例

国泰国证有色金1253877492.

3251323986.5942291509.793.26%96.74%

属行业指数 A 62国泰国证有色金

72397249.1417903038.5434.12%34573487.8665.88%

属行业指数 C

合计1288450980.

3323714057.6560194548.334.46%95.54%

9.2期末上市基金前十名持有人

国泰国证有色金属行业指数 A

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例

1杜心慧2000000.004.02%

2陈光明1747984.003.52%

3谭锦祥1739418.003.50%

4梁一舟850876.001.71%

第83页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

5陈丽芸818879.001.65%

6欧静虹774196.001.56%

7戴君德740300.001.49%

8吴杰734014.001.48%

9谭名峰706253.001.42%

10邓志光570000.001.15%

注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例国泰国证有色金属行业

62772.480.00%

指数 A基金管理人所有从业人员持国泰国证有色金属行业

有本基金76.610.00%

指数 C

合计62849.090.00%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）国泰国证有色金属行业

本公司高级管理人员、基指数 A金投资和研究部门负责人国泰国证有色金属行业

持有本开放式基金指数 C合计0国泰国证有色金属行业

指数 A本基金基金经理持有本开国泰国证有色金属行业

放式基金指数 C合计0

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目国泰国证有色金属行业指数 A 国泰国证有色金属行业指数 C基金合同生效日（2021年1月1

2620186171.84-

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额1407120135.9641647412.06

第84页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

本报告期基金总申购份额567906305.27179834312.31

减：本报告期基金总赎回份额678857438.82169005197.97

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额1296169002.4152476526.40

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2023年7月19日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第八届董事会第二十二次会议审议通过，李辉先生不再担任本基金管理人副总经理。

2023年9月8日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经

本基金管理人第八届董事会第二十三次会议审议通过，张畔先生不再担任本基金管理人副总经理。

2023年9月28日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公告》，经本基金管理人第八届董事会第二十四次会议审议通过，邱军女士不再担任本基金管理人董事长，总经理周向勇先生代为履行董事长职务。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为100000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

第85页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

兴业证券1-----

招商证券2371244877.2433.44%352556.2038.30%-

国联证券1309077124.5527.84%224250.0724.36%-

海通证券2131895841.7911.88%96482.8310.48%-

长江证券2127544837.1111.49%118783.6112.90%-

中信证券2101822763.239.17%74466.408.09%-

东兴证券137005086.573.33%27064.652.94%-

中信建投219543253.721.76%18202.551.98%-

中泰证券111937195.581.08%8731.000.95%-

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的

特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易

第86页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告占当期债占当期债占当期权券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例

兴业证券------

招商证券------

国联证券------

海通证券------

长江证券------

中信证券------

东兴证券------

18366699.4

中信建投59.38%----

12561928.1

中泰证券40.62%----

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公

1《中国证券报》2023-07-19

告

《中国证券报》、《上海国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基2证券报》、《证券时报》、2023-07-22

金费率并修订基金合同的公告

《证券日报》国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公

3《中国证券报》2023-09-08

告国泰基金管理有限公司关于董事长变更及总

4《中国证券报》2023-09-28

经理代为履行董事长职务的公告

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金合同

2、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金托管协议

3、关于准予国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金变更注册的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

第87页共88页国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告

12.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

15-20层。

基金托管人住所。

12.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com国泰基金管理有限公司

二〇二四年三月二十九日